汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2019年1月21日


重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富长添利定期开放债券

基金主代码 003528

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月6日

报告期末基金份额总额 15,004,051,059.74份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的
资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长
期稳健增值。

投资策略 在每一运作周期内，本基金将投资于剩余期限（或回售期限）不超过
基金当期运作周期剩余期限的固定收益类金融工具，并主要采取买入
并持有的策略，辅以回购融资策略，以力争获得超过业绩比较基准的
收益率。包含1、类属资产配置策略，2、普通债券投资策略，3、可
转换债券投资策略，4、中小企业私募债券投资策略，5、资产支持证
券投资策略，6、回购融资策略，7、再投资策略等。

业绩比较基准 银行五年期定期存款税后利率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期

收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混
合型基金及股票型基金

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富长添利定期开放债券A 汇添富长添利定期开放债券C
下属分级基金的交易代码 003528 003529

报告期末下属分级基金的

15,004,047,530.14份 3,529.60份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年 报告期(2018年10月1日-

12月31日) 2018年12月31日)

汇添富长添利定期开放债券A 汇添富长添利定期开放债券C
1.本期已实现收益 136,358,663.11 28.45
2.本期利润 139,608,662.36 29.20
3.加权平均基金份额

本期利润 0.0093 0.0083
4.期末基金资产净值 15,557,840,804.20 3,648.56
5.期末基金份额净值 1.037 1.034
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富长添利定期开放债券A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.88% 0.03% 0.69% 0.01% 0.19% 0.02%

汇添富长添利定期开放债券C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.88% 0.03% 0.69% 0.01% 0.19% 0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年12月6日）起6个月，截止至本报告期
末，本基金已完成建仓，各项资产配置比例符合合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国。
汇添富多元 学历：中国科
收益、可转 技大学学士，
换债券、实 清华大学

业债债券、 MBA。业务资
双利增强债 格：基金从业
券、汇添富 资格。从业经
安鑫智选混 历：2008年
合、汇添富 5月15日至
稳健添利定 2010年2月
期开放债券 5日任华富货
基金、汇添 币基金的基金
富6月红定 经理、

期开放债券 2008年5月
基金、汇添 28日至

富盈安保本 2011年11月
混合基金、 1日任华富收
曾刚 汇添富盈稳2016年12月6日 - 17年 益增强基金的
保本混合基 基金经理、
金、汇添富 2010年9月
保鑫保本混 8日至

合基金、汇 2011年11月
添富长添利 1日任华富强
定期开放债 化回报基金的
券基金、添 基金经理。
富年年益定 2011年11月
开混合基金、 加入汇添富基
添富熙和混 金，现任固定
合基金、汇 收益投资副总
添富达欣混 监。2012年
合基金的基 5月9日至
金经理，现 2014年1月
金管理部总 21日任汇添
经理。 富理财30天
基金的基金经

理，2012年

6月12日至

2014年1月

21日任汇添

富理财60天
基金的基金经
理，2012年

9月18日至

今任汇添富多
元收益基金的
基金经理，

2012年10月
18日至

2014年9月

17日任汇添

富理财28天
基金的基金经
理，2013年

1月24日至

2015年3月

31日任汇添

富理财21天
基金的基金经
理，2013年

2月7日至今
任汇添富可转
换债券基金的
基金经理，

2013年5月

29日至

2015年3月

31日任汇添

富理财7天基
金的基金经理，
2013年6月

14日至今任

汇添富实业债
基金的基金经
理，2013年

9月12至

2015年3月

31日任汇添

富现金宝货币
基金的基金经
理，2013年


12月3日至

今任汇添富双
利增强债券基
金的基金经理，
2015年11月
26日至今任

汇添富安鑫智
选混合基金的
基金经理，

2016年2月

17日至今任

汇添富6月红
定期开放债券
基金的基金经
理，2016年

3月16日至

今任汇添富稳
健添利定期开
放债券基金的
基金经理，

2016年4月

19日至今任

汇添富盈安保
本混合基金的
基金经理，

2016年8月

3日至今任汇
添富盈稳保本
混合基金的基
金经理，

2016年9月

29日至今任

汇添富保鑫保
本混合基金的
基金经理，

2016年12月
6日至今任汇
添富长添利定
期开放债券基
金的基金经理，
2017年5月

15日至今任

添富年年益定
开混合的基金
经理，


2018年2月
11日至今任
添富熙和混合
基金的基金经
理，2018年
7月6日至今
任汇添富达欣
混合基金的基
金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明


本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，经济形势面临较多的压力，政策面提出稳货币稳信用，对前期出现的各种信用风险进行疏导，快速安排项目审批以提振投资，社融和投资有转好的迹象；油价从高位大幅下行，通胀担忧基本消除；在美联储态度偏鸽派表述之后，全球资本市场有所企稳。本季度，债市大幅上涨，长端利率债收益率下行幅度达到40-50个BP。尽管信用违约持续发生，但信用利差有所收窄。
本组合四季度净值上涨0.88%，本期维持了信用债的平稳配置。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富长添利定期开放债券A基金份额净值为1.037元，本报告期基金份额净值增长率为0.88%；截至本报告期末汇添富长添利定期开放债券C基金份额净值为1.034元，本报告期基金份额净值增长率为0.88%；同期业绩比较基准收益率为0.69%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 15,205,608,101.18 97.69
其中：债券 15,205,608,101.18 97.69
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 59,000,000.00 0.38
其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,594,856.10 0.10
8 其他资产 284,211,070.95 1.83
9 合计 15,564,414,028.23 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,677,022,513.04 17.21
其中：政策性金融债 987,401,701.20 6.35
4 企业债券 4,424,162,347.13 28.44
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 5,364,592,359.33 34.48
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 1,769,035,881.68 11.37
9 其他 970,795,000.00 6.24
10 合计 15,205,608,101.18 97.74
注:1、根据基金合同规定，本基金除具有回售条款的债券，可转换债券外的固定收益类金融工具以摊余成本进行后续计量；
2、具有回售条款的债券，可转换债券（可交换债）根据公允价值进行后续计量。
3、“其他”包含以公允价值计量的企业债券(970,795,000.00元)。
4、由于四舍五入的原因各比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号 债券代码 债券名称 数量（份）公允价值（人民币占基金资产净值比例
元） （%）

1 122723 12石油05 12,300,0001,266,746,875.38 8.14
13中铁建

2 1382312 MTN1 10,000,0001,013,567,779.08 6.51
3 124153 13国网01 10,000,0001,011,827,912.73 6.50
14中国华融

4 091402002 债02 10,000,0001,002,987,342.55 6.45
09中航工债

5 0980146 固 7,300,000 737,479,515.07 4.74
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 68,567.14
3 应收股利 -
4 应收利息 284,142,503.81
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 284,211,070.95
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 汇添富长添利定期开放债 汇添富长添利定期开放债
券A 券C

报告期期初基金份额总额 15,004,038,711.07 3,529.60
报告期期间基金总申购份额 48,021.05 -
减:报告期期间基金总赎回份额 39,201.98 -
报告期期末基金份额总额 15,004,047,530.14 3,529.60
注:总申购份额含红利再投份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份
汇添富长添利定期开放债 汇添富长添利定期开放债
券A 券C


报告期期初管理人持有的本基金份额 176,108.70 -
报告期期间买入/申购总份额 48,021.05 -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 224,129.75 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总

份额比例（%） 0.00 -
注:本公司于2018年6月7日运用固有资金180,000.00元申购本基金,确认份额176,108.70份,申购费用1,073.56元,于2018年12月7日运用固有资金50,000.00元申购本基金,确认份额
48,021.05份,申购费用298.21元,均符合招募说明书规定的申购费率。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
2018年12月

1 申购 48,021.05 50,000.00 0.60
9日

合计 48,021.05 50,000.00

注:本公司于2018年12月7日运用固有资金50,000.00元申购本基金,确认份额48,021.05份,申购费用298.21元,符合招募说明书规定的申购费率。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 达到或者 期初 申购 赎回 份额占比
类 序号 超过 份额 份额 份额 持有份额 （%）

别 20%的时

间区间

2018年

10月

机 1日至

构 1 2018年15,003,772,000.00 - -15,003,772,000.00 100
12月

31日

个

人 - - - - - - -
产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，很可能出现自由开放期最后一日本基金的基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值或减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于2亿元的情形，按照法律法规与《基金合同》的约定，本基金将面临提前终止基金合同的风险。
§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金注册募集的文件；
2、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内长添利定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。


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