安信中证复兴发展100主题指数型证券投
资基金2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2019年07月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 安信复兴100指数

交易代码 005807

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年6月21日

报告期末基金份额总额 37,448,771.58份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证复兴发展100主题指数。
在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以
内。

投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股
及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成


份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成
份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合
同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 中证复兴发展100主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税

后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金债券
型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指
数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收
益特征。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 安信复兴100指数A 安信复兴100指数C

简称

下属分级基金的交易 005807 005808

代码

报告期末下属分级基 36,898,833.48份 549,938.10份

金的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

安信复兴100指数A 安信复兴100指数C

1.本期已实现收益 2,513,033.77 34,702.16

2.本期利润 -1,144,392.78 -41,871.41

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0273 -0.0620

4.期末基金资产净值 38,333,611.20 569,619.90


5.期末基金份额净值 1.0389 1.0358

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信复兴100指数A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -4.11% 1.50% -6.01% 1.52% 1.90% -0.02%

安信复兴100指数C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -4.16% 1.50% -6.01% 1.52% 1.85% -0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为2018年6月21日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

龙川 本基金 2018年6月 - 17.0年 龙川先生，统计学博士。历任


的基金 21日 Susquehanna International
经理，量 Group（美国）量化投资经理、
化投资 国泰君安证券资产管理有限公
部总经 司量化投资部首席研究员、东
理 方证券资产管理有限公司量化
投资部总监。现任安信基金管
理有限责任公司量化投资部总
经理。曾任安信量化多因子灵
活配置混合型证券投资基金、
安信稳健阿尔法定期开放混合
型发起式基金的基金经理；现
任安信中证一带一路主题指数
分级证券投资基金、安信沪深
300指数增强型发起式证券投
资基金、安信中证复兴发展100
主题指数型证券投资基金、安
信量化优选股票型发起式证券
投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度A股指数振荡下行，主要原因是经历年初估值修复行情后，4月份货币政策微调对市场预期形成冲击，加上随后公布的国内经济数据走弱及中美贸易战发酵，进一步拖累市场走势。从国内经济来看，多数宏观经济指标持续走弱（发电量、货运量、柴油消费量等），地产销售增速回落，基建投资有所企稳；汽车消费受排放标准升级以及基数原因，增速下滑明显；其他可选消费类消费品都面临较大压力，企业的盈利增速仍还未探明底部。

本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，跟踪指数收益，力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.0389元，本报告期基金份额净值增长率为
-4.11%；截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.0358元，本报告期基金份额净值增长率为-4.16%；同期业绩比较基准收益率为-6.01%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金出现了连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，时间范围为2019年4月22日至2019年6月30日。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 36,278,361.35 92.38

其中：股票 36,278,361.35 92.38

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持 - -
证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资 - -
产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算 2,864,705.46 7.29
备付金合计

8 其他资产 128,447.29 0.33


9 合计 39,271,514.10 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分）

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,586,259.00 4.08

C 制造业 22,112,623.26 56.84

D 电力、热力、燃气 565,441.00 1.45
及水生产和供应业

E 建筑业 2,545,803.00 6.54

F 批发和零售业 2,807,258.20 7.22

G 交通运输、仓储和 599,424.00 1.54
邮政业

H 住宿和餐饮业 156,894.00 0.40

I 信息传输、软件和 1,085,310.00 2.79
信息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 3,310,805.90 8.51

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服 321,204.00 0.83
务业

N 水利、环境和公共 248,724.00 0.64
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 799,740.00 2.06
业

S 综合 - -

合计 36,139,486.36 92.90

报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分）

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 25,158.85 0.06

C 制造业 61,759.32 0.16

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -


F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和

邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 18,086.88 0.05

J 金融业 33,869.94 0.09

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服

务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 138,874.99 0.36

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

1 000651 格力电器 34,800 1,914,000.00 4.92

2 000002 万科Ａ 64,740 1,800,419.40 4.63

3 601668 中国建筑 267,000 1,535,250.00 3.95

4 000963 华东医药 52,920 1,373,803.20 3.53

5 600332 白云山 32,900 1,347,913.00 3.46

6 600048 保利地产 90,400 1,153,504.00 2.97

7 600104 上汽集团 44,400 1,132,200.00 2.91

8 002195 二三四五 279,000 1,085,310.00 2.79

9 600585 海螺水泥 25,300 1,049,950.00 2.70

10 600031 三一重工 74,204 970,588.32 2.49

积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

1 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.09

2 300782 卓胜微 247 26,903.24 0.07

3 600968 海油发展 7,087 25,158.85 0.06

4 603867 新化股份 766 19,770.46 0.05

5 601698 中国卫通 4,614 18,086.88 0.05

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效标跟踪标的指数的目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体除白云山（股票代码：600332），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

广州白云山医药集团股份有限公司于2019年3月28日因产品不合格被食药监局责令整改。
广州白云山医药集团股份有限公司于2018年12月20日因产品不合格被食药监局暂停或取消相关资格。

基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 32,373.99

2 应收证券清算款 94,918.87

3 应收股利 -

4 应收利息 606.40

5 应收申购款 548.03

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 128,447.29

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信复兴100指数A 安信复兴100指数C

报告期期初基金份额总额 58,433,628.73 748,982.34

报告期期间基金总申购份额 1,280,363.95 280,942.31

减:报告期期间基金总赎回 22,815,159.20 479,986.55
份额

报告期期间基金拆分变动份 - -
额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 36,898,833.48 549,938.10

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末本基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金募集的文件；

2、《安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金基金合同》；

3、《安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金托管协议》；


4、《安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2019年07月18日
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