景顺长城中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 3 月 26 日
送出日期：2021 年 3 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 景顺长城中债 3-5 年政策性 基金代码 008005

金融债指数

下属基金简称 景顺长城中债 3-5 年政策性 下属基 金交易代码 008005

金融债指数 A 类

下属基金简称 景顺长城中债 3-5 年政策性 下属基 金交易代码 008006

金融债指数 C 类

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托 管人 上海浦东 发展银行 股份有限 公
司

基金合同生效日 2020 年 9 月 29 日 上 市交易所 及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开 始担任本 基金基金 2020 年 9 月 29 日

基金经理 成念良 经理的 日期

证券从 业日期 2009 年 7 月 27 日

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券。此外，本基金资产还可以投资于
其他债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短
期融资券）、债券回 购、同业存单 、银行存款、国债期货、货 币市场工具及 中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于
投资范围 待偿期 3-5 年（包括 3 年和 5 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金
非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构
的规定。

本基金标的指数为中债-3-5 年政策性金融债指数及其未来可能发生的变更。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、国债期货投资策略

业绩比较基准 中债-3-5 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于
风险收益特征 货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的
指数相似的风险收益特征。

注:了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。
(二)投资组合资产配置图 表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来 /最近十年（孰短）基金每年的净值 增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投 资 本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

景顺长城中债 3-5 年政策性金融债指数 A 类

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

M<1,000,000.00 0.40%

认购费 1,000,000.00≤M<3,000,000.00 0.20%

3,000,000.00≤M<5,000,000.00 0.10%

5,000,000.00≤M 1,000.00 元/笔

M<1,000,000.00 0.60%

申购费 1,000,000.00≤M<3,000,000.00 0.40%

（前收费） 3,000,000.00≤M<5,000,000.00 0.15%

5,000,000.00≤M 1,000.00 元/笔

N<7 天 1.50%

赎回费 7 天≤N<30 天 0.10%

N≥30 天 0.00%

景顺长城中债 3-5 年政策性金融债指数 C 类

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

N<7 天 1.50%

赎回费 7 天≤N<30 天 0.10%

N≥30 天 0.00%

注:本基金 C 类基金份额不收取认购费和申购费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.150%

指数使用费 0.015%

托管费 0.050%

销售服务费 景顺长城中债3-5年政策性金融债指 -


数 A 类

景顺长城中债3-5年政策性金融债指 0.100%

数 C 类

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风 险 揭示与重要提示
(一)风险揭示

一、本基金不提供任何 保证。投资者可 能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金 时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

二、本基金的特有风险

1、标的指数的风险

即标的指数因为编制 方法的缺陷有可 能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异， 因标的指数编制方法的不成熟也可能导 致指数调整较大 ，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误 差，影响投资收益。

2、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全 代表整个债券市 场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市 场的平均回报率可能存在偏离。

3、标的指数波动的风险：标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等 各种因素的影响 而波动，导致指数波动，从而使基 金收益水平发生 变化，产生风险。

4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债券付息时才收到利息部分的现金，然后才 可能进行这部分 资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致 基金收益率偏离标的指数收益率，从而 产生跟踪偏离度 。另外，指数成份债券在付息时，根据法规，持有 人需缴纳利息税，因此实际收到的利息 金额将低于票面 利息金额，相应的，利息再投资收益也较全额票面 利息降低，该两方面差异也进一步导致基金收益率偏离标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。

（4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中该债券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

5、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差控制在 4%以内，但因标的指数
编制规则调整或其他因素 可能导致跟踪误 差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势 可能发生较大偏离。


6、标的指数变更的风险

根据基金合同的规定 ，因标的指数的 编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为 本基金的投资标的指数及业绩比较基准 ，本基金可能变 更标的指数，基金的投资组合随之 调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。

7、指数编制机构停止服务风险

指数编制机构因市场 结构变化、产品 定义调整，或其他原因导致标的指数不再对其衡量 的标的具有代表性等极端情况可能导致 指数终止并终止 发布对应指数；指数编制机构因指数数据信息异常 或因异常情况造成指数数据传递中断的 风险。指数编制 机构因经营情况的变化，存在停止指数维护和指数 编制服务的风险。

自指数编制机构停止 标的指数的编制 及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指 数信息遵循基金 份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期 间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

8、成份券停牌或违约的风险

标的指数成份债券可 能因各种原因停 牌或者违约，发生停牌或违约时，基金可能因无法 及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

9、投资国债期货的风险

本基金投资国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，具有放大性与可预防性等特征。其风险主要有由利率波动 原因造成的市场 价格风险、由宏观因素和政策因素 变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起 的流动性风险、 由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术 系统故障及操作失误造成的技术系统风险等。

10、本基金主要投资于政策性金融债，可能面临的风险如下：

（1）政策性银行改制的风险

若未来政策性银行进行改制，政策性金融债的性质可能发生较大变化，债券的信用等级可能相应调整、基金投资可能面临一定的风险。

（2）政策性金融债流动性风险

政策性金融债市场投 资者行为可能具 有一定的趋同性，在极端市场环境下，可能集中买 入或者卖出，存在流动性风险。

（3）投资集中度风险

政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表现产生较大影响。
11、招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险

如指数编制方案发生 了修订，本基金 将在后续更新招募说明书中更新指数编制方案简述 。本基金存在着招募说明书中所载的指数编制方案简述与指数编制单位的最新指数编制方案不一致的风险。

三、其他风险

1、市场风险；2、流动性风险；3、管理风险；4、信用风险；5、操作和技术风险；6、合规性风险；7、税负增加风险；8、本基 金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险；9、其他风险。
(二)重要提示

基金合同生效后，基金 产品资料概要的 信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作 日内更新，其他信息发生变更的，基金 管理人每年更新 一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能 存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

景顺长城中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）经中国证监
会 2019 年9 月 6 日证监许可【2019】1661 号文准予募集注册，经中国证监会 2020 年 4月 23 日证监许可【2020】
892 号文准予延期募集。

中国证监会对本基金 募集的注册，并 不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表
明投资于本基金没有风险 。基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收 益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方 当事人同意，因《基金合同》而产 生的或与《基金 合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲 裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
五、其 他 资料查询方式

以下资料详见景顺长城基金官方网站[www.igwfmc.com][客服电话：400-8888-606]

1、《景顺长城中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《景顺长城中债 3-5 年政策性金
融债指数证券投资基金托管协议》、《景顺长城中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》。
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、其 他 情况说明

无。
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