南方品质优选灵活配置混合型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年8月1日（基金合同生效日）起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 南方品质优选灵活配置混合

基金主代码 002851

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月1日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 597,048,836.28份

基金合同存续期 不定期

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方品质优选”。

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过

专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。

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投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证

券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可

预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率

进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金

等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持

总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定

增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产

配置风险监控，适时地做出相应的调整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平

低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 鲍文革 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-67595096

电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-889-8899 010-67595096

传真 0755-82763889 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.nffund.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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3.1.1 期间数据和指标 2016年8月1日(基金合同生效日)-2016年

12月31日

本期已实现收益 1,949,203.92

本期利润 7,725,417.56

加权平均基金份额本期利润 0.0098

本期基金份额净值增长率 0.30%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末

期末可供分配基金份额利润 0.0032

期末基金资产净值 598,986,920.35

期末基金份额净值 1.003

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

4、本基金合同生效日为2016年8月1日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间

未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 1.21% 0.66% 1.09% 0.43% 0.12% 0.23%

自基金合同

0.30% 0.52% 2.39% 0.45% -2.09% 0.07%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金合同生效日为2016年8月1日，故合同生效日至本报告期末未满一年。本基金建仓

期为自基金合同生效之日起6 个月，至本报告期末，建仓期尚未结束。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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注：基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管

理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经

理（助理）期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日 离任日 年限

期 期

武汉大学计算机、工商管理双学士，金融学

硕士，具有基金从业资格。曾就职于艾默生

网络能源有限公司；2008年6月起就职于长

本基金 城基金管理有限公司，历任行业研究员、研

李振 2016年

基金经 - 8年 究组组长、基金经理助理；2014年4月至

兴 8月1日

理 2015年10月任长城久利保本、长城保本的基

金经理；2014年9月至2015年10月任长城

久鑫保本的基金经理。2015年10月加入南方

基金；2016年8月至今，任南方品质混合基

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金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

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为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年是A股市场探底震荡、风格切换的一年。在年初经历了熔断式下跌后，不同指数随

后出现了明显的分化——以大盘蓝筹为主的上证50、沪深300等指数震荡上行，其中不乏优质

标的创出股价新高；而代表中小型公司的创业板指数、中小板指数，则持续底部徘徊，并在年底再度下行探底。

国内宏观经济在全年保持了总体平稳运行，从全球视野来看，中国仍处于持续发展崛起的道路上。在改革开放的近40年里，国内经济发展取得了巨大成就。时至今日，中国的GDP总额已

经达到约日本的两倍，美国的三分之二，在这样的高基数下，经济保持高增速的难度将逐步加大。

在过去的两年内，尽管股票市场出现了巨大的波动，但实体经济既没有遭遇如2008年的大幅冲

击，政府也未采取高强度财政政策刺激，这表明中国的经济的内生韧性在有效提升。

展望未来，我们对国内中长期经济形势继续保持乐观。 流动性方面，资金环境总体延续了

平稳偏宽松，通胀水平处于良性范围内。在美元如期加息过后，人民币汇率出现了短期贬值加速的迹象，我们预计国内货币政策将受此影响小幅收紧。尽管2016年末一度出现债市急跌并对股

市造成一定挤兑影响，但我们认为全球范围内货币的总体宽松环境并不会实质性改变，而优秀的资产仍然稀缺。 本基金于2016年8月正式成立，彼时市场处于反弹中继，低估值蓝筹股在经历过前期快速上涨后开始震荡，中小盘个股持续走弱，而年末保险资金的举牌和退出行为更造成相关标的罕见大幅涨跌，上述市场环境使得本基金建仓难度有所加大。运作期内，本着以追求绝对收益为核心目标，本基金主要布局于低估值、高分红具有明确安全边际的优质个股，同时也提高标准，仔细研究筛选优质成长股予以布局。在资金头寸管理方面，本基金以新股投资、短期交易所回购为主，少量配置短久期高评级的利率债以提升产品整体业绩回报。从结果来看，尽管净值在四季度的波动程度略超我们的预期，但运作期内仍取得正收益，并顺利完成对主要持仓的布局。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长0.30%，同期业绩比较基准增长2.39%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们认为经济总体将继续保持良好发展态势，流动性小幅收紧但依然维持平

稳。宏观层面的不确定因素主要来自两个方面：其一是欧美在政治、经济、贸易上的不确定性。

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尽管四季度全球经济呈现复苏迹象，但新总统上台的具体政策及实施效果、美国加息频率和幅度、欧洲、日韩的政局动荡和经济增长延续性都存在较多未知因素；其二是对于房地产市场的调控效果。后续地产相关的投资、消费下行压力将有所加大，而房价问题的政策应对、经济结构的过渡效果将值得重点跟踪。 长期来看，我们认为全球将延续货币宽松的大环境，而中国作为经济增速最快的主要经济体，其股票市场在当前估值水平下具有明显的比价优势和投资吸引力。本基金将继续秉持“自下而上优选个股为主，自上而下宏观判断为辅”的操作思路，勤勉审慎的发掘优质投资机会，力求为持有人创造良好的长期回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分

配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：

现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

同一类别每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册

会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第21467号“标准无保留意见的审计报告”，投资者

可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末

资产

2016年12月31日

资产：

银行存款 2,250,807.40

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结算备付金 27,108,652.82

存出保证金 231,519.83

交易性金融资产 449,574,557.86

其中：股票投资 404,574,557.86

基金投资 -

债券投资 45,000,000.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 114,000,000.00

应收证券清算款 7,182,041.12

应收利息 892,687.27

应收股利 -

应收申购款 22,726.58

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 601,262,992.88

本期末

负债和所有者权益

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 418,183.53

应付管理人报酬 791,583.11

应付托管费 131,930.52

应付销售服务费 -

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应付交易费用 790,488.65

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 143,886.72

负债合计 2,276,072.53

所有者权益：

实收基金 597,048,836.28

未分配利润 1,938,084.07

所有者权益合计 598,986,920.35

负债和所有者权益总计 601,262,992.88

注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.003元，基金份额总额为

597,048,836.28份。

2.本财务报表的实际编制期间为2016年8月1日(基金合同生效日)至2016年12月31日止

期间。

7.2 利润表

会计主体：南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年8月1日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目

2016年8月1日(基金合同生效日)至2016年12月31日

一、收入 15,749,200.22

1.利息收入 4,657,748.25

其中：存款利息收入 537,585.88

债券利息收入 385,915.07

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 3,734,247.30

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其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,405,145.70

其中：股票投资收益 3,481,195.70

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 923,950.00

3.公允价值变动收益（损失以“- 5,776,213.64

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 910,092.63

减：二、费用 8,023,782.66

1．管理人报酬 4,972,510.51

2．托管费 828,751.75

3．销售服务费 -

4．交易费用 2,038,817.83

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 183,702.57

三、利润总额（亏损总额以“- 7,725,417.56

”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 7,725,417.56

列）

第13页共36页

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年8月1日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年8月1日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 880,209,524.86 - 880,209,524.86

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 7,725,417.56 7,725,417.56

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -283,160,688.58 -5,787,333.49 -288,948,022.07

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 14,597,136.65 303,469.50 14,900,606.15

2.基金赎回款 -297,757,825.23 -6,090,802.99 -303,848,628.22

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 597,048,836.28 1,938,084.07 598,986,920.35

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第14页共36页

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1004号《关于准予南方品质优选灵活配置混合型

证券投资基金注册的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币879,737,868.94元，

业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第907号验资报告予以

验证。经向中国证监会备案，《南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于

2016年8月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为880,209,524.86份基金份额，其

中认购资金利息折合471,655.92份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，

基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及

其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投

资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：

股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，其中投资于《南方品质优选灵活配置混合型证券投资

基金基金合同》定义的“品质优选”范畴内的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交

易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金

或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证

国债指数收益率×40%。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 第15页共36页

投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下

简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方品质优选灵活配

置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协

会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年8月1日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会

计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年8月1日

(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为

2016年8月1日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

第16页共36页

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

第17页共36页

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 第18页共36页

平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

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7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明

确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方

政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所

得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行”)

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

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南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

2016年8月1日(基金合同生效日)至2016年12月31日

关联方名称

占当期股票

成交金额

成交总额的比例

华泰证券 646,896,532.04 43.69%

兴业证券 77,973,761.07 5.27%

7.4.8.1.2权证交易

注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年8月1日(基金合同生效日)至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 602,411.49 44.19% 272,915.08 34.52%

兴业证券 71,057.34 5.21% 71,057.34 8.99%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息

服务等。

第21页共36页

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2016年8月1日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 4,972,510.51

的管理费

其中：支付销售机构的 2,406,595.94

客户维护费

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2016年8月1日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 828,751.75

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

注：本报告期无各关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2016年8月1日(基金合同生效日)至2016年12月31日

第22页共36页

期末余额 当期利息收入

中国建设银 2,250,807.40 322,939.84

行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.9利润分配情况

注：本基金本报告期内无利润分配。

7.4.10 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.10.1.1受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总

（单位：股） 备注

代码 名称认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 额

2016 2017

中原 年年新股流

601375 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

证券 12月 1月通受限

20日 3日

2016 2017

太平 年年新股流

603877 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

鸟 12月 1月通受限

29日 9日

2016 2017

赛托 年年新股流

300583 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

生物 12月 1月通受限

29日 6日

第23页共36页

2016 2017

景旺 年年新股流

603228 23.16 23.16 2,390 55,352.40 55,352.40 -

电子 12月 1月通受限

28日 6日

2016 2017

皖天 年年新股流

603689 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

然气 12月 1月通受限

30日 10日

2016 2017

常熟 年年新股流

603035 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

汽饰 12月 1月通受限

27日 5日

2016 2017

天龙 年年新股流

603266 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

股份 12月 1月通受限

30日 10日

2016 2017

华统 年年新股流

002840 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

股份 12月 1月通受限

29日 10日

2016 2017

道恩 年年新股流

002838 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

股份 12月 1月通受限

28日 6日

2016 2017

华正 年年新股流

603186 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

新材 12月 1月通受限

26日 3日

603032德新 2016 2017新股流 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

第24页共36页

交运 年年通受限

12月 1月

27日 5日

2016 2017

美联 年年新股流

300586 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

新材 12月 1月通受限

26日 4日

2016 2017

万里 年年新股流

300591 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

马 12月 1月通受限

30日 10日

2016 2017

熙菱 年年新股流

300588 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

信息 12月 1月通受限

27日 5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注：本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

第25页共36页

（%）

1 权益投资 404,574,557.86 67.29

其中：股票 404,574,557.86 67.29

2 固定收益投资 45,000,000.00 7.48

其中：债券 45,000,000.00 7.48

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 114,000,000.00 18.96

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 29,359,460.22 4.88

7 其他各项资产 8,328,974.80 1.39

8 合计 601,262,992.88 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例（％）

代码 行业类别 公允价值

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 229,200.00 0.04

C 制造业 335,977,204.32 56.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供

37,917.66 0.01

应业

E 建筑业 53,411,230.00 8.92

F 批发和零售业 2,798,950.00 0.47

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 6,817.20 0.00

第26页共36页

业

J 金融业 106,780.00 0.02

K 房地产业 11,997,000.00 2.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 404,574,557.86 67.54

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 000651 格力电器 2,200,005 54,164,123.10 9.04

2 000568 泸州老窖 1,611,208 53,169,864.00 8.88

3 603355 莱克电气 1,005,281 46,413,823.77 7.75

4 000333 美的集团 1,350,050 38,030,908.50 6.35

5 600068 葛洲坝 3,000,000 27,570,000.00 4.60

6 600585 海螺水泥 1,595,466 27,059,103.36 4.52

7 000789 万年青 2,800,000 22,484,000.00 3.75

8 000725 京东方Ａ 5,000,000 14,300,000.00 2.39

9 600887 伊利股份 800,000 14,080,000.00 2.35

10 600525 长园集团 950,000 13,252,500.00 2.21

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

http://www.nffund.com的年度报告正文。

第27页共36页

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 000333 美的集团 68,898,517.01 11.50

2 000651 格力电器 58,389,206.41 9.75

3 000568 泸州老窖 52,001,233.32 8.68

4 603355 莱克电气 50,700,344.78 8.46

5 000725 京东方Ａ 37,730,000.00 6.30

6 000401 冀东水泥 32,319,502.30 5.40

7 600585 海螺水泥 32,117,376.71 5.36

8 000789 万年青 31,467,264.25 5.25

9 600068 葛洲坝 30,496,867.00 5.09

10 600887 伊利股份 27,455,094.00 4.58

11 000895 双汇发展 24,365,391.42 4.07

12 601186 中国铁建 24,121,429.00 4.03

13 002241 歌尔股份 21,045,246.67 3.51

14 600999 招商证券 18,296,789.00 3.05

15 601390 中国中铁 18,200,235.00 3.04

16 600674 川投能源 18,184,792.29 3.04

17 002094 青岛金王 18,000,956.20 3.01

18 601988 中国银行 16,959,500.00 2.83

19 600886 国投电力 16,711,740.00 2.79

20 600266 北京城建 15,601,321.00 2.60

21 600291 西水股份 15,032,752.62 2.51

22 601668 中国建筑 14,220,500.00 2.37

23 000783 长江证券 13,152,559.48 2.20

第28页共36页

24 600115 东方航空 13,105,605.65 2.19

25 000100 TCL集团 12,946,502.00 2.16

26 600525 长园集团 12,919,365.33 2.16

27 603868 飞科电器 12,313,981.22 2.06

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 000725 京东方Ａ 28,878,510.00 4.82

2 000333 美的集团 27,725,737.23 4.63

3 000401 冀东水泥 24,055,695.84 4.02

4 002241 歌尔股份 21,634,705.64 3.61

5 600999 招商证券 17,411,624.20 2.91

6 601988 中国银行 17,204,000.00 2.87

7 002094 青岛金王 17,033,928.62 2.84

8 600674 川投能源 16,740,917.24 2.79

9 600886 国投电力 15,751,199.00 2.63

10 601668 中国建筑 14,614,953.06 2.44

11 600291 西水股份 13,949,567.69 2.33

12 000783 长江证券 13,269,516.00 2.22

13 600115 东方航空 13,141,769.52 2.19

14 601186 中国铁建 12,825,474.00 2.14

15 000789 万年青 12,803,223.87 2.14

16 600887 伊利股份 12,234,125.51 2.04

17 000651 格力电器 11,266,427.27 1.88

18 601628 中国人寿 10,780,836.61 1.80

第29页共36页

19 300338 开元仪器 10,140,979.10 1.69

20 600030 中信证券 10,032,796.06 1.67

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 939,342,534.89

卖出股票收入（成交）总额 544,079,186.37

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 45,000,000.00 7.51

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 45,000,000.00 7.51

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

第30页共36页

1 019533 16国债05 450,000 45,000,000.00 7.51

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

第31页共36页

序号 名称 金额

1 存出保证金 231,519.83

2 应收证券清算款 7,182,041.12

3 应收股利 -

4 应收利息 892,687.27

5 应收申购款 22,726.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,328,974.80

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

6,272 95,192.74 - - 597,048,836.28 100.00%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 696,675.38 0.1167%

持有本基金

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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年8月1日）基金份额总额 880,209,524.86

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 14,597,136.65

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 297,757,825.23

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 597,048,836.28

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

第33页共36页

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用73,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限

为1年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

中金公司 1697,839,345.61 47.13% 635,941.81 46.65% -

华泰证券 1646,896,532.04 43.69% 602,411.49 44.19% -

兴业证券 1 77,973,761.07 5.27% 71,057.34 5.21% -

中泰证券 1 50,816,745.56 3.43% 47,325.05 3.47% -

第34页共36页

银河证券 1 7,105,700.00 0.48% 6,617.47 0.49% -

银泰证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

天源证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

诚浩证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

宏信证券 1 - - - - -

注：1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行

了席位整合。

2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有

关专题提供研究报告和讲座；

(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的

第35页共36页

渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

中金公司 - - - - - -

华泰证券 45,053,800.00 100.00%30,883,700,000.00 98.34% - -

兴业证券 - - - - - -

中泰证券 - - 418,000,000.00 1.33% - -

银河证券 - - 104,000,000.00 0.33% - -

银泰证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

天源证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

诚浩证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

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