海富通中短债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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海富通中短债债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
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§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况基金简称 海富通中短债债券基金主代码 007226交易代码 007226基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2019 年 9 月 24 日报告期末基金份额总额 50,022,985.94 份投资目标在严格控制风险的基础上，主要投资中短期债券， 追求基金资产长期稳定增值，力争实现高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。业绩比较基准 中债总财富（ 1-3 年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后） ×20%风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
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第 3 页共 15 页基金管理人 海富通基金管理有限公司基金托管人 交通银行股份有限公司下属两级基金的基金简称 海富通中短债债券 A 海富通中短债债券 C下属两级基金的交易代码007227 007226报告期末下属两级基金的份额总额 50,018,215.41 份 4,770.53 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)海富通中短债债券 A 海富通中短债债券 C1.本期已实现收益 256,426.79 21.662.本期利润 239,789.29 20.153.加权平均基金份额本期利润 0.0048 0.00424.期末基金资产净值 52,428,392.75 4,965.935.期末基金份额净值 1.0482 1.0410注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 海富通中短债债券 A：阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去三个月 0.46% 0.02% 0.62% 0.03% -0.16% -0.01%
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第 4 页共 15 页过去六个月 0.89% 0.02% 1.43% 0.03% -0.54% -0.01%过去一年 1.79% 0.01% 3.32% 0.02% -1.53% -0.01%自基金合同生效起至今4.82% 0.02% 7.42% 0.04% -2.60% -0.02%
2、 海富通中短债债券 C：阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去三个月 0.41% 0.02% 0.62% 0.03% -0.21% -0.01%过去六个月 0.76% 0.02% 1.43% 0.03% -0.67% -0.01%过去一年 1.55% 0.01% 3.32% 0.02% -1.77% -0.01%自基金合同生效起至今4.10% 0.02% 7.42% 0.04% -3.32% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较海富通中短债债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图1．海富通中短债债券 A(2019 年 9 月 24 日至 2022 年 3 月 31 日)
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第 5 页共 15 页2．海富通中短债债券 C(2019 年 9 月 24 日至 2022 年 3 月 31 日)注：本基金合同于 2019 年 9 月 24 日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明任职日期 离任日期谈云飞本基金的基金经理2019-09-24 - 16 年硕士，持有基金从业人员资格证书。 2005 年 4 月至 2014 年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理， 2014 年 6 月加入海富通基金管理有限公司。2014 年 7 月至 2015 年 10 月任海富通现金管理货币基金经理。 2014 年 9 月至 2020 年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。 2015 年 1 月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。 2015 年 4 月至 2020年 1 月兼任海富通新内需混合基金经理。 2016 年 2 月起兼任海富通货币基金经理。2016 年 4 月至 2017 年 6 月兼任海富通纯债债券、 海富通双福债券（原海富通双福分级债券）、海富通双利债券基金经理。 2016 年 4 月至 2020 年 1月兼任海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。 2016 年 9 月起兼任海富通聚利债券基金经理。2016 年 9 月至 2020 年 1 月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016 年 9 月至 2019 年 10 月兼任海富通欣益混合基金经理。 2017 年 2 月至 2021 年 10月兼任海富通强化回报混合基金经理。 2017 年 3 月起兼任海富通欣享混合基金经理。
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第 7 页共 15 页2017 年 3 月至 2018 年 1 月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。 2017 年 7 月至 2020 年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。 2019 年 9 月起兼任海富通中短债债券基金经理。 2021 年 2 月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022 年 3 月起兼任海富通惠鑫混合、海富通欣润混合基金经理。注： 1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、 3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析1 季度国内经济向上反弹，债券收益率总体先下后上。 1 月经济下行压力不减，随
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第 8 页共 15 页后央行降息 10bp，为收益率下行打开空间。 2 月全国多个省市房地产政策逐渐放松，信贷数据大超预期，市场宽信用预期成为收益率上行的主要力量。 3 月上海疫情爆发， PMI数据回到 50%以下。投资方面，制造业投资延续 2021 年的高增速，在设备制造业方面表现出色；基建投资相关财政发力，增速强势反弹，成为 1 季度经济增长的主要力量；地产投资回正，但需求端偏弱仍未修复。 1 季度消费在疫情政策强调精准防控不得加码的要求下向上恢复。出口方面受到 2021 年高基数的影响同比增速出现下行。通胀方面，1 季度猪肉价格下行， CPI 维持弱势； PPI 受到基数的影响同比回落。在此经济环境下，1 季度货币政策维持宽松，年初央行调降政策利率 10bp， MLF 超量续作；财政政策托底经济，专项债超前发行。对应债市而言， 1 月受到降息的影响，收益率迅速下行， 10年期国债收益率最低降至 2.7%附近， 2 月以地产与信贷为主的宽信用力量成为主导，收益率再度上行至 2.8%的水平。 3 月初受到股债双杀，理财产品与公募基金遭遇赎回潮的影响收益率先上，随后信贷数据走弱，国内疫情反复，收益率再度小幅下行。整个 1季度 10 年期国债收益率上行 0.2bp。信用债方面，信用债收益率先下后上， 1 月受降息落地、宽信用效果有限预期及资金面整体均衡影响，信用债跟随利率债收益率明显下行； 2 月受海外央行偏鹰、金融数据显示宽信用有所成效、地产政策边际放松等因素影响，债市走弱； 3 月基金赎回压力进一步带动利率调整。当前信用债收益率均在历史 25%分位数以下，仍处于相对低位；信用利差呈现明显的期限分化，利差曲线较为陡峭。本基金目前负债端不稳定，出于流动性管理考虑，主要配置于短期利率债和银行间回购。
4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内，海富通中短债债券 A 净值增长率为 0.46%，同期业绩比较基准收益率为0.62%，基金净值跑输业绩比较基准 0.16 个百分点。海富通中短债债券 C 净值增长率为 0.41%，同期业绩比较基准收益率为 0.62%，基金净值跑输业绩比较基准 0.21 个百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金自 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 2 月 18 日，连续三十九个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（ 元） 占基金总资产
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第 9 页共 15 页的比例（ %）1 权益投资 - -其中：股票 - -2 固定收益投资 52,385,550.13 99.57其中：债券 52,385,550.13 99.57资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 226,884.92 0.437 其他资产 784.00 0.008 合计 52,613,219.05 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ ％）1 国家债券 1,606,111.77 3.062 央行票据 - -3 金融债券 50,779,438.36 96.85其中：政策性金融债 50,779,438.36 96.854 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -
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第 10 页共 15 页6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 52,385,550.13 99.91
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（ 张） 公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1 190308 19 进出 08 200,000 20,375,939.73 38.862 210308 21 进出 08 200,000 20,103,665.75 38.343 190306 19 进出 06 100,000 10,299,832.88 19.644 019664 21 国债 16 15,000 1,514,891.10 2.895 019658 21 国债 10 900 91,220.67 0.17
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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5.10.1 本期国债期货投资政策根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注5.11.1报告期内本基金投资的19进出06、 19进出08、 21进出08 （ 190306、 190308、 210308）的发行人，因违规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、监管数据漏报错报、违规向地方政府购买服务提供融资、违规变相发放土地储备贷款、向用地未获国务院批准的项目发放贷款等违规行为，于2021年7月13日被中国银行保险监督管理委员会处以罚没7345.6万元的行政处罚。 对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为国家政策性银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额（ 元）1 存出保证金 784.002 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 -5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 784.00
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第 12 页共 15 页5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动单位：份项目 海富通中短债债券A 海富通中短债债券C本报告期期初基金份额总额 50,037,983.97 4,810.53本报告期基金总申购份额 313.65 -减：本报告期基金总赎回份额 20,082.21 40.00本报告期基金拆分变动份额 - -本报告期期末基金份额总额 50,018,215.41 4,770.53
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况序号 持有基金份额比例达到或者期初份额申购份额赎回份额 持有份额 份额占 比
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第 13 页共 15 页超过20%的时间区间机构 1 2022/1/1-2022/3/3149,999,000.00- -49,999,000.00 99.95%产品特有风险报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。4、其他可能的风险。另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 3 月31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1406 亿元人民币。海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。 2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。 2016 年12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018 年度绝对收益明星基金。 2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
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第 14 页共 15 页基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖
——金基金•灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金•成长基金管理公司奖。2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。 2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金•股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金•偏股混合型基金三年期奖”。2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金•偏股混合型基金三年期奖”。 2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录(一)中国证监会批准设立海富通中短债债券型证券投资基金的文件(二)海富通中短债债券型证券投资基金基金合同(三)海富通中短债债券型证券投资基金招募说明书(四)海富通中短债债券型证券投资基金托管协议(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人办公地址。
9.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
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