安信尊享添益债券型证券投资基金2020年
第 1 季度报告

2020 年 03 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 04 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 安信尊享添益债券

基金主代码 005678

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 03 月 14 日

报告期末基金份额总额 8,252,951,683.96 份

投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 资产配置方面，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析
和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和
信用类固定收益类证券之间的配置比例。债券投资方面，灵活应用
各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策
略和可转换债券投资策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，
最大化组合收益。资产支持证券投资方面，本基金将通过对资产支


持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金
资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。此外，在国债期货的
投资上，基金管理人将对国债期货和现货的基差、国债期货的流动
性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限
度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信尊享添益债券 A 安信尊享添益债券 C

下属分级基金的交易代码 005678 007099

报告期末下属分级基金的份 7,635,480,262.60 份 617,471,421.36 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 01 月 01 日 - 2020 年 03 月 31 日)

安信尊享添益债券 A 安信尊享添益债券 C

1.本期已实现收益 120,005,403.16 10,896,998.55

2.本期利润 146,736,281.27 13,210,290.50

3.加权平均基金份额本

0.0187 0.0170
期利润

4.期末基金资产净值 8,754,938,037.43 705,013,032.72

5.期末基金份额净值 1.1466 1.1418

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、根据基金管理人 2019 年 3 月 9 日《关于安信尊享添益债券型证券投资基金增加 C 类份额并修

改基金合同和托管协议的公告》，自 2019 年 3 月 9 日起，本基金增加 C 类份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信尊享添益债券 A

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.70% 0.06% 2.59% 0.15% -0.89% -0.09%

安信尊享添益债券 C

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.61% 0.06% 2.59% 0.15% -0.98% -0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同生效日为 2018 年 3 月 14 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3、根据基金管理人 2019 年 3 月 9 日《关于安信尊享添益债券型证券投资基金增加 C 类份额并修
改基金合同和托管协议的公告》，自 2019 年 3 月 9 日起，本基金增加 C 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

肖芳芳女士，经济学硕士。历任华
宝证券有限责任公司资产管理部
研究员，财达证券有限责任公司资
产管理部投资助理，安信基金管理
有限责任公司固定收益部投研助
理。现任安信基金管理有限责任公
本基金的 2018 年 3 司固定收益部基金经理。曾任安信
肖芳芳 基金经理 月 14 日 - 9 年 安盈保本混合型证券投资基金、安
信现金管理货币市场基金、安信现
金增利货币市场基金、安信保证金
交易型货币市场基金、安信新视野
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理助理，安信保证金交易型
货币市场基金的基金经理；现任安
信新目标灵活配置混合型证券投


资基金的基金经理助理，安信现金
管理货币市场基金、安信现金增利
货币市场基金、安信活期宝货币市
场基金、安信永泰定期开放债券型
发起式证券投资基金、安信尊享添
益债券型证券投资基金、安信永瑞
定期开放债券型发起式证券投资
基金、安信鑫日享中短债债券型证
券投资基金的基金经理。

王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。
历任中国工商银行股份有限公司
深圳分行资金运营部交易员、招商
银行股份有限公司金融市场部交
易员、东莞证券有限责任公司深圳
分公司投资经理、融通基金管理有
限公司基金经理、安信基金管理有
限公司固定收益部投资经理。现任
本基金的 2018年12 安信基金管理有限责任公司固定
王涛 基金经理 月 4 日 - 17 年 收益部基金经理。现任安信永瑞定
期开放债券型发起式证券投资基
金、安信永泰定期开放债券型发起
式证券投资基金、安信尊享添益债
券型证券投资基金、安信新价值灵
活配置混合型证券投资基金、安信
聚利增强债券型证券投资基金、安
信鑫日享中短债债券型证券投资
基金、安信丰泽 39 个月定期开放
债券型证券投资基金的基金经理。

钟光正先生，经济学硕士。历任广
东发展银行总行资金部交易员，招
商银行股份有限公司总行资金交
本基金的 易部交易员，长城基金管理有限公
基 金 经 司基金经理、总经理助理兼固定收
理，固定 益部总经理。现任安信基金管理有
钟光正 收益投资 2018年12 - 16 年 限责任公司固定收益投资总监兼
总监兼固 月 26 日 固定收益部总经理。现任安信永泰
定收益部 定期开放债券型发起式证券投资
总经理 基金、安信尊享添益债券型证券投
资基金、安信新价值灵活配置混合
型证券投资基金、安信聚利增强债
券型证券投资基金、安信睿享纯债
债券型证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年一季度，疫情成为影响市场的主要因素，2 月国内企业停工，居民居家隔离，投资、消费、净出口增速均出现异常下降。由于采取了比较及时的政策，国内疫情较快得到抑制，但 3月海外疫情开始发酵，美联储大幅降息，各类资产价格大幅波动。国内从高频发电耗煤和主要城市地产销售两个数据来看，3 月复工进度已经达到往年春节后第一个月的进度，进度尚可。但是海外疫情蔓延带来的外部需求的萎缩，全球供应链被迫中断带来的国内复工打折，市场对国内需求快速恢复的预期减弱。

春节后，为应对疫情影响，国内货币政策和财政政策双松。财政部发行特别国债。央行则迅速降低了公开市场操作利率 10bp，同时在公开市场上投放了超过 1 万亿短期资金，并累计提供了
8000 亿再贷款。3 月中旬，央行通过定向降准释放 5500 万资金，3 月底，央行再次降低公开市场
操作利率 20bp。

固定收益方面，短期回购利率、SHIBOR 等利率不断下行，债券市场在宽松货币环境和经济增
速大幅下行的两重影响下，债券市场收益率出现了明显的下行。一季度 10 年国债下行 55bp，AAA
评级 3、5 年信用债在分别下行了 50bp 和 40bp。


债券方面组合持续配置中高等级评级的信用债。收益率走低后，组合卖出了高等级信用债，并进一步配置中高等级别信用债。总体看中等期限的信用债依然为组合带来了绝对回报。权益市场波动加大，组合在转债上明显受益。但一季度 A 股市场经历了内外两次冲击，一些正股大幅震荡向下，转债仓位仅取得小幅绝对回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.1466 元，本报告期基金份额净值增长率为

1.70%；截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.1418 元，本报告期基金份额净值增长率为1.61%；同期业绩比较基准收益率为 2.59%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 9,556,479,804.85 95.19

其中：债券 8,784,479,804.85 87.50

资产支持 772,000,000.00 7.69
证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资 - -
产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算 56,256,793.47 0.56
备付金合计

8 其他资产 426,210,442.72 4.25

9 合计 10,038,947,041.04 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 140,231,931.20 1.48

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,244,712,590.60 13.16

其中：政策性金融债 963,089,890.60 10.18

4 企业债券 3,954,578,502.53 41.80

5 企业短期融资券 512,744,500.00 5.42

6 中期票据 2,071,999,000.00 21.90

7 可转债（可交换债） 692,542,280.52 7.32

8 同业存单 167,671,000.00 1.77

9 其他 - -

10 合计 8,784,479,804.85 92.86

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 190215 19 国开 15 3,500,000361,480,000.00 3.82

2 155772 19CHNE04 3,000,000304,350,000.00 3.22

3 108602 国开 1704 2,080,100208,197,209.00 2.20

4 136318 16 中油 05 2,000,000201,260,000.00 2.13

5 113011 光大转债 1,475,260172,752,946.00 1.83

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人民 占基金资产净值比例（%）
币元）

1 138393 云庐 2A1 1,000,000 100,000,000.00 1.06

2 138445 链融 21A1 900,000 90,000,000.00 0.95

3 138381 云庐 1A1 700,000 70,000,000.00 0.74

4 168034 君美 2 优 700,000 70,000,000.00 0.74

5 138374 20 融惠 1A 550,000 55,000,000.00 0.58

6 138427 桂语 1A1 500,000 50,000,000.00 0.53

7 165695 金地 14A 500,000 50,000,000.00 0.53

8 138396 绿金 8A1 400,000 40,000,000.00 0.42

9 138420 金易 03 390,000 39,000,000.00 0.41


10 138351 瑞新 11A1 300,000 30,000,000.00 0.32

10 165772 君美 1 优 300,000 30,000,000.00 0.32

10 165719 龙联 05A 300,000 30,000,000.00 0.32

10 165714 20 佳美 1A 300,000 30,000,000.00 0.32

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 16 中油 05（证券代码：136318SH）、光大转债（证券代
码：113011SH）、19CHNE04（证券代码：155772SH）、19 国开 15（证券代码：190215 CY）、国开1704（证券代码：108602 SZ）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2020 年 3 月 20 日，中国石油天然气集团有限公司因未依法履行职责被中央纪委国家监委责
令改正。

2019 年 12 月 27 日，中国光大银行股份有限公司因授信审批不审慎、为还款来源不清晰的项
目办理、总行对分支机构管控不力承担管理责任被中国银行保险监督管理委员会罚款 180 万元【银保监罚决字〔2019〕23 号】。

2020 年 3 月 20 日，国家能源投资集团有限责任公司因未依法履行职责被中央纪委国家监委
责令改正。

2020 年 1 月 10 日，国家开发银行内蒙古自治区分行因违规经营被内蒙古银保监局罚款 20 万
元【内银保监罚决字〔2019〕38 号】。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 205,256.10

2 应收证券清算款 307,058,967.40

3 应收股利 -

4 应收利息 115,320,258.06

5 应收申购款 3,625,961.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 426,210,442.72

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）

（人民币元）

1 113011 光大转债 172,752,946.00 1.83

2 113013 国君转债 41,406,936.30 0.44

3 110042 航电转债 31,675,854.60 0.33

4 123002 国祯转债 29,555,496.74 0.31

5 128017 金禾转债 17,656,030.70 0.19

6 128029 太阳转债 16,174,329.90 0.17

7 110052 贵广转债 9,500,000.00 0.10

8 110038 济川转债 6,759,302.00 0.07

9 128045 机电转债 6,627,960.00 0.07

10 113028 环境转债 6,295,500.00 0.07

11 128021 兄弟转债 3,762,900.00 0.04

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

项目 安信尊享添益债券 A 安信尊享添益债券 C

报告期期初基金份额总额 6,164,821,038.03 690,353,001.43

报告期期间基金总申购份额 3,426,461,306.27 585,182,822.64

减:报告期期间基金总赎回份额 1,955,802,081.70 658,064,402.71

报告期期间基金拆分变动份额（份 - -
额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 7,635,480,262.60 617,471,421.36

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信尊享添益债券型证券投资基金募集的文件；

2、《安信尊享添益债券型证券投资基金基金合同》；

3、《安信尊享添益债券型证券投资基金托管协议》；

4、《安信尊享添益债券型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2020 年 04 月 20 日
点击查看>>  附件