为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 建信中证1000指数增强C (006166)
点赞|评论
建信中证1000指数增强C006166
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2018-11-22     基金规模:4.07亿份     基金经理: 叶乐天 赵云煜 
基金全称:建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.87%
  • 近一月增长率
    0.13%
  • 近一季增长率
    2.57%
  • 近半年增长率
    -3.65%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
建信中证全指证券公司… 0.8004 5.94%
建信中证全指证券公司… 0.7802 5.32%
建信中证全指证券公司… 0.772 5.31%
建信社会责任混合 1.658 4.74%
建信恒生科技指数发起… 1.1083 4.43%
名称 万份收益 7日年化
建信双周理财B 0.7261 4.06%
建信嘉薪宝货币B 0.5571 2.10%
建信现金增利货币B 0.5581 2.07%
建信货币B 0.5604 2.07%
建信天添益货币A 0.5425 2.00%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2023年度第4季度报告
建信中证1000指数增强型发起式证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信中证 1000 指数增强

基金主代码 006165

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 22 日

报告期末基金份额总额 1,067,682,305.87 份

投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效
跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争
获取高于标的指数的投资收益。

投资策略 本基金采用指数增强型投资策略,以中证 1000 指数
作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基
本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化
调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟
踪误差不超过 7.75%,以实现高于标的指数的投资收益
和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管
理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。

1、资产配置策略

本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观
经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体
宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金
的投资范围内进行适度动态配置,在控制与目标指数的
跟踪误差的前提下,力争获得与所承担的主动风险相匹


配的超额收益。

2、股票投资组合策略

本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建
投资组合,并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、
事后调整等手段,严格将跟踪误差控制在规定范围内,
控制与标的指数主动偏离的风险。

3、股指期货投资策略

本基金进行股指期货投资的目的是对股票组合进行套期
保值,控制组合风险,达到在有效跟踪标的指数的基础
上,力争实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长
期增值。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税

后)*5%

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高
于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信中证 1000 指 建信中证 1000 指 建信中证1000指数增
数增强 A 数增强 C 强发起 E

下属分级基金的交易代码 006165 006166 013442

报告期末下属分级基金的份额总额 572,284,641.61 410,222,204.30 85,175,459.96 份
份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

主要财务指标 建信中证 1000 指数增 建信中证 1000 指数增 建信中证 1000 指数增强发
强 A 强 C 起 E

1.本期已实现收益 -27,570,454.29 -21,706,761.78 -6,796,159.21

2.本期利润 -24,078,824.57 -20,000,655.30 -6,643,364.66

3.加权平均基金份额 -0.0425 -0.0449 -0.0471
本期利润

4.期末基金资产净值 857,379,882.15 601,523,326.03 124,943,042.98

5.期末基金份额净值 1.4982 1.4663 1.4669

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信中证 1000 指数增强 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③



过去三个月 -2.73% 1.02% -2.98% 0.98% 0.25% 0.04%

过去六个月 -10.58% 0.99% -10.28% 0.95% -0.30% 0.04%

过去一年 -1.89% 0.94% -5.91% 0.90% 4.02% 0.04%

过去三年 13.21% 1.26% -10.58% 1.21% 23.79% 0.05%

过去五年 101.90% 1.37% 31.93% 1.37% 69.97% 0.00%

自基金合同

102.54% 1.36% 21.14% 1.37% 81.40% -0.01%
生效起至今

建信中证 1000 指数增强 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③



过去三个月 -2.83% 1.02% -2.98% 0.98% 0.15% 0.04%

过去六个月 -10.76% 0.99% -10.28% 0.95% -0.48% 0.04%

过去一年 -2.28% 0.93% -5.91% 0.90% 3.63% 0.03%

过去三年 11.86% 1.26% -10.58% 1.21% 22.44% 0.05%

过去五年 98.34% 1.37% 31.93% 1.37% 66.41% 0.00%

自基金合同

98.47% 1.36% 21.14% 1.37% 77.33% -0.01%
生效起至今

建信中证 1000 指数增强发起 E

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③



过去三个月 -2.83% 1.02% -2.98% 0.98% 0.15% 0.04%


过去六个月 -10.76% 0.99% -10.28% 0.95% -0.48% 0.04%

过去一年 -2.26% 0.93% -5.91% 0.90% 3.65% 0.03%

自基金合同

-14.01% 1.27% -23.97% 1.23% 9.96% 0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

叶乐天先生,数量投资部副总经理,博
士。曾任中国国际金融有限公司市场风险
管理分析员、量化分析经理。2011 年 9
月加入建信基金管理有限责任公司,历任
基金经理助理、基金经理、金融工程及指
数量投资 数投资部总经理助理、副总经理。2012
部副总经 年 3 月 21 日至 2016 年 7 月 20 日任上证
叶乐天 理,本基 2018 年 11 月 - 15 社会责任交易型开放式指数证券投资基
金的基金 22 日 金及其联接基金的基金经理;2013 年 3
经理 月28日起任建信央视财经50指数分级发
起式证券投资基金的基金经理,该基金自
2021 年 1 月 1 日起转型为建信央视财经
50 指数证券投资基金(LOF),叶乐天继
续担任该基金的基金经理;2014 年 1 月
27 日起任建信中证 500 指数增强型证券
投资基金的基金经理;2015 年 8 月 26 日


起任建信精工制造指数增强型证券投资
基金的基金经理;2016 年 8 月 9 日起任
建信多因子量化股票型证券投资基金的
基金经理;2017 年 4 月 18 日至 2023 年
11月17日任建信民丰回报定期开放混合
型证券投资基金的基金经理;2017 年 5
月 22 日起任建信鑫荣回报灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理;2018 年 1
月10日至2022年8月9日任建信鑫利回
报灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理;2018 年 8 月 24 日至 2022 年 11 月
17 日任建信量化优享定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理;2018
年 11 月 22 日起任建信中证 1000 指数增
强型发起式证券投资基金的基金经理;
2019 年 11 月 13 日起任建信 MSCI 中国 A
股指数增强型证券投资基金的基金经

理;2021 年 9 月 15 日起任建信灵活配置
混合型证券投资基金基金经理;2022 年
12 月 23 日起任建信中证 500 指数量化增
强型发起式证券投资基金的基金经理。

赵云煜先生,数量投资部总经理助理,硕
士。曾任太平资产管理有限公司风险管理
分析师。2014 年 7 月加入建信基金,历
任金融工程及指数投资部研究员、基金经
理助理、基金经理、总经理助理等职务。
数量投资 2016 年 6 月 22 日至 2018 年 11 月 7 日任
部总经理 2018 年 11 月 专户投资经理。2018年11月16日至2022
赵云煜 助理,本 22 日 - 11 年11月17日任建信量化优享定期开放灵
基金的基 活配置混合型证券投资基金的基金经

金经理 理;2018年11月22日起任建信中证1000
指数增强型发起式证券投资基金的基金
经理;2019 年 9 月 11 日起任建信中证红
利潜力指数证券投资基金的基金经理;
2019 年 11 月 13 日起任建信 MSCI 中国 A
股指数增强型证券投资基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间

公募基金 3 1,888,869,606.06 2018 年 11 月 16 日

赵云煜 私募资产管 5 308,979,422.90 2016 年 06 月 22 日
理计划

其他组合 - - -


合计 8 2,197,849,028.96 -

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期间,本基金的基准指数中证 1000 指数经历了先下行后反弹而后继续下行的波段式行情。本基金平稳开展投资运作,并战胜了业绩基准。

本基金为指数增强基金,主要通过量化模型,力争在跟踪指数的基础上跑赢指数。具体来说,产品通过风险模型管理股票组合和基准指数之间风险暴露的差异,主要包括行业、风格等,以保持产品和基准指数适度偏离;同时,产品通过以建信多因子模型为主的量化选股模型进行个股选择,在保持规定的成分股比例下,优选股票力争战胜基准的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率-2.73%,波动率 1.02%,业绩比较基准收益率-2.98%,波动率
0.98%。本报告期本基金 C 净值增长率-2.83%,波动率 1.02%,业绩比较基准收益率-2.98%,波动率 0.98%。本报告期本基金 E 净值增长率-2.83%,波动率 1.02%,业绩比较基准收益率-2.98%,波
动率 0.98%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,370,405,776.29 84.19

其中:股票 1,370,405,776.29 84.19

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 211,265,654.97 12.98

8 其他资产 46,125,715.69 2.83

9 合计 1,627,797,146.95 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 33,111,009.79 2.09

C 制造业 693,322,927.77 43.77

D 电力、热力、燃气及水生产和 15,973,870.00 1.01
供应业

E 建筑业 33,398,293.00 2.11

F 批发和零售业 27,523,475.63 1.74

G 交通运输、仓储和邮政业 24,121,615.00 1.52

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 117,141,959.72 7.40
务业

J 金融业 56,387,610.30 3.56

K 房地产业 41,226,678.35 2.60

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 11,925,680.59 0.75

N 水利、环境和公共设施管理业 7,110,706.00 0.45

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 4,926,174.00 0.31

R 文化、体育和娱乐业 58,864,296.00 3.72

S 综合 - -

合计 1,125,034,296.15 71.03

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 204,050,133.64 12.88

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 5,624,577.00 0.36

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,598,979.60 0.10

G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 16,312,682.21 1.03

J 金融业 1,121,040.00 0.07

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 8,855,720.46 0.56

N 水利、环境和公共设施管理业 4,467,971.82 0.28

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 2,175,728.00 0.14

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,147,608.00 0.07

S 综合 - -

合计 245,371,480.14 15.49

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 603730 岱美股份 1,613,571 23,380,643.79 1.48

2 601019 山东出版 2,456,100 23,038,218.00 1.45

3 688128 中国电研 1,077,032 22,100,696.64 1.40

4 002961 瑞达期货 1,392,700 20,751,230.00 1.31

5 000761 本钢板材 5,785,100 20,652,807.00 1.30

6 688209 英集芯 1,101,025 19,664,306.50 1.24

7 300768 迪普科技 1,309,500 19,354,410.00 1.22

8 002946 新乳业 1,643,300 18,865,084.00 1.19

9 000688 国城矿业 1,763,709 18,183,839.79 1.15

10 002461 珠江啤酒 2,233,000 17,640,700.00 1.11

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 603916 苏博特 1,634,920 16,659,834.80 1.05

2 600746 江苏索普 1,805,700 13,217,724.00 0.83

3 603551 奥普家居 963,200 10,200,288.00 0.64

4 600841 动力新科 1,623,400 9,594,294.00 0.61

5 605555 德昌股份 396,960 9,070,536.00 0.57

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

(元)

IM2401 IM2401 48 56,524,800.00 -1,025,320.00 -

IM2403 IM2403 48 56,127,360.00 -1,272,280.00 -

公允价值变动总额合计(元) -2,297,600.00

股指期货投资本期收益(元) 369,095.34

股指期货投资本期公允价值变动(元) -916,720.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

报告期间,本基金主要采用了多头套保的策略,以套期保值的原则进行股指期货的投资。在基金合同的要求内,本基金通过买入与投资目标匹配的股指期货多头调节产品的权益仓位暴露,同时也可以降低频繁交易股票带来的成本,以更好地完成投资目标。本基金综合考虑对应标的指数不同合约的期限、基差和流动性的情况并进行配置。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,国城矿业
股份有限公司(000688)于 2023 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》
(编号:证监立案字 0152023007),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券

法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对其立案。2023 年 12 月 1 日,
国城矿业股份有限公司收到中国证监会重庆监管局出具的《行政处罚决定书》([2023]4 号),因国城矿业《2022 年第一季度报告》《2022 年半年度报告》和《2022 年第三季度报告》所披露的信息存在虚假记载,违反了《证券法》第七十八条第二款的规定,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述的“信息披露义务人报送的报告或披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为,对国城矿业给予警告,并处以 90 万元的罚款。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 13,930,564.37

2 应收证券清算款 30,716,870.20

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,478,281.12

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 46,125,715.69

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动


单位:份

项目 建信中证1000指 建信中证1000指 建信中证1000指
数增强 A 数增强 C 数增强发起 E

报告期期初基金份额总额 569,887,035.95 466,814,281.40 154,193,677.52

报告期期间基金总申购份额 72,494,215.70 37,183,976.95 6,012,351.00

减:报告期期间基金总赎回份额 70,096,610.04 93,776,054.05 75,030,568.56

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - -
少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 572,284,641.61 410,222,204.30 85,175,459.96

注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本 13,173,876.83
基金份额

报告期期间买入/申购总份 329,280.17


报告期期间卖出/赎回总份 13,173,876.83


报告期期末管理人持有的本 329,280.17
基金份额

报告期期末持有的本基金份 0.03
额占基金总份额比例(%)
注:2023-10-19 红利再投 329,280.17 份计入申购买入份额内。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 分红 2023-10-19 329,280.17 487,433.44 -

2 赎回 2023-12-05 5,849,093.39 8,986,547.08 -

3 赎回 2023-12-15 7,324,783.44 11,144,197.59 0.5000

合计 13,503,157.00 20,618,178.11

注:共赎回 7,324,783.44 份,其中 1,503,295.18 份持有期不满一年,赎回适用费率为 0.5%

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总 持有份额占基金总 发起份额总 发起份额占基金总 发起份额承诺
数 份额比例(%) 数 份额比例(%) 持有期限


基金管理人固 329,280.17 0.03 329,280.17 0.03 3 年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 95,075.51 0.01 - - 3 年


基金管理人股 - - - - -


其他 - - - - -

合计 424,355.68 0.04 329,280.17 0.03 3 年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

单位:份

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金

者 份额比例 期初 申购 赎回

类 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 份额占比(%)
别 超过20%的

时间区间

2023 年 10

机 1 月 01 日 432,716,666.005,247,621.98 -437,964,287.98 41.02
构 -2023 年

12月31日

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。
注:本基金本报告期申购份额中包含了收益结转份额。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金设立的文件;

2、《建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》;
4、《建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
10.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2024 年 1 月 19 日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号