新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 01 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海联合泳辉纯债

基金主代码 007327

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 07 月 05 日

报告期末基金份额总额 1,451,649,329.71 份

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积

投资目标 极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的

收益。

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研

究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方

法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结

投资策略 构上的比例。本基金采用期限结构策略、行业配置

策略、息差策略、个券挖掘策略等积极的投资策略，
在严格控制风险的前提下，发掘和利用潜在投资机

会，实现组合资产的增值。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货

币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 前海联合泳辉纯债 A 前海联合泳辉纯债 C

下属分级基金的交易代码 007327 007338

报告期末下属分级基金的份额总额 1,451,444,981.18 份 204,348.53 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 01 日-2021 年 12 月 31 日）
前海联合泳辉纯债 A 前海联合泳辉纯债 C

1.本期已实现收益 12,857,630.14 2,072.64

2.本期利润 15,800,045.58 2,473.39

3.加权平均基金份额本期利润 0.0109 0.0119

4.期末基金资产净值 1,549,821,234.18 272,772.39

5.期末基金份额净值 1.0678 1.3348

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合泳辉纯债 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①- ②-

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ③ ④

准差④

过去三个月 1.03% 0.02% 0.60% 0.05% 0.43 -0.0
% 3%

过去六个月 1.97% 0.02% 1.44% 0.05% 0.53 -0.0
% 3%

过去一年 3.78% 0.03% 2.10% 0.05% 1.68 -0.0
% 2%

自基金合同 6.78% 0.04% 2.84% 0.07% 3.94 -0.0
生效起至今 % 3%

前海联合泳辉纯债 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①- ②-

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ③ ④

准差④

过去三个月 0.92% 0.02% 0.60% 0.05% 0.32 -0.0
% 3%

过去六个月 1.76% 0.02% 1.44% 0.05% 0.32 -0.0
% 3%

过去一年 3.37% 0.03% 2.10% 0.05% 1.27 -0.0
% 2%

自基金合同 33.48% 1.06% 2.84% 0.07% 30.6 0.99
生效起至今 4% %

注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 其他指标
无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

黄浩东 本基金的基金经理，固 2020- - 10 黄浩东先生，清华大学硕士，


定收益部总经理 06-08 年 10 年证券基金投资研究经

验。曾任东莞证券股份有限
公司深圳分公司研究员、投
资经理、副总经理兼投资经
理。现任新疆前海联合基金
管理有限公司固定收益部总
经理、新疆前海联合添利债
券型发起式证券投资基金基
金经理（自 2019 年 12 月 17
日起任职）、新疆前海联合添
惠纯债债券型证券投资基金
基金经理（自 2020 年 3 月 26
日起任职）、新疆前海联合泳
祺纯债债券型证券投资基金
基金经理（自 2020 年 3 月 26
日起任职）、新疆前海联合添
泽债券型证券投资基金基金
经理（自 2020 年 6 月 4 日起
任职）、新疆前海联合泳辉纯
债债券型证券投资基金基金
经理（自 2020 年 6 月 8 日起
任职）、新疆前海联合泰瑞纯
债债券型证券投资基金基金
经理（自 2020 年 8 月 13 日
起任职）、新疆前海联合添瑞
一年持有期混合型证券投资
基金基金经理（自 2021 年 5
月 7 日起任职）和新疆前海
联合淳丰纯债87个月定期开
放债券型证券投资基金基金
经理（自 2021 年 8 月 20 日
起任职）。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资

范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2021 年四季度，国内经济数据表现疲软，地产行业由于恒大的违约引发了民企地产公司的信任危机，部分民企地产现金流出现问题。整个地产上下游行业下行导致经济下行压力增大。经济下行反映在消费上，那就是居民收入增速下行，消费中枢整体下移。中央经济工作会议已经将稳增长作为首要目标，相信对应的货币政策和财政政策将陆续出台。

回顾 2021 年四季度货币政策，央行延续前 2 季度的紧而不缺的政策，四季度下调 1 年
期 LPR 降低实体融资成本和降准释放流动性对冲资金面压力，央行公开市场操作更加稳健更加精准。

债券市场四季度债市先跌后涨，主要受上述经济基本面，货币政策及中央经济工作会议的影响，长端债券收益率创年内新低。

本基金四季度维持中等杠杆，组合调整持仓，减持部分利率债，增配部分长久期信用债。4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海联合泳辉纯债 A 基金份额净值为 1.0678 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.03%，同期业绩比较基准收益率为 0.60%；截至报告期末前海联合泳辉纯债C 基金份额净值为 1.3348 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.92%，同期业绩比较基准收益率为 0.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,904,583,961.00 97.32

其中：债券 1,904,583,961.00 97.32

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 24,085,851.53 1.23
合计

8 其他资产 28,306,948.82 1.45

9 合计 1,956,976,761.35 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(％)

1 国家债券 80,270,078.00 5.18

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,137,143,800 73.36
.00

其中：政策性金融债 30,932,300.00 2.00

4 企业债券 261,935,083.0 16.90
0

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 152,721,000.0 9.85
0

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 272,514,000.0 17.58
0

9 其他 - -

10 合计 1,904,583,961 122.87
.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 2128032 21 兴业银行 1,000,00 102,000,000.0 6.58


二级 01 0 0

2 112109190 21 浦发银行 1,000,00 97,330,000.00 6.28
CD190 0

3 112103060 21 农业银行 1,000,00 97,320,000.00 6.28
CD060 0

4 019658 21 国债 10 800,000 79,880,000.00 5.15

5 112120144 21 广发银行 800,000 77,864,000.00 5.02
CD144

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
1.21 兴业银行二级 01 发债主体受监管处罚情况：

（1）2021 年 7 月 21 日，根据闽汇罚〔2021〕5 号，因违规办理内保外贷业务；未按规定报
送财务会计报告、统计报表等资料等违法违规事由，国家外汇管理局福建分局对兴业银行采取责令改正、给予警告的行政处罚，并罚款 300 万元，没收违法所得 0.11 万元。


（2）2021 年 8 月 13 日，根据银罚字〔2021〕26 号，因违反信用信息采集、提供、查询及
相关管理规定，人民银行对兴业银行处以罚款 5 万元。
基金管理人经审慎分析，认为兴业银行净资产规模较大，经营情况良好，上述罚款占其净资产及净利润比例低，且兴业银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述事项对兴业银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于兴业银行的决策程序说明：基于兴业银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于兴业银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为上述事项对兴业银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。
2.20 华夏银行小微债 01 发债主体受监管处罚情况：

（1）2021 年 5 月 17 日，根据银保监罚决字〔2021〕19 号，因违规使用自营资金、理财资
金购买本行转让的信贷资产;贷前审查及贷后管理不严等违法违规事由，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十七条和相关审慎经营规则，银保监会对华夏银行处以 9830 万元的罚款。

（2）2021 年 8 月 13 日，根据银罚字〔2021〕25 号，因违反信用信息采集、提供、查询及
相关管理规定，华夏银行人民银行处以罚款 486 万元。
基金管理人经审慎分析，认为华夏银行资产规模大，经营情况良好，且华夏银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对华夏银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响影响很小。
本基金投资于华夏银行的决策程序说明：基于华夏银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于华夏银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为该事项对华夏银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。
3.17 农业银行二级发债主体受监管处罚情况：

（1）2021 年 1 月 19 日，根据银保监罚决字〔2021〕1 号，因发生重要信息系统突发事件未
报告；制卡数据违规明文留存等违法违规事由，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项和相关审慎经营规则，农业银行被银保监会处以罚款 420万元。

（2）2021 年 12 月 8 日，根据银保监罚决字〔2021〕38 号，因制定文件要求企业对公账户
必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权；河南分行和新疆分行转发并执行总行强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求，违法行为情节较为严重，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则；《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，农业银行被银保监会处以罚款 150 万元。
基金管理人经审慎分析，认为农业银行净资产规模很大，经营情况良好，上述罚款占其净资产及净利润比例低，且农业银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述事项对农业银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于农业银行的决策程序说明：基于农业银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于农业银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为上述事项对农业银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。
4.21 招商银行小微债 02 发债主体受监管处罚情况：

2021 年 5 月 17 日，根据银保监罚决字〔2021〕16 号，因为同业投资提供第三方信用担保、
为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品等违法违规事由，依据《中华人民共和国银行业监督

管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，招商银行被银保监会罚款 7170 万元。
基金管理人经审慎分析，认为招商银行净资产规模大，经营情况良好，且招商银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净资产及净利润比例低，上述事项对招商银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于招商银行的决策程序说明：基于招商银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于招商银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为上述事项对招商银行经营及价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 74,897.34

2 应收证券清算款 2,768,994.03

3 应收股利 -

4 应收利息 25,463,057.45

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 28,306,948.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

前海联合泳辉纯债 A 前海联合泳辉纯债 C

报告期期初基金份额总额 1,451,438,108.97 247,940.88

报告期期间基金总申购份额 11,787.92 16,627.26

减：报告期期间基金总赎回份额 4,915.71 60,219.61

报告期期间基金拆分变动份额（份额 - -
减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,451,444,981.18 204,348.53

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
情况

投资者类 持有基金份额 持有份

别 序号 比例达到或者 期初份 申购份 赎回份 额 份额占
超过 20%的时 额 额 额 比

间区间

机构 1 20211001-202 725,32 - - 725,323 49.97%
11231 3,287. ,287.11

11

机构 2 20211001-202 725,83 - - 725,836 50.00%
11231 6,909. ,909.91

91

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若 基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风
险。

注：报告期内申购份额包含红利再投份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金募集的文件；
2、《新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。
9.2 存放地点
除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。

9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二二年一月二十四日
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