光大保德信耀钱包货币市场基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信耀钱包货币

基金主代码 001973

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 4 日

报告期末基金份额总额 10,164,646,760.53 份

本基金力争保持基金资产的流动性和安全性，追求高于业

投资目标

绩比较基准的稳定收益。

本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保

证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收

益。同时，本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政

政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对投资组

投资策略 合进行管理。

1、久期策略

本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上，预期未来

市场利率的变化趋势，确定本基金的久期。若预测未来利

率将上升，则本基金将通过缩短组合平均剩余期限的办法

规避利率风险；若预测未来利率下降，则本基金将延长组
合平均剩余期限，获取利率下降带来的回报。
2、类属资产配置策略
类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、
金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置
比例。本基金将通过分析各类属的相对收益、利差变化、
流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找
具有投资价值的投资品种，力争取得较高的回报。
3、银行存款投资策略
银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征，特别是
机构投资者在投资银行存款时，往往能获得比普通投资者
更高的收益率。本基金在投资银行存款时将对不同银行的
银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信用等
级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场环境
及其变动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行存款
的投资比例。
4、个券选择策略
在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、
短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。在具
体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的
基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，并客观分析收
益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率
高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类
低估品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断
出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这
也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券
品种。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的
构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券


的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等

进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、

预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产

支持证券。

6、证券公司短期公司债券投资策略

对于证券公司短期公司债券，本基金将通过对证券行业分

析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究，

对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性

分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资，

并适当控制债券投资组合整体的久期，保证本基金的流动

性。为防范大额赎回可能引发的流动性风险，本基金将尽

量选择可回售给发行方的证券公司短期公司债券进行投

资；同时，紧急情况下，为保护基金份额持有人的利益，

基金管理人还将启用风险准备金防范流动性风险。基金投

资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则，

制定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董事会批

准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

7、回购策略

基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会，通过逆

回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机

会。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。

本基金预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股

风险收益特征

票型基金。

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 光大保德信耀钱包货币 A 光大保德信耀钱包货币 B

下属分级基金的交易代码 001973 003481

报告期末下属分级基金的份 8,361,719,075.02 份 1,802,927,685.51 份

额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

主要财务指标

光大保德信耀钱包货币 A 光大保德信耀钱包货币 B

1.本期已实现收益 39,984,683.58 14,806,481.81

2.本期利润 39,984,683.58 14,806,481.81

3.期末基金资产净值 8,361,719,075.02 1,802,927,685.51

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、光大保德信耀钱包货币 A:

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.4397% 0.0010% 0.0875% 0.0000% 0.3522% 0.0010%

过去六个月 0.8411% 0.0021% 0.1769% 0.0000% 0.6642% 0.0021%

过去一年 1.6769% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 1.3220% 0.0023%

过去三年 5.9261% 0.0018% 1.0646% 0.0000% 4.8615% 0.0018%

过去五年 12.0888% 0.0021% 1.7753% 0.0000% 10.3135% 0.0021%

自基金合同 20.8921% 0.0025% 2.6299% 0.0000% 18.2622% 0.0025%
生效起至今
2、光大保德信耀钱包货币 B：

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.4992% 0.0010% 0.0875% 0.0000% 0.4117% 0.0010%


过去六个月 0.9618% 0.0021% 0.1769% 0.0000% 0.7849% 0.0021%

过去一年 1.9211% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 1.5662% 0.0023%

过去三年 6.6905% 0.0018% 1.0646% 0.0000% 5.6259% 0.0018%

过去五年 13.4399% 0.0021% 1.7753% 0.0000% 11.6646% 0.0021%

自基金合同 19.4336% 0.0026% 2.2283% 0.0000% 17.2053% 0.0026%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信耀钱包货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 11 月 4 日至 2023 年 3 月 31 日)

1、 光大保德信耀钱包货币 A

2、 光大保德信耀钱包货币 B

注：根据本基金管理人2016年12月20日发布的《关于光大保德信耀钱包货币市场基金增加B类份额并修改基金合同的公告》，自2016年12月21日起，本基金增加B类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

沈荣先生，2007 年获得
上海交通大学工学学士
学位，2011 年获得上海
财经大学金融学硕士学
位。2007 年 7 月至 2008
固收管理总部 年 9 月在上海电器科学
固收低风险投 研究所（集团）有限公
沈荣 资团队联席团 2021-07-03 - 11 年 司任职 CAD 开发工程师；
队长、基金经理 2011 年 6 月至 2012 年 3
月在国金证券股份有限
公司任职行业研究员；
2012 年 3 月至 2014 年 4
月在宏源证券股份有限
公司任职行业分析师、
固定收益分析师；2014


年 4 月至 2017 年 6 月在
平安养老保险股份有限
公司任职债券助理研究
经理、投资经理；2017
年 7 月加入光大保德信
基金管理有限公司，现
任公司固收管理总部固
收低风险投资团队联席
团队长，2017 年 8 月至
今担任光大保德信货币
市场基金的基金经理，
2017 年 8 月至 2019 年 9
月担任光大保德信鼎鑫
灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，
2017 年 11 月至 2018 年
3 月担任光大保德信尊
尚一年定期开放债券型
证券投资基金（已清盘）
的基金经理，2018 年 1
月至 2020 年 3 月担任光
大保德信添天盈月度理
财债券型证券投资基金
（2020 年 3 月起转型为
光大保德信添天盈五年
定期开放债券型证券投
资基金）的基金经理，
2018 年 2 月至今担任光
大保德信尊盈半年定期
开放债券型发起式证券
投资基金的基金经理，
2018 年 3 月至 2019 年
11 月担任光大保德信多
策略智选 18 个月定期开
放混合型证券投资基金
的基金经理，2018 年 5
月至 2020 年 2 月担任光
大保德信睿鑫灵活配置
混合型证券投资基金的
基金经理，2018 年 5 月
至 2021 年 5 月担任光大
保德信中高等级债券型
证券投资基金的基金经
理，2018 年 5 月至 2022
年 9 月担任光大保德信
尊富 18 个月定期开放债
券型证券投资基金（已
清盘）的基金经理，2018


年 6 月至 2022 年 7 月担
任光大保德信超短债债
券型证券投资基金的基
金经理，2018 年 8 月至
2019 年 9 月担任光大保
德信晟利债券型证券投
资基金的基金经理，
2018 年 9 月至 2019 年 9
月担任光大保德信安泽
债券型证券投资基金的
基金经理，2019 年 8 月
至 2021 年 5 月担任光大
保德信尊丰纯债定期开
放债券型发起式证券投
资基金的基金经理，
2020 年 3 月至今担任光
大保德信添天盈五年定
期开放债券型证券投资
基金的基金经理，2020
年 8 月至今担任光大保
德信尊合 87 个月定期开
放债券型证券投资基金
的基金经理，2020 年 12
月至今担任光大保德信
安瑞一年持有期债券型
证券投资基金的基金经
理，2021 年 3 月至今担
任光大保德信安和债券
型证券投资基金的基金
经理，2021 年 7 月至今
担任光大保德信现金宝
货币市场基金、光大保
德信耀钱包货币市场基
金的基金经理。

杨逸君女士，FRM，2007
年获上海财经大学统计
学和工商管理学双学士
学位，2010 年获厦门大
学数量经济学硕士学
固收管理总部 位。2010 年 7 月至 2013
杨逸君 固收低风险投 2021-12-25 - 13 年 年 6 月，在海富通基金
资团队联席团 管理有限公司主要从事
队长、基金经理 基金产品及证券市场研
究分析工作；2013 年 6
月至 2014年5月在建信
基金管理有限公司主要
从事基金产品及量化投
资相关的研究分析工


作；2014 年 5 月至 2021
年 8 月在兴业基金管理
有限公司历任高级产品
经理、基金经理助理、
基金经理；2021 年 9 月
加入光大保德信基金管
理有限公司，现任固收
管理总部固收投资（低
风险）团队的联席团队
长，2021 年 12 月至今担
任光大保德信超短债债
券型证券投资基金、光
大保德信耀钱包货币市
场基金的基金经理，
2022 年 1 月至今担任光
大保德信恒利纯债债券
型证券投资基金的基金
经理，2022 年 12 月至今
担任光大保德信中证同
业存单 AAA 指数 7 天持
有期证券投资基金、光
大保德信荣利纯债债券
型证券投资基金的基金
经理。

注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

开年宏观图景可以大致总结为，经济基本面边际继续好转，投资是主要贡献、外需边际好转但仍处收缩、物价稳中有升、信用总量扩张结构继续分化。开年经济数据整体上延续 12 月以来修复趋势，但结构上生产恢复力度略低于预期，而投资符合甚至好于预期，消费修复的斜率较前略有放缓。往后看，我们认为经济仍处向上趋势中，但复苏强度在接下来几个月进入验证阶段，我们整体上还是比较乐观，尤其是进入五月以及暑期的传统出行旺季。虽然市场对于强刺激政策的预期有所降温，但后续跟投资和消费相关的结构性政策仍然值得关注。

债券市场方面，受到市场预期变化影响，长短端收益率均有上行。具体而言，短端 1 年国债和 1
年国开分别上行 24bp 和 34bp。长端 10 年国债和 10 年国开分别上行 8bp 和 6bp。信用债方面，1Y
的 AAA 信用债上行 60bp；3Y 的 AAA 和 AA 的信用债分别上行 54bp 和 81bp。

报告期内，本基金通过对市场利率走势研判，加强组合负债管理，根据市场流动性情况灵活运用杠杆策略，抓住一季度末资产收益率较高时机，积极配置存单及存款，精选个券，合理摆布资产到期分布，提升组合流动性和静态收益。下阶段，本基金将会密切关注国内外经济形势和货币、财政政策的动态，继续加强负债管理，力争在保证资产流动性和安全性的前提下提高组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内耀钱包 A 份额增长率为 0.4397%，业绩比较基准收益率为 0.0875%，耀钱包 B
份额净值增长率为 0.4992%，业绩比较基准收益率为 0.0875%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)


1 固定收益投资 6,663,632,422.83 62.48

其中：债券 6,663,632,422.83 62.48

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 3,237,900,846.18 30.36

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

3 银行存款和结算备付金合计 764,408,135.13 7.17

4 其他资产 27,976.34 0.00

5 合计 10,665,969,380.48 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 3.90

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值比例
序号 金额

（％）

报告期末债券回购融资余额 495,936,235.06 4.88

2

其中：买断式回购融资 - -

注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
无
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 84

报告期内投资组合平均剩余期限

最高值 97

报告期内投资组合平均剩余期限 82
最低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
无
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值
平均剩余期限

号 净值的比例（%） 的比例（％）

1 30天以内 36.33 4.88

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 6.38 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 25.10 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 5.30 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

120天（含）—397天

5 31.55 -
（含）

其中：剩余存续期超过 - -


397天的浮动利率债

合计 104.66 4.88

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未有违规超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 29,977,753.77 0.29

2 央行票据 - -

3 金融债券 618,792,065.64 6.09

其中：政策性金融债 618,792,065.64 6.09

4 企业债券 153,461,506.99 1.51

5 企业短期融资券 161,499,327.04 1.59

6 中期票据 301,569,042.75 2.97

7 同业存单 5,398,332,726.64 53.11

8 其他 - -

9 合计 6,663,632,422.83 65.56

剩余存续期超过 397 天

10 - -
的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比
(张) 例（％）

1 112209152 22 浦发银行 2,000,000 198,370,222.50 1.95
CD152

2 112209151 22 浦发银行 2,000,000 198,178,656.10 1.95
CD151


3 190305 19 进出 05 1,600,000 161,623,116.86 1.59

4 112280979 22 南京银行 1,600,000 159,359,198.29 1.57
CD110

5 220404 22 农发 04 1,500,000 152,137,956.99 1.50

6 112205110 22 建设银行 1,500,000 149,269,787.23 1.47
CD110

7 112211113 22 平安银行 1,500,000 148,400,083.41 1.46
CD113

8 112203056 22 农业银行 1,300,000 129,341,563.38 1.27
CD056

9 112287934 22 宁波银行 1,300,000 128,731,571.53 1.27
CD276

10 200202 20 国开 02 1,000,000 101,814,846.54 1.00

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 -0.0055%

报告期内偏离度的最低值 -0.0525%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0345%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

（1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。（2）为了避免采用摊余成本法计算的资产净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，从
而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产净值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。（4）如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金所投资的债券 22 建设银行 CD110(112205110)的发行主体中国建设银行股
份有限公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字
(2022)51 号，于 2022 年 9 月 9 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决
字(2022)44 号，于 2023 年 2 月 16 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚
决字(2023)10 号，主要内容为：
银保监罚决字(2022)51 号：老产品规模在部分时点出现反弹。处罚结果：罚款 200 万元。银保监罚决字(2022)44 号：一、个人经营贷款挪用至房地产市场二、个人经营贷款“三查”不到位三、总行对分支机构管控不力承担管理责任。处罚结果：罚款 260 万。
银保监罚决字(2023)10 号：一、公司治理和内部控制制度与监管规定不符；二、监管发现问题屡查屡犯或未充分整改；三、向检查组提供企业出具的虚假证明材料；四、未按规定及时报送案件信息；五、违规发放房地产贷款；六、贷款审查严重不尽职，违规办理虚假按揭贷款；七、违规发放固定资产贷款；八、违规为地方政府融资平台提供融资，后期以流动资金贷款承接前期融资；九、信用卡资金违规流入证券公司；十、违反产业政策为“两高一剩”企业提供融资；十一、小微企业统计数据与事实不符，企业划型不准确，将大中型企业纳入小微企业统计；十二、小微快贷业务违反审慎经营规则；十三、违规收取民营企业、小微企业费用；十四、违规借贷搭售理财产品；十五、精准扶贫小额贷款资金违规归集使用；十六、向关系人发放信用贷款；十七、违规发放贷款掩盖风险；十八、违规变相突破单一法人客户授信额度限制；十九、搭桥贷款业务不合规；二十、流动资金贷款管理违反审慎经营规则；二十一、固定资产贷款管理违反审慎经营规则；二十二、并购贷款管理违反审慎经营规则；二十三、个人贷款管理严重违反审慎经
营规则；二十四、理财业务风险隔离不符合监管规定；二十五、理财业务投资运作不合规；二十六、违规通过理财业务实现不良资产虚假出表二十七、违规虚增资本；二十八、面向一般个人客户销售的理财产品资金流向不符合定，违规投资权益类资产；二十九、理财产品信息登记不及时，部分产品未登记底层资产；三十、理财业务统计数据与事实不符；三十一、理财资金投资非标准化债权资产的余额超过监管比例要求；三十二、同业投资业务管理违反审慎经营规则；三十三、债券投资业务未准确计量风险，个别债券风险加权资产计提比例低于监管要求；三十四、串用银行承兑汇票保证金掩盖信用风险；三十五、贴现资金违规回流出票人；三十六、违规向委托贷款借款人收取手续费；三十七、对信用卡业务异常交易行为监控不力导致频繁套现；三十八、银行集团并表统一授信管理流于形式。处罚结果：没收违法所得并处罚款合计 19891.5626 万元。其中，总行 7341.5626 万元，分支机构 12550 万元。
本基金所投资的债券 22 农业银行 CD056(112203056)的发行主体中国农业银行股份有限
公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字
(2022)52 号，主要内容为：一，作为托管机构，存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况；二，理财托管业务违反资产独立性原则要求，操作管理不到位。处罚结果：罚款 150 万元。
本基金所投资的债券 22 宁波银行 CD276（112287934）的发行主体宁波银行股份有限公
司于 2022 年 4 月 11 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的公开处罚（甬银
保监罚决字(2022)30 号）、于 2022 年 4 月 11 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波
监管局的公开处罚（甬银保监罚决字(2022)28 号）、于 2022 年 4 月 21 日收到中国银行
保险监督管理委员会宁波监管局的公开处罚（甬银保监罚决字(2022)35 号）、于 2022年 5 月 27 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的公开处罚（甬银保监罚决
字(2022)44 号）、于 2022 年 9 月 8 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的公
开处罚（甬银保监罚决字(2022)60 号）、于 2023 年 1 月 9 日收到中国银行保险监督管理
委员会宁波监管局的公开处罚（甬银保监罚决字(2023)1 号），主要内容为：

甬银保监罚决字(2022)30 号：代理保险销售不规范。处罚结果：罚款人民币 30 万元。甬银保监罚决字(2022)28 号：信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信管理不到位。处罚结果：罚款人民币 220 万元。
甬银保监罚决字(2022)35 号：薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷款风险分类不准确、票据业务管控不严、非现场统计数据差错。处罚结果：罚款人民币 270 万元。
甬银保监罚决字(2022)44 号：非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销债券管控不到位、违规办理衍生产品交易业务、信用证议付资金用于购买本行理财、违规办理委托贷款业务、非银融资业务开展不规范、内控管理不到位、数据治理存在欠缺。处罚结果：罚款人民币 290 万元。
甬银保监罚决字(2022)60 号：柜面业务内控管理不到位。处罚结果：罚款人民币 25 万元。
甬银保监罚决字(2023)1 号：违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整改不到位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款“三查”不尽职、新产品管理不严格等问题。处罚结果：罚款人民币 220 万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 19,301.41

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -


4 应收申购款 8,674.93

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 27,976.34

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大保德信耀钱包货币A 光大保德信耀钱包货币B

本报告期期初基金份额总额 8,697,529,662.05 2,840,466,893.23

报告期期间基金总申购份额 18,803,155,270.80 1,529,854,342.80

报告期期间基金总赎回份额 19,138,965,857.83 2,567,393,550.52

报告期期间基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 8,361,719,075.02 1,802,927,685.51

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立光大保德信耀钱包货币市场基金的文件


2、光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同

3、光大保德信耀钱包货币市场基金招募说明书

4、光大保德信耀钱包货币市场基金托管协议

5、光大保德信耀钱包货币市场基金法律意见书

6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信耀钱包货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日
点击查看>>  附件