广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年8月24日起至12月31日止。

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1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

3.3过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

§5 托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6 审计报告......17

6.1管理层对财务报表的责任......17

6.2注册会计师的责任......18

6.3审计意见......18

§7 年度财务报表......18

7.1资产负债表......18

7.2利润表......20

7.3所有者权益（基金净值）变动表......21

7.4报表附注......22

§8 投资组合报告......46

8.1期末基金资产组合情况......46

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8.2期末按行业分类的股票投资组合......46

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......49

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......51

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......51

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......52

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52

8.12 投资组合报告附注......52

§9 基金份额持有人信息......53

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......53

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53

§10 开放式基金份额变动......53

§11 重大事件揭示......54

11.1基金份额持有人大会决议......54

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54

11.4 基金投资策略的改变......54

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......54

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54

11.8 其他重大事件......57

§12 备查文件目录......58

12.1 备查文件目录......58

12.2 存放地点......58

12.3 查阅方式......58

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 广发创新升级混合

基金主代码 002939

交易代码 002939

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月24日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 206,667,478.63份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过深度挖掘并精选

投资目标 因创新实现转型或升级的优质上市企业，力求实现基金资产的持续稳定增

值。

（一）大类资产配置本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场

资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表

现变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调

整。（二）股票投资策略1、创新升级主题的确定创新升级主题相关行

投资策略

业指在中国经济结构转型及产业升级的进程中，通过技术创新、服务创新、

产品创新、流程创新、组织与制度创新、商业模式创新等手段，实现转型

或升级的行业。2、行业配置新兴产业方面，本基金综合运用各种分析

方法，挑选契合主题、具有良好成长前景的行业进行重点投资。3、股票

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投资策略在主题契合和行业配置的基础上，本基金将主要采用“自下而

上”的个股选择方法，通过定量与定性相结合的分析方法，筛选出估值合

理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。（三）债券投资策

略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势

和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组

合，力求获得稳健的投资收益。（四）金融衍生品投资策略1、股指期

货投资策略2、权证投资策略3、国债期货投资策略

业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率＋50%×中证全债指数收益率。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型

风险收益特征

基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 段西军 郭明

信息披露

联系电话 020-83936666 010-66105799

负责人

电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105828,020-83936999 95588

传真 020-89899158 010-66105798

广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街55

注册地址

3号4004-56室 号

广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街55

办公地址

保利国际广场南塔31-33楼 号

邮政编码 510308 100140

法定代表人 孙树明 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.gffunds.com.cn

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网网址

广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔31-33

基金年度报告备置地点

楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

德勤华永会计师事务所（特殊普

会计师事务所 中国上海

通合伙）

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广

注册登记机构 广发基金管理有限公司

场南塔31－33楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年8月24日（基金合同生效日）至

3.1.1 期间数据和指标

2016年12月31日

本期已实现收益 3,143,071.49

本期利润 213,687.76

加权平均基金份额本期利润 0.0008

本期加权平均净值利润率 0.08%

本期基金份额净值增长率 -0.93%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末

期末可供分配利润 -1,927,292.62

期末可供分配基金份额利润 -0.0093

期末基金资产净值 204,740,186.01

期末基金份额净值 0.9907

3.1.3 累计期末指标 2016年末

基金份额累计净值增长率 -0.93%

注：（1）本基金合同生效日为2016年8月24日，至披露时点不满一年。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 第7页共59页

低于所列数字。

（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -1.76% 0.58% -0.02% 0.39% -1.74% 0.19%

自基金合同生 -0.93% 0.49% -1.15% 0.37% 0.22% 0.12%

效起至今

注：1、业绩比较基准:50%×沪深300指数+50%×中证全债指数。

2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年8月24日至2016年12月31日)

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注：1、本基金合同生效日期为2016年8月24日，至披露时点本基金成立未满一年。

2、本基金建仓期为基金合同生效后6个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：基金合同生效当年（2016年）按实际存续期计算，未按自然年度进行折算。

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3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日（2016年8月24日）至报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本

1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前

海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），参股了证通股份有限公司。

截至2016年12月31日，本基金管理人管理一百二十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投

资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投 第10页共59页

资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发

起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券

投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券

型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资 第11页共59页

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

男，中国籍，经济学硕士，持有

中国证券投资基金业从业证书，

1998年3月至2012年4月先后任

本基金的基金 平安证券投资管理部投资经理、

经理；广发聚 平安资产基金投资部总经理，

瑞混合基金的 2012年5月起加入广发基金管理

王颂 基金经理；广 2016-08-2 - 18年 有限公司，2012年6月至2014年

发服务业精选 4 1月任机构投资部总经理，2014

混合基金的基 年1月21日至2016年5月29日

金经理；资产 任权益投资二部总经理，2014年

配置部总经理 12月24日起任广发聚瑞混合基金

的基金经理，2016年5月30日起

任资产配置部（原另类投资部）

总经理，2016年8月24日起任广

第12页共59页

发创新升级混合基金的基金经

理，2016年9月23日起任广发服

务业精选混合基金的基金经理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口 第13页共59页

下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显着不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能

导致不公平交易和利益输送的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、市场回顾

2016年全球宏观经济有两个显着的特点：一个是经济增长前景不确定并由此引致了“黑天鹅”事

件频发，另一个则是各国央行放水刺激经济导致流动性泛滥。

全球经济增速的低迷导致传统因经济而形成的结盟受到挑战，全球化进程受阻，各类地缘政治问题浮出水面“黑天鹅”事件发生的频率明显加大，2016年先后发生了诸如英国脱欧、美国大选、韩国总统“闺蜜门”等风险事件。全球经济低迷叠加频发的“黑天鹅”事件导致资金2016上半年投资者集中抛弃风险资产，扎堆追逐传统的避险资产，比较典型的资产有黄金、各主要经济体的主权债。这也造成了黄金和利率债在上半年表现明显优于风险资产。

另一个特征是流动性的泛滥。自2008年金融危机以来，美国先后开启了4轮QE对经济进行刺

激，欧洲和日本为了抬升核心CPI也不断加码货币政策。2016年全球经济增速依旧疲软，发达国家

不断加码宽松的货币政策来刺激经济，宽松力度空前，一度开启了前所未见的负利率时代。泛滥的流动性推升资产价格泡沫，前述的经济疲软叠加黑天鹅事件频发则促使资金加速在资产间流转，并需求一切“价值洼地”进行配置。前景的不确定性叠加泛滥的流动性首先促使相对低估值的资产收到追捧。

A股全年表现不佳，上证综指全年录得-12.31%的负收益。1月上证综指在美联储加息引致人民

币贬值预期，经济增速堪忧，熔断机制等多重负面因素的影响下单月暴跌22.7%。此后，5月权威人

士的发言又让市场再一次急跌。但下半年随着经济的短期企稳以及市场情绪的修复，上证综指缓慢上行。风格上，价值股相对成长股有明显的相对收益，上证50全年下跌约5%，而创业板指同期下跌28%。

2、操作回顾

基于对市场的审慎，我们在全年的权益头寸大部分时间维持在较低的位置。在结构上，主要基于整体环境的不确定性，对军工、黄金等公司进行了重点投资。同时，基于对国企改革的预期和对 第14页共59页

消费类公司稳定收益的看好，对这类公司进行了投资。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率为-0.93%，同期业绩比较基准收益率为-1.15%

。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年我们认为宏观经济仍将继续探底的过程，但速度相对于2016年来说将会进一步放缓。

经济的探底过程仍会继续，这一点是由人口周期决定的。我国经济实际增速的下滑反映的是人口红利的消退。距今最近的一个婴儿潮出现在1980-1988年，这批新生婴儿在其20-25岁时为我国经济提供了大量低成本的劳动力叠加加入WTO的影响，带来了2000-2007年出口的快速增长。这批新生婴儿在其25-30岁时集中购房又为房地产市场在2005-2015年附近带来地产销量的放量。随着人口红利的消退，未来经济增速大概率将进一步下行。因此说，经济的探底过程仍将延续。我们预判GDP实际增速可能进一步下降至6.5%附近。需求端看，固定资产投资增速可能会出现小幅下滑，消费或小幅回暖，出口则有望出现弱复苏。

我们认为2017年国内权益资产具有低波动、低估值的特征，其潜在风险收益比将会超过其他大

类资产，因此建议提高组合中A股的配置比例。

经过近1年半的调整A股整体的波动率和估值水平都回落到历史偏低水平。随着过剩产能的出

清和经济结构的调整企业盈利有望继续改善，中性货币政策下流动性也不会有大幅收紧的可能。半年十九大的召开有望提升市场风险偏好。资金面上，地产调控后居民将增配金融资产，养老金、险资等机构资产配置需求的释放也有利于A股走势，看好A股的相对配置价值。

结合宏观背景以及投资者分析，我们上半年将选择低估值、稳定增长的股票（银行、地产、可选消费）作为底仓，而选择军工股票作为进攻，增厚组合收益。下半年视中小创估值消化和市场风险偏好改善情况再择机参与。

银行：去产能过程中因担忧“坏账”问题估值水平持续承压，指数平均PB值为0.87。随着供给侧

改革和产能出清，估值水平可能回升。流动性进一步宽松的可能性降低，或有的加息有利于银行利差的回复。

地产：2016年房地产销售的火爆加速房地产企业销售回款，销售回款改善房地产企业的资产负

债表。因对人口周期的担忧，市场给的估值水平同样偏低。

可选消费：居民收入增速有望企稳回升，居民整体消费能力提升，消费升级需求释放。2016年

地产消费挤占可选消费，2017年可选消费有望进一步回暖。

第15页共59页

军工：以习总为核心的新一任领导层外交更加强硬，强军将成为大概率的事件。特朗普上台对华政策强硬，周边局势紧张或将延续。央企资产证券化继续推进，军民融合改革继续深化。

具体操作上，上述提到的美元指数上行、特朗普经济政策或给市场带来波动，我们将通过波段操作来进行应对。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。

基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未 第16页共59页

进行利润分配，符合合同规定。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

德师报(审)字(17)第P00577号

广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金全体持有人：

我们审计了后附的广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“广发创新升级混合”）的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广发创新升级混合的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

第17页共59页

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，广发创新升级混合财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了广发创新升级混合2016年12月31日的财务状况以及2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国上海

2017年3月22日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末

资产 附注号

2016年12月31日

资产： -

银行存款 7.4.7.1 13,171,360.87

第18页共59页

结算备付金 523,412.70

存出保证金 36,494.71

交易性金融资产 7.4.7.2 172,025,067.65

其中：股票投资 171,171,368.45

基金投资 -

债券投资 853,699.20

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 20,000,000.00

应收证券清算款 1,444.44

应收利息 7.4.7.5 4,564.12

应收股利 -

应收申购款 1,757.32

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 205,764,101.81

本期末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日

负债： -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 426,308.16

应付管理人报酬 268,390.81

应付托管费 44,731.81

应付销售服务费 -

第19页共59页

应付交易费用 7.4.7.7 167,479.10

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 117,005.92

负债合计 1,023,915.80

所有者权益： -

实收基金 7.4.7.9 206,667,478.63

未分配利润 7.4.7.10 -1,927,292.62

所有者权益合计 204,740,186.01

负债和所有者权益总计 205,764,101.81

注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值人民币0.9907元，基金份额总额

206,667,478.63份。

2、本会计期间为2016年8月24日(基金合同生效日)至2016年12月31日。

7.2利润表

会计主体：广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2016年8月24日（基金合同生效日）至2016

年12月31日

一、收入 2,360,192.00

1.利息收入 624,595.63

其中：存款利息收入 7.4.7.11 530,014.10

债券利息收入 1,108.87

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 93,472.66

其他利息收入 -

第20页共59页

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,078,947.31

其中：股票投资收益 7.4.7.12 4,028,737.56

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 7.4.7.14 -

股利收益 7.4.7.15 50,209.75

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16 -2,929,383.73

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 586,032.79

减：二、费用 2,146,504.24

1．管理人报酬 1,486,574.30

2．托管费 247,762.41

3．销售服务费 -

4．交易费用 7.4.7.18 276,929.65

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 7.4.7.19 135,237.88

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

213,687.76

列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 213,687.76

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

第21页共59页

2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

360,203,432.15 - 360,203,432.15

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 213,687.76 213,687.76

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-153,535,953.52 -2,140,980.38 -155,676,933.90

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 8,455,420.20 123,390.78 8,578,810.98

2.基金赎回款 -161,991,373.72 -2,264,371.16 -164,255,744.88

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

206,667,478.63 -1,927,292.62 204,740,186.01

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2016]1280号文《关于准予广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金 第22页共59页

合同”)发起，于2016年8月24日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金

托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期间为2016年7月25日至2016年8月19日，本基金为契约型开放式基金，存续

期限不定，募集资金总额为人民币360,203,432.15元，有效认购户数为5,515户。其中，认购资金在

募集期间产生的利息共计人民币62,235.95元，折合基金份额62,235.95份，按照基金合同的有关约

定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金业绩比较基准：50%×沪深300指数+50%×中证全债指数。

本基金的财务报表于2017年3月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2016年8月

24日（基金合同生效日）至2016年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

第23页共59页

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1.金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资和股指期货)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

2.金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1)股票投资

第24页共59页

买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。

卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。

(2)债券投资

买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。

买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。

卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

(3)权证投资

买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。

配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。

卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。

(4)股指期货

股指期货于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。因股指期货交易每日无负债结算确认的相关金融资产和金融负债，与相关的股指期货暂收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。

2.贷款及应收款项

买入返售金融资产

买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。

第25页共59页

3.其他金融负债

卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

1.对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。

2.对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或

证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

3.当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在

0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。

4.对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除

外)，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。

具体投资品种的估值方法如下：

(1)股票投资

交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。

本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的证监会公告

[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜在

估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，经基金管理人估值委员会同意，可

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。

由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。

首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量 第26页共59页

公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。

非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按中国证监会相关规定处理。

(2)债券投资

银行间和交易所市场上市交易的债券(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第三方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。

交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作为公允价值。

未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本估值。

(3)权证投资

交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。

首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。

配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。

因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。

如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时 第27页共59页

本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

1.利息收入

(1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

(2)除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除

适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。

(3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，

若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

2.投资收益

(1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确

认。

(2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利

息(若有)后的差额确认。

(3) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额

确认。

(4) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的

第28页共59页

个人所得税后的净额确认。

3.公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。

7.4.4.10费用的确认和计量

1.本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率逐日计提。

2.本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。

3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

4.卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比

例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可

不进行收益分配；

2．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4．每一基金份额享有同等分配权；

5．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

第29页共59页

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家

税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做

好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化

个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政

策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税

务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券

免征营业税或增值税。

2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务

机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个

月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂

减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得

统一适用20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个

人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再

缴纳印花税。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，

暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

第30页共59页

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2016年12月31日

活期存款 13,171,360.87

定期存款 -

其他存款 -

合计 13,171,360.87

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 174,138,451.38 171,171,368.45 -2,967,082.93

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 816,000.00 853,699.20 37,699.20

债券 银行间市场 - - -

合计 816,000.00 853,699.20 37,699.20

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 174,954,451.38 172,025,067.65 -2,929,383.73

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。

7.4.7.4买入返售金融资产

单位：人民币元

第31页共59页

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所买入返售金融资产 20,000,000.00 -

银行间买入返售金融资产 - -

合计 20,000,000.00 -

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2016年12月31日

应收活期存款利息 2,754.66

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 16.40

应收结算备付金利息 235.60

应收债券利息 1,108.87

应收买入返售证券利息 448.59

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 4,564.12

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 167,139.10

银行间市场应付交易费用 340.00

第32页共59页

合计 167,479.10

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,003.92

预提费用 116,002.00

合计 117,005.92

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 360,203,432.15 360,203,432.15

本期申购 8,455,420.20 8,455,420.20

本期赎回（以“-”号填列） -161,991,373.72 -161,991,373.72

本期末 206,667,478.63 206,667,478.63

注：1.本基金首次募集的有效认购资金本金及其所产生的利息折算份额的情况，详见于附注7.4.1“基金基本情况”之说明。

2.申购含转换转入、红利再投资份(金)额，赎回含转换转出份(金)额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 3,143,071.49 -2,929,383.73 213,687.76

本期基金份额交易产生的

-388,033.81 -1,752,946.57 -2,140,980.38

变动数

第33页共59页

其中：基金申购款 81,878.70 41,512.08 123,390.78

基金赎回款 -469,912.51 -1,794,458.65 -2,264,371.16

本期已分配利润 - - -

本期末 2,755,037.68 -4,682,330.30 -1,927,292.62

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日

活期存款利息收入 452,316.24

定期存款利息收入 74,861.10

其他存款利息收入 104.16

结算备付金利息收入 2,732.60

其他 -

合计 530,014.10

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31

日

卖出股票成交总额 44,179,060.86

减：卖出股票成本总额 40,150,323.30

买卖股票差价收入 4,028,737.56

7.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

7.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

第34页共59页

2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日

股票投资产生的股利收益 50,209.75

基金投资产生的股利收益 -

合计 50,209.75

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日

1.交易性金融资产 -2,929,383.73

——股票投资 -2,967,082.93

——债券投资 37,699.20

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -2,929,383.73

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日

基金赎回费收入 576,137.09

手续费返还 -

基金转换费收入 9,895.70

印花税返还 -

其他收入 -

合计 586,032.79

第35页共59页

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日

交易所市场交易费用 276,929.65

银行间市场交易费用 -

合计 276,929.65

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日

审计费用 32,000.00

信息披露费 100,002.00

银行汇划费 2,835.88

其他 400.00

合计 135,237.88

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与

过户机构、直销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东

烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东

康美药业股份有限公司 基金管理人股东

第36页共59页

广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东

GFInternationalInvestmentManagementLimited（广发国 基金管理人全资子公司

际资产管理有限公司）

瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司

注：本基金本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

广发证券股份有限 86,328,240.92 33.62%

公司

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比例

广发证券股份有限公 301,200,000.00 71.00%

司

7.4.10.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 80,396.69 38.29% 49,195.66 29.43%

第37页共59页

司

注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。

2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,486,574.30

其中：支付销售机构的客户维护费 618,864.79

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 247,762.41

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

第38页共59页

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有 13,171,360.87 452,316.24

限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

第39页共59页

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股)

总额 总额

型

30058 熙菱 2016-1 2017-0 新股 1,380. 6,817. 6,817.

8 信息 2-27 1-05 流通 4.94 4.94 00 20 20-

受限

30059 万里 2016-1 2017-0 新股 2,397. 7,358. 7,358.

1 马 2-30 1-10 流通 3.07 3.07 00 79 79-

受限

30058 美联 2016-1 2017-0 新股 1,006. 9,355. 9,355.

6 新材 2-26 1-04 流通 9.30 9.30 00 80 80-

受限

60303 德新 2016-1 2017-0 新股 1,628. 9,458. 9,458.

2 交运 2-27 1-05 流通 5.81 5.81 00 68 68-

受限

60318 华正 2016-1 2017-0 新股 1,874. 10,063 10,063

6 新材 2-26 1-03 流通 5.37 5.37 00 .38 .38-

受限

00283 道恩 2016-1 2017-0 新股 10,405 10,405

8 股份 2-28 1-06 流通 15.28 15.28 681.00 .68 .68-

受限

00284 华统 2016-1 2017-0 新股 1,814. 11,881 11,881

0 股份 2-29 1-10 流通 6.55 6.55 00 .70 .70-

受限

30058 天铁 2016-1 2017-0 新股 1,438. 20,290 20,290

7 股份 2-28 1-05 流通 14.11 14.11 00 .18 .18-

受限

60322 景旺 2016-1 2017-0 新股 21,909 21,909

8 电子 2-28 1-06 流通 23.16 23.16 946.00 .36 .36-

受限

60326 天龙 2016-1 2017-0 新股 1,562. 22,852 22,852

6 股份 2-30 1-10 流通 14.63 14.63 00 .06 .06-

受限

60303 常熟 2016-1 2017-0 新股 2,217. 23,145 23,145

5 汽饰 2-27 1-05 流通 10.44 10.44 00 .48 .48-

受限

60368 皖天 2016-1 2017-0 新股 4,818. 37,917 37,917

9 然气 2-30 1-10 流通 7.87 7.87 00 .66 .66-

受限

30058 赛托 2016-1 2017-0 新股 40.29 40.29 1,582. 63,738 63,738-

第40页共59页

3 生物 2-29 1-06 流通 00 .78 .78

受限

60387 太平 2016-1 2017-0 新股 3,116. 66,370 66,370

7 鸟 2-29 1-09 流通 21.30 21.30 00 .80 .80-

受限

60137 中原 2016-1 2017-0 新股 26,695 106,78 106,78

5 证券 2-20 1-03 流通 4.00 4.00 .00 0.00 0.00-

受限

注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限

权证及债券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。

第41页共59页

本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。

为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末

长期信用评级

2016年12月31日

AAA 853,699.20

AAA以下 -

未评级 -

合计 853,699.20

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债和央行票据。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注7.4.12中列示的流通暂时受限的证券

第42页共59页

外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

7.4.13.4市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 13,171,360.87 - - -13,171,360.87

结算备付金 523,412.70 - - - 523,412.70

存出保证金 36,494.71 - - - 36,494.71

交易性金融资产 - 853,699.20 - 171,171,368.45172,025,067.6

5

买入返售金融资 20,000,000.00 - - -20,000,000.00

产

应收证券清算款 - - - 1,444.44 1,444.44

应收利息 - - - 4,564.12 4,564.12

应收申购款 - - - 1,757.32 1,757.32

其他资产 - - - - -

资产总计 33,731,268.28 853,699.20 - 171,179,134.33205,764,101.8

第43页共59页

1

负债

应付赎回款 - - - 426,308.16 426,308.16

应付管理人报酬 - - - 268,390.81 268,390.81

应付托管费 - - - 44,731.81 44,731.81

应付交易费用 - - - 167,479.10 167,479.10

其他负债 - - - 117,005.92 117,005.92

负债总计 - - - 1,023,915.80 1,023,915.80

利率敏感度缺口 33,731,268.28 853,699.20 - 170,155,218.53204,740,186.0

1

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末持有的交易性债券投资占基金资产净值比例较小，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 171,171,368.45 83.60

交易性金融资产—基金投资 - -

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交易性金融资产－债券投资 853,699.20 0.42

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 172,025,067.65 84.02

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末

分析

2016年12月31日

业绩比较基准上升5% 2,039,399.15

业绩比较基准下降5% -2,039,399.15

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

170,743,022.90元，属于第二层级的余额为853,699.20元，属于第三层级的余额为428,345.55元，其

中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

(2)除公允价值估值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 171,171,368.45 83.19

其中：股票 171,171,368.45 83.19

2 固定收益投资 853,699.20 0.41

其中：债券 853,699.20 0.41

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 20,000,000.00 9.72

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 13,694,773.57 6.66

7 其他各项资产 44,260.59 0.02

8 合计 205,764,101.81 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 12,025,000.00 5.87

B 采矿业 3,601,087.65 1.76

C 制造业 96,316,049.66 47.04

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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.02

E 建筑业 118,924.74 0.06

F 批发和零售业 9,817,350.70 4.80

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 296,645.95 0.14

J 金融业 36,667,918.41 17.91

K 房地产业 12,281,015.00 6.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 171,171,368.45 83.60

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600643 爱建集团 999,961 12,409,516.01 6.06

2 600779 水井坊 599,982 11,465,656.02 5.60

3 600257 大湖股份 900,000 9,585,000.00 4.68

4 600036 招商银行 527,200 9,278,720.00 4.53

5 000630 铜陵有色 2,999,914 9,239,735.12 4.51

6 300200 高盟新材 500,000 8,950,000.00 4.37

7 600060 海信电器 500,000 8,560,000.00 4.18

第47页共59页

8 601997 贵阳银行 500,000 7,890,000.00 3.85

9 300463 迈克生物 300,000 7,365,000.00 3.60

10 000980 金马股份 500,000 7,215,000.00 3.52

11 001979 招商蛇口 438,500 7,187,015.00 3.51

12 002042 华孚色纺 600,000 6,876,000.00 3.36

13 002142 宁波银行 400,000 6,656,000.00 3.25

14 002366 台海核电 100,000 5,362,000.00 2.62

15 603123 翠微股份 499,911 5,249,065.50 2.56

16 002037 久联发展 299,969 5,135,469.28 2.51

17 000863 三湘印象 600,000 5,094,000.00 2.49

18 600362 江西铜业 300,000 5,019,000.00 2.45

19 002277 友阿股份 299,903 4,306,607.08 2.10

20 300091 金通灵 300,000 4,182,000.00 2.04

21 002507 涪陵榨菜 299,920 4,012,929.60 1.96

22 600276 恒瑞医药 79,961 3,638,225.50 1.78

23 600497 驰宏锌锗 500,000 3,515,000.00 1.72

24 600219 南山铝业 1,000,000 3,090,000.00 1.51

25 600598 北大荒 200,000 2,440,000.00 1.19

26 600110 诺德股份 200,000 2,132,000.00 1.04

27 603528 多伦科技 30,000 1,960,500.00 0.96

28 603858 步长制药 3,933 374,814.90 0.18

29 600909 华安证券 26,048 326,902.40 0.16

30 600996 贵广网络 9,916 186,321.64 0.09

31 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.09

32 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.06

33 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.05

34 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.05

35 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.05

36 002831 裕同科技 1,354 93,696.80 0.05

37 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.04

38 603977 国泰集团 3,010 82,624.50 0.04

39 603900 通灵珠宝 1,971 75,883.50 0.04

40 603660 苏州科达 2,353 75,813.66 0.04

41 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.04

42 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.03

43 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.03

44 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.03

45 603819 神力股份 1,698 67,580.40 0.03

46 603987 康德莱 2,073 66,937.17 0.03

47 603877 太平鸟 3,116 66,370.80 0.03

48 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.03

49 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.03

50 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.03

51 603556 海兴电力 1,274 57,279.04 0.03

第48页共59页

52 603990 麦迪科技 1,000 55,060.00 0.03

53 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.03

54 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.03

55 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.02

56 603727 博迈科 965 45,866.45 0.02

57 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.02

58 603389 亚振家居 1,729 41,686.19 0.02

59 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.02

60 603878 武进不锈 996 39,840.00 0.02

61 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.02

62 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02

63 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01

64 603035 常熟汽饰 2,217 23,145.48 0.01

65 603886 元祖股份 1,295 22,921.50 0.01

66 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01

67 603228 景旺电子 946 21,909.36 0.01

68 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01

69 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01

70 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01

71 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01

72 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

73 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

74 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

75 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

76 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 001979 招商蛇口 11,790,551.30 5.76

2 600643 爱建集团 11,365,889.49 5.55

3 600257 大湖股份 10,649,747.00 5.20

4 000630 铜陵有色 9,937,382.76 4.85

5 600036 招商银行 9,637,809.00 4.71

6 600779 水井坊 9,594,757.32 4.69

7 600519 贵州茅台 9,218,084.80 4.50

8 300200 高盟新材 9,086,316.00 4.44

9 600060 海信电器 9,057,638.00 4.42

第49页共59页

10 000656 金科股份 8,542,858.00 4.17

11 000980 金马股份 8,382,927.00 4.09

12 601997 贵阳银行 8,189,011.00 4.00

13 300463 迈克生物 7,578,542.22 3.70

14 002142 宁波银行 7,132,134.43 3.48

15 002042 华孚色纺 6,782,111.00 3.31

16 600426 华鲁恒升 5,983,565.50 2.92

17 600383 金地集团 5,887,111.00 2.88

18 000863 三湘印象 5,737,054.00 2.80

19 600547 山东黄金 5,729,042.00 2.80

20 600362 江西铜业 5,635,906.28 2.75

21 002037 久联发展 5,596,120.23 2.73

22 002366 台海核电 5,455,411.43 2.66

23 603123 翠微股份 4,726,782.62 2.31

24 300091 金通灵 4,390,273.00 2.14

25 002507 涪陵榨菜 4,381,895.00 2.14

注：本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换

股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000656 金科股份 10,691,820.00 5.22

2 600519 贵州茅台 9,332,938.16 4.56

3 600426 华鲁恒升 6,554,420.05 3.20

4 600383 金地集团 5,953,863.00 2.91

5 001979 招商蛇口 5,867,217.00 2.87

6 600547 山东黄金 5,778,802.65 2.82

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 214,288,774.68

卖出股票的收入（成交）总额 44,179,060.86

第50页共59页

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 853,699.20 0.42

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 853,699.20 0.42

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 132007 16凤凰EB 8,160 853,699.20 0.42

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 根据公开市场信息，根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内

没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 36,494.71

2 应收证券清算款 1,444.44

3 应收股利 -

4 应收利息 4,564.12

5 应收申购款 1,757.32

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 44,260.59

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

3,822 54,073.12 19,763.25 0.01% 206,647,715.38 99.99%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有

12,285.34 0.0059%

本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2016年8月24日)基金份额总额 360,203,432.15

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 8,455,420.20

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 161,991,373.72

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 206,667,478.63

注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为2016年8月24日。

第53页共59页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

自2016年4月30日起，王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自2016年5月26日起，孙

树明担任本基金管理人的新任董事长。自2016年5月5日起，本基金管理人聘任魏恒江为公司的副

总经理。自2016年10月13日起，本基金管理人聘任张敬晗为公司的副总经理。相关事项已向中国

证券投资基金业协会备案。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：

1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。

2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案，在浙江省慈溪市人民法院审理过程中，原告向法院申请撤回对我公司的起诉，经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。

除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2016年4月18日，本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书（【2016】

34号）。中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。我司高度重视该问题的整改，

进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。

本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

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金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

广发证券 7 86,328,240.92 33.62% 80,396.69 38.29% 新增7个

东吴证券 2 72,236,510.07 28.13% 52,827.10 25.16% 新增2个

华安证券 1 35,207,717.72 13.71% 25,747.41 12.26% 新增1个

东兴证券 2 26,594,936.00 10.36% 19,448.97 9.26% 新增2个

海通证券 2 24,490,841.66 9.54% 22,808.45 10.86% 新增2个

中银国际 2 11,953,509.00 4.65% 8,741.50 4.16% 新增2个

天风证券 3 - - - - 新增3个

中金公司 4 - - - - 新增4个

华福证券 2 - - - - 新增2个

万和证券 1 - - - - 新增1个

平安证券 4 - - - - 新增4个

国泰君安 4 - - - - 新增4个

中泰证券 2 - - - - 新增2个

华泰证券 6 - - - - 新增6个

中天证券 1 - - - - 新增1个

招商证券 3 - - - - 新增3个

中原证券 2 - - - - 新增2个

国联证券 1 - - - - 新增1个

浙商证券 1 - - - - 新增1个

兴业证券 4 - - - - 新增4个

中信证券 4 - - - - 新增4个

长江证券 3 - - - - 新增3个

首创证券 1 - - - - 新增1个

新时代证券 1 - - - - 新增1个

东海证券 1 - - - - 新增1个

瑞银证券 1 - - - - 新增1个

申银万国 3 - - - - 新增3个

国盛证券 1 - - - - 新增1个

华鑫证券 2 - - - - 新增2个

光大证券 3 - - - - 新增3个

万联证券 4 - - - - 新增4个

东方证券 2 - - - - 新增2个

湘财证券 1 - - - - 新增1个

东北证券 4 - - - - 新增4个

中投证券 3 - - - - 新增3个

信达证券 3 - - - - 新增3个

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联讯证券 2 - - - - 新增2个

方正证券 6 - - - - 新增6个

银河证券 3 - - - - 新增3个

国海证券 1 - - - - 新增1个

西部证券 1 - - - - 新增1个

国信证券 4 - - - - 新增4个

国金证券 1 - - - - 新增1个

北京高华 1 - - - - 新增1个

安信证券 5 - - - - 新增5个

第一创业证券 1 - - - - 新增1个

华创证券 4 - - - - 新增4个

东莞证券 1 - - - - 新增1个

宏源证券 3 - - - - 新增3个

国元证券 2 - - - - 新增2个

财富证券 2 - - - - 新增2个

财富里昂 1 - - - - 新增1个

广州证券 2 - - - - 新增2个

川财证券 2 - - - - 新增2个

上海证券 1 - - - - 新增1个

太平洋证券 2 - - - - 新增2个

中信建投 4 - - - - 新增4个

国都证券 1 - - - - 新增1个

江海证券 1 - - - - 新增1个

华融证券 1 - - - - 新增1个

民生证券 3 - - - - 新增3个

渤海证券 1 - - - - 新增1个

西南证券 2 - - - - 新增2个

民族证券 1 - - - - 新增1个

南京证券 1 - - - - 新增1个

华宝证券 1 - - - - 新增1个

世纪证券 1 - - - - 新增1个

英大证券 2 - - - - 新增2个

注：1、交易席位选择标准：

（1） 财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2） 经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（4） 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、

市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5） 能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6） 能提供其他基金运作和管理所需的服务。

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2、交易席位选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

广发证券 - - 301,200,0 71.00% - -

00.00

华安证券 - - 13,000,00 3.06% - -

0.00

海通证券 - - 110,000,0 25.93% - -

00.00

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 广发基金管理有限公司关于增加中证金牛为 《中国证券报》、《证券 2016-11-29

旗下部分基金代销机构的公告 时报》、《上海证券报》

2 广发基金管理有限公司关于增加弘业期货为 《中国证券报》、《证券 2016-11-10

旗下部分基金代销机构的公告 时报》、《上海证券报》

3 广发基金管理有限公司关于增加华西证券为 《中国证券报》、《证券 2016-10-31

旗下部分基金代销机构的公告 时报》、《上海证券报》

4 广发基金管理有限公司关于增加奕丰金融为 《中国证券报》、《证券 2016-10-13

旗下部分基金代销机构的公告 时报》、《上海证券报》

广发基金管理有限公司关于广发创新升级灵 《中国证券报》、《证券

5 活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎 时报》、《上海证券报》 2016-09-29

回、转换和定期定额投资业务的公告

6 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金在 《中国证券报》、《证券 2016-09-20

交通银行实行申购费率优惠的公告 时报》、《上海证券报》

7 广发基金管理有限公司关于增加上海华信证 《中国证券报》、《证券 2016-09-05

券为旗下部分基金代销机构的公告 时报》、《上海证券报》

第57页共59页

广发基金管理有限公司关于广发创新升级灵 《中国证券报》、《证券

8 活配置混合型证券投资基金基金合同生效公 时报》、《上海证券报》 2016-08-25

告

9 广发基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞 《中国证券报》、《证券 2016-08-11

为旗下部分基金代销机构的公告 时报》、《上海证券报》

10 广发基金管理有限公司关于增加万得投顾为 《中国证券报》、《证券 2016-07-29

旗下部分基金代销机构的公告 时报》、《上海证券报》

广发基金管理有限公司关于增加广发创新升 《中国证券报》、《证券

11 级灵活配置混合型证券投资基金代销机构的 时报》、《上海证券报》 2016-07-25

公告

广发基金管理有限公司关于旗下广发创新升 《中国证券报》、《证券

12 级灵活配置混合型证券投资基金网上交易推 时报》、《上海证券报》 2016-07-22

出费率优惠公告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会注册广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

（二）《广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

12.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

12.3 查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费

购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn

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广发基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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