平安大华鑫荣混合型证券投资基金
2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 平安大华鑫荣混合

场内简称 -

交易代码 004827

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年8月23日

报告期末基金份额总额 50,896,512.92份

本基金主要通过合理配置大类资产和精选投资

投资目标 标的，在严格控制下行风险和保持资产流动性

的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金将采取主动的类属资产配置策略，注重

投资策略 风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投

资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长

期稳定增长。

沪深300指数收益率×15%+中债新综合财富

业绩比较基准 （总值）指数收益率×80%+金融机构人民币活

期存款利率×5%

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期

风险收益特征 收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、

货币市场基金。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安大华鑫荣混合A 平安大华鑫荣混合C

下属分级基金的场内简称 - -


下属分级基金的交易代码 004827 004828

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 12,327,847.85份 38,568,665.07份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）
平安大华鑫荣混合A 平安大华鑫荣混合C
1．本期已实现收益 74,278.36 136,794.98
2．本期利润 -133,677.38 -486,904.05
3．加权平均基金份额本期利润 -0.0101 -0.0124
4．期末基金资产净值 12,035,622.27 37,384,131.10
5．期末基金份额净值 0.9763 0.9693
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安大华鑫荣混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -1.24% 0.41% 0.96% 0.20% -2.20% 0.21%
平安大华鑫荣混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -1.39% 0.41% 0.96% 0.20% -2.35% 0.21%
中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率*5%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于2017年08月23日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标
本基金本报告期内无其他指标。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

申俊华女士，湖南大学金

融学博士。曾在中国中投

证券有限责任公司担任固

定收益研究员。2012年加

入平安大华基金管理有限

平安大 公司，曾担任固定收益研

华鑫荣 究员。现担任平安大华财

混合型 2017年 富宝货币市场基金、平安

申俊华 证券投 8月23日 - 9 大华交易型货币市场基金、
资基金 平安大华金管家货币市场

基金经 基金、平安大华惠泽纯债

理 债券型证券投资基金、平

安大华鑫荣混合型证券投

资基金、平安大华惠悦纯

债债券型证券投资基金、

平安大华日增利货币市场

基金基金经理。

DANIELDONGNINGSUN先生，
美国籍，北京大学硕士，

美国哥伦比亚大学博士，

约翰霍普金斯大学博士后。
平安大 先后担任瑞士再保险自营

华鑫荣 交易部量化分析师、花旗

混合型 集团投资银行高级副总裁、
证券投 瑞士银行投资银行交易量

资基金 化总监、德意志银行战略

DANIEL 基金经 2017年 科技部量化服务负责人。

DONGNING 理、衍 9月12日 - 13 2014年10月加入平安大华
SUN 生品投 基金管理有限公司，任衍

资中心 生品投资中心投资执行总

投资执 经理。现任平安大华深证

行总经 300指数增强型证券投资基
理 金、平安大华沪深300指

数量化增强证券投资基金、
平安大华鑫荣混合型证券

投资基金、平安大华量化

先锋混合型发起式证券投


资基金、平安大华股息精
选沪港深股票型证券投资
基金基金经理。

张恒先生，西南财经大学
硕士。曾先后任职于华泰
证券股份有限公司、摩根
士丹利华鑫基金、景顺长
城基金，2015年起在第一
创业证券历任投资经理、
高级投资经理、投资主办
人。 2017年11月加入平
平安大 安大华基金管理有限公司，
华鑫荣 任固定收益投资部投资经
混合型 理。现任平安大华鑫荣混
张恒 证券投 2018年 合型证券投资基金、平安
1月8日 - 6 大华惠融纯债债券型证券
资基金 投资基金、平安大华合正
基金经 定期开放纯债债券型发起
理 式证券投资基金、平安大
华保本混合型证券投资基
金、平安大华安心保本混
合型证券投资基金、平安
大华安享保本混合型证券
投资基金、平安大华惠安
纯债债券型证券投资基金、
平安大华惠兴纯债债券型
证券投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华鑫荣混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

三季度资金面依然宽松，融资收缩逻辑在发酵至极致后由于政策的纠偏开始受到一定的挑战，在此背景下债券收益率整体先下后上，短端表现优于长端。本基金债券部分主要配置利率债、剩余期限2年内的同业存单等短端品种。

权益市场方面，考虑到三季度房地产数据和消费数据都不及预期乐观，中美贸易格局不明朗，而股票市场估值已经接近历史最低位置，保持中性的仓位，同时注重所持有股票的现金流稳定，未来经营受宏观经济影响较小，主要布局交运、电力、快消品、OTC医药、银行等防御性板块。4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安大华鑫荣A基金份额净值为0.9763元，本报告期基金份额净值增长率为-1.24%；截至本报告期末平安大华鑫荣C基金份额净值为0.9693元，本报告期基金份额净值增长率为-1.39%；同期业绩比较基准收益率为0.96%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。截至报告期末，以上情况未消除。

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人的情形。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 10,052,952.20 20.22
其中：股票 10,052,952.20 20.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 32,069,900.00 64.51
其中：债券 32,069,900.00 64.51
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,967,797.58 14.02
8 其他资产 619,712.49 1.25
9 合计 49,710,362.27 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 14,564.00 0.03
B 采矿业 392,419.00 0.79
C 制造业 4,672,579.00 9.45
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 72,633.40 0.15
E 建筑业 692,150.60 1.40
F 批发和零售业 740,882.00 1.50
G 交通运输、仓储和邮政业 99,196.00 0.20
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 60,731.00 0.12
J 金融业 1,815,594.00 3.67
K 房地产业 737,840.00 1.49
L 租赁和商务服务业 245,913.20 0.50
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 421,110.00 0.85

O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 87,340.00 0.18
S 综合 - -
合计 10,052,952.20 20.34
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 600030 中信证券 40,000 667,600.00 1.35
2 600285 羚锐制药 59,400 492,426.00 1.00
3 002713 东易日盛 20,000 353,000.00 0.71
4 600048 保利地产 25,100 305,467.00 0.62
5 600036 招商银行 9,900 303,831.00 0.61
6 000333 美的集团 7,500 302,250.00 0.61
7 002271 东方雨虹 20,000 290,600.00 0.59
8 600028 中国石化 39,200 279,104.00 0.56
9 000501 鄂武商Ａ 26,000 275,340.00 0.56
10 601939 建设银行 36,900 267,156.00 0.54
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 7,949,900.00 16.09
其中：政策性金融债 7,949,900.00 16.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 24,120,000.00 48.81
9 其他 - -
10 合计 32,069,900.00 64.89
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

17杭州银

1 111787087 行CD214 100,000 9,556,000.00 19.34
2 108602 国开1704 50,000 5,032,500.00 10.18
18民生银

3 111815459 行CD459 50,000 4,869,500.00 9.85
18南京银

4 111883774 行CD105 50,000 4,869,000.00 9.85
18中信银

5 111808198 行CD198 50,000 4,825,500.00 9.76
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 5,905.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 613,807.48
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 619,712.49
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明
(元) 例（%）

1 000333 美的集团 302,250.00 0.61 重大事项

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 平安大华鑫荣混合A 平安大华鑫荣混合C
报告期期初基金份额总额 14,956,741.65 41,664,330.78
报告期期间基金总申购份额 2,500.53 4,118,273.26
减:报告期期间基金总赎回份额 2,631,394.33 7,213,938.97
报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 12,327,847.85 38,568,665.07
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

（1）中国证监会批准平安大华鑫荣混合型证券投资基金设立的文件

（2）平安大华鑫荣混合型证券投资基金基金合同

（3）平安大华鑫荣混合型证券投资基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）报告期内平安大华鑫荣混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

8.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所
8.3查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安大华基金管理有限公司
2018年10月26日
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