中欧滚钱宝发起式货币市场基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注......20
§7 投资组合报告......50

7.1 期末基金资产组合情况 ......50

7.2 债券回购融资情况......50

7.3 基金投资组合平均剩余期限......51

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......52

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......52

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......53

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......54

7.9 投资组合报告附注......54
§8 基金份额持有人信息 ......55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ......56

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......56


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......57

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ......57
§9 开放式基金份额变动 ......57
§10 重大事件揭示 ......58

10.1 基金份额持有人大会决议......58

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......58

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......58

10.4 基金投资策略的改变 ......58

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......58

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......59

10.9 其他重大事件......59
§11 影响投资者决策的其他重要信息......60

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......60
§12 备查文件目录 ......60

12.1 备查文件目录......60

12.2 存放地点 ......61

12.3 查阅方式 ......61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧滚钱宝发起式货币市场基金

基金简称 中欧滚钱宝货币

基金主代码 001211

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2015年06月12日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 104,550,301,114.40份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中欧滚钱宝货币 中欧滚钱宝 中欧滚钱宝
A 货币B 货币C

下属分级基金的交易代码 001211 004938 004939

报告期末下属分级基金的份额总额 104,456,328,60 5,513,581. 88,458,92

3.65份 16份 9.59份

2.2 基金产品说明

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动
性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组
合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
投资策略 分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投
资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳
定的当期收益。

业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和
风险收益特征 预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 中欧基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披 姓名 黎忆海 罗菲菲

露负责 联系电话 021-68609600 010-58560666

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com tgxxpl@cmbc.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-970 95568

0

传真 021-33830351 010-57093382

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街2
陆家嘴环路479号8层 号

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街2
办公地址 陆家嘴环路479号上海中心大 号

厦8层

邮政编码 200120 100031

法定代表人 窦玉明 高迎欣

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.zofund.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴
环路479号8层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日)

中欧滚钱宝货 中欧滚钱 中欧滚钱
币A 宝货币B 宝货币C

本期已实现收益 1,011,037,30 58,280.40 739,235.8
5.48 7

本期利润 1,011,037,30 58,280.40 739,235.8
5.48 7

本期净值收益率 0.9475% 1.0678% 0.9478%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末基金资产净值 104,456,328, 5,513,58 88,458,92
603.65 1.16 9.59

期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2022年06月30日)

累计净值收益率 22.1779% 15.4852% 14.1068%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金利润分配按日结转份额。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧滚钱宝货币A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1371% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.0261% 0.0004%


过去三个月 0.4481% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.1115% 0.0005%

过去六个月 0.9475% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 0.2780% 0.0005%

过去一年 1.9983% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 0.6483% 0.0005%

过去三年 6.5545% 0.0009% 4.0500% 0.0000% 2.5045% 0.0009%

自基金合同 22.1779% 0.0032% 9.5203% 0.0000% 12.6576% 0.0032%
生效起至今
中欧滚钱宝货币B

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1568% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.0458% 0.0004%

过去三个月 0.5083% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.1717% 0.0005%

过去六个月 1.0678% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 0.3983% 0.0005%

过去一年 2.2435% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 0.8935% 0.0005%

过去三年 7.3244% 0.0009% 4.0500% 0.0000% 3.2744% 0.0009%

自基金份额 15.4852% 0.0023% 6.7056% 0.0000% 8.7796% 0.0023%
运作日至今
中欧滚钱宝货币C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1371% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.0261% 0.0004%

过去三个月 0.4482% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.1116% 0.0005%

过去六个月 0.9478% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 0.2783% 0.0005%

过去一年 1.9984% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 0.6484% 0.0005%

过去三年 6.5546% 0.0009% 4.0500% 0.0000% 2.5046% 0.0009%

自基金份额 14.1068% 0.0023% 6.7019% 0.0000% 7.4049% 0.0023%
运作日至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：自 2017 年 7 月 12 日起,本基金增加 B 份额。图示日期为 2017 年 7 月 13 日至 2022
年 06 月 30 日。


注：自 2017 年 7 月 12 日起，本基金增加 C 份额。图示日期为 2017 年 7 月 14 日至 2022
年 06 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。截至2022年6月30日，本基金管理人共管理130只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

年


日期 日期 限

历任彭博咨询社（纽约）
利率衍生品研发员，光大
王慧 2018- 10 保德信基金管理有限公司
杰 基金经理 08-13 - 年 研究员、基金经理。2017/
04/17加入中欧基金管理
有限公司,历任基金经理
助理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有20次，为量化组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2022年上半年，全球经济和国内经济基本面都面临了更加复杂的局面。从国际上看，全球经济增长放缓、通胀高位运行、地缘政治冲突持续，外部环境更趋复杂严峻。为应对超高通胀水平，美联储和欧央行都比以往更加鹰派，加息步伐提速，美债收益率大幅上行，并呈现了波动加大的特征。从国内角度来看，经济内生发展动力不足的状况没有改变，经济发展依然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，而二季度上海北京等地突发的疫情无疑使经济面临更大的压力。疫情的持续时间和严重程度超出了此前预期，居民出行、消费和服务业明显回落，疫情也通过供应链的阻滞波及到生产、出口和建筑业等行业。受需求不足的影响，上半年核心通胀稳定在低位，国内通胀压力不大，和全球主要经济体形成鲜明对比。货币政策上半年维持宽松，流动性合理充裕，二季度银行间资金利率和一季度相比大幅下降。财政政策上半年更为积极，减费降税，地方政府债发行前置。

上半年债券收益率曲线陡峭化调整，受资金宽松和投资者偏好的影响，短端收益率大幅下行，中长端收益率变化不大。从曲线结构上看，中段波动性最大。以存单为代表的短端资产，1年期存单上半年下行30bp左右。

2022年上半年，本基金努力提升组合的静态收益水平，不断优化组合结构。日常中稳健操作，采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，调整组合杠杆水平，规避信用风险暴露。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，A类份额净值收益率为0.9475%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%；B类份额净值收益率为1.0678%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%；C类份额净值收益率为0.9478%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2022年下半年，国内经济预计呈现弱复苏的态势，经济增速较二季度将有所抬升。但经济增长仍然面临较大的不确定性。从全球经济来看，高通胀引发的大幅加息，以抑制需求的方式来控制通胀，或引发经济衰退，进而抑制我国出口增速。从国内来看，7月政治局会议并没有推出进一步的刺激政策，以落实已有政策为主，不透支未来，预计经济复苏斜率不会太高。从需求端来看，基建投资有望成为下半年经济增长中最具确定性的动力，而地产投资仍然面临比较大的压力，地产行业尚未走出谷底。病毒本身高传播性和高隐蔽性的特征可能导致局部疫情反复，消费场景和供应链体系阶段性或将受到抑制。三季度面临的季节性就业压力，以及今年以来居民收入预期不稳定和预防性储蓄高企仍将制约消费需求。


下半年通胀水平预计将略有抬升，但受需求偏弱的影响，核心通胀上行动力不足。在下半年经济刚刚修复的环境下，预计货币政策将维持宽松取向，流动性保持合理充裕，但银行间市场的极度宽松的状态可能会有所收敛。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内进行了利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。详见下述报告中“利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金
财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧滚钱宝发起式货币市场基金
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 41,002,116,729.07 52,193,308,270.68

结算备付金 15,796,578.98 -

存出保证金 - 9,732.77

交易性金融资产 6.4.7.2 37,203,287,370.51 34,276,361,991.49

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 37,203,287,370.51 34,276,361,991.49

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -


衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 31,523,873,846.47 27,196,351,026.22

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 823,321.77 767,672.86

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 397,137,958.45

资产总计 109,745,897,846.80 114,063,936,652.47

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 5,143,507,530.97 7,301,877,319.05

应付清算款 - -

应付赎回款 96,384.99 272,856.23

应付管理人报酬 24,312,626.30 25,442,233.04

应付托管费 4,341,540.38 4,543,255.89

应付销售服务费 21,706,613.55 22,715,168.59

应付投资顾问费 - -

应交税费 549,108.95 757,405.27

应付利润 - -

递延所得税负债 - -


其他负债 6.4.7.6 1,082,927.26 2,462,126.50

负债合计 5,195,596,732.40 7,358,070,364.57

净资产：

实收基金 6.4.7.7 104,550,301,114.40 106,705,866,287.90

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 - -

净资产合计 104,550,301,114.40 106,705,866,287.90

负债和净资产总计 109,745,897,846.80 114,063,936,652.47

注：报告截止日2022年06月30日，中欧滚钱宝货币市场基金份额总额
104,550,301,114.40份，其中A类基金份额净值为人民币1.000元，A类基金份额总额104,456,328,603.65份；B类基金份额净值为人民币1.000元，B类基金份额总额
5,513,581.16份；C类基金份额净值为人民币1.000元，C类基金份额总额88,458,929.59份。
6.2 利润表
会计主体：中欧滚钱宝发起式货币市场基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202
2022年06月30日 1年06月30日

一、营业总收入 1,340,019,202.23 1,610,785,080.73

1.利息收入 868,245,782.54 1,584,467,995.70

其中：存款利息收入 6.4.7.9 605,477,017.97 797,880,587.06

债券利息收入 - 495,046,012.16

资产支持证券利息 - 7,232,461.05
收入

买入返售金融资产 262,768,764.57 284,308,935.43
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 471,773,419.69 26,317,085.03

填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 471,773,419.69 25,729,903.12

资产支持证券投资 6.4.7.12 - 587,181.91
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 - -
号填列）

减：二、营业总支出 328,184,380.48 337,815,092.82

1．管理人报酬 148,917,172.55 155,266,748.87

2．托管费 26,592,352.19 27,726,205.13

3．销售服务费 132,955,229.14 138,624,647.41

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 19,130,712.75 15,796,154.54

其中：卖出回购金融资产 19,130,712.75 15,796,154.54
支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 366,892.33 171,509.67

8．其他费用 6.4.7.18 222,021.52 229,827.20

三、利润总额（亏损总额 1,011,834,821.75 1,272,969,987.91
以“-”号填列）


减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 1,011,834,821.75 1,272,969,987.91
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 1,011,834,821.75 1,272,969,987.91

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧滚钱宝发起式货币市场基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 106,705,866, - - 106,705,866,
（基金净值） 287.90 287.90

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 106,705,866, - - 106,705,866,
（基金净值） 287.90 287.90

三、本期增减变动额 -2,155,565,1 -2,155,565,1
（减少以“-”号填 73.50 - - 73.50
列）

（一）、综合收益总 - - 1,011,834,82 1,011,834,82
额 1.75 1.75

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -2,155,565,1 - - -2,155,565,1
净值变动数（净值减 73.50 73.50
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 568,972,733, - - 568,972,733,


361.31 361.31

2.基金赎回 -571,128,29 - - -571,128,29
款 8,534.81 8,534.81

（三）、本期向基金

份额持有人分配利 -1,011,834,8 -1,011,834,8
润产生的基金净值 - - 21.75 21.75
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 104,550,301, - - 104,550,301,
（基金净值） 114.40 114.40

上年度可比期间

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 91,908,815,9 - - 91,908,815,9
（基金净值） 26.32 26.32

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 91,908,815,9 - - 91,908,815,9
（基金净值） 26.32 26.32

三、本期增减变动额 22,814,002,4 22,814,002,4
（减少以“-”号填 85.83 - - 85.83
列）

（一）、综合收益总 - - 1,272,969,98 1,272,969,98
额 7.91 7.91

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 22,814,002,4 - - 22,814,002,4
净值变动数（净值减 85.83 85.83
少以“-”号填列）


其中：1.基金申购款 980,391,567, - - 980,391,567,
810.37 810.37

2.基金赎回 -957,577,56 - - -957,577,56
款 5,324.54 5,324.54

（三）、本期向基金

份额持有人分配利 -1,272,969,9 -1,272,969,9
润产生的基金净值 - - 87.91 87.91
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 114,722,818, - - 114,722,818,
（基金净值） 412.15 412.15

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧滚钱宝发起式货币市场基金 （以下简称"本基金"） 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]476号《关于准予中欧滚钱宝发起式货币市场基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
40,000,000.00元，经向中国证监会备案，《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》于2015年06月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为40,000,000.00份基金份额，募集期间未产生利息。本基金的基金管理人及注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

本基金为发起式基金。基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员认购金额不低于1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的理财需求，经征托管人中国民生银行股份有限公司同意并报中国证监会备案，本基金管理人决定自2017年7月12日起增加本基金的场外B类、C类基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议。本基金根据销售渠道和销售服务费的不同分设三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额类别。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行存款和大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金投资业绩比较基准为：同期七天通知存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年06月30日的财务状况以及2022年01月01日至2022年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类

除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，在初始确认时以公允价值计量；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金
融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；

(2)债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账；

(3)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(4)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
52,193,308,270.68元，自应收利息转入的重分类金额为人民币235,830,670.01元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币52,429,138,940.69元。
存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
9,732.77元，自应收利息转入的重分类金额为人民币4.84元，重新计量预期信用损失准
备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币9,737.61元。

买入返售金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币27,196,351,026.22元，自应收利息转入的重分类金额为人民币17,870,050.74元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
27,214,221,076.96元。

应收申购款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
767,672.86元，自应收利息转入的重分类金额为人民币0.00元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，应收申购款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币767,672.86元。

应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
397,137,958.45元，转出至银行存款的重分类金额为人民币235,830,670.01元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币0.00元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币4.84元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币143,437,232.86元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币17,870,050.74元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币0.00元，转出至其他资产的重分类金额为人民币0.00元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
34,276,361,991.49元，自应收利息转入的重分类金额为人民币143,437,232.86元。经上述重分类后，交易性金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币34,419,799,224.35元。

以摊余成本计量的金融负债：

卖出回购金融资产款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币7,301,877,319.05元，自应付利息转入的重分类金额为人民币1,051,856.78元。经上述重分类后，卖出回购金融资产款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币7,302,929,175.83元。

应付利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
1,051,856.78元，转出至卖出回购金融资产款的重分类金额为人民币1,051,856.78元。经上述重分类后，应付利息不再作为财务报表项目单独列报。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。


上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。


3. 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

活期存款 1,675,791.26

等于：本金 1,675,619.20

加：应计利息 172.06

减：坏账准备 -

定期存款 41,000,440,937.81

等于：本金 40,700,000,000.00

加：应计利息 300,440,937.81

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 700,089,444.44

存款期限1-3个月 500,568,749.93

存款期限3个月以上 39,799,782,743.44

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -


合计 41,002,116,729.07

1、本报告期内本基金未发生定期存款提前支取的情况。
2、定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 (%)

交易所市 - - - -
场

债 银行间市 37,203,287,370.51 37,246,394,76 43,107,39 0.0412
券 场 6.60 6.09

合计 37,203,287,370.51 37,246,394,76 43,107,39 0.0412
6.60 6.09

资产支持证券 - - - -

合计 37,203,287,370.51 37,246,394,76 43,107,39 0.0412
6.60 6.09

1、偏离金额＝影子定价－按实际利率计算的账面价值；
2、偏离度＝偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购


交易所市场 - -

银行间市场 31,523,873,846.47 -

合计 31,523,873,846.47 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 939,286.71

其中：交易所市场 -

银行间市场 939,286.71

应付利息 -

预提费用-审计费 74,383.76

预提费用-信息披露费 59,507.37

预提费用-账户维护费 8,853.84

应付转出补差费 895.58

合计 1,082,927.26

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧滚钱宝货币A) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 106,639,105,526.64 106,639,105,526.64

本期申购 568,855,677,313.79 568,855,677,313.79

本期赎回（以“-”号填列） -571,038,454,236.78 -571,038,454,236.78

本期末 104,456,328,603.65 104,456,328,603.65

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧滚钱宝货币B) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,455,136.56 5,455,136.56

本期申购 67,957.65 67,957.65

本期赎回（以“-”号填列） -9,513.05 -9,513.05

本期末 5,513,581.16 5,513,581.16

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧滚钱宝货币C) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 61,305,624.70 61,305,624.70

本期申购 116,988,089.87 116,988,089.87

本期赎回（以“-”号填列） -89,834,784.98 -89,834,784.98

本期末 88,458,929.59 88,458,929.59

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 中欧滚钱宝货币A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中欧滚钱宝货币A)

本期期初 - - -


本期利润 1,011,037,305.48 - 1,011,037,305.48

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,011,037,305.4 - -1,011,037,305.4
8 8

本期末 - - -

6.4.7.8.2 中欧滚钱宝货币B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中欧滚钱宝货币B)

本期期初 - - -

本期利润 58,280.40 - 58,280.40

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -58,280.40 - -58,280.40

本期末 - - -

6.4.7.8.3 中欧滚钱宝货币C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中欧滚钱宝货币C)

本期期初 - - -

本期利润 739,235.87 - 739,235.87

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -


本期已分配利润 -739,235.87 - -739,235.87

本期末 - - -

注：本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每日以红利再投资方式支付累计收益，即按份额面值1.00元转为基金份额。
6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 35,572.29

定期存款利息收入 605,360,357.35

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 81,086.60

其他 1.73

合计 605,477,017.97

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

债券投资收益——利息收入 451,026,608.80

债券投资收益——买卖债券（债转股 20,746,810.89
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 471,773,419.69

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 57,853,280,406.89
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 57,559,264,747.24
付）成本总额

减：应计利息总额 273,268,848.76

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 20,746,810.89

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.14 股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
6.4.7.15 公允价值变动收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
6.4.7.16 其他收入
无。
6.4.7.17 信用减值损失
无。

6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 74,383.76

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 84,686.55

账户维护费 13,353.84

银行结算费用 -10,510.00

其他 600.00

合计 222,021.52

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未发生重大关联方关系变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记
机构

中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

自然人股东 基金管理人的股东

上海中欧财富基金销售有限公司("中欧财 基金管理人的控股子公司
富")

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

国都证券 12,200,000,000.00 100.00% - -

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年06月30日 1年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 148,917,172.55 155,266,748.87


其中：支付销售机构的客户维护费 73,926,945.96 77,027,069.85

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.28%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.28%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 26,592,352.19 27,726,205.13

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2022年01月01日至2022年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 中欧滚钱宝货币 中欧滚钱宝货币 中欧滚钱宝货币 合计

A B C

中国民生

银行股份 524,822.40 0.00 0.00 524,822.40
有限公司


中欧基金 930,593.33 272.13 11.60 930,877.06

国都证券 0.00 0.00 8.06 8.06

合计 1,455,415.73 272.13 19.66 1,455,707.5
2

上年度可比期间

获得销售 2021年01月01日至2021年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 中欧滚钱宝货币 中欧滚钱宝货币 中欧滚钱宝货币 合计

A B C

中国民生

银行股份 995,989.95 0.00 0.00 995,989.95
有限公司

中欧基金 1,062,491.11 265.75 0.00 1,062,756.8
6

国都证券 0.00 0.00 334.94 334.94

合计 2,058,481.06 265.75 334.94 2,059,081.7
5

注：本基金A类基金份额和C类基金份额的销售服务费相同，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。本基金的B类基金份额销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。销售服务费计提的计算公式具体如下：
H＝E×该类基金份额的销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日的该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月5个工作日内根据划款指令从基金财产中一次性支付登记机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中欧滚钱宝货币A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年06月30日 2021年06月30日

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 97,677.46 2,682.49

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 97,677.46 2,682.49

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00%
例
中欧滚钱宝货币B

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年06月30日 2021年06月30日

报告期初持有的基金份额 5,455,136.56 5,324,451.24

报告期间申购/买入总份额 58,247.58 67,953.99

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00


报告期末持有的基金份额 5,513,384.14 5,392,405.23

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 100.00% 100.00%
例
中欧滚钱宝货币C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年06月30日 2021年06月30日

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00%
例
注：
1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
3、本报告期末，基金管理人持有本基金B类份额实际占比为99.9964%，上表展示系四舍五入。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧滚钱宝货币A

本期末 上年度末

关联方名 2022年06月30日 2021年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

上海中欧

财富基金 6.41 0.0000% 6.41 0.0000%
销售有限

公司

自然人股 33,702,404.32 0.0300% 7,378,525.77 0.0100%
东
中欧滚钱宝货币B

本期末 上年度末

关联方名 2022年06月30日 2021年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

上海中欧

财富基金 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%
销售有限
公司

自然人股 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%
东
中欧滚钱宝货币C

本期末 上年度末

关联方名 2022年06月30日 2021年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

上海中欧

财富基金 161,155.62 0.1800% 6,545.29 0.0100%
销售有限
公司

自然人股 60,014.27 0.0700% 59,449.56 0.1000%
东
注：
1、截止本报告期末，中欧财富持有本基金A类份额的实际占比为0.0000000061%，上表展示的比例系四舍五入后的结果。
2、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

3、上报告期末中欧财富持有本基金A类份额的实际占比为0.00000001%，上表展示的比例系四舍五入后的结果。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生 7,502,468,990.3 112,719,014.3
银行股份 501,675,791.26 23,413,958.31 0 5
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，按银行同业利率/约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末未持有中国民生银行股份有限公司发行的同业存单（于2020年12月31日，本基金持有2,000,000张中国民生银行股份有限公司发行的同业存单，成本总额为人民币200,000,000.00元，估值总额为人民币197,279,100.05元，占基金资产净值的比例为0.21%）。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金
中欧滚钱宝货币A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

1,011,037,305.4 - - 1,011,037,305. -

8 48

中欧滚钱宝货币B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注


转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

58,280.40 - - 58,280.40 -

中欧滚钱宝货币C

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

739,235.87 - - 739,235.87 -

6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2022年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额5,143,507,530.97元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

120249 12国开49 2022-07-01 103.64 1,053,000 109,131,509.03

160404 16农发04 2022-07-01 102.28 500,000 51,140,162.00

170212 17国开12 2022-07-01 103.74 9,700,000 1,006,248,221.
65

190214 19国开14 2022-07-01 102.29 6,089,000 622,844,234.21

190308 19进出08 2022-07-01 102.51 4,369,000 447,859,263.62

210016 21附息国债16 2022-07-01 101.66 3,000,000 304,973,776.61

210211 21国开11 2022-07-01 101.92 3,329,000 339,286,350.27

210306 21进出06 2022-07-01 101.80 12,600,00 1,282,672,312.
0 78


210308 21进出08 2022-07-01 101.14 3,100,000 313,535,337.84

210411 21农发11 2022-07-01 101.61 7,600,000 772,266,433.60

2203673 22进出673 2022-07-01 99.86 2,000,000 199,711,104.50

合计 53,340,00 5,449,668,706.1
0 1

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

A-1 10,190,254.47 0.00

A-1以下 - -

未评级 15,703,662,532.66 14,291,649,172.42

合计 15,713,852,787.13 14,291,649,172.42

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以内的超短期融资债券、国债、一般短期融资券、证券公司短期融资券、政策银行债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期与上期末本基金均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

A-1 18,400,225,615.91 18,460,277,241.91

A-1以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 18,400,225,615.91 18,460,277,241.91

注：1.债券评级取自第三方评级机构的主体评级。2.A-1为AAA，A-1以下为AAA以下。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

AAA 676,982,113.45 563,311,518.03

AAA以下 0.00 0.00

未评级 2,412,226,854.02 961,124,059.13

合计 3,089,208,967.47 1,524,435,577.16

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以内的政策银行债、政府支持机构债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期与上期末本基金均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本期与上期末本基金均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2022年06月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年0 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 40,000,519,507. 1,001,597,222. - - - 41,002,116,729.
款 06 01 07

结算备 15,796,578.98 - - - - 15,796,578.98
付金

交易性 35,369,250,291. 1,834,037,078. 37,203,287,370.
金融资 80 71 - - - 51
产

买入返 31,523,873,846. - - - - 31,523,873,846.


售金融 47 47
资产

应收申 - - - - 823,321.77 823,321.77
购款

资产总 106,909,440,22 2,835,634,300. - - 823,321.77 109,745,897,84
计 4.31 72 6.80

负债

卖出回 5,143,507,530.9 5,143,507,530.9
购金融 7 - - - - 7
资产款

应付赎 - - - - 96,384.99 96,384.99
回款

应付管 24,312,626.

理人报 - - - - 30 24,312,626.30
酬

应付托 - - - - 4,341,540.3 4,341,540.38
管费 8

应付销 21,706,613.

售服务 - - - - 55 21,706,613.55
费

应交税 - - - - 549,108.95 549,108.95
费

其他负 - - - - 1,082,927.2 1,082,927.26
债 6

负债总 5,143,507,530.9 - - - 52,089,201. 5,195,596,732.4
计 7 43 0

利率敏 101,765,932,69 2,835,634,300. -51,265,87 104,550,301,11
感度缺 3.34 72 - - 9.66 4.40
口
上年度

末

2021年1 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 41,493,308,270. 10,700,000,00 - - - 52,193,308,270.
款 68 0.00 68

存出保 9,732.77 - - - - 9,732.77
证金

交易性 32,995,107,441. 1,281,254,550. 34,276,361,991.
金融资 15 34 - - - 49
产

买入返 27,196,351,026. 27,196,351,026.
售金融 22 - - - - 22
资产

应收利 - - - - 397,137,95 397,137,958.45
息 8.45

应收申 - - - - 767,672.86 767,672.86
购款

资产总 101,684,776,47 11,981,254,55 - - 397,905,63 114,063,936,65
计 0.82 0.34 1.31 2.47

负债

卖出回 7,301,877,319.0 - - - - 7,301,877,319.0


购金融 5 5
资产款

应付赎 - - - - 272,856.23 272,856.23
回款

应付管 25,442,233.

理人报 - - - - 04 25,442,233.04
酬

应付托 - - - - 4,543,255.8 4,543,255.89
管费 9

应付销 22,715,168.

售服务 - - - - 59 22,715,168.59
费

应付交 - - - - 1,271,096.7 1,271,096.73
易费用 3

应交税 - - - - 757,405.27 757,405.27
费

应付利 - - - - 1,051,856.7 1,051,856.78
息 8

其他负 - - - - 139,172.99 139,172.99
债

负债总 7,301,877,319.0 - - - 56,193,045. 7,358,070,364.5
计 5 52 7

利率敏 94,382,899,151. 11,981,254,55 341,712,58 106,705,866,28
感度缺 77 0.34 - - 5.79 7.90
口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

利率下降25BP 29,596,124.38 25,219,992.89

利率上升25BP -29,492,327.76 -25,134,854.05

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析
于2022年06月30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%(2021年12月31日:0.00%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（2021年12月31日:同)。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 - -

第二层次 37,203,287,370.51 34,276,361,991.49

第三层次 - -

合计 37,203,287,370.51 34,276,361,991.49

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止资产负债日，本基金无需要披露的其他重要事项。本财务报表已于2022年8月30日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)

1 固定收益投资 37,203,287,370.51 33.90

其中：债券 37,203,287,370.51 33.90

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 31,523,873,846.47 28.72

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 41,017,913,308.05 37.38

4 其他各项资产 823,321.77 0.00

5 合计 109,745,897,846.80 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 1.88

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例


(%)

2 报告期末债券回购融资余额 5,143,507,530.97 4.92

其中：买断式回购融资 - -

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 80

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 34.62 4.92

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 6.62 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 18.11 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 12.24 -

其中：剩余存续期超过397天 - -


的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 32.90 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 104.48 4.92

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 国家债券 304,973,776.61 0.29

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,889,608,530.49 5.63

其中：政策性金融债 5,233,189,636.87 5.01

4 企业债券 114,123,189.38 0.11

5 企业短期融资券 12,473,793,038.29 11.93

6 中期票据 20,563,219.83 0.02

7 同业存单 18,400,225,615.91 17.60

8 其他 - -

9 合计 37,203,287,370.51 35.58

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净


号 值比例(%)

1 210306 21进出06 12,600,000 1,282,672,31 1.23
2.78

2 112117206 21光大银行CD 11,000,000 1,091,074,74 1.04
206 6.29

3 170212 17国开12 9,700,000 1,006,248,22 0.96
1.65

4 112117207 21光大银行CD 10,000,000 992,013,565. 0.95
207 83

5 012280704 22电网SCP006 8,900,000 895,208,969. 0.86
92

6 112294266 22广州农村商 8,000,000 796,305,778. 0.76
业银行CD033 45

7 112108168 21中信银行CD 8,000,000 793,347,747. 0.76
168 77

8 210411 21农发11 7,600,000 772,266,433. 0.74
60

9 042100472 21电网CP017 7,000,000 711,398,159. 0.68
18

10 112212091 22北京银行CD 7,000,000 693,352,760. 0.66
091 48

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0545%

报告期内偏离度的最低值 0.0155%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0347%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金按照实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
7.9.2 本基金投资的21中信银行CD168的发行主体中信银行股份有限公司于2021-11-20受到国家市场监督管理总局的国市监处罚〔2021〕79号，于2022-03-21受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕17号。罚没合计340.00万元人民币。 本基金投资的21光大银行CD206、21光大银行CD207的发行主体中国光大银行股份有限公司于2022-01-19受到国家外汇管理局北京外汇管理部的京汇罚〔2022〕5号，于2022-03-21受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕18号，于2022-05-24受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕31号。罚没合计892.50万元人民币。 本基金投资的21农发11的发行主体中国农业发展银行于
2022-03-21受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕10号。罚没合计480.00万元人民币。本基金投资的21进出06的发行主体中国进出口银行于2021-07-13受到银保监会的银保监罚决字〔2021〕31号，于2022-03-21受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕9号。罚没合计7765.60万元人民币。 本基金投资的22北京银行CD091的发行主体北京银行股份有限公司于2021-09-26受到北京银保监局的京银保监罚决字〔2021〕26号，于2021-11-24受到北京银保监局的京银保监罚决字〔2021〕30号。罚没合计860.00万元人民币。 本基金投资的17国开12的发行主体国家开发银行于2022-03-21受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕8号。罚没合计440.00万元人民币。本基金投资的22广州农村商业银行CD033的发行主体广州农村商业银行股份有限公司于2021-12-31受到央行广州分行的广州银罚字[2021]19号，于2022-01-28受到广东银保监局的粤银保监罚决字〔2022〕9号。罚没合计690.00万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 823,321.77

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 823,321.77

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

中欧 11,3

滚钱 13,2 9,233.06 93,725.79 0.00% 104,456,234,87 100.0
宝货 98 7.86 0%
币A
中欧

滚钱 2 2,756,790.5 5,513,384.14 100.0 197.02 0.00%
宝货 8 0%

币B
中欧 112,

滚钱 358 787.30 161,163.27 0.18% 88,297,766.32 99.82%
宝货

币C

11,4 104,544,532,84

合计 25,6 9,150.48 5,768,273.20 0.01% 1.20 99.99%
58

注：
1、截止本报告期末，本基金A类基金份额机构投资者的实际占比为0.0001%，个人投资者的实际占比为99.9999%，上表展示系四舍五入的结果。
2、截止本报告期末，本基金B类基金份额个人投资者的实际占比为0.0036%，机构投资者的实际占比为99.9964%，上表展示系四舍五入的结果。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例

1 个人 21,992,564.62 0.02%

2 个人 17,319,413.02 0.02%

3 个人 16,834,344.75 0.02%

4 个人 14,131,615.20 0.01%

5 个人 13,838,514.63 0.01%

6 个人 12,116,182.92 0.01%

7 个人 11,408,882.34 0.01%

8 个人 11,385,616.63 0.01%

9 个人 11,217,114.53 0.01%

10 个人 10,722,497.31 0.01%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中欧滚钱宝货 94,534,861.54 0.09%
币A

基金管理人所有从业人员持 中欧滚钱宝货 - -
有本基金 币B

中欧滚钱宝货 62,014.56 0.07%
币C


合计 94,596,876.10 0.09%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

中欧滚钱宝货币A >100
本公司高级管理人员、基金投资 中欧滚钱宝货币B 0
和研究部门负责人持有本开放式 中欧滚钱宝货币C 0~10
基金

合计 >100

中欧滚钱宝货币A 0~10
本基金基金经理持有本开放式基 中欧滚钱宝货币B 0
金 中欧滚钱宝货币C 0
合计 0~10

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金成立已满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中欧滚钱宝货币A 中欧滚钱宝货币B 中欧滚钱宝货币C

基金合同生效日(2

015年06月12日)基 40,000,000.00 - -
金份额总额

本报告期期初基金 106,639,105,526.6 5,455,136.56 61,305,624.70
份额总额 4

本报告期基金总申 568,855,677,313.7 67,957.65 116,988,089.87
购份额 9

减：本报告期基金 571,038,454,236.7 9,513.05 89,834,784.98
总赎回份额 8

本报告期期末基金 104,456,328,603.6 5,513,581.16 88,458,929.59
份额总额 5

注：总申购份额含红利再投份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。

10.2.2 基金托管人的重大人事变动

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量


国都 1 - - - - -

证券

国金 1 - - - - -

证券

中信 1 - - - - -

证券
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

国都证 - - 12,200,000,00 100.00% - - - -
券 0.00

国金证 - - - - - - - -
券

中信证 - - - - - - - -
券
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧滚钱宝发起式货币市场 中国证监会指定媒介 2022-01-22
基金2021年第四季度报告

中欧基金管理有限公司旗下

2 部分基金2021年第四季度报 中国证监会指定媒介 2022-01-22
告的提示性公告

3 中欧滚钱宝发起式货币市场 中国证监会指定媒介 2022-01-25
基金B类份额暂停代销渠道


申购、转换转入业务的公告

中欧滚钱宝发起式货币市场

4 基金B类份额暂停代销渠道 中国证监会指定媒介 2022-03-30
申购、转换转入业务的公告

中欧基金管理有限公司旗下

5 部分基金2021年年度报告的 中国证监会指定媒介 2022-03-31
提示性公告

6 中欧滚钱宝发起式货币市场 中国证监会指定媒介 2022-03-31
基金2021年年度报告

中欧基金管理有限公司旗下

7 部分基金2022年第一季度报 中国证监会指定媒介 2022-04-22
告的提示性公告

8 中欧滚钱宝发起式货币市场 中国证监会指定媒介 2022-04-22
基金2022年第一季度报告

中欧滚钱宝发起式货币市场

9 基金B类份额暂停代销渠道 中国证监会指定媒介 2022-04-26
申购、转换转入业务的公告

10 中欧滚钱宝发起式货币市场 中国证监会指定媒介 2022-05-27
基金基金产品资料概要更新

中欧滚钱宝发起式货币市场

11 基金更新招募说明书（2022 中国证监会指定媒介 2022-06-21
年6月）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录


1、中欧滚钱宝发起式货币市场基金相关批准文件

2、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》

3、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金托管协议》

4、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人及基金托管人的住所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
二〇二二年八月三十一日
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