长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金

2017 年年度报告 摘要

2017年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2018年3月31日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长盛盛平混合

基金主代码 003490

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月25日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 210,004,628.73份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 长盛盛平混合A 长盛盛平混合C

下属分级基金的交易代码： 003490 003491

报告期末下属分级基金的份额总额 65,059,195.63份 144,945,433.10份

2.2 基金产品说明

投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市

场和债券市场的投资机会，在严格控制风险的前提下满足投资者实现资本增

值的投资需求。

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投资策略 （一）大类资产配置

在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标；（2）微观经

济指标；（3）市场指标；（4）政策因素。

（二）股票投资策略

在股票投资方面，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用基

金管理人的研究平台和股票估值体系，深入发掘股票内在价值，结合市场估

值水平和股市投资环境，充分考虑行业景气程度、企业竞争优势等因素，有

效识别并防范风险，以获取较好收益。

（三）债券投资策略

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，

以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期

收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 叶金松 曾麓燕

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 021-52629999-212040

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn 015292@cib.com.cn

客户服务电话 400-888-2666、010- 95561

62350088

传真 010-82255988 021-62535823

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2017年 2016年10月25日(基金合同生效日)-

数据和指标 2016年12月31日

长盛盛平混合A 长盛盛平混合C 长盛盛平混合A 长盛盛平混合C

本期已实现 9,531,646.18 15,172,031.25 637,646.76 873,035.77

收益

本期利润 10,159,640.38 16,223,162.28 450,415.89 756,043.18

加权平均基

金份额本期 0.0657 0.0638 0.0025 0.0027

利润

本期基金份

额净值增长 6.27% 6.06% 0.25% 0.21%

率

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3.1.2 期末 2017年末 2016年末

数据和指标

期末可供分

配基金份额 0.0642 0.0616 0.0025 0.0021

利润

期末基金资 69,312,801.21 154,048,658.94 180,499,254.15 360,691,333.50

产净值

期末基金份 1.0654 1.0628 1.0025 1.0021

额净值

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛盛平混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 0.96% 0.21% 2.31% 0.41% -1.35% -0.20%

过去六个月 2.70% 0.15% 5.01% 0.35% -2.31% -0.20%

过去一年 6.27% 0.12% 10.65% 0.32% -4.38% -0.20%

自基金合同 6.54% 0.11% 8.64% 0.33% -2.10% -0.22%

生效起至今

长盛盛平混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 0.89% 0.21% 2.31% 0.41% -1.42% -0.20%

过去六个月 2.59% 0.15% 5.01% 0.35% -2.42% -0.20%

过去一年 6.06% 0.12% 10.65% 0.32% -4.59% -0.20%

自基金合同 6.28% 0.11% 8.64% 0.33% -2.36% -0.22%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准：50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基准指数的构建考虑了三个原则：

1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金 第4页共34页

股票组合的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩

基准则采用中证综合债指数。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整

体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，具有

良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。

2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略

来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。

3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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注：长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金合同于2016年10月25日生效，合同生效当年按照

实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金于2017年度、2016年度会计期间未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国

内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，

总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年12月31日，基金管理人共管理七十四只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

本基金基金经理，长盛同瑞中

证200指数分级证券投资基金

基金经理，长盛同庆中证

800指数型证券投资基金

（LOF）基金经理，长盛中证金 王超先生，

融地产指数分级证券投资基金 1981年9月出

基金经理，长盛量化红利策略 生。中央财经

混合型证券投资基金基金经理， 大学硕士，

长盛盛鑫灵活配置混合型证券 CFA（特许金

投资基金基金经理，长盛量化 融分析师），

王 多策略灵活配置混合型证券投 2016年12月 FRM（金融风

超 资基金，长盛中小盘精选混合 22日 - 10年 险管理师)。

型证券投资基金基金经理，长 2007年7月加

盛医疗行业量化配置股票型证 入长盛基金管

券投资基金基金经理，长盛同 理有限公司，

辉深证100等权重指数证券投 曾任金融工程

资基金（LOF）基金经理，长盛 与量化投资部

同智优势成长混合型证券投资 金融工程研究

基金（LOF）基金经理，长盛同 员等职务。

盛成长优选灵活配置混合型证

券投资基金（LOF）基金经理，

长盛上证50指数分级证券投资

基金基金经理。

本基金基金经理，长盛盛鑫灵 杨衡先生，

活配置混合型证券投资基金基 1975年10月

金经理,长盛盛辉混合型证券投 出生。中国科

资基金基金经理，长盛盛崇灵 学院数学与系

活配置混合型证券投资基金基 统科学研究院

金经理,长盛盛丰灵活配置混合 博士、博士后。

型证券投资基金基金经理，长 2007年7月进

盛盛腾灵活配置混合型证券投 入长盛基金管

杨 资基金基金经理，长盛盛康灵 2016年10月 - 11年 理公司，历任

衡 活配置混合型证券投资基金基 25日 固定收益研究

金经理,长盛盛泽灵活配置混合 员、社保组合

型证券投资基金基金经理,长盛 组合经理助理、

盛兴灵活配置混合型证券投资 社保组合组合

基金基金经理，长盛盛淳灵活 经理、长盛添

配置混合型证券投资基金基金 利30天理财

经理，长盛盛享灵活配置混合 债券型证券投

型证券投资基金基金经理，长 资基金基金经

盛盛瑞灵活配置混合型证券投 理等职务。

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资基金基金经理，长盛盛禧灵

活配置混合型证券投资基金基

金经理，长盛盛德灵活配置混

合型证券投资基金基金经理，

长盛盛弘灵活配置混合型证券

投资基金基金经理，长盛盛乾

灵活配置混合型证券投资基金

基金经理，长盛盛泰灵活配置

混合型证券投资基金基金经理,

长盛盛杰一年期定期开放混合

型证券投资基金基金经理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

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投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

从宏观经济数据来看，2017年GDP实际同比增速达到超预期的6.9%，显示出我国经济具有

较强韧性。分项来看，全年海外经济复苏拉动进出口，国内供给侧改革及环保限产改善企业利润，房地产去库存拉动上下游产业链，经济整体显示出较为强劲的内生动力。2017年海外发达经济体整体向好，全球经济温和复苏。

在经济基本面较强、资金面中性偏紧和监管调控政策不断强化等因素综合影响下，2017年

债券市场迎来了2013年以来的最大一轮持续调整，债券收益率整体上行幅度较大。其中债市收

益率分别在4-5月、9-10月出现大幅上行，四季度也基本维持在高位震荡态势。在“去杠杆”

政策下，央行持续抬升政策利率，并控制流动性投放量，债券收益率曲线形态持续扁平化，期限错配放大杠杆的行为不再能够获得稳定正收益。

2017年A股市场整体回暖，结构性行情显着。全年上证综指上涨6.56%，沪深300指数上涨

21.78%，创业板指下跌10.67%。股市分化明显，结构性行情全年持续发展，白马股、消费股、

绩优蓝筹股显着跑赢市场，保险、家电、食品饮料等板块有不错的表现。优质白马股受到市场追捧，而一部分市值较小、基本面较差的股票在大幅下跌的同时，成交量也出现大幅萎缩。

2017年IPO延续2016年每周一批的常态化发行节奏，全年上市新股达到创记录的436家。

2017年受新股发行节奏加快(稀缺性下降，同时部分新股基本面相较2016年也略弱)、市场风格

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偏好大盘蓝筹、监管严查次新股炒作等因素影响，使得2017年新股平均开板涨幅波动较大且整

体下行。据统计，2017年上市的新股平均"一字板"涨停天数为9天，低于2016年新股上市后平

均13天"一字板"涨停天数。转债一级市场发行明显提速，受供给增加和正股市场弱势影响，四

季度转债市场整体表现较弱，部分新转债上市出现破发。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，固定收益配置以高信用资质的中短期信用债和银行同业存单为主要投资标的，较好控制了利率风险、信用风险和流动性风险。在股票底仓配置上，通过量化手段精选个股，构建低波动组合，通过充分分散、优化持仓结构，控制权益下行风险。

同时，报告期内紧密跟踪新股发行，积极参与申购，提升组合收益。此外，基于对可转债市场的谨慎，报告期未积极参与转债一级申购与二级市场交易，后续将持续关注。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，长盛盛平混合A的基金份额净值为1.0654元，本报告期基金份额净值增长

率为6.27%；同期业绩比较基准收益率为10.65%。

截至报告期末，长盛盛平混合C的基金份额净值为1.0628元，本报告期基金份额净值增长

率为6.06%；同期业绩比较基准收益率为10.65%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2018年，我们认为国内宏观经济将保持较强韧性，随着消费对GDP 增长贡献率逐步提

升，环保限产下大中企业盈利持续改善，旧城棚户区改造及基建投资托底，预计经济增速将保持相对稳定。通胀方面，受天气等因素影响，猪肉、啤酒、化肥等多种价格走高，通胀预期有所抬头。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约，货币政策料将更趋于稳健中性。

基于对新时代资产配置的从新认识，我们认为资管行业将向价值投资的初心回归。

权益市场方面，随着长线资金入场，业绩为王的投资逻辑下，预计价值型结构性机会仍将持续。可以重点关注基本面持续改善、低估值高分红的大金融板块，环保限产带来盈利改善的周期性行业、满足人民美好生活需求的消费升级行业以及5G通信、半导体、创新药等科技主题机会。但也需警惕国内经济增长低于预期、美国加息及税改对全球经济带来的不确定性等多重因素对资本市场的扰动风险。预计新股IPO仍维持常态化发行节奏，随着每批新股数量较前期减少及上市涨幅压缩，打新收益或有所收敛。

债券市场方面，在海内外经济、政策等多重因素影响下，预计债券收益率将易上难下。在“严监管、去杠杆”的监管大环境下，稳健中性货币政策仍将制约债券市场收益率趋势下行。而通胀预期抬升、海外市场减税加息也会对我国债市形成一定压制。但另一方面，当前债市的绝对 第12页共34页

收益水平已具备一定的配置价值，基本面预期变化或带来一定的交易性机会，可以保持关注。信用债配置方面，将继续严控信用风险，规避盈利恶化的行业、低评级信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金2017年度未实施利润分配。

本基金截至2017年12月31日，期末可供分配利润为13,108,611.49元，其中：长盛盛平

混合A期末可供分配利润为4,176,856.13元（长盛盛平混合A的未分配利润已实现部分为

4,176,856.13元，未分配利润未实现部分为76,749.45元），长盛盛平混合C期末可供分配利

润为8,931,755.36元（长盛盛平混合C的未分配利润已实现部分为8,931,755.36元，未分配利

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润未实现部分为171,470.48元）。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师薛竞、顾卓毅2018年3月27日对本

基金2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及

财务报表附出具了普华永道中天审字(2018)第22109号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审

计报告全文，应阅读本年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年12月31日

单位：人民币元

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资产 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

资产：

银行存款 1,061,471.29 11,898,123.22

结算备付金 729,716.61 3,397,992.43

存出保证金 25,183.03 16,501.59

交易性金融资产 215,242,930.20 511,730,935.88

其中：股票投资 62,512,530.20 65,072,935.88

基金投资 - -

债券投资 152,730,400.00 446,658,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 4,900,000.00 20,000,000.00

应收证券清算款 204,330.96 -

应收利息 1,593,413.44 4,619,897.74

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 223,757,045.53 551,663,450.86

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 10,000,000.00

应付赎回款 - 200.34

应付管理人报酬 128,857.43 243,868.31

应付托管费 32,214.34 60,967.05

应付销售服务费 26,095.61 50,720.02

应付交易费用 58,418.00 52,107.49

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 150,000.00 65,000.00

负债合计 395,585.38 10,472,863.21

所有者权益：

实收基金 210,004,628.73 539,974,099.85

未分配利润 13,356,831.42 1,216,487.80

所有者权益合计 223,361,460.15 541,190,587.65

第15页共34页

负债和所有者权益总计 223,757,045.53 551,663,450.86

注：报告截止日2017年12月31日，长盛盛平混合份额总额210,004,628.73份。其中长盛盛平

混合A的份额净值1.0654元，长盛盛平混合A的份额总额65,059,195.63份； 长盛盛平混合

C的份额净值1.0628元，长盛盛平混合C的份额总额144,945,433.10份。

7.2 利润表

会计主体：长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年10月25日(基金合

12月31日 同生效日)至2016年12月

31日

一、收入 30,720,243.28 2,061,959.23

1.利息收入 14,286,576.86 2,366,024.28

其中：存款利息收入 119,864.12 119,712.20

债券利息收入 13,737,721.95 691,139.31

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 428,990.79 1,555,172.77

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 14,754,078.32 128.14

其中：股票投资收益 11,482,255.47 -3,512.00

基金投资收益 - -

债券投资收益 1,821,667.67 2,416.14

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,450,155.18 1,224.00

3.公允价值变动收益（损失以“- 1,679,125.23 -304,223.46

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 462.87 30.27

减：二、费用 4,337,440.62 855,500.16

1．管理人报酬 2,550,864.32 504,129.57

2．托管费 637,716.10 126,032.36

3．销售服务费 529,094.41 101,995.47

4．交易费用 414,070.81 57,277.76

5．利息支出 13,490.74 -

其中：卖出回购金融资产支出 13,490.74 -

6．其他费用 192,204.24 66,065.00

三、利润总额（亏损总额以“- 26,382,802.66 1,206,459.07

第16页共34页

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,382,802.66 1,206,459.07

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 539,974,099.85 1,216,487.80 541,190,587.65

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 26,382,802.66 26,382,802.66

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -329,969,471.12 -14,242,459.04 -344,211,930.16

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 156,644.08 3,801.16 160,445.24

2.基金赎回款 -330,126,115.20 -14,246,260.20 -344,372,375.40

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 210,004,628.73 13,356,831.42 223,361,460.15

（基金净值）

上年度可比期间

2016年10月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、基金合同生效日所 440,210,906.27 - 440,210,906.27

有者权益（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,206,459.07 1,206,459.07

期利润）

三、本期基金份额交易 99,763,193.58 10,028.73 99,773,222.31

产生的基金净值变动数

第17页共34页

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 99,806,744.39 10,082.00 99,816,826.39

2.基金赎回款 -43,550.81 -53.27 -43,604.08

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 539,974,099.85 1,216,487.80 541,190,587.65

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第2160号《关于准予长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共440,130,783.54元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1374号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年10月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为440,210,906.27份基金份额，其中认购资金利息折合

80,122.73份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行

股份有限公司。

根据《长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购费、申购费，不收取销售服务费的，称为A类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。A类基金份额与C类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金合 第18页共34页

同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、权证、股指期货、国债期货、债券回购、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50%。

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2018年3月27日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年

12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第19页共34页

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明

确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方

政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人

国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东

新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东

长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司

第20页共34页

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

注：无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年10月25日(基金合同生效

12月31日 日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 2,550,864.32 504,129.57

的管理费

其中：支付销售机构的 119.45 -

客户维护费

注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/ 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年10月25日(基金合同生效

12月31日 日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 637,716.10 126,032.36

的托管费

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/ 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长盛盛平混合A 长盛盛平混合C 合计

第21页共34页

长盛基金 - 529,017.04 529,017.04

合计 - 529,017.04 529,017.04

上年度可比期间

2016年10月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

长盛盛平混合A 长盛盛平混合C 合计

长盛基金 - 99,952.39 99,952.39

合计 - 99,952.39 99,952.39

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前

一日C类基金份额资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金，

再由长盛基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年10月25日(基金合同生效日)

名称 至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 1,061,471.29 103,583.53 11,898,123.22 109,792.44

注：1.本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。

2.于2017年12月31日，本基金未持有基金托管人兴业银行同业存单 (2016年12月31日：

58,722,000.00元)。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

第22页共34页

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估值 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日日 限类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额 总额

新疆 2017年 2018 新股未

603080火炬 12月年1月上市 13.60 13.60 1,187 16,143.2016,143.20 -

25日 3日

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：无。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为62,496,387.00元，属于第二层次的余额为152,746,543.20元，无属于

第三层次的余额(2016年12月31日：属于第一层次的余额为64,028,655.88元，属于第二层次

第23页共34页

的余额为447,702,280.00元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定

资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品

提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。

上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第24页共34页

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 62,512,530.20 27.94

其中：股票 62,512,530.20 27.94

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 152,730,400.00 68.26

其中：债券 152,730,400.00 68.26

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 4,900,000.00 2.19

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,791,187.90 0.80

8 其他各项资产 1,822,927.43 0.81

9 合计 223,757,045.53 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,147,057.00 0.96

C 制造业 11,773,997.00 5.27

D 电力、热力、燃气及水生产和供 440,973.20 0.20

应业

E 建筑业 3,315,229.00 1.48

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,194,545.94 0.53

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 695,034.00 0.31

业

J 金融业 40,929,905.06 18.32

K 房地产业 2,015,789.00 0.90

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

第25页共34页

合计 62,512,530.20 27.99

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 136,222 9,532,815.56 4.27

2 600036 招商银行 221,300 6,422,126.00 2.88

3 601336 新华保险 65,800 4,619,160.00 2.07

4 600519 贵州茅台 6,200 4,324,438.00 1.94

5 601628 中国人寿 81,300 2,475,585.00 1.11

6 600016 民生银行 292,200 2,451,558.00 1.10

7 600887 伊利股份 75,100 2,417,469.00 1.08

8 601328 交通银行 339,700 2,109,537.00 0.94

9 601939 建设银行 250,000 1,920,000.00 0.86

10 601288 农业银行 472,500 1,809,675.00 0.81

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 10,372,516.44 1.92

2 600036 招商银行 6,717,645.00 1.24

3 601398 工商银行 5,623,471.75 1.04

4 601336 新华保险 4,471,780.97 0.83

5 600519 贵州茅台 4,237,119.00 0.78

6 601939 建设银行 3,573,149.00 0.66

7 600016 民生银行 3,130,453.00 0.58

8 601328 交通银行 2,678,743.00 0.49

9 601628 中国人寿 2,657,817.00 0.49

10 600000 浦发银行 2,370,073.56 0.44

11 600887 伊利股份 2,200,963.23 0.41

12 600104 上汽集团 2,070,852.57 0.38

第26页共34页

13 601169 北京银行 2,016,580.00 0.37

14 601766 中国中车 1,898,191.00 0.35

15 601988 中国银行 1,770,368.00 0.33

16 601668 中国建筑 1,723,885.00 0.32

17 601601 中国太保 1,710,425.00 0.32

18 601288 农业银行 1,667,211.00 0.31

19 600048 保利地产 1,612,405.00 0.30

20 600578 京能电力 1,486,584.00 0.27

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002142 宁波银行 6,920,202.20 1.28

2 601398 工商银行 6,704,364.00 1.24

3 000001 平安银行 4,257,900.00 0.79

4 601857 中国石油 3,688,429.00 0.68

5 002024 苏宁易购 3,360,780.00 0.62

6 000858 五粮液 3,318,412.00 0.61

7 000063 中兴通讯 3,229,506.00 0.60

8 000778 新兴铸管 3,152,153.00 0.58

9 601939 建设银行 2,142,557.00 0.40

10 600271 航天信息 1,841,038.33 0.34

11 600028 中国石化 1,828,702.00 0.34

12 600010 包钢股份 1,733,546.00 0.32

13 600004 白云机场 1,725,994.61 0.32

14 601766 中国中车 1,712,243.00 0.32

15 600688 上海石化 1,703,450.00 0.31

16 601989 中国重工 1,696,408.00 0.31

17 600036 招商银行 1,609,583.00 0.30

18 600352 浙江龙盛 1,578,964.00 0.29

19 002736 国信证券 1,556,017.00 0.29

20 600208 新湖中宝 1,551,278.46 0.29

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 143,032,544.09

卖出股票收入（成交）总额 159,113,317.79

注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”

第27页共34页

（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 14,863,500.00 6.65

2 央行票据 - -

3 金融债券 498,900.00 0.22

其中：政策性金融债 498,900.00 0.22

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 137,368,000.00 61.50

9 其他 - -

10 合计 152,730,400.00 68.38

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 111712280 17北京银行 400,000 39,480,000.00 17.68

CD280

2 111717233 17光大银行 400,000 39,052,000.00 17.48

CD233

3 111786580 17杭州银行 200,000 19,762,000.00 8.85

CD205

4 111718233 17华夏银行 200,000 19,550,000.00 8.75

CD233

5 111709387 17浦发银行 200,000 19,524,000.00 8.74

CD387

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

第28页共34页

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 25,183.03

2 应收证券清算款 204,330.96

3 应收股利 -

4 应收利息 1,593,413.44

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,822,927.43

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。

第29页共34页

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

长盛

盛平 19 3,424,168.19 65,027,250.00 99.95% 31,945.63 0.05%

混合

A

长盛

盛平 183 792,051.55 144,814,515.93 99.91% 130,917.17 0.09%

混合

C

合计 202 1,039,626.87 209,841,765.93 99.92% 162,862.80 0.08%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

长盛盛平 973.10 0.0015%

混合A

基金管理人所有从业人员 长盛盛平 974.11 0.0007%

持有本基金 混合C

合计 1,947.21 0.0009%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 长盛盛平混合A 0

金投资和研究部门负责人 长盛盛平混合C 0

第30页共34页

持有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 长盛盛平混合A 0

放式基金 长盛盛平混合C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛盛平混合A 长盛盛平混合C

基金合同生效日（2016年10月25日）基金 180,038,846.25 260,172,060.02

份额总额

本报告期期初基金份额总额 180,048,829.28 359,925,270.57

本报告期基金总申购份额 105,358.77 51,285.31

减:本报告期基金总赎回份额 115,094,992.42 215,031,122.78

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 65,059,195.63 144,945,433.10

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司

2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七

届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。

以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。

根据公司2017年第一次临时股东会议决议，同意张良庆先生不再担任公司第七届董事会独

立董事职务，选举朱慈蕴女士担任公司第七届董事会独立董事。以上独立董事人员变更，已于2018年1月9日向中国证监会北京监管局报备。

11.2.2 基金经理的变动情况

本报告期本基金经理未曾变动。

11.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬60,000.00元，已连续提供审计服务2年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东北证券 1 32,611,182.60 10.88% 23,848.49 10.88% -

中信建投 1 267,168,877.89 89.12% 195,376.91 89.12% -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

东北证券 498,350.00 25.68% 68,000,000.00 5.06% - -

中信建投 1,442,000.00 74.32%1,275,500,000.00 94.94% - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

第32页共34页

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。

4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

类号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

别 20%的时间区间

机 1 20171222~20171231 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 23.81%

构

2 20170101~20171231 399,751,015.93 0.00 244,915,000.00 154,836,015.93 73.73%

第33页共34页

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回

本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元

的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

长盛基金管理有限公司

2018年3月31日

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