国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......8

4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14

5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14

6 半年度财务会计报告（未经审计） ......15

6.1 资产负债表 ......15

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注 ......19

7 投资组合报告 ......45

7.1 期末基金资产组合情况......45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......54

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......54

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......54

7.10 基金投资股指期货的投资政策......54

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

7.12 投资组合报告附注......54

8 基金份额持有人信息......55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......56

9 开放式基金份额变动 ......56
10 重大事件揭示 ......57

10.1 基金份额持有人大会决议......57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57

10.4 基金投资策略的改变......57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57

10.8 其他重大事件 ......58

11 影响投资者决策的其他重要信息......59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......59

12 备查文件目录 ......59

12.1 备查文件目录 ......59

12.2 存放地点 ......60

12.3 查阅方式 ......60

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金

基金简称 国投瑞银沪深 300 指数量化增强

基金主代码 007143

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 11 日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,077,747,504.00 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国投瑞银沪深 300 指数 国投瑞银沪深 300 指
量化增强 A 数量化增强 C

下属分级基金的交易代码 007143 007144

报告期末下属分级基金的份额

总额 815,290,380.04 份 262,457,123.96 份

2.2 基金产品说明

本基金为指数增强型股票基金，通过数量化的方法进行积极的组
投资目标 合管理和严格的风险控制，在对标的指数进行有效跟踪的基础
上，力争获取高于标的指数的超额收益。

本基金采用指数增强型投资策略，以沪深 300 指数为基金的标的
指数，结合深入的宏观和基本面研究、以及量化投资技术，在跟
踪指数的基础上调整投资组合，力争在控制基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟
踪误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资
产的长期增值。

（一）类别资产配置

本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的
比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资
投资策略 产不低于非现金基金资产的 80%。

（二）股票投资管理

1、指数化投资策略

本基金将运用类指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的
指数中权重的偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的
跟踪目标。

2、量化增强策略

本基金在有效跟踪标的指数的基础上，通过量化投资技术，力争
实现高于标的指数的投资收益。

3、股票组合调整

股票组合调整采用定期调整与不定期调整。


（三）债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并
管理组合风险。本基金债券投资策略主要包括：久期策略、收益
率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。

（四）股指期货投资策略

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套
期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性
好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
（五）权证投资策略

1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时
间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，
估计权证合理价值。

2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value
Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合
理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。

（六）对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的
资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内
在价值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国投瑞银基金管理有限公 中国农业银行股份有限公

司 司

信息披露 姓名 王明辉 秦一楠

联系电话 400-880-6868 010-66060069

负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-880-6868 95599

传真 0755-82904048 010-68121816

注册地址 上海市虹口区杨树浦路168 北京东城区建国门内大街

号20层 69号

北京市西城区复兴门内大

办公地址 深圳市福田区福华一路119 街28号凯晨世贸中心东座

号安信金融大厦18楼 F9

邮政编码 518046 100031

法定代表人 傅强 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司 深圳市福田区福华一路 119 号安信金
融大厦 18 楼

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30
3.1.1 期间数据和指标 日）

国投瑞银沪深 300 指 国投瑞银沪深300指数
数量化增强 A 量化增强 C

本期已实现收益 10,515,408.02 3,604,792.05

本期利润

-3,047,326.82 4,829,704.53

加权平均基金份额本期利润 -0.0039 0.0181

本期加权平均净值利润率 -0.30% 1.43%

本期基金份额净值增长率 0.24% 0.05%

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 国投瑞银沪深 300 指数 国投瑞银沪深 300 指数
量化增强 A 量化增强 C

期末可供分配利润 199,106,446.85 59,395,323.16

期末可供分配基金份额利润 0.2442 0.2263

期末基金资产净值 1,014,396,826.89 321,852,447.12

期末基金份额净值 1.2442 1.2263

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 国投瑞银沪深 300 指 国投瑞银沪深300指数
数量化增强 A 量化增强 C

基金份额累计净值增长率 31.56% 29.43%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。


2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国投瑞银沪深 300 指数量化增强 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 2.01% 0.83% 1.10% 0.83% 0.91% 0.00%

过去三个月 -3.78% 0.74% -4.88% 0.79% 1.10% -0.05%

过去六个月 0.24% 0.78% -0.69% 0.80% 0.93% -0.02%

过去一年 -13.07% 0.93% -13.60% 0.94% 0.53% -0.01%

过去三年 16.41% 1.11% -7.07% 1.14% 23.48% -0.03%

自基金合同 31.56% 1.09% 6.53% 1.14% 25.03% -0.05%
生效起至今

国投瑞银沪深 300 指数量化增强 C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.98% 0.83% 1.10% 0.83% 0.88% 0.00%

过去三个月 -3.88% 0.74% -4.88% 0.79% 1.00% -0.05%

过去六个月 0.05% 0.78% -0.69% 0.80% 0.74% -0.02%

过去一年 -13.42% 0.93% -13.60% 0.94% 0.18% -0.01%

过去三年 15.04% 1.11% -7.07% 1.14% 22.11% -0.03%

自基金合同 29.43% 1.09% 6.53% 1.14% 22.90% -0.05%
生效起至今

注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+商业银行活期存款
利率（税后）×5%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金


份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2019 年 6 月 11 日至 2023 年 6 月 30 日）

国投瑞银沪深 300 指数量化增强 A
国投瑞银沪深 300 指数量化增强 C

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"公司"）前身为中融基金管理有限公司，经
中国证券监督管理委员会批准，于 2005 年 6 月 8 日合资成立，注册资本 1 亿元人民币。
公司是境内第一家外方持股比例达到 49%的合资基金公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。公司目前已建立较为完整的产品线，产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII 型、FOF 型、商品型等类型，为投资者提供多样化选择，满足不同风险偏好的投资需求。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

基金经理，量化投资部部门副
总经理，中国籍，厦门大学统
计学博士。15 年证券从业经
历。 2008 年 3 月至 2011 年 6
月任汇添富基金管理公司风
险管理分析师。2011 年 6 月
加入国投瑞银基金管理有限
公司。2013年4 月2 日至2013
年 9 月 25 日担任国投瑞银瑞
本基金基金 和沪深 300 指数分级证券投
殷瑞飞 经理，量化 2019-06- - 15 资基金的基金经理助理，2013
投资部部门 11 年 5 月 17 日至 2013 年 9 月
副总经理 25 日担任国投瑞银沪深 300
金融地产指数证券投资基金
（LOF)的基金经理助理。
2014 年 7 月 24 日起担任国投
瑞银中证上游资源产业指数
证券投资基金（LOF）基金经
理，2018 年 8 月 1 日起兼任
国投瑞银中证 500 指数量化
增强型证券投资基金基金经
理，2019 年 6 月 11 日起兼任


国投瑞银沪深 300 指数量化
增强型证券投资基金基金经
理，2021 年 10 月 15 日起兼
任国投瑞银安睿混合型证券
投资基金的基金经理，2022
年 12 月 5 日起兼任国投瑞银
专精特新量化选股混合型证
券投资基金的基金经理。曾于
2016 年 4 月 26 日至 2018 年 6
月 11 日期间担任国投瑞银新
价值灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，于 2015 年
11 月 17 日至 2019 年 1 月 4
日期间担任国投瑞银新收益
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，于 2013 年 9 月
26 日至 2020 年 9 月 18 日期
间担任国投瑞银瑞和沪深 300
指数分级证券投资基金基金
经理，于 2013 年 10 月 26 日
至2023 年 7月 14日期间担任
国投瑞银沪深 300 金融地产
交易型投资基金（LOF)基金
经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过
对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检验，检验在 95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况。

3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策逐步显效发力，我国经济逐步摆脱疫情影响，向常态化运行轨道回归。一季度随着需求集中释放，供给恢复，预期明显改善；二季度复苏势头有所放缓，市场对经济及政策预期开始转为谨慎。A 股市场也由前期的快速反弹，逐步走向调整与分化。

基金投资操作上，作为量化指数增强基金，我们将继续坚持以多因子选股模型为主
体，其它量化投资策略为补充的科学数量化方法，广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会，基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差，争取获得持续稳健的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 类份额净值为 1.2442 元，C 类份额净值为 1.2263 元，
本报告期 A 类份额净值增长率为 0.24%，C 类份额净值增长率为 0.05%；本基金同期业
绩比较基准收益率为-0.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前市场的风险偏好同时隐含了短期的周期性压力和中长期的结构性问题。中长期结构性问题的根源是过去十年中国制造业与服务业的此消彼长，以房地产、金融、互联网为代表的服务业超预期繁荣结束，行业进入均值回归，从而带来当前面临的就业和需求压力。短期的周期性压力则是全球经济下行周期与库存下行周期的叠加冲击。但国内流动性持续处于宽松水平，美国加息节奏放缓，国内和海外货币流动性不会成为权益市场的负面因素。并且权益市场的风险溢价处于历史较低水平。因此我们对权益市场并不悲观，后续会密切关注政策支持力度以及经济复苏的斜率。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；法律合规部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司
建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金 A 类份额本期已实现收益为 10,515,408.02 元，期末可供分配利润为
199,106,446.85 元。

本基金 C 类份额本期已实现收益为 3,604,792.05 元，期末可供分配利润为
59,395,323.16 元。

本基金本报告期未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，
对本基金基金管理人—国投瑞银基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月
30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国投瑞银基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的
计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国投瑞银基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的
本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 75,717,341.12 80,776,887.82

结算备付金 17,866,330.97 11,225,759.66

存出保证金 223,562.25 2,341,350.29

交易性金融资产 6.4.7.2 1,249,183,201.02 1,171,471,241.79

其中：股票投资 1,249,183,201.02 1,171,471,241.79

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 3,587,334.81 -

应收股利 - -

应收申购款 1,828,655.64 5,709,476.55

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 26,366.03 18,639.78

资产总计 1,348,432,791.84 1,271,543,355.89

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 3,759,631.61 12,885,806.84

应付赎回款 3,161,798.34 95,374.50


应付管理人报酬 1,092,420.06 1,129,773.92

应付托管费 163,863.03 169,466.08

应付销售服务费 103,091.95 150,222.94

应付投资顾问费 - -

应交税费 4.53 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 3,902,708.31 2,299,414.17

负债合计 12,183,517.83 16,730,058.45

净资产： - -

实收基金 6.4.7.7 1,077,747,504.00 1,014,807,176.86

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 258,501,770.01 240,006,120.58

净资产合计 1,336,249,274.01 1,254,813,297.44

负债和净资产总计 1,348,432,791.84 1,271,543,355.89

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，国投瑞银沪深 300 指数量化增强 A 类基金份
额净值人民币 1.2442 元，国投瑞银沪深 300 指数量化增强 C 类基金份额净值人民币
1.2263 元，基金份额总额 1,077,747,504.00 份。其中国投瑞银沪深 300 指数量化增强 A
类基金份额 815,290,380.04 份；国投瑞银沪深 300 指数量化增强 C 类基金份额

262,457,123.96 份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 10,342,670.84 5,719,169.00

1.利息收入 411,975.24 316,486.43

其中：存款利息收入 6.4.7.9 411,975.24 316,486.43

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 21,995,969.29 -63,110,891.87

其中：股票投资收益 6.4.7.10 4,882,178.06 -73,069,638.25

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 210,089.50 83,131.44


资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 123,828.17 -2,035,116.21

股利收益 6.4.7.16 16,779,873.56 11,910,731.15

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -12,337,822.36 67,749,014.59

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 272,548.67 764,559.85

减：二、营业总支出 8,560,293.13 5,628,553.35

1．管理人报酬 6,649,713.16 4,192,111.48

2．托管费 997,457.00 628,816.68

3．销售服务费 675,072.89 594,530.03

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 6.4.7.19 - -

7．税金及附加 460.40 1.82

8．其他费用 6.4.7.20 237,589.68 213,093.34

三、利润总额（亏损总额以“-” 1,782,377.71 90,615.65

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 1,782,377.71 90,615.65

列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 1,782,377.71 90,615.65

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益（若有）

一、上期期末净

资产（基金净 1,014,807,176.86 - 240,006,120.58 1,254,813,297.44
值）

二、本期期初净 1,014,807,176.86 - 240,006,120.58 1,254,813,297.44
资产（基金净

值）
三、本期增减变

动额（减少以 62,940,327.14 - 18,495,649.43 81,435,976.57
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 1,782,377.71 1,782,377.71
益总额
（ 二 ）、 本期基
金份额交易产

生的基金净值 62,940,327.14 - 16,713,271.72 79,653,598.86
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 321,754,320.46 - 88,301,360.03 410,055,680.49
购款

2.基金赎 -258,813,993.32 - -71,588,088.31 -330,402,081.63
回款
（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
四、本期期末净

资产（基金净 1,077,747,504.00 - 258,501,770.01 1,336,249,274.01
值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益（若有）

一、上期期末净

资产（基金净 432,923,733.21 - 249,822,992.84 682,746,726.05
值）
二、本期期初净

资产（基金净 432,923,733.21 - 249,822,992.84 682,746,726.05
值）
三、本期增减变

动额（减少以 410,922,058.07 - 110,342,708.32 521,264,766.39
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 90,615.65 90,615.65
益总额
（ 二 ）、 本期基
金份额交易产

生的基金净值 410,922,058.07 - 169,984,268.23 580,906,326.30
变动数（净值减
少以“-”号填列）


其中：1.基金申 620,395,636.62 - 247,695,471.71 868,091,108.33
购款

2.基金赎 -209,473,578.55 - -77,711,203.48 -287,184,782.03
回款
（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - -59,732,175.56 -59,732,175.56
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
四、本期期末净

资产（基金净 843,845,791.28 - 360,165,701.16 1,204,011,492.44
值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：王彦杰，主管会计工作负责人：王彦杰，会计机构负责人：冯伟

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监

督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]348 号《关于准予国投瑞银沪深

300 指数量化增强型证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人国投瑞银基金管理

有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银沪深 300 指数量化增强

型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，

首次设立募集不包括认购资金利息共募集 468,839,752.11 元，业经普华永道中天会计师

事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0329 号验资报告予以验证。经向中国

证监会备案，《国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金基金合同》于 2019 年 6

月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 469,089,806.99 份基金份额，其中

认购资金利息折合 250,054.88 份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有

限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份

有限公司(以下简称"中国农业银行")。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证

券投资基金基金合同》的有关规定，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的

不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从

本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股或备选
成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数为沪深 300 指数。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30
日的财务状况以及 2023 年中期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计 算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供 内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资 香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得 税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税 法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 75,717,341.12

等于：本金 75,702,253.06

加：应计利息 15,088.06

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


合计 75,717,341.12

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,312,167,452.59 - 1,249,183,201.02 -62,984,251.57

贵金属投资-金 -

交所黄金合约 - - -

交易所 -

市场 - - -

债券 银行间 -

市场 - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,312,167,452.59 - 1,249,183,201.02 -62,984,251.57

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 26,366.03

待摊费用 -

合计 26,366.03

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 164.13

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 3,739,361.00

其中：交易所市场 3,739,361.00

银行间市场 -

应付利息 -

信息披露费 59,507.37

指数使用费 54,087.24

审计费用 49,588.57

合计 3,902,708.31

6.4.7.7 实收基金
国投瑞银沪深 300 指数量化增强 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 707,679,783.12 707,679,783.12

本期申购 219,665,835.13 219,665,835.13

本期赎回（以“-”号填列） -112,055,238.21 -112,055,238.21

本期末 815,290,380.04 815,290,380.04

国投瑞银沪深 300 指数量化增强 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 307,127,393.74 307,127,393.74

本期申购 102,088,485.33 102,088,485.33

本期赎回（以“-”号填列） -146,758,755.11 -146,758,755.11


本期末 262,457,123.96 262,457,123.96

注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
国投瑞银沪深 300 指数量化增强 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 188,867,125.99 -18,191,168.49 170,675,957.50

本期利润 10,515,408.02 -13,562,734.84 -3,047,326.82

本期基金份额交易产生

的变动数 30,494,115.26 983,700.91 31,477,816.17

其中：基金申购款 62,385,957.05 -462,524.15 61,923,432.90

基金赎回款 -31,891,841.79 1,446,225.06 -30,445,616.73

本期已分配利润 - - -

本期末 229,876,649.27 -30,770,202.42 199,106,446.85

国投瑞银沪深 300 指数量化增强 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 76,988,849.52 -7,658,686.44 69,330,163.08

本期利润 3,604,792.05 1,224,912.48 4,829,704.53

本期基金份额交易产生

的变动数 -11,553,597.57 -3,210,946.88 -14,764,544.45

其中：基金申购款 26,698,770.56 -320,843.43 26,377,927.13

基金赎回款 -38,252,368.13 -2,890,103.45 -41,142,471.58

本期已分配利润 - - -

本期末 69,040,044.00 -9,644,720.84 59,395,323.16

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 281,191.44

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 121,273.47

其他 9,510.33

合计 411,975.24

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


卖出股票成交总额 2,808,032,760.25

减：卖出股票成本总额 2,794,607,686.71

减：交易费用 8,542,895.48

买卖股票差价收入 4,882,178.06

6.4.7.11 基金投资收益

无。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 17,091.38

债券投资收益——买卖债券（债转 192,998.12
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 210,089.50

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑 5,019,478.78
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 4,780,837.80
兑付）成本总额

减：应计利息总额 45,603.83

减：交易费用 39.03

买卖债券差价收入 192,998.12

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股指期货投资收益 123,828.17

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 16,779,873.56

基金投资产生的股利收益 -

合计 16,779,873.56

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 -12,658,942.36

——股票投资 -12,658,942.36

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 321,120.00

——权证投资 -

——股指期货投资 321,120.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产

生的预估增值税 -

合计 -12,337,822.36

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 271,614.88

基金转换费收入 933.79

合计 272,548.67

6.4.7.19 信用减值损失

无。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37

银行间账户维护费 9,000.00

银行汇划费 13,098.34

指数使用费 106,395.40

合计 237,589.68

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

无。
6.4.8.2资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构

中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构

安信证券股份有限公司（“安信证券”） 与基金管理人受同一实际控制的

公司、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 权证交易

无。
6.4.10.1.3 债券交易


无。
6.4.10.1.4 债券回购交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 6,649,713.16 4,192,111.48

其中：支付销售机构的客户维护 963,412.57 373,485.04

费

注：支付基金管理人国投瑞银的管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.00%年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 997,457.00 628,816.68

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2023年1月1日至2023年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国投瑞银沪深 300 国投瑞银沪深 300 指 合计

指数量化增强 A 数量化增强 C

国投瑞银基金管 - 487,208.26 487,208.26
理有限公司

安信证券 - 9.05 9.05


合计 - 487,217.31 487,217.31

上年度可比期间

获得销售服务费的 2022年1月1日至2022年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国投瑞银沪深300 国投瑞银沪深300指 合计

指数量化增强A 数量化增强C

国投瑞银基金管 - 438,663.06 438,663.06
理有限公司

安信证券 - 15.16 15.16

合计 - 438,678.22 438,678.22

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给国投瑞银基金，再由国投瑞银基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.40%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国投瑞银沪深 300 指数量化增强 A

份额单位：份

国投瑞银沪深300指数量化增强A本 国投瑞银沪深300指数量化增强A上
期末 年度末

关联方名称 2023年6月30日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份额
基金份额 额占基金总份 基金份额 占基金总份额的
额的比例 比例

安信证券 - - 10,921,916.71 1.54%


注：无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
关联方名称 30日 30日

当期利息收 当期利息收
期末余额 期末余额

入 入

中国农业银行 75,717,341.12 281,191.44 95,156,312.38 249,398.53

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价位：股) 总额 总额 备注

00128 陕西 2023- 1-6 个 新股 3,767. 36,16 35,44

6 能源 03-31 月 锁定 9.60 9.41 00 3.20 7.47 -

（含）

00128 中电 2023- 1-6 个 新股 1,386. 16,46 29,13

7 港 03-30 月 锁定 11.88 21.02 00 5.68 3.72 -

（含）

00132 长青 2023- 1-6 个 新股 114.0 2,152. 2,234.

4 科技 05-12 月 锁定 18.88 19.60 0 32 40 -

（含）


00132 登康 2023- 1-6 个 新股 145.0 2,998. 3,696.

8 口腔 03-29 月 锁定 20.68 25.49 0 60 05 -

（含）

00136 南矿 2023- 1-6 个 新股 177.0 2,722. 2,631.

0 集团 03-31 月 锁定 15.38 14.87 0 26 99 -

（含）

00136 海森 2023- 1-6 个 新股 2,446. 2,171.

7 药业 03-30 月 锁定 44.48 39.48 55.00 40 40 -

（含）

00138 华纬 2023- 1-6 个 新股 170.0 4,902. 5,232.

0 科技 05-09 月 锁定 28.84 30.78 0 80 60 -

（含）

30080 广康 2023- 1-6 个 新股 226.0 9,593. 7,451.

4 生化 06-15 月 锁定 42.45 32.97 0 70 22 -

（含）

30114 中科 2023- 1-6 个 新股 262.0 10,79 11,18

1 磁业 03-27 月 锁定 41.20 42.69 0 4.40 4.78 -

（含）

30115 华塑 2023- 1-6 个 新股 150.0 8,475. 7,939.

7 科技 03-01 月 锁定 56.50 52.93 0 00 50 -

（含）

30117 锡南 2023- 1-6 个 新股 250.0 8,500. 8,732.

0 科技 06-16 月 锁定 34.00 34.93 0 00 50 -

（含）

30120 国泰 2023- 1-6 个 新股 225.0 10,37 7,740.

3 环保 03-28 月 锁定 46.13 34.40 0 9.25 00 -

（含）

30122 恒勃 2023- 1-6 个 新股 333.0 11,87 11,07

5 股份 06-08 月 锁定 35.66 33.26 0 4.78 5.58 -

（含）

30123 飞沃 2023- 1-6 个 新股 165.0 11,96 9,639.

2 科技 06-08 月 锁定 72.50 58.42 0 2.50 30 -

（含）

30124 宏源 2023- 1-6 个 新股 931.0 46,55 28,59

6 药业 03-10 月 锁定 50.00 30.71 0 0.00 1.01 -

（含）

30126 格力 2023- 1-6 个 新股 2,716. 83,78 64,17

0 博 01-20 月 锁定 30.85 23.63 00 8.60 9.08 -

（含）

30126 海看 2023- 1-6 个 新股 692.0 20,91 17,64

2 股份 06-13 月 锁定 30.22 25.50 0 2.24 6.00 -

（含）

30128 科源 2023- 1-6 个 新股 44.18 25.10 337.0 10,64 8,458. -

1 制药 03-28 月 锁定 0 7.38 70


（含）

30129 三博 2023- 1-6 个 新股 333.0 9,856. 23,78

3 脑科 04-25 月 锁定 29.60 71.42 0 80 2.86 -

（含）

30129 美硕 2023- 1-6 个 新股 215.0 8,041. 7,755.

5 科技 06-19 月 锁定 37.40 36.07 0 00 05 -

（含）

30130 真兰 2023- 1-6 个 新股 1,058. 28,35 23,61

3 仪表 02-13 月 锁定 26.80 22.32 00 4.40 4.56 -

（含）

30130 朗坤 2023- 1-6 个 新股 753.0 19,01 14,82

5 环境 05-15 月 锁定 25.25 19.69 0 3.25 6.57 -

（含）

30130 美利 2023- 1-6 个 新股 687.0 22,21 21,88

7 信 04-14 月 锁定 32.34 31.86 0 7.58 7.82 -

（含）

30131 威士 2023- 1-6 个 新股 226.0 7,297. 11,55

5 顿 06-13 月 锁定 32.29 51.12 0 54 3.12 -

（含）

30131 鑫磊 2023- 1-6 个 新股 694.0 14,34 18,16

7 股份 01-12 月 锁定 20.67 26.17 0 4.98 1.98 -

（含）

30132 绿通 2023- 1-6 个 新股 131.1 392.0 34,21 20,87

2 科技 02-27 月 锁定 1 53.24 0 9.71 0.08 -

（含）

30132 新莱 2023- 1-6 个 新股 228.0 8,905. 8,974.

3 福 05-29 月 锁定 39.06 39.36 0 68 08 -

（含）

30132 曼恩 2023- 1-6 个 新股 107.9 364.0 27,95 39,29

5 斯特 05-04 月 锁定 76.80 5 0 5.20 3.80 -

（含）

30133 德尔 2023- 1-6 个 新股 1,122. 16,61 15,40

2 玛 05-09 月 锁定 14.81 13.73 00 6.82 5.06 -

（含）

30133 亚华 2023- 1-6 个 新股 232.0 7,563. 7,045.

7 电子 05-16 月 锁定 32.60 30.37 0 20 84 -

（含）

30134 涛涛 2023- 1-6 个 新股 266.0 19,53 12,40

5 车业 03-10 月 锁定 73.45 46.64 0 7.70 6.24 -

（含）

30135 南王 2023- 1-6 个 新股 563.0 9,880. 9,430.

5 科技 06-02 月 锁定 17.55 16.75 0 65 25 -

（含）

30135 湖南 2023- 1-6 个 新股 23.77 42.89 1,493. 35,48 64,03 -


8 裕能 02-01 月 锁定 00 8.61 4.77

（含）

30136 荣旗 2023- 1-6 个 新股 134.0 9,631. 12,40

0 科技 04-17 月 锁定 71.88 92.60 0 92 8.40 -

（含）

30137 凌玮 2023- 1-6 个 新股 277.0 9,343. 8,822.

3 科技 01-20 月 锁定 33.73 31.85 0 21 45 -

（含）

30137 致欧 2023- 1-6 个 新股 420.0 10,35 9,454.

6 科技 06-14 月 锁定 24.66 22.51 0 7.20 20 -

（含）

30138 蜂助 2023- 1-6 个 新股 408.0 9,710. 13,39

2 手 05-09 月 锁定 23.80 32.84 0 40 8.72 -

（含）

30138 天键 2023- 1-6 个 新股 493.0 22,75 17,60

3 股份 05-31 月 锁定 46.16 35.72 0 6.88 9.96 -

（含）

30138 未来 2023- 1-6 个 新股 378.0 11,33 8,992.

6 电器 03-21 月 锁定 29.99 23.79 0 6.22 62 -

（含）

30139 溯联 2023- 1-6 个 新股 362.0 19,28 14,55

7 股份 06-15 月 锁定 53.27 40.20 0 3.74 2.40 -

（含）

30140 华人 2023- 1-6 个 新股 879.0 14,27 14,89

8 健康 02-22 月 锁定 16.24 16.95 0 4.96 9.05 -

（含）

30141 阿莱 2023- 1-6 个 新股 330.0 8,184. 14,47

9 德 02-02 月 锁定 24.80 43.85 0 00 0.50 -

（含）

30142 世纪 2023- 1-6 个 新股 229.0 6,034. 7,007.

8 恒通 05-10 月 锁定 26.35 30.60 0 15 40 -

（含）

30142 森泰 2023- 1-6 个 新股 499.0 14,34 10,48

9 股份 04-10 月 锁定 28.75 21.02 0 6.25 8.98 -

（含）

30143 泓淋 2023- 1-6 个 新股 949.0 18,97 16,03

9 电力 03-10 月 锁定 19.99 16.90 0 0.51 8.10 -

（含）

60106 中信 2023- 1-6 个 新股 3,500. 23,03 26,53

1 金属 03-30 月 锁定 6.58 7.58 00 0.00 0.00 -

（含）

60106 江盐 2023- 1-6 个 新股 875.0 9,065. 10,36

5 集团 03-31 月 锁定 10.36 11.84 0 00 0.00 -

（含）


60113 柏诚 2023- 1-6 个 新股 664.0 7,742. 8,140.

3 股份 03-31 月 锁定 11.66 12.26 0 24 64 -

（含）

60312 常青 2023- 1-6 个 新股 160.0 4,156. 3,924.

5 科技 03-30 月 锁定 25.98 24.53 0 80 80 -

（含）

60313 中重 2023- 1-6 个 新股 628.0 11,17 11,23

5 科技 03-29 月 锁定 17.80 17.89 0 8.40 4.92 -

（含）

60313 恒尚 2023- 1-6 个 新股 139.0 2,210. 2,375.

7 节能 04-10 月 锁定 15.90 17.09 0 10 51 -

（含）

60317 万丰 2023- 1-6 个 新股 122.0 1,778. 1,967.

2 股份 04-28 月 锁定 14.58 16.13 0 76 86 -

（含）

68814 中船 2023- 1-6 个 新股 1,011. 36,54 38,54

6 特气 04-13 月 锁定 36.15 38.13 00 7.65 9.43 -

（含）

68824 晶合 2023- 1-6 个 新股 7,405. 147,0 133,7

9 集成 04-24 月 锁定 19.86 18.06 00 63.30 34.30 -

（含）

68833 西高 2023- 1-6 个 新股 888.0 12,57 14,39

4 院 06-09 月 锁定 14.16 16.21 0 4.08 4.48 -

（含）

68835 颀中 2023- 1-6 个 新股 2,361. 28,56 28,49

2 科技 04-11 月 锁定 12.10 12.07 00 8.10 7.27 -

（含）

68842 时创 2023- 1-6 个 新股 346.0 6,643. 8,833.

9 能源 06-20 月 锁定 19.20 25.53 0 20 38 -

（含）

68843 华曙 2023- 1-6 个 新股 418.0 11,14 13,16

3 高科 04-07 月 锁定 26.66 31.50 0 3.88 7.00 -

（含）

68844 智翔 2023- 1-6 个 新股 2,678. 101,4 78,97

3 金泰 06-13 月 锁定 37.88 29.49 00 42.64 4.22 -

（含）

68845 美芯 2023- 1-6 个 新股 221.0 16,57 20,05

8 晟 05-15 月 锁定 75.00 90.76 0 5.00 7.96 -

（含）

68846 中芯 2023- 1-6 个 新股 13,80 78,52 74,65

9 集成 04-28 月 锁定 5.69 5.41 0.00 2.00 8.00 -

（含）

68847 阿特 2023- 1-6 个 新股 11.10 17.04 5,231. 58,06 89,13 -

2 斯 06-02 月 锁定 00 4.10 6.24


（含）

68847 友车 2023- 1-6 个 新股 332.0 11,28 9,790.

9 科技 05-04 月 锁定 33.99 29.49 0 4.68 68 -

（含）

68848 南芯 2023- 1-6 个 新股 1,008. 40,30 37,00

4 科技 03-28 月 锁定 39.99 36.71 00 9.92 3.68 -

（含）

68850 索辰 2023- 1-6 个 新股 245.5 122.1 222.0 36,83 27,10

7 科技 04-10 月 锁定 6 1 0 4.00 8.42 -

（含）

68851 慧智 2023- 1-6 个 新股 721.0 15,08 13,81

2 微 05-08 月 锁定 20.92 19.16 0 3.32 4.36 -

（含）

68853 日联 2023- 1-6 个 新股 152.3 135.9 346.0 52,72 47,04

1 科技 03-24 月 锁定 8 7 0 3.48 5.62 -

（含）

68855 航天 2023- 1-6 个 新股 956.0 20,23 22,46

2 南湖 05-08 月 锁定 21.17 23.50 0 8.52 6.00 -

（含）

68856 航天 2023- 1-6 个 新股 726.0 9,205. 16,19

2 软件 05-15 月 锁定 12.68 22.31 0 68 7.06 -

（含）

68857 天玛 2023- 1-6 个 新股 884.0 26,74 22,39

0 智控 05-29 月 锁定 30.26 25.33 0 9.84 1.72 -

（含）

68858 安杰 2023- 1-6 个 新股 125.8 118.0 163.0 20,50 19,23

1 思 05-12 月 锁定 0 3 0 5.40 8.89 -

（含）

68858 芯动 2023- 1-6 个 新股 648.0 17,32 26,36

2 联科 06-21 月 锁定 26.74 40.68 0 7.52 0.64 -

（含）

68859 新相 2023- 1-6 个 新股 959.0 10,72 13,99

3 微 05-25 月 锁定 11.18 14.59 0 1.62 1.81 -

（含）

68862 安凯 2023- 1-6 个 新股 1,016. 10,85 12,53

0 微 06-15 月 锁定 10.68 12.34 00 0.88 7.44 -

（含）

68862 双元 2023- 1-6 个 新股 125.8 178.0 22,40 15,44

3 科技 05-31 月 锁定 8 86.79 0 6.64 8.62 -

（含）

68862 华丰 2023- 1-6 个 新股 708.0 6,556. 13,16

9 科技 06-16 月 锁定 9.26 18.59 0 08 1.72 -

（含）

68863 莱斯 2023- 1-6 个 新股 25.28 29.87 336.0 8,494. 10,03 -


1 信息 06-19 月 锁定 0 08 6.32

（含）

30126 恒工 2023- 1 个 新股 1,973. 72,80 72,80

1 精密 06-29 月内 未上 36.90 36.90 00 3.70 3.70 -

（含） 市

30129 海科 2023- 1 个 新股 5,824. 116,4 116,4

2 新源 06-29 月内 未上 19.99 19.99 00 21.76 21.76 -

（含） 市

30139 仁信 2023- 1 个 新股 5,196. 138,6 138,6

5 新材 06-21 月内 未上 26.68 26.68 00 29.28 29.28 -

（含） 市

68860 天承 2023- 1 个 新股 1,391. 76,50 76,50

3 科技 06-30 月内 未上 55.00 55.00 00 5.00 5.00 -

（含） 市

注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数增强型股票基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、法律合规部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超
出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略，借鉴瑞银全球资产管理公司海外管

理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析

和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的

风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组合的利率

风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券市场利

率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，控制证券

投资组合的久期，防范利率风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 75,717,341.12 - - - 75,717,341.12

结算备付金 17,866,330.97 - - - 17,866,330.97

存出保证金 223,562.25 - - - 223,562.25

交易性金融资 - - -1,249,183,201.021,249,183,201.02
产

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融 - - - - -
资产

应收清算款 - - - 3,587,334.81 3,587,334.81

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 1,828,655.64 1,828,655.64

递延所得税资 - - - - -
产

其他资产 - - - 26,366.03 26,366.03

资产总计 93,807,234.34 - -1,254,625,557.501,348,432,791.84

负债

卖出回购金融 - - - - -
资产款

应付清算款 - - - 3,759,631.61 3,759,631.61

应付赎回款 - - - 3,161,798.34 3,161,798.34

应付管理人报 - - - 1,092,420.06 1,092,420.06
酬

应付托管费 - - - 163,863.03 163,863.03


应付销售服务 - - - 103,091.95 103,091.95
费

应交税费 - - - 4.53 4.53

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 3,902,708.31 3,902,708.31

负债总计 - - - 12,183,517.83 12,183,517.83

利率敏感度缺 93,807,234.34 - -1,242,442,039.671,336,249,274.01
口

上年度末

2022年12月31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 80,776,887.82 - - - 80,776,887.82

结算备付金 11,225,759.66 - - - 11,225,759.66

存出保证金 2,341,350.29 - - - 2,341,350.29

交易性金融资 - - -1,171,471,241.791,171,471,241.79
产

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融 - - - - -
资产

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 5,709,476.55 5,709,476.55

递延所得税资 - - - - -
产

其他资产 - - - 18,639.78 18,639.78

资产总计 94,343,997.77 - -1,177,199,358.121,271,543,355.89

负债

卖出回购金融 - - - - -
资产款

应付清算款 - - - 12,885,806.84 12,885,806.84

应付赎回款 - - - 95,374.50 95,374.50

应付管理人报 - - - 1,129,773.92 1,129,773.92
酬

应付托管费 - - - 169,466.08 169,466.08

应付销售服务 - - - 150,222.94 150,222.94
费

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -


其他负债 - - - 2,299,414.17 2,299,414.17

负债总计 - - - 16,730,058.45 16,730,058.45

利率敏感度缺 94,343,997.77

口 - -1,160,469,299.671,254,813,297.44

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日

或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资和交易性资产支持证券投资（上

年末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身

经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通

过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的

决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种

进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配

置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价

格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多

种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜

在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

占基 占基

金资 金资

产净 产净

公允价值 公允价值

值比 值比

例 例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 1,249,183,201.02 93.48 1,171,471,241.79 93.36

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投

资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,249,183,201.02 93.48 1,171,471,241.79 93.36

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度
下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为
假设 其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价
格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能
增加基金资产净值，负数表示可能减少基资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

基金业绩比较基准增 63,256,797.92 61,350,839.94
加 5％

基金业绩比较基准减 -63,256,797.92 -61,350,839.94
少 5％

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：


第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 1,244,499,948.53 1,169,444,097.67

第二层次 3,101,753.34 -

第三层次 1,581,499.15 2,027,144.12

合计 1,249,183,201.02 1,171,471,241.79

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）


1 权益投资 1,249,183,201.02 92.64

其中：股票 1,249,183,201.02 92.64

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金

合计 93,583,672.09 6.94

8 其他各项资产 5,665,918.73 0.42

9 合计 1,348,432,791.84 100.00

注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
2、本基金不参与转融通证券出借业务。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

A 农、林、牧、渔业 4,910,060.00 0.37

B 采矿业 78,365,932.00 5.86

C 制造业 716,822,904.58 53.64

电力、热力、燃气及水生产和供 35,703,958.47 2.67
D 应业

E 建筑业 30,332,012.15 2.27

F 批发和零售业 80,016.97 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 37,053,101.00 2.77

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务 52,627,568.66 3.94
I 业

J 金融业 250,414,333.68 18.74


K 房地产业 13,836,557.00 1.04

L 租赁和商务服务业 11,382,768.00 0.85

M 科学研究和技术服务业 7,066,640.28 0.53

N 水利、环境和公共设施管理业 22,566.57 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,447,667.66 0.26

R 文化、体育和娱乐业 7,117,114.00 0.53

S 综合 - -

合计 1,249,183,201.02 93.48

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 产净值比

例(％)

1 600519 贵州茅台 43,500.00 73,558,500.00 5.50

2 601318 中国平安 1,447,270.00 67,153,328.00 5.03

3 300750 宁德时代 207,834.00 47,550,340.86 3.56

4 600036 招商银行 1,288,651.00 42,216,206.76 3.16

5 000001 平安银行 3,016,884.00 33,879,607.32 2.54

6 000858 五粮液 202,700.00 33,155,639.00 2.48

7 000333 美的集团 515,100.00 30,349,692.00 2.27

8 002594 比亚迪 106,800.00 27,583,236.00 2.06

9 002179 中航光电 595,178.00 26,991,322.30 2.02

10 000538 云南白药 510,140.00 26,772,147.20 2.00

11 600028 中国石化 3,895,200.00 24,773,472.00 1.85

12 600438 通威股份 694,500.00 23,828,295.00 1.78

13 601601 中国太保 913,300.00 23,727,534.00 1.78

14 601012 隆基绿能 797,232.00 22,856,641.44 1.71

15 002304 洋河股份 166,500.00 21,869,775.00 1.64

16 600926 杭州银行 1,850,700.00 21,745,725.00 1.63

17 601618 中国中冶 5,317,800.00 21,111,666.00 1.58

18 002415 海康威视 540,100.00 17,882,711.00 1.34


19 601319 中国人保 2,865,600.00 16,735,104.00 1.25

20 300760 迈瑞医疗 53,600.00 16,069,280.00 1.20

21 601717 郑煤机 1,282,401.00 15,965,892.45 1.19

22 688126 沪硅产业 754,459.00 15,768,193.10 1.18

23 600048 保利发展 1,061,900.00 13,836,557.00 1.04

24 300433 蓝思科技 1,139,500.00 13,400,520.00 1.00

25 688599 天合光能 314,407.00 13,396,882.27 1.00

26 600690 海尔智家 570,500.00 13,395,340.00 1.00

27 600011 华能国际 1,398,300.00 12,948,258.00 0.97

28 601816 京沪高铁 2,429,500.00 12,779,170.00 0.96

29 601857 中国石油 1,630,500.00 12,179,835.00 0.91

30 601916 浙商银行 4,586,640.00 12,108,729.60 0.91

31 600089 特变电工 537,913.00 11,990,080.77 0.90

32 000338 潍柴动力 946,300.00 11,790,898.00 0.88

33 600583 海油工程 1,968,300.00 11,514,555.00 0.86

34 002129 TCL 中环 339,800.00 11,281,360.00 0.84

35 002600 领益智造 1,606,500.00 11,100,915.00 0.83

36 600745 闻泰科技 226,500.00 11,075,850.00 0.83

37 002311 海大集团 234,400.00 10,979,296.00 0.82

38 000997 新大陆 567,502.00 10,725,787.80 0.80

39 600919 江苏银行 1,452,400.00 10,675,140.00 0.80

40 000063 中兴通讯 227,100.00 10,342,134.00 0.77

41 601899 紫金矿业 881,800.00 10,026,066.00 0.75

42 600050 中国联通 2,074,200.00 9,956,160.00 0.75

43 601728 中国电信 1,660,900.00 9,350,867.00 0.70

44 600900 长江电力 422,500.00 9,320,350.00 0.70

45 601668 中国建筑 1,604,500.00 9,209,830.00 0.69

46 002352 顺丰控股 203,600.00 9,180,324.00 0.69

47 600809 山西汾酒 48,200.00 8,920,374.00 0.67

48 300896 爱美客 19,400.00 8,632,030.00 0.65

49 003816 中国广核 2,635,400.00 8,196,094.00 0.61

50 002056 横店东磁 446,000.00 8,121,660.00 0.61

51 600362 江西铜业 419,584.00 7,963,704.32 0.60

52 002475 立讯精密 244,860.00 7,945,707.00 0.59

53 601336 新华保险 213,100.00 7,835,687.00 0.59

54 601958 金钼股份 673,000.00 7,503,950.00 0.56

55 600728 佳都科技 1,071,400.00 7,424,802.00 0.56

56 600585 海螺水泥 303,200.00 7,197,968.00 0.54

57 603259 药明康德 113,180.00 7,052,245.80 0.53

58 601888 中国中免 61,500.00 6,797,595.00 0.51

59 002049 紫光国微 71,700.00 6,686,025.00 0.50

60 000708 中信特钢 409,300.00 6,483,312.00 0.49

61 300274 阳光电源 55,200.00 6,437,976.00 0.48


62 600031 三一重工 376,200.00 6,256,206.00 0.47

63 000568 泸州老窖 28,700.00 6,014,659.00 0.45

64 603885 吉祥航空 389,200.00 6,005,356.00 0.45

65 600256 广汇能源 872,800.00 5,987,408.00 0.45

66 002180 纳思达 171,700.00 5,880,725.00 0.44

67 002739 万达电影 457,100.00 5,732,034.00 0.43

68 603688 石英股份 50,200.00 5,714,768.00 0.43

69 002410 广联达 175,358.00 5,697,381.42 0.43

70 002371 北方华创 17,200.00 5,463,580.00 0.41

71 600009 上海机场 120,000.00 5,450,400.00 0.41

72 688012 中微公司 34,166.00 5,345,270.70 0.40

73 600309 万华化学 58,659.00 5,152,606.56 0.39

74 601998 中信银行 859,600.00 5,140,408.00 0.38

75 300316 晶盛机电 72,400.00 5,133,160.00 0.38

76 300142 沃森生物 193,900.00 5,128,655.00 0.38

77 002299 圣农发展 256,400.00 4,910,060.00 0.37

78 000878 云南铜业 441,500.00 4,878,575.00 0.37

79 000048 京基智农 244,100.00 4,764,832.00 0.36

80 000596 古井贡酒 18,700.00 4,626,006.00 0.35

81 002027 分众传媒 673,300.00 4,585,173.00 0.34

82 601328 交通银行 782,100.00 4,536,180.00 0.34

83 002459 晶澳科技 107,780.00 4,494,426.00 0.34

84 002422 科伦药业 145,900.00 4,330,312.00 0.32

85 600570 恒生电子 95,000.00 4,207,550.00 0.31

86 000625 长安汽车 324,900.00 4,200,957.00 0.31

87 000739 普洛药业 207,500.00 3,681,050.00 0.28

88 600582 天地科技 626,300.00 3,651,329.00 0.27

89 601021 春秋航空 63,300.00 3,637,851.00 0.27

90 603290 斯达半导 16,700.00 3,593,840.00 0.27

91 600985 淮北矿业 308,500.00 3,553,920.00 0.27

92 688711 宏微科技 60,200.00 3,512,068.00 0.26

93 300015 爱尔眼科 184,576.00 3,423,884.80 0.26

94 688138 清溢光电 152,400.00 3,217,164.00 0.24

95 600276 恒瑞医药 67,100.00 3,214,090.00 0.24

96 603508 思维列控 187,578.00 3,198,204.90 0.24

97 688173 希荻微 127,876.00 2,925,802.88 0.22

98 600803 新奥股份 149,300.00 2,833,714.00 0.21

99 603899 晨光股份 63,400.00 2,830,176.00 0.21

100 601225 陕西煤业 155,400.00 2,826,726.00 0.21

101 002236 大华股份 137,300.00 2,711,675.00 0.20

102 000012 南玻 A 429,700.00 2,561,012.00 0.19

103 600958 东方证券 261,500.00 2,536,550.00 0.19

104 002746 仙坛股份 318,100.00 2,506,628.00 0.19


105 601619 嘉泽新能 520,900.00 2,370,095.00 0.18

106 002466 天齐锂业 33,300.00 2,328,003.00 0.17

107 301367 怡和嘉业 15,200.00 2,254,768.00 0.17

108 688111 金山办公 4,700.00 2,219,434.00 0.17

109 600918 中泰证券 307,400.00 2,124,134.00 0.16

110 688019 安集科技 12,500.00 2,060,375.00 0.15

111 000786 北新建材 81,400.00 1,995,114.00 0.15

112 688981 中芯国际 39,375.00 1,989,225.00 0.15

113 002512 达华智能 471,100.00 1,889,111.00 0.14

114 000651 格力电器 47,584.00 1,737,291.84 0.13

115 300122 智飞生物 32,850.00 1,451,970.00 0.11

116 300144 宋城演艺 111,700.00 1,385,080.00 0.10

117 301395 仁信新材 5,196.00 138,629.28 0.01

118 688249 晶合集成 7,405.00 133,734.30 0.01

119 301292 海科新源 5,824.00 116,421.76 0.01

120 688472 阿特斯 5,231.00 89,136.24 0.01

121 688443 智翔金泰 2,678.00 78,974.22 0.01

122 688603 天承科技 1,391.00 76,505.00 0.01

123 688469 中芯集成 13,800.00 74,658.00 0.01

124 301261 恒工精密 1,973.00 72,803.70 0.01

125 301260 格力博 2,716.00 64,179.08 0.00

126 301358 湖南裕能 1,493.00 64,034.77 0.00

127 688531 日联科技 346.00 47,045.62 0.00

128 301325 曼恩斯特 364.00 39,293.80 0.00

129 688146 中船特气 1,011.00 38,549.43 0.00

130 688484 南芯科技 1,008.00 37,003.68 0.00

131 001286 陕西能源 3,767.00 35,447.47 0.00

132 301301 川宁生物 3,574.00 32,023.04 0.00

133 001287 中电港 1,386.00 29,133.72 0.00

134 301246 宏源药业 931.00 28,591.01 0.00

135 688352 颀中科技 2,361.00 28,497.27 0.00

136 688507 索辰科技 222.00 27,108.42 0.00

137 601061 中信金属 3,500.00 26,530.00 0.00

138 688582 芯动联科 648.00 26,360.64 0.00

139 301293 三博脑科 333.00 23,782.86 0.00

140 301303 真兰仪表 1,058.00 23,614.56 0.00

141 688552 航天南湖 956.00 22,466.00 0.00

142 688570 天玛智控 884.00 22,391.72 0.00

143 301307 美利信 687.00 21,887.82 0.00

144 301322 绿通科技 392.00 20,870.08 0.00

145 688458 美芯晟 221.00 20,057.96 0.00

146 688581 安杰思 163.00 19,238.89 0.00

147 301317 鑫磊股份 694.00 18,161.98 0.00


148 301262 海看股份 692.00 17,646.00 0.00

149 301383 天键股份 493.00 17,609.96 0.00

150 688562 航天软件 726.00 16,197.06 0.00

151 301439 泓淋电力 949.00 16,038.10 0.00

152 688623 双元科技 178.00 15,448.62 0.00

153 301332 德尔玛 1,122.00 15,405.06 0.00

154 301408 华人健康 879.00 14,899.05 0.00

155 301305 朗坤环境 753.00 14,826.57 0.00

156 301397 溯联股份 362.00 14,552.40 0.00

157 301419 阿莱德 330.00 14,470.50 0.00

158 688334 西高院 888.00 14,394.48 0.00

159 688593 新相微 959.00 13,991.81 0.00

160 688512 慧智微 721.00 13,814.36 0.00

161 301382 蜂助手 408.00 13,398.72 0.00

162 688433 华曙高科 418.00 13,167.00 0.00

163 688629 华丰科技 708.00 13,161.72 0.00

164 688620 安凯微 1,016.00 12,537.44 0.00

165 301360 荣旗科技 134.00 12,408.40 0.00

166 301345 涛涛车业 266.00 12,406.24 0.00

167 301315 威士顿 226.00 11,553.12 0.00

168 603135 中重科技 628.00 11,234.92 0.00

169 301141 中科磁业 262.00 11,184.78 0.00

170 301225 恒勃股份 333.00 11,075.58 0.00

171 301429 森泰股份 499.00 10,488.98 0.00

172 601065 江盐集团 875.00 10,360.00 0.00

173 688631 莱斯信息 336.00 10,036.32 0.00

174 688479 友车科技 332.00 9,790.68 0.00

175 301232 飞沃科技 165.00 9,639.30 0.00

176 301376 致欧科技 420.00 9,454.20 0.00

177 301355 南王科技 563.00 9,430.25 0.00

178 301386 未来电器 378.00 8,992.62 0.00

179 301323 新莱福 228.00 8,974.08 0.00

180 688429 时创能源 346.00 8,833.38 0.00

181 301373 凌玮科技 277.00 8,822.45 0.00

182 301170 锡南科技 250.00 8,732.50 0.00

183 301281 科源制药 337.00 8,458.70 0.00

184 601133 柏诚股份 664.00 8,140.64 0.00

185 301157 华塑科技 150.00 7,939.50 0.00

186 301295 美硕科技 215.00 7,755.05 0.00

187 301203 国泰环保 225.00 7,740.00 0.00

188 300804 广康生化 226.00 7,451.22 0.00

189 301337 亚华电子 232.00 7,045.84 0.00

190 301428 世纪恒通 229.00 7,007.40 0.00


191 001380 华纬科技 170.00 5,232.60 0.00

192 603125 常青科技 160.00 3,924.80 0.00

193 001328 登康口腔 145.00 3,696.05 0.00

194 001360 南矿集团 177.00 2,631.99 0.00

195 603137 恒尚节能 139.00 2,375.51 0.00

196 001324 长青科技 114.00 2,234.40 0.00

197 001367 海森药业 55.00 2,171.40 0.00

198 603172 万丰股份 122.00 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 601318 中国平安 79,301,994.56 6.32

2 601601 中国太保 61,808,554.00 4.93

3 600089 特变电工 49,339,826.61 3.93

4 000776 广发证券 46,058,112.00 3.67

5 000001 平安银行 43,014,296.00 3.43

6 601009 南京银行 42,870,096.00 3.42

7 601319 中国人保 38,112,301.00 3.04

8 000858 五 粮 液 34,317,089.75 2.73

9 601336 新华保险 33,624,232.00 2.68

10 600519 贵州茅台 33,476,387.12 2.67

11 601688 华泰证券 33,108,400.27 2.64

12 600030 中信证券 32,617,056.60 2.60

13 600036 招商银行 30,587,557.00 2.44

14 600919 江苏银行 30,527,849.40 2.43

15 601618 中国中冶 30,002,382.00 2.39

16 000538 云南白药 29,197,520.80 2.33

17 300750 宁德时代 27,603,516.00 2.20

18 600438 通威股份 27,101,199.00 2.16

19 600028 中国石化 26,968,458.20 2.15

20 002594 比亚迪 26,552,708.00 2.12

21 002179 中航光电 26,301,894.64 2.10

22 688126 沪硅产业 25,529,098.28 2.03

23 300760 迈瑞医疗 25,339,593.00 2.02

24 300433 蓝思科技 25,256,595.02 2.01

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）

1 601601 中国太保 79,358,959.66 6.32

2 601857 中国石油 51,114,733.00 4.07

3 600089 特变电工 50,139,864.52 4.00

4 000001 平安银行 49,403,182.00 3.94

5 000776 广发证券 45,606,201.00 3.63

6 601009 南京银行 44,426,597.00 3.54

7 601319 中国人保 41,915,349.00 3.34

8 002938 鹏鼎控股 40,659,617.59 3.24

9 603259 药明康德 40,051,980.00 3.19

10 601766 中国中车 39,442,689.30 3.14

11 000568 泸州老窖 37,292,693.00 2.97

12 600438 通威股份 36,787,261.50 2.93

13 601688 华泰证券 36,680,337.50 2.92

14 600519 贵州茅台 35,885,416.00 2.86

15 002594 比亚迪 34,924,659.00 2.78

16 601318 中国平安 34,717,068.00 2.77

17 600030 中信证券 33,710,797.03 2.69

18 601138 工业富联 32,039,997.03 2.55

19 601336 新华保险 31,532,917.00 2.51

20 002460 赣锋锂业 30,737,636.75 2.45

21 601668 中国建筑 29,675,724.00 2.36

22 300750 宁德时代 29,111,400.20 2.32

23 002475 立讯精密 29,035,935.61 2.31

24 601166 兴业银行 28,155,313.00 2.24

25 000651 格力电器 25,423,514.32 2.03

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 2,884,978,588.30

卖出股票的收入（成交）总额 2,808,032,760.25

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 基金投资股指期货的投资政策

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，云南白药集团股份有限公司在报告编制前一年受到中国证券监督管理委员会云南监管局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。基金管理人认为，上述事件有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体存在本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 223,562.25

2 应收清算款 3,587,334.81

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,828,655.64

6 其他应收款 26,366.03

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,665,918.73

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有

持有人户 机构投资者 个人投资者

份额级别 的基金份

数(户) 额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

国投瑞银沪深 114,206 7,138.77 533,554,398.95 65.44% 281,735,9 34.56%


300 指数量化 81.09

增强 A
国投瑞银沪深

300 指数量化 37,330,62

7,402 35,457.60 225,126,498.85 85.78% 14.22%
增强 C 5.11

合计 319,066,6

121,608 8,862.47 758,680,897.80 70.40% 29.60%
06.20

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

国投瑞银沪深300指 372,411.69 0.05%
基金管理人所有从 数量化增强 A

业人员持有本基金 国投瑞银沪深300指 19,687.80 0.01%
数量化增强 C

合计 392,099.49 0.04%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 国投瑞银沪深 300 指 10~50

基金投资和研究部门 数量化增强 A

负责人持有本开放式 国投瑞银沪深 300 指 0

基金 数量化增强 C

合计 10~50

国投瑞银沪深 300 指 10~50

数量化增强 A

本基金基金经理持有 国投瑞银沪深 300 指 0

本开放式基金 数量化增强 C

合计 10~50

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国投瑞银沪深 300 指数量 国投瑞银沪深 300 指数量
化增强 A 化增强 C

基金合同生效日（2019 年 6 438,562,430.05 30,527,376.94
月 11 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 707,679,783.12 307,127,393.74


本报告期基金总申购份额 219,665,835.13 102,088,485.33

减：本报告期基金总赎回份额 112,055,238.21 146,758,755.11

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 815,290,380.04 262,457,123.96

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

申万宏源证 1 1,302,439,271.5 22.96% 1,212,967.83 22.96% -

券 6

中信证券 1 1,111,516,715.1 19.59% 1,035,153.09 19.59% -

2

德邦证券 1 925,411,777.52 16.31% 861,842.30 16.31% -


中信建投证 2 794,132,434.09 14.00% 739,586.65 14.00% -

券

东北证券 1 710,241,385.34 12.52% 661,451.99 12.52% -

国泰君安 1 381,892,388.07 6.73% 355,654.06 6.73% -

国盛证券 1 186,880,588.01 3.29% 174,041.03 3.29% -

国信证券 1 146,276,224.56 2.58% 136,229.67 2.58% -

国新证券 1 114,412,641.98 2.02% 106,553.99 2.02% -

东海证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本基金报告期内新增东海证券 1 个席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期

券商名称 占当期回 占当期权
债券成 成交

成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 金额

额的比例 额的比例
的比例

申万宏源证 6,271,428.43 69.96% - - - -
券

中信建投证 2,692,872.00 30.04% - - - -
券
10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

上海证券报，证券时

1 国投瑞银基金管理有限公司关于本公司 报，中国证券报，证券 2023-03-20
及深圳分公司办公地址变更的公告 日报，中国证监会基金

电子披露网站

2 国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投 上海证券报，证券时 2023-05-30


资者及时提供或更新身份信息资料的公 报，中国证券报，证券

告 日报，中国证监会基金

电子披露网站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款，对本基金的继续存续产生较大影响。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

12备查文件目录

12.1 备查文件目录

《关于准予国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金注册的批复》（证监许
可[2019]348 号）

《关于国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金备案确认的函》（机构部函
[2019]1420 号）

《国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公告12.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦 18 楼

存放网址：http://www.ubssdic.com
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。

咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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