创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
2022 年 09 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 10 月 25 日


§1 重要提示......2
§2 基金产品概况 ...... 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3

3.1 主要财务指标 ...... 3

3.2 基金净值表现 ...... 3
§4 管理人报告......4

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 4

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5

4.3 公平交易专项说明 ...... 5

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 5

4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 6

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 6
§5 投资组合报告 ...... 7

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 8

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 8
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 ...... 9

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 9

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 9

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 9

5.11 投资组合报告附注...... 9
§6 开放式基金份额变动 ...... 10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 10

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 10

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况......11
§9 影响投资者决策的其他重要信息......11

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......11

9.2 影响投资者决策的其他重要信息......11
§10 备查文件目录 ......11

10.1 备查文件目录 ......11

10.2 存放地点 ...... 12

10.3 查阅方式 ...... 12

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信科技成长股票

基金主代码 005495

交易代码 005495

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 144,364,079.64 份

本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票，通过对
投资目标 行业景气周期的判断和个股精选，追求超越业绩比较基准的
长期回报。

本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观经济发展趋
势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运
投资策略 用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收
益、风险水平及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股
票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例。

业绩比较基准 中证高新技术企业指数收益率×90%＋中证全债指数收益率
×10%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合
型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信科技成长股票 A 创金合信科技成长股票 C

下属分级基金的交易代码 005495 005496

报告期末下属分级基金的份 103,391,031.80 份 40,973,047.84 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日－2022 年 9 月 30 日）

创金合信科技成长股票 A 创金合信科技成长股票 C

1.本期已实现收益 8,654,199.79 3,024,856.78

2.本期利润 -13,046,088.95 -5,441,066.79

3.加权平均基金份额本期利 -0.1143 -0.1246
润

4.期末基金资产净值 159,343,680.34 61,496,616.40

5.期末基金份额净值 1.5412 1.5009

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信科技成长股票 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 -8.02% 1.66% -11.99% 1.46% 3.97% 0.20%

过去六个月 -3.60% 1.82% -14.68% 1.73% 11.08% 0.09%

过去一年 -22.14% 1.66% -25.26% 1.57% 3.12% 0.09%

过去三年 39.87% 1.80% 1.32% 1.57% 38.55% 0.23%

自基金合同 54.12% 1.82% 13.36% 1.65% 40.76% 0.17%
生效起至今

创金合信科技成长股票 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 -8.13% 1.66% -11.99% 1.46% 3.86% 0.20%

过去六个月 -3.84% 1.82% -14.68% 1.73% 10.84% 0.09%

过去一年 -22.53% 1.66% -25.26% 1.57% 2.73% 0.09%

过去三年 37.63% 1.80% 1.32% 1.57% 36.31% 0.23%


自基金合同 50.09% 1.82% 13.36% 1.65% 36.73% 0.17%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

周志敏 本基金 2017年12 - 11 周志敏先生，中国国籍，清华大学学士，
基金经 月 28 日 中国科学院研究生院博士。2011 年 7 月


理 加入广发证券股份有限公司，任自营部
研究员，2013 年 6 月加入第一创证券股
份有限公司，任资产管理部研究员。2014
年8月加入创金合信基金管理有限公司，
历任行业投资研究部研究员、资管投资
部投资经理，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票。本基金总的投资策略用三个关键词可以概括——科技、成长和趋势。科技是基金投资的行业范围，成长是选股的标准，趋势是择时的依据。


2022 年三季度市场总体上未能延续二季度的反弹趋势，经过前半个季度的区间修整之后，后半个季度又迎来了向下调整。修整的原因：一方面是对一季度超跌的修复，一方面是对中报业绩的反映。向下调整的原因：国际和地区形势的新的变化对市场造成了扰动，前期基金经理提示的基数效应导致的业绩增速放缓，叠加上投资者对于后期展望依然模糊，风险偏好很难持续上行。本基金主打的科技行业（如电子和计算机行业）在所有行业的涨幅排名中靠后。三季度本基金的操作还是围绕我们的三个关键词展开——选择科技行业中长期有成长性短期趋势向好的标的。大致来说，减掉了一些景气放缓而估值较高的半导体，增加了自主可控和进口替代的软硬件的板块的配置。此外，自下而上的挑选了一些业绩趋势向好的专精特新特征的标的。

尽管世界局势依然充满了不确定性，但科技对于国家安全、经济发展、生活改善的重要性无需多言，长期的前景无需担心，成长的关键词依然有效。从业绩和产业方向两个角度展望四季度：由于去年同期的高基数导致今年下半年一些公司的业绩同比增速可能存在压力，四季度可能会体现的更加明显。但是板块的调整已经对负面情况有所反映，随着时间推移基数效应也将减弱。产业方向的变化才是长期影响股价的重要因素。手机为代表的传统消费电子经过供给和需求的双轮绞杀之后可能会在下半年某个时候寻到一个真正的底部区间。AR/VR 为代表的新兴消费电子有望在龙头厂商新品上市的推动下迎来一波新的产业周期。智能汽车在电动化和国潮化推动下依然有高速发展的动力，这个板块很像过去十年智能手机的发展路径，而且因为产业链的起点更高发展会更好，有望重塑或者新造一个A 股的电子通信计算机板块。信创板块或者跟自主可控进口替代的相关 IT 软硬件基础设施板块依然有够大的潜在市场空间，替代必要性和紧迫性都决定了这个板块可能在某个时间点迎来产业的爆发。只要系统性的风险不再继续超出预期，基金经理认为四季度对于今年以来大幅跑输市场的 TMT 行业来说，机会多于挑战。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信科技成长股票 A 基金份额净值为 1.5412 元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为-8.02%，同期业绩比较基准收益率为-11.99%；截至本报告期末创金合信科技成长股票 C 基金份额净值为 1.5009 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.13%，同期业绩比较基准收益率为-11.99%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 191,474,113.48 86.23

其中：股票 191,474,113.48 86.23

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 13,253,330.35 5.97

其中：债券 13,253,330.35 5.97

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 16,874,946.01 7.60

8 其他资产 446,478.75 0.20

9 合计 222,048,868.59 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 126,844,481.87 57.44

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,522,069.36 29.22

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 32,035.04 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 51,818.35 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18,026.26 0.01

R 文化、体育和娱乐业 5,682.60 0.00

S 综合 - -

合计 191,474,113.48 86.70

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 688066 航天宏图 289,075 20,949,265.25 9.49

2 600536 中国软件 291,850 12,567,061.00 5.69

3 603019 中科曙光 387,072 9,181,347.84 4.16

4 002241 歌尔股份 331,600 8,787,400.00 3.98

5 002371 北方华创 26,300 7,321,920.00 3.32

6 002036 联创电子 516,900 7,086,699.00 3.21

7 002475 立讯精密 229,211 6,738,803.40 3.05

8 688375 国博电子 69,013 6,291,915.21 2.85

9 000066 中国长城 725,500 6,195,770.00 2.81

10 688234 天岳先进 57,017 6,141,301.07 2.78

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 13,253,330.35 6.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 13,253,330.35 6.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 019664 21 国债 16 129,800 13,253,330.35 6.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1


本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 81,234.19

2 应收清算款 68,036.30

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 297,208.26

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 446,478.75

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 创金合信科技成长股票 A 创金合信科技成长股票 C

报告期期初基金份额总额 121,033,620.43 44,589,674.38

报告期期间基金总申购份额 17,556,091.62 19,040,598.68

减：报告期期间基金总赎回 35,198,680.25 22,657,225.22
份额

报告期期间基金拆分变动份 - -
额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 103,391,031.80 40,973,047.84

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人 - - - - -
固有资金
基金管理人

高级管理人 40,010.66 0.03 - - -
员

基金经理等 1,057.67 0.00 - - -
人员

基金管理人 - - - - -
股东

其他 - - - - -

合计 41,068.33 0.03 0.00 0.00 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十
七届“明星基金公司成长奖”。截至 2022 年 9 月 30 日，创金合信基金共管理 89 只公募基
金，公募管理规模 1039.08 亿元。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录


1、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金托管协议》；

3、创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 2022 年 3 季度报告原文。

10.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

10.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司
2022 年 10 月 25 日
点击查看>>  附件