泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基
金（原泰达宏利中证财富大盘指数证券投 资基金）2018 年第 1 季度报告
2018年3月31日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2018年4月23日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金由原泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金转
型而来。根据基金合同的有关规定，泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金于2018年3月
16日转换成泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金。原泰达宏利中证财富大盘指数证券投
资基金本报告期自2018年1月1日至2018年3月15日止，泰达宏利沪深300指数增强型证券
投资基金本报告期自2018年3月16日至2018年3月31日止。
§2 基金产品概况
转型后：
基金简称 泰达宏利沪深300
交易代码 162213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年3月16日
报告期末基金份额总额 143,552,625.21份
本基金为股票型指数增强基金，在对沪深300指
数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型
投资目标 的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5％，年跟踪误差不超过7.75％，力争获取超
越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，在控制与比较
基准偏离风险的前提下，综合利用多种量化投资
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模型和指数增强技术，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同业存款利率×5%
本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预
风险收益特征 期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利沪深300A 泰达宏利沪深300C
下属分级基金的交易代码 162213 003548
报告期末下属分级基金的份额总额 137,434,909.50份 6,117,715.71份
转型前：
基金简称 泰达宏利财富大盘指数
交易代码 162213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月23日
报告期末基金份额总额 143,516,080.26份
采用指数化投资策略，紧密跟踪中证财富大盘指
投资目标 数，力争获取与标的指数相似的投资收益，并力
争将基金的日跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以
内，年化跟踪误差不超过4%。
本基金采用指数完全复制方法，原则上按照标的
指数成分股及权重构建基金的投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整，
投资策略 以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况
（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）致
使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人
将搭配使用其他合理的方法进行适当替代，以使
跟踪误差控制在限定范围内。
业绩比较基准 95%×中证财富大盘指数收益率+5%×同业存款利
率。
本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益
风险收益特征 的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利财富大盘指数A 泰达宏利财富大盘指
数C
下属分级基金的交易代码 162213 003548
报告期末下属分级基金的份额总额 137,315,972.25份 6,200,108.01份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标（转型后）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年3月16日－2018年3月31日）
泰达宏利沪深300A 泰达宏利沪深300C
1.本期已实现收益 -2,946,512.78 -134,195.19
2.本期利润 -9,938,352.60 -450,602.50
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0722 -0.0730
4.期末基金资产净值 196,646,348.96 8,795,760.60
5.期末基金份额净值 1.4308 1.4378
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1 主要财务指标（转型前）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年1月1日－2018年3月15日）
泰达宏利财富大盘指数A 泰达宏利财富大盘指数C
1.本期已实现收益 511,609.99 -11,865.31
2.本期利润 -6,531,176.91 -527,251.10
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0613 -0.1424
4.期末基金资产净值 206,389,675.87 9,365,226.97
5.期末基金份额净值 1.5030 1.5105
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利沪深300A
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
② 率③ 准差④
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2018.3.16-2018.3.31 -4.80% 1.16% -4.58% 1.10% -0.22% 0.06%
泰达宏利沪深300C
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
② 率③ 准差④
2018.3.16-2018.3.31 -4.81% 1.16% -4.58% 1.10% -0.23% 0.06%
注：本基金业绩比较基准：95%×沪深300指数收益率+5%×同业存款利率。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
第5页共22页
本基金于2018年3月16日转型，截止报告期末本基金仍在建仓期。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利财富大盘指数A
净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 长率① 率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
② ④
2018.1.1-2018.3.15 1.26% 1.12% 1.71% 1.16% -0.45% -0.04%
泰达宏利财富大盘指数C
净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 长率① 率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
② ④
2018.1.1-2018.3.15 1.28% 1.12% 1.71% 1.16% -0.43% -0.04%
注：本基金业绩比较基准：95%×中证财富大盘指数收益率+5%×同业存款利率。
本基金股票资产的跟踪标的指数为中证财富大盘指数。中证财富大盘指数是由中证指数有限公司编制并开发的中国A股市场指数。该指数按照上市公司创造财富能力的大小进行选样，挑选最具创造财富能力的300家A股上市公司作为样本；此外该指数在加权方式上亦有所创新，不同于一般的市值加权指数，该指数样本个股的权重配置将与其创造财富能力的大小相适应，从而打破市值指数中价格与权重过于紧密的联系，预防个股权重由于价格的非理性波动而大起大落，提高 第6页共22页
了个股权重配置的稳定性。指数的表现综合反映了中国经济增长过程中核心企业真实的财富增长情况。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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本基金A类份额成立于2010年4月23日，C类份额成立于2017年2月9日。本基金在建仓期
结束时及截止转型日各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
英国南威尔士大学数
学与金融计算硕士；
2010年5月加入建
信基金管理有限公司，
从事金融工程等工作，
历任投资管理部助理
杨超 本基金基金 2018年3月 - 8 研究员、初级研究员、
经理 16日 基金经理助理等职务；
2014年6月加入泰
达宏利基金管理有限
公司，担任基金经理
助理,现任基金经理。
具备8年证券基金从
业经验，8年证券投
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资管理经验，具有基
金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职
日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.1基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
英国南威尔士大学数
学与金融计算硕士；
2010年5月加入建
信基金管理有限公司，
从事金融工程等工作，
历任投资管理部助理
研究员、初级研究员、
杨超 本基金基金 2014年 2018年3月 8 基金经理助理等职务；
经理 10月13日 15日 2014年6月加入泰
达宏利基金管理有限
公司，担任基金经理
助理,现任基金经理。
具备8年证券基金从
业经验，8年证券投
资管理经验，具有基
金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职
日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 第9页共22页
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度风格切换剧烈，创业板表现强势，风格差距巨大，本基金在一季度变更了业
绩比较基准,基金将继续恪守基金合同，适当运用多种量化策略积极应对市场结构分化和申购赎
回带来的不利冲击，将跟踪误差维持在了较小范围内的同时，积极为组合创造超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
转型后
截至本报告期末泰达宏利沪深300A基金份额净值为1.4308元，本报告期基金份额净值增长
率为-4.80%；截至本报告期末泰达宏利沪深300C基金份额净值为1.4378元，本报告期基金份额
净值增长率为-4.81%；同期业绩比较基准收益率为-4.58%。
转型前
截至2018年3月15日，泰达宏利财富大盘A基金份额净值为1.5030元，本报告期基金份
额净值增长率为1.26%；截至2018年3月15日，泰达宏利财富大盘C基金份额净值为
1.5105元，本报告期基金份额净值增长率为1.28%；同期业绩比较基准收益率为1.71%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
第10页共22页
转型后：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 194,402,123.60 94.02
其中：股票 194,402,123.60 94.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
7 银行存款和结算备付金合计 12,123,530.31 5.86
8 其他资产 236,103.61 0.11
9 合计 206,761,757.52 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 10,925,301.00 5.32
C 制造业 65,884,061.71 32.07
D 电力、热力、燃气及水生产和 6,087,147.00 2.96
供应业
E 建筑业 5,994,501.12 2.92
F 批发和零售业 999,688.00 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 2,148,554.00 1.05
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 4,181,857.00 2.04
务业
J 金融业 56,686,249.34 27.59
K 房地产业 7,529,439.38 3.66
L 租赁和商务服务业 7,950,517.00 3.87
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
第11页共22页
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 168,387,315.55 81.96
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 407,040.00 0.20
C 制造业 16,330,235.22 7.95
D 电力、热力、燃气及水生 1,999,064.76 0.97
产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,783,712.87 1.35
G 交通运输、仓储和邮政业 1,158,039.00 0.56
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 3,172,798.20 1.54
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管 163,918.00 0.08
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 26,014,808.05 12.66
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 222,695 14,544,210.45 7.08
第12页共22页
2 600519 贵州茅台 12,216 8,351,101.92 4.06
3 600036 招商银行 262,267 7,629,347.03 3.71
4 000002 万 科Ａ 159,022 5,293,842.38 2.58
5 600276 恒瑞医药 59,489 5,176,137.89 2.52
6 002415 海康威视 123,700 5,108,810.00 2.49
7 601398 工商银行 780,015 4,750,291.35 2.31
8 601169 北京银行 628,696 4,325,428.48 2.11
9 601328 交通银行 679,791 4,201,108.38 2.04
10 600887 伊利股份 127,300 3,626,777.00 1.77
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）
1 600655 豫园股份 267,700 2,757,310.00 1.34
2 600277 亿利洁能 480,600 2,657,718.00 1.29
3 002078 太阳纸业 235,600 2,591,600.00 1.26
4 600094 大名城 309,705 2,242,264.20 1.09
5 000830 鲁西化工 125,100 2,196,756.00 1.07
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
第13页共22页
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 40,651.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,500.69
5 应收申购款 192,951.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 236,103.61
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未有处于转股期的可转换债券。
第14页共22页
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1.由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差；
2.本节报告期内指2018年3月16日至2018年3月31日，报告期末指2018年3月31日。
转型前：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 201,347,361.64 92.97
其中：股票 201,347,361.64 92.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
7 银行存款和结算备付金合计 14,884,939.31 6.87
8 其他资产 349,141.55 0.16
9 合计 216,581,442.50 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,349,597.00 2.48
C 制造业 50,772,541.08 23.53
第15页共22页
D 电力、热力、燃气及水生产和 5,604,390.00 2.60
供应业
E 建筑业 9,871,035.66 4.58
F 批发和零售业 785,174.00 0.36
G 交通运输、仓储和邮政业 4,767,346.00 2.21
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 2,906,295.00 1.35
务业
J 金融业 95,034,367.46 44.05
K 房地产业 13,692,906.52 6.35
L 租赁和商务服务业 1,667,989.00 0.77
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 115,089.00 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 190,566,730.72 88.33
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 443,610.00 0.21
C 制造业 4,902,577.08 2.27
D 电力、热力、燃气及水生 2,170,527.84 1.01
产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 832,000.00 0.39
G 交通运输、仓储和邮政业 1,212,228.00 0.56
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 74,000.00 0.03
术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 977,712.00 0.45
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管 163,918.00 0.08
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
第16页共22页
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,058.00 0.00
S 综合 - -
合计 10,780,630.92 5.00
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 208,995 14,732,057.55 6.83
2 600036 招商银行 328,867 10,037,020.84 4.65
3 601328 交通银行 1,340,791 8,634,694.04 4.00
4 601288 农业银行 1,962,723 8,106,045.99 3.76
5 600016 民生银行 968,500 8,096,660.00 3.75
6 601398 工商银行 1,022,515 6,605,446.90 3.06
7 601166 兴业银行 318,316 5,627,826.88 2.61
8 601169 北京银行 759,096 5,480,673.12 2.54
9 000002 万 科Ａ 159,022 5,193,658.52 2.41
10 600015 华夏银行 494,388 4,578,032.88 2.12
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）
1 000883 湖北能源 467,914 2,133,687.84 0.99
2 600277 亿利洁能 248,700 1,457,382.00 0.68
3 601238 广汽集团 62,900 1,410,847.00 0.65
4 600350 山东高速 200,700 1,212,228.00 0.56
5 600682 南京新百 25,000 832,000.00 0.39
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
第17页共22页
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
第18页共22页
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 40,651.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,589.55
5 应收申购款 287,900.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 349,141.55
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明
（%）
1 600682 南京新百 832,000.00 0.39% 重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1.由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差;
2.本节报告期内指2018年1月1日至2018年3月15日，报告期末指2018年3月15日。
§6 开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
项目 泰达宏利沪深300A 泰达宏利沪深300C
基金合同生效日（ 2018年3月16日 137,315,972.25 6,200,108.01
第19页共22页
）基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总 3,345,857.96 60,694.61
申购份额
减:基金合同生效日起至报告期期末基 3,226,920.71 143,086.91
金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -
分变动份额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 137,434,909.50 6,117,715.71
§6 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
项目 泰达宏利财富大盘指数A 泰达宏利财富大盘指
数C
报告期期初基金份额总额 68,107,120.79 750,404.34
报告期期间基金总申购份额 84,585,568.61 6,459,365.80
减:报告期期间基金总赎回份额 15,376,717.15 1,009,662.13
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 137,315,972.25 6,200,108.01
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
第20页共22页
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比
20%的时间区间
机构 1 20180130-20180331 0.00 55,661,450.92 0.00 55,661,450.92 38.77%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发
生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。
注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间为2018年
2月8日起至2018年3月4日17:00止。本次基金份额持有人大会于2018年3月5日表决通过
了《关于泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金转型及法律文件修改的议案》。根据持有人大 会通过的议案及方案说明，本基金自2018年3月16日起实施转型。
§9 备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金设立的文件；
2、《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》；
3、《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金招募说明书》；
4、《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
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9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。
泰达宏利基金管理有限公司
2018年4月23日
第22页共22页
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