华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华宝券商 ETF 联接

基金主代码 006098

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2018 年 6 月 27 日

报告期末基金份额总额 2,891,964,197.50 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指

数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式
申购及赎回目标 ETF 基金份额，也可以通过券商在二
级市场上买卖目标 ETF 基金份额。本基金将根据申购
和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对基金投资
组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95％＋人民币银行活
期存款利率（税后）×5％

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为指数型基金，本


基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金，并且具有与标的指数、以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝券商 ETF 联接 华宝券商 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 006098 007531

报告期末下属分级基金的份额总额 712,091,694.29 份 2,179,872,503.21 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512000

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2016 年 9 月 14 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进
行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份
股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管
理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，
主要采用组合复制策略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险收益特征
与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

华宝券商 ETF 联接 华宝券商 ETF 联接 C

1.本期已实现收益 -1,138,505.08 -9,474,505.39

2.本期利润 92,187,475.90 348,977,949.14


3.加权平均基金份额本期利润 0.1223 0.1423

4.期末基金资产净值 949,965,022.04 2,859,281,986.89

5.期末基金份额净值 1.3340 1.3117

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝券商 ETF 联接

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 7.44% 1.68% 6.54% 1.69% 0.90% -0.01%

过去六个月 4.50% 1.51% 3.23% 1.52% 1.27% -0.01%

过去一年 15.19% 1.41% 13.89% 1.42% 1.30% -0.01%

过去三年 -19.86% 1.51% -23.34% 1.53% 3.48% -0.02%

过去五年 32.71% 1.80% 23.45% 1.85% 9.26% -0.05%

自基金合同

33.40% 1.76% 21.03% 1.83% 12.37% -0.07%
生效起至今

华宝券商 ETF 联接 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 7.33% 1.68% 6.54% 1.69% 0.79% -0.01%

过去六个月 4.29% 1.51% 3.23% 1.52% 1.06% -0.01%

过去一年 14.74% 1.41% 13.89% 1.42% 0.85% -0.01%

过去三年 -20.81% 1.51% -23.34% 1.53% 2.53% -0.02%

过去五年 - - - - - -

自基金合同

3.87% 1.67% -2.09% 1.70% 5.96% -0.03%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：中证全指证券公司指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日
（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的有关约定，截至 2018 年 12 月 27 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。2009 年 7 月加入华宝基金管理有
限公司，先后担任助理产品经理、数量
分析师、投资经理助理、投资经理等职
务。2015 年 11 月起任华宝上证 180 价
值交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、上证 180 价值交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，2016 年 8 月起
任华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，2018 年 4
月至 2021 年 1 月任华宝中证 500 指数增
强型发起式证券投资基金基金经理，

本基金基 2018 年 6 月起任华宝中证全指证券公司
丰晨成 金经理 2018-06-27 - 14 年 交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理，2018 年 8 月至 2020
年 11 月任华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金基金经理，2020 年 11 月起任
华宝中证 1000 指数证券投资基金基金经
理，2022 年 2 月起任华宝中证港股通互
联网交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，2022 年 9 月至 2023 年 3 月任
华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投
资基金(LOF)基金经理，2022 年 12 月起
任华宝中证港股通互联网交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理。

硕士。2006 年 6 月加入华宝基金管理有
限公司，先后在交易部、产品开发部和
本基金基 量化投资部工作，现任指数投资总监、
金经理、 指数研发投资部总经理。2012 年 10 月
指数投资 至 2018 年 11 月任华宝上证 180 成长交
胡洁 总监、指 2021-03-08 - 17 年 易型开放式指数证券投资基金联接基金
数研发投 基金经理，2012 年 10 月至 2019 年 1 月
资部总经 任上证 180 成长交易型开放式指数证券
理 投资基金基金经理，2015 年 5 月至 2020
年 12 月任华宝中证医疗指数分级证券投
资基金基金经理，2015 年 6 月至 2018

年 8 月任华宝中证 1000 指数分级证券投


资基金基金经理，2016 年 8 月起任华宝
中证军工交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，2017 年 1 月起任华宝标普
中国 A 股红利机会指数证券投资基金

(LOF)基金经理，2017 年 7 月起任华宝
中证银行交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，2018 年 11 月起任华宝中
证银行交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理，2019 年 1 月至 2021
年 3 月任华宝标普中国 A 股质量价值指
数证券投资基金(LOF)基金经理，2019
年 5 月起任华宝中证医疗交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，2019 年 7
月起任华宝中证科技龙头交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，2019 年 8
月至 2023 年 10 月任华宝 MSCI 中国 A 股
国际通 ESG 通用指数证券投资基金(LOF)
基金经理，2019 年 8 月起任华宝中证科
技龙头交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理，2019 年 12
月起任华宝中证消费龙头指数证券投资
基金(LOF)基金经理，2021 年 1 月至

2021 年 5 月任华宝中证医疗指数证券投
资基金基金经理，2021 年 3 月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金、华宝中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理，2021 年 5 月起任华宝
中证医疗交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理，2021 年 6 月起任
华宝中证科创创业 50 交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，2021 年 8 月起
任华宝中证科创创业 50 交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金基金经
理，2021 年 9 月起任华宝中证消费龙头
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理，2023 年 4 月起任华宝中证沪港深新
消费指数型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度 A 股股票日均交易额 7984 亿元，低于二季度水平，相对去年同期同比减少 12%左

右。7 月 24 日政治局会议定调“活跃资本市场、提振投资者信心”，此后一个月左右时间证监会和各部委多项积极政策组合拳密集出台，8 月 18 日证监会提出六大方面的一揽子措施，从投资端、融资端、交易端、机构端等多角度方面综合施策，资本市场新一轮政策支持发力周期加速。8 月 27 日，财政部、税务总局公告减半征收证券交易印花税，幅度和节奏上超预期。体现出稳定资本市场预期的重大意义。在达到“活跃资本市场”目标之前，跨部委协同政策有望继续加码，以激活投资回报功能，促进投融资正循环。本轮行情是政策预期市，从 7 月 24 日开始券商指数最高涨幅接近 20%，此后随着政策落地，之前朦胧的预期逐渐清晰，市场逐渐回吐了之前的涨幅，9 月份以来由于美元兑人民币汇率上升，市场因北向资金持续流出而弥漫悲观情绪导致
热点主题不明显，成交量维持低位。截至三季度末，券商 ETF 跟踪的中证全指证券公司指数的市净率只有 1.33，位于指数上市以来的历史 13%分位点。以往券商板块出现较大行情投资机会的前提往往取决于：1、流动性；2、监管政策。流动性相对宽松、监管政策鼓励创新这样一个周期里面，券商股往往有比较好的表现，有比较强的 beta。当下资本市场改革没有特效药是场持久
战，把握新一轮政策周期下资本市场定位重塑，市场基础制度建设向海外成熟市场靠拢，新一轮券商创新周期有望开启，板块本身政策阿尔法到位，但短期券商进一步上涨的驱动力来自市场景气度改善，大贝塔与阿尔法共振才能让券商板块迎来较大行情。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 类净值增长率为 7.44%，本报告期基金份额 C 类净值增长率为 7.33%;同
期业绩比较基准收益率为 6.54%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 161,322,493.60 4.19

其中：股票 161,322,493.60 4.19

2 基金投资 3,430,602,918.04 89.16

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 229,419,088.67 5.96

8 其他资产 26,393,420.80 0.69

9 合计 3,847,737,921.11 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,871,909.25 0.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 11,369.83 0.00

F 批发和零售业 62,929.14 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 240,897.10 0.01

J 金融业 159,074,376.09 4.18

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 25,704.96 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 35,307.23 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 161,322,493.60 4.24

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600030 中信证券 1,161,241 25,152,480.06 0.66

2 300059 东方财富 1,649,419 25,071,168.80 0.66

3 600837 海通证券 1,150,230 11,444,788.50 0.30

4 600999 招商证券 434,112 6,068,885.76 0.16

5 600958 东方证券 616,794 5,908,886.52 0.16

6 000776 广发证券 381,400 5,595,138.00 0.15

7 000166 申万宏源 1,156,300 5,006,779.00 0.13

8 601688 华泰证券 280,365 4,432,570.65 0.12

9 601066 中信建投 153,319 3,773,180.59 0.10


10 002736 国信证券 372,200 3,427,962.00 0.09

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 净值比例
（%）

华宝中证

全指证券 华宝基金

1 公司交易 指数基金 交易型开 管理有限 3,430,602,918.04 90.06
型开放式 放式 公司

指数证券

投资基金

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
5.11.3 本期国债期货投资评价


本基金未投资国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,招商证券股份有限
公司因未依法履行职责；于 2022 年 11 月 09 日收到证监会警示的处罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,中信建投证券股份
有限公司因在保荐利源精制股份有限公司 2017 年非公开发行股票的执业过程中，尽职调查未勤勉
尽责,内控机制执行不到位,且未按规定履行持续督导义务；于 2022 年 11 月 24 日收到吉林证监局
警示的处罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,华泰证券股份有限
公司因：“未遵循勤勉尽责原则,未对湘潭县建设投资有限公司债务融资工具发行过程中的异常情
况予以关注并开展进一步核查,相关行为影响了市场正常发行秩序”；于 2022 年 12 月 02 日收到中
国银行间市场交易商协会责令改正,监管(约见)谈话的处罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,广发证券股份有限
公司因未依法履行职责于 2022 年 12 月 05 日收到广东证监局警示的处罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券股份有限
公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送
大额交易或者可疑交易报告；于 2023 年 02 月 06 日收到中国人民银行罚款的处罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,中信建投证券股份
有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告；于 2023年 02 月 10 日收到中国人民银行罚款的处罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,中信建投证券股份
有限公司因违规经营,内部制度不完善；于 2023 年 02 月 24 日收到北京证监局责令改正的处罚措
施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,中信建投证券股份
有限公司因违规经营,内部制度不完善；于 2023 年 03 月 27 日收到北京证监局警示的处罚措施。
华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券股份有限
公司因定期报告披露超期限,未履行信披义务,内部制度不完善；于 2023 年 04 月 04 日收到西藏证
监局警示的处罚措施。


华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,招商证券股份有限
公司因违规经营,未履行信披义务；于 2023 年 06 月 04 日收到深圳证监局警示的处罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,中信建投证券股份
有限公司因内部制度不完善；于 2023 年 06 月 19 日收到北京证监局警示的处罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券股份有限
公司因：“经查，我局发现你公司在 2023 年 6 月 19 日的网络安全事件中，存在机房基础设施建设
安全性不足，信息系统设备可靠性管理疏漏等问题。上述行为违反了《证券期货业网络和信息安全管理办法》（证监会令第 218 号，以下简称《网络和信息安全管理办法》）第十三条相关规定。”；
于 2023 年 07 月 07 日收到深圳证监局警示的处罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,海通证券股份有限
公司因信息披露不合格；于 2023 年 07 月 15 日收到上海证券交易所监管工作函的处罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,广发证券股份有限
公司因违规经营,未依法履行职责；于 2023 年 07 月 18 日收到中国证监会警告,罚款,责令停止承
销或者代理买卖,没收违法所得、没收非法财物,责令改正的处罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,广发证券股份有限
公司因违反反洗钱管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易或者可疑交
易报告；于 2023 年 08 月 22 日收到中国人民银行广东省分行罚款的处罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,招商证券股份有限
公司因异常交易,信息披露不规范或不准确；于 2023 年 09 月 01 日收到深圳证券交易所警示的处
罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券股份有限
公司因内部制度不完善；于 2023 年 09 月 22 日收到证监会监管谈话、谈话提醒的处罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,广发证券股份有限
公司因违规经营,未依法履行职责；于 2023 年 09 月 23 日收到证监会警告,罚款,责令停止承销或
者代理买卖,没收违法所得、没收非法财物,责令改正的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 544,225.28

2 应收证券清算款 271,684.65

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 24,302,463.87

6 其他应收款 -

7 其他 1,275,047.00

8 合计 26,393,420.80

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝券商 ETF 联接 华宝券商 ETF 联接 C

报告期期初基金份额总额 841,664,564.72 3,082,524,268.59

报告期期间基金总申购份额 96,267,150.75 1,020,361,605.61

减:报告期期间基金总赎回份额 225,840,021.18 1,923,013,370.99

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 712,091,694.29 2,179,872,503.21

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况


项目 持有份 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承诺
额总数 份额比例(%) 份额比例(%) 持有期限

基金管理人固 - -10,000,450.05 0.35 不少于 3 年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 - - - - -

合计 - -10,000,450.05 0.35 -

注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00 元认购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3 年；

2、本基金管理人运用固有资金于 2018 年 6 月 21 日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起
资金的认购费用为 1,000 元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。

3、发起份额已满足承诺持有期限，管理人于 2021 年 6 月 29 日赎回 10,000,450.05 份。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点


以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
10.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
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