富国富利稳健配置混合型证券投资基金
二0一八年半年度报告

（摘要）

2018年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年08月29日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 富国富利稳健配置混合型

基金主代码 003991

基金运作方式 契约型，开放式

基金合同生效日 2017年01月25日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,978,184.34份

基金合同存续期 不定期

下属两级基金的基金简称 富国富利稳健配置混合型A富国富利稳健配置混合型C
级 级

下属两级基金的交易代码 003991 003992

报告期末下属两级基金的份额总额 8,957,397.04份 3,020,787.30份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过合理运用投资组合优化策略，在严格控制风险的

基础上，力争实现基金收益的稳步提升。

本基金在大类资产配置中，根据对宏观经济、市场面、政策

面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，采用稳健配置

的策略，以时间不变性投资组合保险策略（TimeInvariant

投资策略 PortfolioProtection，以下简称“TIPP策略”）为基本框

架，将固定收益资产作为组合的基础，通过控制权益资产的

上限并对其进行动态止盈，力争实现控制组合波动性、获得

稳健收益的目的。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*85%+沪深

300指数收益率*15%

本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险

风险收益特征 水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属

于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司

姓名 赵瑛 郭明

信息披露负责人联系电话 021-20361818 010—66105798

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105686、4008880688 95588

传真 021-20361616 010—66105799

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正 www.fullgoal.com.cn
文的管理人互联网网址
基金半年度报告备置地 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号
点 上海国金中心二期16-17层

中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大
街55号

§3 主要财务指标、基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标
（1）富国富利稳健配置混合型A级

金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日至2018年06月30日)
本期已实现收益 201,434.53

本期利润 436,922.09

加权平均基金份额本期利润 0.0303

本期基金份额净值增长率 2.85%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0316

期末基金资产净值 9,347,154.77

期末基金份额净值 1.0435

（2）富国富利稳健配置混合型C级

金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日至2018年06月30

日)

本期已实现收益 48,207.72

本期利润 114,497.22

加权平均基金份额本期利润 0.0289

本期基金份额净值增长率 2.67%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0296

期末基金资产净值 3,145,792.16

期末基金份额净值 1.0414

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国富利稳健配置混合型A级

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 0.52% 0.07% -0.88% 0.19% 1.40% -0.12%
过去三个月 1.30% 0.08% -0.66% 0.18% 1.96% -0.10%
过去六个月 2.85% 0.07% -0.15% 0.18% 3.00% -0.11%
过去一年 3.86% 0.05% 0.20% 0.15% 3.66% -0.10%
自基金合同生效 4.35% 0.05% 0.01% 0.14% 4.34% -0.09%
日起至今
（2）富国富利稳健配置混合型C级

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 0.50% 0.07% -0.88% 0.19% 1.38% -0.12%
过去三个月 1.23% 0.08% -0.66% 0.18% 1.89% -0.10%
过去六个月 2.67% 0.07% -0.15% 0.18% 2.82% -0.11%
过去一年 3.47% 0.05% 0.20% 0.15% 3.27% -0.10%
自基金合同生效 4.14% 0.05% 0.01% 0.14% 4.13% -0.09%
日起至今
注：本基金业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%。本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：benchmarkt=[中债综合全价指数t/(中债综合全价指数t-1)-1]*85%+[沪深300指数t/(沪深300指数t-1)-1]*15%；其中，t=t=1,2,3,…,T，T表示时间截至日；期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：benchmarkT=[∏Tt=1(1+benchmarkt)]-1其中，T=2,3,4,…；∏Tt=1(1+benchmarkt)表示t日至T日的(1+benchmarkt)数学连乘。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国富利稳健配置混合型A级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2018年6月30日。
2、本基金于2017年1月25日成立，建仓期6个月，从2017年1月25日起至2017年7月24日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国富利稳健配置混合型C级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2018年6月30日。
2、本基金于2017年1月25日成立，建仓期6个月，从2017年1月25日起至2017年7月24日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基
金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资
基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分
级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定
期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、
富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中
证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起
式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国
混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混
合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）、
富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、
富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资
基金（LOF）、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）、富国新活力
灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国
鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型证券投资基
金（LOF）、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混
合型证券投资基金、富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥
利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增强债券型发起式证券投资基
金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合
型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配
置混合型发起式证券投资基金、富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、富
国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金、富国金利定期开放混合型证券投资基金、富国新优选灵活配置
定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基
金、富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、富国国企改革灵
活配置混合型证券投资基金、富国宝利增强债券型发起式证券投资基金、富国新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国中证10年期国债交易型开放式指数证
券投资基金、富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、富国军工主题混合型
证券投资基金、富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国转型机
遇混合型证券投资基金、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富
国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证1000指数增强型证券投资基
金（LOF）等一百一十二只证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基 硕士，曾任平安证券有限责任公
金经理 司部门经理；上海新世纪投资服
务有限公司研究员；海通证券股
钟智伦 2017-09-21 － 24 份有限公司投资经理；2005年5
月任富国基金管理有限公司债券
研究员；2006年6月至2009年3
月任富国天时货币市场基金基金
经理；2008年10月至今任富国天

丰强化收益债券型证券投资基金
基金经理；2009年6月至2012年
12月任富国优化增强债券型证券
投资基金基金经理；2011年12月
至2014年6月任富国产业债债券
型证券投资基金基金经理；2015
年3月起任富国目标收益一年期
纯债债券型证券投资基金、富国
目标收益两年期纯债债券型证券
投资基金、富国纯债债券型发起
式证券投资基金基金经理；2015
年5月起任富国新收益灵活配置
混合型证券投资基金基金经理；
2016年12月起任富国新回报灵活
配置混合型证券投资基金、富国
两年期理财债券型证券投资基金
基金经理；2017年3月起任富国
收益增强债券型证券投资基金基
金经理；2017年6月起任富国新
活力灵活配置混合型发起式证券
投资基金、富国鼎利纯债债券型
发起式证券投资基金基金经理；
2017年7月起任富国泓利纯债债
券型发起式证券投资基金基金经
理；2017年8月起任富国新优享
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理；2017年9月起任富国祥
利定期开放债券型发起式证券投
资基金、富国富利稳健配置混合
型证券投资基金、富国嘉利稳健
配置定期开放混合型证券投资基
金基金经理；2017年11月起任富
国泰利定期开放债券型发起式证
券投资基金、富国景利纯债债券
型发起式证券投资基金、富国新
机遇灵活配置混合型发起式证券
投资基金基金经理；2018年1月
起任富国新优选灵活配置定期开
放混合型证券投资基金基金经
理；2018年2月起任富国宝利增
强债券型发起式证券投资基金基
金经理；2018年3月起任兼任富
国新趋势灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。具有基金从业

资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国富利稳健配置混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国富利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，国内经济走弱，经济数据一路向下，社会融资规模增量比上年同期减少2.03万亿元，货币市场前紧后松，流动性总体较为宽松，人民币对美元汇率贬值，利率债和高等级信用债收益率大幅下行，但信用违约事件使得信用利差分化严重，中低等级信用利差扩大，债券发行困难。市场风险偏好降低，避险情绪扩散，催生利率债牛市，而股票市场则自2月始持续下跌，报告期沪深300指数跌幅达到12.90%。

报告期本基金适度提升了债券投资比例，同时降低了股票的投资比例，并对组合结构进行了适度调整。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2018年6月30日，本基金份额净值A级为1.0435元，C级为1.0414元；份额累计净值A级为1.0435元，C级为1.0414元；本报告期，本基金份额净值增长率A级为2.85%，C级为2.67%，同期业绩比较基准收益率A级为-0.15%，C级为-0.15%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预计下半年经济继续缓慢回落，流动性维持宽松的格局，如果“紧信用”边际上得到改善，则信用压力将会减缓，信用利差将会得到修复，债券市场不排除会出现震荡行情，股票市场单边下跌的态势也有望出现转机。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，报告期内，本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、自2018年1月2日至本报告期末（2018年6月29日），本基金存在资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况，基金管理人已向中国证监会报告
此情形并将采取适当措施。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对富国富利稳健配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本报告期内，富国富利稳健配置混合型证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国富利稳健配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国富利稳健配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国富利稳健配置混合型证券投资基金2018半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：富国富利稳健配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日

单位：人民币元
资产 本期末 上年度末

（2018年06月30日） （2017年12月31日）
资产：

银行存款 153,853.97 53,994.32
结算备付金 145,061.23 72,215.98
存出保证金 2,720.65 5,417.57
交易性金融资产 9,097,772.00 34,591,652.70
其中：股票投资 550,722.00 92,751.00
基金投资 － －
债券投资 8,547,050.00 34,498,901.70
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 3,000,000.00 2,200,000.00

应收证券清算款 888.49 203,945.21

应收利息 174,131.52 1,129,089.22

应收股利 － －

应收申购款 21,696.65 497.02

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 12,596,124.51 38,256,812.02

负债和所有者权益 本期末 上年度末

（2018年06月30日） （2017年12月31日）

负债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付证券清算款 － －

应付赎回款 60,251.41 260,917.44

应付管理人报酬 11,327.27 34,054.98

应付托管费 2,265.46 6,810.98

应付销售服务费 1,032.82 2,955.94

应付交易费用 2,767.55 2,983.27

应交税费 715.06 －

应付利息 － －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 24,818.01 90,000.40

负债合计 103,177.58 397,723.01

所有者权益：

实收基金 11,978,184.34 37,315,769.60

未分配利润 514,762.59 543,319.41

所有者权益合计 12,492,946.93 37,859,089.01

负债和所有者权益总计 12,596,124.51 38,256,812.02

注：报告截止日2018年06月30日，基金份额净值1.0430元，基金份额总额
11,978,184.34份。其中：富国富利稳健配置混合型A级份额净值1.0435元，份
额总额8,957,397.04份；富国富利稳健配置混合型C级份额净值1.0414元，份
额总额3,020,787.30份。
6.2 利润表
会计主体：富国富利稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日

单位：人民币元

上年度可比期间
本期 (2017年1月25日(基
项目 （2018年01月01日至 金合同生效日)至
2018年06月30日） 2017年6月30日)
一、收入 715,534.83 1,779,254.58
1.利息收入 508,556.10 1,848,478.49
其中：存款利息收入 5,601.26 243,386.82
债券利息收入 456,129.41 239,300.23
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 46,825.43 1,365,791.44
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） -97,693.23 -290,154.70
其中：股票投资收益 22,467.96 -14,516.50
基金投资收益 － －
债券投资收益 -120,561.19 -278,810.00
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 400.00 3,171.80
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 301,777.06 -99,820.29
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,894.90 320,751.08
减：二、费用 164,115.52 914,092.13
1．管理人报酬 93,700.90 606,740.65
2．托管费 18,740.23 121,348.09
3．销售服务费 8,070.91 119,223.58
4．交易费用 8,102.98 3,310.70
5．利息支出 326.07 －
其中：卖出回购金融资产支出 326.07 －
6．税金及附加 1,174.24 －
7．其他费用 34,000.19 63,469.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 551,419.31 865,162.45
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 551,419.31 865,162.45
6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国富利稳健配置混合型证券投资基金

本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日

单位：人民币元
项目 本期

（2018年01月01日至2018年06月30日）


实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 37,315,769.60 543,319.41 37,859,089.01
二、本期经营活动产生的基金净值变 － 551,419.31 551,419.31
动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净 -25,337,585.26 -579,976.13 -25,917,561.39
值变动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,173,758.12 35,560.31 1,209,318.43
2.基金赎回款 -26,511,343.38 -615,536.44 -27,126,879.82
四、本期向基金份额持有人分配利润

产生的基金净值变动（净值减少以 － － －
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 11,978,184.34 514,762.59 12,492,946.93
上年度可比期间(2017年1月25日(基金合同生效日)
项目 至2017年6月30日)

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 238,185,167.82 － 238,185,167.82
二、本期经营活动产生的基金净值变 － 865,162.45 865,162.45
动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净 -142,484,920.59 -357,288.63 -142,842,209.22
值变动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 698,144.77 2,150.31 700,295.08
2.基金赎回款 -143,183,065.36 -359,438.94 -143,542,504.30
四、本期向基金份额持有人分配利润

产生的基金净值变动（净值减少以 － － －
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 95,700,247.23 507,873.82 96,208,121.05
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；

陈戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

富国富利稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国

证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2773号《关

于准予富国富利稳健配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为管理人自2016年12月23日至2017年1月20日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2017）验字第60467606_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年1月25日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币238,135,424.63元，在募集期间产生的存款利息为人民币49,743.19元，以上实收基金（本息）合计为人民币238,185,167.82元，折合238,185,167.82份基金份额，其中A类基金份额73,774,972.02份，C类基金份额164,410,195.80份。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、国家债券、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（权证）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-30%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%。
6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项

1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基
金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期（2018年01月01日至2018年06上年度可比期间(2017年1月25日(基
关联方名称 月30日） 金合同生效日)至2017年6月30日)
成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交
总额的比例（%） 总额的比例（%）
海通证券 967,587.76 18.07 467,747.50 27.40
申万宏源 263,378.00 4.92 － －
6.4.8.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期（2018年01月01日至2018年06月上年度可比期间(2017年1月25日(基
关联方名称 30日） 金合同生效日)至2017年6月30日)
成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例（%） 总额的比例（%）
申万宏源 2,012,236.20 10.02 － －
6.4.8.1.4回购交易

金额单位：人民币元

本期（2018年01月01日至2018年06月上年度可比期间(2017年1月25日(基
关联方名称 30日） 金合同生效日)至2017年6月30日)
成交金额 占当期回购成交 成交金额 占当期回购成交总
总额的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 6,300,000.00 2.561,355,000,000.00 13.32
申万宏源 19,600,000.00 7.981,389,000,000.00 13.65
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2018年01月01日至2018年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量期末应付佣金余额占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 888.35 18.18 374.20 13.52
申万宏源 240.06 4.91 0.00 0.00
上年度可比期间(2017年1月25日(基金合同生效日)至2017年6月30日)
关联方名称 佣金 占当期佣金总量期末应付佣金余额占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 435.62 27.76 0.00 0.00
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期（2018年01月01日至 上年度可比期间(2017年1月25

项目 2018年06月30日） 日(基金合同生效日)至2017年6

月30日)

当期发生的基金应支付的管理费 93,700.90 606,740.65

其中：支付销售机构的客户维护费 47,805.64 320,328.65

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.0%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.0%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期（2018年01月01日至 上年度可比期间(2017年1月

项目 25日(基金合同生效日)至2017

2018年06月30日） 年6月30日)

当期发生的基金应支付的托管费 18,740.23 121,348.09

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.2%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

6.4.8.2.3销售服务费

金额单位：人民币元

获得销售服务费的各关 本期（2018年01月01日至2018年06月30日）

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

A级 C级 合计

富国基金管理有限公司 － 158.23 158.23

海通证券 － 11.10 11.10


合计 － 169.33 169.33

金额单位：人民币元

上年度可比期间(2017年1月25日(基金合同生效日)至2017年6

获得销售服务费的各关 月30日)

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

A级 C级 合计

富国基金管理有限公司 － 24,434.71 24,434.71

海通证券 － 9.42 9.42

合计 － 24,444.13 24,444.13

注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有

人服务费等。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务

费率为年费率0.4%。

在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净

值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。

本基金合同生效日为2017年1月25日,无上年度同期对比数据。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券

（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资

本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期（2018年01月01日至2018年06月30上年度可比期间(2017年1月25日(基金
关联方名称 日） 合同生效日)至2017年6月30日)
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限

公司 153,853.97 4,138.00 1,108,090.75 41,420.06
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证

券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.9利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.10期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末2018年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币550,722.00元，属于第二层次的余额为人民币8,547,050.00元，属于第三层次余额为人民币0.00元。
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。


6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允

价值本期未发生变动。

6.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 550,722.00 4.37
其中：股票 550,722.00 4.37
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 8,547,050.00 67.85
其中：债券 8,547,050.00 67.85
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 3,000,000.00 23.82
其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 298,915.20 2.37
8 其他各项资产 199,437.31 1.58
9 合计 12,596,124.51 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 496,265.00 3.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 25,960.00 0.21

G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,497.00 0.23
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 550,722.00 4.41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股份 12,200 210,084.00 1.68
2 002493 荣盛石化 13,600 140,352.00 1.12
3 300037 新宙邦 2,500 66,975.00 0.54
4 300253 卫宁健康 2,300 28,497.00 0.23
5 600380 健康元 2,300 27,278.00 0.22
6 300429 强力新材 900 26,280.00 0.21
7 002727 一心堂 800 25,960.00 0.21
8 000703 恒逸石化 1,700 25,296.00 0.20
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金

管理有限公司网站的半年度报告正文

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 287,584.00 0.76
2 300059 东方财富 237,784.00 0.63
3 300015 爱尔眼科 233,349.76 0.62
4 002044 美年健康 232,677.00 0.61
5 601233 桐昆股份 197,640.00 0.52
6 002078 太阳纸业 183,945.00 0.49
7 300633 开立医疗 157,148.00 0.42

8 600298 安琪酵母 141,089.00 0.37
9 601155 新城控股 136,018.00 0.36
10 002493 荣盛石化 131,865.00 0.35
11 601288 农业银行 118,363.00 0.31
12 300595 欧普康视 117,196.00 0.31
13 300498 温氏股份 70,912.00 0.19
14 600176 中国巨石 66,576.00 0.18
15 600188 兖州煤业 66,300.00 0.18
16 600031 三一重工 65,120.00 0.17
17 001979 招商蛇口 64,968.00 0.17
18 300037 新宙邦 64,577.00 0.17
19 600585 海螺水泥 64,533.00 0.17
20 300528 幸福蓝海 28,432.00 0.08
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 328,130.00 0.87
2 300015 爱尔眼科 244,147.00 0.64
3 002044 美年健康 238,863.00 0.63
4 300059 东方财富 228,852.00 0.60
5 300633 开立医疗 189,200.00 0.50
6 002078 太阳纸业 174,898.00 0.46
7 600298 安琪酵母 146,124.00 0.39
8 601155 新城控股 138,329.72 0.37
9 300595 欧普康视 118,619.00 0.31
10 601288 农业银行 106,967.00 0.28
11 000703 恒逸石化 87,935.00 0.23
12 300498 温氏股份 73,882.00 0.20
13 600031 三一重工 65,490.00 0.17
14 600585 海螺水泥 58,734.00 0.16
15 600176 中国巨石 58,520.00 0.15
16 001979 招商蛇口 53,928.00 0.14
17 600188 兖州煤业 50,660.00 0.13
18 002241 歌尔股份 26,220.00 0.07
19 300679 电连技术 23,169.00 0.06
20 300528 幸福蓝海 21,720.00 0.06
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,888,372.76

卖出股票收入（成交）总额 2,465,337.72


注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成

交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 1,839,600.00 14.73

2 央行票据 － －

3 金融债券 4,506,150.00 36.07

其中：政策性金融债 4,506,150.00 36.07

4 企业债券 2,201,300.00 17.62

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） － －

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 8,547,050.00 68.42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 30,000 3,011,400.00 24.10
2 010107 21国债⑺ 18,000 1,839,600.00 14.73
3 018006 国开1702 15,000 1,494,750.00 11.96
4 122856 PR株高债 30,000 1,201,800.00 9.62
5 122366 14武钢债 10,000 999,500.00 8.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) －

股指期货投资本期收益(元) －

股指期货投资本期公允价值变动(元) －

注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元） －

国债期货投资本期收益（元） －

国债期货投资本期公允价值变动（元） －

注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,720.65
2 应收证券清算款 888.49
3 应收股利 －
4 应收利息 174,131.52
5 应收申购款 21,696.65
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 199,437.31

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有 持有人结构

份额级别 持有人户数 的基金份 机构投资者 个人投资者

(户) 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例（%） 比例（%）
富国富利稳健配置 274 32,691.23 － － 8,957,397.04 100.00
混合型A级

富国富利稳健配置 308 9,807.75 180.00 0.01 3,020,607.30 99.99
混合型C级

合计 582 20,581.07 180.00 0.00 11,978,004.34 100.00
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)

基金管理公司所 富国富利稳健

有从业人员持有 配置混合型A 994.58 0.0111

本基金 级

富国富利稳健

配置混合型C － －

级

合计 994.58 0.0083

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 富国富利稳健配置 0

研究部门负责人持有本开放式基 混合型A级

金 富国富利稳健配置 0


混合型C级

合计 0

富国富利稳健配置 0

本基金基金经理持有本开放式基 混合型A级

金 富国富利稳健配置 0

混合型C级

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

富国富利稳健配置混合 富国富利稳健配置混合
型A级 型C级

基金合同生效日(2017年01月25日)基金 73,774,972.02 164,410,195.80
份额总额

报告期期初基金份额总额 29,243,523.62 8,072,245.98
本报告期基金总申购份额 685,639.47 488,118.65
减：本报告期基金总赎回份额 20,971,766.05 5,539,577.33
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 8,957,397.04 3,020,787.30
§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期本基金管理人无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期 占当期 占当期 占当期

券商名称 单元 股票成 债券成 债券成 权证 佣金 备注
数量 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 成交总 佣金 总量的

的比例 的比例 的比例 额的比 比例

（%） （%） （%） 例（%） （%）

安信证券 2 497,147.00 9.29 － － － － － － 453.03 9.27 －
东北证券 2 64,968.00 1.21 － － － － － － 59.20 1.21 －
东吴证券 2 － － － －10,500,000.00 4.27 － － － － －
东兴证券 2 447,075.00 8.35 200,173.80 1.0023,400,000.00 9.52 － － 407.45 8.34 －
方正证券 2 131,777.00 2.46 － － － － － － 120.09 2.46 －
广发证券 2 95,007.00 1.77 843,825.72 4.20 3,100,000.00 1.26 － － 86.58 1.77 －
国开证券 1 － － － － － － － － － － －
国盛证券 2 88,530.00 1.65 － － 4,000,000.00 1.63 － － 80.68 1.65 －
国泰君安 2 － － － － 4,000,000.00 1.63 － － － － －
国信证券 2 － － － － － － － － － － －
海通证券 2 967,587.76 18.07 － － 6,300,000.00 2.56 － － 888.35 18.18 －
华创证券 2 162,795.00 3.04 3,071,449.30 15.3016,500,000.00 6.72 － － 148.34 3.04 －
华金证券 2 － － － － － － － － － － －
华西证券 2 － － － － － － － － － － －
民生证券 2 248,740.00 4.65 430,400.00 2.1422,200,000.00 9.04 － － 226.67 4.64 －

瑞银证券 1 － － － － － － － － － － －
申万宏源 3 263,378.00 4.92 2,012,236.20 10.0219,600,000.00 7.98 － － 240.06 4.91 －
太平洋证券 2 － － － － 9,600,000.00 3.91 － － － － －
天风证券 2 1,709,857.00 31.94 9,577,031.51 47.7069,600,000.00 28.33 － － 1,558.18 31.89 －
西南证券 2 － － － － － － － － － － －
湘财证券 1 － － － － － － － － － － －
兴业证券 1 315,772.00 5.90 － －21,200,000.00 8.63 － － 287.77 5.89 －
银河证券 1 － － － － － － － － － － －
英大证券 2 － － － － － － － － － － －
招商证券 2 65,120.00 1.22 2,079.00 0.01 3,400,000.00 1.38 － － 59.35 1.21 －
中泰证券 2 － － － － － － － － － － －
中信建投 2 157,627.00 2.94 － － 2,000,000.00 0.81 － － 143.65 2.94 －
中信证券 1 138,329.72 2.58 3,938,608.74 19.6230,300,000.00 12.33 － － 126.04 2.58 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：国盛证

券（006299、35569)。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
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