华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标...... 9

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1资产负债表...... 16

6.2利润表...... 17

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6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

6.4报表附注...... 19

§7投资组合报告...... 41

7.1期末基金资产组合情况...... 41

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 41

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 45

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 45

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 45

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 46

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 46

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 46

7.12投资组合报告附注...... 46

§8基金份额持有人信息...... 48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48

§9开放式基金份额变动...... 49

§10重大事件揭示...... 50

10.1基金份额持有人大会决议...... 50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50

10.4基金投资策略的改变...... 50

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50

10.8其他重大事件 ...... 54

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 55

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 55

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 55

§12备查文件目录...... 56

12.1备查文件目录 ...... 56

12.2存放地点...... 56

12.3查阅方式...... 56

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞新经济沪港深混合

基金主代码 003413

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月25日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 86,043,180.43份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金通过对新经济主题行业发展趋势、企业的基本

面、经营状况进行深入研究，选择出基本面良好、成

投资目标 长性良好的公司进行投资，在严格控制投资组合风险

的前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取

实现基金资产的长期稳健增值。

本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪宏

观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标，判

断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势，研究预测

投资策略 宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响，分析

比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特

征，估计各子资产类的相关性矩阵，并在此基础上确

定基金资产在各类别资产间的分配比例

业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生综合指数收益率

×45%+上证国债指数收益率×10%

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债

券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金

除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联

风险收益特征 合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资

基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基

金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投

资所面临的特别投资风险。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈晖 王永民

人 联系电话 021-38601777 010-66594896

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-0001 95566

传真 021-38601799 010-66594942

上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1

注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 号

层

上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1

办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 号

层

邮政编码 200135 100818

法定代表人 贾波 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海

证大五道口广场1号17层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 4,649,793.57

本期利润 16,939,111.59

加权平均基金份额本期利润 0.0859

本期加权平均净值利润率 8.40%

本期基金份额净值增长率 10.44%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 3,852,740.88

期末可供分配基金份额利润 0.0448

期末基金资产净值 95,154,139.65

期末基金份额净值 1.1059

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 10.59%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.68% 0.94% 2.71% 0.49% 2.97% 0.45%

过去三个月 8.02% 0.75% 5.76% 0.46% 2.26% 0.29%

过去六个月 10.44% 0.56% 12.87% 0.45% -2.43% 0.11%

自基金合同

生效起至今 10.59% 0.51% 8.79% 0.49% 1.80% 0.02%

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、图示日期为2016年11月25日至2017年6月30日。

2、按基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例，股票资产占基金资产的比例为0-95%

（投资于国内依法发行上市的股票及投资于港股通标的股票的总和占基金资产的0-95%），其中投

资于本基金界定的新经济主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%；其中，基金持有全部

权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证

金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

3.3其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投 第10页共56页

资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金管理规模为916.45亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

美国西雅图华盛顿大学财

务金融专业管理学硕士，

具有17年以上境外证券

投资管理经验。2004-2006

年，任台湾建弘投资信托

股份有限公司，建弘泛太

平洋基金基金经理；

海外投 2006-2008年中，加入英

资部总 2016年11月25 国保诚投资信托股份有限

黄明仁 监、本基日 - 17 公司，任保诚印度基金基

金的基 金经理。2008年加入本公

金经理 司，2010年12月起任华

泰柏瑞亚洲领导企业混合

基金基金经理，2015年1

月起任海外投资部总监。

2016年11月起任华泰柏

瑞新经济沪港深灵活配置

混合型证券投资基金的基

金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞 第11页共56页

新经济沪港深混合型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。

目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。

交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。

经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的0.5%），因此不构成利益输送。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。

本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

A股今年上半年走势非常分化,价值股表现出色,上证50指数涨幅更是高达11.5%,而成长股

走势不佳,创业板综指跌幅超过10%. 其中申万一级行业指数中的家电和食品饮料板块分别上涨

30.99%和19.05%,与其在牛市中的表现相比也毫不逊色.结构性行情显而易见.而港股较之A股表

现类似,个股今年上涨52.17%,而整个恒指上涨17.45%,而腾讯占恒指的比重接近10%,意味着

其实恒指成份股,平均涨幅只有12%,整体跑输恒指.房地产行业表现惊人,由于其每月报出的房

地产数据均大幅超市场预期,不论调控如何进行,其业绩的确定性毋容置疑.

我司新经济沪港深基金由于建仓时较为谨慎,错过了最低点,但是我们在之后,精准抓住了上半年的主线-价值蓝筹股,港股和A股的电子股,家电股和汽车股都是上半年的重点配置.因此从半年的收益并不吃亏，尤其在今年市场大分化的前提下,基本跟上了指数的上涨.

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.1059元；本报告期基金份额净值增长率为10.44%，业

绩比较基准收益率为12.87%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

纵观下半年,A股的龙头白马股的估值都已位于近五年来的高位,从其绝对数值上看,并没有

达到泡沫的水准,但和过去几年比,已经不便宜了.就目前而言,市场风格能否切换,还是依旧维

持结构性行情,下半年的不确定性较上半年更大.

从港股上看,其整体估值水平较A股还是便宜,而今年较过去有不同的地方就是上半年外资

都在撤离港股,而南下资金在源源不断地流入, 在短期港股依然会大幅受制与全球市场的影响,

尤其是美国的影响,目前美国的经济数据在其加息后略显疲态,而香港市场在不得不跟随美国加

息的情况下,后市或许也会经过剧烈的波动.加上不少个股半年来涨幅巨大,一有风吹草动,获利

了结或许会成为短期内的主线.

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本期基金本报告期内基金未实施收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第14页共56页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 7,904,372.54 265,604,404.55

结算备付金 3,523,513.70 -

存出保证金 37,694.29 -

交易性金融资产 6.4.7.2 88,155,005.30 3,190.00

其中：股票投资 88,155,005.30 3,190.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 112,000,000.00

应收证券清算款 3,670,450.15 -

应收利息 6.4.7.5 3,489.73 222,801.76

应收股利 18,822.67 -

应收申购款 62,053.43 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 103,375,401.81 377,830,396.31

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 99,999,000.00

应付赎回款 7,748,966.00 -

应付管理人报酬 152,370.49 352,155.06

应付托管费 25,395.10 58,692.52

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 86,807.47 149.99

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 207,723.10 30,000.00

负债合计 8,221,262.16 100,439,997.57

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 86,043,180.43 277,014,463.86

未分配利润 6.4.7.10 9,110,959.22 375,934.88

所有者权益合计 95,154,139.65 277,390,398.74

负债和所有者权益总计 103,375,401.81 377,830,396.31

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.1059元，基金份额总额86043180.43份。

6.2利润表

会计主体：华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年1月1日至

2017年6月30日

一、收入 19,256,671.32

1.利息收入 1,621,042.73

其中：存款利息收入 6.4.7.11 226,356.75

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,394,685.98

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,883,198.36

其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,519,222.40

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 1,363,975.96

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 12,289,318.02

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 463,112.21

减：二、费用 2,317,559.73

第17页共56页

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,515,200.58

2．托管费 6.4.10.2.2 252,533.49

3．销售服务费 6.4.10.2.3 -

4．交易费用 6.4.7.19 354,104.01

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.20 195,721.65

三、利润总额（亏损总额以“-” 16,939,111.59

号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 16,939,111.59

列）

注：本基金基金合同生效日为2016年11月25日，无上年可比期间。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 277,014,463.86 375,934.88 277,390,398.74

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 16,939,111.59 16,939,111.59

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -190,971,283.43 -8,204,087.25 -199,175,370.68

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,684,935.66 206,383.32 3,891,318.98

2.基金赎回款 -194,656,219.09 -8,410,470.57 -203,066,689.66

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 86,043,180.43 9,110,959.22 95,154,139.65

金净值）

第18页共56页

注：本基金基金合同生效日为2016年11月25日，无上年可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第1393号《关于核准华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币276,864,591.36元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第 1542号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为277,014,463.86份基金份额，其中认购资金利息折合149,872.50份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%（投资于国内依法发行上市的股票及投资于港股通标的股票的总和占基金资产的0-95%），其中投资于本基金界定的新经济主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%；其中，基金持 第19页共56页

有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交

易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基

金的业绩基准为：沪深300指数收益率×45%+恒生综合指数收益率×45%+上证国债指数收益率

×10%

本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 第20页共56页

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

第21页共56页

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减 第22页共56页

少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 第23页共56页

润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由 第24页共56页

中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期未发生会计差错。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利

个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第25页共56页

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 7,904,372.54

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 7,904,372.54

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 75,865,933.28 88,155,005.30 12,289,072.02

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 75,865,933.28 88,155,005.30 12,289,072.02

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为0。

第26页共56页

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,773.55

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 696.10

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 20.08

合计 3,489.73

6.4.7.6其他资产

注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 86,807.47

银行间市场应付交易费用 -

合计 86,807.47

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 29,204.61

预提费用 178,518.49

合计 207,723.10

第27页共56页

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 277,014,463.86 277,014,463.86

本期申购 3,684,935.66 3,684,935.66

本期赎回(以"-"号填列) -194,656,219.09 -194,656,219.09

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 86,043,180.43 86,043,180.43

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 376,180.88 -246.00 375,934.88

本期利润 4,649,793.57 12,289,318.02 16,939,111.59

本期基金份额交易 -1,173,233.57 -7,030,853.68 -8,204,087.25

产生的变动数

其中：基金申购款 52,507.68 153,875.64 206,383.32

基金赎回款 -1,225,741.25 -7,184,729.32 -8,410,470.57

本期已分配利润 - - -

本期末 3,852,740.88 5,258,218.34 9,110,959.22

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 135,582.01

定期存款利息收入 23,333.45

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 65,777.07

其他 1,664.22

合计 226,356.75

第28页共56页

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 71,838,953.17

减：卖出股票成本总额 68,319,730.77

买卖股票差价收入 3,519,222.40

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

第29页共56页

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2017年1月1日至2017年6月30日

国债期货投资收益 -

股指期货-投资收益 -

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,363,975.96

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,363,975.96

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 8,658,149.25

——股票投资 8,658,149.25

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 3,631,168.77

合计 12,289,318.02

第30页共56页

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 462,633.79

转换费收入 478.42

合计 463,112.21

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于25%的部分归入基金财产。

2.基金之间的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中赎回费用不低于25%的

部分归入基金财产。交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 354,104.01

银行间市场交易费用 -

合计 354,104.01

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,765.71

银行划款手续费 12,303.16

其他费用 400.00

银行间账户服务费 4,500.00

合计 195,721.65

6.4.7.20分部报告

无。

第31页共56页

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金本报告期末无或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金本报告期末无资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例

华泰证券 6,444,085.32 2.98%

注：本基金基金合同生效日为2016年11月25日，无上年可比期间。

6.4.10.1.2债券交易

第32页共56页

6.4.10.1.3债券回购交易

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本期未发生与关联方进行的权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

华泰证券 5,872.49 2.86% - -

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

3、关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。

4、本基金基金合同生效日为2016年11月25日，无上年可比期间。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月

30日

当期发生的基金应支付 1,515,200.58

的管理费

其中：支付销售机构的客 653,152.77

户维护费

注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如

下：

H= E×1.50%÷当年天数

H为每日应支付的管理人报酬

E为前一日的基金资产净值

基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日 第33页共56页

内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

本基金基金合同生效日为2016年11月25日，无上年可比期间。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 252,533.49

的托管费

注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法

如下：

H= E×0.25%÷当年天数

H为每日应支付的托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

本基金基金合同生效日为2016年11月25日，无上年可比期间。

6.4.10.2.3销售服务费

注：本基金本期无发生关联方销售服务费。

本基金基金合同生效日为2016年11月25日，无上年可比期间。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

本基金基金合同生效日为2016年11月25日，无上年可比期间。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第34页共56页

关联方 本期

名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国银行股 7,904,372.54 135,582.01

份有限公司

注：本基金基金合同生效日为2016年11月25日，无上年可比期间。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

6.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的 第35页共56页

主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。

组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券(2016年12月31日：同)。

第36页共56页

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本报告期末本基金未持有债券投资。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：本报告期末本基金未持有债券投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。

本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的

基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大

部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分

基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

第37页共56页

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 月 -1年

资产

银行存款 7,904,372.54 - - - - - 7,904,372.54

结算备付金 3,523,513.70 - - - - - 3,523,513.70

存出保证金 37,694.29 - - - - - 37,694.29

交易性金融资产 - - - - - 88,155,005.3088,155,005.30

应收证券清算款 - - - - - 3,670,450.15 3,670,450.15

应收利息 - - - - - 3,489.73 3,489.73

应收股利 - - - - - 18,822.67 18,822.67

应收申购款 - - - - - 62,053.43 62,053.43

其他资产 - - - - - - -

资产总计 11,465,580.53 - - - - 91,909,821.28103,375,401.81

负债

应付赎回款 - - - - - 7,748,966.00 7,748,966.00

应付管理人报酬 - - - - - 152,370.49 152,370.49

第38页共56页

应付托管费 - - - - - 25,395.10 25,395.10

应付交易费用 - - - - - 86,807.47 86,807.47

其他负债 - - - - - 207,723.10 207,723.10

负债总计 - - - - - 8,221,262.16 8,221,262.16

利率敏感度缺口 11,465,580.53 - - - - 83,688,559.1295,154,139.65

上年度末 1-3 个3个月

2016年12月311个月以内月 -1年 1-5年 5年以上不计息 合计

日

资产

银行存款 265,604,404.55 - - - - -265,604,404.55

交易性金融资产 - - - - - 3,190.00 3,190.00

买入返售金融资112,000,000.00 - - - - -112,000,000.00

产

应收利息 - - - - - 222,801.76 222,801.76

资产总计 377,604,404.55 - - - - 225,991.76377,830,396.31

负债

应付证券清算款 - - - - - 99,999,000.0099,999,000.00

应付管理人报酬 - - - - - 352,155.06 352,155.06

应付托管费 - - - - - 58,692.52 58,692.52

应付交易费用 - - - - - 149.99 149.99

其他负债 - - - - - 30,000.00 30,000.00

负债总计 - - - - -100,439,997.57100,439,997.57

利率敏感度缺口377,604,404.55 - - - --100,214,005.81277,390,398.74

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本报告期末本基金未持有债券投资。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 第39页共56页

60%-95%；现金、债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)、权证以及中国证监会允许基金投

资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券

价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 88,155,005.30 92.64 3,190.00 0.00

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 88,155,005.30 92.64 3,190.00 0.00

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

1.业绩比较基准上升5% 4,530,000.00 200.00

2.业绩比较基准下降5% -4,530,000.00 -200.00

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

第40页共56页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 88,155,005.30 85.28

其中：股票 88,155,005.30 85.28

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 11,427,886.24 11.05

7 其他各项资产 3,792,510.27 3.67

8 合计 103,375,401.81 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 55,134,119.60 57.94

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

第41页共56页

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,952,648.00 5.20

S 综合 - -

合计 60,086,767.60 63.15

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A基础材料 673,505.92 0.71

B消费者非必需品 22,536,115.62 23.68

C消费者常用品 - -

D能源 - -

E金融 - -

F医疗保健 - -

G工业 1,942,404.96 2.04

H信息技术 2,916,211.20 3.06

I电信服务 - -

J公用事业 - -

合计 28,068,237.70 29.50

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000418 小天鹅Ａ 124,000 5,801,960.00 6.10

2 01316 耐世特 514,000 5,460,397.17 5.74

3 002241 歌尔股份 269,000 5,186,320.00 5.45

4 601098 中南传媒 265,700 4,952,648.00 5.20

5 600741 华域汽车 187,117 4,535,716.08 4.77

6 002508 老板电器 101,190 4,399,741.20 4.62

7 002415 海康威视 135,000 4,360,500.00 4.58

8 300433 蓝思科技 147,000 4,276,230.00 4.49

第42页共56页

9 002304 洋河股份 42,766 3,712,516.46 3.90

10 000538 云南白药 36,600 3,434,910.00 3.61

11 002444 巨星科技 219,997 3,427,553.26 3.60

12 000895 双汇发展 140,000 3,325,000.00 3.49

13 00027 银河娱乐 80,000 3,291,152.64 3.46

14 02282 美高梅中国 200,000 3,013,418.24 3.17

15 02382 舜宇光学科 48,000 2,916,211.20 3.06

技

16 02020 安踏体育 130,000 2,911,003.68 3.06

17 02238 广汽集团 242,000 2,877,501.97 3.02

18 00175 吉利汽车 180,000 2,630,839.10 2.76

19 600584 长电科技 160,700 2,579,235.00 2.71

20 002007 华兰生物 67,000 2,445,500.00 2.57

21 002032 苏泊尔 52,000 2,134,600.00 2.24

22 02128 中国联塑 373,000 1,942,404.96 2.04

23 00669 创科实业 54,000 1,682,549.71 1.77

24 600835 上海机电 77,840 1,645,537.60 1.73

25 000651 格力电器 37,000 1,523,290.00 1.60

26 600690 青岛海尔 100,000 1,505,000.00 1.58

27 300568 星源材质 19,800 840,510.00 0.88

28 01313 华润水泥控 200,000 673,505.92 0.71

股

29 01999 敏华控股 110,000 669,253.11 0.70

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 01316 耐世特 9,356,161.68 3.37

2 000418 小天鹅Ａ 9,034,287.86 3.26

3 002241 歌尔股份 7,707,185.00 2.78

4 02282 美高梅中国 5,678,121.67 2.05

第43页共56页

5 002508 老板电器 5,509,455.23 1.99

6 601098 中南传媒 5,016,275.00 1.81

7 300433 蓝思科技 4,926,386.32 1.78

8 02020 安踏体育 4,786,158.92 1.73

9 000895 双汇发展 4,398,420.00 1.59

10 000538 云南白药 4,359,888.00 1.57

11 601021 春秋航空 4,006,219.00 1.44

12 600741 华域汽车 3,981,023.73 1.44

13 00981 中芯国际 3,799,046.02 1.37

14 300568 星源材质 3,739,205.00 1.35

15 02238 广汽集团 3,664,519.70 1.32

16 002304 洋河股份 3,650,987.82 1.32

17 600667 太极实业 3,645,292.70 1.31

18 00027 银河娱乐 3,628,579.44 1.31

19 600584 长电科技 3,459,995.00 1.25

20 02382 舜宇光学科技 3,432,448.41 1.24

注：不考虑交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 01316 耐世特 5,576,751.22 2.01

2 000418 小天鹅Ａ 5,510,070.00 1.99

3 002241 歌尔股份 4,579,544.08 1.65

4 000786 北新建材 3,846,326.57 1.39

5 02282 美高梅中国 3,723,632.91 1.34

6 601021 春秋航空 3,494,148.00 1.26

7 600667 太极实业 3,144,743.87 1.13

第44页共56页

8 00981 中芯国际 3,065,334.21 1.11

9 01813 合景泰富 2,987,026.36 1.08

10 300568 星源材质 2,556,208.99 0.92

11 02020 安踏体育 2,488,002.05 0.90

12 600570 恒生电子 2,401,800.00 0.87

13 01313 华润水泥控股 2,309,422.80 0.83

14 00358 江西铜业股份 2,297,852.67 0.83

15 002508 老板电器 2,295,762.00 0.83

16 000848 承德露露 2,157,104.00 0.78

17 300433 蓝思科技 2,082,360.00 0.75

18 600271 航天信息 1,995,000.00 0.72

000538 云南白药 1,916,340.00 0.69

00669 创科实业 1,693,262.88 0.61

注：不考虑交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 90,550,031.15

卖出股票收入（成交）总额 71,838,953.17

注：不考虑交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券

第45页共56页

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 第46页共56页

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 37,694.29

2 应收证券清算款 3,670,450.15

3 应收股利 18,822.67

4 应收利息 3,489.73

5 应收申购款 62,053.43

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,792,510.27

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第47页共56页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

848 101,466.01 49,461.11 0.06% 85,993,719.32 99.94%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

第48页共56页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年11月25日）基金份额总额 277,014,463.86

本报告期期初基金份额总额 277,014,463.86

本报告期基金总申购份额 3,684,935.66

减:本报告期基金总赎回份额 194,656,219.09

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 86,043,180.43

第49页共56页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

第50页共56页

交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

西南证券 1 68,514,537.51 31.72% 68,514.80 33.39% -

华安证券 2 23,813,803.00 11.02% 21,709.01 10.58% -

中信建投 3 22,710,424.29 10.51% 20,696.00 10.09% -

长江证券 1 22,460,742.64 10.40% 21,984.13 10.71% -

广发证券 2 18,425,935.57 8.53% 17,130.12 8.35% -

光大证券 2 16,946,235.50 7.84% 15,550.97 7.58% -

兴业证券 1 12,314,517.18 5.70% 11,222.40 5.47% -

东吴证券 2 8,349,303.68 3.87% 7,608.73 3.71% -

华泰证券 2 6,444,085.32 2.98% 5,872.49 2.86% -

国泰君安 1 6,312,692.28 2.92% 5,879.16 2.87% -

东北证券 1 3,951,955.00 1.83% 3,680.40 1.79% -

瑞银证券 2 2,654,605.29 1.23% 2,419.13 1.18% -

银河证券 1 2,106,867.70 0.98% 1,962.10 0.96% -

恒泰证券 1 1,016,565.50 0.47% 946.73 0.46% -

齐鲁证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

西藏同信 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

北京高华 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

国联证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

第51页共56页

万联证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

1）具有相应的业务经营资格；

2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

第52页共56页

的比例 的比例

西南证券 - - - - - -

华安证券 - - 40,000,000.00 0.46% - -

中信建投 - - 33,000,000.00 0.38% - -

长江证券 - -1,050,000,000.00 12.15% - -

广发证券 - - 990,000,000.00 11.45% - -

光大证券 - -5,025,000,000.00 58.14% - -

兴业证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

国泰君安 - - 580,000,000.00 6.71% - -

东北证券 - - 800,000,000.00 9.26% - -

瑞银证券 - - - - - -

银河证券 - - 125,000,000.00 1.45% - -

恒泰证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

西藏同信 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

北京高华 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

第53页共56页

国金证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置 中国证券报、上海证

1 混合型证券投资基金2017年第1 券报、证券时报 2017年4月24日

季度报告

第54页共56页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

-

第55页共56页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

12.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层及托管人住所

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨

询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878

4638公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年8月26日

第56页共56页
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