诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年2月24日起至6月30日止。

第2页共54页

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告...... 12

4.1基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5托管人报告...... 16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1资产负债表...... 17

6.2利润表...... 18

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 19

第3页共54页

6.4报表附注...... 20

§7投资组合报告...... 42

7.1期末基金资产组合情况...... 42

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 42

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 44

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 46

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 46

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 46

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47

7.12投资组合报告附注...... 47

§8基金份额持有人信息...... 49

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 49

§9开放式基金份额变动...... 50

§10重大事件揭示...... 51

10.1基金份额持有人大会决议...... 51

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51

10.4基金投资策略的改变...... 51

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51

10.8其他重大事件 ...... 52

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 53

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 53

第4页共54页

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 53

§12备查文件目录...... 54

12.1备查文件目录 ...... 54

12.2存放地点...... 54

12.3查阅方式...... 54

第5页共54页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 诺德成长精选

场内简称 -

基金主代码 003561

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年2月24日

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 140,354,414.22份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 诺德成长精选A 诺德成长精选C

下属分级基金场内简称: - -

下属分级基金的交易代码： 003561 003562

报告期末下属分级基金的份额总额 119,338,849.22份 21,015,565.00份

2.2基金产品说明

本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，通过深入研究精

投资目标 选具有良好持续成长潜力的上市公司，力争为投资者提供长期稳健的投资回

报。

本基金秉承长期投资和价值投资的理念，关注上市公司因成长而具备的价值，

强调对行业和公司的基本面进行长期、深入、有前瞻性的研究，精心挑选成长

行业中的具有完善的治理结构、核心的竞争力、良好的行业景气度、预期未来

投资策略 两年预期主营业务收入和行业市占率处于行业前列，或具有潜在主营业务收入

或公司利润高增长趋势的成长性优势企业进行长期投资。在充分考虑风险因素

的基础上，构建投资组合并进行动态管理。力争在严格控制整体风险的前提下，

实现基金的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金，属于基金中的中等风险品种，风险与预期收

益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺德基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 罗丽娟 张建春

第6页共54页

联系电话 021－68879999 010-63639180

电子邮箱 lijuan.luo@nuodefund.com zhangjianchun@cebbank.com

客户服务电话 400-888-0009 95595

传真 021－68877727 010-63639132

注册地址 上海浦东新区陆家嘴环路 北京市西城区太平桥大街25

1233号1201室 号、甲25号中国光大中心

办公地址 上海浦东新区陆家嘴环路 北京市西城区太平桥大街25号

1233号1201室 中国光大中心

邮政编码 200120 100033

法定代表人 潘福祥 唐双宁

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.nuodefund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺德基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1233号

1201室

第7页共54页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 诺德成长精选A 诺德成长精选C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年2月24日-2017 报告期(2017年2月24日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 1,173,047.78 372,203.09

本期利润 3,495,469.44 1,165,616.15

加权平均基金份额本期利润 0.0246 0.0235

本期加权平均净值利润率 2.45% 2.34%

本期基金份额净值增长率 2.77% 2.73%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 1,072,940.68 181,042.12

期末可供分配基金份额利润 0.0090 0.0086

期末基金资产净值 122,647,027.64 21,590,116.14

期末基金份额净值 1.0277 1.0273

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 2.77% 2.73%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

4、本基金合同生效日为2017年2月24日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺德成长精选A

第8页共54页

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 2.67% 0.32% 3.33% 0.41% -0.66% -0.09%

过去三个月 2.70% 0.21% 3.21% 0.39% -0.51% -0.18%

自基金合同 2.77% 0.17% 2.85% 0.37% -0.08% -0.20%

生效起至今

诺德成长精选C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 2.65% 0.32% 3.33% 0.41% -0.68% -0.09%

过去三个月 2.67% 0.21% 3.21% 0.39% -0.54% -0.18%

自基金合同 2.73% 0.17% 2.85% 0.37% -0.12% -0.20%

生效起至今

注：业绩比较基准=沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

第9页共54页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第10页共54页

注：本基金的合同于2017年2月24日生效，图示时间段为2017年2月24日-2017年6月30日。

本基金成立未满1年。本基金的建仓期为6个月，截止2017年6月30日，本基金建仓期尚未结

束。

第11页共54页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为清华控

股有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。

截至本报告期末，公司管理了十二只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金和诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金

基金经

理、诺德

增强收 上海交通大学博士。2011

益债券 年1月起加入诺德基金管

型证券 理有限公司,在投资研究

投资基 2017年2月24 部从事投资管理相关工

郝旭东金基金日 - 9 作,担任行业研究员,曾任

经理、诺 职于西部证券股份有限公

德成长 司，担任高级研究员，具

优势混 有基金从业资格。

合型证

券投资

基金基

金经理

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

第12页共54页

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017上半年,各大指数涨跌不一，其中，沪深300上涨10.8%，中小板上涨7.3%，创业板下

跌7.34%。上半年市场风格极端表现，以经营稳定的白马、蓝筹为代表的漂亮50类权重股持续上

涨，而业绩增长不确定、存在减持压力及估值较高的中小创出现较大幅度下跌，最终导致指数上半年指数表现远强于大多数个股。板块方面，家电、食品饮料、电子元器件分别上涨29.7%、19.1%、 第13页共54页

9.1%，居涨幅前三；同时，农林牧渔、纺织服装、计算机因较高估值或基本面较差而分别下跌15.4%、

13.6%、13.2%。总的看，上半年市场风险偏好较低，业绩增长的确定性及估值的合理性成为股价上涨的必须因素。

本基金在2017年2月末成立，作为新成立基金，始终将绝对收益作为基本目标，迄今为止，

建立足够的安全垫仍是操作的第一任务。总体坚持均衡配置、精选个股的总体策略，基金仓位较为灵活，择时进行了仓位调整，较为有效。配置板块上，适度加大了前期滞涨、估值合理、增长较为确定的中小盘成长股权重，使本基金在维持严格风控下，实现较小回撤下的正收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金A类份额净值为1.0277元,累计净值为1.0277元，本报告

期份额净值增长率为2.77%，同期业绩比较基准增长率为2.85%。C类份额净值为1.0273元，累

计净值为1.0273元，本报告期份额净值增长率为2.73%，同期业绩比较基准增长率为2.85%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年上半年，宏观经济持续好转，GDP累计增长6.9%，超过2016年的6.7%；6月工业增

加值为7.6%，环比同比均大幅提升；6月出口同比增长17.2%，较5月的14.5%继续提高。反之，

不利因素也有，前6月汽车累计销量同比增长6.3%，大幅低于去年同期，环比也继续为下降趋势；

前6月商品房累计销售面积同比增长16.1%，但同比增速总体看是逐月下滑。资金面，中性货币

政策下，金融降杠杆继续进行，防范金融风险、警惕资产泡沫、促进资金弃虚进实将是大趋势，利率水平易升难降。

2017年上半年，市场延续了2016年以来的蓝筹、白马风格，业绩确定性是首要考虑因素。

但伴随相关标的的大幅上涨，同时中小盘股票的大幅回调，白马蓝筹相对优质成长股的估值优势已不再明显，从下半年角度看，蓝筹白马和中小盘的风格分化将会减弱，性价比将会成为买入股票的考虑因素。

2017年下半年，本基金仍将坚持均衡配置、精选个股的长期策略，并根据市场情况采取较为

灵活的基金仓位。在经历了2017年上半年市场风格的大幅分化，蓝筹白马股的大幅上涨后，3季

度将主要关注两个方面，一是景气较高上半年涨幅较大但已调整较长时间的行业，主要有政策支持力度大高速成长的新兴产业，重点是新能源车、电子、软件传媒等；二是盈利稳健增长，受宏观经济影响小，估值合理的优质成长股，主要包括医药等板块。同时考虑经济、货币政策下半年均为有利和不利交织，市场环境趋于复杂，通过适当仓位管理，精选个股，严格风控将是较好选 第14页共54页

择，以期达到相对稳定的投资回报，战胜比较基准。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。）

根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中：

基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定；

运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施；

投资研究部总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断；

法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。

根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

第15页共54页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——诺德基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——诺德基金管理有限公司编制的《诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

第16页共54页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 44,807,254.34 -

结算备付金 4,798,141.79 -

存出保证金 24,394.21 -

交易性金融资产 6.4.7.2 59,141,229.61 -

其中：股票投资 59,141,229.61 -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 36,871,652.68 -

应收利息 6.4.7.5 57,868.26 -

应收股利 - -

应收申购款 99.88 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 145,700,640.77 -

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 949,639.33 -

应付管理人报酬 214,885.24 -

应付托管费 35,814.20 -

应付销售服务费 3,912.34 -

应付交易费用 6.4.7.7 126,261.12 -

第17页共54页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 132,984.76 -

负债合计 1,463,496.99 -

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 140,354,414.22 -

未分配利润 6.4.7.10 3,882,729.56 -

所有者权益合计 144,237,143.78 -

负债和所有者权益总计 145,700,640.77 -

注：1.报告截止日2017年6月30日，诺德成长精选A基金份额净值1.0277元，基金份额总额

119,338,849.22份；诺德成长精选C基金份额净值1.0273元，基金份额总额21,015,565份。诺

德成长精选份额总额合计为140,354,414.22份。

2.本财务报表的实际编制期间为2017年2月24日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间。

6.2利润表

会计主体：诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年2月24日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年2月24日(基 2016年1月1日至2016

金合同生效日)至2017 年6月30日

年6月30日

一、收入 6,173,553.43 -

1.利息收入 1,504,819.39 -

其中：存款利息收入 6.4.7.11 915,501.54 -

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 589,317.85 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,383,280.64 -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,221,291.51 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 161,989.13 -

第18页共54页

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 3,115,834.72 -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 169,618.68 -

列）

减：二、费用 1,512,467.84 -

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 997,667.23 -

2．托管费 6.4.10.2.2 166,277.85 -

3．销售服务费 6.4.10.2.3 17,347.67 -

4．交易费用 6.4.7.19 200,499.71 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 130,675.38 -

三、利润总额（亏损总额以“-” 4,661,085.59 -

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 4,661,085.59 -

填列）

注：本基金合同生效日为2017年2月24日，无上年度可比期间。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年2月24日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年2月24日(基金合同生效日)至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 218,724,167.55 - 218,724,167.55

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 4,661,085.59 4,661,085.59

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -78,369,753.33 -778,356.03 -79,148,109.36

（净值减少以“-”号

填列）

第19页共54页

其中：1.基金申购款 673,125.37 5,143.46 678,268.83

2.基金赎回款 -79,042,878.70 -783,499.49 -79,826,378.19

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 140,354,414.22 3,882,729.56 144,237,143.78

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 - - -

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - - -

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 - - -

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 - - -

（基金净值）

注：本基金合同生效日为2017年2月24日，无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.3财务报表由下列负责人签署：

______胡志伟______ ______胡志伟______ ____高奇____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

第20页共54页

6.4.1基金基本情况

诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2221号《关于准予诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币218,602,060.93元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第076号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年2月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为218,724,167.55份基金份额，其中认购资金利息折合122,106.62份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资组合资产配置比例为股票投资占基金资产的0%-95%，权证投资占基金资产净值的 0%-3%，每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

第21页共54页

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年2月24日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会

计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年2月24日(基

金合同生效日)至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

第22页共54页

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 第23页共54页

场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

第24页共54页

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 第25页共54页

的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期未发生会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

第26页共54页

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 9,807,254.34

定期存款 35,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 35,000,000.00

其他存款 -

合计： 44,807,254.34

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 56,025,394.89 59,141,229.61 3,115,834.72

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

第27页共54页

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 56,025,394.89 59,141,229.61 3,115,834.72

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末本基金未从事买断式逆回购交易。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 7,492.46

应收定期存款利息 58,333.32

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,159.20

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -10,127.72

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 11.00

合计 57,868.26

6.4.7.6其他资产

本报告期末本基金未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第28页共54页

交易所市场应付交易费用 126,261.12

银行间市场应付交易费用 -

合计 126,261.12

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 2,309.38

预提费用 130,675.38

合计 132,984.76

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

诺德成长精选A

本期

项目 2017年2月24日(基金合同生效日)至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 167,705,302.55 167,705,302.55

本期申购 673,125.37 673,125.37

本期赎回(以"-"号填列) -49,039,578.70 -49,039,578.70

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 119,338,849.22 119,338,849.22

金额单位：人民币元

诺德成长精选C

本期

项目 2017年2月24日(基金合同生效日)至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 51,018,865.00 51,018,865.00

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) -30,003,300.00 -30,003,300.00

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

第29页共54页

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 21,015,565.00 21,015,565.00

注：1.本基金于自2017年1月3日至2017年2月17日止期间公开发售，共募集有效净认购资

金218,602,060.93元。根据《诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，

本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入122,106.62元在本基金成立后，折算为122,106.62

基金份额，划入基金份额持有人账户。

2.根据《诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《诺德成长精选灵活配置混合

型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于2017年2月24日(基金合同生效日)至2017

年3月23日止期间暂不向投资人开放基金交易。

3.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

诺德成长精选A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 1,173,047.78 2,322,421.66 3,495,469.44

本期基金份额交易 -100,107.10 -87,183.92 -187,291.02

产生的变动数

其中：基金申购款 2,962.78 2,180.68 5,143.46

基金赎回款 -103,069.88 -89,364.60 -192,434.48

本期已分配利润 - - -

本期末 1,072,940.68 2,235,237.74 3,308,178.42

单位：人民币元

诺德成长精选C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 372,203.09 793,413.06 1,165,616.15

本期基金份额交易 -191,160.97 -399,904.04 -591,065.01

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -191,160.97 -399,904.04 -591,065.01

本期已分配利润 - - -

本期末 181,042.12 393,509.02 574,551.14

第30页共54页

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年2月24日(基金合同生效日)至2017年6

月30日

活期存款利息收入 184,784.19

定期存款利息收入 714,194.41

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 16,478.23

其他 44.71

合计 915,501.54

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年2月24日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

卖出股票成交总额 58,924,229.37

减：卖出股票成本总额 57,702,937.86

买卖股票差价收入 1,221,291.51

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.1资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本报告期内本基金无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

第31页共54页

2017年2月24日(基金合同生效日)至2017年6

月30日

股票投资产生的股利收益 161,989.13

基金投资产生的股利收益 -

合计 161,989.13

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2017年2月24日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

1.交易性金融资产 3,115,834.72

——股票投资 3,115,834.72

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 3,115,834.72

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年2月24日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

基金赎回费收入 169,578.68

基金转换费收入 40.00

合计 169,618.68

注：1.本基金A类基金份额赎回费用在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。针对A类基金

份额，对持续持有期少于30日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于30日

（含）但少于90日的投资人，赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于90日（含）

但少于180日（含）的投资人，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于180日（含）

的投资人，将赎回费总额的25%计入基金财产。

2.本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有

人赎回C类基金份额时收取，对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

第32页共54页

3.本基金的转换费用由申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时

两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年2月24日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

交易所市场交易费用 200,499.71

银行间市场交易费用 -

合计 200,499.71

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年2月24日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

审计费用 24,502.11

信息披露费 106,173.27

合计 130,675.38

6.4.7.21分部报告

不适用。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

第33页共54页

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺德基金管理有限公司（“诺德基金”） 基金管理人、基金销售机构

中国光大银行股份有限公司（“光大银 基金托管人、基金代销机构

行”）

清华控股有限公司（“清华控股”） 基金管理人的股东

宜信惠民投资管理（北京）有限公司（“宜 基金管理人的股东

信惠民”）

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年2月24日(基金合同生 2016年1月1日至2016年6月30

效日)至2017年6月30日 日

当期发生的基金应支付 997,667.23 -

的管理费

其中：支付销售机构的客 326,224.21 -

户维护费

注：支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年2月24日(基金合同生 2016年1月1日至2016年6月30

效日)至2017年6月30日 日

当期发生的基金应支付 166,277.85 -

的托管费

注：支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

第34页共54页

日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年2月24日(基金合同生效日)至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺德成长精选A 诺德成长精选C 合计

诺德基金 - 10,063.13 10,063.13

光大银行 - 7,284.47 7,284.47

合计 - 17,347.60 17,347.60

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

诺德成长精选A 诺德成长精选C 合计

注：本基金A类份额不收销售服务费，支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的

资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人

计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额的资产净值 X0.10%/ 当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末其他关联方未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第35页共54页

本期 上年度可比期间

关联方 2017年2月24日(基金合同生效日)至 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 2017年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

光大银行 9,807,254.34 184,784.19 - -

注：本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期未发生其他需要说明的关联方交易。

6.4.11利润分配情况

本报告期内本基金未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未从事交易所市场债券正回购交易,无质押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中 第36页共54页

面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人创造风险收益比合理、超越业绩比较基准的回报。

本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统”、“执行系统”和“监督系统”三个方面：(1)决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组成；(2)执行系统由公司各职能部门组成，承担公司日常经营管理、风险控制、基金投资运作活动和具体工作，负责将公司决策系统的各项决议付诸实施；(3)监督系统由监事会、董事会及其下设的审计委员会、督察长、监察稽核部组成。各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 第37页共54页

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及买入返售金融资产，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

第38页共54页

2017年6月30日

资产

银行存款 44,807,254.34 - - - - - 44,807,254.34

结算备付金 4,798,141.79 - - - - - 4,798,141.79

存出保证金 24,394.21 - - - - - 24,394.21

交易性金融资产 - - - - -59,141,229.61 59,141,229.61

应收证券清算款 - - - - -36,871,652.68 36,871,652.68

应收利息 - - - - - 57,868.26 57,868.26

应收申购款 - - - - - 99.88 99.88

其他资产 - - - - - - -

资产总计 49,629,790.34 - - - -96,070,850.43 145,700,640.77

负债

应付赎回款 - - - - - 949,639.33 949,639.33

应付管理人报酬 - - - - - 214,885.24 214,885.24

应付托管费 - - - - - 35,814.20 35,814.20

应付销售服务费 - - - - - 3,912.34 3,912.34

应付交易费用 - - - - - 126,261.12 126,261.12

其他负债 - - - - - 132,984.76 132,984.76

负债总计 - - - - -1,463,496.99 1,463,496.99

利率敏感度缺口 49,629,790.34 - - - -94,607,353.44 144,237,143.78

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2017年06月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资

产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证 第39页共54页

券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%；债券及其他货币市场工具占基金资产的0-35%；保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 59,141,229.61 41.00 - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 59,141,229.61 41.00 - -

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

第40页共54页

业绩比较基准上升5% 94.05 -

业绩比较基准下降5% 94.05

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

第41页共54页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 59,141,229.61 40.59

其中：股票 59,141,229.61 40.59

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 49,605,396.13 34.05

7 其他各项资产 36,954,015.03 25.36

8 合计 145,700,640.77 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 41,001,116.86 28.43

D 电力、热力、燃气及水生产和供 707,480.00 0.49

应业

E 建筑业 3,658,928.00 2.54

F 批发和零售业 13,002,746.75 9.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 763,260.00 0.53

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

第42页共54页

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 7,698.00 0.01

S 综合 - -

合计 59,141,229.61 41.00

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000963 华东医药 118,000 5,864,600.00 4.07

2 300115 长盈精密 160,806 4,692,319.08 3.25

3 000661 长春高新 32,000 4,131,520.00 2.86

4 603368 柳州医药 68,383 3,914,926.75 2.71

5 002074 国轩高科 110,000 3,470,500.00 2.41

6 300296 利亚德 175,750 3,304,100.00 2.29

7 600998 九州通 149,500 3,223,220.00 2.23

8 300014 亿纬锂能 170,365 3,092,124.75 2.14

9 600529 山东药玻 124,905 3,068,915.85 2.13

10 002020 京新药业 230,000 2,725,500.00 1.89

11 300232 洲明科技 170,300 2,724,800.00 1.89

12 002007 华兰生物 70,100 2,558,650.00 1.77

13 002139 拓邦股份 202,200 2,177,694.00 1.51

14 000568 泸州老窖 39,000 1,972,620.00 1.37

15 002236 大华股份 83,800 1,911,478.00 1.33

16 300197 铁汉生态 140,100 1,860,528.00 1.29

17 600068 葛洲坝 160,000 1,798,400.00 1.25

18 002466 天齐锂业 30,272 1,645,283.20 1.14

19 600566 济川药业 42,216 1,605,474.48 1.11

第43页共54页

20 603898 好莱客 28,000 978,600.00 0.68

21 600872 中炬高新 50,535 924,790.50 0.64

22 002279 久其软件 60,500 759,275.00 0.53

23 600900 长江电力 46,000 707,480.00 0.49

24 002635 安洁科技 150 5,433.00 0.00

25 002035 华帝股份 160 3,872.00 0.00

26 002343 慈文传媒 100 3,786.00 0.00

27 600809 山西汾酒 100 3,469.00 0.00

28 300113 顺网科技 100 2,690.00 0.00

29 300426 唐德影视 100 2,366.00 0.00

30 002449 国星光电 100 1,655.00 0.00

31 300336 新文化 100 1,546.00 0.00

32 002185 华天科技 200 1,448.00 0.00

33 300010 立思辰 100 1,295.00 0.00

34 300255 常山药业 100 870.00 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 300296 利亚德 7,751,141.04 5.37

2 300115 长盈精密 7,025,160.84 4.87

3 600872 中炬高新 5,837,583.86 4.05

4 000963 华东医药 5,530,747.04 3.83

5 002007 华兰生物 5,391,276.91 3.74

6 300014 亿纬锂能 5,326,321.22 3.69

7 600529 山东药玻 5,073,854.30 3.52

8 600566 济川药业 4,957,026.60 3.44

9 603368 柳州医药 4,688,268.88 3.25

10 002236 大华股份 4,457,271.00 3.09

11 300232 洲明科技 4,234,385.00 2.94

12 000651 格力电器 3,753,800.00 2.60

13 000661 长春高新 3,628,000.00 2.52

14 002466 天齐锂业 3,585,205.50 2.49

15 002074 国轩高科 3,373,347.74 2.34

16 600998 九州通 2,995,937.00 2.08

第44页共54页

17 002343 慈文传媒 2,920,507.00 2.02

18 002020 京新药业 2,734,844.46 1.90

19 000568 泸州老窖 2,707,491.00 1.88

20 300113 顺网科技 2,505,044.74 1.74

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 600872 中炬高新 4,840,657.33 3.36

2 300296 利亚德 4,395,794.44 3.05

3 000651 格力电器 3,875,041.00 2.69

4 600566 济川药业 3,805,079.00 2.64

5 002343 慈文传媒 3,039,187.00 2.11

6 002007 华兰生物 2,838,985.09 1.97

7 300014 亿纬锂能 2,805,591.09 1.95

8 002236 大华股份 2,686,869.86 1.86

9 600529 山东药玻 2,489,612.75 1.73

10 300113 顺网科技 2,473,136.00 1.71

11 002466 天齐锂业 2,412,190.36 1.67

12 300115 长盈精密 2,372,694.99 1.64

13 300426 唐德影视 2,150,167.80 1.49

14 300232 洲明科技 1,847,158.00 1.28

15 600809 山西汾酒 1,833,570.00 1.27

16 600557 康缘药业 1,753,638.00 1.22

17 002449 国星光电 1,544,435.00 1.07

18 300255 常山药业 1,466,464.20 1.02

19 002279 久其软件 1,124,671.40 0.78

20 601186 中国铁建 1,092,406.00 0.76

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 113,728,332.75

卖出股票收入（成交）总额 58,924,229.37

第45页共54页

注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未参与股指期货交易。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与股指期货交易。

第46页共54页

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 24,394.21

2 应收证券清算款 36,871,652.68

3 应收股利 -

4 应收利息 57,868.26

5 应收申购款 99.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 36,954,015.03

第47页共54页

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

第48页共54页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

诺德

成长 2,840 42,020.72 - - 119,338,849.22 100.00%

精选A

诺德

成长 3 7,005,188.33 - - 21,015,565.00 100.00%

精选C

合计 2,843 49,368.42 - - 140,354,414.22 100.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

诺德成长 389,649.19 0.3300%

精选A

基金管理人所有从业人员 诺德成长 - -

持有本基金 精选C

合计 389,649.19 0.2800%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 诺德成长精选A 0

投资和研究部门负责人持 诺德成长精选C 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 诺德成长精选A 0

放式基金 诺德成长精选C 0

合计 0

第49页共54页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺德成长精选A 诺德成长精选C

基金合同生效日（2017年2月24日）基金份 167,705,302.55 51,018,865.00

额总额

本报告期期初基金份额总额 - -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 673,125.37 -

份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 49,039,578.70 30,003,300.00

回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - -

动份额（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 119,338,849.22 21,015,565.00

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第50页共54页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金2017 年度的基金

审计机构。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任过本基金募集的验资机构，提供过相关服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第51页共54页

例

华鑫证券 2 60,928,524.85 35.29% 44,557.40 35.29% -

财达证券 2111,724,037.27 64.71% 81,703.72 64.71% -

注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向证券公司租用了基金交易单元。

1、基金专用交易单元的选择标准如下：

（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

2、基金专用交易单元的选择程序如下：

(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期内基金管理人新租交易单元：华鑫证券有限责任公司、财达证券股份有限公司，退租交易单元：无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

华鑫证券 - -2,080,000,000.00 63.73% - -

财达证券 - -1,183,800,000.00 36.27% - -

10.8其他重大事件

无。

第52页共54页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

第53页共54页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、《诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

5、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告原文。

6、诺德基金管理有限公司董事会决议。

12.2存放地点

基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：

http://www.nuodefund.com。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话

400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。

诺德基金管理有限公司

2017年8月28日

第54页共54页
点击查看>>  附件