华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告

华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日


华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起

基金主代码 006654

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 17 日

报告期末基金份额总额 717,176,761.70 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求

投资目标 实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越

业绩比较基准的收益。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封

闭期与开放期采取不同的投资策略，封闭期投资策

投资策略 略包括资产配置策略、久期策略、类属配置策略、

信用债投资策略等，开放期内，将主要投资于高流

动性的投资品种，防范流动性风险。


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业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深 300

指数收益率*10%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货

风险收益特征 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属

于中低风险/收益的产品。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰紫金季季享定开债 华泰紫金季季享定开债

称 券发起 A 券发起 C

下属分级基金的交易代

006654 006655

码

报告期末下属分级基金 483,282,980.00 份 233,893,781.70 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

华泰紫金季季享定开 华泰紫金季季享定开

债券发起 A 债券发起 C

1.本期已实现收益 5,908,854.22 2,717,923.55

2.本期利润 5,685,739.10 2,627,577.51

3.加权平均基金份额本期利润 0.0117 0.0109

4.期末基金资产净值 496,689,838.22 239,829,095.78

5.期末基金份额净值 1.0277 1.0254

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华泰紫金季季享定开债券发起 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.15% 0.04% 1.48% 0.10% -0.33% -0.06%
月

过去六个 1.96% 0.07% 2.04% 0.14% -0.08% -0.07%
月

过去一年 1.82% 0.11% 5.05% 0.13% -3.23% -0.02%

自基金合

同生效起 12.38% 0.08% 14.50% 0.13% -2.12% -0.05%
至今
2、华泰紫金季季享定开债券发起 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.08% 0.04% 1.48% 0.10% -0.40% -0.06%
月

过去六个 1.82% 0.07% 2.04% 0.14% -0.22% -0.07%
月

过去一年 1.53% 0.11% 5.05% 0.13% -3.52% -0.02%

自基金合

同生效起 11.56% 0.08% 14.50% 0.13% -2.94% -0.05%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 1 月 17 日至 2021 年 6 月 30 日)


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1．华泰紫金季季享定开债券发起 A：
2．华泰紫金季季享定开债券发起 C：

注：1、本基金的合同生效日为 2019 年 1 月 17 日，截至本报告期期末，本基金
已经完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。

2、本基金业绩比较基准=中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数
收益率*10%。


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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

曾任职于巴克莱资本（香港），
从事海外可转债市场的交易
和投资工作。2011 年至 2014
年，曾先后任职于申银万国研
究所和中投证券研究所，从事
债券研究工作。2014 年加入华
陈晨 本基金的基 2019- - 12 泰证券（上海）资产管理有限
金经理 03-06 公司，担任固定收益投资经
理。2019 年 3 月起陆续担任华
泰紫金季季享定期开放债券
型发起式证券投资基金、华泰
紫金周周购3个月滚动持有债
券型证券投资基金等基金的
基金经理。

2013 年加入华泰证券从事资
产管理业务，2015 年进入华泰
证券(上海)资产管理有限公司
从事固定收益产品投资及交
李博良 本基金的基 2019- - 8 易工作。2017 年 8 月起陆续担
金经理 01-17 任华泰紫金零钱宝货币市场
基金、华泰紫金智盈债券型证
券投资基金、华泰紫金丰泰纯
债债券型发起式证券投资基
金等基金的基金经理。

曾任职于平安证券股份有限
公司固定收益事业部，2016
年至 2019 年任职于万家基金
管理有限公司，从事债券研究
刘振超 本基金的基 2020- - 6 工作。2019 年 11 月加入华泰
金经理 03-24 证券（上海）资产管理有限公
司，2020 年 3 月起担任华泰紫
金季季享定期开放债券型发
起式证券投资基金的基金经
理。

注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任

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职日期为基金合同的生效日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

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交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度国内经济增速逐步向中长期中枢回归，结构方面继续呈现明显的“外热内冷”特征。出口、工业增加值、地产投资明显偏强，高于疫情前水平；消费、制造业和基建投资仍偏弱，低于疫情前水平。受到大宗商品供需错配及碳中和背景下环保趋
严的约束， PPI 同比增速快速走高，并于 5 月创下 2009 年以来新高。但终端消费相
对偏弱，上游价格向 CPI 的传导并不顺畅。

稳定宏观杠杆率、防范和化解政府债务风险、限制房地产相关融资等等都显示了政策重心由稳增长到兼顾防风险，二季度呈现局部信用环境收紧的特点。而为了防范在化解债务问题过程中产生的风险，货币政策维持平稳的环境。政治局对财政政策的要求主要是兜牢“三保”底线，未提政府投资。在财政收入显著上升的情况下，财政支出节奏明显偏慢，地方债发行进展也不及预期。

全球经济处于新冠疫情冲击后的修复之年，各国复苏进度基本进入共振阶段。4月以来，美国经济持续快速修复，5 月通胀达到历史新高。但直接的支票救助降低了失业人口再就业的意愿，非农就业人数一直不达预期。短期内美联储按兵不动，继续安抚市场情绪，10Y 美债利率不升反降，自 1.7%降至 1.5%。

二季度资金面整体偏稳定，资产荒促成高等级债券持续下行，10 年国债收益率震
荡下行。虽然债券市场受到经济渐进复苏及通胀担忧加剧等因素压制，但呈现利空钝化的局面。原因包括“不急转弯”定调下，央行操作温和，而债券发行压力弱于预期，银行间流动性总体充裕。此外，紧信用背景下信贷投放受限，非标大幅压降，银行间充裕的流动性寻找出口，债市是“资产荒”下资金较好的流向。

产品操作上，组合投资以信用债配置为主，灵活控制组合久期和杠杆。同时精选有一定安全边际的可转债分享权益市场上涨带来的超额回报。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期 A 级基金净值收益率为 1.15%，C 级基金净值收益率为 1.08%，同期业
绩比较基准收益率为 1.48%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；


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2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元) 的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 734,303,076.63 95.66

其中：债券 732,320,076.63 95.40

资产支持证券 1,983,000.00 0.26

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 15,302,901.75 1.99

7 其他各项资产 17,992,067.59 2.34

8 合计 767,598,045.97 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细


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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 80,084,000.00 10.87

其中：政策性金融债 80,084,000.00 10.87

4 企业债券 308,169,244.80 41.84

5 企业短期融资券 130,968,100.00 17.78

6 中期票据 166,217,200.00 22.57

7 可转债（可交换债） 46,881,531.83 6.37

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 732,320,076.63 99.43

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例
（％）

1 012003490 20 中铝集 400,000.00 40,164,000.0 5.45
SCP008 0

2 012100810 21 中石化 400,000.00 40,068,000.0 5.44
SCP002 0

2 200216 20 国开 16 400,000.00 40,068,000.0 5.44
0

4 200309 20 进出 09 400,000.00 40,016,000.0 5.43
0

5 012101864 21 东航股 400,000.00 40,012,000.0 5.43


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SCP005 0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产
(元) 净值比（%）

1 142801 17 九通 A6 100,000.00 1,983,000.00 0.27

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险指标说

（买/卖） (元) 动（元） 明

- - 0.00 0.00 0.00 -

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -176,400.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） 900.00

注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金结合国内外宏观经济和货币政策的分析，对于债券市场利率走势做出判断，

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以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。该操作较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金的净值波动，将回撤保持在可控范围内。本基金国债期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

截至本报告期期末，本基金未持有股票。
5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 27,905.05

2 应收证券清算款 278,999.72

3 应收股利 -

4 应收利息 17,646,541.95

5 应收申购款 -

6 其他应收款 38,620.87

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,992,067.59

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产

净值比例(%)

1 132015 18 中油 EB 20,450,000.00 2.78

2 113011 光大转债 5,779,000.00 0.78

3 113044 大秦转债 1,744,324.50 0.24

4 113577 春秋转债 1,228,700.00 0.17

5 110033 国贸转债 999,883.60 0.14

6 128121 宏川转债 723,198.00 0.10

7 128093 百川转债 403,380.00 0.05


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8 128096 奥瑞转债 245,500.00 0.03

9 110051 中天转债 229,660.00 0.03

10 123049 维尔转债 215,720.00 0.03

11 127026 超声转债 215,300.00 0.03

12 128109 楚江转债 176,610.00 0.02

13 123078 飞凯转债 122,110.00 0.02

14 123062 三超转债 117,080.00 0.02

15 123004 铁汉转债 102,260.00 0.01

16 128139 祥鑫转债 100,110.00 0.01

17 113606 荣泰转债 1,252.00 0.00

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

华泰紫金季季享定 华泰紫金季季享定

项目

开债券发起A 开债券发起C

本报告期期初基金份额总额 546,024,905.50 358,286,933.51

本报告期基金总申购份额 204,846.78 442,889.05

减：本报告期基金总赎回份额 62,946,772.28 124,836,040.86

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 483,282,980.00 233,893,781.70

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 华泰紫金季季享定开债 华泰紫金季季享定开债

券发起A 券发起C


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报告期期初管理人持有的 89,278,474.17 -

本基金份额

本报告期买入/申购总份额 - -

本报告期卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的 89,278,474.17 -

本基金份额
报告期期末持有的本基金

份额占基金总份额比例 18.47 -

（%）

注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比例。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承
项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限
份额比例 比例

基金管理人固有资金 89,278,4 12.45% 10,000,0 1.39% 3 年
74.17 00.00

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 295,638. 0.04% - - -
59

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 89,574,1 12.49% 10,000,0 1.39% 3 年
12.76 00.00

注：1、持有份额总数部分包含利息结转的份额。

2、占基金总份额比例为持有基金份额与各类基金份额合计数的比例。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


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报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

2021-04-01 至 194,2 194,249,223

机构 1 2021-06-30 49,22 0.00 0.00 .00 27.09%
3.00

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人根据监管规定要求于2021年6 月30日在本基金管理人官网及监管
规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，
自 2021 年 6 月 30 日起，席晓峰先生因个人原因辞职，不再担任公司副总经理职务。
§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金注册的 文件；

2、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；


华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告

3、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内披露的各项公告；

9、产品资料概要；

10、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点

文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。
10.3查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。

华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二一年七月二十一日
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