南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报
告
2019年06月30日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月16日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合
基金主代码 005403
交易代码 005403
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年1月29日
报告期末基金份额总额 139,286,031.65份
本基金为灵活配置混合型证券投资基金,主要投资于
投资目标 精选的再融资主题证券,在合理控制风险并保持基金
资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期
稳定增值。
本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和
证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资
产的预期收益与风险,在充分的宏观形势判断和策略
投资策略 分析的基础上,通过“自上而下”的资产配置及动态
调整策略,确定投资组合的投资范围和比例。此外,
本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监
控,适时地做出相应的调整。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%+上证国债指数收益率
*15%+中证可转换债券指数收益率*50%
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水
风险收益特征 平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方融尚再融资”。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)
1.本期已实现收益 3,733,600.15
2.本期利润 -2,962,187.31
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0199
4.期末基金资产净值 150,871,467.54
5.期末基金份额净值 1.0832
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④
过去三个月 -2.15% 1.17% -2.00% 0.90% -0.15% 0.27%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
南开大学理学和经济学双学士、澳大利
亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金
从业资格。曾任职于厦门国际银行福州
分行,2003年4月加入南方基金,历任
行业研究员、南方高增和南方隆元的基
金经理助理、专户投资管理部总监助理、
权益投资部副总监,现任权益投资部董
本基金 2018年 事总经理;2007年12月至2010年
孙鲁闽 基金经 1月29日 - 16年 10月,担任南方基金企业年金和专户的
理 投资经理。2011年6月至2017年7月,
任南方保本基金经理;2015年12月至
2017年12月,任南方瑞利保本基金经
理;2015年5月至2018年6月,任南
方丰合保本基金经理;2016年1月至
2019年1月,任南方益和保本基金经理;
2010年12月至2019年5月,任南方避
险基金经理;2015年4月至今,任南方
利淘基金经理;2015年5月至今,任南
方利鑫基金经理;2016年9月至今,任
南方安泰混合基金经理;2016年11月
至今,任南方安裕混合基金经理;
2017年7月至今,任南方安睿混合基金
经理;2017年12月至今,任南方瑞利
混合基金经理;2018年1月至今,任南
方融尚再融资基金经理;2018年6月至
今,任南方新蓝筹混合、南方改革机遇、
南方甑智混合基金经理;2018年11月
至今,任南方固胜定期开放混合基金经
理;2019年1月至今,任南方益和混合
基金经理;2019年5月至今,任南方致
远混合基金经理。
北京大学金融学硕士,注册金融分析师
(CFA),具有基金从业资格。
2008年7月加入南方基金,历任研究部
研究员、高级研究员;2016年2月至
2017年12月,任南方避险、南方平衡
配置(原:南方保本)、南方利淘、南
方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞
利的基金经理助理;2016年10月至
2017年12月,任南方安泰养老基金经
本基金 2018年 理助理;2016年12月至2017年12月,
陈乐 基金经 1月29日 - 10年 任南方安裕养老基金经理助理;
理 2017年8月至2017年12月,任南方安
睿混合基金经理助理。2017年12月至
今,任南方瑞利混合基金经理;
2018年1月至今,任南方融尚再融资基
金经理;2018年6月至今,任南方睿见
混合基金经理;2018年11月至今,任
南方固胜定期开放混合基金经理;
2019年1月至今,任南方利淘、南方利
鑫基金经理;2019年6月至今,任南方
共享经济混合基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为4次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,中美贸易摩擦再起波澜,国内经济数据有所反复,外围经济体降息预期发酵。
二季度权益市场震荡调整。上证综指收于2979,较上季度末下跌4%;创业板指收于1512,较上季度末下跌11%。二季度债券市场震荡。一年期国债、AAA信用债到期收益率分别较上季度末上升20bp、基本持平。
二季度本基金股票仓位基本稳定。选股风格上,本基金在持有部分低估值价值股的基础上,积极寻找竞争优势突出、成长性确定的个股进行配置。固定收益投资上,本基金主要以较高资质的可转债、可交换债配置为主。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0832元,报告期内,份额净值增长率为-2.15%,同期业绩基准增长率为-2.00%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 84,906,146.59 55.83
其中:股票 84,906,146.59 55.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 59,555,918.40 39.16
其中:债券 59,555,918.40 39.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 4,954,442.29 3.26
8 其他资产 2,668,962.91 1.75
9 合计 152,085,470.19 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,679,221.10 1.78
C 制造业 21,152,472.66 14.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,271,260.00 1.51
E 建筑业 4,818,082.00 3.19
F 批发和零售业 1,638,000.00 1.09
G 交通运输、仓储和邮政业 7,041,302.13 4.67
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,386,027.76 6.22
J 金融业 25,711,464.30 17.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,746,405.00 1.16
M 科学研究和技术服务业 1,466,709.60 0.97
N 水利、环境和公共设施管理业 2,509,705.44 1.66
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 2,717,167.00 1.80
Q 卫生和社会工作 1,745,223.00 1.16
R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.02
S 综合 - -
合计 84,906,146.59 56.28
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 601318 中国平安 90,000 7,974,900.00 5.29
2 601818 光大银行 1,143,200 4,355,592.00 2.89
3 000001 平安银行 270,300 3,724,734.00 2.47
4 601877 正泰电器 160,800 3,712,872.00 2.46
5 600233 圆通速递 283,961 3,501,239.13 2.32
6 600438 通威股份 243,600 3,425,016.00 2.27
7 600728 佳都科技 316,856 3,121,031.60 2.07
8 601012 隆基股份 120,518 2,785,170.98 1.85
9 002607 中公教育 197,900 2,717,167.00 1.80
10 601611 中国核建 344,700 2,681,766.00 1.78
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 20,010,000.00 13.26
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,003,000.00 6.63
其中:政策性金融债 10,003,000.00 6.63
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 29,542,918.40 19.58
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,555,918.40 39.47
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张)公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 019600 18国债18 100,000 10,008,000.00 6.63
2 018081 农发1901 100,000 10,003,000.00 6.63
3 019615 19国债05 100,000 10,002,000.00 6.63
4 132006 16皖新EB 50,000 5,234,000.00 3.47
5 132008 17山高EB 50,000 5,010,000.00 3.32
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除光大银行(证券代码601818)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2018年11月9日,光大银行公告,光大银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行保险监
督管理委员会根据相关法律法规对公司进行处罚决定。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 256,997.11
2 应收证券清算款 1,985,749.71
3 应收股利 -
4 应收利息 413,919.79
5 应收申购款 12,296.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,668,962.91
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132006 16皖新EB 5,234,000.00 3.47
2 132008 17山高EB 5,010,000.00 3.32
3 132013 17宝武EB 4,997,000.00 3.31
4 132007 16凤凰EB 4,945,000.00 3.28
5 132011 17浙报EB 4,720,000.00 3.13
6 110050 佳都转债 1,877,550.00 1.24
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 183,439,475.86
报告期期间基金总申购份额 2,445,003.44
减:报告期期间基金总赎回份额 46,598,447.65
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 139,286,031.65
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、《南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
2、《南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
3、南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金2019年2季度报告原文。9.2存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。
9.3查阅方式
网站:http://www.nffund.com
点击查看>>
附件