中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券
投资基金

2023 年中期报告

　

2023 年 6 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告 ......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......125.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13
6.1 资产负债表......13
6.2 利润表......14
6.3 净资产（基金净值）变动表......15
6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告 ......48
7.1 期末基金资产组合情况......48
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......62
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......64
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......64

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......64
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......64
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......64
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......64
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......64
7.12 投资组合报告附注......64
§8 基金份额持有人信息 ......65
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......65
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......65
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......66
§9 开放式基金份额变动 ......66
§10 重大事件揭示 ......66
10.1 基金份额持有人大会决议......66
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......66
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......67
10.4 基金投资策略的改变......67
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......67
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......67
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......67
10.8 其他重大事件......70
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......71
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......71
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......71
§12 备查文件目录 ......72
12.1 备查文件目录......72
12.2 存放地点......72
12.3 查阅方式......72　


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中欧数据挖掘混合

基金主代码 001990

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 1 月 13 日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 375,472,414.28 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中欧数据挖掘混合 A 中欧数据挖掘混合 C

金简称

下属分级基金的交 001990 004234

易代码

报告期末下属分级 169,908,974.29 份 205,563,439.99 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力
争获得超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，配置股票、股指期货、债券等
投资工具的比例，通过定量与定性相结合的方法精选个股，并适当
运用股指期货对冲系统性风险，注重风险与收益的平衡，力争实现
基金资产长期稳健增值。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风
险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 黎忆海 郭明

信息披露 联系电话 021-68609600 （010）66105799

负责人

电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95588

传真 021-33830351 （010）66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市西城区复兴门内大街 55
家嘴环路 479 号 8 层 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市西城区复兴门内大街 55
家嘴环路 479 号上海中心大厦 8、 号


10、16 层

邮政编码 200120 100140

法定代表人 窦玉明 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.zofund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 中欧基金管理有限公司 陆家嘴环路 479 号上海中心大
厦 8、10、16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

指标 中欧数据挖掘混合 A 中欧数据挖掘混合 C

本期已实现收益 -4,290,943.64 -7,194,730.01

本期利润 12,607,871.47 1,435,057.27

加权平均基金份

0.0638 0.0082
额本期利润
本期加权平均净

3.91% 0.53%
值利润率
本期基金份额净

4.07% 3.67%
值增长率
3.1.2 期末数据和

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

期末可供分配利 54,725,799.80 51,767,811.99
润

期末可供分配基 0.3221 0.2518
金份额利润

期末基金资产净 273,112,963.60 313,906,666.77
值

期末基金份额净 1.6074 1.5271
值


3.1.3 累计期末指 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

标

基金份额累计净 105.15% 82.11%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧数据挖掘混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.22% 0.91% -0.76% 0.89% 2.98% 0.02%

过去三个月 -3.02% 0.83% -5.06% 0.78% 2.04% 0.05%

过去六个月 4.07% 0.79% 2.25% 0.75% 1.82% 0.04%

过去一年 -7.09% 0.96% -6.60% 0.91% -0.49% 0.05%

过去三年 18.43% 1.23% 2.58% 1.13% 15.85% 0.10%

自基金合同生效起

105.15% 1.23% 25.48% 1.02% 79.67% 0.21%
至今

注：本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧数据挖掘混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.16% 0.91% -0.76% 0.89% 2.92% 0.02%

过去三个月 -3.21% 0.83% -5.06% 0.78% 1.85% 0.05%

过去六个月 3.67% 0.79% 2.25% 0.75% 1.42% 0.04%


过去一年 -7.82% 0.96% -6.60% 0.91% -1.22% 0.05%

过去三年 15.64% 1.23% 2.58% 1.13% 13.06% 0.10%

自基金份额运作日

82.11% 1.27% 23.49% 1.07% 58.62% 0.20%
至今

注：本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注："2019 年 4 月 26 日组合业绩比较基准变更为中证 500 指数收益率*95%+中债综合指数收益率
*5%。"


注：2019 年 4 月 26 日组合业绩比较基准变更为中证 500 指数收益率*95%+中债综合指数收益率
*5%。自 2017 年 1 月 19 日起本基金增加 C 类份额，图示日期为 2017 年 1 月 20 日至 2023 年 06
月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为 WPAsia PacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限
公司。截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 150 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

量化投资 历任千禧年基金量化基金经理，中信证券
曲径 总 监 / 基 2016-01- - 16 年 股份有限公司另类投资业务线高级副总裁
金 经 理 / 13 。2015-04-01 加入中欧基金管理有限公司
投资经理 。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 7 6,329,179,335.99 2016 年 1 月 13 日

私募资产管理 2 245,811,705.77 2021 年 12 月 14 日
曲径 计划

其他组合 - - -

合计 9 6,574,991,041.76 -

注：1、“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
　2、本报告期内兼任私募资产管理计划投资人员有产品离任情况，曲径离任产品情况：
　　①产品类型：公募，离任数量：1 只，离任时间：2023-04-21；
　　②产品类型：私募资产管理计划，离任数量：0 只，离任时间：无；
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 69 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。　
　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，市场波动加剧，在宏观经济实现恢复性增长的背景下，各行业景气程度较为分化。非制造业 PMI 连续处于荣枯线上方，反映了消费和服务业的景气复苏强于制造业。在我国高质量发展的大原则下，对于传统的刺激政策较为克制，避免了大规模的低效投资，财政政策向战略新兴产业倾斜，彰显了产业结构转型的决心。同时，叠加中美交流加深，国际航线的逐步恢复，以及美联储加息进入尾声，我们认为展望未来，应保持比年初更为乐观的心态，在短期波动中逢低布局权益投资。
　　在报告期内，本基金以中证 500 指数的行业配置为锚定，保持了均衡的风格和行业配置，对于基准的跟踪误差控制在合理范围内，整体表现为中盘平衡风格。我们遵循基本面逻辑驱动叠加数据赋能的投资方式，以企业未来一个季度到一年的业绩为抓手，期待的是业绩持续景气，或者业绩的反转超过了市场预期，而带来的股价上涨的收益。报告期内，我们加深了与产业行业专家的交流，以提高模型对基本满判断的前瞻性。未来我们将借鉴优秀的主动投资者的较为长期的投资视角，将他们对行业和行业周期的逻辑纳入量化体系内，推动基本面量化策略向更前瞻性的视角演进。今年很多基本面驱动的模型，超额收益都不甚理想。我们必须承认，任何一种寻找 Alpha方式，都有顺风的市场环境，也会有逆风市场环境。回顾上半年，微盘股，以及传统技术指标，包括反转因子，都体现了更好的超额收益。但我们认为，如果盲目去追求近期强势的风格，往往会切换在了高点。我们最终选择坚持中长期有效的 Alpha 来源，根据自己的禀赋和研究资源，将自己更擅长的基本面逻辑模型更上一层，通过多元量化模型，选择优秀的企业，相信他们的收入和利润增长，会映射到合理的投资回报。
　　具体操作上，本基金适度高配模型预测的景气行业，个股选择上以跑赢指数为目标，通过基本面驱动和数据赋能的选股方式，力争获取超越基准的超额回报。本基金的整体回报可以理解为
中证 500 指数 Beta 收益，叠加个股选择和行业配置的 Alpha 收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为 4.07%，同期业绩比较基准收益率为 2.25%；基金 C
类份额净值增长率为 3.67%，同期业绩比较基准收益率为 2.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为宏观经济仍会维持复苏趋势，股债相比，更看好股票的性价比。当前，货币政策较为宽松；财政政策相对稳健，财政工具箱中储备仍多；政策对经济的呵护也愈发明显，逆周期调节在逐步推出。我们认为小盘成长板块和顺周期板块，会有更多投资机会，本基金也将
依据量化模型进行配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。　上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——中欧基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产： 　

银行存款 6.4.7.1 35,981,334.98 34,728,136.46

结算备付金 　 14,846,953.28 8,511,291.91

存出保证金 　 3,722,527.75 213,415.13

交易性金融资产 6.4.7.2 496,462,338.77 508,209,677.90

其中：股票投资 　 496,462,338.77 467,401,162.83

基金投资 　 - -

债券投资 　 - 40,808,515.07

资产支持证券投资 　 - -

贵金属投资 　 - -

其他投资 　 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 19,984,723.29 -

债权投资 - -

其中：债券投资 　 - -

资产支持证券投资 　 - -

其他投资 　 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 　 19,373,985.09 -

应收股利 　 - -

应收申购款 　 152,465.33 160,991.59

递延所得税资产 　 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 　 590,524,328.49 551,823,512.99

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债： 　


短期借款 　 - -

交易性金融负债 　 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 　 - -

应付清算款 　 - 30,558,821.66

应付赎回款 　 506,529.70 119,585.84

应付管理人报酬 　 704,917.63 829,590.18

应付托管费 　 117,486.29 138,265.03

应付销售服务费 　 196,494.13 89,516.26

应付投资顾问费 - -

应交税费 　 - -

应付利润 　 - -

递延所得税负债 　 - -

其他负债 6.4.7.6 1,979,270.37 1,581,312.93

负债合计 　 3,504,698.12 33,317,091.90

净资产： 　

实收基金 6.4.7.7 375,472,414.28 341,756,881.67

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 211,547,216.09 176,749,539.42

净资产合计 　 587,019,630.37 518,506,421.09

负债和净资产总计 　 590,524,328.49 551,823,512.99

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 375,472,414.28 份，其中下属 A 类基金份额
净值为人民币 1.6074 元，基金份额总额 169,908,974.29 份；下属 C 类基金份额净值为人民币
1.5271 元，基金份额总额 205,563,439.99 份。
6.2 利润表
会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 　 20,367,233.22 -539,457,937.04

1.利息收入 　 400,101.28 365,553.86

其中：存款利息收入 6.4.7.9 166,872.07 365,553.86

债券利息收入 　 - -

资产支持证券利息 　 - -
收入

买入返售金融资产 　 233,229.21 -
收入

证券出借利息收入 　 - -

其他利息收入 　 - -


2.投资收益（损失以“-” 　 -5,758,968.27 -517,102,406.91
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -10,557,612.03 -512,526,802.60

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 75,758.08 525,274.32

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 37,291.29 -11,265,551.84

股利收益 6.4.7.14 4,685,594.39 6,164,673.21

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 25,528,602.39 -25,429,524.90
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” 　 - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 197,497.82 2,708,440.91
号填列）

减：二、营业总支出 　 6,324,304.48 18,479,602.55

1．管理人报酬 4,403,746.75 13,957,035.48

2．托管费 733,957.81 2,326,172.57

3．销售服务费 1,068,813.40 2,081,921.58

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 　 6,474.03 -

其中：卖出回购金融资产 　 6,474.03 -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 2,160.54 -

8．其他费用 6.4.7.18 109,151.95 114,472.92

三、利润总额（亏损总额 　 14,042,928.74 -557,937,539.59
以“-”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以 　 14,042,928.74 -557,937,539.59
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 　 - -
净额

六、综合收益总额 　 14,042,928.74 -557,937,539.59

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 341,756,881.67 - 176,749,539.42 518,506,421.09
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 341,756,881.67 - 176,749,539.42 518,506,421.09
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 33,715,532.61 - 34,797,676.67 68,513,209.28
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - 14,042,928.74 14,042,928.74
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 33,715,532.61 - 20,754,747.93 54,470,280.54
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 192,734,386.69 - 117,937,295.10 310,671,681.79
购款

2.基金赎 -159,018,854.0

回款 - -97,182,547.17 -256,201,401.25
8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 375,472,414.28 - 211,547,216.09 587,019,630.37
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,631,149,346. 1,634,070,900. 3,265,220,247.4
资产（基金净值） -

89 56 5


加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,631,149,346. 1,634,070,900. 3,265,220,247.4
资产（基金净值） -

89 56 5

三、本期增减变 -1,082,790,125 -1,242,261,281 -2,325,051,406.
动 额 （ 减 少 以 -

“-”号填列） .04 .91 95

（一）、综合收益 -557,937,539.5

总额 - - -557,937,539.59
9

（二）、本期基金

份额交易产生的 -1,082,790,125 -684,323,742.3 -1,767,113,867.
基金净值变动数 -

（净值减少以“-” .04 2 36
号填列）

其中：1.基金申 152,167,784.39 - 113,968,353.53 266,136,137.92
购款

2.基金赎 -1,234,957,909 -798,292,095.8 -2,033,250,005.
回款 -

.43 5 28

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 548,359,221.85 - 391,809,618.65 940,168,840.50
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平 杨毅 王音然

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2423 号文《关于准予中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集506,108,438.33 元。经向中国证监会备案，《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》于 2016 年 1 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 506,409,681.98 份
基金份额，其中认购资金利息折合 301,243.65 基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+中债综合指数收益率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
　2.增值税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
　3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
　　根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
　4.企业所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定
，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　5.个人所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 35,981,334.98

等于：本金 35,976,984.48

加：应计利息 4,350.50

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

合计 35,981,334.98

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 493,766,433.93 - 496,462,338.77 2,695,904.84

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 493,766,433.93 - 496,462,338.77 2,695,904.84

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 合同/名义 公允价值

金额 资产 负债 备注

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 29,264,770.91 - --

工具

其中：股指 29,264,770.91 - --

期货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 29,264,770.91 - --

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为人民币 0 元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为人民币 0 元。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2312 IC2312 8.00 9,478,720.00 -268,130.91

IM2309 IM2309 13.00 16,994,640.00 47,400.00

IM2312 IM2312 2.00 2,591,840.00 21,160.00

合计 -199,570.91

减：可抵销期货 -199,570.91
暂收款

净额 0.00

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 19,984,723.29 -

银行间市场 - -

合计 19,984,723.29 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 114.39

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,879,977.03

其中：交易所市场 1,879,977.03

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 39,671.58

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 1,979,270.37

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
中欧数据挖掘混合 A

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 210,546,961.64 210,546,961.64

本期申购 47,095,843.91 47,095,843.91

本期赎回（以“-”号填列） -87,733,831.26 -87,733,831.26

本期末 169,908,974.29 169,908,974.29

中欧数据挖掘混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 131,209,920.03 131,209,920.03

本期申购 145,638,542.78 145,638,542.78

本期赎回（以“-”号填列） -71,285,022.82 -71,285,022.82

本期末 205,563,439.99 205,563,439.99

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
中欧数据挖掘混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 71,806,129.36 42,863,856.13 114,669,985.49

本期利润 -4,290,943.64 16,898,815.11 12,607,871.47

本期基金份额交易产 -12,789,385.92 -11,284,481.73 -24,073,867.65
生的变动数

其中：基金申购款 17,382,493.05 13,034,096.93 30,416,589.98

基金赎回款 -30,171,878.97 -24,318,578.66 -54,490,457.63

本期已分配利润 - - -

本期末 54,725,799.80 48,478,189.51 103,203,989.31

中欧数据挖掘混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 36,192,384.81 25,887,169.12 62,079,553.93

本期利润 -7,194,730.01 8,629,787.28 1,435,057.27

本期基金份额交易产 22,770,157.19 22,058,458.39 44,828,615.58
生的变动数

其中：基金申购款 43,821,945.32 43,698,759.80 87,520,705.12

基金赎回款 -21,051,788.13 -21,640,301.41 -42,692,089.54

本期已分配利润 - - -

本期末 51,767,811.99 56,575,414.79 108,343,226.78

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 88,665.19

定期存款利息收入 -


其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 76,412.40

其他 1,794.48

合计 166,872.07

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 2,011,960,379.97

减：卖出股票成本总额 2,017,291,427.10

减：交易费用 5,226,564.90

买卖股票差价收入 -10,557,612.03

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 17,178.08

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 58,580.00
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 75,758.08

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 40,827,193.15
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 39,942,720.00
本总额

减：应计利息总额 825,693.15

减：交易费用 200.00

买卖债券差价收入 58,580.00

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 37,291.29

6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 4,685,594.39

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,685,594.39

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 25,728,173.30

股票投资 25,785,453.30

债券投资 -57,280.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -199,570.91

权证投资 -

期货投资 -199,570.91

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 25,528,602.39

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 183,155.69

基金转换费收入 14,342.13

合计 197,497.82

6.4.7.17 信用减值损失

无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 973.00

账户维护费 9,000.00

合计 109,151.95

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，因公司股东发生股权转让，公司关联方变动情况如下：

　1、自 2023 年 5 月 11 日起，万盛基业投资有限责任公司不再是我司关联方，新增关联方为上
海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及 7 名自然人股东。　

　 2、自 2023 年 6 月 1 日起，UnionediBancheItalianeS.p.A.　不再是我司关联方，
新增关联方为 WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）。　 3、变更后，与本基金关系为“基金管理人的股东”的关联方名单更新如下：WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）、19 名自然人股东。
　4、除上述变更外，其他关联方报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（“中欧基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银行 基金托管人、基金销售机构
”）
国都证券股份有限公司（“国都证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构


自然人股东 基金管理人的股东

上海中欧财富基金销售有限公司（“中欧 基金管理人的控股子公司、基金销售机构
财富”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

国都证券 132,205,163.14 3.29 566,371,041.56 4.49

6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

国都证券 63,100,000.00 2.91 - -

6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国都证券 96,676.66 3.34 - -

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国都证券 414,193.79 4.49 328,958.58 8.65

注：1.　上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.　该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 4,403,746.75 13,957,035.48

其中：支付销售机构的客户维护费 892,029.24 1,896,361.14

注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 733,957.81 2,326,172.57

注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧数据挖掘混合 A 中欧数据挖掘混合 C 合计

工商银行 - 2.78 2.78

中欧财富 - 25,985.42 25,985.42

中欧基金 - 663,683.41 663,683.41

合计 - 689,671.61 689,671.61

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧数据挖掘混合 A 中欧数据挖掘混合 C 合计

工商银行 - - -

中欧财富 - - -

中欧基金 - 648,485.35 648,485.35

合计 - 648,485.35 648,485.35

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：
　H＝E×0.80%÷当年天数
　H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
　E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
　　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日
　　内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧数据挖掘混合 A

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 1,450,628.30 0.85% 1,450,628.30 0.69%

份额单位：份
中欧数据挖掘混合 C

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 620.08 0.00% 620.08 0.00%

注：1、截止本报告期末，自然人股东持有本基金 C 类份额实际占比为 0.0003%，截止上年度末，自然人股东持有本基金 C 类份额实际占比为 0.0005%，上述展示系四舍五入的结果。
　2、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 35,981,334.98 88,665.19 43,765,543.61 274,691.13
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额

称 股）

三 2023 新股

001282 联 年 5 6 个月 流通 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
锻 月 15 受限

造 日

长 2023 新股

001324 青 年 5 6 个月 流通 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
科 月 12 受限

技 日

华 2023 新股

001380 纬 年 5 6 个月 流通 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -
科 月 9 受限

技 日

中 2023 新股

301141 科 年 3 6 个月 流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
磁 月 27 受限

业 日

华 2023 新股

301157 塑 年 3 6 个月 流通 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
科 月 1 受限

技 日

锡 2023 新股

301170 南 年 6 6 个月 流通 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
科 月 16 受限

技 日

朗 2023 新股

301202 威 年 6 1 个月 未上 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
股 月 28 内（含） 市

份 日

301202 朗 2023 6 个月 新股 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
威 年 6 流通


股 月 28 受限

份 日

国 2023 新股

301203 泰 年 3 6 个月 流通 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
环 月 28 受限

保 日

金 2023 新股

301210 杨 年 6 6 个月 流通 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 -
股 月 21 受限

份 日

宏 2023 新股

301246 源 年 3 6 个月 流通 50.00 30.71 571 28,550.00 17,535.41 -
药 月 10 受限

业 日

格 2023 新股

301260 力 年 1 6 个月 流通 30.85 23.63 983 30,325.55 23,228.29 -
博 月 20 受限

日

恒 2023 新股

301261 工 年 6 1 个月 未上 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
精 月 29 内（含） 市

密 日

恒 2023 新股

301261 工 年 6 6 个月 流通 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
精 月 29 受限

密 日

海 2023 新股

301262 看 年 6 6 个月 流通 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
股 月 13 受限

份 日

科 2023 新股

301281 源 年 3 6 个月 流通 31.50 25.10 338 10,647.38 8,483.80 -
制 月 28 受限

药 日

海 2023 新股

301292 科 年 6 1 个月 未上 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 -
新 月 29 内（含） 市

源 日

海 2023 新股

301292 科 年 6 6 个月 流通 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
新 月 29 受限

源 日

301293 三 2023 6 个月 新股 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
博 年 4 流通


脑 月 25 受限

科 日

川 2022 新股

301301 宁 年 12 6 个月 流通 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
生 月 20 受限

物 日

朗 2023 新股

301305 坤 年 5 6 个月 流通 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
环 月 15 受限

境 日

美 2023 新股

301307 利 年 4 6 个月 流通 32.34 31.86 637 20,600.58 20,294.82 -
信 月 14 受限

日

鑫 2023 新股

301310 宏 年 5 6 个月 流通 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
业 月 26 受限

日

威 2023 新股

301315 士 年 6 6 个月 流通 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
顿 月 13 受限

日

鑫 2023 新股

301317 磊 年 1 6 个月 流通 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
股 月 12 受限

份 日

豪 2023 新股

301320 江 年 6 6 个月 流通 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
智 月 1 受限

能 日

新 2023 新股

301323 莱 年 5 6 个月 流通 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
福 月 29 受限

日

曼 2023 新股

301325 恩 年 5 6 个月 流通 76.80 107.95 337 25,881.60 36,379.15 -
斯 月 4 受限

特 日

德 2023 新股

301332 尔 年 5 6 个月 流通 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
玛 月 9 受限

日

301337 亚 2023 6 个月 新股 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
华 年 5 流通


电 月 16 受限

子 日

涛 2023 新股

301345 涛 年 3 6 个月 流通 73.45 46.64 183 13,441.35 8,535.12 -
车 月 10 受限

业 日

南 2023 新股

301355 王 年 6 6 个月 流通 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
科 月 2 受限

技 日

北 2023 新股

301357 方 年 4 6 个月 流通 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
长 月 11 受限

龙 日

湖 2023 新股

301358 南 年 2 6 个月 流通 23.77 42.89 607 14,428.39 26,034.23 -
裕 月 1 受限

能 日

荣 2023 新股

301360 旗 年 4 6 个月 流通 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
科 月 17 受限

技 日

凌 2023 新股

301373 玮 年 1 6 个月 流通 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
科 月 20 受限

技 日

致 2023 新股

301376 欧 年 6 6 个月 流通 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
科 月 14 受限

技 日

蜂 2023 新股

301382 助 年 5 6 个月 流通 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
手 月 9 受限

日

未 2023 新股

301386 来 年 3 6 个月 流通 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
电 月 21 受限

器 日

仁 2023 新股

301395 信 年 6 1 个月 未上 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 -
新 月 21 内（含） 市

材 日

301395 仁 2023 6 个月 新股 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -
信 年 6 流通


新 月 21 受限

材 日

英 2023 新股

301399 特 年 5 6 个月 流通 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
科 月 16 受限

技 日

华 2023 新股

301408 人 年 2 6 个月 流通 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
健 月 22 受限

康 日

阿 2023 新股

301419 莱 年 2 6 个月 流通 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
德 月 2 受限

日

世 2023 新股

301428 纪 年 5 6 个月 流通 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
恒 月 10 受限

通 日

泓 2023 新股

301439 淋 年 3 6 个月 流通 19.99 16.90 623 12,453.77 10,528.70 -
电 月 10 受限

力 日

致 2023 新股

301486 尚 年 6 1 个月 未上 57.66 57.66 3,589 206,941.74 206,941.74 -
科 月 30 内（含） 市

技 日

致 2023 新股

301486 尚 年 6 6 个月 流通 57.66 57.66 399 23,006.34 23,006.34 -
科 月 30 受限

技 日

豪 2023 新股

301488 恩 年 6 1 个月 未上 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
汽 月 26 内（含） 市

电 日

豪 2023 新股

301488 恩 年 6 6 个月 流通 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
汽 月 26 受限

电 日

浙

江 2023 新股

603172 万 年 4 6 个月 流通 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
丰 月 28 受限

股 日

份


晶 2023 新股

688249 合 年 4 6 个月 流通 19.86 18.06 3,777 75,011.22 68,212.62 -
集 月 24 受限

成 日

西 2023 新股

688334 高 年 6 6 个月 流通 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
院 月 9 受限

日

中 2023 新股

688361 科 年 5 6 个月 流通 23.60 64.67 708 16,708.80 45,786.36 -
飞 月 12 受限

测 日

时 2023 新股

688429 创 年 6 6 个月 流通 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
能 月 20 受限

源 日

智 2023 新股

688443 翔 年 6 6 个月 流通 37.88 29.49 997 37,766.36 29,401.53 -
金 月 13 受限

泰 日

中 2023 新股

688469 芯 年 4 6 个月 流通 5.69 5.41 6,645 37,810.05 35,949.45 -
集 月 28 受限

成 日

阿

特 2023

斯 年 6 新股

688472 阳 月 2 6 个月 流通 11.10 17.04 2,303 25,563.30 39,243.12 -
光 日 受限

电

力

用

友

汽 2023 新股

688479 车 年 5 6 个月 流通 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
信 月 4 受限

息 日

科

技

九 2023 新股

688485 州 年 1 6 个月 流通 17.47 15.17 3,580 62,542.60 54,308.60 -
一 月 11 受限

轨 日

688512 慧 2023 6 个月 新股 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -


智 年 5 流通

微 月 8 受限

电 日

子

航

天 2023 新股

688523 环 年 5 6 个月 流通 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
宇 月 26 受限

科 日

技

国 2023 新股

688543 科 年 6 6 个月 流通 43.67 53.05 403 17,599.01 21,379.15 -
军 月 14 受限

工 日

航 2023 新股

688552 天 年 5 6 个月 流通 21.17 23.50 895 18,947.15 21,032.50 -
南 月 8 受限

湖 日

航

天 2023 新股

688562 软 年 5 6 个月 流通 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
件 月 15 受限

股 日

份

天 2023 新股

688570 玛 年 5 6 个月 流通 30.26 25.33 704 21,303.04 17,832.32 -
智 月 29 受限

控 日

西 2023 新股

688576 山 年 5 6 个月 流通 135.80 120.41 223 30,283.40 26,851.43 -
科 月 30 受限

技 日

安 2023

杰 年 5 新股

688581 思 月 12 6 个月 流通 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
医 日 受限

学

芯 2023 新股

688582 动 年 6 6 个月 流通 26.74 40.68 638 17,060.12 25,953.84 -
联 月 21 受限

科 日

新 2023 新股

688593 相 年 5 6 个月 流通 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
微 月 25 受限


日

安 2023

凯 年 6 新股

688620 微 月 15 6 个月 流通 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
电 日 受限

子

双 2023 新股

688623 元 年 5 6 个月 流通 125.88 86.79 158 19,889.04 13,712.82 -
科 月 31 受限

技 日

四

川 2023 新股

688629 华 年 6 6 个月 流通 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
丰 月 16 受限

科 日

技

莱 2023 新股

688631 斯 年 6 6 个月 流通 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
信 月 19 受限

息 日

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 期末 复 复牌

股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备
码 名 日期 原因 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 注
称 期

2023 重大 2023

600530 *ST 年 5 事项 2.49 年 7 2.37 329,200 1,108,358.00 819,708.00 -
交昂 月 4 停牌 月 5

日 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融
负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 6.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产 　 　 　 　 　

银行存款 35,981,334.98 - - - 35,981,334.98

结算备付金 14,846,953.28 - - - 14,846,953.28

存出保证金 234,703.75 - - 3,487,824.00 3,722,527.75

交易性金融资产 - - -496,462,338.77 496,462,338.77

买入返售金融资产 19,984,723.29 - - - 19,984,723.29

应收申购款 - - - 152,465.33 152,465.33

应收清算款 - - - 19,373,985.09 19,373,985.09

资产总计 71,047,715.30 - -519,476,613.19 590,524,328.49

负债 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - 506,529.70 506,529.70

应付管理人报酬 - - - 704,917.63 704,917.63

应付托管费 - - - 117,486.29 117,486.29

应付销售服务费 - - - 196,494.13 196,494.13

其他负债 - - - 1,979,270.37 1,979,270.37

负债总计 - - - 3,504,698.12 3,504,698.12

利率敏感度缺口 71,047,715.30 - -515,971,915.07 587,019,630.37

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产 　 　 　 　

银行存款 34,728,136.46 - - - 34,728,136.46

结算备付金 8,511,291.91 - - - 8,511,291.91

存出保证金 213,415.13 - - - 213,415.13

交易性金融资产 40,808,515.07 - -467,401,162.83 508,209,677.90

应收申购款 - - - 160,991.59 160,991.59

资产总计 84,261,358.57 - -467,562,154.42 551,823,512.99

负债 　 　 　 　 　

应付清算款 - - - 30,558,821.66 30,558,821.66

应付赎回款 - - - 119,585.84 119,585.84

应付管理人报酬 - - - 829,590.18 829,590.18

应付托管费 - - - 138,265.03 138,265.03

应付销售服务费 - - - 89,516.26 89,516.26

其他负债 - - - 1,581,312.93 1,581,312.93

负债总计 - - - 33,317,091.90 33,317,091.90

利率敏感度缺口 84,261,358.57 - -434,245,062.52 518,506,421.09

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 0.00%（2022 年
12 月 31 日：7.87%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日
：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 496,462,338.77 84.57 467,401,162.83 90.14
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 496,462,338.77 84.57 467,401,162.83 90.14

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的


动 影响金额（单位：人民币元）

上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

28,868,490.44 25,536,756.05
5%

业绩比较基准下降

-28,868,490.44 -25,536,756.05
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 493,832,816.39 463,360,573.68

第二层次 1,560,664.06 40,808,515.07

第三层次 1,068,858.32 4,040,589.15

合计 496,462,338.77 508,209,677.90

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。本财务报表已于 2023 年 8 月 30 日
经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 496,462,338.77 84.07

　 其中：股票 496,462,338.77 84.07

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

　 其中：债券 - -

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 19,984,723.29 3.38

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 50,828,288.26 8.61

8 其他各项资产 23,248,978.17 3.94

9 合计 590,524,328.49 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 12,572,870.63 2.14

B 采矿业 11,289,165.00 1.92

C 制造业 346,797,920.15 59.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 10,952,581.00 1.87

E 建筑业 5,932,384.50 1.01


F 批发和零售业 20,382,133.25 3.47

G 交通运输、仓储和邮政业 4,002,682.00 0.68

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 40,298,141.68 6.86

J 金融业 12,242,907.00 2.09

K 房地产业 2,966,364.00 0.51

L 租赁和商务服务业 7,900,757.80 1.35

M 科学研究和技术服务业 5,195,276.13 0.89

N 水利、环境和公共设施管理业 11,521,163.17 1.96

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 797,342.60 0.14

Q 卫生和社会工作 1,522,444.86 0.26

R 文化、体育和娱乐业 1,398,775.00 0.24

S 综合 689,430.00 0.12

　 合计 496,462,338.77 84.57

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002714 牧原股份 126,600 5,336,190.00 0.91

2 002518 科士达 112,100 4,485,121.00 0.76

3 603477 巨星农牧 122,200 4,075,370.00 0.69

4 002536 飞龙股份 270,900 4,063,500.00 0.69

5 600483 福能股份 331,100 3,824,205.00 0.65

6 601633 长城汽车 151,300 3,808,221.00 0.65

7 002885 京泉华 163,800 3,577,392.00 0.61

8 600353 旭光电子 423,160 3,469,912.00 0.59

9 000860 顺鑫农业 100,200 3,375,738.00 0.58

10 601699 潞安环能 206,600 3,371,712.00 0.57

11 605168 三人行 37,120 3,190,092.80 0.54

12 300811 铂科新材 53,460 3,177,662.40 0.54

13 002234 民和股份 173,603 3,161,310.63 0.54

14 300592 华凯易佰 115,800 3,152,076.00 0.54

15 000409 云鼎科技 315,100 3,147,849.00 0.54

16 002371 北方华创 9,500 3,017,675.00 0.51

17 601208 东材科技 233,000 2,959,100.00 0.50

18 002728 特一药业 193,020 2,943,555.00 0.50

19 002356 赫美集团 672,600 2,932,536.00 0.50

20 002179 中航光电 64,290 2,915,551.50 0.50


21 601636 旗滨集团 335,300 2,890,286.00 0.49

22 002779 中坚科技 104,900 2,759,919.00 0.47

23 300638 广和通 116,360 2,639,044.80 0.45

24 300613 富瀚微 46,500 2,638,410.00 0.45

25 603529 爱玛科技 81,646 2,630,634.12 0.45

26 000733 振华科技 27,200 2,607,120.00 0.44

27 688687 北京凯因科技 88,316 2,605,322.00 0.44

28 603757 大元泵业 86,068 2,568,269.12 0.44

29 688078 龙软科技 49,745 2,564,354.75 0.44

30 002056 横店东磁 139,600 2,542,116.00 0.43

31 301030 仕净科技 36,600 2,529,060.00 0.43

32 000778 新兴铸管 607,700 2,479,416.00 0.42

33 603338 浙江鼎力 43,600 2,442,036.00 0.42

34 000739 普洛药业 137,300 2,435,702.00 0.41

35 002311 海大集团 51,400 2,407,576.00 0.41

36 300103 达刚控股 384,400 2,360,216.00 0.40

37 000663 永安林业 189,600 2,309,328.00 0.39

38 000661 长春高新 16,500 2,248,950.00 0.38

39 603300 华铁应急 412,040 2,245,618.00 0.38

40 300411 金盾股份 339,800 2,225,690.00 0.38

41 300419 浩丰科技 355,500 2,225,430.00 0.38

42 000811 冰轮环境 141,100 2,223,736.00 0.38

43 002463 沪电股份 105,600 2,211,264.00 0.38

44 688186 张家港广大特 67,068 2,181,722.04 0.37
材

45 300034 钢研高纳 54,700 2,154,633.00 0.37

46 600426 华鲁恒升 70,100 2,147,163.00 0.37

47 603611 诺力股份 81,500 2,146,710.00 0.37

48 002334 英威腾 166,100 2,116,114.00 0.36

49 300838 浙江力诺 115,300 2,106,531.00 0.36

50 600488 津药药业 374,800 2,106,376.00 0.36

51 600004 白云机场 143,100 2,052,054.00 0.35

52 688658 悦康药业 98,125 2,041,981.25 0.35

53 000568 泸州老窖 9,600 2,011,872.00 0.34

54 605077 华康股份 74,700 1,978,056.00 0.34

55 300779 惠城环保 37,000 1,971,730.00 0.34

56 688529 大连豪森股份 75,484 1,971,642.08 0.34

57 601318 中国平安 41,800 1,939,520.00 0.33

58 300521 爱司凯 151,700 1,937,209.00 0.33

59 000683 远兴能源 268,500 1,930,515.00 0.33

60 000962 东方钽业 157,000 1,923,250.00 0.33

61 300387 富邦股份 263,300 1,916,824.00 0.33

62 002833 弘亚数控 97,400 1,914,884.00 0.33

63 603059 倍加洁 84,000 1,910,160.00 0.33


64 002469 三维化学 307,900 1,893,585.00 0.32

65 603602 纵横通信 153,900 1,891,431.00 0.32

66 601899 紫金矿业 165,800 1,885,146.00 0.32

67 002616 长青集团 366,100 1,874,432.00 0.32

68 002370 亚太药业 458,200 1,869,456.00 0.32

69 000554 泰山石油 327,100 1,841,573.00 0.31

70 688276 长春百克生物 29,400 1,840,440.00 0.31
科技

71 603215 比依股份 101,400 1,819,116.00 0.31

72 002887 绿茵生态 195,900 1,780,731.00 0.30

73 600857 宁波中百 179,300 1,775,070.00 0.30

74 688569 铁科轨道 41,973 1,765,804.11 0.30

75 603551 奥普家居 136,400 1,763,652.00 0.30

76 601336 新华保险 47,900 1,761,283.00 0.30

77 000820 神雾节能 468,500 1,747,505.00 0.30

78 300389 艾比森 85,100 1,733,487.00 0.30

79 300385 雪浪环境 282,700 1,730,124.00 0.29

80 002141 贤丰控股 524,100 1,724,289.00 0.29

81 601168 西部矿业 163,700 1,720,487.00 0.29

82 600276 恒瑞医药 35,900 1,719,610.00 0.29

83 603421 鼎信通讯 163,300 1,706,485.00 0.29

84 300333 兆日科技 256,600 1,701,258.00 0.29

85 300771 智莱科技 154,500 1,682,505.00 0.29

86 300546 雄帝科技 91,100 1,678,973.00 0.29

87 601600 中国铝业 303,500 1,666,215.00 0.28

88 300417 南华仪器 155,100 1,665,774.00 0.28

89 603105 芯能科技 98,100 1,656,909.00 0.28

90 600807 济南高新 558,000 1,646,100.00 0.28

91 002212 天融信 168,900 1,638,330.00 0.28

92 000915 华特达因 45,700 1,612,753.00 0.27

93 603811 诚意药业 126,840 1,576,621.20 0.27

94 000626 远大控股 211,600 1,576,420.00 0.27

95 603669 灵康药业 338,800 1,575,420.00 0.27

96 603810 丰山集团 113,600 1,564,272.00 0.27

97 603909 建发合诚 117,100 1,560,943.00 0.27

98 300004 南风股份 286,500 1,547,100.00 0.26

99 600129 太极集团 26,000 1,546,740.00 0.26

100 000888 峨眉山 A 134,600 1,542,516.00 0.26

101 603328 依顿电子 185,200 1,533,456.00 0.26

102 000516 国际医学 178,200 1,498,662.00 0.26

103 688697 纽威数控装备 57,900 1,495,557.00 0.25

104 688026 洁特生物股份 81,405 1,487,269.35 0.25

105 300126 锐奇股份 227,900 1,479,071.00 0.25

106 300161 华中数控 27,300 1,461,096.00 0.25


107 002072 凯瑞德 233,100 1,459,206.00 0.25

108 002174 游族网络 86,100 1,446,480.00 0.25

109 300908 仲景食品 31,700 1,437,595.00 0.24

110 600729 重庆百货 45,500 1,430,520.00 0.24

111 605009 豪悦护理 29,447 1,413,456.00 0.24

112 002533 金杯电工 172,400 1,406,784.00 0.24

113 300795 米奥会展 33,400 1,393,114.00 0.24

114 688458 美芯晟科技 14,300 1,375,231.00 0.23

115 300443 金雷股份 38,700 1,371,915.00 0.23

116 002737 葵花药业 55,800 1,358,172.00 0.23

117 300405 科隆股份 247,000 1,351,090.00 0.23

118 688550 瑞联新材料 34,020 1,347,192.00 0.23

119 600053 九鼎投资 107,600 1,331,012.00 0.23

120 300262 巴安水务 495,900 1,319,094.00 0.22

121 600323 瀚蓝环境 69,100 1,308,063.00 0.22

122 300540 蜀道装备 47,800 1,294,424.00 0.22

123 300729 乐歌股份 72,300 1,289,832.00 0.22

124 600098 广州发展 208,500 1,288,530.00 0.22

125 300265 通光线缆 121,800 1,264,284.00 0.22

126 002733 雄韬股份 73,000 1,262,170.00 0.22

127 603778 乾景园林 232,900 1,257,660.00 0.21

128 002555 三七互娱 35,900 1,252,192.00 0.21

129 603083 剑桥科技 19,900 1,251,511.00 0.21

130 300037 新宙邦 24,100 1,250,549.00 0.21

131 000928 中钢国际 129,100 1,245,815.00 0.21

132 002937 兴瑞科技 49,900 1,227,540.00 0.21

133 300281 金明精机 227,000 1,216,720.00 0.21

134 002966 苏州银行 185,500 1,215,025.00 0.21

135 603081 大丰实业 65,100 1,196,538.00 0.20

136 300812 易天股份 47,800 1,195,000.00 0.20

137 603659 璞泰来 31,265 1,194,948.30 0.20

138 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 0.20

139 300807 天迈科技 40,400 1,181,700.00 0.20

140 003000 劲仔食品 93,300 1,174,647.00 0.20

141 000922 佳电股份 88,400 1,163,344.00 0.20

142 600725 云维股份 432,300 1,162,887.00 0.20

143 002517 恺英网络 73,600 1,158,464.00 0.20

144 000729 燕京啤酒 92,400 1,152,228.00 0.20

145 002459 晶澳科技 27,100 1,130,070.00 0.19

146 003006 百亚股份 65,000 1,123,200.00 0.19

147 600886 国投电力 87,600 1,108,140.00 0.19

148 300718 长盛轴承 49,300 1,096,925.00 0.19

149 300622 博士眼镜 46,100 1,087,960.00 0.19


150 002877 智能自控 105,700 1,071,798.00 0.18

151 301004 嘉益股份 27,600 1,070,880.00 0.18

152 603889 新澳股份 141,700 1,064,167.00 0.18

153 600845 宝信软件 20,905 1,062,183.05 0.18

154 688676 海南金盘智能 34,900 1,057,121.00 0.18
科技

155 002917 金奥博 85,500 1,056,780.00 0.18

156 300502 新易盛 15,400 1,046,738.00 0.18

157 002130 沃尔核材 128,900 1,046,668.00 0.18

158 605598 上海港湾 19,800 1,042,668.00 0.18

159 300593 新雷能 45,500 1,042,405.00 0.18

160 603713 密尔克卫 11,600 1,033,444.00 0.18

161 300532 今天国际 50,000 1,028,000.00 0.18

162 002338 奥普光电 24,300 1,024,245.00 0.17

163 000066 中国长城 74,000 1,023,420.00 0.17

164 603516 淳中科技 46,400 1,023,120.00 0.17

165 002731 萃华珠宝 71,400 1,018,878.00 0.17

166 003008 开普检测 34,800 999,804.00 0.17

167 002129 TCL 中环 30,000 996,000.00 0.17

168 603266 天龙股份 71,600 995,956.00 0.17

169 002633 申科股份 94,200 987,216.00 0.17

170 603676 卫信康 71,300 985,366.00 0.17

171 603444 吉比特 2,000 982,220.00 0.17

172 688670 金迪克生物 20,860 982,088.80 0.17

173 002709 天赐材料 23,800 980,322.00 0.17

174 600847 万里股份 80,100 978,021.00 0.17

175 003036 泰坦股份 72,500 977,300.00 0.17

176 002605 姚记科技 21,000 975,030.00 0.17

177 000977 浪潮信息 20,000 970,000.00 0.17

178 300950 德固特 45,700 968,840.00 0.17

179 688590 新致软件 42,500 966,025.00 0.16

180 603158 腾龙股份 125,800 963,628.00 0.16

181 002039 黔源电力 68,300 960,981.00 0.16

182 600101 明星电力 100,900 959,559.00 0.16

183 002161 远望谷 184,000 958,640.00 0.16

184 002057 中钢天源 91,100 956,550.00 0.16

185 002105 信隆健康 160,600 955,570.00 0.16

186 688981 中芯国际 18,900 954,828.00 0.16

187 300157 恒泰艾普 296,300 954,086.00 0.16

188 002629 仁智股份 261,300 953,745.00 0.16

189 003017 大洋生物 28,200 948,930.00 0.16

190 603787 新日股份 56,300 946,403.00 0.16

191 600232 金鹰股份 173,300 946,218.00 0.16

192 688305 科德数控 9,400 942,444.00 0.16


193 300689 澄天伟业 39,800 930,126.00 0.16

194 301076 新瀚新材 47,300 928,026.00 0.16

195 002850 科达利 7,000 925,750.00 0.16

196 600626 申达股份 268,200 925,290.00 0.16

197 600815 厦工股份 342,700 925,290.00 0.16

198 002282 博深股份 121,400 921,426.00 0.16

199 002682 龙洲股份 224,800 917,184.00 0.16

200 600356 恒丰纸业 116,700 913,761.00 0.16

201 002256 兆新股份 419,000 913,420.00 0.16

202 300462 华铭智能 77,200 906,328.00 0.15

203 603667 五洲新春 60,800 904,704.00 0.15

204 002136 安纳达 79,100 900,158.00 0.15

205 600250 南纺股份 143,700 892,377.00 0.15

206 603856 东宏股份 67,500 890,325.00 0.15

207 600663 陆家嘴 90,200 890,274.00 0.15

208 603707 健友股份 65,930 890,055.00 0.15

209 002495 佳隆股份 363,000 885,720.00 0.15

210 600965 福成股份 139,900 885,567.00 0.15

211 601233 桐昆股份 66,600 882,450.00 0.15

212 300117 嘉寓股份 283,800 879,780.00 0.15

213 300413 芒果超媒 25,700 879,197.00 0.15

214 002046 国机精工 68,900 879,164.00 0.15

215 600379 宝光股份 85,900 876,180.00 0.15

216 301106 骏成科技 24,500 872,690.00 0.15

217 002643 万润股份 50,100 872,241.00 0.15

218 000534 万泽股份 51,900 870,363.00 0.15

219 300270 中威电子 113,100 865,215.00 0.15

220 301286 侨源股份 29,200 861,400.00 0.15

221 301162 国能日新 10,900 859,792.00 0.15

222 600076 康欣新材 333,900 858,123.00 0.15

223 600984 建设机械 189,700 857,444.00 0.15

224 300491 通合科技 29,800 855,260.00 0.15

225 600036 招商银行 26,000 851,760.00 0.15

226 300408 三环集团 29,000 851,150.00 0.14

227 603040 新坐标 32,000 850,880.00 0.14

228 300711 广哈通信 56,840 850,326.40 0.14

229 601628 中国人寿 24,300 849,528.00 0.14

230 300315 掌趣科技 108,700 847,860.00 0.14

231 300418 昆仑万维 21,000 845,880.00 0.14

232 688793 倍轻松科技 15,600 840,840.00 0.14

233 600419 天润乳业 51,800 840,196.00 0.14

234 601601 中国太保 32,200 836,556.00 0.14

235 603896 寿仙谷 18,800 832,840.00 0.14


236 003011 海象新材 25,700 828,825.00 0.14

237 002957 科瑞技术 40,800 827,016.00 0.14

238 688120 华海清科 3,278 826,219.90 0.14

239 002560 通达股份 86,600 824,432.00 0.14

240 002624 完美世界 48,800 824,232.00 0.14

241 600458 时代新材 68,600 822,514.00 0.14

242 300105 龙源技术 122,400 821,304.00 0.14

243 300580 贝斯特 33,750 819,787.50 0.14

244 600530 交大昂立 329,200 819,708.00 0.14

245 000423 东阿阿胶 15,200 812,440.00 0.14

246 002959 小熊电器 9,700 809,950.00 0.14

247 688085 三友医疗 30,600 803,556.00 0.14

248 002852 道道全 62,100 802,953.00 0.14

249 688601 力芯微股份 17,032 802,207.20 0.14

250 301328 维峰电子 14,028 798,754.32 0.14

251 605098 行动教育 20,140 797,342.60 0.14

252 002439 启明星辰 26,700 794,592.00 0.14

253 300349 金卡智能 57,200 793,936.00 0.14

254 300275 梅安森 56,960 791,744.00 0.13

255 301085 亚康股份 11,200 790,048.00 0.13

256 301391 卡莱特 6,700 785,039.00 0.13

257 300832 新产业 13,300 784,700.00 0.13

258 300747 锐科激光 25,700 783,336.00 0.13

259 002880 卫光生物 20,700 780,390.00 0.13

260 600686 金龙汽车 95,600 778,184.00 0.13

261 301068 大地海洋 23,000 773,030.00 0.13

262 688668 鼎通科技 7,900 772,620.00 0.13

263 603217 元利科技 30,000 772,500.00 0.13

264 003012 东鹏控股 94,000 760,460.00 0.13

265 300280 紫天科技 15,900 759,543.00 0.13

266 301092 争光股份 28,800 753,984.00 0.13

267 300033 同花顺 4,300 753,704.00 0.13

268 002602 世纪华通 99,200 752,928.00 0.13

269 605377 华旺科技 41,400 747,270.00 0.13

270 603163 圣晖系统集成 16,250 744,737.50 0.13
集团

271 000913 钱江摩托 40,800 743,784.00 0.13

272 600066 宇通客车 50,300 741,422.00 0.13

273 301256 华融化学 83,500 739,810.00 0.13

274 601138 工业富联 29,200 735,840.00 0.13

275 603000 人民网 25,000 730,000.00 0.12

276 688019 安集科技 4,420 728,548.60 0.12

277 600089 特变电工 32,500 724,425.00 0.12

278 605218 伟时电子 46,700 723,850.00 0.12


279 002270 华明装备 66,100 723,795.00 0.12

280 002422 科伦药业 24,300 721,224.00 0.12

281 002142 宁波银行 28,500 721,050.00 0.12

282 600861 北京人力 30,300 702,960.00 0.12

283 002595 豪迈科技 20,000 702,600.00 0.12

284 603369 今世缘 13,300 702,240.00 0.12

285 600452 涪陵电力 32,900 700,112.00 0.12

286 603090 宏盛股份 31,100 691,975.00 0.12

287 600212 绿能慧充 73,500 689,430.00 0.12

288 603076 乐惠国际 14,400 688,464.00 0.12

289 600785 新华百货 50,300 683,577.00 0.12

290 301367 怡和嘉业 4,600 682,364.00 0.12

291 688156 路德环境 23,800 682,346.00 0.12

292 300124 汇川技术 10,600 680,626.00 0.12

293 002230 科大讯飞 10,000 679,600.00 0.12

294 300107 建新股份 137,800 673,842.00 0.11

295 000063 中兴通讯 14,700 669,438.00 0.11

296 301376 致欧科技 28,220 668,314.20 0.11

297 688291 金橙子科技 21,089 667,677.74 0.11

298 601689 拓普集团 8,200 661,740.00 0.11

299 300951 博硕科技 12,100 661,023.00 0.11

300 601939 建设银行 105,000 657,300.00 0.11

301 600761 安徽合力 32,900 655,697.00 0.11

302 601288 农业银行 184,800 652,344.00 0.11

303 000425 徐工机械 96,300 651,951.00 0.11

304 000338 潍柴动力 52,200 650,412.00 0.11

305 603187 海容冷链 32,350 646,676.50 0.11

306 002389 航天彩虹 29,000 644,090.00 0.11

307 002767 先锋电子 46,100 644,017.00 0.11

308 300407 凯发电气 70,500 643,665.00 0.11

309 002648 卫星化学 42,900 641,784.00 0.11

310 300490 华自科技 37,300 640,068.00 0.11

311 002262 恩华药业 20,700 638,181.00 0.11

312 600346 恒力石化 44,200 633,386.00 0.11

313 300624 万兴科技 5,400 632,610.00 0.11

314 300403 汉宇集团 57,300 629,727.00 0.11

315 300695 兆丰股份 13,500 628,830.00 0.11

316 600660 福耀玻璃 17,500 627,375.00 0.11

317 300130 新国都 22,000 623,260.00 0.11

318 002631 德尔未来 115,400 623,160.00 0.11

319 001216 华瓷股份 47,100 619,836.00 0.11

320 002003 伟星股份 66,000 617,760.00 0.11

321 300777 中简科技 13,000 614,380.00 0.10


322 688335 复洁环保科技 24,900 611,046.00 0.10

323 600085 同仁堂 10,600 610,136.00 0.10

324 688551 科威尔股份 9,300 609,894.00 0.10

325 300757 罗博特科 6,900 607,269.00 0.10

326 600971 恒源煤电 77,900 606,841.00 0.10

327 002979 雷赛智能 25,500 605,880.00 0.10

328 600116 三峡水利 66,700 605,636.00 0.10

329 600835 上海机电 35,000 601,300.00 0.10

330 688722 同益中新材料 32,321 599,231.34 0.10

331 603357 设计总院 56,640 594,720.00 0.10

332 600566 济川药业 20,400 592,416.00 0.10

333 600509 天富能源 75,800 591,998.00 0.10

334 002777 久远银海 16,500 585,255.00 0.10

335 002353 杰瑞股份 23,200 583,016.00 0.10

336 600547 山东黄金 24,700 579,956.00 0.10

337 688097 博众精工科技 19,100 579,876.00 0.10

338 002920 德赛西威 3,700 576,497.00 0.10

339 301188 力诺特玻 33,700 575,596.00 0.10

340 688516 奥特维科技 3,000 565,200.00 0.10

341 688126 上海硅产业集 27,000 564,300.00 0.10
团

342 300384 三联虹普 32,500 552,175.00 0.09

343 002867 周大生 30,800 547,624.00 0.09

344 300314 戴维医疗 25,500 539,070.00 0.09

345 001255 博菲电气 14,000 533,680.00 0.09

346 300700 岱勒新材 27,900 531,495.00 0.09

347 002730 电光科技 55,400 530,732.00 0.09

348 300510 金冠股份 75,600 527,688.00 0.09

349 603867 新化股份 12,900 522,450.00 0.09

350 603998 方盛制药 41,400 522,054.00 0.09

351 601339 百隆东方 92,800 519,680.00 0.09

352 002066 瑞泰科技 42,800 511,460.00 0.09

353 002271 东方雨虹 18,700 509,762.00 0.09

354 300819 聚杰微纤 36,700 503,157.00 0.09

355 600287 江苏舜天 97,500 498,225.00 0.08

356 300539 横河精密 33,500 496,135.00 0.08

357 605196 华通线缆 69,100 491,992.00 0.08

358 002790 瑞尔特 50,900 488,640.00 0.08

359 002821 凯莱英 4,100 483,226.00 0.08

360 000333 美的集团 8,200 483,144.00 0.08

361 688350 富淼科技 28,300 480,817.00 0.08

362 002783 凯龙股份 57,600 480,384.00 0.08

363 600128 弘业股份 58,300 479,226.00 0.08

364 688121 卓然技术 12,500 467,500.00 0.08


365 002949 华阳国际 32,700 464,994.00 0.08

366 603177 德创环保 37,200 464,256.00 0.08

367 002278 神开股份 87,100 464,243.00 0.08

368 002508 老板电器 18,200 460,278.00 0.08

369 603800 道森股份 16,900 459,680.00 0.08

370 688217 上海睿昂基因 11,400 457,710.00 0.08

371 002372 伟星新材 22,200 455,988.00 0.08

372 300918 南山智尚 33,200 455,836.00 0.08

373 603021 山东华鹏 88,800 453,768.00 0.08

374 300796 贝斯美 37,600 452,328.00 0.08

375 300900 广联航空 15,700 452,317.00 0.08

376 688310 迈得医疗 13,700 448,949.00 0.08

377 603214 爱婴室 27,400 445,798.00 0.08

378 002870 香山股份 13,400 444,478.00 0.08

379 002572 索菲亚 25,300 440,726.00 0.08

380 600522 中天科技 27,700 440,707.00 0.08

381 688300 联瑞新材 9,372 438,141.00 0.07

382 688566 吉贝尔药业 11,200 436,912.00 0.07

383 001979 招商蛇口 33,000 429,990.00 0.07

384 600433 冠豪高新 125,500 427,955.00 0.07

385 300517 海波重科 30,900 427,656.00 0.07

386 603165 荣晟环保 26,500 425,060.00 0.07

387 002940 昂利康 22,000 422,620.00 0.07

388 000923 河钢资源 30,700 414,450.00 0.07

389 603590 康辰药业 12,400 411,680.00 0.07

390 600941 中国移动 4,300 401,190.00 0.07

391 300586 美联新材 31,000 400,210.00 0.07

392 600490 鹏欣资源 107,900 397,072.00 0.07

393 600309 万华化学 4,500 395,280.00 0.07

394 600570 恒生电子 8,900 394,181.00 0.07

395 001215 千味央厨 5,900 392,291.00 0.07

396 000521 长虹美菱 51,300 391,932.00 0.07

397 000703 恒逸石化 57,500 389,850.00 0.07

398 300009 安科生物 38,900 389,000.00 0.07

399 300274 阳光电源 3,300 384,879.00 0.07

400 301257 普蕊斯 6,700 376,540.00 0.06

401 600546 山煤国际 25,600 370,432.00 0.06

402 600746 江苏索普 56,700 370,251.00 0.06

403 300316 晶盛机电 5,200 368,680.00 0.06

404 300750 宁德时代 1,600 366,064.00 0.06

405 688588 凌志软件 23,100 359,205.00 0.06

406 603737 三棵树 5,460 357,193.20 0.06

407 000533 顺钠股份 83,200 353,600.00 0.06


408 002647 仁东控股 62,500 351,875.00 0.06

409 603429 集友股份 38,900 344,654.00 0.06

410 603121 华培动力 38,300 341,253.00 0.06

411 300129 泰胜风能 35,500 340,445.00 0.06

412 002126 银轮股份 19,000 336,300.00 0.06

413 601668 中国建筑 58,200 334,068.00 0.06

414 301058 中粮科工 23,800 332,010.00 0.06

415 605016 百龙创园 13,300 329,308.00 0.06

416 300235 方直科技 26,300 327,435.00 0.06

417 600963 岳阳林纸 44,200 325,754.00 0.06

418 600926 杭州银行 27,400 321,950.00 0.05

419 600584 长电科技 10,200 317,934.00 0.05

420 002918 蒙娜丽莎 20,300 313,432.00 0.05

421 603023 威帝股份 76,700 312,936.00 0.05

422 300688 创业黑马 9,000 312,390.00 0.05

423 300926 博俊科技 13,600 310,624.00 0.05

424 688158 优刻得科技 16,200 305,856.00 0.05

425 300717 华信新材 17,900 305,195.00 0.05

426 688376 美埃科技 7,600 300,124.00 0.05

427 603368 柳药集团 12,000 296,520.00 0.05

428 300308 中际旭创 2,000 294,900.00 0.05

429 688582 芯动联科 6,374 294,685.44 0.05

430 600327 大东方 62,700 291,555.00 0.05

431 603169 兰石重装 38,600 287,184.00 0.05

432 002408 齐翔腾达 44,600 284,102.00 0.05

433 605167 利柏特 28,600 276,848.00 0.05

434 300654 世纪天鸿 21,100 276,832.00 0.05

435 603179 新泉股份 6,300 276,507.00 0.05

436 600285 羚锐制药 17,200 276,232.00 0.05

437 002315 焦点科技 6,900 276,000.00 0.05

438 688127 蓝特光学 15,600 275,028.00 0.05

439 002891 中宠股份 11,300 272,782.00 0.05

440 603486 科沃斯 3,400 264,418.00 0.05

441 600315 上海家化 9,100 263,991.00 0.04

442 002092 中泰化学 39,700 256,065.00 0.04

443 688072 拓荆科技 600 255,582.00 0.04

444 603225 新凤鸣 22,600 249,730.00 0.04

445 603129 春风动力 1,500 242,850.00 0.04

446 600272 开开实业 26,400 238,392.00 0.04

447 301486 致尚科技 3,988 229,948.08 0.04

448 002221 东华能源 24,700 213,655.00 0.04

449 600871 石化油服 105,800 209,484.00 0.04

450 688015 交控科技 11,100 193,917.00 0.03


451 002123 梦网科技 14,500 192,705.00 0.03

452 688012 中微半导体设 1,200 187,740.00 0.03
备

453 601865 福莱特 4,700 180,997.00 0.03

454 002674 兴业科技 14,400 177,840.00 0.03

455 600339 中油工程 43,000 175,010.00 0.03

456 000938 紫光股份 5,100 162,435.00 0.03

457 600968 海油发展 52,700 161,789.00 0.03

458 603267 鸿远电子 2,400 156,720.00 0.03

459 002153 石基信息 10,920 152,880.00 0.03

460 002155 湖南黄金 12,300 150,060.00 0.03

461 688472 阿特斯阳光电 8,273 148,852.32 0.03
力

462 002544 普天科技 6,400 146,560.00 0.02

463 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02

464 002151 北斗星通 4,000 140,640.00 0.02

465 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02

466 688037 芯源微电子 740 126,503.00 0.02

467 000681 视觉中国 6,800 125,052.00 0.02

468 603639 海利尔 6,900 123,648.00 0.02

469 688220 翱捷科技 1,600 120,624.00 0.02

470 600572 康恩贝 17,500 119,875.00 0.02

471 300133 华策影视 16,600 117,694.00 0.02

472 002275 桂林三金 6,500 117,065.00 0.02

473 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02

474 300664 鹏鹞环保 19,900 112,634.00 0.02

475 600557 康缘药业 4,100 112,586.00 0.02

476 000657 中钨高新 11,600 112,404.00 0.02

477 001311 多利科技 1,900 109,117.00 0.02

478 688103 国力股份 1,800 107,838.00 0.02

479 600489 中金黄金 10,300 106,399.00 0.02

480 688255 凯尔达机器人 3,082 104,356.52 0.02

481 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02

482 601137 博威合金 6,600 102,696.00 0.02

483 688007 光峰科技 4,900 102,165.00 0.02

484 300672 国科微 1,200 100,020.00 0.02

485 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02

486 600549 厦门钨业 4,800 91,344.00 0.02

487 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

488 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

489 688249 晶合集成 3,777 68,212.62 0.01

490 688485 九州一轨环科 3,580 54,308.60 0.01

491 688361 中科飞测 708 45,786.36 0.01

492 301325 曼恩斯特 337 36,379.15 0.01


493 688469 中芯集成 6,645 35,949.45 0.01

494 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01

495 688443 智翔金泰 997 29,401.53 0.01

496 688576 西山科技 223 26,851.43 0.00

497 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00

498 301358 湖南裕能 607 26,034.23 0.00

499 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

500 301260 格力博 983 23,228.29 0.00

501 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

502 688543 国科军工 403 21,379.15 0.00

503 688552 航天南湖 895 21,032.50 0.00

504 301307 美利信 637 20,294.82 0.00

505 688581 安杰思医学 163 19,238.89 0.00

506 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

507 688570 天玛智控 704 17,832.32 0.00

508 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

509 301246 宏源药业 571 17,535.41 0.00

510 688562 航天软件股份 726 16,197.06 0.00

511 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

512 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

513 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

514 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

515 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

516 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

517 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

518 688512 慧智微电子 721 13,814.36 0.00

519 688623 双元科技 158 13,712.82 0.00

520 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

521 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

522 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

523 301277 新天地 659 12,857.09 0.00

524 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

525 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

526 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

527 688523 航天环宇科技 472 11,257.20 0.00

528 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

529 301439 泓淋电力 623 10,528.70 0.00

530 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

531 688479 用友汽车信息 332 9,790.68 0.00
科技

532 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

533 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

534 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

535 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00


536 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

537 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

538 301345 涛涛车业 183 8,535.12 0.00

539 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00

540 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

541 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

542 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

543 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

544 688155 先惠技术 127 6,891.02 0.00

545 688358 祥生医疗科技 134 6,834.00 0.00

546 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

547 688478 晶升股份 94 4,465.94 0.00

548 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

549 688356 键凯科技 31 3,303.05 0.00

550 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

551 603172 浙江万丰股份 122 1,967.86 0.00

552 688363 XD 华熙生物 22 1,961.52 0.00

553 603282 亚光科技股份 40 1,380.40 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601702 华峰铝业 18,976,428.00 3.66

2 603477 巨星农牧 14,008,335.00 2.70

3 002371 北方华创 12,629,909.60 2.44

4 002389 航天彩虹 12,506,973.00 2.41

5 601318 中国平安 11,770,558.00 2.27

6 601699 潞安环能 11,718,122.00 2.26

7 688186 张家港广大特 11,394,678.22 2.20
材

8 002459 晶澳科技 11,380,195.40 2.19

9 300034 钢研高纳 11,156,859.00 2.15

10 002517 恺英网络 11,138,388.50 2.15

11 002179 中航光电 10,630,208.00 2.05

12 300059 东方财富 10,335,725.86 1.99

13 300491 通合科技 9,956,152.00 1.92

14 600276 恒瑞医药 9,897,930.94 1.91

15 002518 科士达 9,623,190.00 1.86

16 000661 长春高新 8,930,363.68 1.72

17 603659 璞泰来 8,635,826.00 1.67

18 000516 国际医学 8,488,631.00 1.64

19 600039 四川路桥 8,261,038.00 1.59


20 601601 中国太保 8,049,930.00 1.55

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601702 华峰铝业 19,200,074.00 3.70

2 601318 中国平安 12,814,531.00 2.47

3 002371 北方华创 12,389,023.00 2.39

4 002389 航天彩虹 12,364,339.00 2.38

5 600276 恒瑞医药 11,913,491.30 2.30

6 002517 恺英网络 11,520,414.17 2.22

7 002459 晶澳科技 11,421,829.24 2.20

8 601601 中国太保 10,744,981.00 2.07

9 300015 爱尔眼科 10,338,326.30 1.99

10 603876 鼎胜新材 9,995,239.92 1.93

11 300491 通合科技 9,949,305.00 1.92

12 603477 巨星农牧 9,823,120.00 1.89

13 600039 四川路桥 9,616,981.00 1.85

14 688186 张家港广大特 9,462,389.68 1.82
材

15 603659 璞泰来 9,432,681.85 1.82

16 300059 东方财富 9,279,876.40 1.79

17 002179 中航光电 8,898,040.00 1.72

18 601628 中国人寿 8,611,389.00 1.66

19 601699 潞安环能 8,317,685.00 1.60

20 300575 中旗股份 8,266,337.70 1.59

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,020,567,149.74

卖出股票收入（成交）总额 2,011,960,379.97

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，以及适当对冲系统性风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股
票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,722,527.75

2 应收清算款 19,373,985.09

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 152,465.33

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 23,248,978.17

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数（户 金份额

） 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中欧数据

挖掘混合 32,117 5,290.31 57,384,430.26 33.77% 112,524,544.03 66.23%
A
中欧数据

挖掘混合 66,127 3,108.62 151,010,989.21 73.46% 54,552,450.78 26.54%
C

合计 98,244 3,821.84 208,395,419.47 55.50% 167,076,994.81 44.50%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理 中欧数据挖掘混合 A 2,028,921.14 1.19%
人所有从

业人员持 中欧数据挖掘混合 C 9,618.25 0.00%
有本基金

　 合计 2,038,539.39 0.54%

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员持有本基金 C 类份额的实际比例为 0.0047%，上表展示的比例系四舍五入后的结果。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基中欧数据挖掘混合 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 中欧数据挖掘混合 C -

　 合计 0

本基金基金经理持有本 中欧数据挖掘混合 A 10~50

开放式基金 中欧数据挖掘混合 C -


　 合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧数据挖掘混合 A 中欧数据挖掘混合 C

基金合同生效日

（2016 年 1 月 13 日） 506,409,681.98 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 210,546,961.64 131,209,920.03
额总额

本报告期基金总申购 47,095,843.91 145,638,542.78
份额

减：本报告期基金总 87,733,831.26 71,285,022.82
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 169,908,974.29 205,563,439.99
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

浙商证券 1 732,649,740. 18.22 535,782.83 18.49 -
70

中信建投 2 662,634,263. 16.47 484,592.53 16.73 -
59

财通证券 1 437,254,047. 10.87 319,764.89 11.04 -
07

德邦证券 2 409,999,641. 10.19 277,962.36 9.60 -
75

东北证券 2 244,421,481. 6.08 178,748.22 6.17 -
02

光大证券 1 181,336,309. 4.51 132,610.91 4.58 -
00

东方财富 1 153,255,367. 3.81 112,074.48 3.87 -
05

中泰证券 2 143,911,804. 3.58 105,244.14 3.63 -
83

兴业证券 1 141,286,924. 3.51 103,317.94 3.57 -
92

中金公司 1 136,084,225. 3.38 99,515.01 3.44 -
41

西南证券 1 136,039,003. 3.38 99,488.05 3.43 -
04

国都证券 3 132,205,163. 3.29 96,676.66 3.34 -


14

国泰君安 1 126,736,256. 3.15 92,683.56 3.20 -
43

申万宏源 1 112,939,159. 2.81 60,005.33 2.07 -
证券 55

国金证券 1 93,404,780.2 2.32 68,307.39 2.36 -
8

民生证券 2 89,904,338.7 2.24 65,749.30 2.27 -
8

天风证券 1 88,096,400.6 2.19 64,421.61 2.22 -
8

安信证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

本报
国海证券 1 - - - - 告期
新增
1 个

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

本报
中信证券 2 - - - - 告期
新增
1 个

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

浙商证 - - 1,415,360,00 65.27 - -


券 0.00

中信建 - - - - - -
投

财通证 - - 308,000,000. 14.20 - -
券 00

德邦证 - - 94,000,000.0 4.33 - -
券 0

东北证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富

中泰证 - - - - - -
券

兴业证 - - 72,000,000.0 3.32 - -
券 0

中金公 - - 83,999,000.0 3.87 - -
司 0

西南证 - - - - - -
券

国都证 - - 63,100,000.0 2.91 - -
券 0

国泰君 - - - - - -
安

申万宏 - - - - - -
源证券

国金证 - - - - - -
券

民生证 - - 72,000,000.0 3.32 - -
券 0

天风证 - - 60,000,000.0 2.77 - -
券 0

安信证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

川财证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -


券

广发证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

西部证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-01-20

2022 年第四季度报告提示性公告

2 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型 中国证监会指定媒介 2023-01-20

证券投资基金 2022 年第四季度报告

3 中欧基金管理有限公司部分部门办公 中国证监会指定媒介 2023-02-17

地址变更公告

4 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型 中国证监会指定媒介 2023-03-31

证券投资基金 2022 年年度报告

5 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-03-31

2022 年年度报告

6 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-04-22

2023 年第一季度报告的提示性公告

7 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型 中国证监会指定媒介 2023-04-22

证券投资基金 2023 年第 1 季度报告

8 中欧基金管理有限公司关于公司股权 中国证监会指定媒介 2023-06-03

变更的公告

9 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型 中国证监会指定媒介 2023-06-29

证券投资基金基金产品资料概要更新


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额
超过 20%的时 份额 份额 份额 占比
间区间

2023 年 01 月

01 日至 2023

年 02 月 15 70,111,23 120,859, 54,611,23 136,359,440.8 36.32
机构 1 日;2023 年 03 6.26 440.81 6.26 1 %
月 06 日至

2023 年 06 月

30 日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
　　客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

　

　

中欧基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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