恒越核心精选混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 9
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告 ......53

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 53

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 53

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 54

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 57

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 60

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 60


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 60

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 60

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 60

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 60

7.12 投资组合报告附注 ...... 61
§8 基金份额持有人信息...... 63

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 63

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63
§9 开放式基金份额变动...... 64
§10 重大事件揭示...... 65

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 65

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 65

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 65

10.4 基金投资策略的改变 ...... 65

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 65

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 65

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 65

10.8 其他重大事件 ...... 66
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67
§12 备查文件目录...... 68

12.1 备查文件目录 ...... 68

12.2 存放地点 ...... 68

12.3 查阅方式 ...... 68

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 恒越核心精选混合型证券投资基金

基金简称 恒越核心精选混合

基金主代码 006299

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 15 日

基金管理人 恒越基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

报告期末基金份 922,862,426.19 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 恒越核心精选混合 A 恒越核心精选混合 C

金简称

下属分级基金的交 006299 007193

易代码

下属分级基金的前 006299 -

端交易代码

下属分级基金的后 006313 -

端交易代码

报告期末下属分级 288,692,185.89 份 634,170,240.30 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，主要投资于具有核心竞争优势的
上市公司股票和优质债券，追求长期稳健的资产增值。

投资策略 本基金以企业基本面研究为核心，结合实地调研，重点考察上市公
司的行业发展前景、行业地位、核心竞争力、持续盈利的能力、成
长性、公司治理结构等，综合运用市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、
市盈率－长期成长法（PEG）、折现现金流法（DCF）等估值方法对上
市公司的估值水平进行分析比较，自下而上精选具有核心竞争优势
且估值合理的上市公司股票进行投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+中证香港 100 指数收益率×20%+中债总
全价指数收益率×25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
及货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股
票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 恒越基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司

信息披露 姓名 孙霞 朱广科


负责人 联系电话 021-80363958 0574-87050338

电子邮箱 susan.sun@hengyuefund.com custody-audit@nbcb.cn

客户服务电话 400-921-7000 0574-83895886

传真 021-80363989 0574-89103213

注册地址 上海市浦东新区龙阳路 2277 号 中国浙江宁波市鄞州区宁东路
2102 室 345 号

办公地址 上海市浦东新区龙阳路2277号21 中国浙江宁波市鄞州区宁东路
楼 345 号

邮政编码 201204 315100

法定代表人 黄小坚 陆华裕

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hengyuefund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及托管人办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 恒越基金管理有限公司 上海市浦东新区龙阳路2277号
永达国际大厦 21 楼


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 恒越核心精选混合 A 恒越核心精选混合 C

本期已实现收益 -53,994,595.24 -113,636,909.08

本期利润 -12,420,633.00 -58,024,508.22

加权平均基金份

-0.0350 -0.0856
额本期利润
本期加权平均净

-1.79% -4.41%
值利润率
本期基金份额净

-4.83% -4.93%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 9,984,250.57 61,537,752.81
润

期末可供分配基 0.0346 0.0970
金份额利润

期末基金资产净 536,867,749.28 1,176,181,953.17
值

期末基金份额净 1.8597 1.8547
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 85.97% 65.38%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

恒越核心精选混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.36% 1.11% 2.00% 0.69% 0.36% 0.42%

过去三个月 -4.56% 1.11% -3.06% 0.64% -1.50% 0.47%

过去六个月 -4.83% 1.04% -0.22% 0.66% -4.61% 0.38%

-16.05

过去一年 -24.98% 1.30% -8.93% 0.80% 0.50%
%

过去三年 41.31% 1.72% -6.70% 0.89% 48.01% 0.83%

自基金合同生效起

85.97% 1.54% 10.64% 0.89% 75.33% 0.65%
至今

恒越核心精选混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.34% 1.11% 2.00% 0.69% 0.34% 0.42%

过去三个月 -4.61% 1.11% -3.06% 0.64% -1.55% 0.47%

过去六个月 -4.93% 1.04% -0.22% 0.66% -4.71% 0.38%

-16.20

过去一年 -25.13% 1.30% -8.93% 0.80% 0.50%
%

过去三年 40.48% 1.72% -6.70% 0.89% 47.18% 0.83%

自基金合同生效起

65.38% 1.60% -5.74% 0.89% 71.12% 0.71%
至今

注：本基金基金合同于 2018 年 11 月 15 日生效，本基金自 2019 年 4 月 10 日起增设恒越核心精选
混合 C 类基金份额，原基金份额转为恒越核心精选混合 A 类基金份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金基金合同于 2018 年 11 月 15 日生效，本基金自 2019 年 4 月 10 日起增设恒越核心精选
混合 C 类基金份额，原基金份额转为恒越核心精选混合 A 类基金份额。
3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

恒越基金管理有限公司（以下简称“恒越基金”或“公司”）经中国证监会证监许可〔2017〕
1627 号文批准，于 2017 年 9 月 14 日取得营业执照正式成立，并于 2017 年 10 月 9 日取得中国证
监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。公司注册地址在上海市浦东新区龙阳路 2277 号 2102室，注册资本 2 亿元人民币。

公司奉行正直、专注、合作、稳健的企业价值观，以帮助客户实现财务目标为使命，致力于成为客户值得信赖的长期合作伙伴、中国市场具影响力的投资管理专家。

恒越基金建立了完善有效的公司治理结构和激励约束机制。在治理层面，公司设股东会、董事会、2 名监事，其中设有代表公司员工行使监督职责的职工监事。结合公司推行的股权长效激励约束机制，可以更好地将公司、员工与基金持有人利益进行长期绑定。同时，基于监管法律法规及公司章程，借鉴国内外先进经验，公司制定有完善详尽的股东会、董事会及风险控制委员会议事规则。

通过提供多维度、人性化的客户服务，恒越基金始终与持有人保持信息透明；通过建立完备的风险控制体系，最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共发行并管理 15 只公募基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

研究总监 曾就职于平安证券股份有限公司研究所，
兼权益投 任研究员；华泰证券（上海）资产管理有
赵 小 资 部 总 2023 年 1 - 12 年 限公司资管权益部，历任研究员、投资主
燕 监、本基 月 10 日 办等。现任恒越基金管理有限公司研究总
金基金经 监兼权益投资部总监。

理

原总经理 北京大学硕士研究生，中国国籍，具有基
助理、投 金从业资格。2012 年 7 月至 2017 年 7 月
资 副 总 2020 年 7 2023 年 1 在平安资产管理有限责任公司工作。2017
高楠 监、权益 月 30 日 月 10 日 11 年 年7月至2020年4月在国泰基金管理有限
投资部总 公司工作，先后任投资经理、国泰融安多
监、本基 策略灵活配置混合型证券投资基金基金经
金原基金 理（2017 年 11 月 24 日-2020 年 4 月 2 日）。


经理 2020 年 4 月入职恒越基金管理有限公司。

注：1.此处的“任职日期”和“离职日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,从授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人严格执行了异常交易监控与报告相关制度。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内经济曲折复苏，冲高回落。一季度产需活动随线下场景开放出现强劲反弹，但积压需求释放后，内生动能不足的问题逐步显现。二季度地产投资跌幅持续扩大、制造业投资受信心不足影响再度下行、消费受收入制约修复放缓等，拖累经济明显走弱。物价通缩程度加深验证内需走弱，CPI 同比年中跌至 0、PPI 同比跌幅不断加深。

海外方面，美国度过银行流动性危机后，经济韧性超出预期。尽管制造业 PMI 在荣枯线以下
持续走低,但服务业仍然位于荣枯线上方,就业、消费等指标超预期强劲,通胀指标中的服务类价格黏性仍强,背后是居民超额储蓄、劳动力供给缺口恢复较慢带来的“就业-薪资-通胀”螺旋仍在演绎。美联储 6 月会议暂停加息，但保留了未来或有加息的可能性。随着一些大型科技公司持续加
强对 AI 的研发投入及产品化进展,科技股继续强劲上涨。

回到 A 股市场,伴随着经济复苏进程起伏，市场对宏观经济的预期也经历了从“强复苏”转向
“弱复苏”再到“不复苏”的变化，期间顺周期板块波动较大、整体下跌，顺应全球科技浪潮的通信、传媒、计算机等行业领涨,具备高股息的价值类资产表现也相对占优。

操作上,本基金延续以自下而上的投资策略,寻找估值与成长空间匹配的个股进行配置,主要集中在自主可控方向上的高端装备和半导体产业链等,在科技创新领域,优选受益于全球分工确定性较强、远期成长空间较大的细分投资机会。另外,考虑海外加息鹰派预期已经相对充分的形成压力测试,部分有色金属也已经具备配置价值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末恒越核心精选混合 A 基金份额净值为 1.8597 元，本报告期基金份额净值增长
率为-4.83%；截至本报告期末恒越核心精选混合 C 基金份额净值为 1.8547 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.93%；同期业绩比较基准收益率为-0.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内经济下行最快的阶段已经过去，年中起 PMI 及部分高频经济指标开始呈现筑底迹象。PPI大概率已于年中见底，后续预计跌幅收窄，对企业盈利的拖累将逐渐减弱。与此同时，7 月底政治局会议定调“加强逆周期调节”，下半年政策支持下经济存在企稳可能，流动性环境将保持较为友好，降准、公开市场操作、结构性货币政策等工具可期。

我们预计美国加息周期大概率进入尾声阶段，但通胀的韧性不仅来自于前期居民部门积累的超额储蓄，还有制造业回流的潜在支撑。经济韧性会使得美联储即使停止加息，之后也会维持一段时间的高利率水平，而不会在年内快速降息。同时，高利率环境下，不排除中小银行、商业地产等脆弱环节再出风险事件的可能性，仍需保持关注。

展望后市，国内经济在政策呵护下存在修复可能，但预计向上弹性有限。顺周期资产中，我们依然关注具备强供给约束的周期性品种，对于总量需求的边际变化，这一类品种的基本面会率先给予反馈。同时，中期来看“高质量发展”的政策大方向十分清晰，我们将继续挖掘在自主可控和科技创新领域中的优质个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由总经理负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面的业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及
专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据基金合同和相关法律的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在恒越核心精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：恒越核心精选混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 122,718,469.55 240,836,969.28

结算备付金 15,093,380.69 73,128,524.77

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 1,407,111,272.88 2,446,449,476.80

其中：股票投资 1,407,111,272.88 2,446,449,476.80

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 171,317,545.82 -

应收清算款 - -

应收股利 86,608.00 -

应收申购款 539,619.85 2,212,672.74

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 1,716,866,896.79 2,762,627,643.59

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 1,129,052.31 6,707,502.27

应付管理人报酬 2,116,174.61 3,819,263.75

应付托管费 141,078.33 254,617.59

应付销售服务费 193,723.62 263,762.96

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 237,165.47 269,007.78

负债合计 3,817,194.34 11,314,154.35

净资产：

实收基金 6.4.7.7 922,862,426.19 1,409,240,546.39

未分配利润 6.4.7.8 790,187,276.26 1,342,072,942.85

净资产合计 1,713,049,702.45 2,751,313,489.24

负债和净资产总计 1,716,866,896.79 2,762,627,643.59

注： 1、报告截止日 2023 年 6 月 30 日，恒越核心精选混合基金份额总额 922,862,426.19 份，其
中恒越核心精选混合 A 基金份额净值 1.8597 元，份额总额 288,692,185.89 份；恒越核心精选混
合 C 基金份额净值 1.8547 元，份额总额 634,170,240.30 份。

2、银行存款 122,718,469.55 元，包括了本基金存放于托管银行账户内的存款 5,460,301.77
元和基金结算机构的证券资金账户内的存款 117,258,167.78 元。
6.2 利润表
会计主体：恒越核心精选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -52,985,553.19 -770,344,832.42

1.利息收入 1,954,390.27 1,400,345.77

其中：存款利息收入 6.4.7.9 598,714.84 1,400,345.77

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 1,355,675.43 -
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -152,736,147.46 -849,341,617.63
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -163,060,321.14 -832,173,105.82

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 3,271,531.57 9,739,388.49

资产支持证券投 6.4.7.12 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 221,188.28 -38,347,643.85


股利收益 6.4.7.15 6,831,453.83 11,439,743.55

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 97,186,363.10 76,013,285.60
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 609,840.90 1,583,153.84
号填列）

减：二、营业总支出 17,459,588.03 42,978,533.39

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 15,004,247.91 38,137,340.46

2．托管费 6.4.10.2.2 1,000,283.24 2,542,489.41

3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,308,078.28 2,157,742.75

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 807.32 53.40

8．其他费用 6.4.7.19 146,171.28 140,907.37

三、利润总额（亏损总额 -70,445,141.22 -813,323,365.81
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -70,445,141.22 -813,323,365.81
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -70,445,141.22 -813,323,365.81

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：恒越核心精选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 1,409,240,546.39 - 1,342,072,942.85 2,751,313,489.24
资产（基
金净值）

加：会计 - - - -
政 策 变

更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 1,409,240,546.39 - 1,342,072,942.85 2,751,313,489.24
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -486,378,120.20 - -551,885,666.59 -1,038,263,786.79
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -70,445,141.22 -70,445,141.22
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -486,378,120.20 - -481,440,525.37 -967,818,645.57
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 106,944,966.65 - 102,783,066.28 209,728,032.93
购款

2

.基金赎 -593,323,086.85 - -584,223,591.65 -1,177,546,678.50
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有

人 分 配 - - - -
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少

以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 922,862,426.19 - 790,187,276.26 1,713,049,702.45
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 2,466,853,940.13 - 4,438,149,245.06 6,905,003,185.19
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 2,466,853,940.13 - 4,438,149,245.06 6,905,003,185.19
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -318,325,219.09 - -1,262,002,859.07 -1,580,328,078.16
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -813,323,365.81 -813,323,365.81
益总额
（二）、
本 期 基

金 份 额 -318,325,219.09 - -448,679,493.26 -767,004,712.35
交 易 产
生 的 基
金 净 值

变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 523,067,031.81 - 688,779,226.32 1,211,846,258.13
购款

2

.基金赎 -841,392,250.90 - -1,137,458,719.58 -1,978,850,970.48
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 2,148,528,721.04 - 3,176,146,385.99 5,324,675,107.03
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

黄小坚 侯晓阳 孙尧

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

恒越核心精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2018]1214 号文《关于准予恒越核心精选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由恒越基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《恒越核心精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 288,586,479.83 元，业经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0727 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《恒
越核心精选混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 11 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 288,586,479.83 份基金份额，无认购资金利息折合的基金份额。本基金的基金管理人为恒越基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《恒越核心精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例为基金资产的 60%-95%（含存托凭证），投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向
中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 5,460,301.77

等于：本金 5,458,940.44

加：应计利息 1,361.33

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -


存款期限 3 个月以上 -

其他存款 117,258,167.78

等于：本金 117,253,017.28

加：应计利息 5,150.50

减：坏账准备 -

合计 122,718,469.55

注：其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,350,145,291.15 - 1,407,111,272.88 56,965,981.73

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,350,145,291.15 - 1,407,111,272.88 56,965,981.73

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金不投资黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 171,317,545.82 -


银行间市场 - -

合计 171,317,545.82 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 104,995.60

应付赎回费 262.50

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 131,907.37

合计 237,165.47

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
恒越核心精选混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 651,533,752.21 651,533,752.21

本期申购 32,084,255.96 32,084,255.96

本期赎回（以“-”号填列） -394,925,822.28 -394,925,822.28

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 288,692,185.89 288,692,185.89

恒越核心精选混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 757,706,794.18 757,706,794.18

本期申购 74,860,710.69 74,860,710.69

本期赎回（以“-”号填列） -198,397,264.57 -198,397,264.57


基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 634,170,240.30 634,170,240.30

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
恒越核心精选混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 134,972,413.12 486,674,603.11 621,647,016.23

本期利润 -53,994,595.24 41,573,962.24 -12,420,633.00

本期基金份额交易产生 -70,993,567.31 -290,057,252.53 -361,050,819.84
的变动数

其中：基金申购款 5,074,425.11 25,787,402.66 30,861,827.77

基金赎回款 -76,067,992.42 -315,844,655.19 -391,912,647.61

本期已分配利润 - - -

本期末 9,984,250.57 238,191,312.82 248,175,563.39

恒越核心精选混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 205,417,221.16 515,008,705.46 720,425,926.62

本期利润 -113,636,909.08 55,612,400.86 -58,024,508.22

本期基金份额交易产生 -30,242,559.27 -90,147,146.26 -120,389,705.53
的变动数

其中：基金申购款 17,943,428.73 53,977,809.78 71,921,238.51

基金赎回款 -48,185,988.00 -144,124,956.04 -192,310,944.04

本期已分配利润 - - -

本期末 61,537,752.81 480,473,960.06 542,011,712.87

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 83,290.39

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 206,981.59

结算备付金利息收入 306,337.87

其他 2,104.99

合计 598,714.84

注：1、其他存款利息收入为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款的利息收入。
2、其他项为基金申购款利息收入。

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -163,060,321.14

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -163,060,321.14

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 9,731,863,022.94

减：卖出股票成本总额 9,869,790,643.32

减：交易费用 25,132,700.76

买卖股票差价收入 -163,060,321.14

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 2,155.56

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 3,269,376.01
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,271,531.57

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 17,409,437.16
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 14,136,100.00
本总额

减：应计利息总额 2,220.17

减：交易费用 1,740.98


买卖债券差价收入 3,269,376.01

6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金不投资贵金属。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出权证成交总额 228,762.65

减：卖出权证成本总额 -

减：交易费用 911.38

减：买卖权证差价收入应缴纳 6,662.99
增值税额

买卖权证差价收入 221,188.28

注：本基金本报告期未投资权证，期间持有权证为港股分红所得。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 6,831,453.83

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 6,831,453.83

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 97,186,363.10


股票投资 97,186,363.10

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 97,186,363.10

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 609,625.80

基金转换费收入 215.10

合计 609,840.90

6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 72,400.00

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

深港通证券组合费 5,263.91

账户维护费 9,000.00

合计 146,171.28

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

恒越基金管理有限公司(“恒越基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
宁波银行股份有限公司（“宁波银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 15,004,247.91 38,137,340.46

其中：支付销售机构的客户维护费 6,419,782.02 10,523,588.06

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50%/ 当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年


月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,000,283.24 2,542,489.41

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

恒越核心精选混合 A 恒越核心精选混合 C 合计

恒越基金 - 87,856.15 87,856.15

合计 - 87,856.15 87,856.15

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

恒越核心精选混合 A 恒越核心精选混合 C 合计

恒越基金 - 290,360.46 290,360.46

宁波银行 - 1,766.41 1,766.41

合计 - 292,126.87 292,126.87

注：C 类基金份额支付的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：C 类基金日销售服务费＝前一日 C 类基金基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2023年 1月 1 日至 2023年6 月 30
月 30 日 日

恒越核心精选混合 A 恒越核心精选混合 C

基金合同生效日（ 2018 年 11 - 0.00
月 15 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 6,772,966.49

报告期间申购/买入总份额 - 0.00

报告期间因拆分变动份额 - 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份 - 0.00
额

报告期末持有的基金份额 - 6,772,966.49

报告期末持有的基金份额 - 0.7300%
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2022年 1月 1 日至 2022年6 月 30
月 30 日 日

恒越核心精选混合 A 恒越核心精选混合 C

基金合同生效日（ 2018 年 11 - -
月 15 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 6,772,966.49

报告期间申购/买入总份额 - 0.00

报告期间因拆分变动份额 - 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份 - 0.00
额

报告期末持有的基金份额 - 6,772,966.49

报告期末持有的基金份额 - 0.3200%
占基金总份额比例
注：基金管理人投资本基金相关费用符合基金招募说明书和相关公告中规定的费率。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

宁波银行 5,460,301.77 83,290.39 53,664,302.78 783,369.97

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

成功 流通 期末 数量

证券 证券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名称 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额

股）

2023 新股

三联 年 5 中签

001282 锻造 月 6 个月 部分 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
15 锁定

日

2023 新股

陕西 年 3 中签

001286 能源 月 6 个月 部分 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
31 锁定

日

2023 新股

中电 年 3 中签

001287 港 月 6 个月 部分 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
30 锁定

日

2023 新股

001324 长青 年 5 6 个月 中签 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
科技 月 部分

12 锁定


日

2023 新股

登康 年 3 中签

001328 口腔 月 6 个月 部分 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
29 锁定

日

2023 新股

南矿 年 3 中签

001360 集团 月 6 个月 部分 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
31 锁定

日

2023 新股

海森 年 3 中签

001367 药业 月 6 个月 部分 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
30 锁定

日

2023 新股

001380 华纬 年 5 6 个月 中签 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -
科技 月 9 部分

日 锁定

2023 新股

广康 年 6 中签

300804 生化 月 6 个月 部分 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 -
15 锁定

日

2023 新股

中科 年 3 中签

301141 磁业 月 6 个月 部分 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
27 锁定

日

2023 新股

301157 华塑 年 3 6 个月 中签 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
科技 月 1 部分

日 锁定

2023 新股

锡南 年 6 中签

301170 科技 月 6 个月 部分 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
16 锁定

日

2023 新股

国泰 年 3 中签

301203 环保 月 6 个月 部分 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
28 锁定

日


2023 新股

金杨 年 6 中签

301210 股份 月 6 个月 部分 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 -
21 锁定

日

2023 新股

301232 飞沃 年 6 6 个月 中签 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 -
科技 月 8 部分

日 锁定

2023 新股

宏源 年 3 中签

301246 药业 月 6 个月 部分 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 -
10 锁定

日

2023 新股

格力 年 1 中签

301260 博 月 6 个月 部分 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 -
20 锁定

日

2023 新股

恒工 年 6 中签

301261 精密 月 6 个月 部分 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
29 锁定

日

2023

恒工 年 6 1 个月 新股

301261 精密 月 内（含）未上 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
29 市

日

2023 新股

海看 年 6 中签

301262 股份 月 6 个月 部分 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
13 锁定

日

2023 新股

明阳 年 6 中签

301291 电气 月 6 个月 部分 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 -
21 锁定

日

2023 新股

海科 年 6 中签

301292 新源 月 6 个月 部分 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
29 锁定

日


2023

海科 年 6 1 个月 新股

301292 新源 月 内（含）未上 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 -
29 市

日

2023 新股

真兰 年 2 中签

301303 仪表 月 6 个月 部分 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
13 锁定

日

2023 新股

朗坤 年 5 中签

301305 环境 月 6 个月 部分 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
15 锁定

日

2023 新股

鑫宏 年 5 中签

301310 业 月 6 个月 部分 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
26 锁定

日

2023 新股

威士 年 6 中签

301315 顿 月 6 个月 部分 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
13 锁定

日

2023 新股

301320 豪江 年 6 6 个月 中签 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
智能 月 1 部分

日 锁定

2023 新股

绿通 年 2 中签

301322 科技 月 6 个月 部分 87.30 53.24 392 34,219.71 20,870.08 -
27 锁定

日

2023 新股

新莱 年 5 中签

301323 福 月 6 个月 部分 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
29 锁定

日

2023 新股

301325 曼恩 年 5 6 个月 中签 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
斯特 月 4 部分

日 锁定

301332 德尔 2023 6 个月 新股 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -


玛 年 5 中签

月 9 部分

日 锁定

2023 新股

亚华 年 5 中签

301337 电子 月 6 个月 部分 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
16 锁定

日

2023 新股

涛涛 年 3 中签

301345 车业 月 6 个月 部分 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
10 锁定

日

2023 新股

301355 南王 年 6 6 个月 中签 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
科技 月 2 部分

日 锁定

2023 新股

301358 湖南 年 2 6 个月 中签 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
裕能 月 1 部分

日 锁定

2023 新股

凌玮 年 1 中签

301373 科技 月 6 个月 部分 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
20 锁定

日

2023 新股

致欧 年 6 中签

301376 科技 月 6 个月 部分 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
14 锁定

日

2023 新股

301382 蜂助 年 5 6 个月 中签 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
手 月 9 部分

日 锁定

2023 新股

未来 年 3 中签

301386 电器 月 6 个月 部分 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
21 锁定

日

2023 新股

301387 光大 年 4 6 个月 中签 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 -
同创 月 部分

10 锁定


日

2023 新股

溯联 年 6 中签

301397 股份 月 6 个月 部分 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 -
15 锁定

日

2023 新股

英特 年 5 中签

301399 科技 月 6 个月 部分 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
16 锁定

日

2023 新股

301419 阿莱 年 2 6 个月 中签 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
德 月 2 部分

日 锁定

2023 新股

世纪 年 5 中签

301428 恒通 月 6 个月 部分 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
10 锁定

日

2023 新股

泓淋 年 3 中签

301439 电力 月 6 个月 部分 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
10 锁定

日

2023 新股

致尚 年 6 中签

301486 科技 月 6 个月 部分 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 -
30 锁定

日

2023

致尚 年 6 1 个月 新股

301486 科技 月 内（含）未上 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 -
30 市

日

2023 新股

中信 年 3 中签

601061 金属 月 6 个月 部分 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 -
30 锁定

日

2023 新股

601065 江盐 年 3 6 个月 中签 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
集团 月 部分

31 锁定


日

2023 新股

柏诚 年 3 中签

601133 股份 月 6 个月 部分 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
31 锁定

日

2023 新股

常青 年 3 中签

603125 科技 月 6 个月 部分 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
30 锁定

日

2023 新股

中重 年 3 中签

603135 科技 月 6 个月 部分 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
29 锁定

日

2023 新股

万丰 年 4 中签

603172 股份 月 6 个月 部分 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
28 锁定

日

2023 新股

中船 年 4 中签

688146 特气 月 6 个月 部分 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
13 锁定

日

2023 新股

晶合 年 4 中签

688249 集成 月 6 个月 部分 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 -
24 锁定

日

2023 新股

688334 西高 年 6 6 个月 中签 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
院 月 9 部分

日 锁定

2023 新股

颀中 年 4 中签

688352 科技 月 6 个月 部分 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
11 锁定

日

2023 新股

688361 中科 年 5 6 个月 中签 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
飞测 月 部分

12 锁定


日

2023 新股

时创 年 6 中签

688429 能源 月 6 个月 部分 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
20 锁定

日

2023 新股

688433 华曙 年 4 6 个月 中签 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
高科 月 7 部分

日 锁定

2023 新股

美芯 年 5 中签

688458 晟 月 6 个月 部分 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
15 锁定

日

2023 新股

中芯 年 4 中签

688469 集成 月 6 个月 部分 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
28 锁定

日

2023 新股

688472 阿特 年 6 6 个月 中签 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 -
斯 月 2 部分

日 锁定

2023 新股

688479 友车 年 5 6 个月 中签 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
科技 月 4 部分

日 锁定

2023 新股

南芯 年 3 中签

688484 科技 月 6 个月 部分 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 -
28 锁定

日

2023 新股

688512 慧智 年 5 6 个月 中签 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
微 月 8 部分

日 锁定

2023 新股

航天 年 5 中签

688523 环宇 月 6 个月 部分 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
26 锁定

日

688535 华海 2023 6 个月 新股 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
诚科 年 3 中签


月 部分

28 锁定

日

2023 新股

国科 年 6 中签

688543 军工 月 6 个月 部分 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
14 锁定

日

2023 新股

688552 航天 年 5 6 个月 中签 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 -
南湖 月 8 部分

日 锁定

2023 新股

航天 年 5 中签

688562 软件 月 6 个月 部分 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
15 锁定

日

2023 新股

天玛 年 5 中签

688570 智控 月 6 个月 部分 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
29 锁定

日

2023 新股

安杰 年 5 中签

688581 思 月 6 个月 部分 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
12 锁定

日

2023 新股

芯动 年 6 中签

688582 联科 月 6 个月 部分 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
21 锁定

日

2023 新股

新相 年 5 中签

688593 微 月 6 个月 部分 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
25 锁定

日

2023 新股

天承 年 6 中签

688603 科技 月 6 个月 部分 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
30 锁定

日

688603 天承 2023 1 个月 新股 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
科技 年 6 内（含） 未上


月 市

30

日

2023 新股

安凯 年 6 中签

688620 微 月 6 个月 部分 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
15 锁定

日

2023 新股

双元 年 5 中签

688623 科技 月 6 个月 部分 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
31 锁定

日

2023 新股

华丰 年 6 中签

688629 科技 月 6 个月 部分 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
16 锁定

日

2023 新股

莱斯 年 6 中签

688631 信息 月 6 个月 部分 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
19 锁定

日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是
争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风控稽核部门，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面稽核部门负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风控部门同时负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行监督，并提出内控建议。本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风控稽核部门和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人宁波银行，还有部分存款存放在开立于本基金的结算机构的证券账户内，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风控部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2023 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 122,718,469.55 - - - - - 122,718,469.55


结算备付金 15,093,380.69 - - - - - 15,093,380.69

交易性金融资 - - - - - 1,407,111,272.88 1,407,111,272.88
产

买入返售金融 171,317,545.82 - - - - - 171,317,545.82
资产

应收股利 - - - - - 86,608.00 86,608.00

应收申购款 - - - - - 539,619.85 539,619.85

资产总计 309,129,396.06 - - - - 1,407,737,500.73 1,716,866,896.79

负债

应付赎回款 - - - - - 1,129,052.31 1,129,052.31

应付管理人报 - - - - - 2,116,174.61 2,116,174.61
酬

应付托管费 - - - - - 141,078.33 141,078.33

应付销售服务 - - - - - 193,723.62 193,723.62
费

其他负债 - - - - - 237,165.47 237,165.47

负债总计 - - - - - 3,817,194.34 3,817,194.34

利率敏感度缺 309,129,396.06 - - - - 1,403,920,306.39 1,713,049,702.45
口

上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2022 年 12 月 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 240,836,969.28 - - - - - 240,836,969.28

结算备付金 73,128,524.77 - - - - - 73,128,524.77

交易性金融资 - - - - - 2,446,449,476.80 2,446,449,476.80
产

应收申购款 2,000.00 - - - - 2,210,672.74 2,212,672.74

资产总计 313,967,494.05 - - - - 2,448,660,149.54 2,762,627,643.59

负债

应付赎回款 - - - - - 6,707,502.27 6,707,502.27

应付管理人报 - - - - - 3,819,263.75 3,819,263.75
酬

应付托管费 - - - - - 254,617.59 254,617.59

应付销售服务 - - - - - 263,762.96 263,762.96
费

其他负债 - - - - - 269,007.78 269,007.78

负债总计 - - - - - 11,314,154.35 11,314,154.35

利率敏感度缺 313,967,494.05 - - - - 2,437,345,995.19 2,751,313,489.24
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券（不含可转债）资
产的利率风险状况测算的理论变动值。

假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金管理人为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

假设

银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率仅影响该
类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产（如
有）的利息收益和卖出回购金融资产（如有）的利息支出在交易时已确定，不受
利率变化影响。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

利率下降 25 个基点 - -
分析

利率上升 25 个基点 - -

注：本报告期末及上年度末，本基金未持有债券资产。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 53,952,795.00 - 53,952,795.00

应收股利 - 86,608.00 - 86,608.00

资产合计 - 54,039,403.00 - 54,039,403.00

以外币计价的负

债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 54,039,403.00 - 54,039,403.00

风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

股票投资 - 115,629,720.00 - 115,629,720.00

资产合计 - 115,629,720.00 - 115,629,720.00

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 115,629,720.00 - 115,629,720.00

风险敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除外汇汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 31
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

日 ）

港币升值 5% 2,701,970.15 5,781,486.00
分析

港币贬值 5% -2,701,970.15 -5,781,486.00

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票（含存托凭证）的比例为基金资产的 60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 1,407,111,272.88 82.14 2,446,449,476.80 88.92
产－股票投资

交易性金融资 0.00 0.00 0.00 0.00
产－基金投资

交易性金融资 0.00 0.00 0.00 0.00
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 0.00 0.00 0.00 0.00
资

衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
－权证投资

其他 0.00 0.00 0.00 0.00

合计 1,407,111,272.88 82.14 2,446,449,476.80 88.92

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

测算组合市场价格风险的数据为基准指数变动时，股票资产（含可转债，如有）
相应的理论变动值。

假定基准指数变化 5％，其他市场变量均不发生变化。

假设 Beta 系数是根据报告日及之前 100 个交易日组合收益率与其对应指数收益率回
归加权得出。

假定市场无风险利率为一年定期存款利率。

组合运作不满 100 个交易日不予计算。

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的


动 影响金额（单位：人民币元）

上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

63,143,586.87 55,028,358.90
5％

分析

业绩比较基准下降

-63,143,586.87 -55,028,358.90
5％

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 1,405,015,651.85 2,444,853,329.19

第二层次 543,651.66 -

第三层次 1,551,969.37 1,596,147.61

合计 1,407,111,272.88 2,446,449,476.80

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,407,111,272.88 81.96

其中：股票 1,407,111,272.88 81.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 171,317,545.82 9.98

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 137,811,850.24 8.03

8 其他各项资产 626,227.85 0.04

9 合计 1,716,866,896.79 100.00

注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 53,952,795.00 元，占资产净值比例为3.15%。

2、本基金本报告期未参与转融通证券出借业务。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 187,966,124.40 10.97

C 制造业 967,537,616.25 56.48

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 391,397.47 0.02

E 建筑业 8,140.64 0.00

F 批发和零售业 8,528,021.20 0.50

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 170,471,776.22 9.95

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 18,195,593.00 1.06


M 科学研究和技术服务业 37,242.13 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 22,566.57 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,353,158,477.88 78.99

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 24,412,630.00 1.43

非日常生活消费品 - -

日常消费品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗保健 - -

工业 29,540,165.00 1.72

信息技术 - -

通信服务 - -

公用事业 - -

房地产 - -

合计 53,952,795.00 3.15

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688120 华海清科 500,850 126,239,242.50 7.37

2 300161 华中数控 1,405,400 75,217,008.00 4.39

3 300567 精测电子 719,713 68,480,691.95 4.00

4 688072 拓荆科技 159,936 68,127,937.92 3.98

5 601899 紫金矿业 5,836,600 66,362,142.00 3.87

6 600079 人福医药 2,067,386 55,695,378.84 3.25

7 688268 华特气体 675,689 54,548,372.97 3.18

8 600150 中国船舶 1,535,856 50,545,020.96 2.95

9 002050 三花智控 1,668,800 50,497,888.00 2.95

10 600547 山东黄金 2,138,700 50,216,676.00 2.93

11 688106 金宏气体 1,452,053 39,495,841.60 2.31

12 600489 中金黄金 3,743,580 38,671,181.40 2.26

13 002555 三七互娱 1,035,300 36,111,264.00 2.11

14 002262 恩华药业 1,165,000 35,916,950.00 2.10

15 600276 恒瑞医药 733,000 35,110,700.00 2.05


16 000917 电广传媒 4,553,300 33,284,623.00 1.94

17 600583 海油工程 5,592,500 32,716,125.00 1.91

18 002338 奥普光电 759,900 32,029,785.00 1.87

19 300308 中际旭创 212,300 31,303,635.00 1.83

20 03808 中国重汽 2,105,500 29,540,165.00 1.72

21 300820 英杰电气 342,750 28,235,745.00 1.65

22 300394 天孚通信 260,000 27,775,800.00 1.62

23 300054 鼎龙股份 1,109,400 27,435,462.00 1.60

24 603019 中科曙光 535,300 27,246,770.00 1.59

25 301051 信濠光电 437,400 26,458,326.00 1.54

26 01818 招金矿业 2,706,500 24,412,630.00 1.43

27 600131 国网信通 1,121,800 22,649,142.00 1.32

28 002315 焦点科技 543,371 21,734,840.00 1.27

29 002436 兴森科技 1,261,200 19,548,600.00 1.14

30 002063 远光软件 2,099,912 18,227,236.16 1.06

31 300280 紫天科技 380,900 18,195,593.00 1.06

32 688361 中科飞测 206,918 17,161,022.64 1.00

33 300002 神州泰岳 1,199,200 16,788,800.00 0.98

34 002837 英维克 542,800 16,251,432.00 0.95

35 002919 名臣健康 297,800 13,430,780.00 0.78

36 300442 润泽科技 362,620 11,154,191.20 0.65

37 688596 正帆科技 211,298 9,149,203.40 0.53

38 688095 福昕软件 69,062 8,728,055.56 0.51

39 600710 苏美达 988,200 8,458,992.00 0.49

40 603596 伯特利 103,900 8,235,114.00 0.48

41 002558 巨人网络 421,100 7,550,323.00 0.44

42 688629 华丰科技 229,244 5,319,767.64 0.31

43 688031 星环科技 39,814 5,304,817.36 0.31

44 688502 茂莱光学 19,808 3,803,136.00 0.22

45 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.03

46 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.02

47 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.02

48 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02

49 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02

50 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01

51 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01

52 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01

53 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01

54 300896 爱美客 199 88,545.05 0.01

55 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01

56 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

57 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

58 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00


59 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

60 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00

61 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

62 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00

63 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

64 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00

65 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00

66 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

67 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00

68 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

69 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00

70 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

71 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

72 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

73 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

74 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

75 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00

76 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

77 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

78 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

79 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

80 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

81 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

82 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

83 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

84 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00

85 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

86 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00

87 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

88 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

89 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

90 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

91 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00

92 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

93 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

94 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

95 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

96 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

97 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

98 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

99 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

100 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

101 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00


102 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

103 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

104 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00

105 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

106 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

107 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

108 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

109 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

110 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

111 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

112 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

113 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

114 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

115 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

116 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

117 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

118 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

119 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

120 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

121 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

122 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

123 688661 和林微纳 43 3,022.90 0.00

124 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

125 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

126 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

127 002747 埃斯顿 16 448.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300604 长川科技 210,728,508.55 7.66

2 600150 中国船舶 175,089,950.93 6.36

3 688120 华海清科 157,210,441.98 5.71

4 688072 拓荆科技 155,931,254.87 5.67

5 688268 华特气体 124,669,599.52 4.53

6 688037 芯源微 115,266,100.17 4.19

7 002050 三花智控 112,392,503.34 4.09

8 00981 中芯国际 68,739,666.09 2.50

8 688981 中芯国际 43,193,495.70 1.57

9 601899 紫金矿业 101,702,977.15 3.70

10 688372 伟测科技 89,044,311.47 3.24

11 688599 天合光能 88,385,515.42 3.21


12 300161 华中数控 83,150,395.04 3.02

13 09626 哔哩哔哩-W 82,663,680.13 3.00

14 002129 TCL 中环 81,190,790.26 2.95

15 300750 宁德时代 80,862,850.52 2.94

16 002371 北方华创 79,606,115.11 2.89

17 603690 至纯科技 76,457,167.39 2.78

18 600547 山东黄金 74,567,539.82 2.71

19 601138 工业富联 72,324,428.00 2.63

20 300308 中际旭创 70,529,686.00 2.56

21 300567 精测电子 69,559,449.20 2.53

22 688012 中微公司 69,231,539.13 2.52

23 600809 山西汾酒 68,951,962.80 2.51

24 300212 易华录 67,108,124.94 2.44

25 00941 中国移动 24,294,545.31 0.88

25 600941 中国移动 41,548,873.00 1.51

26 300782 卓胜微 65,334,061.44 2.37

27 002459 晶澳科技 64,171,534.19 2.33

28 002174 游族网络 63,251,902.48 2.30

29 000063 中兴通讯 63,062,473.79 2.29

30 600079 人福医药 61,781,175.42 2.25

31 600487 亨通光电 61,473,937.18 2.23

32 002436 兴森科技 61,349,497.49 2.23

33 300229 拓尔思 61,305,701.28 2.23

34 603283 赛腾股份 61,195,161.23 2.22

35 002555 三七互娱 61,188,231.31 2.22

36 601699 潞安环能 59,491,198.00 2.16

37 688390 固德威 58,026,658.40 2.11

38 600584 长电科技 56,998,304.56 2.07

39 603444 吉比特 56,808,425.32 2.06

40 002415 海康威视 56,378,291.00 2.05

41 02269 药明生物 55,908,353.39 2.03

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603690 至纯科技 268,153,139.78 9.75

2 01138 中远海能 79,695,017.94 2.90

2 600026 中远海能 151,994,522.32 5.52

3 300604 长川科技 222,604,770.85 8.09

4 300260 新莱应材 183,932,609.60 6.69

5 002850 科达利 169,337,168.93 6.15

6 600559 老白干酒 151,938,847.96 5.52


7 688680 海优新材 151,092,639.30 5.49

8 600150 中国船舶 139,936,237.54 5.09

9 301168 通灵股份 136,209,017.79 4.95

10 300750 宁德时代 132,947,355.50 4.83

11 688037 芯源微 115,171,270.59 4.19

12 688372 伟测科技 109,845,263.74 3.99

13 688599 天合光能 106,142,660.64 3.86

14 00981 中芯国际 60,999,104.30 2.22

14 688981 中芯国际 40,944,152.71 1.49

15 688072 拓荆科技 99,114,656.12 3.60

16 002129 TCL 中环 90,328,048.00 3.28

17 002049 紫光国微 86,818,414.26 3.16

18 300567 精测电子 83,066,922.88 3.02

19 688268 华特气体 79,962,850.30 2.91

20 09626 哔哩哔哩-W 79,490,708.72 2.89

21 002371 北方华创 77,490,601.50 2.82

22 688170 德龙激光 76,273,430.59 2.77

23 600583 海油工程 72,977,903.55 2.65

24 601138 工业富联 72,953,594.02 2.65

25 300568 星源材质 71,891,051.53 2.61

26 002174 游族网络 71,515,930.02 2.60

27 600641 万业企业 70,500,856.73 2.56

28 605117 德业股份 70,395,833.10 2.56

29 600809 山西汾酒 70,293,172.12 2.55

30 688012 中微公司 68,722,209.60 2.50

31 688201 信安世纪 67,819,042.25 2.46

32 603000 人民网 65,830,086.56 2.39

33 300212 易华录 65,154,198.70 2.37

34 601137 博威合金 64,710,450.20 2.35

35 00941 中国移动 24,067,125.73 0.87

35 600941 中国移动 39,079,089.00 1.42

36 000063 中兴通讯 63,098,125.00 2.29

37 300782 卓胜微 61,250,019.78 2.23

38 02269 药明生物 61,073,987.36 2.22

39 300395 菲利华 60,593,739.81 2.20

40 603444 吉比特 60,483,258.00 2.20

41 002050 三花智控 59,613,106.54 2.17

42 600487 亨通光电 59,299,720.80 2.16

43 000596 古井贡酒 58,588,452.40 2.13

44 688378 奥来德 58,533,348.25 2.13

45 300229 拓尔思 57,957,334.29 2.11

46 688409 富创精密 56,757,793.31 2.06

47 002605 姚记科技 56,534,852.62 2.05


48 002415 海康威视 56,381,732.17 2.05

49 603283 赛腾股份 55,805,205.20 2.03

50 01368 特步国际 55,670,087.01 2.02

51 601699 潞安环能 55,463,020.00 2.02

52 002459 晶澳科技 55,355,529.98 2.01

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 8,733,266,076.30

卖出股票收入（成交）总额 9,731,863,022.94

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。

本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金不投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金不投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

根据公开市场信息显示，本报告编制日前一年内，人福医药集团股份公司在无商业实质的情况下通过向第三方企业拆借资金与控股股东长期发生非经营性资金往来，构成非经营性资金占用，数额巨大，公司财务管理混乱，内部控制存在重大缺陷；同时公司购买资产未按规定及时履行董事会审议程序和信息披露义务，多期定期报告财务数据披露不准确，因此被上海证券交易所予以公开谴责。除此以外，前十名其余证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述证券的投资决策说明：本公司投研团队基于对上述证券的基本面研究，认为上述事件不改变其长期投资价值。本基金管理人对上述证券的投资决策遵循公司的投资决策制度。7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 86,608.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 539,619.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 626,227.85

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。



§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

恒越核心

精选混合 35,791 8,066.06 25,995,744.25 9.00 262,696,441.64 91.00
A
恒越核心

精选混合 101,576 6,243.31 7,671,806.16 1.21 626,498,434.14 98.79
C

合计 137,367 6,718.23 33,667,550.41 3.65 889,194,875.78 96.35

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 恒越核心精选混合 A 19,691.17 0.0068
人所有从

业人员持 恒越核心精选混合 C 196,121.06 0.0309
有本基金

合计 215,812.23 0.0234

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基恒越核心精选混合 A 0~10
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 恒越核心精选混合 C 0~10

合计 0~10

本基金基金经理持有本 恒越核心精选混合 A 0

开放式基金 恒越核心精选混合 C 0

合计 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 恒越核心精选混合 A 恒越核心精选混合 C

基金合同生效日

（2018 年 11 月 15 288,586,479.83 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 651,533,752.21 757,706,794.18
额总额

本报告期基金总申购 32,084,255.96 74,860,710.69
份额

减：本报告期基金总 394,925,822.28 198,397,264.57
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 288,692,185.89 634,170,240.30
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023 年 3 月 15 日，本基金管理人副总经理黄鹏先生离职。除此以外，本报告期内，本基
金管理人、基金托管人的专门托管部门无其他重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来基金管理人聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

占当期 占当期佣

券商名称 交易单元 股票成 金 备注
数量 成交金额 交总额 佣金 总量的比

的比例 例(%)

(%)

广发证券 2 18,448,014,138.54 100.00 13,055,248.90 100.00 -

注：公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期 占当期 占当期
债券 债券回 权证
券商名称 成交金额 成交总 成交金额 购成交 成交金额 成交总
额的比 总额的 额的比
例(%) 比例 例(%)
(%)

广发证券 31,545,537.16 100.00 14,818,955,000.00 100.00 228,762.65 100.00

注：公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 恒越核心精选混合型证券投资基金基 中国证监会规定报刊及 2023 年 1 月 12 日
金经理变更公告 网站

2 恒越基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 30 日
者及时更新身份信息资料的公告 网站


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金注册的文件；
2、《恒越核心精选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《恒越核心精选混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、报告期内恒越核心精选混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区龙阳路 2277 号 21 楼，基金托管人
办公地址：中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

恒越基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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