新疆前海联合沪深300指数型
证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月16日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 前海联合沪深300

交易代码 003475

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月30日

报告期末基金份额总额 50,931,615.78份

本基金采用被动式投资策略，通过紧密跟踪标的
指数，力争控制本基金的份额净值增长率与业绩
投资目标 比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现与标的
指数表现相一致的长期投资收益。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动
指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的
指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指
数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在
严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差
的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收
投资策略 益。

由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发
生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成
份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本
基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因
某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求


降低跟踪误差。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%

本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预
期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪
标的指数市场表现，是股票型基金中处于中等风
险水平的基金产品。

基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 前海联合沪深300A 前海联合沪深300C

下属分级基金的交易代码 003475 007039

报告期末下属分级基金的份额总额 50,551,149.28份 380,466.50份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

前海联合沪深300A 前海联合沪深300C

1．本期已实现收益 32,893.78 -644.59

2．本期利润 -337,227.45 -196.52

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0067 -0.0005

4．期末基金资产净值 57,503,555.72 432,443.22

5．期末基金份额净值 1.1375 1.1366

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

前海联合沪深300A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -0.58% 1.44% -1.11% 1.45% 0.53% -0.01%


月

前海联合沪深300C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -0.66% 1.44% -1.11% 1.45% 0.45% -0.01%
月
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3其他指标

无。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王静女士，金融学硕士，
CFA，10年证券投资研究经
验。2009年7月至2016年
4月任职于民生加银基金，
先后从事钢铁、化工、交运、
纺织服装、农业等行业研
本基金 2017年3 究。2016年5月加入前海联
王静 的基金 月20日 - 10年 合基金，现任前海联合沪深
经理 300兼前海联合泳涛混合、
前海联合泳隆混合、前海联
合泳隽混合、前海联合研究
优选混合、前海联合润丰混
合、前海联合先进制造混合
和前海联合新思路混合的
基金经理。

林材先生，理学硕士，11年
证券基金投资研究经验。
2011年10月至2015年7月
任金元顺安基金经理，2008
年11月至2011年10月任
民生加银基金医药行业研
本基金 究员、基金经理助理。2000
林材 的基金 2016年11 - 11年 年7月至2003年9月曾任
经理 月30日 职于广州医药集团。2015年
9月加入前海联合基金。现
任前海联合沪深300兼前海
联合添利债券、前海联合新
思路混合、前海联合泓鑫混
合、前海联合国民健康混合
和前海联合研究优选混合
的基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内沪深300指数下跌1.21%，在上一季度大幅上涨后市场有所修整。

报告期内，中美贸易谈判有所曲折，国内经济整体景气度有所回落，金融结构性供给侧改革持续推进，短期风险偏好有所降低。后续随着国际经济的走弱，美国降息概率加大，外部环境大幅恶化的概率不大。G20中美会谈使双方紧张的态势有望缓解，阶段性休战重回谈判，给国内的保增长、促改革争取更多的时间窗口。国内减税降费效果逐步显现，对冲经济下行压力。流动性和信用环境趋于稳定，后续内在稳增长、促改革的力度有望持续加码。当前市场对经济悲观预期较为充分，流动性方面随着刚性兑付的逐步打破，无风险收益率有望实质性下降。内部高阶版供给侧改革有望加速推进，估值有望持续提升。

截至报告期末沪深300动态市盈率为12.4倍，仍处于历史底部区域。

本基金作为指数基金，报告期内本着审慎尽职的态度，严格按照基金合同，严密控制与指数跟踪偏离度。在定期指数成分股变动时，以最小化交易成本进行相应调仓，取得了较低的跟踪误差。报告期内跟踪误差产生的主要来源是：

(1)报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；2）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；3）申购赎回的影响等。


基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量、定性分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。紧密跟踪标的指数，以期实现长期投资收益。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末前海联合沪深300A基金份额净值为1.1375元，本报告期基金份额净值增长率为-0.58%；截至本报告期末前海联合沪深300C基金份额净值为1.1366元，本报告期基金份额净值增长率为-0.66%；同期业绩比较基准收益率为-1.11%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 54,939,454.93 94.41

其中：股票 54,939,454.93 94.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 100,000.00 0.17

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,144,933.89 5.40

8 其他资产 10,829.55 0.02

9 合计 58,195,218.37 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 812,916.20 1.40

B 采矿业 1,778,441.00 3.07

C 制造业 21,144,253.90 36.50

D 电力、热力、燃气及水生产和 1,219,532.00 2.10
供应业


E 建筑业 1,613,911.16 2.79

F 批发和零售业 729,942.40 1.26

G 交通运输、仓储和邮政业 1,645,126.00 2.84

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 1,938,455.95 3.35
务业

J 金融业 19,204,327.50 33.15

K 房地产业 2,537,582.00 4.38

L 租赁和商务服务业 881,861.92 1.52

M 科学研究和技术服务业 34,672.00 0.06

N 水利、环境和公共设施管理业 63,878.00 0.11

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 359,384.30 0.62

R 文化、体育和娱乐业 240,893.00 0.42

S 综合 - -

合计 54,205,177.33 93.56

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 14,200.00 0.02

C 制造业 511,557.60 0.88

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 96,600.00 0.17
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 61,680.00 0.11

R 文化、体育和娱乐业 50,240.00 0.09

S 综合 - -

合计 734,277.60 1.27

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 49,000 4,341,890.00 7.49

2 600519 贵州茅台 2,100 2,066,400.00 3.57

3 600036 招商银行 51,700 1,860,166.00 3.21

4 000333 美的集团 20,100 1,042,386.00 1.80

5 601166 兴业银行 54,400 994,976.00 1.72

6 000858 五粮液 8,000 943,600.00 1.63

7 600887 伊利股份 26,900 898,729.00 1.55

8 000651 格力电器 15,700 863,500.00 1.49

9 600276 恒瑞医药 12,894 851,004.00 1.47

10 600030 中信证券 32,800 780,968.00 1.35

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）

1 300073 当升科技 6,000 137,820.00 0.24

2 300014 亿纬锂能 4,200 127,932.00 0.22

3 002405 四维图新 6,000 96,600.00 0.17

4 300347 泰格医药 800 61,680.00 0.11

5 603686 龙马环卫 2,900 57,652.00 0.10

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,793.75

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 631.17

5 应收申购款 7,404.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,829.55

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 前海联合沪深300A 前海联合沪深300C

报告期期初基金份额总额 50,686,403.19 335,304.04

报告期期间基金总申购份额 309,208.45 585,977.36

减:报告期期间基金总赎回份额 444,462.36 540,814.90

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 50,551,149.28 380,466.50

注：总申购份额含红利再投、转换入金额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 期初 申购 赎回 份额占
序号 达到或者超过20% 持有份额

份额 份额 份额 比
的时间区间

机构 1 20190401-20190630 49,311,100.00 - - 49,311,100.00 96.82%

- - - - - - -
个人

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，单一投资者持有基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。
注：报告期内申购份额包含红利再投份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金募集的文件；

2、《新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金基金合同》；

3、《新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；


6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新疆前海联合基金管理有限公司
2019年7月16日
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