融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金
2019年第2季度报告
2019年6月30日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月16日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 融通通昊定期开放债券
基金主代码 005289
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018年4月17日
报告期末基金份额总额1,010,767,471.43份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收
益。
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期内,积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及
信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险
投资策略 的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金
总体收益率;开放期内,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期
流动性的需求。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)
1.本期已实现收益 12,693,371.02
2.本期利润 10,092,422.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.0100
4.期末基金资产净值 1,025,818,367.82
5.期末基金份额净值 1.0149
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准收益 ①-③ ②-④
① 准差② 收益率③ 率标准差④
过去三个月 0.99% 0.04% -0.24% 0.06% 1.23% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的建仓期为合同生效日起6个月,至建仓期结束,各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金证券
姓名 职务 经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
黄浩荣先生,厦门大学管理学硕士,5年证券投资从业经
历,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理
有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安
债券型证券投资基金基金经理、融通通和债券型证券投
资基金基金经理、融通通弘债券型证券投资基金基金经
理、融通通祺债券型证券投资基金基金经理、融通通宸
本基金 债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投
黄浩荣的基金2018/4/ - 5 资基金(LOF)基金经理、融通通源短融债券型证券投资基
经理 17 金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、
融通通玺债券型证券投资基金基金经理、融通通穗债券
型证券投资基金基金经理、融通通颐定期开放债券型证
券投资基金基金经理,现任融通汇财宝货币市场基金基
金经理、融通增利债券型证券投资基金基金经理、融通
易支付货币市场证券投资基金基金经理、融通通昊定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通现金宝
货币市场基金基金经理。
张一格先生,中国人民银行研究生部经济学硕士,特许
金融分析师(CFA),13年证券投资从业经历,具有基金
从业资格。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行资
金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职
于国泰基金管理有限公司任国泰民安增利债券等基金的
基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,历
任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基
本基金 金基金经理、融通通盈保本混合型证券投资基金基金经
的基金 理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增祥
经理、2018/6/ 债券型证券投资基金基金经理、融通增丰债券型证券投
张一格固定收 22 - 13资基金基金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经
益投资 理、融通通优债券型证券投资基金基金经理、融通月月
总监 添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通通景
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通鑫灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、融通新机遇灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,现任公司固定收益投
资总监、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理、
融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经
理、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金
经理、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理、融
通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
二季度经济整体回落,出口和消费是拖累经济下行的主要因素,受地产和基建支撑,前五个月全国固定资产投资同比增长5.6%。生产活动方面,5月制造业PMI49.4%,位于荣枯线下方,生产活动有所放缓,库存周期从主动补库存进入到主动去库存阶段。通胀二季度上行,但主要推动因素为猪肉、水果等价格波动,核心通胀压力不大。二季度以来,随着投资、消费等数据的阶段回升,货币政策边际收紧,但5月受中美贸易谈判、国内金融事件等影响,央行定向降准并且加大公开市场资金投放力度,虽然期间价格波动和资金分层现象加大,但总体资金面仍显宽裕。
总体上,二季度经济数据有所回落,加上国内外事件影响,债券市场预期开始改善,市场以震荡走势为主。组合在二季度操作上,提高了债券仓位,组合杠杆水平有所提升。
展望三季度,房地产投资已经从高位开始回落,贸易谈判存在变数,但出口下行的趋势难以改变,国内经济面临较大下行压力,加之全球货币政策基调转松,短期内货币政策仍然以相机抉择为主,大幅收紧的可能性较小。本基金将根据经济基本面变化,调整组合久期及资产配置比例,同时持续严控组合信用风险。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0149元;本报告期基金份额净值增长率为0.99%,业绩比较基准收益率为-0.24%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,162,378,784.50 97.80
其中:债券 1,162,378,784.50 97.80
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,511,890.90 0.46
8 其他资产 20,661,312.23 1.74
9 合计 1,188,551,987.63 100.00
5.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 38,675,284.50 3.77
其中:政策性金融债 38,675,284.50 3.77
4 企业债券 483,121,500.00 47.10
5 企业短期融资券 130,370,000.00 12.71
6 中期票据 510,212,000.00 49.74
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,162,378,784.50 113.31
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 143628 18新业03 500,00052,340,000.00 5.10
2 101751035 17晋能MTN005 500,00051,520,000.00 5.02
3 124251 13鲁信投 400,00040,724,000.00 3.97
4 101554021 15粤物资MTN001 400,00040,624,000.00 3.96
5 136065 15晋电01 400,00040,256,000.00 3.92
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.7报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.7.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
5.7.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.7.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
5.8投资组合报告附注
5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 53,045.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,608,267.01
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,661,312.23
5.8.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,010,630,682.17
报告期期间基金总申购份额 136,789.26
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 1,010,767,471.43
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,631,682.17
报告期期间买入/申购总份额 136,789.26
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,768,471.43
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.07
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 红利转投资 2019.5.17 136,789.26 138,211.87 -
合计 136,789.26 138,211.87 -
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额占
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承
份额比例 比例(%) 诺持有期限
(%)
基金管理人固有 10,768,471.43 1.07 10,000,000.00 0.99 不少于三年
资金
基金管理人高级 - - - - -
管理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,768,471.43 1.07 10,000,000.00 0.99 不少于三年
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
者类序持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占比
别 号达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 (%)
的时间区间
机构 120190401-20190630999,999,000.00 0.00 0.00999,999,000.00 98.93
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
(一)中国证监会批准融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件
(二)《融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
(三)《融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
(四)《融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
10.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2019年7月16日
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