中融现金增利货币市场基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月2 5日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至2022年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 中期财务会计报告(未经审计)......15

6.1 资产负债表 ......15

6.2 利润表 ...... 17

6.3 净资产（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注 ......21
§7 投资组合报告...... 47

7.1 期末基金资产组合情况...... 47

7.2 债券回购融资情况 ...... 47

7.3 基金投资组合平均剩余期限......48

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......49

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......49

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离......50

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......50

7.9 投资组合报告附注 ...... 51
§8 基金份额持有人信息...... 52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 53

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......54
§9 开放式基金份额变动......54
§10 重大事件揭示......54


10.1 基金份额持有人大会决议......54

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55

10.4 基金投资策略的改变 ...... 55

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......56

10.9 其他重大事件 ......56
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......58
§12 备查文件目录......58

12.1 备查文件目录 ......58

12.2 存放地点 ......58

12.3 查阅方式 ......58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中融现金增利货币市场基金

基金简称 中融现金增利货币

基金主代码 003678

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月22日

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 37,307,371,971.28份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C

下属分级基金的交易代码 003678 003679

报告期末下属分级基金的份额总额 203,475,103.88份 37,103,896,867.40份

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资
金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据
利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力
求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收
投资策略 益率。

1.久期控制策略

2.资产类属配置策略

3.时机选择策略

4.套利策略

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低
风险收益特征 风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中融基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

信息披 姓名 周妹云 田东辉

露负责 联系电话 010-56517000 010-68858113

人 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn tiandonghui@psbc.com

客户服务电话 400-160-6000；010-5651729 95580

9

传真 010-56517001 010-68858120

深圳市福田区福田街道岗厦

注册地址 社区金田路3088号中洲大厦3 北京市西城区金融大街3号
202、3203B

办公地址 北京市东城区安定门外大街2 北京市西城区金融大街3号A
08号中粮置地广场A座11层 座

邮政编码 100011 100808

法定代表人 王瑶 刘建军

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 http://www.zrfunds.com.cn/
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机 中融基金管理有限公司 北京市东城区安定门外大街208号中粮置地
构 广场A座11层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日)

中融现金增利货币 中融现金增利货币
A C

本期已实现收益 2,432,424.52 420,364,518.35

本期利润 2,432,424.52 420,364,518.35

本期净值收益率 1.0189% 1.1394%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末基金资产净值 203,475,103.88 37,103,896,867.4
0

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2022年06月30日)

累计净值收益率 18.0162% 19.6091%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融现金增利货币A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1443% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.0333% 0.0002%


过去三个月 0.4699% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.1333% 0.0003%

过去六个月 1.0189% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 0.3494% 0.0006%

过去一年 2.1401% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 0.7901% 0.0005%

过去三年 7.0683% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 3.0146% 0.0010%

自基金合同 18.0162% 0.0025% 7.5711% 0.0000% 10.4451% 0.0025%
生效起至今
中融现金增利货币C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1641% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.0531% 0.0002%

过去三个月 0.5302% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.1936% 0.0003%

过去六个月 1.1394% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 0.4699% 0.0006%

过去一年 2.3857% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 1.0357% 0.0005%

过去三年 7.8424% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 3.7887% 0.0010%

自基金合同 19.6091% 0.0025% 7.5711% 0.0000% 12.0380% 0.0025%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。截至2022年6月30日，中融基金管理有限公司共管理78只基金，包括中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证银行指数证券投资基金(LOF)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数型证券投资基金、中融中证煤炭指数型证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽中短债债券型证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥纯债债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金（FOF）、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融高股息精选混合型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融恒安纯债债券型证券投资基金、中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融品牌优选混合型证券投资基金、中融1-5年国开行债券指数证券投资基金、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金、中融成长优选混合型证券投资基金、中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金、中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金、中融景颐6个月持有期混合型证券投
资基金、中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金、中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金、中融景盛一年持有期混合型证券投资基金、中融恒益纯债债券型证券投资基金、中融恒阳纯债债券型证券投资基金、中融低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金、中融景泓一年持有期混合型证券投资基金、中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金、中融匠心优选混合型证券投资基金、中融恒利纯债债券型证券投资基金、中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中融高质量成长混合型证券投资基金、中融景惠混合型证券投资基金、中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒泽纯债债券型证券投资基金、中融研发创新混合型证券投资基金、中融优势产业混合型证券投资基金、中融医药消费混合型证券投资基金、中融成长先锋一年持有期混合型证券投资基金、中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金、中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

中融货币市场基金、中融 李倩女士，中国国籍，毕
恒泰纯债债券型证券投资 业于对外经济贸易大学金
基金、中融现金增利货币 融学专业，本科、学士学
市场基金、中融聚商3个月 位，具有基金从业资格，
定期开放债券型发起式证 证券从业年限15年。2007
券投资基金、中融聚安3个 2017- 年7月至2014年7月曾任银
李倩 月定期开放债券型发起式 08-25 - 15 华基金管理有限公司交易
证券投资基金、中融睿嘉3 管理部交易员，固定收益
9个月定期开放债券型证 部基金经理助理。2014年7
券投资基金、中融恒利纯 月加入中融基金管理有限
债债券型证券投资基金的 公司，现任固收投资部总
基金经理及固收投资部总 经理助理。

经理助理。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年疫情冲击扰动经济修复进程，债市整体呈窄幅震荡走势。1-2月份经济恢复整体好于预期，3、4月份受国际环境变化和国内疫情冲击的影响，主要经济指标下滑明显，5月份以来，随着疫情防控见效和稳增长政策的实施，基本面的积极变化明显增多。最终一季度 GDP 同比增长 4.8%，二季度GDP同比增速0.4%，保持了正增长。结构上看，财政前置和减税退费的带动下，制造业投资和基建投资有比较好的贡献；地产方面，行业景气度不佳，房企拿地、销售、新开工、房企到位资金等数据依旧疲软。通胀方面，CPI整体呈现逐季温和上涨趋势， PPI同比涨幅回落，通胀压力不大。社融总量改善，但结构依旧偏弱。货币政策为经济增长保驾护航，资金面整体宽松。年初至1
月底，中央经济工作会议打开货币政策想象空间，同时地产下行明显，信贷需求疲弱，债市做多热情高涨，收益率曲线整体呈现陡峭化下行。1月底至3月中旬，宽信用政策逐渐加码、进一步宽货币的预期落空，债券收益率快速上行。3月中旬至5月末，国内疫情发酵、对基本面的担忧主导债市重回下行通道，资金面保持宽松助力曲线进一步陡峭化。6月后，重点城市逐步复产复工，稳增长政策集中发力，经济复苏预期强化，债市承压，收益率震荡上行。整体来看，上半年，信用债表现好于利率债，短端表现好于中长端，利率债方面，1年国开下行30BP，3-5年国开上行3BP左右，10年国开下行3BP；信用债方面，以短融中票为例，低评级债券表现相对较好，1年期各个品种整体下行35BP左右。资金利率方面，排除月末因素，DR001下行50bp至1.4%，DR007下行40bp至1.6%。

本基金坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，合理安排现金流，严控信用风险和杠杆风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中融现金增利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.0189%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%；截至报告期末中融现金增利货币C基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为
1.1394%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从中期来看，经济环比修复态势明确：疫情后的经济自发修复动力叠加稳增长继续发力，预计基本面较二季度持续改善。基建依旧是下半年实现稳增长的重要抓手；出口预计边际贡献走弱，但韧性仍可持续；地产方面在拿地、销售持续疲弱下预计仍难有起色；消费修复的速度在疫情的反复扰动下斜率不高。随着全球供应链逐渐恢复，PPI有望延续回落趋势；食品价格或对CPI形成显著支撑，预计下半年CPI仍将保持上升态势，但总体可控。货币政策将大概率依旧保持流动性合理充裕。总体来看，基本面修复的方向确定，但斜率还需观察，将密切关注稳增长政策落地效果和货币政策态度变化。流动性预计仍将保持宽裕，合理安排资金到期分布。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监
会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人。

本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润：2,432,424.52元，向C类份额持有人分配利润：420,364,518.35元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在中融现金增利货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金共进行利润分配422,796,942.87万元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：中融现金增利货币市场基金
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 15,022,599,288.56 14,528,716,060.34

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 14,766,757,698.57 11,745,310,163.40

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 14,756,722,082.13 11,745,310,163.40

资产支持证券 10,035,616.44 -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 8,866,757,289.55 7,127,583,491.42

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -


应收申购款 60,185,262.61 1,089,059.09

递延所得税资产 - -

其他资产 - 81,106,467.82

资产总计 38,716,299,539.29 33,483,805,242.07

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,401,261,189.16 442,017,016.97

应付清算款 - -

应付赎回款 - 6,412.32

应付管理人报酬 5,065,909.61 4,753,454.29

应付托管费 1,688,636.54 1,584,484.76

应付销售服务费 377,807.58 365,664.07

应付投资顾问费 - -

应交税费 15,047.89 23,579.21

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.5 518,977.23 551,398.26

负债合计 1,408,927,568.01 449,302,009.88

净资产：

实收基金 6.4.7.6 37,307,371,971.28 33,034,503,232.19

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.7 - -

净资产合计 37,307,371,971.28 33,034,503,232.19

负债和净资产总计 38,716,299,539.29 33,483,805,242.07

注：（1）报告截止日2022年6月30日，基金份额总额37,307,371,971.28份，其中A类基金份额的份额总额为203,475,103.88份，份额净值1.0000元；C类基金份额的份额总额为37,103,896,867.40份，份额净值1.0000元；

（2）以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在2022年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
6.2 利润表
会计主体：中融现金增利货币市场基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202
2022年06月30日 1年06月30日

一、营业总收入 471,312,401.82 589,259,077.79

1.利息收入 315,170,345.52 589,140,092.64

其中：存款利息收入 6.4.7.8 203,267,004.63 289,092,701.64

债券利息收入 - 178,136,074.85

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 111,903,340.89 121,911,316.15
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 156,116,241.46 107,180.18
填列）

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.9 156,080,625.02 107,180.18

资产支持证券投资 6.4.7.10 35,616.44 -
收益

贵金属投资收益 - -


衍生工具收益 - -

股利收益 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.11 25,814.84 11,804.97
号填列）

减：二、营业总支出 48,515,458.95 58,021,699.62

1．管理人报酬 27,907,644.59 30,688,812.98

2．托管费 9,302,548.16 10,229,604.34

3．销售服务费 2,144,461.25 2,321,451.24

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 9,046,631.17 14,630,390.01

其中：卖出回购金融资产 9,046,631.17 14,630,390.01
支出

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 6,553.63 43,820.90

8．其他费用 6.4.7.12 107,620.15 107,620.15

三、利润总额（亏损总额 422,796,942.87 531,237,378.17
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 422,796,942.87 531,237,378.17
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 422,796,942.87 531,237,378.17

注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021年上半年度利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的金额合并列示在2022年中期报告利润表“其他费用”项目的上年度可比期间金额中。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中融现金增利货币市场基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 33,034,503,2 - - 33,034,503,2
（基金净值） 32.19 32.19

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 33,034,503,2 - - 33,034,503,2
（基金净值） 32.19 32.19

三、本期增减变动额 4,272,868,73 4,272,868,73
（减少以“-”号填 9.09 - - 9.09
列）

（一）、综合收益总 - - 422,796,942. 422,796,942.
额 87 87

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 4,272,868,73 - - 4,272,868,73
净值变动数（净值减 9.09 9.09
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 23,725,643,6 - - 23,725,643,6
95.64 95.64

2.基金赎回 -19,452,774, - - -19,452,774,


款 956.55 956.55

（三）、本期向基金

份额持有人分配利 -422,796,94 -422,796,94
润产生的基金净值 - - 2.87 2.87
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 37,307,371,9 - - 37,307,371,9
（基金净值） 71.28 71.28

上年度可比期间

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 33,879,707,4 - - 33,879,707,4
（基金净值） 23.03 23.03

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 33,879,707,4 - - 33,879,707,4
（基金净值） 23.03 23.03

三、本期增减变动额 3,628,154,23 3,628,154,23
（减少以“-”号填 4.11 - - 4.11
列）

（一）、综合收益总 - - 531,237,378. 531,237,378.
额 17 17

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 3,628,154,23 - - 3,628,154,23
净值变动数（净值减 4.11 4.11
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 25,895,758,9 - - 25,895,758,9
38.85 38.85


2.基金赎回 -22,267,604, - - -22,267,604,
款 704.74 704.74

（三）、本期向基金

份额持有人分配利 -531,237,37 -531,237,37
润产生的基金净值 - - 8.17 8.17
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 37,507,861,6 - - 37,507,861,6
（基金净值） 57.14 57.14

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

王瑶 曹健 李克

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中融现金增利货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2016]2418号文《关于准予中融现金增利货币市场基金注册的批复》批准，由中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融现金增利货币市场基金基金合同》("基金合同")公开募集，基金合同于2016年11月22日正式生效。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

本基金募集期为2016年11月14日至2016年11月17日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次募集（无认购费）的有效认购金额为人民币2,000,148,772.03元，折合2,000,148,772.03份基金份额(其中：A类基金份额为148,772.03份；C类基金份额为2,000,000,000.00份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币233,355.55元，折合233,355.55份基金份额(其中：A类基金份额为22.22份；C类基金份额为233,333.33份)，以上收到的实收基金共计人民币2,000,382,127.58元，折合2,000,382,127.58份中融现金增利货币基金份额(其中：A类基金份额为148,794.25份；C类基金份额为
2,000,233,333.33份)，有效认购户数为389户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022年06月30日的财务状况以及2022年半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。


① 债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

a)以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

b)以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

② 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，在初始确认时以公允价值计量；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；


对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量


(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；

(2)债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账；

(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(4)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利
息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

(1)以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
14,528,716,060.34元，自应收利息转入的重分类金额为人民币65,145,060.43元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币14,593,861,120.77元。

买入返售金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币7,127,583,491.42元，自应收利息转入的重分类金额为人民币6,372,716.43元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币7,133,956,207.85元。

应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
81,106,467.82元，转出至银行存款的重分类金额为人民币65,145,060.43元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币9,588,690.96元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币6,372,716.43元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
11,749,322,500.00元，自应收利息转入的重分类金额为人民币9,588,690.96元。经上述重分类后，交易性金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币11,758,911,190.96元。

(3)以摊余成本计量的金融负债：

卖出回购金融资产款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币442,017,016.97元，自应付利息转入的重分类金额为人民币73,341.40元。经上述重分类后，卖出回购金融资产款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币442,090,358.37元。

应付利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币73,341.40元，转出至卖出回购金融资产款的重分类金额为人民币73,341.40元。经上述重分类后，应付利息不再作为财务报表项目单独列报。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。


于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。

上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

活期存款 187,217,762.33

等于：本金 187,209,011.99

加：应计利息 8,750.34

减：坏账准备 -

定期存款 14,835,381,526.23

等于：本金 14,800,000,000.00

加：应计利息 35,381,526.23

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 400,284,277.83

存款期限1-3个月 1,821,085,255.43

存款期限3个月以上 12,614,011,992.97

其他存款 -


等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 15,022,599,288.56

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

按实际利率计算的账面 影子定价 偏离金额 偏离度
价值 (%)

交易所市 - - - -
场

债 银行间市 14,756,722,082.13 14,757,380,66 658,580. 0.0018
券 场 3.01 88

合计 14,756,722,082.13 14,757,380,66 658,580. 0.0018
3.01 88

资产支持证券 10,035,616.44 10,035,616.44 - -

合计 14,766,757,698.57 14,767,416,27 658,580. 0.0018
9.45 88

注：偏离金额=影子定价-按实际利率计算的账面价值；偏离度=偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日


账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 8,866,757,289.55 -

合计 8,866,757,289.55 -

6.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 420,417.08

其中：交易所市场 -

银行间市场 420,417.08

应付利息 -

预提费用 98,560.15

合计 518,977.23

6.4.7.6 实收基金
6.4.7.6.1 中融现金增利货币A

金额单位：人民币元

项目 本期

(中融现金增利货币A) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 251,794,326.13 251,794,326.13

本期申购 400,732,133.62 400,732,133.62

本期赎回（以“-”号填列） -449,051,355.87 -449,051,355.87

本期末 203,475,103.88 203,475,103.88

6.4.7.6.2 中融现金增利货币C

金额单位：人民币元

项目 本期

(中融现金增利货币C) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 32,782,708,906.06 32,782,708,906.06

本期申购 23,324,911,562.02 23,324,911,562.02

本期赎回（以“-”号填列） -19,003,723,600.68 -19,003,723,600.68

本期末 37,103,896,867.40 37,103,896,867.40

注：申购含红利再投、转换入、分级调整的份额及金额，赎回含转换出、分级调整的份额及金额。
6.4.7.7 未分配利润
6.4.7.7.1 中融现金增利货币A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中融现金增利货币A)

本期期初 - - -

本期利润 2,432,424.52 - 2,432,424.52

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -2,432,424.52 - -2,432,424.52

本期末 - - -

6.4.7.7.2 中融现金增利货币C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中融现金增利货币C)

本期期初 - - -

本期利润 420,364,518.35 - 420,364,518.35

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数


其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -420,364,518.35 - -420,364,518.35

本期末 - - -

6.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 76,401.73

定期存款利息收入 203,190,602.90

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 203,267,004.63

6.4.7.9 债券投资收益
6.4.7.9.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

债券投资收益——利息收入 156,017,388.05

债券投资收益——买卖债券（、债转 63,236.97
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 156,080,625.02

6.4.7.9.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期


2022年01月01日至2022年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 30,323,726,402.15
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 30,286,821,462.17
兑付）成本总额

减：应计利息总额 36,841,703.01

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 63,236.97

6.4.7.10 资产支持证券投资收益
6.4.7.10.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

资产支持证券投资收益—— 35,616.44
利息收入

资产支持证券投资收益—— -
买卖资产支持证券差价收入

资产支持证券投资收益—— -
赎回差价收入

资产支持证券投资收益—— -
申购差价收入

合计 35,616.44

6.4.7.11 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

基金赎回费收入 -

其他 25,814.84


合计 25,814.84

6.4.7.12 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 17,760.00

其他 600.00

合计 107,620.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人
中融（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司

中融国际信托有限公司 基金管理人股东

中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 权证交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券交易
注：无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年06月30日 1年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 27,907,644.59 30,688,812.98

其中：支付销售机构的客户维护费 170,619.66 144,451.26

注：①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。
②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 9,302,548.16 10,229,604.34

注：①支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 合计

中融基金

管理有限 146,224.33 1,814,298.01 1,960,522.34
公司

合计 146,224.33 1,814,298.01 1,960,522.34

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 合计

中融基金

管理有限 121,533.40 2,005,658.59 2,127,191.99
公司

合计 121,533.40 2,005,658.59 2,127,191.99

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由C类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后下一个工作日起适用A类基金份额的费率基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率；C类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类基金份额升级为C类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受C类基金份额的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H=E×年销售服务费率/当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年06月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的各关联方 基金买入 基金 交易金额 利息收入 交易金额 利息支
名称 卖出 出

- - - - - - -

上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金 交易金额 利息收入 交易金额 利息支
各关联方名称 卖出 出

中国邮政储蓄 99,321,114. - - - 11,797,91 1,181,
银行 52 6,000.00 427.46

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中融现金增利货币A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年06月30日 2021年06月30日

基金合同生效日（2016年11月22日）持有 - -
的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -


报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - -
例
中融现金增利货币C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年06月30日 2021年06月30日

基金合同生效日（2016年11月22日）持有 - -
的基金份额

报告期初持有的基金份额 255,141,731.75 260,781,850.62

报告期间申购/买入总份额 197,946,034.83 372,400,188.91

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 190,500,000.00 374,607,396.58

报告期末持有的基金份额 262,587,766.58 258,574,642.95

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.71% 0.69%
例
注：（1)基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付；
（2）期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额；
（3）对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中融现金增利货币C

本期末 上年度末

关联方名 2022年06月30日 2021年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

中国邮政 2,663,728,241.13 7.18% 2,042,199,334.45 6.23%
储蓄银行

股份有限
公司
中融国际

信托有限 1,162,289,550.53 3.13% 1,149,195,747.27 3.51%
公司
中融（北

京）资产 117,814,835.01 0.32% 127,960,935.59 0.39%
管理有限
公司
注：（1)除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付；
（2）期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额；
（3）对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国邮政

储蓄银行 187,217,762.33 76,401.73 3,740,654.47 44,482.24
股份有限
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金
中融现金增利货币A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2,432,424.52 - - 2,432,424.52 -

中融现金增利货币C

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

420,364,518.35 - - 420,364,518.3 -

5

6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2022年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额是1,401,261,189.16元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

200011 20附息国债11 2022-07-01 102.45 1,958,000 200,597,100.00

210211 21国开11 2022-07-01 101.95 5,000,000 509,750,000.00

227707 22贴现国开07 2022-07-01 99.72 1,800,000 179,496,000.00

229914 22贴现国债14 2022-07-01 99.95 1,300,000 129,935,000.00

229916 22贴现国债16 2022-07-01 99.88 1,700,000 169,796,000.00

229923 22贴现国债23 2022-07-01 99.76 855,000 85,294,800.00


229928 22贴现国债28 2022-07-01 99.81 2,219,000 221,478,390.00

合计 14,832,00 1,496,347,290.0
0 0

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 10,119,705.10 60,000,133.96

合计 10,119,705.10 60,000,133.96

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中包含超短期融资券等，不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 10,035,616.44 -

合计 10,035,616.44 -

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 12,569,945,405.27 9,949,622,670.17

合计 12,569,945,405.27 9,949,622,670.17

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。


本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，
除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），均能够及时变现。本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）
将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余
到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此
账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性
风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"
影子定价"机制使按摊余成本计量的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因
此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 0 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6月30日

资产

银行存款 647,529,806.85 7,225,398,993.16 7,149,670,488.55 - - - 15,022,599,288.5
6

交易性金 1,429,500,813.09 10,386,098,034.6 2,951,158,850.79 - - - 14,766,757,698.5
融资产 9 7

买入返售 8,866,757,289.55 - - - - - 8,866,757,289.55
金融资产

应收申购 - - - - - 60,185,262.6 60,185,262.61
款 1

资产总计 10,943,787,909.4 17,611,497,027.8 10,100,829,339.3 - - 60,185,262.6 38,716,299,539.2
9 5 4 1 9

负债
卖出回购

金融资产 1,401,261,189.16 - - - - - 1,401,261,189.16
款

应付管理 - - - - - 5,065,909.61 5,065,909.61
人报酬

应付托管 - - - - - 1,688,636.54 1,688,636.54
费

应付销售 - - - - - 377,807.58 377,807.58
服务费


应交税费 - - - - - 15,047.89 15,047.89

其他负债 - - - - - 518,977.23 518,977.23

负债总计 1,401,261,189.16 - - - - 7,666,378.85 1,408,927,568.01

利率敏感 9,542,526,720.33 17,611,497,027.8 10,100,829,339.3 - - 52,518,883.7 37,307,371,971.2
度缺口 5 4 6 8

上年度末

2021 年 1 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2月31日

资产

银行存款 583,716,060.34 12,245,000,000.0 1,700,000,000.00 - - - 14,528,716,060.3
0 4

交易性金 549,447,061.37 11,155,871,184.2 39,991,917.81 - - - 11,745,310,163.4
融资产 2 0

买入返售 7,127,583,491.42 - - - - - 7,127,583,491.42
金融资产

应收利息 - - - - - 81,106,467.8 81,106,467.82
2

应收申购 - - - - - 1,089,059.09 1,089,059.09
款

资产总计 8,260,746,613.13 23,400,871,184.2 1,739,991,917.81 - - 82,195,526.9 33,483,805,242.0
2 1 7

负债
卖出回购

金融资产 442,017,016.97 - - - - - 442,017,016.97
款

应付赎回 - - - - - 6,412.32 6,412.32
款

应付管理 - - - - - 4,753,454.29 4,753,454.29
人报酬

应付托管 - - - - - 1,584,484.76 1,584,484.76
费

应付销售 - - - - - 365,664.07 365,664.07
服务费

应付交易 - - - - - 408,718.39 408,718.39
费用

应交税费 - - - - - 23,579.21 23,579.21

应付利息 - - - - - 73,341.40 73,341.40

其他负债 - - - - - 69,338.47 69,338.47

负债总计 442,017,016.97 - - - - 7,284,992.91 449,302,009.88

利率敏感 7,818,729,596.16 23,400,871,184.2 1,739,991,917.81 - - 74,910,534.0 33,034,503,232.1
度缺口 2 0 9

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注： 利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、

可能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末
及上年度末，在"影子定价"机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他
市场变量保持不变，本基金资产净值不会发生重大变动。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 - -

第二层次 14,756,722,082.13 11,745,310,163.40

第三层次 - -

合计 14,756,722,082.13 11,745,310,163.40

注：根据《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》的要求，本基金期末使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期股票投资、违约债、非指数收益法估值长期停牌股票等估值模型中使用不可观察输入值进行估值的金融资产公允价值由第二层次划分为第三层次，同时本基金对上年度末可比数字按照此标准进行了追溯调整。
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明


基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)

1 固定收益投资 14,766,757,698.57 38.14

其中：债券 14,756,722,082.13 38.12

资产支持证券 10,035,616.44 0.03

2 买入返售金融资产 8,866,757,289.55 22.90

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 15,022,599,288.56 38.80

4 其他各项资产 60,185,262.61 0.16

5 合计 38,716,299,539.29 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 2.90

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例
(%)

2 报告期末债券回购融资余额 1,401,261,189.16 3.76


其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 84

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 29.29 3.76

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 8.68 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 32.99 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 10.48 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 22.02 -


其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 103.46 3.76

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 国家债券 1,217,122,995.66 3.26

2 央行票据 - -

3 金融债券 959,533,976.10 2.57

其中：政策性金融债 959,533,976.10 2.57

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 10,119,705.10 0.03

6 中期票据 - -

7 同业存单 12,569,945,405.27 33.69

8 其他 - -

9 合计 14,756,722,082.13 39.55

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 112281892 22广州农村商 5,450,000 542,673,600. 1.45
业银行CD077 09

2 210211 21国开11 5,000,000 509,774,506. 1.37


57

3 112281818 22台州银行CD 4,000,000 398,280,507. 1.07
018 29

4 112282234 22重庆农村商 4,000,000 398,194,323. 1.07
行CD137 30

5 112282237 22东莞银行CD 3,500,000 348,445,430. 0.93
183 74

6 200011 20附息国债11 3,200,000 327,835,072. 0.88
14

7 112109252 21浦发银行CD 3,000,000 299,109,442. 0.80
252 32

8 112280202 22温州银行CD 3,000,000 299,007,950. 0.80
149 80

9 112281562 22中原银行CD 3,000,000 298,740,795. 0.80
173 03

10 112219103 22恒丰银行CD 3,000,000 298,653,372. 0.80
103 58

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0356%

报告期内偏离度的最低值 -0.0036%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0128%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净
号 值比例（%）

1 183852 长兴09A1 100,000 10,035,616.4 0.03
4

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
7.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除22广州农村商业银行CD077(112281892),21国开11(210211),22台州银行CD018(112281818),22重庆农村商行CD137(112282234),22东莞银行CD183(112282237),21浦发银行CD252(112109252),22温州银行
CD149(112280202),22恒丰银行CD103(112219103)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 央行广州分行2021年12月31日发布对广州农村商业银行股份有限公司的处罚(广州银罚字
[2021]19号),广东银保监局2022年01月28日发布对广州农村商业银行股份有限公司的处罚(粤银保监罚决字〔2022〕9号),央行广州分行2022年06月24日发布对广州农村商业银行股份有限公司的处罚(广州银罚字[2022]8号),银保监会2022年03月21日发布对国家开发银行的处罚(银保监罚决字〔2022〕8号),中国互联网金融协会2021年10月20日发布对台州银行股份有限公司的处罚(2021年第1期),台州银保监分局2021年11月25日发布对台州银行股份有限公司的处罚(台银保监罚决字〔2021〕16号),国家外汇管理局浙江省分局2022年03月24日发布对台州银行股份有限公司的处罚(浙外管罚〔2022〕2号),重庆银保监局2022年01月25日发布对重庆农村商业银行股份有限公司的处罚(渝银保监罚决字〔2022〕5号),央行重庆营业管理部2022年06月08日发布对重庆农村商业银行股份有限公司的处罚(渝银罚〔2022〕2号),东莞银保监分局2022年04月11日发布对东莞银行股份有限公司的处罚(东银保监罚决字〔2022〕8号),银保监会2021年07月13日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2021〕27号),国家外汇管理局上海市分局2021年11月15日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(上海汇管罚字〔2021〕3121210802号),银保监会2022年03月21日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕25号),中国互联网金融协会2021年10月20日发布对温州银行股份有限公司的处罚(2021年第1期),温州银保监分局2021年12月21日发布对温州银行股份有限公司的处罚(温银保监罚决字〔2021〕32号),中国银行间市场交易商
协会2022年04月29日发布对恒丰银行股份有限公司的处罚,银保监会2022年03月21日发布对恒丰银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕26号),国家外汇管理局山东省分局2022年05月25日发布对恒丰银行股份有限公司的处罚(鲁汇罚〔2022〕5号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 60,185,262.61

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 60,185,262.61

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

中融 35,3 51.5

现金 50 5,756.01 104,797,101.67 0% 98,678,002.21 48.50%
增利

货币A
中融

现金 93 398,966,63 37,097,074,13 99.9 6,822,736.25 0.02%
增利 2.98 1.15 8%

货币C

合计 35,4 1,052,601.9 37,201,871,23 99.7 105,500,738.46 0.28%
43 8 2.82 2%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例

号

1 银行类机构 3,283,665,960.09 8.80%

2 银行类机构 2,663,728,241.13 7.14%

3 银行类机构 2,328,044,226.49 6.24%

4 银行类机构 2,160,364,706.82 5.79%

5 银行类机构 1,800,432,827.93 4.83%

6 保险类机构 1,647,917,272.96 4.42%

7 银行类机构 1,646,082,588.95 4.41%

8 银行类机构 1,344,570,189.37 3.60%

9 信托类机构 1,162,289,550.53 3.12%

10 券商类机构 1,144,058,845.57 3.07%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中融现金增利 71,105.68 0.03%
基金管理人所有从业人员持 货币A

有本基金 中融现金增利 - -
货币C


合计 71,105.68 0.00%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

中融现金增利货币 0~10
本公司高级管理人员、基金投资 A

和研究部门负责人持有本开放式 中融现金增利货币 0
基金 C

合计 0~10

中融现金增利货币 0
A

本基金基金经理持有本开放式基 中融现金增利货币

金 C 0
合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中融现金增利货币A 中融现金增利货币C

基金合同生效日(2016年11月22 148,794.25 2,000,233,333.33
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 251,794,326.13 32,782,708,906.06

本报告期基金总申购份额 400,732,133.62 23,324,911,562.02

减：本报告期基金总赎回份额 449,051,355.87 19,003,723,600.68

本报告期期末基金份额总额 203,475,103.88 37,103,896,867.40

注：总申购份额含分级调整、转换入、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含分级调整、转换出的基金份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

本报告期内基金管理人未有重大人事变动。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

渤海 2 - - - - -

证券

新增
东兴 2 - - - - 2 个
证券 交易
单


元。

广发 2 - - - - -

证券

银河 2 - - - - -

证券
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
注： 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中融基金管理有限公司关于

1 旗下基金执行新金融工具会 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-04
计准则的公告

中融基金管理有限公司关于

2 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-15
等业务临时暂停服务的公告

3 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-17
暂停北京钱景基金销售有限


公司办理旗下基金相关销售

业务的公告

中融基金管理有限公司关于

4 旗下部分基金调整停牌股票 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-21
估值方法的公告

5 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2022-02-19
公司董事变更的公告

中融基金管理有限公司关于

6 旗下部分基金增加申万宏源 中国证监会指定报刊及网站 2022-02-21
西部证券有限公司为销售机

构的公告

中融基金管理有限公司关于

7 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-24
等业务临时暂停服务的公告

中融基金管理有限公司关于

8 暂停深圳前海凯恩斯基金销 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-22
售有限公司办理旗下基金相

关销售业务的公告

9 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-27
公司董事变更的公告

中融基金管理有限公司关于

10 旗下部分基金调整停牌股票 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-30
估值方法的公告

中融基金管理有限公司关于

终止北京唐鼎耀华基金销售

11 有限公司、北京植信基金销 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-07
售有限公司、北京晟视天下

基金销售有限公司办理旗下

基金相关销售业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予中融现金增利货币市场基金注册的文件

（2）《中融现金增利货币市场基金基金合同》

（3）《中融现金增利货币市场基金托管协议》

（4）关于申请募集注册中融现金增利货币市场基金之法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）基金托管人业务资格批件、营业执照

（7）中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。

咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。
网址：http://www.zrfunds.com.cn/

中融基金管理有限公司
二〇二二年八月三十日
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