中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:中科沃土基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日至2023年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注......21
§7 投资组合报告......54

7.1 期末基金资产组合情况 ......54

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......54

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......55

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......69

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......71

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......71

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......71

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......72

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......72

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......72

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......72

7.12 投资组合报告附注......72
§8 基金份额持有人信息 ......73


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......73

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......73

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......74
§9 开放式基金份额变动 ......74
§10 重大事件揭示 ......74

10.1 基金份额持有人大会决议......75

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......75

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......75

10.4 基金投资策略的改变 ......75

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......75

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......75

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......75

10.8 其他重大事件......76
§11 影响投资者决策的其他重要信息......78

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......78
§12 备查文件目录 ......78

12.1 备查文件目录......78

12.2 存放地点 ......78

12.3 查阅方式 ......78

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中科沃土沃嘉混合

基金主代码 004763

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年12月06日

基金管理人 中科沃土基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 596,867,248.53份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中科沃土沃嘉混合A 中科沃土沃嘉混合C

下属分级基金的交易代码 004763 004764

报告期末下属分级基金的份额总额 326,571,692.07份 270,295,556.46份

2.2 基金产品说明

本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市
投资目标 场、债券市场投资策略，充分挖掘潜在的投资机会，
追求基金资产长期稳定增值。

通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在
把握经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类
在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特
征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及
投资策略 资产的稳健增长。基于稳健投资的理念，投资于优选
行业中的绩优股票；对于债券投资，采用期限结构策
略、信用策略、可转换债券投资策略等；适当参与股
指期货、权证、国债期货等金融衍生品的投资，进行
分散投资，力求实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数（全价）
收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收

益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场


基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中科沃土基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司

信息披 姓名 李峰 朱巍

露负责 联系电话 0757-86208608 0571-87659806

人 电子邮箱 lifeng0214@richlandasm.com. zhuwei@czbank.com

cn

客户服务电话 400-018-3610 95527

传真 0757-86208604 0571-88268688

佛山市南海区桂城街道桂澜

注册地址 北路6号千灯湖创投小镇核心 杭州市萧山区鸿宁路1788号
区（自编号）十三座（B4）

佛山市南海区桂城街道桂澜

办公地址 北路6号千灯湖创投小镇核心 杭州市拱墅区环城西路76号
区（自编号）十三座（B4）

邮政编码 528200 310006

法定代表人 智会杰 陆建强

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券日报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 http://www.richlandasm.com.cn
址
基金中期报告备置地 佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区
点 （自编号）十三座（B4）

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中科沃土基金管理有限公司 佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号
千灯湖创投小镇核心区（自编号）


十 三座（ B4）

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

中科沃土沃嘉混合 中科沃土沃嘉混合
A C

本期已实现收益 5,644,216.01 3,041,282.57

本期利润 11,442,599.76 5,756,229.98

加权平均基金份额本期利润 0.0296 0.0235

本期加权平均净值利润率 2.34% 1.90%

本期基金份额净值增长率 2.02% 1.92%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 87,674,680.84 63,940,687.23

期末可供分配基金份额利润 0.2685 0.2366

期末基金资产净值 414,246,372.91 334,236,243.69

期末基金份额净值 1.2685 1.2366

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 26.85% 23.66%

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中科沃土沃嘉混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.61% 0.17% 0.68% 0.43% -0.07% -0.26%

过去三个月 0.19% 0.16% -2.10% 0.41% 2.29% -0.25%

过去六个月 2.02% 0.16% 0.34% 0.42% 1.68% -0.26%

过去一年 1.99% 0.16% -6.53% 0.49% 8.52% -0.33%

过去三年 16.12% 0.57% -1.21% 0.60% 17.33% -0.03%

自基金合同 26.85% 0.74% 5.22% 0.62% 21.63% 0.12%
生效起至今
中科沃土沃嘉混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.59% 0.17% 0.68% 0.43% -0.09% -0.26%

过去三个月 0.14% 0.16% -2.10% 0.41% 2.24% -0.25%

过去六个月 1.92% 0.16% 0.34% 0.42% 1.58% -0.26%

过去一年 1.79% 0.16% -6.53% 0.49% 8.32% -0.33%

过去三年 15.53% 0.57% -1.21% 0.60% 16.74% -0.03%

自基金合同

生效起至今 23.66% 0.74% 5.22% 0.62% 18.44% 0.12%

注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同于 2017 年 12 月 6 日生效，按基金合同和招募说明书的约定，本基金的
建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937号文批准，于2015年9月6日正式成立，注册资本2.42亿元，是国内第100家公募基金管理公司，也是一家拥有PE背景的公募基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化基因，始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营原则，遵循诚信、规范、稳健的经营方针，崇尚价值投资理念和长期、平稳、盈利的投资风格，致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理财服务，创造成长价值，汇聚阳光财富。截至2023年6月30日，中科沃土旗下共管理6只开放式基金：中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金和中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

理学硕士，曾任广东东阳
光药业研究院研发工程

师，广东中科招商创业投
资管理有限公司公募筹备
组组员，现任中科沃土基
孟禄 权益研究部副总经理（主 金管理有限公司权益研究
2019-1 - 7 部副总经理（主持工作），
程 持工作） 1-08 年 中科沃土沃嘉灵活配置混
合型证券投资基金和中科
沃土转型升级灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。中国国籍，具有基金
从业资格。

李欣 固定收益部副总经理（主 8 国际经济法硕士。曾任粤
2021-0 - 开证券（原联讯证券）固
桐 持工作） 4-09 年 定收益部交易员、资产管


理部投资经理，北京康思
资本管理有限公司投资交
易部投资总监，现任中科
沃土基金管理有限公司固
定收益部副总经理（主持
工作）、中科沃土货币市
场基金、中科沃土沃盛纯
债债券型证券投资基金和
中科沃土沃嘉灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。中国国籍，具有基金
从业资格。

金融学硕士。曾任北京康
思资本管理有限公司债券
交易员、投资经理、投资
总监，首建投信和（北京）
资产管理有限公司常务副
总经理，北京康思资本管
理有限公司副总经理，现
董清 任中科沃土基金管理有限
固定收益部基金经理 2022-0 - 9 公司中科沃土沃盛纯债债
源 4-29 年 券型证券投资基金、中科
沃土沃嘉灵活配置混合型
证券投资基金、中科沃土
货币市场基金、中科沃土
沃安中短期利率债债券型
证券投资基金基金经理。
中国国籍，具有基金从业
资格。

注：1.此处的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信
于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

债券方面：

一季度，国内疫情态势逐步好转，经济预期向好。银行信贷投放积极，票据利率维持相对高位，资金利率中枢上移，央行降准。国外方面爆发以硅谷银行、瑞信银行为代表的金融风险事件，短端利率震荡上行，但现实经济修复斜率弱于预期，中长端利率维持窄幅震荡的格局。

二季度，宏观经济、金融等数据弱于预期，经济恢复斜率继续放缓，同时叠加预期转弱，人民币兑美元汇率贬值，银行间资金面维持相对宽松，银行降低存款利率，央行降息等多因素共同影响，各期限债券收益率均震荡下行，债券市场维持偏牛市格局。
报告期内，本基金积极采用久期策略、票息策略及骑乘策略，辅以交易等多种手段，在防范利率回调风险的同时，提高组合的收益。

权益方面：

2023年上半年的A股，有涨有跌结构分化。板块之间的分化较大，TMT上涨较明显，截至6月30日，通信、传媒、计算机涨幅均超过27%。然而食品饮料、医药等消费板块自2月下旬开始持续调整，受权重影响，沪深300指数年初至今基本持平未取得正收益。这一结果的出现主要是宏观经济与中观产业趋势联合作用产生。宏观经济在一季度脉冲式复苏后边际走弱，出口逐步走弱，消费受多因素影响复苏低于预期，出现消费降级现象，这导致顺经济周期板块持续调整。在经济亮点较少的背景下，中观产业ChatGPT的面世
与创新性吸引了市场的目光，伴随着产业上各类Al模型的发布、硬件建设与应用的探索，TMT板块走出了趋势性上涨行情。

报告期内，权益资产和债券资产优化配置，权益仓位采用中性仓位运作，在市场分化行情下对TMT板块仓位保守未能取得正收益，后续我们也将加强行业研究与改进投资体系来更好适应多变的市场。考虑到目前权益市场悲观要素讨论比较充分，这也导致权益市场处于历史相对低位，市场或将进入反应经济新的边际变化阶段。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中科沃土沃嘉混合A基金份额净值为1.2685元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.02%，同期业绩比较基准收益率为0.34%；截至报告期末中科沃土沃嘉混合C基金份额净值为1.2366元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.92%，同期业绩比较基准收益率为0.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，债券方面：货币政策有望稳健积极，降准、降息值得期待，财政政策预计更加积极，资金面大概率延续宽松态势，房地产行业有机会得到政策的进一步放松和支持，但短期内扭转下行趋势难度依然较大。在目前的全球环境下，出口难度依然存在。居民端消费能力差，消费预期弱的局面能否扭转依然存在变数，在此背景下，长端国债收益率有望继续震荡下行，不排除未来突破年内新低的可能性。

权益方面：经济刺激政策落地有望加速与显现效果，7月份政治局会议显示出对经济与产业结构的发展思路。因此我们对权益市场保持乐观，建议投资上也保持定力，坚持投资体系，逢低加大权益配置。重点关注以下方面：

1）ChatGPT平台及其与行业应用结合带来的生产力变革机遇下的投资机会；

2）大安全（信创、半导体、机械设备）；

3）中国特色估值体系与“一带一路”（央企、建筑）；

4）估值性价比较高的顺周期板块。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规的要求履行估值和净值计算的复核责任。

本基金管理人已制定基金估值和份额计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；设有估值委员会，负责指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运营等方面的专业胜任能力。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟
悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。基金管理人改变估值技术，导致基金净值变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性资询会计师事务所的专业意见。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期未进行利润分配，符合合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，无相关预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人--中科沃土基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中科沃土基金管理有限公司编制和披露的中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 41,187,729.28 27,537,774.65

结算备付金 3,225,137.04 4,950,793.77

存出保证金 33,070.41 35,329.10

交易性金融资产 6.4.7.2 679,159,166.19 822,411,028.16

其中：股票投资 145,939,597.02 154,828,973.25

基金投资 - -

债券投资 533,219,569.17 667,582,054.91

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 48,007,101.37 115,939,650.32

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 686,096.82 7,162,113.35

应收股利 - -

应收申购款 592.04 284.14

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 772,298,893.15 978,036,973.49

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末


2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 23,002,117.81 60,021,568.94

应付清算款 - 159,681.56

应付赎回款 3,833.41 -

应付管理人报酬 462,142.57 685,256.46

应付托管费 86,651.74 128,485.58

应付销售服务费 50,713.80 51,974.66

应付投资顾问费 - -

应交税费 46,891.64 81,843.46

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 163,925.58 409,694.09

负债合计 23,816,276.55 61,538,504.75

净资产：

实收基金 6.4.7.7 596,867,248.53 743,070,613.89

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 151,615,368.07 173,427,854.85

净资产合计 748,482,616.60 916,498,468.74

负债和净资产总计 772,298,893.15 978,036,973.49

注：报告截止日2023年06月30日，基金份额总额596,867,248.53份，其中:A类基金份额净值1.2685元，A类基金份额326,571,692.07份；C类基金份额净值1.2366元，C类基金份额270,295,556.46份。
6.2 利润表
会计主体：中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间


2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 22,004,098.55 12,218,397.86

1.利息收入 2,060,954.84 11,661,137.84

其中：存款利息收入 6.4.7.9 84,575.96 235,083.49

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产 1,976,378.88 11,426,054.35
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 11,427,965.47 9,110,795.95
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -2,342,760.14 -2,431,820.92

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 12,053,439.15 10,042,080.43

资产支持证券投资

收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 49,103.81 -

股利收益 6.4.7.16 1,668,182.65 1,500,536.44

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 8,513,331.16 -8,553,628.00
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 1,847.08 92.07
号填列）


减：二、营业总支出 4,805,268.81 5,114,848.54

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,144,802.99 3,958,444.68

2．托管费 6.4.10.2.2 589,650.57 742,208.43

3．销售服务费 6.4.10.2.3 299,669.09 298,993.46

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 593,402.60 1,398.97

其中：卖出回购金融资产

支出 593,402.60 1,398.97

6．信用减值损失 6.4.7.19 - -

7．税金及附加 38,084.91 5,942.85

8．其他费用 6.4.7.20 139,658.65 107,860.15

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 17,198,829.74 7,103,549.32

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 17,198,829.74 7,103,549.32
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 17,198,829.74 7,103,549.32

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 743,070,613.89 - 173,427,854.85 916,498,468.74
值）

加：会计政策变 - - - -
更


前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 743,070,613.89 - 173,427,854.85 916,498,468.74
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -146,203,365.36 - -21,812,486.78 -168,015,852.14
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 17,198,829.74 17,198,829.74

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -146,203,365.36 - -39,011,316.52 -185,214,681.88
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 171,111,884.23 - 41,105,974.62 212,217,858.85
购款

2.基金 -317,315,249.59 - -80,117,291.14 -397,432,540.73
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 596,867,248.53 - 151,615,368.07 748,482,616.60
值）


上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 823,056,036.37 - 186,231,975.89 1,009,288,012.2
值） 6

加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 823,056,036.37 - 186,231,975.89 1,009,288,012.2
值） 6

三、本期增减变

动额（减少以 33,488.85 - 7,108,725.41 7,142,214.26
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 7,103,549.32 7,103,549.32

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 33,488.85 - 5,176.09 38,664.94
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 407,410.85 - 79,237.25 486,648.10
购款

2.基金 -373,922.00 - -74,061.16 -447,983.16
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值

变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 823,089,525.22 - 193,340,701.30 1,016,430,226.5
值） 2

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

智会杰 智会杰 李峰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]第625号关于准予《中科沃土沃嘉灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中科沃土基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币205,055,950.09元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 安永华明(2017)验字第61247680_G05号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年12月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为205,162,272.11份基金份额，其中认购资金利息折合106,322.02份基金份额。本基金的基金管理人为中科沃土基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司(以下简称"浙商银行")。

根据《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票占基金资产的比例为0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 41,187,729.28

等于：本金 41,185,527.42

加：应计利息 2,201.86

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 41,187,729.28

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 172,038,673.37 - 145,939,597.02 -26,099,076.35

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 521,926,221.89 8,764,769.17 533,219,569.17 2,528,578.11
合计 521,926,221.89 8,764,769.17 533,219,569.17 2,528,578.11

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 693,964,895.26 8,764,769.17 679,159,166.19 -23,570,498.24

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 48,007,101.37 -

银行间市场 - -

合计 48,007,101.37 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末


2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 2.50

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 53,264.43

其中：交易所市场 42,335.52

银行间市场 10,928.91

应付利息 -

预提费用-审计费 42,151.28

预提费用-信息披露费 59,507.37

预提费用-账户维护费 9,000.00

合计 163,925.58

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 中科沃土沃嘉混合A

金额单位：人民币元

项目 本期

(中科沃土沃嘉混合A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 496,608,444.44 496,608,444.44

本期申购 28,996,303.90 28,996,303.90

本期赎回（以“-”号填列） -199,033,056.27 -199,033,056.27

本期末 326,571,692.07 326,571,692.07

6.4.7.7.2 中科沃土沃嘉混合C

金额单位：人民币元

项目 本期

(中科沃土沃嘉混合C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 246,462,169.45 246,462,169.45

本期申购 142,115,580.33 142,115,580.33


本期赎回（以“-”号填列） -118,282,193.32 -118,282,193.32

本期末 270,295,556.46 270,295,556.46

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 中科沃土沃嘉混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中科沃土沃嘉混合A)

本期期初 136,112,603.43 -15,253,006.11 120,859,597.32

本期利润 5,644,216.01 5,798,383.75 11,442,599.76

本期基金份额交易产

生的变动数 -47,668,947.53 3,041,431.29 -44,627,516.24

其中：基金申购款 8,324,101.65 -585,356.75 7,738,744.90

基金赎回款 -55,993,049.18 3,626,788.04 -52,366,261.14

本期已分配利润 - - -

本期末 94,087,871.91 -6,413,191.07 87,674,680.84

6.4.7.8.2 中科沃土沃嘉混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中科沃土沃嘉混合C)

本期期初 59,813,074.03 -7,244,816.50 52,568,257.53

本期利润 3,041,282.57 2,714,947.41 5,756,229.98

本期基金份额交易产

生的变动数 6,109,799.51 -493,599.79 5,616,199.72

其中：基金申购款 35,554,775.93 -2,187,546.21 33,367,229.72

基金赎回款 -29,444,976.42 1,693,946.42 -27,751,030.00

本期已分配利润 - - -

本期末 68,964,156.11 -5,023,468.88 63,940,687.23

6.4.7.9 存款利息收入


单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 44,913.96

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 39,391.12

其他 270.88

合计 84,575.96

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 66,833,165.05

减：卖出股票成本总额 69,020,118.21

减：交易费用 155,806.98

买卖股票差价收入 -2,342,760.14

6.4.7.11 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 12,417,951.96

债券投资收益——买卖债券（债转股 -364,512.81
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -


合计 12,053,439.15

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 1,110,057,755.88
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 1,088,459,109.76
付）成本总额

减：应计利息总额 21,948,131.43

减：交易费用 15,027.50

买卖债券差价收入 -364,512.81

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023年01月01日至2023年06月30日

期货投资 49,103.81

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日


股票投资产生的股利收益 1,668,182.65

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,668,182.65

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 8,513,331.16

——股票投资 6,300,626.03

——债券投资 2,212,705.13

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 8,513,331.16

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 1,847.08

合计 1,847.08

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.19 信用减值损失


本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 42,151.28

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费-中债登 9,000.00

其他 20,600.00

账户维护费-上清所 8,400.00

合计 139,658.65

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中科沃土基金管理有限公司("中科沃土 基金管理人、基金注册登记机构、基金销
基金") 售机构

浙商银行股份有限公司("浙商银行") 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的基金交易。6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 3,144,802.99 3,958,444.68

其中：支付销售机构的客户维护费 10,394.05 2,469.14

注：支付基金管理人中科沃土基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.80% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 589,650.57 742,208.43

注：支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中科沃土沃嘉混合A 中科沃土沃嘉混合C 合计

中科沃土

基金管理 0.00 293,771.15 293,771.15
有限公司
浙商银行

股份有限 0.00 0.00 0.00
公司

合计 0.00 293,771.15 293,771.15

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中科沃土沃嘉混合A 中科沃土沃嘉混合C 合计

中科沃土

基金管理 0.00 298,211.31 298,211.31
有限公司
浙商银行

股份有限 0.00 45.75 45.75
公司

合计 0.00 298,257.06 298,257.06

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中科沃土基金，再由中科沃土基金计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类的基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浙商银行 41,187,729.28 44,913.96 269,316.75 131,706.83
股份有限

公司
注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

仁信 6个 新股

3013 2023- 交易 未上 26.68 26.68 4,676 124,7 124,7 -

95 新材 06-21 日 市 55.68 55.68

海科 6个 新股

3012 2023- 交易 未上 19.99 19.99 5,241 104,7 104,7 -

92 新源 06-29 日 市 67.59 67.59

豪恩 6个 新股

3014 2023- 交易 未上 39.78 39.78 2,356 93,72 93,72 -

88 汽电 06-26 日 市 1.68 1.68

天承 6个 新股

6886 2023- 交易 未上 55.00 55.00 1,251 68,80 68,80 -

03 科技 06-30 日 市 5.00 5.00

晶合 6个 科创

6882 2023- 板打 19.86 18.06 4,196 83,33 75,77 -

49 集成 04-24 月 新限 2.56 9.76


售

恒工 7个 新股

3012 2023- 交易 未上 36.90 36.90 1,775 65,49 65,49 -

61 精密 06-29 日 市 7.50 7.50

科创

6883 中科 2023- 6个 板打 17,65 48,37

61 飞测 05-12 月 新限 23.60 64.67 748 2.80 3.16 -

售

科创

6884 阿特 2023- 6个 板打 30,11 46,22

72 斯 06-02 月 新限 11.10 17.04 2,713 4.30 9.52 -

售

科创

6884 中芯 2023- 6个 板打 45,15 42,92

69 集成 04-28 月 新限 5.69 5.41 7,935 0.15 8.35 -

售

创业

3012 格力 2023- 6个 板打 30.85 23.63 1,793 55,31 42,36 -

60 博 01-20 月 新限 4.05 8.59

售

创业

3013 湖南 2023- 6个 板打 23.77 42.89 954 22,67 40,91 -

58 裕能 02-01 月 新限 6.58 7.06

售

创业

3013 曼恩 2023- 6个 板打 76.80 107.9 364 27,95 39,29 -

25 斯特 05-04 月 新限 5 5.20 3.80

售

0012 陕西 2023- 6个 新股 36,16 35,44

86 能源 03-31 月 锁定 9.60 9.41 3,767 3.20 7.47 -

科创

6881 中船 2023- 6个 板打 28,77 30,35

46 特气 04-13 月 新限 36.15 38.13 796 5.40 1.48 -

售


科创

6884 南芯 2023- 6个 板打 39.99 36.71 824 32,95 30,24 -

84 科技 03-28 月 新限 1.76 9.04

售

创业

3012 明阳 2023- 6个 板打 38.13 31.03 940 35,84 29,16 -

91 电气 06-21 月 新限 2.20 8.20

售

科创

6883 颀中 2023- 6个 板打 12.10 12.07 2,361 28,56 28,49 -

52 科技 04-11 月 新限 8.10 7.27

售

创业

3013 鑫宏 2023- 6个 板打 67.28 65.43 409 27,51 26,76 -

10 业 05-26 月 新限 7.52 0.87

售

科创

6885 芯动 2023- 6个 板打 17,32 26,36

82 联科 06-21 月 新限 26.74 40.68 648 7.52 0.64 -

售

创业

3012 三博 2023- 6个 板打 9,85 23,78

93 脑科 04-25 月 新限 29.60 71.42 333 6.80 2.86 -

售

科创

6885 索辰 2023- 6个 板打 165.8 122.1 32,16 23,68

07 科技 04-10 月 新限 2 1 194 8.36 9.34 -

售

创业

3013 真兰 2023- 6个 板打 28,35 23,61

03 仪表 02-13 月 新限 26.80 22.32 1,058 4.40 4.56 -

售

0012 中电 2023- 6个 新股 11.88 21.02 1,088 12,92 22,86 -

87 港 03-30 月 锁定 5.44 9.76


科创

6885 航天 2023- 6个 板打 21.17 23.50 956 20,23 22,46 -

52 南湖 05-08 月 新限 8.52 6.00

售

科创

6885 天玛 2023- 6个 板打 30.26 25.33 884 26,74 22,39 -

70 智控 05-29 月 新限 9.84 1.72

售

科创

6885 国科 2023- 6个 板打 43.67 53.05 410 17,90 21,75 -

43 军工 06-14 月 新限 4.70 0.50

售

创业

3013 绿通 2023- 6个 板打 87.30 53.24 392 34,21 20,87 -

22 科技 02-27 月 新限 9.71 0.08

售

科创

6884 美芯 2023- 6个 板打 16,57 20,05

58 晟 05-15 月 新限 75.00 90.76 221 5.00 7.96 -

售

科创

6885 安杰 2023- 6个 板打 125.8 118.0 20,50 19,23

81 思 05-12 月 新限 0 3 163 5.40 8.89 -

售

创业

3012 宏源 2023- 6个 板打 31,05 19,07

46 药业 03-10 月 新限 50.00 30.71 621 0.00 0.91 -

售

创业

3013 鑫磊 2023- 6个 板打 14,34 18,16

17 股份 01-12 月 新限 20.67 26.17 694 4.98 1.98 -

售

3013 天键 2023- 6个 创业 46.16 35.72 493 22,75 17,60 -

83 股份 05-31 月 板打 6.88 9.96


新限

售

6010 中信 2023- 6个 新股 6.58 7.58 2,295 15,10 17,39 -

61 金属 03-30 月 锁定 1.10 6.10

科创

6885 航天 2023- 6个 板打 9,20 16,19

62 软件 05-15 月 新限 12.68 22.31 726 5.68 7.06 -

售

创业

3014 泓淋 2023- 6个 板打 18,97 16,03

39 电力 03-10 月 新限 19.99 16.90 949 0.51 8.10 -

售

科创

6886 双元 2023- 6个 板打 125.8 22,40 15,44

23 科技 05-31 月 新限 8 86.79 178 6.64 8.62 -

售

创业

3013 德尔 2023- 6个 板打 14.81 13.73 1,122 16,61 15,40 -

32 玛 05-09 月 新限 6.82 5.06

售

创业

3014 华人 2023- 6个 板打 16.24 16.95 879 14,27 14,89 -

08 健康 02-22 月 新限 4.96 9.05

售

创业

3013 朗坤 2023- 6个 板打 25.25 19.69 753 19,01 14,82 -

05 环境 05-15 月 新限 3.25 6.57

售

创业

3014 阿莱 2023- 6个 板打 24.80 43.85 330 8,18 14,47 -

19 德 02-02 月 新限 4.00 0.50

售

6883 西高 2023- 6个 科创 14.16 16.21 888 12,57 14,39 -

34 院 06-09 月 板打 4.08 4.48


新限

售

科创

6885 新相 2023- 6个 板打 10,72 13,99

93 微 05-25 月 新限 11.18 14.59 959 1.62 1.81 -

售

创业

3013 光大 2023- 6个 板打 17,90 13,92

87 同创 04-10 月 新限 58.32 45.36 307 4.24 5.52 -

售

创业

3013 仁信 2023- 6个 板打 13,87 13,87

95 新材 06-21 月 新限 26.68 26.68 520 3.60 3.60 -

售

创业

3012 金杨 2023- 6个 板打 16,26 13,81

10 股份 06-21 月 新限 57.88 49.17 281 4.28 6.77 -

售

科创

6885 慧智 2023- 6个 板打 15,08 13,81

12 微 05-08 月 新限 20.92 19.16 721 3.32 4.36 -

售

创业

3013 蜂助 2023- 6个 板打 9,71 13,39

82 手 05-09 月 新限 23.80 32.84 408 0.40 8.72 -

售

科创

6884 华曙 2023- 6个 板打 11,14 13,16

33 高科 04-07 月 新限 26.66 31.50 418 3.88 7.00 -

售

科创

6886 华丰 2023- 6个 板打 9.26 18.59 708 6,55 13,16 -

29 科技 06-16 月 新限 6.08 1.72

售


科创

6886 安凯 2023- 6个 板打 10.68 12.34 1,016 10,85 12,53 -

20 微 06-15 月 新限 0.88 7.44

售

创业

3013 荣旗 2023- 6个 板打 71.88 92.60 134 9,63 12,40 -

60 科技 04-17 月 新限 1.92 8.40

售

创业

3013 涛涛 2023- 6个 板打 73.45 46.64 266 19,53 12,40 -

45 车业 03-10 月 新限 7.70 6.24

售

创业

3012 海科 2023- 6个 板打 19.99 19.99 583 11,65 11,65 -

92 新源 06-29 月 新限 4.17 4.17

售

科创

6885 航天 2023- 6个 板打 10,31 11,25

23 环宇 05-26 月 新限 21.86 23.85 472 7.92 7.20 -

售

创业

3014 森泰 2023- 6个 板打 14,34 10,48

29 股份 04-10 月 新限 28.75 21.02 499 6.25 8.98 -

售

创业

3014 豪恩 2023- 6个 板打 10,42 10,42

88 汽电 06-26 月 新限 39.78 39.78 262 2.36 2.36 -

售

6010 江盐 2023- 6个 新股 10.36 11.84 875 9,06 10,36 -

65 集团 03-31 月 锁定 5.00 0.00

科创

6886 莱斯 2023- 6个 板打 8,49 10,03

31 信息 06-19 月 新限 25.28 29.87 336 4.08 6.32 -

售


科创

6884 友车 2023- 6个 板打 33.99 29.49 332 11,28 9,79 -

79 科技 05-04 月 新限 4.68 0.68

售

创业

3013 北方 2023- 6个 板打 50.00 48.39 190 9,50 9,19 -

57 长龙 04-11 月 新限 0.00 4.10

售

创业

3013 未来 2023- 6个 板打 29.99 23.79 378 11,33 8,99 -

86 电器 03-21 月 新限 6.22 2.62

售

创业

3013 新莱 2023- 6个 板打 39.06 39.36 228 8,90 8,97 -

23 福 05-29 月 新限 5.68 4.08

售

科创

6884 时创 2023- 6个 板打 6,64 8,83

29 能源 06-20 月 新限 19.20 25.53 346 3.20 3.38 -

售

创业

3013 凌玮 2023- 6个 板打 9,34 8,82

73 科技 01-20 月 新限 33.73 31.85 277 3.21 2.45 -

售

创业

3011 锡南 2023- 6个 板打 8,50 8,73

70 科技 06-16 月 新限 34.00 34.93 250 0.00 2.50 -

售

创业

3012 科源 2023- 6个 板打 10,64 8,48

81 制药 03-28 月 新限 31.50 25.10 338 7.38 3.80 -

售

6885 华海 2023- 6个 科创 35.00 51.23 161 5,63 8,24 -

35 诚科 03-28 月 板打 5.00 8.03


新限

售

6011 柏诚 2023- 6个 新股 11.66 12.26 664 7,74 8,14 -

33 股份 03-31 月 锁定 2.24 0.64

创业

3011 华塑 2023- 6个 板打 8,47 7,93

57 科技 03-01 月 新限 56.50 52.93 150 5.00 9.50 -

售

创业

3012 美硕 2023- 6个 板打 8,04 7,75

95 科技 06-19 月 新限 37.40 36.07 215 1.00 5.05 -

售

科创

6886 天承 2023- 6个 板打 7,70 7,70

03 科技 06-30 月 新限 55.00 55.00 140 0.00 0.00 -

售

创业

3012 恒工 2023- 6个 板打 36.90 36.90 198 7,30 7,30 -

61 精密 06-29 月 新限 6.20 6.20

售

创业

3013 亚华 2023- 6个 板打 32.60 30.37 232 7,56 7,04 -

37 电子 05-16 月 新限 3.20 5.84

售

创业

3014 世纪 2023- 6个 板打 26.35 30.60 229 6,03 7,00 -

28 恒通 05-10 月 新限 4.15 7.40

售

0013 华纬 2023- 6个 新股 4,90 5,23

80 科技 05-09 月 锁定 28.84 30.78 170 2.80 2.60 -

6031 常青 2023- 6个 新股 25.98 24.53 160 4,15 3,92 -

25 科技 03-30 月 锁定 6.80 4.80

0013 登康 2023- 6个 新股 20.68 25.49 145 2,99 3,69 -

28 03-29 8.60 6.05


口腔 月 锁定

0012 三联 2023- 6个 新股 2,93 3,46

82 锻造 05-15 月 锁定 27.93 33.03 105 2.65 8.15 -

0013 南矿 2023- 6个 新股 15.38 14.87 177 2,72 2,63 -

60 集团 03-31 月 锁定 2.26 1.99

6031 恒尚 2023- 6个 新股 2,21 2,37

37 节能 04-10 月 锁定 15.90 17.09 139 0.10 5.51 -

0013 长青 2023- 6个 新股 2,15 2,23

24 科技 05-12 月 锁定 18.88 19.60 114 2.32 4.40 -

0013 海森 2023- 6个 新股 44.48 39.48 55 2,44 2,17 -

67 药业 03-30 月 锁定 6.40 1.40

6031 万丰 2023- 6个 新股 1,77 1,96

72 股份 04-28 月 锁定 14.58 16.13 122 8.76 7.86 -

注：
1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额


值单价

230202 23国开02 2023-07-03 101.80 235,000 23,923,798.35

合计 235,000 23,923,798.35

注：截至本报告期末2023年06月30日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额23,002,117.81元，是以如上债券作为抵押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资部门负责人和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、合规稽核部、风险管理部、集中交易部和基金事务部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人浙商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。


于2023年6月30日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比为39.9%。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 256,121,575.76 327,930,375.55

合计 256,121,575.76 327,930,375.55

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为政策性金融债、短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 - 49,990,454.84

合计 - 49,990,454.84

注：短期同业存单评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

AAA 61,528,419.15 91,840,262.88

AAA以下 61,815,589.38 104,448,317.80


未评级 153,753,984.88 93,372,643.84

合计 277,097,993.41 289,661,224.52

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为国债、中期票据、政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有23,002,117.81元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位：人民币元

本期末

2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日
资产

银行存 41,187,729.28 - - - 41,187,729.28
款

结算备 3,225,137.04 - - - 3,225,137.04
付金

存出保 33,070.41 - - - 33,070.41
证金
交易性

金融资 379,273,985.39 61,535,204.38 92,410,379.40 145,939,597.02 679,159,166.19
产
买入返

售金融 48,007,101.37 - - - 48,007,101.37
资产

应收清 - - - 686,096.82 686,096.82
算款

应收申 - - - 592.04 592.04
购款

资产总 471,727,023.49 61,535,204.38 92,410,379.40 146,626,285.88 772,298,893.15
计
负债
卖出回

购金融 23,002,117.81 - - - 23,002,117.81
资产款

应付赎 - - - 3,833.41 3,833.41
回款
应付管

理人报 - - - 462,142.57 462,142.57
酬

应付托 - - - 86,651.74 86,651.74
管费
应付销

售服务 - - - 50,713.80 50,713.80
费

应交税 - - - 46,891.64 46,891.64
费

其他负 - - - 163,925.58 163,925.58
债

负债总 23,002,117.81 - - 814,158.74 23,816,276.55
计

利率敏 448,724,905.68 61,535,204.38 92,410,379.40 145,812,127.14 748,482,616.60

感度缺
口
上年度

末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 27,537,774.65 - - - 27,537,774.65
款

结算备 4,950,793.77 - - - 4,950,793.77
付金

存出保 35,329.10 - - - 35,329.10
证金
交易性

金融资 494,354,204.63 132,244,453.02 40,983,397.26 154,828,973.25 822,411,028.16
产
买入返

售金融 115,939,650.32 - - - 115,939,650.32
资产

应收清 - - - 7,162,113.35 7,162,113.35
算款

应收申 - - - 284.14 284.14
购款

资产总 642,817,752.47 132,244,453.02 40,983,397.26 161,991,370.74 978,036,973.49
计
负债
卖出回

购金融 60,021,568.94 - - - 60,021,568.94
资产款

应付清 - - - 159,681.56 159,681.56
算款
应付管

理人报 - - - 685,256.46 685,256.46
酬

应付托 - - - 128,485.58 128,485.58
管费
应付销

售服务 - - - 51,974.66 51,974.66
费

应交税 - - - 81,843.46 81,843.46
费

其他负 - - - 409,694.09 409,694.09
债

负债总 60,021,568.94 - - 1,516,935.81 61,538,504.75

计
利率敏

感度缺 582,796,183.53 132,244,453.02 40,983,397.26 160,474,434.93 916,498,468.74
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

利率上升25个基点 -2,436,063.85 -1,725,404.89

利率下降25个基点 2,487,115.95 1,750,521.00

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例
为基金总资产的0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风

险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 145,939,597.02 19.50 154,828,973.25 16.89
产－股票投资
交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 145,939,597.02 19.50 154,828,973.25 16.89

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 3,462,657.86 7,714,314.07

业绩比较基准下降5% -3,462,657.86 -7,714,314.07

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 144,153,284.66 153,061,933.93

第二层次 533,728,072.95 667,582,054.91

第三层次 1,277,808.58 1,767,039.32

合计 679,159,166.19 822,411,028.16

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 145,939,597.02 18.90

其中：股票 145,939,597.02 18.90

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 533,219,569.17 69.04

其中：债券 533,219,569.17 69.04

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 48,007,101.37 6.22

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 44,412,866.32 5.75

8 其他各项资产 719,759.27 0.09

9 合计 772,298,893.15 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,497,400.00 0.33

B 采矿业 5,852,760.00 0.78

C 制造业 82,482,266.89 11.02


D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,058,296.78 0.54

E 建筑业 3,256,953.15 0.44

F 批发和零售业 2,281,669.71 0.30

G 交通运输、仓储和邮政业 4,426,036.42 0.59

H 住宿和餐饮业 59,276.00 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,221,759.64 1.10

J 金融业 27,657,230.02 3.70

K 房地产业 2,143,389.00 0.29

L 租赁和商务服务业 808,290.00 0.11

M 科学研究和技术服务业 1,071,528.53 0.14

N 水利、环境和公共设施管理业 14,826.57 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 702,014.31 0.09

R 文化、体育和娱乐业 405,900.00 0.05

S 综合 - -

合计 145,939,597.02 19.50

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 4,600 7,778,600.00 1.04

2 601318 中国平安 80,054 3,714,505.60 0.50

3 600036 招商银行 90,000 2,948,400.00 0.39

4 300750 宁德时代 11,000 2,516,690.00 0.34

5 000333 美的集团 41,600 2,451,072.00 0.33


6 000858 五 粮 液 14,200 2,322,694.00 0.31

7 002594 比亚迪 7,200 1,859,544.00 0.25

8 600900 长江电力 79,100 1,744,946.00 0.23

9 000963 华东医药 40,000 1,734,800.00 0.23

10 601166 兴业银行 110,000 1,721,500.00 0.23

11 002475 立讯精密 52,700 1,710,115.00 0.23

12 002230 科大讯飞 24,000 1,631,040.00 0.22

13 601899 紫金矿业 137,100 1,558,827.00 0.21

14 600276 恒瑞医药 32,440 1,553,876.00 0.21

15 300059 东方财富 104,400 1,482,480.00 0.20

16 600030 中信证券 74,350 1,470,643.00 0.20

17 002714 牧原股份 34,000 1,433,100.00 0.19

18 002252 上海莱士 180,000 1,351,800.00 0.18

19 601398 工商银行 260,000 1,253,200.00 0.17

20 000063 中兴通讯 27,000 1,229,580.00 0.16

21 601328 交通银行 210,000 1,218,000.00 0.16

22 300274 阳光电源 10,000 1,166,300.00 0.16

23 600887 伊利股份 41,000 1,161,120.00 0.16

24 000725 京东方Ａ 270,000 1,104,300.00 0.15

25 000651 格力电器 30,100 1,098,951.00 0.15

26 300498 温氏股份 58,000 1,064,300.00 0.14

27 300760 迈瑞医疗 3,500 1,049,300.00 0.14

28 000568 泸州老窖 5,000 1,047,850.00 0.14

29 601668 中国建筑 170,000 975,800.00 0.13

30 300408 三环集团 32,000 939,200.00 0.13

31 300124 汇川技术 14,550 934,255.50 0.12

32 000733 振华科技 9,100 872,235.00 0.12

33 601816 京沪高铁 165,000 867,900.00 0.12

34 601288 农业银行 240,000 847,200.00 0.11

35 002352 顺丰控股 18,000 811,620.00 0.11

36 300294 博雅生物 22,300 809,044.00 0.11


37 000001 平安银行 70,000 786,100.00 0.11

38 601088 中国神华 25,200 774,900.00 0.10

39 002142 宁波银行 30,030 759,759.00 0.10

40 600031 三一重工 45,400 755,002.00 0.10

41 603993 洛阳钼业 140,000 746,200.00 0.10

42 000895 双汇发展 30,000 734,700.00 0.10

43 600690 海尔智家 31,000 727,880.00 0.10

44 600406 国电南瑞 31,200 720,720.00 0.10

45 600050 中国联通 150,000 720,000.00 0.10

46 600048 保利发展 54,000 703,620.00 0.09

47 600309 万华化学 8,000 702,720.00 0.09

48 000002 万 科Ａ 50,000 701,000.00 0.09

49 300668 杰恩设计 30,000 700,500.00 0.09

50 600436 片仔癀 2,400 687,264.00 0.09

51 600089 特变电工 30,000 668,700.00 0.09

52 600028 中国石化 105,000 667,800.00 0.09

53 600809 山西汾酒 3,580 662,550.60 0.09

54 002415 海康威视 20,000 662,200.00 0.09

55 600919 江苏银行 90,000 661,500.00 0.09

56 600016 民生银行 176,300 661,125.00 0.09

57 688111 金山办公 1,400 661,108.00 0.09

58 000338 潍柴动力 52,300 651,658.00 0.09

59 600000 浦发银行 90,000 651,600.00 0.09

60 601601 中国太保 25,000 649,500.00 0.09

61 600837 海通证券 69,300 638,946.00 0.09

62 603986 兆易创新 6,000 637,500.00 0.09

63 002439 启明星辰 21,200 630,912.00 0.08

64 601138 工业富联 25,000 630,000.00 0.08

65 601988 中国银行 160,000 625,600.00 0.08

66 601390 中国中铁 80,000 606,400.00 0.08

67 002050 三花智控 20,000 605,200.00 0.08


68 002179 中航光电 13,112 594,629.20 0.08

69 002304 洋河股份 4,500 591,075.00 0.08

70 002466 天齐锂业 8,400 587,244.00 0.08

71 601728 中国电信 104,073 585,930.99 0.08

72 601766 中国中车 90,000 585,000.00 0.08

73 603501 韦尔股份 5,935 581,867.40 0.08

74 600760 中航沈飞 12,600 567,000.00 0.08

75 603288 海天味业 12,072 565,573.20 0.08

76 601857 中国石油 75,700 565,479.00 0.08

77 688012 中微公司 3,600 563,220.00 0.08

78 600150 中国船舶 17,000 559,470.00 0.07

79 601688 华泰证券 40,000 550,800.00 0.07

80 688772 珠海冠宇 27,200 548,080.00 0.07

81 601800 中国交建 50,000 545,500.00 0.07

82 601169 北京银行 116,600 539,858.00 0.07

83 300015 爱尔眼科 27,719 514,187.45 0.07

84 601225 陕西煤业 28,200 512,958.00 0.07

85 601985 中国核电 72,400 510,420.00 0.07

86 000538 云南白药 9,460 496,460.80 0.07

87 601818 光大银行 160,000 491,200.00 0.07

88 002459 晶澳科技 11,760 490,392.00 0.07

89 600570 恒生电子 11,072 490,378.88 0.07

90 000938 紫光股份 15,000 477,750.00 0.06

91 002027 分众传媒 70,000 476,700.00 0.06

92 600547 山东黄金 20,000 469,600.00 0.06

93 300122 智飞生物 10,500 464,100.00 0.06

94 600019 宝钢股份 82,400 463,088.00 0.06

95 000100 TCL科技 117,000 460,980.00 0.06

96 000792 盐湖股份 24,000 460,080.00 0.06

97 601919 中远海控 48,400 454,960.00 0.06

98 601211 国泰君安 32,500 454,675.00 0.06


99 603799 华友钴业 9,870 453,131.70 0.06

100 002311 海大集团 9,600 449,664.00 0.06

101 601658 邮储银行 90,000 440,100.00 0.06

102 601989 中国重工 90,100 434,282.00 0.06

103 600660 福耀玻璃 12,000 430,200.00 0.06

104 002049 紫光国微 4,560 425,220.00 0.06

105 600893 航发动力 10,000 422,600.00 0.06

106 600010 包钢股份 235,300 421,187.00 0.06

107 000596 古井贡酒 1,700 420,546.00 0.06

108 603019 中科曙光 8,200 417,380.00 0.06

109 002007 华兰生物 18,600 416,826.00 0.06

110 002129 TCL中环 12,500 415,000.00 0.06

111 000831 中国稀土 14,000 414,400.00 0.06

112 002271 东方雨虹 15,000 408,900.00 0.05

113 000403 派林生物 20,200 403,192.00 0.05

114 300896 爱美客 900 400,455.00 0.05

115 600111 北方稀土 16,500 395,670.00 0.05

116 002812 恩捷股份 4,100 395,035.00 0.05

117 001979 招商蛇口 30,000 390,900.00 0.05

118 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.05

119 000977 浪潮信息 8,000 388,000.00 0.05

120 601628 中国人寿 11,000 384,560.00 0.05

121 688779 长远锂科 34,000 383,180.00 0.05

122 600941 中国移动 4,000 373,200.00 0.05

123 601689 拓普集团 4,600 371,220.00 0.05

124 600845 宝信软件 7,290 370,404.90 0.05

125 300316 晶盛机电 5,200 368,680.00 0.05

126 600905 三峡能源 67,763 363,887.31 0.05

127 600009 上海机场 8,000 363,360.00 0.05

128 002709 天赐材料 8,800 362,472.00 0.05

129 002223 鱼跃医疗 10,000 359,900.00 0.05


130 600085 同仁堂 6,200 356,872.00 0.05

131 600585 海螺水泥 15,000 356,100.00 0.05

132 601615 明阳智能 21,000 354,480.00 0.05

133 600584 长电科技 11,200 349,104.00 0.05

134 600426 华鲁恒升 11,300 346,119.00 0.05

135 601229 上海银行 60,000 345,000.00 0.05

136 002241 歌尔股份 19,400 344,350.00 0.05

137 600438 通威股份 10,000 343,100.00 0.05

138 601600 中国铝业 61,900 339,831.00 0.05

139 600588 用友网络 16,200 332,100.00 0.04

140 601888 中国中免 3,000 331,590.00 0.04

141 002410 广联达 10,080 327,499.20 0.04

142 300207 欣旺达 20,000 326,400.00 0.04

143 601360 三六零 26,000 326,040.00 0.04

144 600011 华能国际 35,000 324,100.00 0.04

145 688981 中芯国际 6,400 323,328.00 0.04

146 601006 大秦铁路 43,000 319,490.00 0.04

147 601377 兴业证券 52,050 318,546.00 0.04

148 300142 沃森生物 12,000 317,400.00 0.04

149 601009 南京银行 39,600 316,800.00 0.04

150 600989 宝丰能源 25,000 315,250.00 0.04

151 002648 卫星化学 20,358 304,555.68 0.04

152 600745 闻泰科技 6,200 303,180.00 0.04

153 300014 亿纬锂能 5,000 302,500.00 0.04

154 002930 宏川智慧 13,046 297,057.42 0.04

155 002920 德赛西威 1,900 296,039.00 0.04

156 600886 国投电力 23,400 296,010.00 0.04

157 000768 中航西飞 11,000 294,250.00 0.04

158 603659 璞泰来 7,685 293,720.70 0.04

159 600958 东方证券 30,000 291,000.00 0.04

160 600926 杭州银行 24,600 289,050.00 0.04


161 301263 泰恩康 13,760 287,308.80 0.04

162 300033 同花顺 1,600 280,448.00 0.04

163 600600 青岛啤酒 2,700 279,801.00 0.04

164 002236 大华股份 14,100 278,475.00 0.04

165 600176 中国巨石 19,500 276,120.00 0.04

166 688008 澜起科技 4,800 275,616.00 0.04

167 603369 今世缘 5,200 274,560.00 0.04

168 002202 金风科技 25,800 273,996.00 0.04

169 600029 南方航空 45,000 271,350.00 0.04

170 000425 徐工机械 40,000 270,800.00 0.04

171 000157 中联重科 40,000 270,000.00 0.04

172 601868 中国能建 115,100 269,334.00 0.04

173 603806 福斯特 7,096 263,900.24 0.04

174 601939 建设银行 41,700 261,042.00 0.03

175 601100 恒立液压 4,000 257,320.00 0.03

176 300661 圣邦股份 3,120 256,245.60 0.03

177 002493 荣盛石化 22,000 256,080.00 0.03

178 688036 传音控股 1,700 249,900.00 0.03

179 300454 深信服 2,200 249,150.00 0.03

180 605186 健麾信息 5,000 247,500.00 0.03

181 600346 恒力石化 17,100 245,043.00 0.03

182 601336 新华保险 6,600 242,682.00 0.03

183 601066 中信建投 10,000 242,000.00 0.03

184 600115 中国东航 50,000 238,000.00 0.03

185 000301 东方盛虹 20,000 236,400.00 0.03

186 601117 中国化学 28,000 231,840.00 0.03

187 601111 中国国航 28,000 230,720.00 0.03

188 601669 中国电建 40,000 229,600.00 0.03

189 600741 华域汽车 12,300 227,058.00 0.03

190 002074 国轩高科 8,200 226,484.00 0.03

191 002001 新 和 成 14,400 221,760.00 0.03


192 601901 方正证券 33,900 221,706.00 0.03

193 601788 光大证券 13,900 220,871.00 0.03

194 600460 士兰微 7,200 217,944.00 0.03

195 688396 华润微 4,000 209,640.00 0.03

196 600188 兖矿能源 7,000 209,440.00 0.03

197 002555 三七互娱 6,000 209,280.00 0.03

198 300413 芒果超媒 6,000 205,260.00 0.03

199 000876 新 希 望 17,500 204,400.00 0.03

200 300596 利安隆 5,000 203,350.00 0.03

201 002739 万达电影 16,000 200,640.00 0.03

202 601618 中国中冶 50,500 200,485.00 0.03

203 002601 龙佰集团 12,000 198,000.00 0.03

204 000513 丽珠集团 5,000 194,550.00 0.03

205 601877 正泰电器 7,000 193,550.00 0.03

206 300751 迈为股份 1,120 189,705.60 0.03

207 601995 中金公司 5,300 188,256.00 0.03

208 688126 沪硅产业 9,000 188,100.00 0.03

209 601838 成都银行 15,400 188,034.00 0.03

210 003816 中国广核 60,000 186,600.00 0.02

211 601238 广汽集团 17,700 184,434.00 0.02

212 300433 蓝思科技 15,600 183,456.00 0.02

213 688116 天奈科技 4,000 183,000.00 0.02

214 300450 先导智能 5,000 180,850.00 0.02

215 002736 国信证券 20,700 180,711.00 0.02

216 002841 视源股份 2,700 180,468.00 0.02

217 300999 金龙鱼 4,500 179,955.00 0.02

218 002180 纳思达 5,200 178,100.00 0.02

219 300223 北京君正 2,000 176,620.00 0.02

220 300452 山河药辅 10,000 174,400.00 0.02

221 600332 白云山 5,400 172,152.00 0.02

222 000786 北新建材 7,000 171,570.00 0.02


223 600219 南山铝业 56,000 169,120.00 0.02

224 000048 京基智农 8,600 167,872.00 0.02

225 002511 中顺洁柔 15,000 167,250.00 0.02

226 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.02

227 002371 北方华创 500 158,825.00 0.02

228 300769 德方纳米 1,440 158,731.20 0.02

229 601865 福莱特 4,100 157,891.00 0.02

230 601021 春秋航空 2,700 155,169.00 0.02

231 600196 复星医药 5,000 154,500.00 0.02

232 600795 国电电力 40,000 153,200.00 0.02

233 301223 中荣股份 8,148 152,530.56 0.02

234 600362 江西铜业 8,000 151,840.00 0.02

235 603290 斯达半导 700 150,640.00 0.02

236 600674 川投能源 10,000 150,500.00 0.02

237 600383 金地集团 20,800 149,968.00 0.02

238 600918 中泰证券 21,500 148,565.00 0.02

239 601799 星宇股份 1,200 148,320.00 0.02

240 603486 科沃斯 1,900 147,763.00 0.02

241 601319 中国人保 25,000 146,000.00 0.02

242 300763 锦浪科技 1,400 145,740.00 0.02

243 601998 中信银行 24,200 144,716.00 0.02

244 000617 中油资本 20,000 144,600.00 0.02

245 002938 鹏鼎控股 5,900 143,311.00 0.02

246 000166 申万宏源 31,000 143,220.00 0.02

247 300628 亿联网络 4,080 143,085.60 0.02

248 600183 生益科技 10,000 142,000.00 0.02

249 600104 上汽集团 10,000 141,700.00 0.02

250 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02

251 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.02

252 601012 隆基绿能 4,744 136,010.48 0.02

253 600763 通策医疗 1,400 135,604.00 0.02


254 001289 龙源电力 6,000 135,000.00 0.02

255 600018 上港集团 25,000 131,250.00 0.02

256 000625 长安汽车 10,118 130,825.74 0.02

257 600061 国投资本 18,372 130,808.64 0.02

258 002756 永兴材料 2,080 130,228.80 0.02

259 600884 杉杉股份 8,600 130,204.00 0.02

260 600732 爱旭股份 4,200 129,150.00 0.02

261 300601 康泰生物 5,020 127,457.80 0.02

262 301365 矩阵股份 7,740 127,400.40 0.02

263 000708 中信特钢 8,000 126,720.00 0.02

264 601633 长城汽车 5,000 125,850.00 0.02

265 603259 药明康德 2,000 124,620.00 0.02

266 688561 奇安信 2,400 124,344.00 0.02

267 000661 长春高新 900 122,670.00 0.02

268 002916 深南电路 1,600 120,592.00 0.02

269 603899 晨光股份 2,700 120,528.00 0.02

270 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02

271 603833 欧派家居 1,200 114,960.00 0.02

272 688005 容百科技 2,100 113,442.00 0.02

273 603260 合盛硅业 1,600 112,032.00 0.01

274 301015 百洋医药 4,000 111,040.00 0.01

275 600132 重庆啤酒 1,200 110,592.00 0.01

276 000069 华侨城Ａ 25,000 110,000.00 0.01

277 601898 中煤能源 13,000 109,720.00 0.01

278 601878 浙商证券 11,100 109,668.00 0.01

279 300496 中科创达 1,100 105,985.00 0.01

280 002120 韵达股份 11,000 105,160.00 0.01

281 002020 京新药业 8,200 105,124.00 0.01

282 688065 凯赛生物 1,680 104,596.80 0.01

283 300782 卓胜微 1,080 104,360.40 0.01

284 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01


285 600025 华能水电 14,200 101,246.00 0.01

286 601216 君正集团 24,100 98,810.00 0.01

287 002460 赣锋锂业 1,600 97,536.00 0.01

288 300685 艾德生物 4,000 97,040.00 0.01

289 002414 高德红外 12,376 96,161.52 0.01

290 601872 招商轮船 16,000 92,640.00 0.01

291 688777 中控技术 1,450 91,031.00 0.01

292 000983 山西焦煤 10,000 91,000.00 0.01

293 601607 上海医药 4,000 89,640.00 0.01

294 603185 弘元绿能 1,200 89,460.00 0.01

295 300529 健帆生物 3,800 88,084.00 0.01

296 601155 新城控股 6,100 87,901.00 0.01

297 600233 圆通速递 6,000 87,360.00 0.01

298 603195 公牛集团 888 85,301.28 0.01

299 300919 中伟股份 1,400 84,350.00 0.01

300 600606 绿地控股 30,288 83,292.00 0.01

301 601699 潞安环能 5,000 81,600.00 0.01

302 601059 信达证券 5,628 80,255.28 0.01

303 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01

304 688249 晶合集成 4,196 75,779.76 0.01

305 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

306 000408 藏格矿业 3,200 72,224.00 0.01

307 688363 华熙生物 800 71,328.00 0.01

308 002064 华峰化学 9,900 67,914.00 0.01

309 601808 中海油服 4,700 65,236.00 0.01

310 300347 泰格医药 1,000 64,540.00 0.01

311 000723 美锦能源 8,000 60,320.00 0.01

312 600754 锦江酒店 1,400 59,276.00 0.01

313 688187 时代电气 1,400 58,604.00 0.01

314 600803 新奥股份 3,000 56,940.00 0.01

315 600875 东方电气 3,000 55,950.00 0.01


316 000800 一汽解放 6,600 55,242.00 0.01

317 600039 四川路桥 5,600 54,936.00 0.01

318 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01

319 605499 东鹏饮料 300 51,870.00 0.01

320 601186 中国铁建 5,000 49,250.00 0.01

321 601236 红塔证券 6,510 48,499.50 0.01

322 688361 中科飞测 748 48,373.16 0.01

323 688472 阿特斯 2,713 46,229.52 0.01

324 300957 贝泰妮 500 44,440.00 0.01

325 688469 中芯集成 7,935 42,928.35 0.01

326 688599 天合光能 1,000 42,610.00 0.01

327 301260 格力博 1,793 42,368.59 0.01

328 301358 湖南裕能 954 40,917.06 0.01

329 000877 天山股份 5,000 40,700.00 0.01

330 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01

331 688507 索辰科技 299 37,405.49 0.00

332 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

333 300979 华利集团 700 34,118.00 0.00

334 688303 大全能源 800 32,360.00 0.00

335 688146 中船特气 796 30,351.48 0.00

336 688484 南芯科技 824 30,249.04 0.00

337 301291 明阳电气 940 29,168.20 0.00

338 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

339 002044 美年健康 4,000 28,440.00 0.00

340 605117 德业股份 180 26,919.00 0.00

341 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00

342 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00

343 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

344 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

345 002821 凯莱英 200 23,572.00 0.00

346 603392 万泰生物 350 23,369.50 0.00


347 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00

348 001287 中电港 1,088 22,869.76 0.00

349 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

350 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

351 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

352 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

353 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00

354 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

355 600015 华夏银行 3,700 20,017.00 0.00

356 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

357 301246 宏源药业 621 19,070.91 0.00

358 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

359 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00

360 601061 中信金属 2,295 17,396.10 0.00

361 300759 康龙化成 450 17,226.00 0.00

362 301387 光大同创 370 17,033.31 0.00

363 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

364 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

365 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

366 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

367 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00

368 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

369 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

370 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

371 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

372 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00

373 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

374 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00

375 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

376 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

377 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00


378 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

379 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

380 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

381 300115 长盈精密 1,000 11,910.00 0.00

382 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

383 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00

384 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

385 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

386 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

387 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

388 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00

389 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

390 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

391 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

392 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

393 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

394 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

395 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00

396 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

397 002368 太极股份 200 8,234.00 0.00

398 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

399 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

400 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

401 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

402 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

403 600161 天坛生物 200 5,430.00 0.00

404 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

405 603108 润达医疗 200 3,716.00 0.00

406 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

407 601881 中国银河 300 3,483.00 0.00

408 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00


409 688223 晶科能源 200 2,812.00 0.00

410 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

411 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

412 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

413 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

414 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 002252 上海莱士 1,079,936.00 0.12

2 000963 华东医药 1,059,293.00 0.12

3 002230 科大讯飞 909,765.00 0.10

4 688249 晶合集成 833,246.16 0.09

5 000733 振华科技 828,271.00 0.09

6 002675 东诚药业 820,215.00 0.09

7 002439 启明星辰 768,524.00 0.08

8 688772 珠海冠宇 767,678.28 0.08

9 002930 宏川智慧 762,795.00 0.08

10 300668 杰恩设计 709,887.00 0.08

11 000831 中国稀土 602,740.00 0.07

12 002594 比亚迪 602,602.00 0.07

13 688343 云天励飞 584,706.96 0.06

14 603658 安图生物 582,915.00 0.06

15 300750 宁德时代 564,164.00 0.06

16 000858 五 粮 液 556,250.00 0.06

17 301260 格力博 552,955.40 0.06

18 002223 鱼跃医疗 544,110.00 0.06

19 000895 双汇发展 535,812.00 0.06


20 002714 牧原股份 532,870.00 0.06

注：本项及下项 7.4.2、 7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 002930 宏川智慧 2,910,473.74 0.32

2 300750 宁德时代 2,564,093.40 0.28

3 000403 派林生物 2,490,603.00 0.27

4 601888 中国中免 1,848,246.00 0.20

5 600938 中国海油 1,450,272.30 0.16

6 688343 云天励飞 1,367,530.26 0.15

7 002415 海康威视 1,322,591.65 0.14

8 000776 广发证券 1,198,473.00 0.13

9 002675 东诚药业 913,101.00 0.10

10 688297 中无人机 903,843.57 0.10

11 600161 天坛生物 798,599.80 0.09

12 300015 爱尔眼科 794,824.00 0.09

13 688249 晶合集成 778,113.60 0.08

14 600519 贵州茅台 722,792.00 0.08

15 601318 中国平安 700,235.00 0.08

16 002555 三七互娱 675,502.00 0.07

17 002291 遥望科技 635,813.00 0.07

18 301260 格力博 604,592.88 0.07

19 600276 恒瑞医药 602,243.00 0.07

20 603658 安图生物 594,660.00 0.06

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 53,830,115.95

卖出股票收入（成交）总额 66,833,165.05

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 51,376,215.47 6.86

2 央行票据 - -

3 金融债券 183,183,024.20 24.47

其中：政策性金融债 183,183,024.20 24.47

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 154,694,074.39 20.67

6 中期票据 143,966,255.11 19.23

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 533,219,569.17 71.24

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 220408 22农发08 600,000 60,786,986.30 8.12

2 230004 23附息国债04 500,000 51,376,215.47 6.86

3 230205 23国开05 400,000 41,034,163.93 5.48

4 230202 23国开02 400,000 40,721,358.90 5.44

5 220211 22国开11 400,000 40,640,515.07 5.43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

报告期内股指期货采用套保策略，严格遵守公募基金股指期货方面的法规与制度。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 33,070.41

2 应收清算款 686,096.82

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 592.04

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 719,759.27

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

中科

沃土 292 1,118,396.21 324,372,662.16 99.3 2,199,029.91 0.67%
沃嘉 3%

混合A
中科

沃土 1,0 99.6

沃嘉 09 267,884.60 269,270,916.00 2% 1,024,640.46 0.38%
混合C

合计 1,3 458,775.75 593,643,578.16 99.4 3,223,670.37 0.54%
01 6%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

基金管理人所有从业人员持 中科沃土沃嘉

混合A 88.30 0.00%
有本基金 中科沃土沃嘉

1,637.88 0.00%


混合C

合计 1,726.18 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

中科沃土沃嘉混合 0
本公司高级管理人员、基金投资 A

和研究部门负责人持有本开放式 中科沃土沃嘉混合 0
基金 C

合计 0

中科沃土沃嘉混合 0
本基金基金经理持有本开放式基 A

金 中科沃土沃嘉混合 0
C

合计 0

注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资、研究部门负责人和本基金基金经理未持有本开放式基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中科沃土沃嘉混合A 中科沃土沃嘉混合C

基金合同生效日(2017年12月06 32,667,493.83 172,494,778.28
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 496,608,444.44 246,462,169.45

本报告期基金总申购份额 28,996,303.90 142,115,580.33

减：本报告期基金总赎回份额 199,033,056.27 118,282,193.32

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 326,571,692.07 270,295,556.46

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，自2023年6月19日起，杨绍基不再担任本基金管理人第三届董事会非独立董事，同时辞任副董事长职务。自2023年6月26日起，本基金管理人新聘任李峰为督察长、合规负责人，曹萍不再担任督察长、合规负责人。

本报告期内，本基金托管人于2023年5月17日发布公告，自2023年5月10日起丁文忠先生不再担任基金托管部门总经理；自2023年5月10日起聘任赵刚先生为基金托管部门总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量


华创 1 44,923,860.17 42.31% 32,853.07 42.31% -

证券

长江 2 61,262,889.47 57.69% 44,801.62 57.69% -

证券
1、交易席位选择标准：(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；(3)具备投资运作所需的高效、 安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期

券商名 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成

称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额

的比例 总额的 的比例 的比例

比例

华创证 89,988,80 100.00% 1,852,150,00 100.00% - - - -

券 3.02 0.00

长江证 - - - - - - - -

券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中科沃土沃嘉灵活配置混合

1 型证券投资基金2022年第四 证券日报及基金管理人网站 2023-01-20

季度报告

中科沃土基金管理有限公司 证券日报及基金管理人网站

2 关于设立上海分公司的公告 2023-01-20

中科沃土基金管理有限公司

3 关于新增华泰期货为旗下部 证券日报及基金管理人网站 2023-03-22

分基金销售机构的公告


中科沃土基金管理有限公司

4 关于新增蚂蚁基金为旗下部 证券日报及基金管理人网站 2023-03-27

分基金销售机构的公告

中科沃土沃嘉灵活配置混合

5 型证券投资基金2022年年度 证券日报及基金管理人网站 2023-03-30

报告

中科沃土基金管理有限公司

6 关于新增普益基金为旗下基 证券日报及基金管理人网站 2023-04-05

金销售机构的公告

中科沃土沃嘉灵活配置混合

7 型证券投资基金2023年第一 证券日报及基金管理人网站 2023-04-22

季度报告

中科沃土基金管理有限公司

8 关于新增蚂蚁基金为旗下部 证券日报及基金管理人网站 2023-04-28

分基金销售机构的公告

中科沃土基金管理有限公司

9 关于新增同花顺为旗下部分 证券日报及基金管理人网站 2023-05-12

基金销售机构的公告

中科沃土基金管理有限公司

10 关于调整公司客户服务热线 证券日报及基金管理人网站 2023-05-29

人工服务时间的公告

中科沃土基金管理有限公司 证券日报及基金管理人网站

11 关于董事变更的公告 2023-06-20

中科沃土沃嘉灵活配置混合

12 型证券投资基金(C类份额) 证券日报及基金管理人网站 2023-06-21

基金产品资料概要更新

中科沃土沃嘉灵活配置混合

13 型证券投资基金(A类份额) 证券日报及基金管理人网站 2023-06-21

基金产品资料概要更新

中科沃土沃嘉灵活配置混合

14 型证券投资基金招募说明书 证券日报及基金管理人网站 2023-06-21

更新

15 中科沃土基金管理有限公司 证券日报及基金管理人网站 2023-06-27


基金行业高级管理人员变更

公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

机 1 20230101 - 202 206,973,253.90 - 77,014,000.00 129,959,253.90 21.77%
30630

构 2 20230101 - 202 206,866,013.62 - 28,264,500.00 178,601,513.62 29.92%
30630

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持
有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者 大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人 利益。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；

2. 《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3. 《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4. 基金管理人业务资格批件、营业执照；

5. 关于申请募集注册中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书；

6. 中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


中科沃土基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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