泰康现金管家货币市场基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康现金管家货币

基金主代码 004861

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 7,535,855,754.08 份

投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。

投资策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的
收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期各类资产的风
险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比
例。

本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上，对利率期限结构和
债券市场变化趋势进行深入分析和预测，确定并动态调整利率品种的
期限配置策略。本基金综合分析经济基本面、政策面、资金面以及收
益水平和流动性风险通过在行业和个券方面进行分散化投资，同时规
避高信用风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益并控制投资风
险。

本基金在严格遵守杠杆比例的前提下，通过对流动性状况深入分
析，综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率，判断是否存在
利差套利空间，进而确定是否进行杠杆操作。

本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的
配置比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券
种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以满
足日常的基金资产变现需求。


业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品
种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型
基金。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 泰康现金管家货泰康现金管家货泰康现金管家货币泰康现金管家货币
称 币 A 币 B C D

下属分级基金的交易代 004861 004862 004863 004864

码
报告期末下属分级基金 127,553,005.03652,678,115.483,467,299,065.543,288,325,568.03
的份额总额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

主要财务指标 泰康现金管家货币 泰康现金管家货币 泰康现金管家货币C 泰康现金管家货币D
A B

1.本期已实现收 659,704.08 3,188,033.58 17,788,368.29 13,540,295.62
益

2.本期利润 659,704.08 3,188,033.58 17,788,368.29 13,540,295.62

3.期末基金资产 127,553,005.03 652,678,115.48 3,467,299,065.54 3,288,325,568.03
净值
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

（3）本基金收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康现金管家货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.4737% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.1334% 0.0019%

过去六个月 1.0060% 0.0021% 0.6768% 0.0000% 0.3292% 0.0021%


过去一年 2.0034% 0.0034% 1.3500% 0.0000% 0.6534% 0.0034%

过去三年 6.2242% 0.0040% 4.0500% 0.0000% 2.1742% 0.0040%

过去五年 11.1272% 0.0035% 6.7537% 0.0000% 4.3735% 0.0035%

自基金合同 15.7244% 0.0038% 8.1888% 0.0000% 7.5356% 0.0038%
生效起至今

泰康现金管家货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5346% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.1943% 0.0019%

过去六个月 1.1278% 0.0021% 0.6768% 0.0000% 0.4510% 0.0021%

过去一年 2.2486% 0.0034% 1.3500% 0.0000% 0.8986% 0.0034%

过去三年 6.9908% 0.0040% 4.0500% 0.0000% 2.9408% 0.0040%

过去五年 12.4687% 0.0035% 6.7537% 0.0000% 5.7150% 0.0035%

自基金合同 17.4193% 0.0038% 8.1888% 0.0000% 9.2305% 0.0038%
生效起至今

泰康现金管家货币 C

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5346% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.1943% 0.0019%

过去六个月 1.1278% 0.0021% 0.6768% 0.0000% 0.4510% 0.0021%

过去一年 2.2487% 0.0034% 1.3500% 0.0000% 0.8987% 0.0034%

过去三年 6.9909% 0.0040% 4.0500% 0.0000% 2.9409% 0.0040%

过去五年 12.4688% 0.0035% 6.7537% 0.0000% 5.7151% 0.0035%

自基金合同 17.4195% 0.0038% 8.1888% 0.0000% 9.2307% 0.0038%
生效起至今

泰康现金管家货币 D

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4739% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.1336% 0.0019%

过去六个月 1.0062% 0.0021% 0.6768% 0.0000% 0.3294% 0.0021%

过去一年 2.0044% 0.0034% 1.3500% 0.0000% 0.6544% 0.0034%

自基金合同 2.8790% 0.0044% 2.0527% 0.0000% 0.8263% 0.0044%
生效起至今

注：泰康现金管家货币 A、泰康现金管家货币 B、泰康现金管家货币 C、泰康现金管家货币 D 收益
分配均按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、本基金基金合同于 2017 年 09 月 08 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

任慧娟 本基金基 2017 年 9 月 8 - 16 年 任慧娟于 2015 年 8 月加入泰康公募，现
金经理 日 任泰康基金固定收益基金经理。曾任阳光


财产保险公司资产管理中心固定收益投
资部高级投资经理。2015 年 12 月 9 日至
2022 年 10 月 26 日担任泰康薪意保货币
市场基金基金经理。2016 年 5 月 9 日至
今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2016 年 7 月 13 日至
今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。2016 年 8 月 24 日
至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金
基金经理。2016 年 12 月 21 日至 2019 年
5月8日担任泰康策略优选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2017 年 9 月 8
日至今担任泰康现金管家货币市场基金
基金经理。2020 年 6 月 30 日至今担任泰
康申润一年持有期混合型证券投资基金
基金经理。2022 年 8 月 1 日至今担任泰
康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。2022 年 9 月 20
日至今担任泰康安泓纯债一年定期开放
债券型证券投资基金基金经理。2022 年 9
月 28 日至今担任泰康丰泰一年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面，三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域，但出现了一些企稳的迹象。尽管地产政策有所放松，但地产部门表现仍然疲弱。与此同时，出口在极低增速的背景下出现了一定反弹，PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善，PMI 在 9 月份也回升到 50上方。

债券市场方面，利率运行节奏基本上与基本面节奏一致。7 月份由于经济数据仍在下滑通道，
利率继续下行；8 月开始稳增长政策不断出台，经济低位企稳的迹象陆续出现，利率有所反弹。此外，流动性环境也在 9 月份有所变化，资金利率回到政策利率上方运行，给债券特别是短端品种带来制约。

报告期内，本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产，根据申购赎回情况、各品种各期限资产的市场收益率情况调整各类资产占比、平均剩余期限及杠杆水平，以便获得较高的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 份额净值增长率为 0.4737%；截至本报告期末本基金 B 份额净值增
长率为 0.5346%；截至本报告期末本基金 C 份额净值增长率为 0.5346%；截至本报告期末本基金 D
份额净值增长率为 0.4739%；同期业绩比较基准增长率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 4,364,049,989.84 49.87

其中：债券 4,364,049,989.84 49.87

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 1,007,966,380.79 11.52

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 3,363,228,959.90 38.43
付金合计

4 其他资产 15,832,606.82 0.18


5 合计 8,751,077,937.35 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 8.69

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,212,359,223.62 16.09

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 117

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 14.09 16.09

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 6.76 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 16.12 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 16.68 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 62.26 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债


合计 115.92 16.09

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 408,849,177.40 5.43

其中：政策性金融债 408,849,177.40 5.43

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,644,260,985.37 21.82

6 中期票据 51,883,410.82 0.69

7 同业存单 2,259,056,416.25 29.98

8 其他 - -

9 合计 4,364,049,989.84 57.91

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112386661 23 广州农村商 3,000,000296,691,588.98 3.94
业银行 CD103

2 190203 19 国开 03 2,700,000277,045,730.81 3.68

23 中交一公

3 012382542 SCP004(科创票 2,000,000200,881,892.36 2.67
据)

4 112322071 23 邮储银行 2,000,000198,203,438.01 2.63
CD071

5 112305041 23 建设银行 2,000,000198,160,376.21 2.63
CD041

6 112306112 23 交通银行 2,000,000198,018,452.29 2.63
CD112

7 112303203 23 农业银行 2,000,000197,855,756.34 2.63
CD203

8 012381962 23 浦发集团 1,000,000100,632,908.62 1.34
SCP002

9 012382581 23 浙江机场 1,000,000100,411,775.83 1.33
SCP003

10 012382543 23 上海机场 1,000,000100,406,607.42 1.33
SCP008

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0607%

报告期内偏离度的最低值 -0.0313%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0361%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

广发银行股份有限公司小微企业划型不准确、违反人民币反假有关规定等原因在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的公开处罚、受到中国人民银行的公开处罚和公开批评。

交通银行股份有限公司因信用卡中心未依法合规使用客户信息、严重违反审慎经营规则等行为在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的公开处罚，因个人经营贷款挪用至房地产市场等行为在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的公开处罚。

兴业银行股份有限公司因衍生品交易未严格审查交易对手的交易资格等行为在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚，因债券承销业务严重违反审慎经营规则、未依法履行其他职责等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

中国建设银行股份有限公司因公司治理和内部控制制度与监管规定不符、个人经营贷款挪用至房地产市场、理财老产品规模在部分时点出现反弹等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

中国民生银行股份有限公司因规避委托贷款监管、违规利用委托债权投资业务向企业融资等行为在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚，因小微企业贷款风险分类不准确等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

中国农业银行因理财托管业务违反资产独立性原则要求等原因在本报告编制前一年内受到银
保监会的行政处罚。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 15,832,606.82

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 15,832,606.82

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰康现金管家货币 泰康现金管家货币 泰康现金管家货币 C 泰康现金管家货币 D
A B

报告
期期

初基 149,703,404.64 396,007,123.08 2,799,976,892.61 2,928,377,540.01
金份
额总
额
报告
期期

间基 28,370,600.37 642,703,518.17 4,592,216,527.39 3,812,153,054.46
金总
申购
份额
报告
期期

间基 50,520,999.98 386,032,525.77 3,924,894,354.46 3,452,205,026.44
金总
赎回
份额

报告
期期

末基 127,553,005.03 652,678,115.48 3,467,299,065.54 3,288,325,568.03
金份
额总
额
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康现金管家货币市场基金注册的文件；

（二）《泰康现金管家货币市场基金基金合同》；

（三）《泰康现金管家货币市场基金招募说明书》；

（四）《泰康现金管家货币市场基金托管协议》；

（五）《泰康现金管家货币市场基金产品资料概要》。
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸（《证券时报》）或登录基金管理人网站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康基金管理有限公司

2023 年 10 月 24 日
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