泰康现金管家货币市场基金
2023 年中期报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人：泰康基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2023 年 8 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况...... 5
2.2 基金产品说明...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6
2.4 信息披露方式...... 6
2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7
3.2 基金净值表现...... 8
3.3 其他指标......11
§4 管理人报告...... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5 托管人报告...... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17
6.1 资产负债表...... 17
6.2 利润表......18
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19
6.4 报表附注......22
§7 投资组合报告 ...... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45
7.2 债券回购融资情况 ...... 45
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 45
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 46
7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离......47
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细......47
7.9 投资组合报告附注 ......47
§8 基金份额持有人信息...... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 50
§9 开放式基金份额变动...... 51
§10 重大事件揭示...... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52
10.4 基金投资策略的改变...... 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 54
10.9 其他重大事件 ...... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 56
§12 备查文件目录 ......57
12.1 备查文件目录 ......57
12.2 存放地点......57
12.3 查阅方式......57
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰康现金管家货币市场基金
基金简称 泰康现金管家货币
基金主代码 004861
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日
基金管理人 泰康基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份 6,274,064,960.34 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 泰康现金管家货币 泰康现金管家货币泰康现金管家货币 C泰康现金管家货币 D
金简称 A B
下属分级基金的交 004861 004862 004863 004864
易代码
报告期末下属分级 149,703,404.64 份 396,007,123.08 份 2,799,976,892.61 2,928,377,540.01
基金的份额总额 份 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极
主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后
的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期各类资产
的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配
置比例。
本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上，对利率期限结构和债
券市场变化趋势进行深入分析和预测，确定并动态调整利率品种的
期限配置策略。本基金综合分析经济基本面、政策面、资金面以及
收益水平和流动性风险通过在行业和个券方面进行分散化投资，同
时规避高信用风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益并控制
投资风险。
本基金在严格遵守杠杆比例的前提下，通过对流动性状况深入分
析，综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率，判断是否存
在利差套利空间，进而确定是否进行杠杆操作。
本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置
比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、
正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以满足
日常的基金资产变现需求。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险
品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股
票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰康基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 陈玮光 郭明
负责人 联系电话 010-89620366 （010）66105799
电子邮箱 tkfchenwg06@tkfunds.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4001895522 95588
传真 010-89620100 （010）66105798
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 156 北京市西城区复兴门内大街 55
号 3 层 1-10 内 302 号
办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康 北京市西城区复兴门内大街 55
国际大厦 3、5 层 号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 金志刚 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.tkfunds.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰康基金管理有限公司 北京市西城区武定侯街 2 号泰
康国际大厦 3、5 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
间 数 据 和
泰康现金管家货币 A 泰康现金管家货币 B 泰康现金管家货币 C 泰康现金管家货币 D
指标
本 期 已
实 现 收 1,734,774.27 4,829,951.01 18,603,191.78 33,295,335.72
益
本 期 利
1,734,774.27 4,829,951.01 18,603,191.78 33,295,335.72
润
本 期 净
值 收 益 1.0519% 1.1724% 1.1725% 1.0521%
率
3.1.2 期
末 数 据 和 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
指标
期末基
金资产 149,703,404.64 396,007,123.08 2,799,976,892.61 2,928,377,540.01
净值
期末基
金份额 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
净值
3.1.3 累
计期末指 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
标
累计净
值收益 15.1788% 16.7949% 16.7951% 2.3938%
率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
（3）本基金收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康现金管家货币 A
份额净 份额净值 业绩比较基准
业绩比较基
阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
0.0659 0.0019
过去一个月 0.1769% 0.0019% 0.1110% 0.0000%
% %
0.1932 0.0021
过去三个月 0.5298% 0.0021% 0.3366% 0.0000%
% %
0.3824 0.0017
过去六个月 1.0519% 0.0017% 0.6695% 0.0000%
% %
0.5524 0.0045
过去一年 1.9024% 0.0045% 1.3500% 0.0000%
% %
2.0765 0.0039
过去三年 6.1265% 0.0039% 4.0500% 0.0000%
% %
自基金合同生效起 15.1788 7.3303 0.0039
0.0039% 7.8485% 0.0000%
至今 % % %
泰康现金管家货币 B
份额净 份额净值 业绩比较基准
业绩比较基
阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
0.0857 0.0019
过去一个月 0.1967% 0.0019% 0.1110% 0.0000%
% %
0.2534 0.0021
过去三个月 0.5900% 0.0021% 0.3366% 0.0000%
% %
0.5029 0.0017
过去六个月 1.1724% 0.0017% 0.6695% 0.0000%
% %
过去一年 2.1472% 0.0045% 1.3500% 0.0000% 0.7972 0.0045
% %
2.8421 0.0039
过去三年 6.8921% 0.0039% 4.0500% 0.0000%
% %
自基金合同生效起 16.7949 8.9464 0.0039
0.0039% 7.8485% 0.0000%
至今 % % %
泰康现金管家货币 C
份额净 份额净值 业绩比较基准
业绩比较基
阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
0.0857 0.0019
过去一个月 0.1967% 0.0019% 0.1110% 0.0000%
% %
0.2534 0.0021
过去三个月 0.5900% 0.0021% 0.3366% 0.0000%
% %
0.5030 0.0017
过去六个月 1.1725% 0.0017% 0.6695% 0.0000%
% %
0.7973 0.0045
过去一年 2.1473% 0.0045% 1.3500% 0.0000%
% %
2.8422 0.0039
过去三年 6.8922% 0.0039% 4.0500% 0.0000%
% %
自基金合同生效起 16.7951 8.9466 0.0039
0.0039% 7.8485% 0.0000%
至今 % % %
泰康现金管家货币 D
份额净 份额净值 业绩比较基准
业绩比较基
阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
0.0658 0.0019
过去一个月 0.1768% 0.0019% 0.1110% 0.0000%
% %
0.1932 0.0021
过去三个月 0.5298% 0.0021% 0.3366% 0.0000%
% %
过去六个月 1.0521% 0.0017% 0.6695% 0.0000% 0.3826 0.0017
% %
0.5512 0.0045
过去一年 1.9012% 0.0045% 1.3500% 0.0000%
% %
自基金合同生效起 0.6813 0.0047
2.3938% 0.0047% 1.7125% 0.0000%
至今 % %
注： 泰康现金管家货币 A、泰康现金管家货币 B、泰康现金管家货币 C、泰康现金管家货币 D 收
益分配均按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2017 年 09 月 08 日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”）前身为泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）公募事业部，2015 年 4 月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机
构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。2021 年 9 月 1 日，泰康资产获得证监会
批准设立子公司泰康基金，2021 年 10 月 12 日，泰康基金完成工商注册。2022 年 11 月 18 日，泰
康资产旗下公募基金产品的基金管理人变更为泰康基金。
泰康基金注册地为北京，注册资本为 1.2 亿元人民币。截至 2023 年 6 月 30 日，泰康基金共
管理 72 只证券投资基金，已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF 基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列，并在养老目标基金、宽基及细分行业主题 ETF、以及双碳、科技、大健康、消费 2+2 赛道等方面均进行了战略布局，为投资者提供了丰富多元的投资选择。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
任慧娟于 2015 年 8 月加入泰康公募，现任
泰康基金固定收益基金经理。曾任阳光财
产保险公司资产管理中心固定收益投资部
高级投资经理。2015 年 12 月 9 日至 2022
年 10 月 26 日担任泰康薪意保货币市场基
金基金经理。2016 年 5 月 9 日至今担任泰
康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。2016 年 7 月 13 日至今担任泰康
恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基
任慧 本基金基 2017 年 9 - 16 年 金经理。2016 年 8 月 24 日至今担任泰康
娟 金经理 月 8 日 丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016
年 12 月 21 日至 2019 年 5 月 8 日担任泰康
策略优选灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。2017 年 9 月 8 日至今担任泰康现
金管家货币市场基金基金经理。2020 年 6
月 30 日至今担任泰康申润一年持有期混
合型证券投资基金基金经理。2022 年 8 月
1 日至今担任泰康丰盛纯债一年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理。
2022 年 9 月 20 日至今担任泰康安泓纯债
一年定期开放债券型证券投资基金基金经
理。2022 年 9 月 28 日至今担任泰康丰泰
一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济在 2023 年上半年呈现出先复苏、再环比走弱的特征。一季度，得益于经济场景的恢复、积压需求的回补，经济呈现出复苏态势。但随着回补需求的逐步释放，居民和企业部门的信心恢复速度偏慢，外部经济和金融风险等不确定性有所发酵，内生增长动能不足的问题在二季度逐步凸显。地产、就业市场、出口等部门都呈现出一定压力，物价指数走低，库存主动去化，政策继续坚持高质量发展。
债券市场方面，债券收益率在 2023 年上半年震荡走低。利率债在 1-2 月由于信贷需求旺盛、
资金利率不低、经济复苏的背景下，表现受到一定压制；但进入三月份，随着基本面、资金面等拐点逐步显现，利率见顶回落，3 月份降准、6 月份降息又进一步促进了收益率下行。除了基本面驱动的逻辑外，上半年利率的另外一个核心驱动是负债成本，随着银行息差逐步下降，银行降低
存款利率的趋势明显，提供了银行体系对于低利率环境的接受能力。
报告期内，本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产，根据申购赎回情况、各品种各期限资产的市场收益率情况调整各类资产占比、平均剩余期限及杠杆水平，以便获得较高的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 份额净值增长率为 1.0519%；截至本报告期末本基金 B 份额净值增
长率为 1.1724%；截至本报告期末本基金 C 份额净值增长率为 1.1725%；截至本报告期末本基金 D
份额净值增长率为 1.0521%；同期业绩比较基准增长率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计经济能在政策的作用下逐步筑底企稳，但缺少向上弹性。当前稳增长的政策基调越发明晰，地产政策也将逐步优化。虽然总体政策基调是在高质量发展的框架下进行的，但政策也更加直面困难，基调也比之前积极。此外，名义库存去化速度较快，工业品价格也有望筑底。往长看，本次经济修复或局限于信心筑底和库存修复，需求侧亮点有限。
对于债券市场，预计下半年利率维持震荡走势，尽管利率下行的空间和流畅程度或不及今年二季度，但大方向没有发生改变，更多的是节奏上需要适应经济发展和投资者行为调整的需要。内生动能偏弱的现实很难改变，银行降低存款利率、以更好地服务于实体成本包括房贷利率的下降，都是大势所趋。
我们将紧密跟踪经济和市场的动态变化，力争把握机会、规避风险，为基金持有人取得较好回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。估值小组设成员若干名，成员由各相关部门选派，包括运营管理部、风险控制部、各投资部门（包括固定收益投资部、权益投资部、量化投资部、FOF 及多资产配置部）、监察稽核部等。估值小组成员具有一定的工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳、北京证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金 A 级应分配且已
分配利润 1,734,774.27 元,B 级应分配且已分配利润 4,829,951.01 元,C 级应分配且已分配利润
18,603,191.78 元,D 级应分配且已分配利润 33,295,335.72 元；本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——泰康基金管理有限公司在泰康现金管家货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对泰康基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰康现金管家货币市场基金
报告截止日：2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,211,253,357.80 1,601,666,789.62
结算备付金 6,252,812.50 608,415.29
存出保证金 2,080.69 1,621.12
交易性金融资产 6.4.7.2 3,529,331,534.69 1,861,902,618.69
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 3,529,331,534.69 1,861,902,618.69
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,628,723,687.80 1,159,702,557.57
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 26,690,781.55 69,302,164.61
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产总计 7,402,254,255.03 4,693,184,166.90
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 1,053,652,164.22 529,101,099.16
应付清算款 72,003,173.97 10,110,288.08
应付赎回款 10,000.00 13,979.03
应付管理人报酬 777,043.24 443,963.27
应付托管费 310,817.33 177,585.29
应付销售服务费 690,769.53 604,942.82
应付投资顾问费 - -
应交税费 105,248.49 4,399.53
应付利润 376,804.52 269,244.67
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 263,273.39 137,481.67
负债合计 1,128,189,294.69 540,862,983.52
净资产：
实收基金 6.4.7.10 6,274,064,960.34 4,152,321,183.38
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 - -
净资产合计 6,274,064,960.34 4,152,321,183.38
负债和净资产总计 7,402,254,255.03 4,693,184,166.90
注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 6,274,064,960.34 份，其中泰康现金管家货
币 A 基金份额总额 149,703,404.64 份,基金份额净值 1.0000 元；泰康现金管家货币 B 基金份额总
额 396,007,123.08 份,基金份额净值 1.0000 元；泰康现金管家货币 C 基金份额总额
2,799,976,892.61 份,基金份额净值 1.0000 元；泰康现金管家货币 D 基金份额总额
2,928,377,540.01 份,基金份额净值 1.0000 元。
6.2 利润表
会计主体：泰康现金管家货币市场基金
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 75,840,472.16 4,136,454.79
1.利息收入 38,512,766.08 1,789,010.09
其中：存款利息收入 6.4.7.13 27,068,261.26 694,761.75
债券利息收入 - -
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 11,444,504.82 1,094,248.34
收入
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” 37,325,243.58 2,345,624.70
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 37,325,243.58 2,345,624.70
资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
衍生工具收益 6.4.7.18 - -
股利收益 6.4.7.19 - -
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的 - -
收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 - -
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）
5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 2,462.50 1,820.00
号填列）
减：二、营业总支出 17,377,219.38 874,985.61
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,994,882.46 231,310.23
2．托管费 6.4.10.2.2 1,597,953.02 92,524.02
3．销售服务费 6.4.10.2.3 4,276,308.42 152,016.06
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 7,291,987.70 277,384.13
其中：卖出回购金融资产 7,291,987.70 277,384.13
支出
6．信用减值损失 6.4.7.22 - -
7．税金及附加 43,661.22 2,212.52
8．其他费用 6.4.7.23 172,426.56 119,538.65
三、利润总额（亏损总额 58,463,252.78 3,261,469.18
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” 58,463,252.78 3,261,469.18
号填列）
五、其他综合收益的税后 - -
净额
六、综合收益总额 58,463,252.78 3,261,469.18
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：泰康现金管家货币市场基金
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 4,152,321,183. 4,152,321,183.3
资产（基金净值） - -
38 8
加：会计政策变 - - - -
更
前期差错更 - - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 4,152,321,183. 4,152,321,183.3
资产（基金净值） - -
38 8
三、本期增减变 2,121,743,776. 2,121,743,776.9
动额（减少以“-” - -
号填列） 96 6
（一）、综合收益 - - 58,463,252.78 58,463,252.78
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 2,121,743,776. 2,121,743,776.9
基金净值变动数 - -
（ 净 值 减 少 以 96 6
“-”号填列）
其中：1.基金申 15,983,341,137 15,983,341,137.
购款 - -
.00 00
2.基金赎 -13,861,597,36 -13,861,597,360
回款 - -
0.04 .04
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - -58,463,252.78 -58,463,252.78
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 6,274,064,960. 6,274,064,960.3
资产（基金净值） - -
34 4
上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 259,604,825.99 - - 259,604,825.99
资产（基金净值）
加：会计政策变 - - - -
更
前期差错更 - - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 259,604,825.99 - - 259,604,825.99
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-” 113,129,556.64 - - 113,129,556.64
号填列）
（一）、综合收益 - - 3,261,469.18 3,261,469.18
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 113,129,556.64 - - 113,129,556.64
（ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
其中：1.基金申 758,589,623.20 - - 758,589,623.20
购款
2.基金赎 -645,460,066.5
回款 - - -645,460,066.56
6
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - -3,261,469.18 -3,261,469.18
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 372,734,382.63 - - 372,734,382.63
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
金志刚 金志刚 李俊佑
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰康现金管家货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]877号《关于准予泰康现金管家货币市场基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康现金管家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,057,459,261.81 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 314 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康现金管家
货币市场基金基金合同》于 2017 年 9 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,057,518,704.38 份基金份额，其中认购资金利息折合 59,442.57 份基金份额。本基金的基金管理人为泰康基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司银行(以下简称“工商银行”)。
根据《泰康现金管家货币市场基金招募说明书》，本基金根据投资人认/申购本基金的金额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别，即
A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额。本基金 A 类、B 类、C 类、D 类基金
份额分别设置代码，并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。在基金存续期内，若A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 300 万份时，本基金的登记机构
自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额；若 B 类基金份额持有人在单个
基金账户保留的基金份额低于 300 万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额。C、D 类份额不进行基金份额的升降级。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康现金管家货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不须召开份额持有人大会。其投资比例遵循届时有效法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 泰康现金管家货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年1月1日至2023年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期
间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
活期存款 745,622.04
等于：本金 745,493.54
加：应计利息 128.50
减：坏账准备 -
定期存款 2,210,507,735.76
等于：本金 2,200,000,000.00
加：应计利息 10,507,735.76
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 2,210,507,735.76
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 2,211,253,357.80
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 3,529,331,534.69 3,531,598,052.22 2,266,517.53 0.0361
合计 3,529,331,534.69 3,531,598,052.22 2,266,517.53 0.0361
资产支持证券 - - - -
合计 3,529,331,534.69 3,531,598,052.22 2,266,517.53 0.0361
注：（1）偏离金额＝影子定价－摊余成本；
（2）偏离度＝偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 400,209,606.60 -
银行间市场 1,228,514,081.20 -
合计 1,628,723,687.80 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.8 其他资产
无。
6.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 150,135.04
其中：交易所市场 -
银行间市场 150,135.04
应付利息 -
预提费用 113,138.35
合计 263,273.39
6.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
泰康现金管家货币 A
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 186,130,091.82 186,130,091.82
本期申购 138,415,527.66 138,415,527.66
本期赎回（以“-”号填列） -174,842,214.84 -174,842,214.84
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 149,703,404.64 149,703,404.64
泰康现金管家货币 B
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 757,986,791.39 757,986,791.39
本期申购 1,210,528,566.52 1,210,528,566.52
本期赎回（以“-”号填列） -1,572,508,234.83 -1,572,508,234.83
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 396,007,123.08 396,007,123.08
泰康现金管家货币 C
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 641,201,034.02 641,201,034.02
本期申购 3,964,560,707.26 3,964,560,707.26
本期赎回（以“-”号填列） -1,805,784,848.67 -1,805,784,848.67
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,799,976,892.61 2,799,976,892.61
泰康现金管家货币 D
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,567,003,266.15 2,567,003,266.15
本期申购 10,669,836,335.56 10,669,836,335.56
本期赎回（以“-”号填列） -10,308,462,061.70 -10,308,462,061.70
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,928,377,540.01 2,928,377,540.01
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
无。
6.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
泰康现金管家货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,734,774.27 - 1,734,774.27
本期基金份额交易产生 - - -
的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,734,774.27 - -1,734,774.27
本期末 - - -
泰康现金管家货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 4,829,951.01 - 4,829,951.01
本期基金份额交易产生 - - -
的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -4,829,951.01 - -4,829,951.01
本期末 - - -
泰康现金管家货币 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 18,603,191.78 - 18,603,191.78
本期基金份额交易产生 - - -
的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -18,603,191.78 - -18,603,191.78
本期末 - - -
泰康现金管家货币 D
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 33,295,335.72 - 33,295,335.72
本期基金份额交易产生 - - -
的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -33,295,335.72 - -33,295,335.72
本期末 - - -
6.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 3,399.50
定期存款利息收入 27,003,527.95
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 61,316.26
其他 17.55
合计 27,068,261.26
6.4.7.14 股票投资收益
无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入 31,032,862.32
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 6,292,381.26
到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 37,325,243.58
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 12,644,729,133.76
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 12,606,831,991.44
本总额
减：应计利息总额 31,604,761.06
减：交易费用 -
买卖债券差价收入 6,292,381.26
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.19 股利收益
无。
6.4.7.20 公允价值变动收益
无。
6.4.7.21 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 -
其他 2,462.50
合计 2,462.50
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中：申购费补差收取具体情况，视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。6.4.7.22 信用减值损失
无。
6.4.7.23 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 49,588.21
债券帐户维护费 18,000.00
其他 700.00
合计 172,426.56
6.4.7.24 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰康基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人
行”)
泰康保险集团股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
泰康资产管理有限责任公司 基金管理人控股股东
嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,994,882.46 231,310.23
其中：支付销售机构的客户维护费 1,493,796.99 56,635.82
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,597,953.02 92,524.02
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.06%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.06% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称 泰康现金管家 泰康现金管家 泰康现金管家 泰康现金管家
合计
货币 A 货币 B 货币 C 货币 D
泰康基金管理有 16,680.72 5,308.62 49,409.20 - 71,398.54
限公司
合计 16,680.72 5,308.62 49,409.20 - 71,398.54
上年度可比期间
获得销售服务费的 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
泰康现金管家 泰康现金管家 泰康现金管家 泰康现金管家 合计
货币 A 货币 B 货币 C 货币 D
泰康资产管理有 11,176.92 833.49 5,720.87 - 17,731.28
限责任公司
合计 11,176.92 833.49 5,720.87 - 17,731.28
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额、B类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%、0.01%、0.01%和 0.25%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 745,622.04 3,399.50 7,121,232.78 1,422.44
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
泰康现金管家货币 A
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计
1,737,939.37 - -3,165.10 1,734,774.27 -
泰康现金管家货币 B
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计
4,857,340.60 - -27,389.59 4,829,951.01 -
泰康现金管家货币 C
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计
18,470,299.81 - 132,891.97 18,603,191.78 -
泰康现金管家货币 D
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计
33,290,113.15 - 5,222.57 33,295,335.72 -
6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,053,652,164.22 元，是以如下债券作为质押:
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
012284410 22 电网 2023 年 7 月 3 100.96 100,000 10,095,967.53
SCP027 日
012300247 23 广州地铁 2023 年 7 月 3 100.38 500,000 50,190,808.41
SCP003 日
012380048 23 荣盛 2023 年 7 月 3 101.89 240,000 24,454,491.34
SCP001 日
012380787 23 荣盛 2023 年 7 月 3 101.44 500,000 50,721,550.85
SCP002 日
012380804 23 越秀集团 2023 年 7 月 3 100.53 800,000 80,421,646.95
SCP005 日
012380902 23 中化股 2023 年 7 月 3 100.60 870,000 87,524,695.68
SCP008 日
012381960 23 大唐发电 2023 年 7 月 3 100.12 100,000 10,011,982.28
SCP002 日
012382020 23 三一重工 2023 年 7 月 3 100.13 100,000 10,012,768.44
SCP001 日
012382269 23 华能水电 2023 年 7 月 3 100.06 297,000 29,718,343.61
SCP003 日
042280413 22联通CP001 2023 年 7 月 3 101.08 300,000 30,324,935.65
日
042280440 22 北控集 2023 年 7 月 3 101.09 100,000 10,109,398.79
CP003 日
112206234 22 交通银行 2023 年 7 月 3 99.15 800,000 79,318,120.02
CD234 日
112305052 23 建设银行 2023 年 7 月 3 98.36 500,000 49,180,677.84
CD052 日
112306102 23 交通银行 2023 年 7 月 3 98.45 1,000,000 98,450,829.22
CD102 日
112313113 23 浙商银行 2023 年 7 月 3 98.43 500,000 49,214,186.19
CD113 日
112317079 23 光大银行 2023 年 7 月 3 98.40 500,000 49,198,781.34
CD079 日
112395210 23 徽商银行 2023 年 7 月 3 99.42 1,000,000 99,422,949.52
CD033 日
112399612 23 湖南银行 2023 年 7 月 3 99.67 320,000 31,893,302.28
CD070 日
180211 18 国开 11 2023 年 7 月 3 103.48 245,000 25,351,535.41
日
200313 20 进出 13 2023 年 7 月 3 102.93 200,000 20,586,176.41
日
220408 22 农发 08 2023 年 7 月 3 101.23 446,000 45,150,231.62
日
239932 23 贴现国债 2023 年 7 月 3 99.70 100,000 9,970,396.45
32 日
180211 18 国开 11 2023 年 7 月 4 103.48 355,000 36,733,857.43
日
180413 18 农发 13 2023 年 7 月 4 102.80 100,000 10,279,906.00
日
200313 20 进出 13 2023 年 7 月 4 102.93 700,000 72,051,617.43
日
220211 22 国开 11 2023 年 7 月 4 101.58 100,000 10,157,624.06
日
220308 22 进出 08 2023 年 7 月 4 101.19 200,000 20,238,485.50
日
220408 22 农发 08 2023 年 7 月 4 101.23 500,000 50,616,851.59
日
220411 22 农发 11 2023 年 7 月 4 101.33 100,000 10,132,598.76
日
合计 11,573,0001,161,534,716.60
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持
有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司；定期存款存放在具有基金托管资格的大型商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在 AA+以下的债券与非金
融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
A-1 0.00 30,787,498.08
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 2,105,205,114.01 190,699,306.68
合计 2,105,205,114.01 221,486,804.76
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
AAA 72,003,648.97 20,364,579.33
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 72,003,648.97 20,364,579.33
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
AAA 920,970,253.77 1,409,366,391.98
AAA 以下 109,340,501.49 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 1,030,310,755.26 1,409,366,391.98
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。
于 2023 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
2023 年 6 月 30 日
资产
银行存款 1,710,833,691.500,419,666.55 - - 2,211,253,357.80
25
结算备付金 6,252,812.50 - - - 6,252,812.50
存出保证金 2,080.69 - - - 2,080.69
交易性金融资产 3,134,024,792.395,306,741.93 - - 3,529,331,534.69
76
买入返售金融资产 1,628,723,687. - - - 1,628,723,687.80
80
应收申购款 - - - 26,690,781.55 26,690,781.55
资产总计 6,479,837,065.895,726,408.48 - 26,690,781.55 7,402,254,255.03
00
负债
应付赎回款 - - - 10,000.00 10,000.00
应付管理人报酬 - - - 777,043.24 777,043.24
应付托管费 - - - 310,817.33 310,817.33
应付清算款 - - - 72,003,173.97 72,003,173.97
卖出回购金融资产 1,053,652,164. - - - 1,053,652,164.22
款 22
应付销售服务费 - - - 690,769.53 690,769.53
应付利润 - - - 376,804.52 376,804.52
应交税费 - - - 105,248.49 105,248.49
其他负债 - - - 263,273.39 263,273.39
负债总计 1,053,652,164. - - 74,537,130.47 1,128,189,294.69
22
利率敏感度缺口 5,426,184,900.895,726,408.48 --47,846,348.92 6,274,064,960.34
78
上年度末 6 个月以内 6 个月 1-5 年 不计息 合计
2022 年 12 月 31 日 -1 年
资产
银行存款 1,601,666,789. - - - 1,601,666,789.62
62
结算备付金 608,415.29 - - - 608,415.29
存出保证金 1,621.12 - - - 1,621.12
交易性金融资产 1,861,902,618. - - - 1,861,902,618.69
69
买入返售金融资产 1,159,702,557. - - - 1,159,702,557.57
57
应收申购款 - - - 69,302,164.61 69,302,164.61
资产总计 4,623,882,002. - - 69,302,164.61 4,693,184,166.90
29
负债
应付赎回款 - - - 13,979.03 13,979.03
应付管理人报酬 - - - 443,963.27 443,963.27
应付托管费 - - - 177,585.29 177,585.29
应付清算款 - - - 10,110,288.08 10,110,288.08
卖出回购金融资产 529,101,099.16 - - - 529,101,099.16
款
应付销售服务费 - - - 604,942.82 604,942.82
应付利润 - - - 269,244.67 269,244.67
应交税费 - - - 4,399.53 4,399.53
其他负债 - - - 137,481.67 137,481.67
负债总计 529,101,099.16 - - 11,761,884.36 540,862,983.52
利率敏感度缺口 4,094,780,903. - - 57,540,280.25 4,152,321,183.38
13
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公
假设
允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）
31 日 ）
分析 市 场 利 率 上 调
-2,611,103.65 -1,319,004.06
0.25%
市 场 利 率 下 调
2,616,216.25 1,321,089.88
0.25%
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
第一层次 - -
第二层次 3,529,331,534.69 1,861,902,618.69
第三层次 - -
合计 3,529,331,534.69 1,861,902,618.69
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本
计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 3,529,331,534.69 47.68
其中：债券 3,529,331,534.69 47.68
资产支持证 - -
券
2 买入返售金融资产 1,628,723,687.80 22.00
其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产
3 银行存款和结算备 2,217,506,170.30 29.96
付金合计
4 其他各项资产 26,692,862.24 0.36
5 合计 7,402,254,255.03 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 13.08
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 1,053,652,164.22 16.79
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）
1 30 天以内 32.83 17.94
其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债
2 30 天（含）—60 天 11.56 -
其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债
3 60 天（含）—90 天 37.15 -
其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债
4 90 天（含）—120 天 2.72 -
其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债
5 120 天（含）—397 天（含） 33.30 -
其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债
合计 117.56 17.94
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 9,970,396.45 0.16
2 央行票据 - -
3 金融债券 311,841,620.00 4.97
其中：政策性 311,841,620.00 4.97
金融债
4 企业债券 - -
5 企业短期融 2,105,205,114.01 33.55
资券
6 中期票据 72,003,648.97 1.15
7 同业存单 1,030,310,755.26 16.42
8 其他 - -
9 合计 3,529,331,534.69 56.25
剩 余 存 续 期
10 超过397天的 - -
浮 动 利 率 债
券
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算 占基金资产净值比例（%）
的账面价值（元）
1 012380902 23 中化股 3,500,000 352,110,844.67 5.61
SCP008
2 112395210 23 徽商银行 2,500,000 248,557,373.79 3.96
CD033
3 012382196 23 中船集 1,100,000 109,938,017.38 1.75
SCP001
4 012283907 22 首钢 1,000,000 101,162,560.73 1.61
SCP006
5 012283751 22 陕延油 1,000,000 101,140,872.03 1.61
SCP004
6 012284357 22 南电 1,000,000 101,088,353.13 1.61
SCP016
7 012381760 23 南航股 1,000,000 100,338,314.13 1.60
SCP003
8 012381899 23 国盛 1,000,000 100,206,132.18 1.60
SCP006
9 012381988 23 南航集 1,000,000 100,128,962.47 1.60
SCP003
10 012382020 23 三一重工 1,000,000 100,127,684.38 1.60
SCP001
7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0718%
报告期内偏离度的最低值 0.0018%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0286%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
徽商银行股份有限公司因单位银行结算账户未向或未在规定时间内向人民币结算账户管理系统备案等行为在本报告编制前一年内受到中国人民银行合肥市中心支行的公开处罚。
兴业银行股份有限公司因衍生品交易未严格审查交易对手的交易资格等行为在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚，因债券承销业务严重违反审慎经营规则、未依法履行其他职责等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
交通银行股份有限公司因信用卡中心未依法合规使用客户信息、严重违反审慎经营规则等行为受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的公开处罚。
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,080.69
2 应收清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 26,690,781.55
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 26,692,862.24
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人 户均持有的基
份额级别 户数 占总 占总份
（户） 金份额 份额
持有份额 比例 持有份额 额比例
（%） （%）
泰康现金
管家货币 6,358 23,545.68 3,336,909.19 2.23 146,366,495.45 97.77
A
泰康现金
管家货币 16 24,750,445.19 371,604,838.45 93.84 24,402,284.63 6.16
B
泰康现金
管家货币 49,575 56,479.61 1,778,499,499.41 63.52 1,021,477,393.20 36.48
C
泰康现金
管家货币 502,580 5,826.69 - - 2,928,377,540.01 100.00
D
合计 558,060 11,242.64 2,153,441,247.05 34.32 4,120,623,713.29 65.68
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）
1 银行类机构 301,764,640.00 4.81
2 银行类机构 201,379,777.95 3.21
3 券商类机构 201,327,916.63 3.21
4 银行类机构 201,299,608.25 3.21
5 券商类机构 105,958,524.38 1.69
6 银行类机构 100,532,425.42 1.60
7 银行类机构 100,450,545.88 1.60
8 其他机构 100,271,838.71 1.60
9 银行类机构 100,246,473.93 1.60
10 银行类机构 100,103,731.30 1.60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理 泰康现金管家货币 A 1,015,221.85 0.6782
人所有从 泰康现金管家货币 B 5,911,281.15 1.4927
业人员持 泰康现金管家货币 C 512,859.69 0.0183
有本基金 泰康现金管家货币 D 432.67 0.0000
合计 7,439,795.36 0.1186
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 泰康现金管家货币 A 0~10
基金投资和研究部门 泰康现金管家货币 B >100
负责人持有本开放式 泰康现金管家货币 C 0
基金 泰康现金管家货币 D 0
合计 >100
泰康现金管家货币 A 0~10
本基金基金经理持有 泰康现金管家货币 B 0
本开放式基金 泰康现金管家货币 C 10~50
泰康现金管家货币 D 0
合计 10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 泰康现金管家货币 泰康现金管家货币 泰康现金管家货币 泰康现金管家货币
A B C D
基金合同
生效日
（2017年9 307,705.00 8,000,800.00 1,049,210,199.38 -
月 8 日）基
金份额总
额
本报告期
期初基金 186,130,091.82 757,986,791.39 641,201,034.02 2,567,003,266.15
份额总额
本报告期 10,669,836,335.5
基金总申 138,415,527.66 1,210,528,566.52 3,964,560,707.26 6
购份额
减：本报告 10,308,462,061.7
期基金总 174,842,214.84 1,572,508,234.83 1,805,784,848.67 0
赎回份额
本报告期
基金拆分 - - - -
变动份额
本报告期
期末基金 149,703,404.64 396,007,123.08 2,799,976,892.61 2,928,377,540.01
份额总额
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
长江证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
证券
华创证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
证券
天风证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中金公司 4 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
证券
中信证券 2 - - - - -
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为，未受监管机构重大处罚；
（2）财务状况和经营状况良好；
（3）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据基金投资需求提供专门的研究报告；
（5）能及时提供准确的信息资讯服务；
（6）满足基金运作的保密要求；
（7）符合中国证监会规定的其他条件。
本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估，确定租用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。
3、本报告期内本基金减少租用 18 个交易单元，华创证券上海、深圳证券交易所交易单元各
1 个，方正证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，兴业证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，光大证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，广发证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，招商证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，中金公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，东方证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，中泰证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证
成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)
长江证 - - - - - -
券
东吴证 - - - - - -
券
光大证 - - - - - -
券
广发证 - - - - - -
券
国泰君 - - - - - -
安证券
华创证 - - - - - -
券
华泰证 - - - - - -
券
申万宏 - - - - - -
源证券
天风证 - - - - - -
券
招商证 - - - - - -
券
中金公 40,002,400. 100.00 9,513,463,00 100.00 - -
司 00 0.00
中信建 - - - - - -
投证券
中信证 - - - - - -
券
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本报告期，本基金不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
泰康现金管家货币市场基金暂停直销 《证券时报》;中国证监
1 销售机构大额申购（含转换转入及定 会基金电子披露网站及 2023 年 01 月 10 日
投）业务公告 基金管理人网站
泰康现金管家货币市场基金 2023 年 《证券时报》;中国证监
2 “春节”假期暂停申购、转换转入业 会基金电子披露网站及 2023 年 01 月 18 日
务公告 基金管理人网站
泰康现金管家货币市场基金 2022 年 《证券时报》;中国证监
3 第四季度报告 会基金电子披露网站及 2023 年 01 月 19 日
基金管理人网站
4 关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监 2023 年 02 月 17 日
开放式基金新增海通证券股份有限公 会基金电子披露网站及
司为销售机构并参加其费率优惠活动 基金管理人网站
的公告
泰康基金管理有限公司关于设立上海 《证券时报》;中国证监
5 分公司的公告 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 17 日
基金管理人网站
泰康现金管家货币市场基金 2022 年 《证券时报》;中国证监
6 年度报告 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 30 日
基金管理人网站
关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监
7 开放式基金新增国金证券股份有限公 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 17 日
司为销售机构并参加其费率优惠活动 基金管理人网站
的公告
泰康基金管理有限公司关于设立深圳 《证券时报》;中国证监
8 分公司的公告 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 21 日
基金管理人网站
泰康现金管家货币市场基金 2023 年 《证券时报》;中国证监
9 第一季度报告 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 21 日
基金管理人网站
泰康现金管家货币市场基金 2023 年 《证券时报》;中国证监
10 “劳动节”假期暂停申购、转换转入 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 26 日
业务公告 基金管理人网站
关于调整泰康现金管家货币市场基金
C 类基金份额在华宝证券股份有限公 《证券时报》;中国证监
11 司最低申购金额、追加申购最低金 会基金电子披露网站及 2023 年 05 月 25 日
额、赎回最低份额和持有最低限额的 基金管理人网站
公告
关于调整泰康现金管家货币市场基金
C 类基金份额在上海天天基金销售有 《证券时报》;中国证监
12 限公司最低申购金额、追加申购最低 会基金电子披露网站及 2023 年 05 月 25 日
金额、赎回最低份额和持有最低限额 基金管理人网站
的公告
泰康现金管家货币市场基金 C 类、D 《证券时报》;中国证监
13 类基金份额恢复个人投资者大额申购 会基金电子披露网站及 2023 年 05 月 25 日
（含转换转入及定投）业务公告 基金管理人网站
关于泰康基金管理有限公司旗下部分
开放式基金新增广发证券股份有限公 《证券时报》;中国证监
14 司为销售机构并调整部分基金最低申 会基金电子披露网站及 2023 年 06 月 16 日
购金额、追加申购最低金额、赎回最 基金管理人网站
低份额和持有最低限额的公告
泰康现金管家货币市场基金 2023 年 《证券时报》;中国证监
15 “端午节”假期暂停申购、转换转入 会基金电子披露网站及 2023 年 06 月 19 日
业务公告 基金管理人网站
16 泰康基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》;中国证监 2023 年 06 月 28 日
基金产品风险等级调整的公告 会基金电子披露网站及
基金管理人网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康现金管家货币市场基金注册的文件；
（二）《泰康现金管家货币市场基金基金合同》；
（三）《泰康现金管家货币市场基金招募说明书》；
（四）《泰康现金管家货币市场基金托管协议》；
（五）《泰康现金管家货币市场基金产品资料概要》。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （《 证 券 时 报 》） 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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