南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年半年度报告2017年06月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年08月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期财务资料未经审计。

本报告期自2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录

1.1重要提示

1.2目录

§2基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

2.5其他相关资料

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

3.2基金净值表现

3.3其他指标

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

6.2利润表

6.3所有者权益（基金净值）变动表

6.4报表附注

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.13投资组合报告附注

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.2期末上市基金前十名持有人

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

8.5发起式基金发起资金持有份额情况

§9开放式基金份额变动

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8其他重大事件

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§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

11.2影响投资者决策的其他重要信息

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

12.2存放地点

12.3查阅方式

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 南方全指证券联接

基金主代码 004069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月8日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 73,462,644.77份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 南方全指证券联接A 南方全指证券联接C

下属分级基金的交易代码 004069 004070

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报告期末下属分级基金的份额总额 38,395,522.78份 35,067,121.99份

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全指证券联接”。

目标基金基本情况

基金名称 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512900

基金运作方式 契约型开放（ETF）

基金合同生效日 2017年3月10日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2017年3月31日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“证券基金”。

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较

基准相似的回报。

投资策略 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本

基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场

情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪

偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调

整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管

理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

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业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款

利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合

型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通

过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指

数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指

数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其

权重的变化进行相应调整。本基金可投资股指期货和其他经中国证

监会允许的衍生金融产品。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证

全指证券公司指数。

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市

场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的

指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 鲍文革 王永民

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负责人 联系电话 0755-82763888 010-66594896

电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-889-8899 95566

传真 0755-82763889 010-66594942

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京西城区复兴门内大街1号

六号免税商务大厦31-33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京西城区复兴门内大街1号

六号免税商务大厦31-33层

邮政编码 518048 100818

法定代表人 张海波 田国立

注：-

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路

六号免税商务大厦31-33层

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2017年03月08日至2017年06月3 2017年03月08日至2017年06月3

0日 0日

南方全指证券联接A 南方全指证券联接C

本期已实现收益 54,724.75 536,610.03

本期利润 -237,414.94 347,140.61

加权平均基金份额本期利润 -0.0108 0.0043

本期加权平均净值利润率 -1.10% 0.43%

本期基金份额净值增长率 -1.55% -1.70%

3.1.2期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日） 报告期末（2017年06月30日）

期末可供分配利润 -594,166.07 -595,670.53

期末可供分配基金份额利润 -0.0155 -0.0170

期末基金资产净值 37,801,356.71 34,471,451.46

期末基金份额净值 0.9845 0.9830

3.1.3累计期末指标 报告期末（2017年06月30日） 报告期末（2017年06月30日）

基金份额累计净值增长率 -1.55% -1.70%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

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3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方全指证券联接A

业绩比较基

净值增长 净值增长率 业绩比较基

准收益率标 ①－③（ ②－④

阶段 率①（% 标准差②（% 准收益率③

准差④（% %） （%）

） ） （%）

）

过去一个月 1.57 0.64 1.54 0.68 0.03 -0.04

过去三个月 -1.70 0.76 -1.08 0.82 -0.62 -0.06

自基金合同生效 -1.55 0.67 -5.16 0.83 3.61 -0.16

起至今

南方全指证券联接C

业绩比较基

净值增长 净值增长率 业绩比较基

准收益率标 ①－③（ ②－④

阶段 率①（% 标准差②（% 准收益率③

准差④（% %） （%）

） ） （%）

）

过去一个月 1.54 0.64 1.54 0.68 0.00 -0.04

过去三个月 -1.82 0.76 -1.08 0.82 -0.74 -0.06

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自基金合同生效 -1.70 0.67 -5.16 0.83 3.46 -0.16

起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、基金合同生效时间是2017年3月8日。

2、本基金建仓期为6个月。

3、本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——

南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（ 证券从业

姓名 职务 助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

管理学学士，具有基金从业资格、金

融分析师（CFA）资格、注册会计师（

本基金

2017年3月 CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限公

孙伟 基金经 7

8日 司投资并购部、德勤华永会计师事务

理

所深圳分所审计部。2010年2月加入南

方基金，历任运作保障部基金会计、

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数量化投资部量化投资研究员；2014

年12月至2015年5月，担任南方恒生ET

F的基金经理助理；2015年5月至2016

年7月，任南方500工业ETF、南方500

原材料ETF基金经理；2015年7月至今

，任改革基金、高铁基金、500信息基

金经理；2016年5月至今，任南方创业

板ETF、南方创业板ETF联接基金经理

；2016年8月至今，任500信息联接、

深成ETF、南方深成基金经理；2017年

3月至今，任南方全指证券ETF联接、

南方中证全指证券ETF基金经理；2017

年6月至今，任南方中证银行ETF、南

方银行联接基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确

定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份 第14页共74页

额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。

基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

证券公司指数本报告期下跌4.67%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小 第15页共74页

化；

（2）本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；

（3）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;

（4）根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金于2017年3月8日成立，于3月31日开放申购赎回，截至报告期末，尚在建仓期内。

截至报告期末，本基金A份额净值为0.9845元，本基金C份额净值为0.9830元。本报告期内，A份额净值增长率为-1.55%，同期业绩基准增长率为-5.16%；C份额净值增长率为-

1.70%，同期业绩基准增长率为-5.16%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内经济增长仍将面临较大压力。7月的全国金融工作会议明确释放了去经济杠杆，加强监管和坚定稳健货币政策的信号。美联储相对较快地启动缩表，年内第三次加息概率有所提升，或将对人民币汇率造成一定压力。随着大盘蓝筹和中小成长走势的分化加剧，新的估值平衡正在重建中。

券商行业业绩自5月份以来持续改善，IPO实力较强、自营表现优秀的部分券商上半年业绩表现更优。8月初，证券公司指数最新PB估值为1.9倍左右，虽然相比5月中下旬的估值低点已有一定修复，但仍处于历史低位，中长期配置价值明显。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相 第16页共74页

关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金2017年4月7日至2017年6月28日，已出现连续20个交易日基金资产净值低于五千万人民币的情形。

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§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的

说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

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本期末

资产 附注号

2017年6月30日

资产：

银行存款 6.4.7.1 9,295,702.85

结算备付金 40,194.54

存出保证金 21,323.19

交易性金融资产 6.4.7.2 53,199,942.75

其中：股票投资 6,992,522.35

基金投资 46,207,420.40

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 -

应收利息 6.4.7.5 608.07

应收股利 -

应收申购款 20,368,266.65

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 260,609.56

资产总计 83,186,647.61

负债和所有者权益 附注号 本期末

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2017年6月30日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 10,442,065.79

应付赎回款 346,046.02

应付管理人报酬 1,533.02

应付托管费 306.59

应付销售服务费 4,258.50

应付交易费用 6.4.7.7 9,618.74

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 110,010.78

负债合计 10,913,839.44

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 73,462,644.77

未分配利润 6.4.7.10 -1,189,836.60

所有者权益合计 72,272,808.17

第20页共74页

负债和所有者权益总计 83,186,647.61

注：1、报告截止日2017年06月30日，基金份额总额73,462,644.77份，其中A类基金份额总额38,395,522.78份，基金份额净值0.9845元，C类基金份额总额35,067,121.99份，基金份额净值0.9830元。

2、本基金自基金合同生效日（2017年3月8日）至报告期末不满一年，无上年度对比数据。

6.2利润表

会计主体：南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期

项目 2017年3月8日（基金合同生效日

）至2017年6月30日

一、收入 526,024.59

1.利息收入 827,265.56

其中：存款利息收入 6.4.4.11 68,760.78

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 758,504.78

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 156,959.67

其中：股票投资收益 6.4.4.12 204,868.16

基金投资收益 6.4.413 -54,031.65

第21页共74页

债券投资收益 6.4.4.14 -

资产支持证券投资收益 6.4.4.14.5 -

贵金属投资收益 6.4.4.15 -

衍生工具收益 6.4.4.16 -

股利收益 6.4.4.17 6,123.16

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.4.18 -481,609.11

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.4.19 23,408.47

减：二、费用 416,298.92

1．管理人报酬 6.4.7.2.1 130,494.21

2．托管费 6.4.7.2.2 26,098.83

3．销售服务费 6.4.7.2.3 101,367.31

4．交易费用 6.4.4.20 47,425.22

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.4.21 110,913.35

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 109,725.67

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 109,725.67

注：本基金自基金合同生效日（2017年3月8日）至报告期末不满一年，无上年度对比数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金

第22页共74页

本报告期：2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净值 322,529,294.45 - 322,529,294.45

）

二、本期经营活

动产生的基金净

- 109,725.67 109,725.67

值变动数（本期

净利润）

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 -249,066,649.68 -1,299,562.27 -250,366,211.95

（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申

59,299,269.30 -1,179,397.46 58,119,871.84

购款

2.基金赎

-308,365,918.98 -120,164.81 -308,486,083.79

回款

四、本期向基金 - - -

第23页共74页

份额持有人分配

利润产生的基金

净值变动（净值

减少以“-

”号填列）

五、期末所有者

权益（基金净值 73,462,644.77 -1,189,836.60 72,272,808.17

）

注：本基金自基金合同生效日（2017年3月8日）至报告期末不满一年，无上年度对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

杨小松 徐超 徐超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1717号《关于准予南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币322,529,294.45元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第216号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方中证 第24页共74页

全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2017年03月08日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为322,529,294.45份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报；本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股，本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年06月30日的财务状况以及2017年03月08日（基金合同生效日）至2017年06月30日期间的经营成果和 第25页共74页

基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计期间为公历03月08日（基金合同生效日）起至6月30日止

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。

第26页共74页

应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具

按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

第27页共74页

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 第28页共74页

的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12外币交易

无。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

无。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关 第29页共74页

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

第30页共74页

活期存款 9,295,702.85

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限1个月以内 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 9,295,702.85

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 6,988,257.55 6,992,522.35 4,264.80

贵金属投资-

- - -

金交所黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

- - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 46,693,294.31 46,207,420.40 -485,873.91

第31页共74页

其他 - - -

合计 53,681,551.86 53,199,942.75 -481,609.11

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：无。

6.4.7.4买入返售金融资产

注:无。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 583.14

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 16.29

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 8.64

合计 608.07

第32页共74页

6.4.7.6其他资产

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

其他应收款 -

待摊费用 -

上海_可收退补款 222,196.00

上海_应收退补款 38,413.56

合计 260,609.56

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 9,618.74

银行间市场应付交易费用 -

合计 9,618.74

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

第33页共74页

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 393.93

预提费用 109,616.85

其他 -

应付指数使用费 -

应退替代款 -

可退替代款 -

合计 110,010.78

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

南方全指证券联接A

本期

项目 2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 32,687,810.78 32,687,810.78

本期申购 22,329,513.30 22,329,513.30

本期赎回（以“-

16,621,801.30 16,621,801.30

”号填列）

本期末 38,395,522.78 38,395,522.78

南方全指证券联接C

项目 本期

第34页共74页

2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 289,841,483.67 289,841,483.67

本期申购 36,969,756.00 36,969,756.00

本期赎回（以“-

291,744,117.68 291,744,117.68

”号填列）

本期末 35,067,121.99 35,067,121.99

注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

南方全指证券联接A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 54,724.75 -292,139.69 -237,414.94

本期基金份额交易产生

-47,680.36 -309,070.77 -356,751.13

的变动数

其中：基金申购款 6,072.80 -368,934.61 -362,861.81

基金赎回款 -53,753.16 59,863.84 6,110.68

本期已分配利润 - - -

本期末 7,044.39 -601,210.46 -594,166.07

南方全指证券联接C

第35页共74页

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 536,610.03 -189,469.42 347,140.61

本期基金份额交易产生

-582,957.61 -359,853.53 -942,811.14

的变动数

其中：基金申购款 -32,215.60 -784,320.05 -816,535.65

基金赎回款 -550,742.01 424,466.52 -126,275.49

本期已分配利润 - - -

本期末 -46,347.58 -549,322.95 -595,670.53

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

活期存款利息收入 62,493.28

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 6,161.58

其他 105.92

合计 68,760.78

第36页共74页

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 16,733.12

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 188,135.04

合计 204,868.16

6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

卖出股票成交总额 27,536,460.25

减：卖出股票成本总额 27,519,727.13

买卖股票差价收入 16,733.12

6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

第37页共74页

本期

项目

2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

申购基金份额对价总额 68,770,800.00

减：现金支付申购款总额 18,877,222.74

减：申购股票成本总额 49,705,442.22

申购差价收入 188,135.04

6.4.7.13基金投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

卖出/赎回基金成交总额 22,073,929.50

减：卖出/赎回基金成本总额 22,127,961.15

基金投资收益 -54,031.65

注

6.4.7.14债券投资收益

注：无。

6.4.7.14.1资产支持证券投资收益

注:无。

6.4.7.15贵金属投资收益

注：无。

第38页共74页

6.4.7.16衍生工具收益

注:无。

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 6,123.16

基金投资产生的股利收益 -

合计 6,123.16

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -481,609.11

股票投资 4,264.80

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -485,873.91

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

第39页共74页

权证投资 -

其他 -

合计 -481,609.11

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

基金赎回费收入 23,149.09

其他 4.39

补差费归资产 254.99

合计 23,408.47

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

交易所市场交易费用 47,425.22

银行间市场交易费用 -

合计 47,425.22

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

第40页共74页

本期

项目

2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

审计费用 23,077.05

信息披露费 86,539.80

银行费用 1,296.50

合计 110,913.35

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第41页共74页

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

关联方名称

成交金额 占当期股票成交总额的比例（%）

华泰证券 3,591,087.37 3.66

6.4.10.1.2权证交易

注：无。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金总量期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华泰证券 359.07 3.66 - -

注:

1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手

费后的净额列示。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究

第42页共74页

成果和市场信息服务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 130,494.21

其中：支付销售机构的客户维护费 36,399.87

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 26,098.83

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

第43页共74页

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

获得销售服务费的各关联方

当期发生的基金应支付的销售服务费

名称

南方全指证券联接南方全指证券联接 合计

A C

中国银行 - 32,943.61 32,943.61

华泰证券 - 18,143.36 18,143.36

南方基金 - 7,846.08 7,846.08

合计 - 58,933.05 58,933.05

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2017年03月08日（基金合同生 2017年03月08日（基金合同生

效日）至2017年06月30日 效日）至2017年06月30日

第44页共74页

南方全指证券联接A 南方全指证券联接C

基金合同生效日（

2017年3月8日）持有的基金 - -

份额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 20,305,614.78 -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 20,305,614.78 -

期末持有的基金份额

27.6407% -%

占基金总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:无。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国银行 9,295,702.85 62,493.28

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

6.4.11.1利润分配情况

注:本基金本报告期内无利润分配。

6.4.12期末本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:无。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注:本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金 第46页共74页

融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

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本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险策略部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控策略部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 第48页共74页

行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年06月30日，本基金无债券投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。

于2017年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第49页共74页

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 9,295,702.85 - - - 9,295,702.85

结算备付金 40,194.54 - - - 40,194.54

存出保证金 21,323.19 - - - 21,323.19

交易性金融资产 - - - 53,199,942.75 53,199,942.75

买入返售金融资产 - - - - -

应收利息 - - - 608.07 608.07

第50页共74页

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 20,368,266.65 20,368,266.65

应收证券清算款 - - - 260,609.56 260,609.56

其他资产 - - - - -

资产总计 9,357,220.58 - - 73,829,427.03 83,186,647.61

负债

应付赎回款 - - - 346,046.02 346,046.02

应付管理人报酬 - - - 1,533.02 1,533.02

应付托管费 - - - 306.59 306.59

应付证券清算款 - - - 10,442,065.79 10,442,065.79

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - 4,258.50 4,258.50

应付交易费用 - - - 9,618.74 9,618.74

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 110,010.78 110,010.78

负债总计 - - - 10,913,839.44 10,913,839.44

利率敏感度缺口 9,357,220.58 - - 62,915,587.59 72,272,808.17

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于2017年06月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净 第51页共74页

值无重大影响。

6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法，跟踪中证全指证券公司指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，中证全指证券公司指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 6,992,522.35 9.68

交易性金融资产－基金投资 46,207,420.40 63.93

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产

- -

－权证投资

第52页共74页

其他 - -

合计 53,199,942.75 73.61

6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末（2017年6月30日） 上年度末

（2016年12月31日）

业绩比较基准上升

272000 -

5%

分析

业绩比较基准下降

272000 -

5%

注：本基金自基金合同生效日（2017年3月10日）至报告期末不满一年，无上年度对比数据。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税 第53页共74页

政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 6,992,522.35 8.41

其中：股票 6,992,522.35 8.41

2 基金投资 46,207,420.40 55.55

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 9,335,897.39 11.22

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8 其他各项资产 20,650,807.47 24.82

合计 83,186,647.61 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业

- -

B 采矿业

- -

C 制造业

- -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

- -

E 建筑业

- -

F 批发和零售业

9,304.00 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业

- -

H 住宿和餐饮业

- -

I 信息传输、软件和信息技术服务业

- -

J 金融业

6,983,218.35 9.66

K 房地产业

- -

L 租赁和商务服务业

- -

M 科学研究和技术服务业

- -

N 水利、环境和公共设施管理业

- -

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O 居民服务、修理和其他服务业

- -

P 教育

- -

Q 卫生和社会工作

- -

R 文化、体育和娱乐业

- -

S 综合

- -

合计 6,992,522.35 9.68

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

公允价值（元 占基金资产净值比例（

序号 股票代码 股票名称 数量（股）

） ％）

1 600030 中信证券 64,000 1,089,280.00 1.51

2 600837 海通证券 67,043 995,588.55 1.38

3 601211 国泰君安 37,000 758,870.00 1.05

4 601688 华泰证券 27,685 495,561.50 0.69

5 600958 东方证券 25,500 354,705.00 0.49

6 601901 方正证券 33,500 332,655.00 0.46

7 600999 招商证券 17,900 308,238.00 0.43

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8 601377 兴业证券 39,600 294,228.00 0.41

9 601788 光大证券 15,200 226,936.00 0.31

10 601099 太平洋 55,100 221,502.00 0.31

11 601555 东吴证券 19,500 218,985.00 0.30

12 600109 国金证券 17,600 206,272.00 0.29

13 601198 东兴证券 9,500 163,780.00 0.23

14 000776 广发证券 9,200 158,700.00 0.22

15 600061 国投安信 9,558 148,626.90 0.21

16 600369 西南证券 23,400 131,274.00 0.18

17 000166 申万宏源 18,700 104,720.00 0.14

18 002736 国信证券 7,700 102,025.00 0.14

19 000783 长江证券 10,400 98,488.00 0.14

20 600909 华安证券 9,200 92,828.00 0.13

21 002673 西部证券 5,500 78,210.00 0.11

22 601375 中原证券 7,200 72,432.00 0.10

23 000728 国元证券 5,550 67,821.00 0.09

24 601881 中国银河 5,000 59,300.00 0.08

25 002500 山西证券 5,300 50,774.00 0.07

26 000750 国海证券 9,200 50,600.00 0.07

27 000686 东北证券 4,400 44,220.00 0.06

28 000712 锦龙股份 1,400 22,918.00 0.03

第57页共74页

29 002670 国盛金控 1,400 22,260.00 0.03

30 002797 第一创业 1,240 11,420.40 0.02

31 000987 越秀金控 800 9,304.00 0.01

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

占期末基金资产净值比例（％

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

）

1 600030 中信证券 12,478,615.71 17.27

2 600837 海通证券 11,236,096.86 15.55

3 601211 国泰君安 8,304,392.34 11.49

4 601688 华泰证券 5,351,149.85 7.40

5 600958 东方证券 4,206,145.05 5.82

6 600999 招商证券 3,687,000.34 5.10

7 601901 方正证券 3,395,957.00 4.70

8 601377 兴业证券 3,306,317.59 4.57

9 601788 光大证券 2,909,815.36 4.03

10 601099 太平洋 2,884,364.00 3.99

11 600109 国金证券 2,550,138.00 3.53

12 601555 东吴证券 2,439,794.13 3.38

第58页共74页

13 601198 东兴证券 1,766,225.00 2.44

14 600369 西南证券 1,565,477.32 2.17

15 600061 国投安信 1,490,803.63 2.06

16 000776 广发证券 432,370.00 0.60

17 000166 申万宏源 306,283.00 0.42

18 600909 华安证券 306,076.00 0.42

19 002736 国信证券 296,824.00 0.41

20 000783 长江证券 274,869.00 0.38

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

占期末基金资产净值比例

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

（％）

1 中信证券 4,807,282.45 6.65

600030

2 海通证券 4,363,655.87 6.04

600837

3 国泰君安 3,200,300.77 4.43

601211

4 华泰证券 2,062,269.00 2.85

601688

5 东方证券 1,657,485.00 2.29

600958

6 招商证券 1,416,523.92 1.96

600999

7 兴业证券 1,260,182.00 1.74

601377

第59页共74页

8 方正证券 1,252,328.00 1.73

601901

9 太平洋 1,162,926.00 1.61

601099

10 光大证券 1,139,883.00 1.58

601788

11 国金证券 1,025,793.00 1.42

600109

12 东吴证券 937,394.00 1.30

601555

13 东兴证券 692,451.59 0.96

601198

14 西南证券 621,652.00 0.86

600369

15 国投安信 573,861.00 0.79

600061

16 广发证券 275,692.00 0.38

000776

17 申万宏源 194,796.00 0.27

000166

18 国信证券 188,526.65 0.26

002736

19 长江证券 175,447.00 0.24

000783

20 国元证券 125,579.00 0.17

000728

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 70,552,768.90

卖出股票收入（成交）总额 27,536,460.25

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第60页共74页

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例（

%）

南方基金

南方中证证 交易型开

1 ETF 管理有限 46,207,420.40 63.93

券ETF 发式

公司

第61页共74页

7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

7.13投资组合报告附注

7.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体除兴业证券(601377)、海通证券(600837)、华泰证券(601688)、中信证券(600030)、方正证券(601901)以外，本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、根据2016年7月9日兴业证券股份有限公司（下称兴业证券，股票代码：601377）《兴业证券股份有限公司关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》，兴业证券于7月8日收到了《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2016〕70号），依据《中华人民共和国证券法》 第62页共74页

和《中华人民共和国行政处罚法》相关规定，中国证监会拟决定对公司作出行政处罚，对公司

给予警告，没收保荐业务收入1,200万元，并处以2,400万元罚款；没收承销股票违法所得2,078万元，并处以60万元罚款。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

2、一、根据2017年5月24日海通证券股份有限公司（下称海通证券，股票代码：600837）《海通证券股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，海通证券于近日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）行政处罚事先告知书（处罚字【2017】59号），依据《证券公司监督管理条例》相关规定，对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得509,653.15元，并处罚款2,548,265.75元；二、根据2016年11月28日海通证券股份有限公司（下称海通证券，股票代码：600837）《海通证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会的公告》，海通证券于近日收到了《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（【2016】127号），依据《证券公司监督管理条例》相关规定，对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000.00元，并处以85,959,000.00元罚款。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

3、根据2016年11月29日华泰证券股份有限公司（下称华泰证券，股票代码：601688）《华泰证券股份有限公司关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告》，华泰证券近日收到了中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]126号），依据《证券公司监督管理条例》相关规定，对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

4、根据2017年5月24日中信证券股份有限公司（下称中信证券，股票代码：600030）《中信证券股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，中信证券近日收到了《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]57号），依据《证券公司监督管理条例》相关规定，证监 第63页共74页

会拟决定：责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币

308,279,248.90元罚款。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5、根据2016年12月20日方正证券股份有限公司（下称方正证券，股票代码：601901）《方正证券股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，方正证券近日收到了中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2016]106号）,依据《证券法》相关规定，证监会拟决定对方正证券责令改正，给予警告，并处以60万元罚款。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

7.13.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.13.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 21,323.19

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 608.07

5 应收申购款 20,368,266.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 260,609.56

第64页共74页

合计 20,650,807.47

7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

份额级 持有人 户均持有的

占总份额 占总份额

别 户数(户) 基金份额

持有份额 比例（% 持有份额 比例（%

） ）

证券联

553 69,431.33 20,305,614.78 52.89 18,089,908.00 47.11

接A

证券联

897 39,093.78 20,361,597.34 58.06 14,705,524.65 41.94

接C

合计 1,450 50,663.89 40,667,212.12 55.36 32,795,432.65 44.64

第65页共74页

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数（份 占基金总份额比例（%

项目 份额级别

） ）

基金管理人所 南方全指证券联接A 21,732.17 0.0566

有从业人员持

南方全指证券联接C 151,023.17 0.4307

有本基金

合计 172,755.34 0.0024

注:

:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

持有基金份额总量的数量区

项目 份额级别

间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 南方全指证券联接A 0

和研究部门负责人持有本开放式

南方全指证券联接C 0

基金

合计 0

第66页共74页

本基金基金经理持有本开放式基 南方全指证券联接A 0~10

金 南方全指证券联接C 0~10

合计 0~10

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目 南方全指证券联接A 南方全指证券联接C

基金合同生效日（20

17年3月8日）基金份 32,687,810.78 289,841,483.67

额总额

本报告期期初基金份

32,687,810.78 289,841,483.67

额总额

本报告期基金总申购

22,329,513.30 36,969,756.00

份额

减：本报告期基金总

16,621,801.30 291,744,117.68

赎回份额

本报告期期末基金份

38,395,522.78 35,067,121.99

额总额

注：-

第67页共74页

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司关于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第68页共74页

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票 占当期佣金

券商名称 备注

数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例（

比例（%） %）

广发证券 1 94,498,141.78 96.34 9,449.74 96.34 -

国信证券 1 - - - - -

华泰证券 1 3,591,087.37 3.66 359.07 3.66 -

兴业证券 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问

题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果

选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

第69页共74页

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基

券 券回购 证 金

券商名称 成交金

成交总额 成交金额 成交总额 成交金额成交总额成交金额成交总额

额

的比例（ 的比例（ 的比例（ 的比例（

%） %） %） %）

广发证券 1,010,200,0 3,092,984.

- - 100.00 - - 100.00

00.00 00

注:-

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最 中国证券报、上海证

1 2017-6-12

低申购金额限制的公告 券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加大河财富为代销 中国证券报、上海证

2 2017-4-6

机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银 中国证券报、上海证

3 2017-4-23

行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的 券报、证券时报

第70页共74页

公告

南方基金关于旗下部分基金增加萧山农商银行为 中国证券报、上海证

4 2017-3-6

代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投

中国证券报、上海证

5 资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定 2017-3-28

券报、证券时报

投业务的公告

南方基金关于旗下部分基金增加广东南粤银行为 中国证券报、上海证

6 2017-3-22

代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加华夏财富为代销 中国证券报、上海证

7 2017-3-15

机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证

8 2017-3-10

资基金联接基金基金合同生效公告 券报、证券时报

关于南方中证全指证券公司交易型开放式指数证 中国证券报、上海证

9 2017-3-1

券投资基金发售时间的提示性公告 券报、证券时报

南方基金关于南方中证全指证券公司交易型开放

中国证券报、上海证

10 式指数证券投资基金联接基金增加浦发银行为代 2017-2-9

券报、证券时报

销机构的公告

南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证

11 2017-2-28

资基金联接基金基金份额发售公告 券报、证券时报

南方基金关于南方中证全指证券公司交易型开放

中国证券报、上海证

12 式指数证券投资基金联接基金增加方正证券为代 2017-2-27

券报、证券时报

销机构的公告

第71页共74页

南方基金关于南方中证全指证券公司交易型开放

中国证券报、上海证

13 式指数证券投资基金联接基金增加恒泰证券为代 2017-2-23

券报、证券时报

销机构的公告

南方基金关于南方中证全指证券公司交易型开放

中国证券报、上海证

14 式指数证券投资基金联接基金增加中国光大银行 2017-2-20

券报、证券时报

为代销机构的公告

南方基金关于旗下部分基金增加植信基金为代销 中国证券报、上海证

15 2017-2-15

机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

南方基金关于南方中证全指证券公司交易型开放

中国证券报、上海证

16 式指数证券投资基金联接基金增加民生证券为代 2017-2-14

券报、证券时报

销机构的公告

南方基金关于南方中证全指证券公司交易型开放

中国证券报、上海证

17 式指数证券投资基金联接基金增加中信银行为代 2017-2-10

券报、证券时报

销机构的公告

南方基金关于南方中证全指证券公司交易型开放

中国证券报、上海证

18 式指数证券投资基金联接基金A类增加中国农业 2017-2-10

券报、证券时报

银行为代销机构的公告

南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证

19 2017-1-26

资基金联接基金招募说明书 券报、证券时报

南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证

20 2017-1-25

资基金联接基金基金份额发售公告 券报、证券时报

21 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证 2017-1-19

第72页共74页

资基金联接基金托管协议 券报、证券时报

南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证

22 2017-1-18

资基金联接基金基金合同 券报、证券时报

南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证

23 2017-1-18

资基金联接基金招募说明书 券报、证券时报

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基

报告期内持有基金份额变化情况

投资 金情况

者类 持有基金份额比 份额占

期初 申购 赎回 持有份

别 序号 例达到或者超过 比（%

份额 份额 份额 额

20%的时间区间 ）

20170630- 20,305,614 20,305,

1 - - 27.64

20170630 .78 614.78

机构

20170626- 10,200,958 10,200,

2 - - 13.89

20170628 .89 958.89

20170405- 50,010,555.5 50,010,5

1 - - -

20170405 5 55.55

个人

20170407- 10,001,111.1 10,001,

2 - - 13.61

20170628 1 111.11

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- - - - - - - -

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注:申购份额包含红利再投资和份额折算。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件。

2、南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同。

3、南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金托管协议。

4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

6、南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金半年度报告原文。

12.2存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。

12.3查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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