融通通昊三个月定期开放债券型发起式

证券投资基金

2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通通昊三个月定期开放债券型发起式

基金主代码 005289

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,479,784,715.33 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资
收益。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期内，积极把握
宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性
以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控
投资策略 制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金资产的稳定增值，
提高基金总体收益率；开放期内，在遵守本基金有关投资限制与投资
比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，
满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

注：本基金由融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金转型而来，转型前的基金合同生
效日为 2018 年 4 月 17 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 9,023,149.54

2.本期利润 9,957,722.53

3.加权平均基金份额本期利润 0.0067

4.期末基金资产净值 1,489,439,931.93

5.期末基金份额净值 1.0065

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.67% 0.02% 0.20% 0.04% 0.47% -0.02%

过去六个月 0.33% 0.09% 0.84% 0.04% -0.51% 0.05%

过去一年 0.91% 0.08% -1.68% 0.08% 2.59% 0.00%

自基金合同

15.26% 0.07% 4.62% 0.07% 10.64% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经 证券

姓名 职务 理期限 从业 说明

任职日期 离任 年限

日期

黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，7 年证券、基金行业
从业经历，具有基金从业资格。2014 年 6 月加入融通基金
管理有限公司，历任固定收益部固定收益研究员、融通通
安债券型证券投资基金基金经理、融通通和债券型证券投
资基金基金经理、融通通弘债券型证券投资基金基金经理、
融通通祺债券型证券投资基金基金经理、融通通宸债券型
证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金

(LOF)基金经理、融通通源短融债券型证券投资基金基金经
黄 本基金 理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通通玺债
浩 的基金 2019/10/11 - 7 券型证券投资基金基金经理、融通通穗债券型证券投资基
荣 经理 金基金经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金
经理、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金
经理、融通增利债券型证券投资基金基金经理，现任融通
汇财宝货币市场基金基金经理、融通易支付货币市场证券
投资基金基金经理、融通现金宝货币市场基金基金经理、
融通通慧混合型证券投资基金基金经理、融通通昊三个月
定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通新消
费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、融通通益混
合型证券投资基金基金经理、融通通远三个月定期开放债
券型证券投资基金。

张 本基金 2019/10/11 - 15 张一格先生，中国人民银行研究生部经济学硕士，特许金


一 的基金 融分析师（CFA），15 年证券、基金行业从业经历，具有基
格 经理、 金从业资格。2006 年 6 月至 2012 年 8 月就职于兴业银行
固定收 资金营运中心任投资经理，2012 年 8 月至 2015 年 6 月就
益投资 职于国泰基金管理有限公司任国泰民安增利债券等基金的
总监 基金经理。2015 年 6 月加入融通基金管理有限公司，历任
固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基金基
金经理、融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理、融
通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增祥债券型证
券投资基金基金经理、融通增丰债券型证券投资基金基金
经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理、融通通优
债券型证券投资基金基金经理、融通月月添利定期开放债
券型证券投资基金基金经理、融通通景灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、融通通鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理，现任公司固定收益投资总监、融通收益增强债
券型证券投资基金基金经理、融通通裕定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理、融通通源短融债券型证券投
资基金基金经理、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

从 1-2 月经济数据来看，国内经济整体呈现生产偏强，消费偏弱的局面。1、2 月工业增加值
季调环比分别为 0.66%、0.69%，较去年四季度进一步回升，外需和制造业资本支出增加仍然是带动生产的重要因素。地产投资韧性较强，1-2 月商品房销售面积、销售金额增长强劲，房企新开工意愿有望增强。金融数据上，2 月社融存量和脉冲增速均较 1 月小幅改善，企业中长期贷款强劲、表外票据的量价齐升反馈实体融资需求较为强劲。

货币政策上基本保持不急转弯的基调，资金在 1 月末出现波动后，整体保持平稳，短端资金
下行明显，长端债券在资金平稳与经济复苏预期下，一季度呈现窄幅震荡走势。

总体上，随着疫情逐步控制，在内外需带动下经济持续复苏，同时资金利率维持偏低位置，债券走势震荡，在操作上，对组合资产结构进行了调整，降低了组合信用仓位，提升资产流动性水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0065 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.67%，业绩
比较基准收益率为 0.20%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,431,129,030.50 96.03

其中：债券 1,431,129,030.50 96.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 9,200,133.80 0.62

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 21,837,042.72 1.47

8 其他资产 28,178,909.33 1.89

9 合计 1,490,345,116.35 100.00

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 457,430.50 0.03

2 央行票据 - -

3 金融债券 752,836,000.00 50.54

其中：政策性金融债 270,825,000.00 18.18

4 企业债券 291,873,100.00 19.60

5 企业短期融资券 40,086,000.00 2.69

6 中期票据 325,972,500.00 21.89

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 19,904,000.00 1.34

10 合计 1,431,129,030.50 96.09

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 1820014 18 天津银行 01 600,000 60,594,000.00 4.07

2 180211 18 国开 11 500,000 50,695,000.00 3.40

3 1820061 18 渤海银行 02 500,000 50,440,000.00 3.39

4 210201 21 国开 01 500,000 49,910,000.00 3.35

5 200408 20 农发 08 400,000 40,124,000.00 2.69

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.7.1 本期国债期货投资政策

无。
5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.7.3 本期国债期货投资评价

无。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：

本基金投资的前十名证券中的 18 国开 11、21 国开 01，其发行主体为国家开发银行。

2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行做出了行政处罚决定（银
保监罚决字〔2020〕67 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，就其为违规的政府购买服务项目提供融资、违规变相发放土地储备贷款、项目资本金管理不到位等二十四项违法违规行为，决定罚款 4880 万元。

投资决策说明：

国家开发银行（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020年全年净利润中占比小于0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。
5.8.2 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 21,229.99

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 28,157,679.34

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 28,178,909.33

5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,479,750,654.50

报告期期间基金总申购份额 34,060.83

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 1,479,784,715.33

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 11,417,191.44

报告期期间买入/申购总份额 34,060.83

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 11,451,252.27

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.77

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 红利再投 2021/3/17 34,060.83 34,251.57 -

合计 - - 34,060.83 34,251.57 -

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例(%) 比例(%)

基金管理人固有资金 11,451,252.27 0.77 10,000,000.00 0.68 不少于三年

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 11,451,252.27 0.77 10,000,000.00 0.68 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比（%）
的时间区间

机构 1 20210101-20210331 1,468,333,463.06 - - 1,468,333,463.06 99.23

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

(一)中国证监会《关于准予融通通昊定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》


(二)《关于融通通昊定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》

(三)《融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

(四)《融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

(五)《融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

(六)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(七)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查阅。

融通基金管理有限公司
2021 年 4 月 21 日
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