平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投
资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安季开鑫定开债

基金主代码 007053

基金运作方式 本基金为契约型定期开放式基金。以每个封闭期为周
期进行投资运作，在每个封闭期内不开放申购、赎回
业务，也不上市交易，仅在开放期内开放申购、赎回
业务。每个开放期的首个开放日指每年 2 月 10 日、5
月 10 日、8 月 10 日及 11 月 10 日（包括该日），若上
述日期为非工作日，则首个开放日为该非工作日的下
一工作日。本基金每个开放期最长不超过 20 个工作

日。本基金的封闭期为每相邻两个开放期之间运作时
段为一个封闭期，即每个开放期结束后的次日至下一
个开放期的首个开放日的前一日。

基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额 1,435,806,694.13 份

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基
金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较
基准的投资回报。

投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主
体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策
略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风
险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值
被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投
资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属
资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸


管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，
获得债券市场的整体回报率及超额收益。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期

存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安季开鑫定开债 平安季开鑫定开 平安季开鑫定开
A 债 C 债 E

下属分级基金的交易代码 007053 007054 007055

报告期末下属分级基金的份额总额 1,305,768,048.26 119,518.34 份 129,919,127.53
份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

平安季开鑫定开债 A 平安季开鑫定开债 C 平安季开鑫定开债 E

1.本期已实现收益 4,003,354.96 426.91 36,610.31

2.本期利润 13,580,701.10 843.90 2,616,949.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.0183 0.0152 0.0242

4.期末基金资产净值 1,572,741,198.90 143,722.19 155,090,632.78

5.期末基金份额净值 1.2045 1.2025 1.1937

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安季开鑫定开债 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 2.35% 0.05% 0.89% 0.03% 1.46% 0.02%


过去六个月 3.68% 0.14% 0.91% 0.05% 2.77% 0.09%

过去一年 6.11% 0.11% 3.29% 0.05% 2.82% 0.06%

过去三年 15.42% 0.08% 9.47% 0.06% 5.95% 0.02%

自基金合同

20.45% 0.08% 13.69% 0.06% 6.76% 0.02%
生效起至今

平安季开鑫定开债 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 2.32% 0.05% 0.89% 0.03% 1.43% 0.02%

过去六个月 3.75% 0.14% 0.91% 0.05% 2.84% 0.09%

过去一年 6.61% 0.11% 3.29% 0.05% 3.32% 0.06%

过去三年 5.77% 0.10% 3.06% 0.06% 2.71% 0.04%

自基金合同

10.34% 0.10% 7.03% 0.06% 3.31% 0.04%
生效起至今

平安季开鑫定开债 E

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 2.29% 0.05% 0.89% 0.03% 1.40% 0.02%

过去六个月 3.55% 0.14% 0.91% 0.05% 2.64% 0.09%

过去一年 5.85% 0.11% 3.29% 0.05% 2.56% 0.06%

过去三年 14.56% 0.08% 9.47% 0.06% 5.09% 0.02%

自基金合同

19.37% 0.08% 13.69% 0.06% 5.68% 0.02%
生效起至今

注：1、本基金 C 类份额自 2020 年 11 月 11 日至 2022 年 02 月 14 日份额数量为 0；

2、净值表现按实际存续期计算。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、本基金基金合同于 2019 年 08 月 14 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定；

3、本基金 C 类份额自 2020 年 11 月 11 日至 2022 年 02 月 14 日份额数量为 0。

3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

公司总经 张文平先生，南京大学硕士。先后担任
理助理兼 毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分
固定收益 公司审计一部审计师、大成基金管理有
投资总 限公司固定收益部基金经理。2018 年 3
监，平安 月加入平安基金管理有限公司，现任公
张文平 季开鑫三 2021 年 1 月 5 - 11 年 司总经理助理兼固定收益投资总监。同
个月定期 日 时担任平安如意中短债债券型证券投资
开放债券 基金、平安季享裕三个月定期开放债券
型证券投 型证券投资基金、平安季开鑫三个月定
资基金基 期开放债券型证券投资基金、平安双季
金经理 增享 6 个月持有期债券型证券投资基

金、平安惠铭纯债债券型证券投资基


金、平安惠澜纯债债券型证券投资基

金、平安惠利纯债债券型证券投资基

金、平安鑫享混合型证券投资基金基金
经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度，债市表现分化，利率债收益率先上后下，信用债收益率则明显下行。利率债受不确定的两会政策预期影响，年初市场普遍比较谨慎，在两会提出 5%的经济增长目标后，市场悲观情绪逐步消散，收益率有所下行。22 年四季度市场风险事件导致信用债收益率大幅上行，收益率回到了很高的水平，安全边际明显抬升，叠加央行维稳货币市场，资金宽松，配置资金逐步进
场，中短期限信用债收益率明显下行。

一季度本基金主要配置中短期品种以获取稳健收益，同时通过杠杆套息等方式增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安季开鑫定开债 A 的基金份额净值 1.2045 元，本报告期基金份额净值增长
率为 2.35%，同期业绩比较基准收益率为 0.89%；截至本报告期末平安季开鑫定开债 C 的基金份额净值 1.2025 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.32%，同期业绩比较基准收益率为 0.89%；截至本报告期末平安季开鑫定开债 E 的基金份额净值 1.1937 元，本报告期基金份额净值增长率为2.29%，同期业绩比较基准收益率为 0.89%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,457,488,807.47 99.65

其中：债券 2,457,488,807.47 99.65

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 8,067,942.64 0.33

8 其他资产 494,825.41 0.02

9 合计 2,466,051,575.52 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 439,092,004.75 25.41

5 企业短期融资券 603,470,960.05 34.92

6 中期票据 1,085,787,291.55 62.84

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 49,928,348.39 2.89

9 其他 279,210,202.73 16.16

10 合计 2,457,488,807.47 142.22

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 102380592 23 鲁高速 1,100,000 110,287,947.54 6.38
MTN003

2 1828007 18 浦发银行二 1,000,000 103,709,473.97 6.00
级 01

3 102380213 23 晋能电力 1,000,000 100,859,287.67 5.84
MTN003

4 101800607 18 阜阳投资 900,000 95,153,424.66 5.51
MTN001

5 012380409 23 中交城投 900,000 90,261,567.12 5.22
SCP001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金以套期保值为目的开展国债期货投资，选择流动性好、交易活跃的主力合约进行交易。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
卖） （元）

TF2306 TF2306 -25 - -18,750.00 -

25,263,750.00

公允价值变动总额合计（元） -18,750.00

国债期货投资本期收益（元） -270,147.77

国债期货投资本期公允价值变动（元） -18,750.00

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金参与国债期货的投资交易，符合法律法规规定和基金合同的投资限制，并遵守相关的业务规则，且对基金的总体风险相对可控。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

上海市市场监督管理局于 2022 年 8 月 17 日作出沪市监总处〔2022〕322021000345 号处罚决
定，由于上海浦东发展银行股份有限公司将奥林匹克标志用于广告宣传、商业展览、营业性演出以及其他商业活动中，根据相关规定给予合计 0.5 万元罚款的处罚。

国家外汇管理局上海市分局于 2022 年 9 月 2 日作出上海汇管罚字〔2022〕3111220601 号处
罚决定，由于上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）1、违规办理远期结汇业务；2、违规办理期权交易；3、违规办理内保外贷业务；4、违规办理房产佣金收、结汇业务；5、结售汇统计数据错报，根据相关规定，责令公司改正，给予警告、并对其处以 933 万元人民币的罚款，没收违法所得 334.69 万元人民币。

中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 9 月 30 日作出银保监罚决字〔2022〕51 号处罚决
定，由于中国建设银行股份有限公司理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹违法违规行为，依据相关规定，对其处以罚款 200 万元。


中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 9 月 9 日作出银保监罚决字〔2022〕44 号处罚决定，
由于中国建设银行股份有限公司个人经营贷款“三查”不到位，个人经营贷款制度不审慎，总行对分支机构管控不力承担管理责任，依据相关规定，对其处以罚款 260 万元。

中国银行保险监督管理委员会于 2023 年 2 月 16 日作出银保监罚决字〔2023〕10 号处罚决
定，由于中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）存在以下违法违规行为：一、公司治理和内部控制制度与监管规定不符；二、监管发现问题屡查屡犯或未充分整改；三、向检查组提供企业出具的虚假证明材料；四、未按规定及时报送案件信息；五、违规发放房地产贷款；六、贷款审查严重不尽职，违规办理虚假按揭贷款；七、违规发放固定资产贷款；八、违规为地方政府融资平台提供融资，后期以流动资金贷款承接前期融资；九、信用卡资金违规流入证券公司；十、违反产业政策为“两高一剩”企业提供融资；十一、小微企业统计数据与事实不符，企业划型不准确，将大中型企业纳入小微企业统计；十二、小微快贷业务违反审慎经营规则；十三、违规收取民营企业、小微企业费用；十四、违规借贷搭售理财产品；十五、精准扶贫小额贷款资金违规归集使用；十六、向关系人发放信用贷款；十七、违规发放贷款掩盖风险；十八、违规变相突破单一法人客户授信额度限制；十九、搭桥贷款业务不合规；二十、流动资金贷款管理违反审慎经营规则；二十一、固定资产贷款管理违反审慎经营规则；二十二、并购贷款管理违反审慎经营规则；二十三、个人贷款管理严重违反审慎经营规则；二十四、理财业务风险隔离不符合监管规定；二十五、理财业务投资运作不合规；二十六、违规通过理财业务实现不良资产虚假出表；二十七、违规虚增资本；二十八、面向一般个人客户销售的理财产品资金流向不符合规定，违规投资权益类资产；二十九、理财产品信息登记不及时，部分产品未登记底层资产；三十、理财业务统计数据与事实不符；三十一、理财资金投资非标准化债权资产的余额超过监管比例要求；三十二、同业投资业务管理违反审慎经营规则；三十三、债券投资业务未准确计量风险，个别债券风险加权资产计提比例低于监管要求；三十四、串用银行承兑汇票保证金掩盖信用风险；三十五、贴现资金违规回流出票人；三十六、违规向委托贷款借款人收取手续费；三十七、对信用卡业务异常交易行为监控不力导致频繁套现；三十八、银行集团并表统一授信管理流于形式，依据相关规定，没收其违法所得并处罚款合计 19891.5626 万元。其中，建设银行总行 7341.5626 万元，分支机构 12550 万元。

本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的经营情况暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 459,802.95

2 应收证券清算款 35,022.46

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 494,825.41

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安季开鑫定开债 平安季开鑫 平安季开鑫定开
A 定开债 C 债 E

报告期期初基金份额总额 220,300,757.45 125.83 86,945,381.13

报告期期间基金总申购份额 1,096,597,852.47 121,077.85 50,208,214.13

减:报告期期间基金总赎回份额 11,130,561.66 1,685.34 7,234,467.73

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,305,768,048.26 119,518.34 129,919,127.53

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占比
类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 （%）

别 20%的时间区

间

机 1 2023/01/01-180,113,566.12 - -180,113,566.12 12.54
构 -2023/02/20

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同

（3）平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点


基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2023 年 4 月 22 日
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