中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注......21

§7 投资组合报告......50

7.1 期末基金资产组合情况......50

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......51

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......81

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......82

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......82

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......82

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......82

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......82

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......82

7.12 投资组合报告附注......82

§8 基金份额持有人信息......83

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 83

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......84


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......84

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......84

§9 开放式基金份额变动......85
§10 重大事件揭示......85

10.1 基金份额持有人大会决议......85

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......85

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......85

10.4 基金投资策略的改变......86

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 86

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......86

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 86

10.8 其他重大事件......88

§11 影响投资者决策的其他重要信息......90

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......90

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......90

§12 备查文件目录......90

12.1 备查文件目录......90

12.2 存放地点......91

12.3 查阅方式......91

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投

资基金

基金简称 中信建投睿利

基金主代码 003308

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月07日

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 38,554,049.57份

基金合同存续期 不定期

下属各类别基金的基金简称 中信建投睿利A 中信建投睿利C

下属各类别基金的交易代码 003308 004635

报告期末下属各类别基金的份额总 9,237,847.12份 29,316,202.45份

额
2.2 基金产品说明

本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券
等固定收益类金融工具，在有效控制风险的前提下，
投资目标 通过积极灵活的资产配置和组合精选，充分把握市场
机会，力求实现基金资产的持续稳健增值。

本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基
本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政
策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供
投资策略 需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股
票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险
和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之
间的投资比例进行动态调整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×
40%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益


高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，
属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的
品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信建投基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 朱伟 郭明

露负责 联系电话 010-59100208 （010）66105799

人 电子邮箱 zhuweibj@csc.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4009-108-108 95588

传真 010-59100298 （010）66105798

注册地址 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥 北京市西城区复兴门内大街5
雅苑3号楼1室 5号

办公地址 北京市东城区朝阳门内大街2 北京市西城区复兴门内大街5
号凯恒中心B座17、19层 5号

邮政编码 100010 100140

法定代表人 黄凌 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cfund108.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中信建投基金管理有限公司 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒
中心B座17、19层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

中信建投睿利A 中信建投睿利C

本期已实现收益 -161,055.16 45,916.17

本期利润 492,406.63 697,741.15

加权平均基金份额本期利润 0.0592 0.0412

本期加权平均净值利润率 5.50% 3.95%

本期基金份额净值增长率 5.90% 5.69%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标 (2023年06月30日)

期末可供分配利润 751,096.19 1,491,345.04

期末可供分配基金份额利润 0.0813 0.0509

期末基金资产净值 9,988,943.31 30,807,547.49

期末基金份额净值 1.0813 1.0509

报告期末

3.1.3 累计期末指标 (2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 27.68% 24.24%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投睿利A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去一个月 1.20% 0.95% 0.78% 0.52% 0.42% 0.43%

过去三个月 0.47% 0.87% -2.71% 0.49% 3.18% 0.38%

过去六个月 5.90% 0.84% 0.13% 0.50% 5.77% 0.34%

过去一年 -7.10% 1.08% -8.10% 0.59% 1.00% 0.49%

过去三年 1.74% 1.11% -2.34% 0.72% 4.08% 0.39%

自基金合同

生效起至今 27.68% 0.98% 12.04% 0.71% 15.64% 0.27%

中信建投睿利C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去一个月 1.17% 0.95% 0.78% 0.52% 0.39% 0.43%

过去三个月 0.37% 0.87% -2.71% 0.49% 3.08% 0.38%

过去六个月 5.69% 0.84% 0.13% 0.50% 5.56% 0.34%

过去一年 -7.47% 1.08% -8.10% 0.59% 0.63% 0.49%

过去三年 0.54% 1.11% -2.34% 0.72% 2.88% 0.39%

自基金合同

生效起至今 24.24% 1.02% 13.13% 0.73% 11.11% 0.29%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、以上第1张图为中信建投睿利A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图，绘图日期为2016年12月7日（基金合同生效日）至2023年6月30日；

2、以上第2张图为中信建投睿利C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图，绘图日期为2017年5月26日（首笔份额登记日）至2023年6月30日。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中信建投基金管理有限公司（以下简称“中信建投基金”）于2013年9月9日在北京成立，注册资本4.5亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
截至报告期末，中信建投基金共管理50只公募证券投资基金。中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为服务抓手，加强投研体系建设，注重核心投资人才的积累、培养，不断提升主动投资管理能力。同时，中信建投基金加强客户体系建设，积极拓展渠道，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保险机构的合作力度。中信建投基金各项业务有序开展，为进一步发展奠定了良好的基础。

中信建投基金作为资产管理公司，秉承“忠于信，健于投”，追求以稳健的投资，回馈于客户的信任；致力于经过长期努力，打造具有影响力的品牌。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国籍，1986年10月生，伯
明翰大学货币银行与金融
学硕士。曾任职于北京首创
期货有限责任公司期权及
场外衍生品部从事衍生品
本基金的 投资与研究，中国国际期货
杨志武 基金经理 2023-03-17 - 11年 股份有限公司金融业务部
从事衍生品投资与研究，中
邮创业基金管理股份有限
公司创新业务部从事证券
投资研究、权益投资部担任
投资经理。2022年3月加入
中信建投基金管理有限公


司，现任本公司权益投资一
部基金经理，担任中信建投
睿信灵活配置混合型证券
投资基金、中信建投睿利灵
活配置混合型发起式证券
投资基金基金经理。

中国籍，1982年2月生，南
开大学经济学硕士。曾任苏
州博思堂经纪顾问有限公
司市场分析员、渤海证券股
份有限公司研究员、广发证
券股份有限公司研究员、国
金通用基金管理有限公司
本基金的 研究员、国金证券股份有限
周户 基金经理 2017-01-25 2023-03-29 15年 公司研究员。2014年6月加
入中信建投基金管理有限
公司，曾任投资研究部研究
员，现任本公司权益投资一
部基金经理，担任中信建投
稳利混合型证券投资基金
基金经理。2023年3月29日
起，因工作安排不再担任本
基金基金经理。

注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，依然坚持价值投资的理念，采用自上而下的策略，通过对包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等宏观经济基本面的分析判断，结合资金面供需情况、证券市场估值水平，借助数量化分析思路，对个股的波动进行评估，提升行业和个股的分散度，降低了资产组合的波动，力争在行业与风格均衡配置的基础上，追求组合长期相对稳健的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中信建投睿利A基金份额净值为1.0813元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.90%，同期业绩比较基准收益率为0.13%；截至报告期末中信建投睿利C基金份额净值为1.0509元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.69%，同期业绩比较基准收益率为0.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023年上半年，国内经济从衰退末期进入复苏阶段，一季度初，市场情绪性反弹叠加流动性宽松预期推动权益市场的快速上行，反弹初期以疫后困境反转的消费与房地产为主，伴随Open AI公司发布新一代的人工智能模型，TMT等高弹性板块逐渐占优，人工智能的大规模应用引发市场的关注，未来也的确可能引发新一轮的技术革命，带来潜在增长率的上升，但是短期来看，其在具体领域的应用场景与业绩兑现需要观察。部分行业高频数据在二季度开始走弱，市场对于经济修复韧性和速度的预期产生分歧，4月末的政治局会议表态总量政策不刺激的态度，进一步加速了利率的下行；6月中旬伴随中央推出降息政策，10年期国债利率创出了年内最低水平。中长期国债利率的下行验证了市场对于经济快速修复预期的修正，再叠加美联储仍未完全放弃加息，美债利率处于高位，中美利差对人民币也产生了被动的贬值压力。虽然复苏程度低于预期，但横向比
较，我国上半年GDP增速在全球主要经济体中位居前列，多项消费出行指标也恢复至2019年水平，但是国内权益市场表现在主要经济体中排名靠后：沪深300指数跌0.75%，振幅高达12.67%；创业板指数跌5.61%，振幅高达23.11%。

我们认为上半年权益市场或对国内经济前景的预期过于悲观，在流动性合理充裕的情况下，风险偏好下降导致资金主要流向低风险资产。展望下半年，考虑到A股整体估值处于近十几年的低点，悲观预期很可能伴随稳增长、促消费等方面政策落地而进行修复，尤其关注产业趋势较为强劲且有海外映射逻辑的AI产业链、受益于全球半导体周期的重启的半导体产业链、库存出清末期且受益于消费进一步复苏的家电、家具等地产后周期产业链。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，由公司分管运营领导任估值委员会主任，委员包括权益投资相关部门、固定收益部、研究部、特定资产管理部、稽控合规部、风险管理部、运营管理部的部门负责人。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策和执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形。

本基金自2021年5月27日起至2023年3月28日止连续447个工作日资产净值低于5000万元，管理人已经向中国证券监督管理委员会报送了报告。自2023年4月12日起至2023年6月30日止连续53个工作日资产净值低于5000万元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人中信建投基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中信建投基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 2,643,124.60 570,830.95

结算备付金 289,425.63 15,277.99

存出保证金 18,743.25 1,480.94

交易性金融资产 6.4.7.2 31,020,534.79 9,019,239.30


其中：股票投资 30,807,374.59 7,685,756.81

基金投资 - -

债券投资 213,160.20 1,333,482.49

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -34.03 500,227.82

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 750,709.61

应收股利 - -

应收申购款 7,029,218.87 2,142.25

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 41,001,013.11 10,859,908.86

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 9,465.74

应付赎回款 8,135.17 2,033.35

应付管理人报酬 36,662.25 13,935.98


应付托管费 6,110.41 2,322.64

应付销售服务费 6,790.38 1,154.85

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 218.78

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.5 146,824.10 45,372.26

负债合计 204,522.31 74,503.60

净资产：

实收基金 6.4.7.6 38,554,049.57 10,650,901.46

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.7 2,242,441.23 134,503.80

净资产合计 40,796,490.80 10,785,405.26

负债和净资产总计 41,001,013.11 10,859,908.86

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额总额38,554,049.57份。其中A类基金份额净值1.0813元，基金份额9,237,847.12份；C类基金份额净值1.0509元，基金份额29,316,202.45份。
6.2 利润表
会计主体：中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至

2023年06月30日 2022年06月30日

一、营业总收入 1,494,895.55 -858,096.92

1.利息收入 13,078.84 1,737.16

其中：存款利息收入 6.4.7.8 6,300.52 1,307.97

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产 6,778.32 429.19


收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 17,998.09 -196,525.33
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.9 -167,851.52 -255,521.33

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.10 3,552.51 305.94

资产支持证券投资

收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.11 - -

股利收益 6.4.7.12 182,297.10 58,690.06

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.13 1,305,286.77 -664,853.02
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.14 158,531.85 1,544.27
号填列）

减：二、营业总支出 304,747.77 122,038.43

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 197,084.31 66,882.92

2．托管费 6.4.10.2.2 32,847.43 11,147.17

3．销售服务费 6.4.10.2.3 34,844.49 5,133.55

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．信用减值损失 - -


7．税金及附加 38.23 -

8．其他费用 6.4.7.15 39,933.31 38,874.79

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 1,190,147.78 -980,135.35

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 1,190,147.78 -980,135.35
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 1,190,147.78 -980,135.35

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 10,650,901.46 - 134,503.80 10,785,405.26
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 10,650,901.46 - 134,503.80 10,785,405.26
值）
三、本期增减变

动额（减少以 27,903,148.11 - 2,107,937.43 30,011,085.54
“-”号填列）

（一）、综合收

益总额 - - 1,190,147.78 1,190,147.78

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 27,903,148.11 - 917,789.65 28,820,937.76
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 77,773,758.38 - 3,500,776.01 81,274,534.39
购款

2.基金 -49,870,610.27 - -2,582,986.36 -52,453,596.63
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 38,554,049.57 - 2,242,441.23 40,796,490.80
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 8,144,483.63 - 2,262,066.97 10,406,550.60
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差 - - - -


错更正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 8,144,483.63 - 2,262,066.97 10,406,550.60
值）
三、本期增减变

动额（减少以 430,794.07 - -924,967.92 -494,173.85
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -980,135.35 -980,135.35

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 430,794.07 - 55,167.43 485,961.50
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 1,218,606.10 - 98,140.28 1,316,746.38
购款

2.基金 -787,812.03 - -42,972.85 -830,784.88
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 8,575,277.70 - 1,337,099.05 9,912,376.75
值）

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

黄凌 谭淼 谭保民

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2016〕第1962号《关于准予中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由中信建投基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具普华永道中天验字(2016)第1356号验资报告。经向中国证监会备案，《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年12月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
47,686,882.68份基金份额，其中认购资金利息折合19,936.07份基金份额。本基金的基金管理人为中信建投基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《关于中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金增加C类基金份额并调整基金合同和托管协议中相关条款的公告》，自2017年5月10日起，本基金增加C类基金份额类别，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额。增加基金份额类别后，本基金分设A类、C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：在投资者申购时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费而在投资者申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例
为：股票资产占基金资产的0-95%；权证投资占基金资产净值的比例不超过3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率。6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年1月1日至2023年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2023年1月1日至2023年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量
特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发〔2017〕6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

活期存款 72,864.44

等于：本金 72,718.53

加：应计利息 145.91

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 2,570,260.16

等于：本金 2,570,214.47

加：应计利息 45.69

减：坏账准备 -

合计 2,643,124.60

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 30,331,158.66 - 30,807,374.59 476,215.93

贵金属投资-金交 - - - -

所黄金合约

交易所市场 208,000.00 2,683.51 213,160.20 2,476.69
债

券 银行间市场 - - - -
合计 208,000.00 2,683.51 213,160.20 2,476.69

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 30,539,158.66 2,683.51 31,020,534.79 478,692.62

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -34.03 -

银行间市场 - -

合计 -34.03 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
6.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1.07

应付证券出借违约金 -


应付交易费用 126,974.79

其中：交易所市场 126,974.79

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 19,835.79

其他应付 12.45

合计 146,824.10

6.4.7.6 实收基金
6.4.7.6.1 中信建投睿利A

金额单位：人民币元

本期

项目

(中信建投睿利A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 7,282,161.65 7,282,161.65

本期申购 6,344,153.03 6,344,153.03

本期赎回（以“-”号填列） -4,388,467.56 -4,388,467.56

本期末 9,237,847.12 9,237,847.12

6.4.7.6.2 中信建投睿利C

金额单位：人民币元

本期

项目

(中信建投睿利C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,368,739.81 3,368,739.81

本期申购 71,429,605.35 71,429,605.35

本期赎回（以“-”号填列） -45,482,142.71 -45,482,142.71

本期末 29,316,202.45 29,316,202.45

6.4.7.7 未分配利润
6.4.7.7.1 中信建投睿利A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中信建投睿利A)

本期期初 1,283,105.01 -1,129,285.19 153,819.82

本期利润 -161,055.16 653,461.79 492,406.63

本期基金份额交易产

生的变动数 289,206.20 -184,336.46 104,869.74

其中：基金申购款 940,757.74 -487,107.33 453,650.41

基金赎回款 -651,551.54 302,770.87 -348,780.67

本期已分配利润 - - -

本期末 1,411,256.05 -660,159.86 751,096.19

6.4.7.7.2 中信建投睿利C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中信建投睿利C)

本期期初 500,752.66 -520,068.68 -19,316.02

本期利润 45,916.17 651,824.98 697,741.15

本期基金份额交易产

生的变动数 3,084,488.89 -2,271,568.98 812,919.91

其中：基金申购款 8,579,014.59 -5,531,888.99 3,047,125.60

基金赎回款 -5,494,525.70 3,260,320.01 -2,234,205.69

本期已分配利润 - - -

本期末 3,631,157.72 -2,139,812.68 1,491,345.04

6.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 4,323.53


定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 45.69

结算备付金利息收入 1,864.06

其他 67.24

合计 6,300.52

6.4.7.9 股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 164,364,355.68

减：卖出股票成本总额 164,154,224.05

减：交易费用 377,983.15

买卖股票差价收入 -167,851.52

6.4.7.10 债券投资收益
6.4.7.10.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 18,140.27

债券投资收益——买卖债券（债转股 -14,587.76
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,552.51

6.4.7.10.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股 4,213,980.00

及债券到期兑付）
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 4,134,587.76
付）成本总额

减：应计利息总额 93,980.00

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -14,587.76

6.4.7.11 衍生工具收益

无。
6.4.7.12 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 182,297.10

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 182,297.10

6.4.7.13 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 1,305,286.77

——股票投资 1,295,039.57

——债券投资 10,247.20

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -


——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 1,305,286.77

6.4.7.14 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 158,531.85

合计 158,531.85

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中归入基金资产的比例按持有期间递减且不低于25%。
6.4.7.15 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

信息披露费 -

证券出借违约金 -

汇划手续费 1,497.52

审计费用 19,835.79

账户维护费 18,000.00

其他费用 600.00

合计 39,933.31

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中信建投基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

元达信资本管理（北京）有限公司 基金管理人的子公司

中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

注：元达信资本管理（北京）有限公司于2023年7月更名为中信建投利信资本管理（北京）有限公司。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 股票成 股票成
成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 的比例

中信建投

证券股份 153,003,173.58 43.67% 2,807,163.94 41.05%
有限公司
6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

中信建投

证券股份 3,025,967.25 100.00% - -
有限公司
6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

中信建投

证券股份 46,600,000.00 100.00% 4,600,000.00 79.31%
有限公司
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日

称 占当期 占期末应
当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例


例

中信建投

证券股份 81,172.82 43.64% 50,271.70 39.59%
有限公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

中信建投

证券股份 1,491.32 36.71% 1,425.80 17.31%
有限公司
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至

2023年06月30日 2022年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 197,084.31 66,882.92

其中：支付销售机构的客户维护费 79,239.00 19,255.94

注：支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 32,847.43 11,147.17

注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中信建投睿利A 中信建投睿利C 合计

中信建投

基金管理 0.00 1,851.02 1,851.02
有限公司
中信建投

证券股份 0.00 29,931.76 29,931.76
有限公司

合计 0.00 31,782.78 31,782.78

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中信建投睿利A 中信建投睿利C 合计

中信建投

证券股份 0.00 62.12 62.12
有限公司

合计 0.00 62.12 62.12

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给中信建投基金管理有限公司，再由中信建投基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C类基金日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.40%/当年天数

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中信建投睿利A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

基金合同生效日（2016年12月07日）持有 10,000,800.00 10,000,800.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 2,000,800.00 2,000,800.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 2,000,800.00 2,000,800.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 5.1896% 23.3322%

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中信建投睿利C

本期末 上年度末

关联方名 2023年06月30日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

元达信资
本管理

（北京） 892,618.05 2.3152% 892,618.05 8.3807%
有限公司

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商

银行股份 72,864.44 4,323.53 686,640.99 1,052.71
有限公司
中信建投

证券股份 2,570,,260.16 0.00 0.00 0.00
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按同业利率或约定利率计息。本基金证券户的存款由中信建投证券股份有限公司保管，按约定利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

无。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 股 停 复 复

票 票 停牌 牌 期末 牌 牌 数量 期末成本 期末估值 备
代 名 日期 原 估值 日 开 （股） 总额 总额 注
码 称 因 单价 期 盘

单


价

烽 重 20

000 火 2023 大 23- 12.

561 电 -06- 事 11.57 07- 73 9,200 89,837.51 106,444.00 -

子 30 项 14

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司风险控制与合规委员会、督察长、公司风险管理委员会、风险管理部以及各个业务部门组成。公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制与合规委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

于2023年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的按短期信用评级列示的债券投资（2022年12月31日：同）。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无余额。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无余额。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年06月30日 2022年12月31日

AAA - 1,231,461.53

AAA以下 10,663.98 -

未评级 - -

合计 10,663.98 1,231,461.53

注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无余额。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无余额。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年6月30日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资、买入返售金融资产等。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06 月 30

日
资产

银行存 2,643,124.60 - - - 2,643,124.60
款

结算备 289,425.63 - - - 289,425.63
付金

存出保 18,743.25 - - - 18,743.25
证金
交易性

金融资 202,496.22 - 10,663.98 30,807,374.59 31,020,534.79
产
买入返

售金融 -34.03 - - - -34.03
资产

应收申 - - - 7,029,218.87 7,029,218.87
购款

资产总 3,153,755.67 - 10,663.98 37,836,593.46 41,001,013.11
计
负债

应付赎 - - - 8,135.17 8,135.17
回款
应付管

理人报 - - - 36,662.25 36,662.25
酬

应付托 - - - 6,110.41 6,110.41
管费
应付销

售服务 - - - 6,790.38 6,790.38
费

其他负 - - - 146,824.10 146,824.10
债

负债总 - - - 204,522.31 204,522.31
计
利率敏

感度缺 3,153,755.67 - 10,663.98 37,632,071.15 40,796,490.80
口
上年度

末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年

12 月 31

日
资产

银行存 570,830.95 - - - 570,830.95
款

结算备 15,277.99 - - - 15,277.99
付金

存出保 1,480.94 - - - 1,480.94
证金
交易性

金融资 1,333,482.49 - - 7,685,756.81 9,019,239.30
产
买入返

售金融 500,227.82 - - - 500,227.82
资产

应收清 - - - 750,709.61 750,709.61
算款

应收申 - - - 2,142.25 2,142.25
购款

资产总 2,421,300.19 - - 8,438,608.67 10,859,908.86
计
负债

应付清 - - - 9,465.74 9,465.74
算款

应付赎 - - - 2,033.35 2,033.35
回款
应付管

理人报 - - - 13,935.98 13,935.98
酬

应付托 - - - 2,322.64 2,322.64
管费
应付销

售服务 - - - 1,154.85 1,154.85
费

应交税 - - - 218.78 218.78
费

其他负 - - - 45,372.26 45,372.26
债

负债总 - - - 74,503.60 74,503.60
计
利率敏

感度缺 2,421,300.19 - - 8,364,105.07 10,785,405.26
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为0.52%（2022年12月31日：12.36%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022年12月31日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 30,807,374.59 75.51 7,685,756.81 71.26

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 10,663.98 0.03 - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 30,818,038.57 75.54 7,685,756.81 71.26

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 575,077.46 808,099.79

业绩比较基准下降5% -575,077.46 -808,099.79

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末


2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 30,818,038.57 7,685,756.81

第二层次 202,496.22 1,333,482.49

第三层次 - -

合计 31,020,534.79 9,019,239.30

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 30,807,374.59 75.14

其中：股票 30,807,374.59 75.14

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 213,160.20 0.52

其中：债券 213,160.20 0.52

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -34.03 0.00

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,932,550.23 7.15

8 其他各项资产 7,047,962.12 17.19

9 合计 41,001,013.11 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 359,521.00 0.88

B 采矿业 475,442.00 1.17

C 制造业 21,062,658.52 51.63

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 565,881.55 1.39

E 建筑业 831,682.00 2.04

F 批发和零售业 712,618.10 1.75

G 交通运输、仓储和邮政业 759,321.00 1.86

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,553,970.17 8.71

J 金融业 17,402.00 0.04

K 房地产业 667,460.00 1.64

L 租赁和商务服务业 709,043.00 1.74

M 科学研究和技术服务业 332,735.25 0.82

N 水利、环境和公共设施管理业 125,268.00 0.31

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 51,456.00 0.13

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 473,131.00 1.16

S 综合 109,785.00 0.27

合计 30,807,374.59 75.51

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无余额。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600129 太极集团 3,200 190,368.00 0.47

2 000921 海信家电 6,200 167,090.00 0.41

3 603979 金诚信 4,900 152,390.00 0.37

4 603279 景津装备 4,800 150,528.00 0.37

5 601019 山东出版 16,400 150,388.00 0.37

6 600771 广誉远 4,200 148,134.00 0.36

7 600572 康恩贝 21,600 147,960.00 0.36

8 600363 联创光电 3,900 144,690.00 0.35

9 600312 平高电气 11,600 143,724.00 0.35

10 603033 三维股份 7,000 142,450.00 0.35

11 601326 秦港股份 41,700 140,946.00 0.35

12 002335 科华数据 3,900 140,205.00 0.34

13 600199 金种子酒 5,900 140,066.00 0.34

14 600557 康缘药业 5,100 140,046.00 0.34

15 688023 安恒信息 800 139,768.00 0.34

16 601369 陕鼓动力 15,300 139,383.00 0.34

17 002605 姚记科技 3,000 139,290.00 0.34


18 600422 昆药集团 6,700 138,824.00 0.34

19 002851 麦格米特 3,800 138,586.00 0.34

20 002139 拓邦股份 10,600 138,330.00 0.34

21 002099 海翔药业 16,100 138,299.00 0.34

22 601975 招商南油 48,100 137,566.00 0.34

23 002051 中工国际 11,500 137,195.00 0.34

24 600211 西藏药业 2,300 136,620.00 0.33

25 002126 银轮股份 7,700 136,290.00 0.33

26 688106 金宏气体 5,000 136,000.00 0.33

27 002387 维信诺 14,800 135,716.00 0.33

28 002158 汉钟精机 5,400 134,784.00 0.33

29 600850 电科数字 5,700 134,463.00 0.33

30 600587 新华医疗 3,800 134,254.00 0.33

31 000426 兴业银锡 15,100 134,088.00 0.33

32 600750 江中药业 6,100 133,773.00 0.33

33 002276 万马股份 11,000 133,210.00 0.33

34 300130 新国都 4,700 133,151.00 0.33

35 002221 东华能源 15,300 132,345.00 0.32

36 600478 科力远 18,500 132,090.00 0.32

37 603556 海兴电力 5,200 131,248.00 0.32

38 000682 东方电子 13,500 131,220.00 0.32

39 002698 博实股份 7,500 131,175.00 0.32

40 300674 宇信科技 7,400 130,832.00 0.32

41 000811 冰轮环境 8,300 130,808.00 0.32

42 601137 博威合金 8,400 130,704.00 0.32

43 601126 四方股份 8,600 130,634.00 0.32

44 600835 上海机电 7,600 130,568.00 0.32

45 000950 重药控股 19,400 130,562.00 0.32

46 600197 伊力特 4,800 130,416.00 0.32

47 000555 神州信息 10,600 130,380.00 0.32

48 000928 中钢国际 13,500 130,275.00 0.32


49 603477 巨星农牧 3,900 130,065.00 0.32

50 002434 万里扬 14,500 129,775.00 0.32

51 600586 金晶科技 16,800 129,696.00 0.32

52 600821 金开新能 18,800 129,532.00 0.32

53 600320 振华重工 34,700 129,431.00 0.32

54 600006 东风汽车 21,900 129,429.00 0.32

55 688568 中科星图 1,600 128,928.00 0.32

56 605168 三人行 1,500 128,910.00 0.32

57 600266 城建发展 25,300 128,524.00 0.32

58 300573 兴齐眼药 600 128,280.00 0.31

59 600012 皖通高速 12,200 127,856.00 0.31

60 600206 有研新材 9,700 127,458.00 0.31

61 002859 洁美科技 4,600 127,420.00 0.31

62 600055 万东医疗 6,100 127,063.00 0.31

63 301039 中集车辆 9,600 127,008.00 0.31

64 600728 佳都科技 18,300 126,819.00 0.31

65 600552 凯盛科技 10,700 126,688.00 0.31

66 600639 浦东金桥 10,200 126,582.00 0.31

67 601619 嘉泽新能 27,800 126,490.00 0.31

68 688033 天宜上佳 6,600 126,192.00 0.31

69 002121 科陆电子 17,200 126,076.00 0.31

70 601003 柳钢股份 31,200 126,048.00 0.31

71 002957 科瑞技术 6,200 125,674.00 0.31

72 000420 吉林化纤 33,800 125,398.00 0.31

73 601200 上海环境 13,200 125,268.00 0.31

74 603766 隆鑫通用 23,700 125,136.00 0.31

75 688007 光峰科技 6,000 125,100.00 0.31

76 601890 亚星锚链 10,800 125,064.00 0.31

77 300185 通裕重工 44,800 124,992.00 0.31

78 603306 华懋科技 4,300 124,786.00 0.31

79 603197 保隆科技 2,300 124,775.00 0.31


80 603595 东尼电子 2,900 124,178.00 0.30

81 002237 恒邦股份 11,400 124,146.00 0.30

82 000061 农产品 20,700 123,993.00 0.30

83 300203 聚光科技 6,100 123,647.00 0.30

84 002130 沃尔核材 15,200 123,424.00 0.30

85 002053 云南能投 11,000 123,420.00 0.30

86 603859 能科科技 2,400 122,712.00 0.30

87 603719 良品铺子 4,900 122,549.00 0.30

88 600458 时代新材 10,200 122,298.00 0.30

89 000969 安泰科技 12,900 122,163.00 0.30

90 600477 杭萧钢构 29,800 121,882.00 0.30

91 600059 古越龙山 11,700 121,446.00 0.30

92 600138 中青旅 9,700 121,347.00 0.30

93 600640 国脉文化 10,100 121,301.00 0.30

94 000848 承德露露 13,700 121,245.00 0.30

95 600986 浙文互联 18,900 120,960.00 0.30

95 002446 盛路通信 12,800 120,960.00 0.30

97 600502 安徽建工 22,900 120,912.00 0.30

98 002149 西部材料 7,200 120,888.00 0.30

99 000534 万泽股份 7,200 120,744.00 0.30

100 600537 亿晶光电 15,800 120,712.00 0.30

101 601163 三角轮胎 7,600 120,612.00 0.30

102 000989 九芝堂 8,700 120,408.00 0.30

103 002239 奥特佳 45,000 120,150.00 0.29

104 002334 英威腾 9,400 119,756.00 0.29

105 300181 佐力药业 9,800 119,658.00 0.29

106 603466 风语筑 8,600 119,540.00 0.29

107 600033 福建高速 38,100 119,253.00 0.29

108 300406 九强生物 5,100 118,983.00 0.29

109 603636 南威软件 8,100 118,827.00 0.29

110 002458 益生股份 9,600 118,560.00 0.29


111 603328 依顿电子 14,300 118,404.00 0.29

112 300738 奥飞数据 11,600 118,320.00 0.29

112 300045 华力创通 10,200 118,320.00 0.29

114 002017 东信和平 9,000 117,990.00 0.29

115 300455 航天智装 10,300 117,935.00 0.29

116 301030 仕净科技 1,700 117,470.00 0.29

117 603867 新化股份 2,900 117,450.00 0.29

118 300737 科顺股份 12,800 117,248.00 0.29

119 600635 大众公用 35,300 117,196.00 0.29

120 002270 华明装备 10,700 117,165.00 0.29

121 000885 城发环境 8,800 117,128.00 0.29

122 603035 常熟汽饰 6,000 116,580.00 0.29

123 600125 铁龙物流 19,300 116,572.00 0.29

124 600797 浙大网新 16,300 116,382.00 0.29

125 002782 可立克 7,600 116,204.00 0.28

126 002583 海能达 20,000 116,200.00 0.28

127 300366 创意信息 9,400 116,184.00 0.28

128 600237 铜峰电子 14,100 116,043.00 0.28

129 300134 大富科技 11,300 115,825.00 0.28

130 000922 佳电股份 8,800 115,808.00 0.28

131 600391 航发科技 4,800 115,728.00 0.28

132 000524 岭南控股 10,800 115,668.00 0.28

133 000801 四川九洲 15,800 115,340.00 0.28

134 600531 豫光金铅 18,300 115,290.00 0.28

135 688148 芳源股份 9,400 114,680.00 0.28

136 600248 陕建股份 24,000 114,480.00 0.28

137 002649 博彦科技 8,100 114,453.00 0.28

138 688185 康希诺 1,400 114,100.00 0.28

139 300263 隆华科技 13,700 113,984.00 0.28

140 002345 潮宏基 14,500 113,970.00 0.28

141 002284 亚太股份 12,700 113,919.00 0.28


142 300352 北信源 22,600 113,904.00 0.28

143 601038 一拖股份 9,700 113,878.00 0.28

144 002467 二六三 22,900 113,813.00 0.28

145 300396 迪瑞医疗 3,500 113,715.00 0.28

146 300008 天海防务 22,600 113,678.00 0.28

147 000852 石化机械 15,800 113,602.00 0.28

148 603619 中曼石油 6,700 113,364.00 0.28

149 002815 崇达技术 9,100 113,295.00 0.28

150 600073 上海梅林 15,500 113,150.00 0.28

151 002169 智光电气 13,600 112,744.00 0.28

152 000589 贵州轮胎 20,100 112,560.00 0.28

153 002046 国机精工 8,800 112,288.00 0.28

154 002707 众信旅游 14,900 112,197.00 0.28

155 600855 航天长峰 8,500 111,945.00 0.27

156 001696 宗申动力 15,800 111,864.00 0.27

157 000560 我爱我家 42,200 111,830.00 0.27

158 002635 安洁科技 8,100 111,780.00 0.27

159 600876 凯盛新能 7,000 111,720.00 0.27

160 300348 长亮科技 10,700 111,708.00 0.27

160 002283 天润工业 17,400 111,708.00 0.27

162 605090 九丰能源 5,000 111,650.00 0.27

163 300767 震安科技 4,400 111,584.00 0.27

164 601929 吉视传媒 60,600 111,504.00 0.27

165 300131 英唐智控 21,200 111,300.00 0.27

166 600975 新五丰 11,600 110,896.00 0.27

167 002990 盛视科技 3,000 110,400.00 0.27

168 002611 东方精工 19,200 110,208.00 0.27

169 002238 天威视讯 15,900 110,187.00 0.27

170 300206 理邦仪器 7,300 110,084.00 0.27

171 000045 深纺织A 10,000 110,000.00 0.27

172 603076 乐惠国际 2,300 109,963.00 0.27


173 300145 中金环境 37,400 109,956.00 0.27

174 300184 力源信息 21,900 109,938.00 0.27

175 002829 星网宇达 2,500 109,825.00 0.27

176 600770 综艺股份 19,500 109,785.00 0.27

177 688138 清溢光电 5,200 109,772.00 0.27

178 002367 康力电梯 12,000 109,560.00 0.27

179 300098 高新兴 30,000 109,500.00 0.27

180 002062 宏润建设 20,200 109,282.00 0.27

181 002454 松芝股份 12,900 109,263.00 0.27

182 002170 芭田股份 15,900 109,233.00 0.27

183 003012 东鹏控股 13,500 109,215.00 0.27

184 002632 道明光学 15,000 109,200.00 0.27

185 002421 达实智能 31,000 109,120.00 0.27

186 603808 歌力思 8,300 108,979.00 0.27

187 600419 天润乳业 6,700 108,674.00 0.27

188 605123 派克新材 1,000 108,650.00 0.27

189 688212 澳华内镜 1,600 108,640.00 0.27

190 301087 可孚医疗 2,200 108,460.00 0.27

191 002515 金字火腿 22,700 108,279.00 0.27

192 603366 日出东方 18,600 108,066.00 0.26

193 600756 浪潮软件 6,500 108,030.00 0.26

194 000751 锌业股份 32,700 107,910.00 0.26

195 603663 三祥新材 7,200 107,640.00 0.26

196 002314 南山控股 32,600 107,580.00 0.26

197 301090 华润材料 8,500 107,270.00 0.26

198 002651 利君股份 13,800 107,226.00 0.26

199 600533 栖霞建设 34,800 107,184.00 0.26

200 000672 上峰水泥 11,720 107,003.60 0.26

201 002115 三维通信 16,400 106,928.00 0.26

202 002533 金杯电工 13,100 106,896.00 0.26

203 300887 谱尼测试 2,700 106,866.00 0.26


204 300128 锦富技术 25,600 106,752.00 0.26

205 603339 四方科技 6,700 106,597.00 0.26

206 688299 长阳科技 6,800 106,556.00 0.26

207 002376 新北洋 13,200 106,524.00 0.26

208 300276 三丰智能 25,300 106,513.00 0.26

209 000561 烽火电子 9,200 106,444.00 0.26

210 600961 株冶集团 13,100 105,979.00 0.26

211 300802 矩子科技 4,400 105,908.00 0.26

212 600512 腾达建设 39,500 105,860.00 0.26

213 002559 亚威股份 11,900 105,672.00 0.26

214 688560 明冠新材 3,800 105,602.00 0.26

215 301015 百洋医药 3,800 105,488.00 0.26

216 003040 楚天龙 5,800 105,212.00 0.26

217 300127 银河磁体 5,800 105,154.00 0.26

218 300718 长盛轴承 4,700 104,575.00 0.26

219 603330 天洋新材 9,400 104,434.00 0.26

220 603158 腾龙股份 13,600 104,176.00 0.26

221 603630 拉芳家化 6,500 103,805.00 0.25

222 300951 博硕科技 1,900 103,797.00 0.25

223 003006 百亚股份 6,000 103,680.00 0.25

224 300314 戴维医疗 4,900 103,586.00 0.25

225 601921 浙版传媒 11,900 103,411.00 0.25

226 688626 翔宇医疗 2,265 103,080.15 0.25

227 301051 信濠光电 1,700 102,833.00 0.25

228 300532 今天国际 5,000 102,800.00 0.25

229 600960 渤海汽车 27,200 102,544.00 0.25

230 300231 银信科技 11,500 102,465.00 0.25

231 300856 科思股份 1,300 102,401.00 0.25

232 300259 新天科技 25,500 102,255.00 0.25

233 688133 泰坦科技 1,200 102,228.00 0.25

234 300248 新开普 9,800 102,214.00 0.25


235 300925 法本信息 7,200 101,736.00 0.25

236 300420 五洋停车 31,000 101,680.00 0.25

237 300040 九洲集团 16,200 101,574.00 0.25

238 605009 豪悦护理 2,100 100,800.00 0.25

239 300830 金现代 10,600 100,700.00 0.25

240 300863 卡倍亿 1,600 100,656.00 0.25

241 300909 汇创达 3,800 100,396.00 0.25

242 300881 盛德鑫泰 3,040 100,168.00 0.25

243 002448 中原内配 14,300 100,100.00 0.25

244 300860 锋尚文化 1,800 99,792.00 0.24

245 002991 甘源食品 1,300 99,710.00 0.24

246 605286 同力日升 3,400 98,328.00 0.24

247 300510 金冠股份 14,000 97,720.00 0.24

248 300902 国安达 2,600 97,370.00 0.24

249 300978 东箭科技 7,100 96,773.00 0.24

250 002612 朗姿股份 3,900 92,742.00 0.23

251 002833 弘亚数控 4,600 90,436.00 0.22

252 002285 世联行 33,500 85,760.00 0.21

253 002832 比音勒芬 2,300 81,443.00 0.20

254 000685 中山公用 10,700 80,999.00 0.20

255 600590 泰豪科技 10,900 77,717.00 0.19

256 000923 河钢资源 5,600 75,600.00 0.19

257 300546 雄帝科技 4,010 73,904.30 0.18

258 300687 赛意信息 2,400 66,672.00 0.16

259 002137 实益达 9,600 66,336.00 0.16

260 002038 双鹭药业 6,503 65,615.27 0.16

261 603377 东方时尚 6,400 51,456.00 0.13

262 600307 酒钢宏兴 29,300 45,415.00 0.11

263 688111 金山办公 88 41,555.36 0.10

264 000049 德赛电池 1,100 38,808.00 0.10

265 300627 华测导航 1,100 35,717.00 0.09


266 300415 伊之密 1,400 26,880.00 0.07

267 300379 东方通 1,300 26,741.00 0.07

268 002891 中宠股份 1,000 24,140.00 0.06

269 603611 诺力股份 900 23,706.00 0.06

270 300394 天孚通信 200 21,366.00 0.05

271 002322 理工能科 2,000 20,800.00 0.05

272 688663 新风光 600 19,074.00 0.05

273 601963 重庆银行 2,200 17,402.00 0.04

274 688667 菱电电控 83 6,194.29 0.02

275 688711 宏微科技 40 2,333.60 0.01

276 688700 东威科技 21 2,094.33 0.01

277 688262 国芯科技 49 1,993.81 0.00

278 688733 壹石通 58 1,795.68 0.00

279 688008 澜起科技 25 1,435.50 0.00

280 300827 上能电气 30 1,081.50 0.00

281 605020 永和股份 40 1,032.40 0.00

282 688315 诺禾致源 35 929.25 0.00

283 000028 国药一致 10 436.10 0.00

284 603011 合锻智能 20 158.00 0.00

285 002300 太阳电缆 10 87.90 0.00

286 600283 钱江水利 1 14.55 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 002276 万马股份 613,544.00 5.69

2 601019 山东出版 597,706.00 5.54

3 600502 安徽建工 583,629.00 5.41

4 600422 昆药集团 575,762.00 5.34


5 000600 建投能源 570,999.00 5.29

6 002158 汉钟精机 559,099.00 5.18

7 002517 恺英网络 558,328.00 5.18

8 000555 神州信息 546,311.00 5.07

9 600850 电科数字 538,600.00 4.99

10 000928 中钢国际 532,986.00 4.94

11 300532 今天国际 525,241.00 4.87

12 000921 海信家电 522,002.00 4.84

13 300510 金冠股份 521,495.00 4.84

14 002605 姚记科技 517,362.00 4.80

15 688686 奥普特 501,311.91 4.65

16 605168 三人行 495,572.00 4.59

17 300827 上能电气 492,154.14 4.56

18 000848 承德露露 489,038.00 4.53

19 002126 银轮股份 487,704.00 4.52

20 600770 综艺股份 479,466.00 4.45

21 002387 维信诺 478,045.00 4.43

22 600129 太极集团 472,975.00 4.39

23 300036 超图软件 472,828.00 4.38

24 601326 秦港股份 468,912.00 4.35

25 002063 远光软件 468,491.00 4.34

26 002017 东信和平 456,630.00 4.23

27 603212 赛伍技术 454,259.86 4.21

28 601619 嘉泽新能 443,693.00 4.11

29 300614 百川畅银 439,468.46 4.07

30 600138 中青旅 437,232.00 4.05

31 600320 振华重工 428,403.00 3.97

32 300128 锦富技术 427,283.00 3.96

33 300026 红日药业 426,547.00 3.95

34 002284 亚太股份 423,104.00 3.92

35 600971 恒源煤电 420,191.00 3.90


36 002061 浙江交科 417,009.00 3.87

37 002335 科华数据 413,865.00 3.84

38 603306 华懋科技 413,271.00 3.83

39 605009 豪悦护理 411,414.00 3.81

40 002237 恒邦股份 410,205.00 3.80

41 600211 西藏药业 409,916.00 3.80

42 600391 航发科技 409,262.00 3.79

43 300802 矩子科技 408,006.00 3.78

44 000917 电广传媒 407,388.00 3.78

45 600459 贵研铂业 405,006.50 3.76

46 688100 威胜信息 404,758.51 3.75

47 688278 特宝生物 404,477.53 3.75

48 600986 浙文互联 403,446.00 3.74

49 002334 英威腾 402,387.00 3.73

50 300863 卡倍亿 398,332.00 3.69

51 003006 百亚股份 396,818.00 3.68

52 002707 众信旅游 393,797.00 3.65

53 603258 电魂网络 392,986.00 3.64

54 002869 金溢科技 392,333.00 3.64

55 600055 万东医疗 390,983.00 3.63

56 600710 苏美达 389,903.00 3.62

57 603719 良品铺子 387,215.79 3.59

58 600012 皖通高速 386,204.00 3.58

59 000534 万泽股份 386,167.00 3.58

60 600975 新五丰 385,339.00 3.57

61 000922 佳电股份 384,758.00 3.57

62 603377 东方时尚 383,434.00 3.56

63 601226 华电重工 381,915.00 3.54

64 688029 南微医学 381,581.97 3.54

65 600531 豫光金铅 381,231.00 3.53

66 603567 珍宝岛 380,661.00 3.53


67 601929 吉视传媒 379,217.00 3.52

68 600419 天润乳业 378,718.00 3.51

69 301039 中集车辆 377,455.00 3.50

70 603556 海兴电力 376,539.00 3.49

71 603328 依顿电子 376,517.00 3.49

72 301155 海力风电 375,353.00 3.48

73 688185 康希诺 375,204.96 3.48

74 600729 重庆百货 375,128.00 3.48

75 603393 新天然气 374,487.00 3.47

76 002062 宏润建设 373,057.00 3.46

77 002458 益生股份 372,604.00 3.45

78 600876 凯盛新能 372,004.00 3.45

79 002421 达实智能 370,994.00 3.44

80 600587 新华医疗 370,979.00 3.44

81 600266 城建发展 369,269.00 3.42

82 002130 沃尔核材 367,996.00 3.41

83 002046 国机精工 367,537.00 3.41

84 600771 广誉远 364,892.70 3.38

85 000589 贵州轮胎 364,007.00 3.37

86 603983 丸美股份 362,935.29 3.37

87 002698 博实股份 362,556.00 3.36

88 000420 吉林化纤 358,887.00 3.33

89 002628 成都路桥 357,662.00 3.32

90 600425 青松建化 356,353.00 3.30

91 300848 美瑞新材 356,161.00 3.30

92 300737 科顺股份 355,929.00 3.30

93 002079 苏州固锝 354,816.00 3.29

94 002967 广电计量 354,532.00 3.29

95 002239 奥特佳 353,785.00 3.28

96 600073 上海梅林 352,657.00 3.27

97 000735 罗牛山 352,254.00 3.27


98 605337 李子园 351,494.00 3.26

99 002345 潮宏基 350,830.00 3.25

100 002283 天润工业 350,619.00 3.25

101 300348 长亮科技 350,211.00 3.25

102 000737 北方铜业 348,981.00 3.24

103 300101 振芯科技 347,784.00 3.22

104 300860 锋尚文化 347,757.00 3.22

105 600458 时代新材 347,071.00 3.22

106 600477 杭萧钢构 346,088.00 3.21

107 600537 亿晶光电 345,727.00 3.21

108 002004 华邦健康 344,931.00 3.20

109 300008 天海防务 344,372.00 3.19

110 601801 皖新传媒 343,804.00 3.19

111 600509 天富能源 343,258.00 3.18

112 300286 安科瑞 342,944.00 3.18

113 002990 盛视科技 341,768.00 3.17

114 000852 石化机械 341,281.00 3.16

115 601965 中国汽研 338,575.00 3.14

116 688630 芯碁微装 337,582.74 3.13

117 603466 风语筑 337,518.00 3.13

118 002020 京新药业 337,482.00 3.13

119 300132 青松股份 337,386.00 3.13

120 002135 东南网架 335,802.00 3.11

121 603171 税友股份 335,705.00 3.11

122 603505 金石资源 333,993.00 3.10

123 002533 金杯电工 329,967.00 3.06

124 301015 百洋医药 329,730.00 3.06

125 300377 赢时胜 329,614.00 3.06

126 300455 航天智装 329,533.00 3.06

127 603859 能科科技 328,798.00 3.05

128 600199 金种子酒 328,331.00 3.04


129 002240 盛新锂能 328,265.00 3.04

130 300982 苏文电能 326,964.00 3.03

131 002390 信邦制药 325,027.00 3.01

132 002215 诺普信 324,233.00 3.01

133 002099 海翔药业 324,213.00 3.01

134 688366 昊海生科 323,284.86 3.00

135 002803 吉宏股份 321,858.00 2.98

136 600237 铜峰电子 321,183.00 2.98

137 603011 合锻智能 320,199.40 2.97

138 003012 东鹏控股 320,009.00 2.97

139 000524 岭南控股 319,325.00 2.96

140 605020 永和股份 318,280.00 2.95

141 000888 峨眉山A 318,058.00 2.95

142 300951 博硕科技 317,583.00 2.94

143 688568 中科星图 315,380.24 2.92

144 002807 江阴银行 315,200.00 2.92

145 002154 报喜鸟 314,462.00 2.92

146 600283 钱江水利 314,315.38 2.91

147 300909 汇创达 313,967.00 2.91

148 600757 长江传媒 313,874.00 2.91

149 300908 仲景食品 313,147.00 2.90

150 002121 科陆电子 312,521.00 2.90

151 002819 东方中科 311,845.00 2.89

152 000793 华闻集团 311,634.00 2.89

153 300183 东软载波 310,828.00 2.88

154 301090 华润材料 309,970.00 2.87

155 002908 德生科技 309,121.00 2.87

156 300130 新国都 308,765.00 2.86

157 002285 世联行 308,003.00 2.86

158 000557 西部创业 307,633.00 2.85

159 688221 前沿生物 306,891.18 2.85


160 688266 泽璟制药 306,832.72 2.84

161 600855 航天长峰 306,379.00 2.84

162 300833 浩洋股份 305,223.00 2.83

163 600363 联创光电 305,138.00 2.83

164 600312 平高电气 304,817.00 2.83

165 002194 武汉凡谷 304,799.00 2.83

166 001696 宗申动力 304,400.00 2.82

167 300465 高伟达 304,234.00 2.82

168 688578 艾力斯 303,864.28 2.82

169 300425 中建环能 303,617.00 2.82

170 603323 苏农银行 302,881.00 2.81

171 600572 康恩贝 301,898.00 2.80

172 000543 皖能电力 301,109.00 2.79

173 300925 法本信息 300,969.00 2.79

174 000682 东方电子 300,269.95 2.78

175 600125 铁龙物流 299,855.00 2.78

176 600761 安徽合力 298,872.00 2.77

177 300869 康泰医学 297,249.00 2.76

178 603662 柯力传感 296,290.00 2.75

179 600728 佳都科技 296,210.00 2.75

180 603339 四方科技 296,002.00 2.74

181 688148 芳源股份 295,743.69 2.74

182 000426 兴业银锡 294,014.00 2.73

183 002238 天威视讯 293,405.00 2.72

184 600933 爱柯迪 293,049.00 2.72

185 300181 佐力药业 292,618.00 2.71

186 000665 湖北广电 292,470.00 2.71

187 600197 伊力特 291,917.00 2.71

188 000726 鲁泰A 291,696.00 2.70

189 000719 中原传媒 291,351.00 2.70

190 600616 金枫酒业 290,226.00 2.69


191 600360 华微电子 290,096.00 2.69

192 600639 浦东金桥 289,859.00 2.69

193 688617 惠泰医疗 289,436.33 2.68

194 300484 蓝海华腾 289,319.00 2.68

195 603058 永吉股份 289,267.00 2.68

196 300276 三丰智能 288,249.00 2.67

197 300799 *ST左江 287,632.00 2.67

198 600552 凯盛科技 286,649.00 2.66

199 000650 仁和药业 285,255.00 2.64

200 600581 八一钢铁 284,925.00 2.64

201 603979 金诚信 284,901.00 2.64

202 002139 拓邦股份 284,759.00 2.64

203 600750 江中药业 284,368.00 2.64

204 601003 柳钢股份 284,297.00 2.64

205 688680 海优新材 283,822.82 2.63

206 000901 航天科技 283,587.00 2.63

207 600821 金开新能 282,841.00 2.62

208 300232 洲明科技 282,339.00 2.62

209 600651 飞乐音响 281,828.00 2.61

210 688711 宏微科技 281,681.80 2.61

211 688106 金宏气体 278,321.06 2.58

212 000028 国药一致 277,951.00 2.58

213 300303 聚飞光电 277,930.00 2.58

214 002851 麦格米特 277,695.00 2.57

215 300493 润欣科技 277,342.00 2.57

216 000811 冰轮环境 274,620.00 2.55

217 300543 朗科智能 274,361.00 2.54

218 603595 东尼电子 274,290.00 2.54

219 605388 均瑶健康 273,856.00 2.54

220 605090 九丰能源 273,758.00 2.54

221 300962 中金辐照 273,628.00 2.54


222 002544 普天科技 272,718.00 2.53

223 600736 苏州高新 272,532.00 2.53

224 000567 海德股份 271,502.00 2.52

225 603915 国茂股份 271,258.00 2.52

226 300507 苏奥传感 270,372.00 2.51

227 002612 朗姿股份 269,818.00 2.50

228 002344 海宁皮城 269,212.00 2.50

229 603078 江化微 268,828.00 2.49

230 603220 中贝通信 268,809.00 2.49

231 300382 斯莱克 268,775.00 2.49

232 002038 双鹭药业 267,318.48 2.48

233 000923 河钢资源 266,526.00 2.47

234 002170 芭田股份 265,842.00 2.46

235 600158 中体产业 264,949.00 2.46

236 002915 中欣氟材 264,379.00 2.45

237 002928 华夏航空 264,206.00 2.45

238 603033 三维股份 263,986.00 2.45

239 002957 科瑞技术 263,944.00 2.45

240 002583 海能达 263,265.00 2.44

241 300791 仙乐健康 262,956.00 2.44

242 601028 玉龙股份 262,430.00 2.43

243 000885 城发环境 262,138.00 2.43

244 600835 上海机电 261,878.00 2.43

245 600776 东方通信 260,610.00 2.42

246 600861 北京人力 259,973.00 2.41

247 300878 维康药业 257,540.00 2.39

248 300858 科拓生物 257,242.00 2.39

249 002852 道道全 256,916.00 2.38

250 002270 华明装备 256,641.00 2.38

251 600059 古越龙山 256,609.00 2.38

252 300226 上海钢联 255,209.00 2.37


253 002905 金逸影视 254,991.00 2.36

254 601200 上海环境 254,398.00 2.36

255 002484 江海股份 253,962.00 2.35

256 002137 实益达 253,796.00 2.35

257 000576 甘化科工 253,305.00 2.35

258 300315 掌趣科技 253,279.00 2.35

259 601068 中铝国际 253,177.00 2.35

260 000657 中钨高新 252,831.00 2.34

261 000836 富通信息 252,122.00 2.34

262 300080 易成新能 251,375.00 2.33

263 002317 众生药业 250,384.00 2.32

264 601975 招商南油 248,301.00 2.30

265 300420 五洋停车 247,878.00 2.30

266 002632 道明光学 247,407.00 2.29

267 002432 九安医疗 247,023.00 2.29

268 603477 巨星农牧 245,611.00 2.28

269 300765 新诺威 245,167.00 2.27

270 600864 哈投股份 244,492.00 2.27

271 300719 安达维尔 243,820.00 2.26

272 002859 洁美科技 243,018.00 2.25

273 601512 中新集团 242,963.00 2.25

274 600961 株冶集团 242,770.00 2.25

275 002324 普利特 242,637.00 2.25

276 000751 锌业股份 242,522.00 2.25

277 300263 隆华科技 242,439.00 2.25

278 300147 香雪制药 242,275.00 2.25

279 600602 云赛智联 242,252.00 2.25

280 688700 东威科技 242,101.48 2.24

281 300830 金现代 241,217.00 2.24

282 000758 中色股份 241,113.00 2.24

283 603611 诺力股份 240,862.00 2.23


284 600103 青山纸业 240,451.00 2.23

285 688157 松井股份 240,271.70 2.23

286 300098 高新兴 239,962.00 2.22

287 002160 常铝股份 239,583.00 2.22

288 600501 航天晨光 239,343.00 2.22

289 002036 联创电子 239,068.00 2.22

290 600815 厦工股份 239,033.00 2.22

291 600420 国药现代 238,395.00 2.21

292 002885 京泉华 238,370.00 2.21

293 603867 新化股份 238,332.00 2.21

294 300083 创世纪 237,966.00 2.21

295 002302 西部建设 237,302.00 2.20

296 002837 英维克 236,296.00 2.19

297 002424 贵州百灵 235,476.00 2.18

298 600756 浪潮软件 234,863.00 2.18

299 688007 光峰科技 234,351.92 2.17

300 600200 江苏吴中 233,081.00 2.16

301 601038 一拖股份 233,012.00 2.16

302 603103 横店影视 231,559.00 2.15

303 002891 中宠股份 231,550.00 2.15

304 300738 奥飞数据 231,407.00 2.15

305 002149 西部材料 231,108.00 2.14

306 002991 甘源食品 230,877.00 2.14

307 300047 天源迪科 230,679.00 2.14

308 600513 联环药业 230,477.00 2.14

309 002212 天融信 229,110.00 2.12

310 002847 盐津铺子 228,987.00 2.12

311 000560 我爱我家 228,806.00 2.12

312 600054 黄山旅游 228,142.00 2.12

313 002454 松芝股份 226,604.00 2.10

314 002445 中南文化 226,433.00 2.10


315 600307 酒钢宏兴 225,345.00 2.09

316 002035 华帝股份 225,293.00 2.09

317 000561 烽火电子 224,431.00 2.08

318 603630 拉芳家化 224,256.00 2.08

319 002434 万里扬 224,034.00 2.08

320 002367 康力电梯 223,915.00 2.08

321 300679 电连技术 223,671.00 2.07

322 688289 圣湘生物 222,862.58 2.07

323 600284 浦东建设 222,212.00 2.06

324 600210 紫江企业 221,822.00 2.06

325 002163 海南发展 221,709.00 2.06

326 300793 佳禾智能 221,633.00 2.05

327 002635 安洁科技 220,141.00 2.04

328 600252 中恒集团 220,106.00 2.04

329 600780 通宝能源 219,796.00 2.04

330 300199 翰宇药业 219,405.00 2.03

331 600201 生物股份 218,765.00 2.03

332 300456 赛微电子 216,197.00 2.00

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 002908 德生科技 935,426.00 8.67

2 002179 中航光电 714,126.20 6.62

3 688282 理工导航 658,951.91 6.11

4 000600 建投能源 592,443.00 5.49

5 300026 红日药业 590,458.00 5.47

6 002517 恺英网络 585,941.00 5.43

7 688262 国芯科技 572,645.66 5.31

8 002605 姚记科技 500,976.00 4.64


9 688686 奥普特 495,260.72 4.59

10 002276 万马股份 493,535.00 4.58

11 601019 山东出版 491,256.00 4.55

12 600422 昆药集团 488,801.00 4.53

13 300036 超图软件 480,600.00 4.46

14 300827 上能电气 478,691.28 4.44

15 600502 安徽建工 465,957.00 4.32

16 300510 金冠股份 463,621.00 4.30

17 002063 远光软件 459,103.00 4.26

18 300614 百川畅银 458,856.00 4.25

19 000928 中钢国际 449,265.00 4.17

20 600710 苏美达 434,101.00 4.02

21 603212 赛伍技术 431,592.00 4.00

22 600757 长江传媒 430,787.00 3.99

23 688278 特宝生物 424,018.10 3.93

24 601801 皖新传媒 421,324.00 3.91

25 002158 汉钟精机 418,020.00 3.88

26 300532 今天国际 417,439.00 3.87

27 002061 浙江交科 416,212.40 3.86

28 600971 恒源煤电 410,646.00 3.81

29 000555 神州信息 410,444.00 3.81

30 000917 电广传媒 410,091.00 3.80

31 603258 电魂网络 407,562.00 3.78

32 300627 华测导航 404,858.00 3.75

33 600459 贵研铂业 402,572.00 3.73

34 000921 海信家电 401,790.00 3.73

35 688100 威胜信息 400,398.13 3.71

36 603567 珍宝岛 400,140.00 3.71

37 601326 秦港股份 398,604.00 3.70

38 000519 中兵红箭 398,304.00 3.69

39 600729 重庆百货 396,182.00 3.67


40 688029 南微医学 395,166.29 3.66

41 600850 电科数字 385,153.00 3.57

42 002126 银轮股份 383,811.00 3.56

43 002079 苏州固锝 376,688.00 3.49

44 600425 青松建化 375,309.00 3.48

45 603882 金域医学 371,927.00 3.45

46 000848 承德露露 368,518.00 3.42

47 601226 华电重工 367,972.00 3.41

48 605168 三人行 367,908.00 3.41

49 002967 广电计量 367,310.00 3.41

50 002869 金溢科技 364,671.00 3.38

51 603393 新天然气 363,301.00 3.37

52 600509 天富能源 362,743.00 3.36

53 301155 海力风电 358,132.00 3.32

54 002020 京新药业 355,292.00 3.29

55 000888 峨眉山A 354,794.00 3.29

56 002166 莱茵生物 354,369.00 3.29

57 002387 维信诺 352,697.00 3.27

58 300049 福瑞股份 348,085.00 3.23

59 600129 太极集团 346,967.00 3.22

60 603983 丸美股份 345,326.00 3.20

61 300848 美瑞新材 344,906.00 3.20

62 002017 东信和平 344,558.00 3.19

63 002628 成都路桥 344,122.00 3.19

64 600283 钱江水利 343,322.00 3.18

65 300286 安科瑞 342,480.00 3.18

66 601965 中国汽研 340,973.00 3.16

67 605337 李子园 339,042.00 3.14

68 002154 报喜鸟 336,241.00 3.12

69 688630 芯碁微装 336,010.17 3.12

70 300232 洲明科技 335,823.00 3.11


71 002004 华邦健康 335,292.00 3.11

72 600770 综艺股份 334,170.00 3.10

73 603011 合锻智能 333,877.00 3.10

74 688266 泽璟制药 333,586.63 3.09

75 002215 诺普信 333,395.00 3.09

76 000737 北方铜业 331,802.00 3.08

77 688578 艾力斯 331,033.95 3.07

78 000543 皖能电力 330,025.00 3.06

79 605020 永和股份 328,987.00 3.05

80 601619 嘉泽新能 328,987.00 3.05

81 000735 罗牛山 328,905.00 3.05

82 000028 国药一致 328,761.00 3.05

83 002135 东南网架 328,235.00 3.04

84 300303 聚飞光电 326,891.00 3.03

85 300908 仲景食品 326,811.00 3.03

86 600651 飞乐音响 326,423.00 3.03

87 300982 苏文电能 325,602.00 3.02

88 002240 盛新锂能 324,542.00 3.01

89 688700 东威科技 324,183.68 3.01

90 002390 信邦制药 323,909.00 3.00

91 688366 昊海生科 323,480.69 3.00

92 603129 春风动力 322,189.00 2.99

93 605009 豪悦护理 322,105.18 2.99

94 002194 武汉凡谷 320,534.00 2.97

95 300128 锦富技术 319,477.00 2.96

96 300132 青松股份 319,368.00 2.96

97 603171 税友股份 318,844.00 2.96

98 002334 英威腾 318,096.00 2.95

99 603377 东方时尚 317,269.00 2.94

100 000557 西部创业 316,561.00 2.94

101 688221 前沿生物 315,739.09 2.93


102 002807 江阴银行 315,066.00 2.92

103 300465 高伟达 314,686.00 2.92

104 002819 东方中科 313,686.00 2.91

105 603505 金石资源 313,376.00 2.91

106 002284 亚太股份 313,203.00 2.90

107 300802 矩子科技 312,809.00 2.90

108 300377 赢时胜 311,279.00 2.89

109 603662 柯力传感 310,015.00 2.87

110 600761 安徽合力 309,136.00 2.87

111 300315 掌趣科技 309,133.00 2.87

112 300833 浩洋股份 309,097.00 2.87

113 300101 振芯科技 308,630.00 2.86

114 300799 *ST左江 308,513.00 2.86

115 300183 东软载波 304,866.00 2.83

116 000793 华闻集团 304,669.00 2.82

117 600138 中青旅 301,104.00 2.79

118 300493 润欣科技 298,970.00 2.77

119 603058 永吉股份 298,397.00 2.77

120 603323 苏农银行 296,304.00 2.75

121 000567 海德股份 295,884.00 2.74

122 600391 航发科技 294,796.00 2.73

123 002803 吉宏股份 294,496.00 2.73

124 301039 中集车辆 293,442.00 2.72

125 300425 中建环能 292,593.00 2.71

126 601068 中铝国际 292,175.00 2.71

127 000901 航天科技 291,540.00 2.70

128 300869 康泰医学 291,133.00 2.70

129 688617 惠泰医疗 290,434.00 2.69

130 003006 百亚股份 289,405.00 2.68

131 002237 恒邦股份 288,002.00 2.67

132 600616 金枫酒业 287,126.00 2.66


133 300863 卡倍亿 286,885.00 2.66

134 600320 振华重工 286,732.00 2.66

135 300484 蓝海华腾 281,195.00 2.61

136 300765 新诺威 281,013.00 2.61

137 603078 江化微 280,893.00 2.60

138 600419 天润乳业 280,672.00 2.60

139 000534 万泽股份 279,502.00 2.59

140 600211 西藏药业 279,422.00 2.59

141 002905 金逸影视 278,861.00 2.59

142 600602 云赛智联 278,824.00 2.59

143 000726 鲁泰A 278,440.00 2.58

144 603220 中贝通信 278,398.00 2.58

145 600420 国药现代 277,709.00 2.57

146 600581 八一钢铁 277,706.00 2.57

147 688111 金山办公 277,077.98 2.57

148 300382 斯莱克 276,687.00 2.57

149 600531 豫光金铅 276,517.00 2.56

150 000650 仁和药业 276,189.00 2.56

151 600158 中体产业 274,233.00 2.54

152 002344 海宁皮城 273,632.00 2.54

153 000922 佳电股份 271,942.00 2.52

154 600986 浙文互联 271,385.00 2.52

155 600776 东方通信 270,943.00 2.51

156 600055 万东医疗 269,763.00 2.50

157 605388 均瑶健康 269,738.00 2.50

158 000665 湖北广电 269,400.00 2.50

159 603915 国茂股份 269,294.00 2.50

160 002049 紫光国微 268,127.80 2.49

161 300962 中金辐照 267,815.00 2.48

162 600360 华微电子 266,550.00 2.47

163 002915 中欣氟材 266,550.00 2.47


164 002317 众生药业 266,258.00 2.47

165 002335 科华数据 265,033.00 2.46

166 603306 华懋科技 263,768.00 2.45

167 300543 朗科智能 263,732.00 2.45

168 300770 新媒股份 262,954.00 2.44

169 000719 中原传媒 262,587.00 2.43

170 601028 玉龙股份 262,460.00 2.43

171 002837 英维克 262,143.00 2.43

172 300226 上海钢联 262,044.00 2.43

173 600933 爱柯迪 261,309.00 2.42

174 300389 艾比森 260,944.00 2.42

175 600736 苏州高新 260,628.00 2.42

176 603556 海兴电力 259,346.00 2.40

177 002302 西部建设 257,670.00 2.39

178 600501 航天晨光 256,806.00 2.38

179 002707 众信旅游 256,173.00 2.38

180 002415 海康威视 256,122.00 2.37

181 600587 新华医疗 255,923.00 2.37

182 600975 新五丰 255,755.00 2.37

183 603103 横店影视 255,388.00 2.37

184 002324 普利特 254,974.00 2.36

185 300168 万达信息 254,627.00 2.36

186 600012 皖通高速 254,037.00 2.36

187 603328 依顿电子 253,962.00 2.35

188 002062 宏润建设 253,208.00 2.35

189 002544 普天科技 252,622.00 2.34

190 300858 科拓生物 252,506.00 2.34

191 002046 国机精工 252,485.00 2.34

192 002458 益生股份 252,341.00 2.34

193 601929 吉视传媒 251,087.00 2.33

194 000657 中钨高新 250,746.00 2.32


195 000576 甘化科工 250,597.00 2.32

196 002283 天润工业 250,421.00 2.32

197 300507 苏奥传感 250,193.00 2.32

198 300719 安达维尔 250,025.00 2.32

199 002345 潮宏基 249,409.00 2.31

200 002432 九安医疗 249,240.00 2.31

201 600876 凯盛新能 249,071.00 2.31

202 002130 沃尔核材 248,748.00 2.31

203 002928 华夏航空 248,062.00 2.30

204 600864 哈投股份 245,965.00 2.28

205 300791 仙乐健康 245,251.00 2.27

206 688711 宏微科技 244,508.78 2.27

207 002484 江海股份 244,462.00 2.27

208 002421 达实智能 244,401.00 2.27

209 000589 贵州轮胎 244,207.00 2.26

210 300348 长亮科技 244,125.00 2.26

211 300878 维康药业 243,850.00 2.26

212 601512 中新集团 243,314.00 2.26

213 600266 城建发展 243,262.00 2.26

214 000048 京基智农 243,023.00 2.25

215 600103 青山纸业 241,839.00 2.24

216 002852 道道全 240,722.00 2.23

217 000420 吉林化纤 240,363.00 2.23

218 300080 易成新能 240,144.00 2.23

219 300147 香雪制药 239,830.00 2.22

220 600861 北京人力 238,738.00 2.21

221 002307 北新路桥 237,140.00 2.20

222 600054 黄山旅游 236,516.00 2.19

223 002990 盛视科技 236,107.00 2.19

224 300083 创世纪 235,919.00 2.19

225 002698 博实股份 235,751.00 2.19


226 600201 生物股份 235,487.00 2.18

227 300455 航天智装 235,393.00 2.18

228 300456 赛微电子 234,893.00 2.18

229 688680 海优新材 234,058.46 2.17

230 000852 石化机械 233,946.00 2.17

231 000836 富通信息 233,581.00 2.17

232 300860 锋尚文化 233,488.00 2.16

233 603055 台华新材 233,364.00 2.16

234 000758 中色股份 233,359.00 2.16

235 688185 康希诺 233,000.33 2.16

236 300684 中石科技 232,805.00 2.16

237 002847 盐津铺子 231,911.00 2.15

238 002533 金杯电工 231,404.00 2.15

239 600815 厦工股份 230,309.00 2.14

240 002885 京泉华 230,224.00 2.13

241 002160 常铝股份 229,297.00 2.13

242 002424 贵州百灵 228,850.00 2.12

243 603920 世运电路 228,723.00 2.12

244 002300 太阳电缆 228,355.00 2.12

245 000999 华润三九 228,332.00 2.12

246 600458 时代新材 227,169.00 2.11

247 002445 中南文化 225,940.00 2.09

248 600664 哈药股份 225,747.00 2.09

249 603466 风语筑 224,736.00 2.08

250 300008 天海防务 224,503.00 2.08

251 603719 良品铺子 224,321.00 2.08

252 688157 松井股份 223,941.88 2.08

253 600073 上海梅林 223,506.00 2.07

254 300737 科顺股份 222,974.00 2.07

255 002239 奥特佳 221,854.00 2.06

256 600200 江苏吴中 221,549.00 2.05


257 300130 新国都 221,216.00 2.05

258 000777 中核科技 220,451.00 2.04

259 300793 佳禾智能 220,190.00 2.04

260 600513 联环药业 220,170.00 2.04

261 000524 岭南控股 219,772.00 2.04

262 603611 诺力股份 219,223.00 2.03

263 301015 百洋医药 219,063.00 2.03

264 002035 华帝股份 218,612.00 2.03

265 603300 华铁应急 218,185.00 2.02

266 600780 通宝能源 218,028.00 2.02

267 600452 涪陵电力 217,559.00 2.02

268 300199 翰宇药业 217,065.00 2.01

269 300762 上海瀚讯 216,350.00 2.01

270 000837 秦川机床 215,747.00 2.00

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 185,980,802.26

卖出股票收入（成交）总额 164,364,355.68

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 202,496.22 0.50

其中：政策性金融债 202,496.22 0.50

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 10,663.98 0.03


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 213,160.20 0.52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 018065 进出2201 2,000 202,496.22 0.50

2 123175 百畅转债 86 10,663.98 0.03

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无余额。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无余额。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无余额。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 18,743.25

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 7,029,218.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,047,962.12

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无余额。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无余额。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

份额 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 数 基金份额 占总份额 占总份额
(户) 持有份额 比例 持有份额 比例

中信

建投 530 17,429.90 2,000,800.00 21.6587% 7,237,047.12 78.3413%
睿利

A
中信

建投 888 33,013.74 2,190,017.57 7.4703% 27,126,184.88 92.5297%
睿利
C

合计 1,380 27,937.72 4,190,817.57 10.8700% 34,363,232.00 89.1300%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中信建投睿利A 232,628.67 2.5182%
基金管理人所有从业人员 中信建投睿利C

持有本基金 10,176.81 0.0347%
合计 242,805.48 0.6298%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 中信建投睿利A 0
和研究部门负责人持有本开放式 中信建投睿利C 0
基金 合计 0

中信建投睿利A 0
本基金基金经理持有本开放式基 中信建投睿利C

金 0
合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

自合同生
基金管理人固 效之日起
有资金 2,000,800.00 5.1896% 10,000,800.00 25.9397% 不少于3
年

基金管理人高 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

级管理人员
基金经理等人

员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股

东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 2,000,800.00 5.1896% 10,000,800.00 25.9397% -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中信建投睿利A 中信建投睿利C

基金合同生效日(2016年12月07 47,686,882.68 -
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 7,282,161.65 3,368,739.81

本报告期基金总申购份额 6,344,153.03 71,429,605.35

减：本报告期基金总赎回份额 4,388,467.56 45,482,142.71

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 9,237,847.12 29,316,202.45

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，高翔先生于2023年1月12日离任基金管理人副总经理、首席信息官，王欢女士于2023年3月31日起担任基金管理人财务负责人；

本报告期内，基金管理人因第三届董事会任期届满，第四届董事会成员调整变动，基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

长江 1 - - - - -

证券

东吴 1 - - - - -

证券

国金 1 - - - - -

证券

西南 1 195,166,942.90 55.71% 103,693.71 55.74% -

证券

兴业 1 25,050.00 0.01% 15.81 0.01% -

证券

银河 1 - - - - -

证券

浙商 1 2,149,991.46 0.61% 1,142.29 0.61% -

证券


国信 2 - - - - -

证券
中信

建投 5 153,003,173.58 43.67% 81,172.82 43.64% -

证券
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字〔2007〕48号）的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司公募基金交易单元管理办法》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：（1）证券经纪商的选择由公司权益投资一部负责人根据证券经纪商投资研究服务综合评价，作出交易单元开设或撤销的相关决定。经公司分管领导通过后，方可办理相关的交易单元开设或撤销事宜。
（2）权益投资一部每季度组织公募投研条线人员完成对各往来证券经纪商的研究服务评估。根据评估结果调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。
（3）评估实行评分制，具体如下：
分配权重（100分）=基础研究服务（70%)+综合研究服务（20%)+特别研究服务（10%）。基础研究服务占70%权重和综合研究服务占20%权重，由公募投研条线人员进行打分；特别研究服务占10%权重，由系统跟踪股票涨跌幅后生成得分。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当
券商 占当期 债券回 成 占当期 成 期基
名称 成交金额 债券成 成交金额 购成交 交 权证成 交 金成
交总额 总额的 金 交总额 金 交总
的比例 比例 额 的比例 额 额的
比例

长江 - - - - - - - -
证券

东吴 - - - - - - - -
证券

国金 - - - - - - - -
证券

西南 - - - - - - - -
证券

兴业 - - - - - - - -

证券

银河 - - - - - - - -
证券

浙商 - - - - - - - -
证券

国信 - - - - - - - -
证券

中信 3,025,967. 46,600,000.

建投 25 100.00% 00 100.00% - - - -
证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

1 高级管理人员变更公告 2023-01-13

中信建投基金管理有限公司

2 旗下部分基金2022年第4季 规定报刊 2023-01-20

度报告提示性公告

中信建投睿利灵活配置混合

3 型发起式证券投资基金2022 规定网站 2023-01-20

年第4季度报告

中信建投睿利灵活配置混合

4 型发起式证券投资基金基金 规定网站、规定报刊 2023-03-18

经理变更公告

中信建投睿利灵活配置混合

5 型发起式证券投资基金招募 规定网站 2023-03-22

说明书（更新）

中信建投睿利灵活配置混合

6 型发起式证券投资基金基金 规定网站 2023-03-22

产品资料概要更新

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

7 董事变更公告 2023-03-30

中信建投睿利灵活配置混合

8 型发起式证券投资基金基金 规定网站、规定报刊 2023-03-31

经理变更公告


中信建投基金管理有限公司

9 旗下部分基金2022年年度报 规定报刊 2023-03-31

告提示性公告

中信建投睿利灵活配置混合

10 型发起式证券投资基金2022 规定网站 2023-03-31

年年度报告

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

11 高级管理人员变更公告 2023-04-01

中信建投睿利灵活配置混合

12 型发起式证券投资基金招募 规定网站 2023-04-03

说明书（更新）

中信建投睿利灵活配置混合

13 型发起式证券投资基金基金 规定网站 2023-04-03

产品资料概要更新

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金在中信建 规定网站、规定报刊

14 投证券股份有限公司开通基 2023-04-13

金转换业务的公告

中信建投基金管理有限公司

15 旗下部分基金2023年第1季 规定报刊 2023-04-21

度报告提示性公告

中信建投睿利灵活配置混合

16 型发起式证券投资基金2023 规定网站 2023-04-21

年第1季度报告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金在北京银 规定网站、规定报刊

17 行股份有限公司开通基金转 2023-05-08

换业务的公告

中信建投基金管理有限公司

关于中信建投睿利灵活配置

18 混合型发起式证券投资基金 规定网站、规定报刊 2023-06-21

证券交易结算模式转换有关

事项的公告


中信建投基金管理有限公司

关于中信建投睿利灵活配置

19 混合型发起式证券投资基金 规定网站、规定报刊 2023-06-22

证券交易结算模式转换完成

的公告

中信建投睿利灵活配置混合

20 型发起式证券投资基金托管 规定网站、规定报刊 2023-06-22

协议

中信建投睿利灵活配置混合

21 型发起式证券投资基金招募 规定网站 2023-06-28

说明书（更新）

中信建投睿利灵活配置混合

22 型发起式证券投资基金基金 规定网站 2023-06-28

产品资料概要更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金

者 序 份额比例

类 号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别 超过 20%的

时间区间

个 1 20230101- 3,300,789.47 - 3,078,081.00 222,708.47 0.5777%
人 20230320

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性
不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；


2、《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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