中泰中证 500 指数增强型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15

§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16

6.1 资产负债表 ...... 16

6.2 利润表 ...... 18

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20

6.4 报表附注 ...... 22

§7 投资组合报告 ...... 45

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 65

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 67

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 67

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 67

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 68

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 68

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 68

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 68

7.12 投资组合报告附注 ...... 68

§8 基金份额持有人信息 ...... 69

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 69

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 70


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 70

§9 开放式基金份额变动 ...... 70
§10 重大事件揭示 ...... 71

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 71

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 71

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 71

10.4 基金投资策略的改变 ...... 71

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 71

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 71

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 72

10.8 其他重大事件 ...... 72

§11 备查文件目录 ...... 73

11.1 备查文件目录 ...... 73

11.2 存放地点 ...... 73

11.3 查阅方式 ...... 74

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中泰中证500指数增强型证券投资基金

基金简称 中泰中证500指数增强

基金主代码 008112

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年12月11日

基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 48,818,479.18份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中泰中证500指数增 中泰中证500指数增

强A 强C

下属分级基金的交易代码 008112 008113

报告期末下属分级基金的份额总额 12,530,651.63份 36,287,827.55份

2.2 基金产品说明

本基金为中证500指数增强型基金，通过数量化的
投资目标 方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现
超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金为增强型指数基金，在标的指数成份股权
投资策略 重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进
行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越
标的指数的投资收益。

业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利

率（税后）

基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时
风险收益特征 本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与
标的指数以及标的指数所代表的股票市场组合相似的
风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中泰证券（上海）资产管理有 兴业银行股份有限公司

限公司

信息披 姓名 王洪懿 龚小武

露负责 联系电话 021-20521199 021-52629999-212056

人 电子邮箱 wanghy@ztzqzg.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 400-821-0808 95561

传真 021-50933716 021-62159217

注册地址 上海市黄浦区延安东路175号 福建省福州市台江区江滨中
24楼05室 大道398号兴业银行大厦

办公地址 上海市浦东新区银城中路488上海市浦东新区银城路167号
号太平金融大厦1002-1003室 4楼

邮政编码 200120 200120

法定代表人 黄文卿 吕家进

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.ztzqzg.com
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中泰证券（上海）资产管理有 上海市浦东新区银城中路488号太平
限公司 金融大厦1002-1003室

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

中泰中证500指数 中泰中证500指数
增强A 增强C

本期已实现收益 -143,127.93 -484,551.91

本期利润 603,607.75 1,638,006.40

加权平均基金份额本期利润 0.0480 0.0456

本期加权平均净值利润率 3.53% 3.39%

本期基金份额净值增长率 3.52% 3.30%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 4,181,050.48 11,424,690.54

期末可供分配基金份额利润 0.3337 0.3148

期末基金资产净值 16,711,702.11 47,712,518.09

期末基金份额净值 1.3337 1.3148

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 33.37% 31.48%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中泰中证500指数增强A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.11% 0.87% -0.77% 0.89% 0.88% -0.02%

过去三个月 -3.75% 0.76% -5.10% 0.78% 1.35% -0.02%

过去六个月 3.52% 0.72% 2.20% 0.75% 1.32% -0.03%

过去一年 -5.18% 0.87% -6.65% 0.91% 1.47% -0.04%

过去三年 14.94% 1.09% 2.48% 1.13% 12.46% -0.04%

自基金合同 33.37% 1.17% 18.27% 1.22% 15.10% -0.05%
生效起至今
中泰中证500指数增强C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.08% 0.86% -0.77% 0.89% 0.85% -0.03%

过去三个月 -3.85% 0.76% -5.10% 0.78% 1.25% -0.02%

过去六个月 3.30% 0.72% 2.20% 0.75% 1.10% -0.03%

过去一年 -5.56% 0.87% -6.65% 0.91% 1.09% -0.04%

过去三年 13.57% 1.09% 2.48% 1.13% 11.09% -0.04%

自基金合同 31.48% 1.16% 18.27% 1.22% 13.21% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中泰证券（上海）资产管理有限公司成立于2014年8月13日。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可
[2014]355号）批准，是齐鲁证券有限公司（现已更名为"中泰证券股份有限公司"）出资设立的证券资产管理子公司。2017年12月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中泰证券（上海）资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]2342号）批准，公司获得开展公募基金业务资格。目前公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2023年6月30日，公司作为基金管理人共管理中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰蓝月短债债券型证券投资基金、中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰青月中短债债券型证券投资基金、中泰中证500指数增强型证券投资基金、中泰沪深300指数增强型证券投资基金、中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金、中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金、中泰星宇价值成长混合型证券投资基金、中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金、中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金、中泰安睿债券型证券投资基金、中泰安益利率债债券型证券投资基金、中泰锦泉汇金货币市场基金、中泰兴为价值精选混合型证券投资基金、中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金、中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金、中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金
（FOF）、中泰双利债券型证券投资基金、中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金、中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金、中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金、中泰元和价值精选混合型证券投资基金、中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）共二十五只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

本基金基金经理；中泰沪 国籍：中国。学历：华东
深300指数增强型证券投 2019- 师范大学统计系硕士研究
邹巍 资基金基金经理；中泰沪 12-11 - 10 生。具备证券从业资格和
深300指数量化优选增强 基金从业资格。曾任国泰
型证券投资基金基金经 君安证券股份有限公司财


理；中泰稳固周周购12周 务部IT运维工程师；上海
滚动持有债券型证券投资 国泰君安证券资产管理有
基金基金经理；基金业务 限公司运营部副总经理、
部副总经理。 量化投资部首席研究员。2
014年10月加入中泰证券
（上海）资产管理有限公
司任对冲基金部副总经

理、现任基金业务部副总
经理。2019年12月11日起
至今担任中泰中证500指
数增强型证券投资基金基
金经理。2020年4月1日起
至今担任中泰沪深300指
数增强型证券投资基金基
金经理。2021年7月5日起
至今担任中泰沪深300指
数量化优选增强型证券投
资基金基金经理。2023年2
月7日起至今担任中泰稳
固周周购12周滚动持有债
券型证券投资基金基金经
理。

国籍：中国。学历：北京
大学硕士研究生。具备证
本基金经理；中泰沪深300 券从业资格和基金从业资
指数增强型证券投资基金 格。曾任国泰君安证券股
基金经理；中泰沪深300指 份有限公司研究所、新产
数量化优选增强型证券投 2022- 品部和衍生产品部研究

李玉刚 资基金基金经理；中泰研 01-04 - 21 员、资产管理总部研究员；
究精选6个月持有期股票 上海国泰君安证券资产管
型证券投资基金基金经 理有限公司量化投资部总
理；研究部总经理。 经理。2014年11月加入中
泰证券（上海）资产管理
有限公司任对冲基金部总
经理，现任公司研究部总


经理。2022年1月4日起至
今担任中泰沪深300指数
增强型证券投资基金、中
泰中证500指数增强型证
券投资基金和中泰沪深30
0指数量化优选增强型证
券投资基金基金经理。202
2年11月11日起至今担任
中泰研究精选6个月持有
期股票型证券投资基金基
金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违反制度的情况。

本报告期内，我司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有效的公平交易体系。


事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。

事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同帐户的交易指令按照"时间优先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。

事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。

1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。
2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。

本报告期内，公平交易分析基本结论如下：

1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果；

2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

异常交易，是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在收盘前15分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%，则认定为交易时间异常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%，则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过30%，即作为交易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。


风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求投资经理进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。

本报告期内，未发生异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，第一季度中证500指数在市场从疫情防控恢复正常的乐观预期中出现了比较明显的上涨，指数从年初的5864点上涨到6476点。而后市场乐观情绪退潮，500指数也出现单边下跌走势，半年末收盘5999点。整个半年区间内指数年化波动率为12%，处在历史极低水平，应该反映出中证500成分股与过去相比，市场活跃度在下降。按照中证指数行业分类看不同行业表现，500指数成分股中通信与信息技术行业上半年有显著上涨，其余多数行业基本相对持平，地产与消费行业则出现下跌。

上半年基金在运作过程中，投资策略没有做调整。我们通过统计量化方式控制跟踪误差,同时优化超配持有具备长期持续创造价值的优秀公司，以此获取超越指数的超额收益。从基金实际运作的结果来看，上半年跟踪误差依旧很好控制在非常低的水平。从业绩表现上看，一季度微弱跑输业绩基准，二季度取得一定的超额收益，上半年综合下来看，取得少量的超额收益。接下来我们依然需要依靠公司的研究团队加强对优秀公司的细化研究，从而帮助我们提高对优质公司的选择能力，并继续坚持量化模型控制跟踪误差风险，力求为投资者创造价值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中泰中证500指数增强A基金份额净值为1.3337元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.52%，同期业绩比较基准收益率为2.20%；截至报告期末中泰中证500指数增强C基金份额净值为1.3148元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.30%，同期业绩比较基准收益率为2.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入2023年，中国经济活动从疫情的低水平上开始持续恢复，各行业都呈现复苏态势，但在经历一季度较为显著的复苏之后，中国经济在第二季度在其他各种不利因素的作用下承压态势明显，主要表现为出口增长的显著下降；投资方面，私营企业投资信心不足，就业压力加大；消费端，CPI与PPI都整体处于低位，社会消费品零售总额虽有增长，但5月也出现明显回落。


从目前的情况来看，在经济增长放缓已成定局的情况下，证券市场的存量博弈也许将不可避免。但我们也必须看到，目前A股市场的估值水平应该已经充分反映了这些悲观预期，目前的时点上不少优质公司股价反而都处在适宜投资的位置。因此，我们预期在目前状态下，下半年证券市场的投资机会依然存在，当然依然是结构性的。我们认为，数字经济与人工智能带来的产业革命，是未来应该重点关注的方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

基金管理人设立了估值委员会，由公司总经理、主管基金运营的公司高管、合规负责人及投资管理、风险管理、基金运营等方面的专业人员担任委员。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，形成估值委员会决议。运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中泰中证500指数增强型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 4,311,057.16 4,504,130.04

结算备付金 377,069.30 873,036.98

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 59,872,179.33 58,064,570.64

其中：股票投资 59,872,179.33 58,064,570.64

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -


债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 310,289.96 102,650.64

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 64,870,595.75 63,544,388.30

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 112,518.29 49,921.69

应付管理人报酬 26,195.85 27,191.43

应付托管费 2,619.61 2,719.16

应付销售服务费 15,450.43 16,054.73

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.5 289,591.37 260,000.00

负债合计 446,375.55 355,887.01

净资产：


实收基金 6.4.7.6 48,818,479.18 49,488,928.17

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.7 15,605,741.02 13,699,573.12

净资产合计 64,424,220.20 63,188,501.29

负债和净资产总计 64,870,595.75 63,544,388.30

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额总额48,818,479.18份，其中A类份额
12,530,651.63份，C类份额36,287,827.55份。A类份额净值1.3337元，C类份额净值1.3148元。
6.2 利润表
会计主体：中泰中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至2

2023年06月30日 022年06月30日

一、营业总收入 2,680,878.13 -6,127,811.94

1.利息收入 16,984.19 18,290.37

其中：存款利息收入 6.4.7.8 16,984.19 18,290.37

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 - -

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -208,714.00 -6,870,786.45

填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.9 -864,149.73 -7,636,650.27

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.10 445.83 7,264.17

资产支持证券投资 - -

收益


贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.11 - -7,595.51

股利收益 6.4.7.12 654,989.90 766,195.16

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -

产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.13 2,869,293.99 713,727.62

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -

号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.14 3,313.95 10,956.52

号填列）

减：二、营业总支出 439,263.98 428,910.61

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 162,122.63 154,662.11

2．托管费 6.4.10.2.2 16,212.26 15,466.23

3．销售服务费 6.4.10.2.3 95,727.32 93,718.08

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -

支出

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.15 165,201.77 165,064.19

三、利润总额（亏损总额 2,241,614.15 -6,556,722.55

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 2,241,614.15 -6,556,722.55

号填列）

五、其他综合收益的税后 - -

净额

六、综合收益总额 2,241,614.15 -6,556,722.55

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中泰中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 49,488,928.17 - 13,699,573.12 63,188,501.29
值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差 - - - -
错更正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 49,488,928.17 - 13,699,573.12 63,188,501.29
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -670,448.99 - 1,906,167.90 1,235,718.91
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 2,241,614.15 2,241,614.15
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -670,448.99 - -335,446.25 -1,005,895.24
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 6,947,889.87 - 2,383,184.83 9,331,074.70
购款

2.基金 -7,618,338.86 - -2,718,631.08 -10,336,969.94


赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 48,818,479.18 - 15,605,741.02 64,424,220.20
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 44,081,675.33 - 24,075,989.40 68,157,664.73
值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差 - - - -
错更正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 44,081,675.33 - 24,075,989.40 68,157,664.73
值）
三、本期增减变

动额（减少以 2,527,222.05 - -5,629,940.34 -3,102,718.29
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -6,556,722.55 -6,556,722.55
益总额

（二）、本期基 2,527,222.05 - 926,782.21 3,454,004.26

金份额交易产
生的基金净值
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 12,558,145.41 - 4,626,649.21 17,184,794.62
购款

2.基金 -10,030,923.36 - -3,699,867.00 -13,730,790.36
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 46,608,897.38 - 18,446,049.06 65,054,946.44
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

黄文卿 应晨奇 陈勇

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中泰中证500指数增强型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]1840号《关于准予中泰中证500指数增强型证券投资基金注册的批复》注册，由中泰证券(上海)资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定期，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币297,379,816.58元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0696号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》于2019年12月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为297,488,829.64份，其中认购资金利息折合109,013.06份基金份额。本基金的基金管理人为中泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《中泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和《中泰中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、其他依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券以及中国证监会允许投资的其他债券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金和应收申购款等。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。本基金的业绩比较基准为95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司于2023年8月28日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 2,777,545.81

等于：本金 2,777,313.84

加：应计利息 231.97

减：坏账准备 -

定期存款 -


等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 1,533,511.35

等于：本金 1,533,055.13

加：应计利息 456.22

减：坏账准备 -

合计 4,311,057.16

注：其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 59,697,360.80 - 59,872,179.33 174,818.53

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场 - - - -
券

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 59,697,360.80 - 59,872,179.33 174,818.53

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 42.60

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 24,795.19

预提费用-信息披露费 199,671.58

其他应付 65,082.00

合计 289,591.37

6.4.7.6 实收基金
6.4.7.6.1 中泰中证500指数增强A

金额单位：人民币元

项目 本期

(中泰中证500指数增强A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 12,838,649.21 12,838,649.21

本期申购 1,625,192.04 1,625,192.04

本期赎回（以“-”号填列） -1,933,189.62 -1,933,189.62

本期末 12,530,651.63 12,530,651.63

6.4.7.6.2 中泰中证500指数增强C

金额单位：人民币元

项目 本期

(中泰中证500指数增强C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 36,650,278.96 36,650,278.96

本期申购 5,322,697.83 5,322,697.83

本期赎回（以“-”号填列） -5,685,149.24 -5,685,149.24

本期末 36,287,827.55 36,287,827.55

6.4.7.7 未分配利润
6.4.7.7.1 中泰中证500指数增强A

单位：人民币元

项目

(中泰中证500指数增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
强A)

本期期初 5,035,600.96 -1,332,609.27 3,702,991.69

本期利润 -143,127.93 746,735.68 603,607.75

本期基金份额交易产 -121,153.71 -4,395.25 -125,548.96
生的变动数

其中：基金申购款 654,277.87 -68,026.03 586,251.84

基金赎回款 -775,431.58 63,630.78 -711,800.80

本期已分配利润 - - -

本期末 4,771,319.32 -590,268.84 4,181,050.48

6.4.7.7.2 中泰中证500指数增强C

单位：人民币元

项目

(中泰中证500指数增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
强C)

本期期初 13,773,133.50 -3,776,552.07 9,996,581.43


本期利润 -484,551.91 2,122,558.31 1,638,006.40

本期基金份额交易产 -157,200.45 -52,696.84 -209,897.29
生的变动数

其中：基金申购款 2,045,948.67 -249,015.68 1,796,932.99

基金赎回款 -2,203,149.12 196,318.84 -2,006,830.28

本期已分配利润 - - -

本期末 13,131,381.14 -1,706,690.60 11,424,690.54

6.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 3,833.50

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 9,118.37

结算备付金利息收入 4,032.32

其他 -

合计 16,984.19

6.4.7.9 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 92,333,435.22

减：卖出股票成本总额 93,049,000.08

减：交易费用 148,584.87

买卖股票差价收入 -864,149.73

6.4.7.10 债券投资收益
6.4.7.10.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期


2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 0.47

债券投资收益——买卖债券（债转股 445.36
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 445.83

6.4.7.10.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 2,446.00
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 2,000.00
付）成本总额

减：应计利息总额 0.47

减：交易费用 0.17

买卖债券差价收入 445.36

6.4.7.11 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.12 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 654,989.90

基金投资产生的股利收益 -

合计 654,989.90

6.4.7.13 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 2,869,293.99

——股票投资 2,869,293.99

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 2,869,293.99

6.4.7.14 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 3,204.44

基金转换费收入 109.51

合计 3,313.95

6.4.7.15 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 39,671.58


汇划手续费 735.00

指数使用费 100,000.00

合计 165,201.77

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称 基金管理人、注册登记机构、基
“中泰资管”） 金销售机构

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机
构

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
称 占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额


的比例 的比例

中泰证券 184,075,429.48 100.00% 252,973,366.25 100.00%

6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

中泰证券 2,446.00 100.00% 32,767.25 100.00%

6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

中泰证券 41,739.64 100.00% - -

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

中泰证券 56,627.71 100.00% - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.管理人从关联方获得的服务包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 162,122.63 154,662.11

其中：支付销售机构的客户维护费 64,694.50 61,250.43

注：支付基金管理人中泰资管的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 16,212.26 15,466.23

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中泰中证500指数增强A 中泰中证500指数增强C 合计

兴业银行 0.00 1,443.89 1,443.89


中泰证券 0.00 88,393.51 88,393.51

中泰资管 0.00 72.53 72.53

合计 0.00 89,909.93 89,909.93

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中泰中证500指数增强A 中泰中证500指数增强C 合计

兴业银行 0.00 1,277.40 1,277.40

中泰证券 0.00 87,058.25 87,058.25

中泰资管 0.00 504.07 504.07

合计 0.00 88,839.72 88,839.72

注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中泰证券（上海）资产管理有限公司，再由中泰证券（上海）资产管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费 = 前一日C类基金资产净值 × 0.40% ÷当年天数

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中泰中证500指数增强A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

基金合同生效日（2019年12月11日）持有 1,999,560.32 1,999,560.32
的基金份额

报告期初持有的基金份额 999,560.32 999,560.32

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00


减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 999,560.32 999,560.32

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 7.98% 8.55%
例
中泰中证500指数增强C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

基金合同生效日（2019年12月11日）持有 0.00 0.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00%
例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 2,777,545.81 3,833.50 2,046,537.17 4,165.94

中泰证券 1,533,511.35 9,118.37 2,296,060.05 6,339.13

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。本基金的其他存款由基金结算机构中泰证券保管，按协议约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金未因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 期末 复牌 数量 期末成本 期末估值 备
码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值 复牌日期 开盘 （股） 总额 总额 注
单价 单价

000540 *ST中天 2023-05-19 终止上市 0.40 - - 37,500 64,085.52 15,000.00 -

601298 青岛港 2023-06-28 筹划重大 6.97 2023-07-03 7.40 1,600 10,623.51 11,152.00 -
资产重组

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理包括事前控制、事中控制和事后控
制。

事前控制流程包括：投资与研究部门根据宏观经济形势、财政与货币政策趋势、行
业景气度、证券市场走势，提出资产配置策略建议，构建备选库。专业投资委员会根据
投资与研究部门的研究成果，确立股票池、债券库和策略库的建立和调整方案，决定本
委员会下属的各项资产管理产品的资产配置策略或者交易策略；评估本委员会下属的各
项资产管理产品的风险。风险控制委员会负责建立公司全面风险管理体系，对公司重大
业务和管理工作的风险进行评估并对重大风险的处理方案进行审核。风险管理部根据专业投资委员会制定的投资策略和资产配置方案，协助专业投资委员会进行投资策略的风险检验，以及制定相应的投资风险控制标准。

事中控制流程包括：风险管理部根据本基金资产实际投资运作状况，实时测算各种风险指标，并监测本基金资产各项风险控制指标的变化，识别、分析和评价相关业务的风险状况，出具业务风险评估报告，提出风险预警。如在风险监测中发现异常现象或存在重大隐患时，需要立即对风险进行识别，明确风险种类并对其进行度量，测算该风险的危害程度，及时向专业投资委员会提出处理措施，控制风险程度的上升。

事后控制流程包括：在风险处理措施实施以后，风险管理部实时监控处理效果并提出阶段性总结报告，进一步提出改善整体和局部风险管理的建议。此外，对本基金资产的投资组合风险状况进行定期或不定期分析和总结，定期或不定期编写风险管理报告提交风险控制委员会和专业投资委员会及投资决策委员会。风险管理部应根据市场环境的变化对投资组合的风险进行情景分析或模拟分析，在估计可能产生重大风险隐患时，及时通报专业投资委员会和投资决策委员会，并提出降低风险的建议。当市场环境的变化导致风险控制模型的适用性降低时，风险管理部应及时对所使用的风险控制模型进行重新检验和修正，包括但不限于压力测试、敏感性分析等。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系。公司业务的风险管理体系共分四个层次：第一层次为董事会，董事会是公司风险管理的最高决策机构，风险控制委员会为董事会风险管理的专门工作机构，负责制订公司风险管理总体目标和政策，审批公司风险管理的制度、流程与指标，并对公司重大经营及决策进行风险评估并提出意见；第二层次为行政办公会，行政办公会是公司风险管理的决策监督机构，风险控制执行委员会为行政办公会风险管理的常设机构，承担日常风险管理决策职责，负责提出公司业务经营管理过程中风险防范的指导意见、制定风险管理策略、对公司风险状况和风险管理能力进行评估、监督风控措施执行情况；第三层次为风险管理部及相关职能部门。风险管理部是公司风险管理的专职日常工作机构，在首席风险官领导下监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门的风险管理工作；第四层次为各业务部门的一线风险管理。各业务部门承担一线的风控职能，执行具体的风险管理制度，并承担风险管理有效性的直接责任。公司建立了完善的内部控制制度，交易部门、投资管理部门以及风险管理部门互相独立、互相制约。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行为。无论是整体市场投资者的信用偏好变化，还是基金具体投资债券和上市公司的信用
恶化，都会对本基金的回报带来负面影响。另外，信用评级调整也会带来相应风险。当信用评级机构调低本基金所持有的债券的信用级别时，债券的价格会下跌，从而导致本基金的收益下降。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了证券及交易对手库管理办法，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化组合投资以分散信用风险；管理人实行交易对手白名单制度，并根据交易对手的资信状况分别限定交易额度。

于本报告期末，本基金无债券投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现，从而可能为基金带来投资损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况，评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的流动性要求，应对流动性风险。

本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成的影响，其主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险、再投资风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位：人民币元

本期末

2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06月30

日
资产

银行存 4,311,057.16 - - - - - 4,311,057.16
款

结算备 377,069.30 - - - - - 377,069.30
付金
交易性

金融资 - - - - - 59,872,179.33 59,872,179.33
产

应收申 - - - - - 310,289.96 310,289.96
购款

资产总 4,688,126.46 - - - - 60,182,469.29 64,870,595.75
计
负债

应付赎 - - - - - 112,518.29 112,518.29
回款
应付管

理人报 - - - - - 26,195.85 26,195.85
酬

应付托 - - - - - 2,619.61 2,619.61
管费
应付销

售服务 - - - - - 15,450.43 15,450.43
费

其他负 - - - - - 289,591.37 289,591.37
债

负债总 - - - - - 446,375.55 446,375.55
计
利率敏

感度缺 4,688,126.46 - - - - 59,736,093.74 64,424,220.20
口
上年度

末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

银行存 4,504,130.04 - - - - - 4,504,130.04
款

结算备 873,036.98 - - - - - 873,036.98
付金
交易性

金融资 - - - - - 58,064,570.64 58,064,570.64
产

应收申 - - - - - 102,650.64 102,650.64
购款

资产总 5,377,167.02 - - - - 58,167,221.28 63,544,388.30

计

负债

应付赎 - - - - - 49,921.69 49,921.69
回款
应付管

理人报 - - - - - 27,191.43 27,191.43
酬

应付托 - - - - - 2,719.16 2,719.16
管费
应付销

售服务 - - - - - 16,054.73 16,054.73
费

其他负 - - - - - 260,000.00 260,000.00
债

负债总 - - - - - 355,887.01 355,887.01
计
利率敏

感度缺 5,377,167.02 - - - - 57,811,334.27 63,188,501.29
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的变动
对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整
体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。

本基金为增强型指数基金，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配
置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资
收益。

本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中证500指数成份股和
备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券，其中，现金不包括结算备付金和应收申购款等。


本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，本基金将建立专门的风险预算控制模型，力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 59,872,179.33 92.93 58,064,570.64 91.89
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 59,872,179.33 92.93 58,064,570.64 91.89

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 1、假设基金的市场价格风险主要源于系统性风险，公司采用beta系数
来衡量股票投资的系统性风险，股票基准值为沪深300指数；2、假设除比较
假设 基准变动外，影响基金资产净值的其他价格风险变量保持不变； 3、假设比
较基准变动5%，采用线性回归法分析，因而业绩比较基准的变化对基金的净
值影响线性相关。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：


人民币元）

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

比较基准上升5% 2,431,166.24 2,690,543.23

比较基准下降5% -2,431,166.24 -2,690,543.23

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 59,846,027.33 57,900,425.64

第二层次 26,152.00 164,145.00

第三层次 - -

合计 59,872,179.33 58,064,570.64

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明


于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2022年12月31日：同）。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 59,872,179.33 92.29

其中：股票 59,872,179.33 92.29

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,688,126.46 7.23

8 其他各项资产 310,289.96 0.48

9 合计 64,870,595.75 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 419,428.00 0.65

B 采矿业 1,585,211.00 2.46

C 制造业 31,819,243.85 49.39

D 电力、热力、燃气及水生 1,721,344.70 2.67
产和供应业

E 建筑业 594,931.00 0.92

F 批发和零售业 1,544,888.34 2.40

G 交通运输、仓储和邮政业 771,142.00 1.20

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 4,345,475.96 6.75
术服务业

J 金融业 4,204,145.80 6.53

K 房地产业 579,534.00 0.90

L 租赁和商务服务业 728,730.00 1.13

M 科学研究和技术服务业 589,873.24 0.92

N 水利、环境和公共设施管 331,928.60 0.52
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 301,522.00 0.47

R 文化、体育和娱乐业 1,177,568.00 1.83

S 综合 315,567.00 0.49

合计 51,030,533.49 79.21

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 957,978.00 1.49

C 制造业 5,141,604.04 7.98


D 电力、热力、燃气及水生 201,690.00 0.31
产和供应业

E 建筑业 198,604.00 0.31

F 批发和零售业 58,266.00 0.09

G 交通运输、仓储和邮政业 569,600.00 0.88

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 248,621.80 0.39
术服务业

J 金融业 1,082,816.00 1.68

K 房地产业 129,664.00 0.20

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 74,772.00 0.12

N 水利、环境和公共设施管 178,030.00 0.28
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,841,645.84 13.72

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)


1 300308 中际旭创 5,600 825,720.00 1.28

2 601128 常熟银行 116,000 791,120.00 1.23

3 000932 华菱钢铁 99,000 472,230.00 0.73

4 002384 东山精密 16,700 432,530.00 0.67

5 603885 吉祥航空 27,100 418,153.00 0.65

6 002372 伟星新材 20,100 412,854.00 0.64

7 603444 吉比特 800 392,888.00 0.61

8 601098 中南传媒 33,800 392,080.00 0.61

9 600161 天坛生物 14,000 380,100.00 0.59

10 300144 宋城演艺 28,400 352,160.00 0.55

11 688256 寒武纪 1,800 338,400.00 0.53

12 000988 华工科技 8,400 319,284.00 0.50

13 002463 沪电股份 15,000 314,100.00 0.49

14 603939 益丰药房 8,480 313,760.00 0.49

15 002340 格林美 45,200 312,332.00 0.48

16 600372 中航电子 19,700 299,046.00 0.46

17 002078 太阳纸业 27,600 295,044.00 0.46

18 300012 华测检测 14,800 288,600.00 0.45

19 600566 济川药业 9,700 281,688.00 0.44

20 600536 中国软件 5,989 280,764.32 0.44

21 300418 昆仑万维 6,900 277,932.00 0.43

22 600157 永泰能源 194,900 276,758.00 0.43

23 002028 思源电气 5,900 275,648.00 0.43

24 000933 神火股份 20,800 270,400.00 0.42

25 688777 中控技术 4,260 267,442.80 0.42

26 300748 金力永磁 8,900 266,288.00 0.41

27 000975 银泰黄金 22,200 259,740.00 0.40

28 002738 中矿资源 5,060 257,756.40 0.40

29 600487 亨通光电 17,300 253,618.00 0.39

30 601058 赛轮轮胎 21,700 247,163.00 0.38

31 000066 中国长城 17,600 243,408.00 0.38


32 300037 新宙邦 4,600 238,694.00 0.37

33 600909 华安证券 49,900 233,033.00 0.36

34 600027 华电国际 34,100 228,129.00 0.35

35 600867 通化东宝 21,500 224,460.00 0.35

36 000009 中国宝安 18,200 219,674.00 0.34

37 600021 上海电力 20,100 216,477.00 0.34

38 300146 汤臣倍健 9,000 215,820.00 0.33

39 002156 通富微电 9,500 214,700.00 0.33

40 002422 科伦药业 7,200 213,696.00 0.33

41 688099 晶晨股份 2,512 211,811.84 0.33

42 600415 小商品城 24,200 206,426.00 0.32

43 300058 蓝色光标 21,300 205,971.00 0.32

44 002223 鱼跃医疗 5,700 205,143.00 0.32

45 002625 光启技术 13,300 202,958.00 0.32

46 600529 山东药玻 7,200 195,984.00 0.30

47 000783 长江证券 33,700 195,460.00 0.30

48 300604 长川科技 4,100 194,709.00 0.30

49 300285 国瓷材料 7,100 194,540.00 0.30

50 600418 江淮汽车 15,400 193,886.00 0.30

51 600096 云天化 11,300 192,891.00 0.30

52 002385 大北农 29,000 191,400.00 0.30

53 600988 赤峰黄金 14,200 191,132.00 0.30

54 002439 启明星辰 6,400 190,464.00 0.30

55 601555 东吴证券 27,200 188,768.00 0.29

56 603882 金域医学 2,500 188,750.00 0.29

57 600352 浙江龙盛 20,000 187,000.00 0.29

58 300390 天华新能 5,150 184,370.00 0.29

59 600879 航天电子 21,600 183,384.00 0.28

60 002409 雅克科技 2,500 182,200.00 0.28

61 300024 机器人 10,900 181,703.00 0.28

62 601162 天风证券 60,700 180,886.00 0.28


63 000831 中国稀土 6,100 180,560.00 0.28

64 601168 西部矿业 17,100 179,721.00 0.28

65 002240 盛新锂能 5,600 178,472.00 0.28

66 600705 中航产融 46,400 177,712.00 0.28

67 300395 菲利华 3,600 177,120.00 0.27

68 002532 天山铝业 29,300 175,507.00 0.27

69 300474 景嘉微 1,950 175,480.50 0.27

70 600066 宇通客车 11,700 172,458.00 0.27

71 600060 海信视像 6,900 170,775.00 0.27

72 300136 信维通信 8,500 170,680.00 0.26

73 300003 乐普医疗 7,500 169,575.00 0.26

74 002008 大族激光 6,400 167,680.00 0.26

75 002465 海格通信 16,200 167,508.00 0.26

76 000591 太阳能 24,400 165,432.00 0.26

77 600563 法拉电子 1,200 164,760.00 0.26

78 600839 四川长虹 32,500 164,125.00 0.25

79 688567 孚能科技 7,600 164,084.00 0.25

80 600160 巨化股份 11,900 163,982.00 0.25

81 000021 深科技 8,200 163,918.00 0.25

82 600862 中航高科 6,400 161,984.00 0.25

83 600873 梅花生物 18,000 160,740.00 0.25

84 300866 安克创新 1,800 157,500.00 0.24

85 300724 捷佳伟创 1,400 157,290.00 0.24

86 600141 兴发集团 7,000 155,540.00 0.24

87 002138 顺络电子 6,500 155,415.00 0.24

88 600516 方大炭素 24,700 153,140.00 0.24

89 000970 中科三环 11,805 151,340.10 0.23

90 000683 远兴能源 21,000 150,990.00 0.23

91 002673 西部证券 23,700 150,495.00 0.23

92 300699 光威复材 4,860 149,931.00 0.23

93 002430 杭氧股份 4,300 147,748.00 0.23


94 000629 钒钛股份 37,600 147,016.00 0.23

95 600118 中国卫星 5,200 146,692.00 0.23

96 600170 上海建工 54,500 146,605.00 0.23

97 002195 二三四五 50,500 145,945.00 0.23

98 600549 厦门钨业 7,600 144,628.00 0.22

99 002739 万达电影 11,500 144,210.00 0.22

100 600521 华海药业 7,800 143,598.00 0.22

101 688002 睿创微纳 3,200 143,360.00 0.22

102 600143 金发科技 16,400 143,172.00 0.22

103 603000 人民网 4,900 143,080.00 0.22

104 600166 福田汽车 42,000 142,800.00 0.22

105 000998 隆平高科 9,300 142,755.00 0.22

106 600489 中金黄金 13,800 142,554.00 0.22

107 300595 欧普康视 4,700 141,893.00 0.22

108 601016 节能风电 38,210 140,230.70 0.22

109 002032 苏 泊 尔 2,800 140,000.00 0.22

110 600486 扬农化工 1,600 139,872.00 0.22

111 600399 抚顺特钢 13,700 139,740.00 0.22

112 600481 双良节能 9,900 138,402.00 0.21

113 000728 国元证券 21,200 138,224.00 0.21

114 002353 杰瑞股份 5,500 138,215.00 0.21

115 000997 新 大 陆 7,300 137,970.00 0.21

116 002444 巨星科技 6,300 137,844.00 0.21

117 300487 蓝晓科技 2,200 137,324.00 0.21

118 002281 光迅科技 3,700 137,233.00 0.21

119 689009 九号公司 3,700 136,345.00 0.21

120 600499 科达制造 12,000 136,320.00 0.21

121 300212 易华录 4,100 136,243.00 0.21

122 002131 利欧股份 59,200 136,160.00 0.21

123 300115 长盈精密 11,400 135,774.00 0.21

124 688220 翱捷科技 1,800 135,702.00 0.21


125 000960 锡业股份 8,700 135,285.00 0.21

126 300682 朗新科技 5,800 135,024.00 0.21

127 600704 物产中大 27,300 134,862.00 0.21

128 603596 伯特利 1,700 134,742.00 0.21

129 000519 中兵红箭 7,400 133,866.00 0.21

130 600885 宏发股份 4,200 133,770.00 0.21

131 688082 盛美上海 1,200 132,480.00 0.21

132 600348 华阳股份 16,700 132,097.00 0.21

133 300676 华大基因 2,200 131,978.00 0.20

134 002244 滨江集团 14,900 131,418.00 0.20

135 601696 中银证券 12,300 131,118.00 0.20

136 688009 中国通号 22,600 131,080.00 0.20

137 002797 第一创业 22,800 130,416.00 0.20

138 000703 恒逸石化 19,200 130,176.00 0.20

139 002497 雅化集团 7,300 129,794.00 0.20

140 000729 燕京啤酒 10,400 129,688.00 0.20

141 601990 南京证券 15,700 128,426.00 0.20

142 688169 石头科技 400 128,272.00 0.20

143 300363 博腾股份 4,300 127,237.00 0.20

144 002568 百润股份 3,500 127,225.00 0.20

145 002595 豪迈科技 3,600 126,468.00 0.20

146 002299 圣农发展 6,600 126,390.00 0.20

147 600498 烽火通信 6,200 126,294.00 0.20

148 002203 海亮股份 10,500 126,105.00 0.20

149 688390 固德威 752 125,478.72 0.19

150 603688 石英股份 1,100 125,224.00 0.19

151 000623 吉林敖东 7,800 125,112.00 0.19

152 600998 九州通 11,973 124,279.74 0.19

153 600079 人福医药 4,600 123,924.00 0.19

154 603712 七一二 4,100 123,861.00 0.19

155 002056 横店东磁 6,800 123,828.00 0.19


156 600507 方大特钢 26,700 123,621.00 0.19

157 600739 辽宁成大 9,400 123,610.00 0.19

158 002432 九安医疗 3,500 123,235.00 0.19

159 603338 浙江鼎力 2,200 123,222.00 0.19

160 603517 绝味食品 3,300 122,595.00 0.19

161 600655 豫园股份 17,700 121,422.00 0.19

162 002080 中材科技 5,900 121,068.00 0.19

163 688772 珠海冠宇 6,000 120,900.00 0.19

164 002192 融捷股份 1,800 120,294.00 0.19

165 688385 复旦微电 2,400 120,240.00 0.19

166 002506 协鑫集成 40,900 119,837.00 0.19

167 002600 领益智造 17,200 118,852.00 0.18

168 002185 华天科技 12,900 118,680.00 0.18

168 002092 中泰化学 18,400 118,680.00 0.18

170 600970 中材国际 9,300 118,575.00 0.18

171 600482 中国动力 5,000 117,200.00 0.18

172 000807 云铝股份 9,100 115,843.00 0.18

173 600820 隧道股份 19,200 115,392.00 0.18

174 300438 鹏辉能源 2,400 115,296.00 0.18

175 002368 太极股份 2,800 115,276.00 0.18

176 688521 芯原股份 1,600 115,072.00 0.18

177 002683 广东宏大 3,900 114,816.00 0.18

178 002926 华西证券 13,800 114,678.00 0.18

179 300253 卫宁健康 10,500 113,610.00 0.18

180 600390 五矿资本 21,100 113,518.00 0.18

181 000636 风华高科 7,400 113,516.00 0.18

182 688188 柏楚电子 600 113,136.00 0.18

183 688516 奥特维 600 113,040.00 0.18

184 000547 航天发展 11,300 113,000.00 0.18

185 300244 迪安诊断 4,400 112,772.00 0.18

186 002500 山西证券 20,100 112,158.00 0.17


187 000039 中集集团 16,150 111,273.50 0.17

188 600416 湘电股份 5,800 110,722.00 0.17

189 002429 兆驰股份 20,100 110,550.00 0.17

190 601636 旗滨集团 12,800 110,336.00 0.17

191 603893 瑞芯微 1,500 109,275.00 0.17

192 603156 养元饮品 4,400 108,680.00 0.17

193 300383 光环新网 10,100 108,575.00 0.17

194 600580 卧龙电驱 7,400 108,114.00 0.17

195 300017 网宿科技 15,200 108,072.00 0.17

196 601198 东兴证券 13,300 106,666.00 0.17

197 601966 玲珑轮胎 4,800 106,656.00 0.17

198 002624 完美世界 6,300 106,407.00 0.17

199 000400 许继电气 4,600 106,030.00 0.16

200 600435 北方导航 9,200 105,708.00 0.16

201 002531 天顺风能 6,900 105,087.00 0.16

202 002155 湖南黄金 8,600 104,920.00 0.16

203 600398 海澜之家 15,200 104,576.00 0.16

204 600271 航天信息 7,600 104,044.00 0.16

205 600038 中直股份 2,600 103,532.00 0.16

206 300070 碧水源 19,100 102,376.00 0.16

207 688301 奕瑞科技 360 101,674.80 0.16

208 600848 上海临港 8,500 101,575.00 0.16

209 000423 东阿阿胶 1,900 101,555.00 0.16

210 601717 郑煤机 8,100 100,845.00 0.16

211 000050 深天马Ａ 10,700 98,226.00 0.15

212 603077 和邦生物 40,300 97,929.00 0.15

213 601179 中国西电 18,100 97,921.00 0.15

214 600755 厦门国贸 12,600 97,524.00 0.15

215 688779 长远锂科 8,600 96,922.00 0.15

216 603927 中科软 2,500 96,400.00 0.15

217 600673 东阳光 13,300 95,893.00 0.15


218 002030 达安基因 9,600 95,712.00 0.15

219 002266 浙富控股 23,100 95,403.00 0.15

220 300888 稳健医疗 2,280 95,007.60 0.15

221 600827 百联股份 7,100 94,927.00 0.15

222 002019 亿帆医药 6,500 94,900.00 0.15

223 601958 金钼股份 8,500 94,775.00 0.15

224 003035 南网能源 13,300 94,696.00 0.15

225 002408 齐翔腾达 14,860 94,658.20 0.15

226 600895 张江高科 6,800 94,656.00 0.15

227 600667 太极实业 12,900 93,654.00 0.15

228 603658 安图生物 1,800 93,114.00 0.14

229 600859 王府井 4,700 93,013.00 0.14

230 002850 科达利 700 92,575.00 0.14

231 688538 和辉光电 36,400 92,456.00 0.14

232 600765 中航重机 3,480 92,254.80 0.14

233 600282 南钢股份 27,100 91,327.00 0.14

234 002153 石基信息 6,494 90,916.00 0.14

235 300357 我武生物 2,700 90,801.00 0.14

236 600378 昊华科技 2,400 90,336.00 0.14

237 603858 步长制药 4,300 88,537.00 0.14

238 300677 英科医疗 4,000 88,000.00 0.14

239 603160 汇顶科技 1,900 87,875.00 0.14

240 300009 安科生物 8,780 87,800.00 0.14

240 002670 国盛金控 10,000 87,800.00 0.14

242 688536 思瑞浦 400 87,200.00 0.14

243 600315 上海家化 3,000 87,030.00 0.14

244 601231 环旭电子 5,800 86,768.00 0.13

245 000750 国海证券 25,900 86,765.00 0.13

246 002152 广电运通 7,400 86,728.00 0.13

247 600056 中国医药 6,680 86,706.40 0.13

248 600517 国网英大 15,200 86,640.00 0.13


249 300073 当升科技 1,700 85,561.00 0.13

250 688072 拓荆科技 200 85,194.00 0.13

251 603267 鸿远电子 1,300 84,890.00 0.13

252 600131 国网信通 4,200 84,798.00 0.13

253 600582 天地科技 14,500 84,535.00 0.13

254 600598 北大荒 6,300 83,979.00 0.13

255 002268 电科网安 3,000 83,610.00 0.13

256 000739 普洛药业 4,700 83,378.00 0.13

257 300251 光线传媒 10,300 83,327.00 0.13

258 002249 大洋电机 14,600 83,220.00 0.13

259 000987 越秀资本 13,080 83,058.00 0.13

260 002221 东华能源 9,600 83,040.00 0.13

261 000027 深圳能源 12,600 83,034.00 0.13

262 002025 航天电器 1,300 82,940.00 0.13

263 002326 永太科技 5,400 82,566.00 0.13

264 600906 财达证券 11,400 82,080.00 0.13

265 000709 河钢股份 36,000 81,360.00 0.13

266 002183 怡 亚 通 15,900 81,090.00 0.13

267 688281 华秦科技 400 81,000.00 0.13

268 002487 大金重工 2,600 80,184.00 0.12

269 002518 科士达 2,000 80,020.00 0.12

270 300482 万孚生物 3,000 79,890.00 0.12

271 600497 驰宏锌锗 15,900 79,818.00 0.12

272 601005 重庆钢铁 57,000 79,800.00 0.12

273 002690 美亚光电 3,080 79,310.00 0.12

274 300776 帝尔激光 1,220 79,178.00 0.12

275 603568 伟明环保 4,460 78,094.60 0.12

276 002939 长城证券 9,600 78,048.00 0.12

277 603026 胜华新材 1,300 77,025.00 0.12

278 603228 景旺电子 3,000 76,950.00 0.12

279 300001 特锐德 3,700 76,886.00 0.12


280 603456 九洲药业 2,800 76,664.00 0.12

281 601106 中国一重 22,800 76,608.00 0.12

282 601778 晶科科技 15,500 76,570.00 0.12

283 600863 内蒙华电 18,400 76,360.00 0.12

284 600369 西南证券 20,900 76,285.00 0.12

285 601880 辽港股份 48,700 75,972.00 0.12

286 002407 多氟多 3,820 75,865.20 0.12

287 600008 首创环保 26,100 75,168.00 0.12

288 600663 陆家嘴 7,600 75,012.00 0.12

289 600737 中粮糖业 9,300 74,865.00 0.12

290 603529 爱玛科技 2,300 74,106.00 0.12

291 600297 广汇汽车 35,600 74,048.00 0.11

292 603225 新凤鸣 6,700 74,035.00 0.11

293 600155 华创云信 11,900 74,018.00 0.11

294 300182 捷成股份 11,700 73,827.00 0.11

295 600109 国金证券 8,500 73,695.00 0.11

296 688208 道通科技 2,400 72,744.00 0.11

297 002128 电投能源 5,500 72,710.00 0.11

298 600718 东软集团 6,800 72,488.00 0.11

299 601233 桐昆股份 5,400 71,550.00 0.11

300 000012 南 玻Ａ 11,900 70,924.00 0.11

301 002745 木林森 7,700 70,840.00 0.11

302 688690 纳微科技 1,800 69,930.00 0.11

303 300026 红日药业 12,900 69,918.00 0.11

304 002867 周大生 3,900 69,342.00 0.11

305 000581 威孚高科 4,400 69,300.00 0.11

306 600373 中文传媒 5,200 69,264.00 0.11

307 001227 兰州银行 24,200 69,212.00 0.11

308 600699 均胜电子 3,900 68,796.00 0.11

309 688520 神州细胞 1,200 68,088.00 0.11

310 002250 联化科技 6,500 67,990.00 0.11


311 600500 中化国际 12,200 67,832.00 0.11

312 000785 居然之家 17,700 67,437.00 0.10

313 000778 新兴铸管 16,500 67,320.00 0.10

314 301029 怡合达 1,500 67,020.00 0.10

315 000893 亚钾国际 2,900 66,526.00 0.10

316 002010 传化智联 12,500 66,500.00 0.10

317 000930 中粮科技 8,200 66,420.00 0.10

318 601118 海南橡胶 14,800 66,304.00 0.10

319 601992 金隅集团 30,400 66,272.00 0.10

320 601598 中国外运 14,100 65,706.00 0.10

321 688029 南微医学 800 65,248.00 0.10

322 603233 大参林 2,320 64,983.20 0.10

323 000878 云南铜业 5,800 64,090.00 0.10

324 002423 中粮资本 8,000 64,000.00 0.10

325 600901 江苏金租 15,460 63,849.80 0.10

326 601608 中信重工 15,100 63,571.00 0.10

327 002505 鹏都农牧 33,200 62,748.00 0.10

328 002373 千方科技 4,600 62,744.00 0.10

329 601928 凤凰传媒 5,500 62,700.00 0.10

330 000559 万向钱潮 11,500 62,675.00 0.10

331 688276 百克生物 1,000 62,600.00 0.10

332 000401 冀东水泥 8,400 61,908.00 0.10

333 300618 寒锐钴业 1,900 61,579.00 0.10

334 603638 艾迪精密 3,000 61,560.00 0.10

335 000958 电投产融 14,200 61,486.00 0.10

336 000060 中金岭南 12,700 60,325.00 0.09

337 600171 上海贝岭 3,300 60,225.00 0.09

338 603826 坤彩科技 1,200 60,000.00 0.09

339 600707 彩虹股份 12,600 59,976.00 0.09

340 688234 天岳先进 800 59,152.00 0.09

341 600642 申能股份 8,400 58,716.00 0.09


342 600409 三友化工 10,600 57,770.00 0.09

343 600095 湘财股份 7,400 57,720.00 0.09

344 002761 浙江建投 3,800 57,684.00 0.09

345 601568 北元集团 10,860 57,232.20 0.09

346 002065 东华软件 8,100 57,186.00 0.09

347 000537 广宇发展 4,900 57,183.00 0.09

348 601718 际华集团 19,200 57,024.00 0.09

349 000887 中鼎股份 4,300 56,287.00 0.09

350 000415 渤海租赁 26,800 56,280.00 0.09

351 688006 杭可科技 1,840 56,064.80 0.09

352 000967 盈峰环境 11,100 56,055.00 0.09

353 001914 招商积余 3,700 55,685.00 0.09

354 600167 联美控股 7,900 55,063.00 0.09

355 601156 东航物流 4,200 54,600.00 0.08

356 002081 金 螳 螂 12,100 54,571.00 0.08

357 002925 盈趣科技 2,800 54,320.00 0.08

358 300118 东方日升 2,100 53,823.00 0.08

359 600195 中牧股份 4,600 53,728.00 0.08

360 600380 健康元 4,200 53,382.00 0.08

361 300832 新产业 900 53,100.00 0.08

362 300257 开山股份 3,500 53,095.00 0.08

363 601866 中远海发 21,400 52,858.00 0.08

364 002705 新宝股份 2,900 52,287.00 0.08

365 600126 杭钢股份 11,900 51,646.00 0.08

366 600967 内蒙一机 5,100 51,510.00 0.08

367 600808 马钢股份 19,800 50,886.00 0.08

368 000598 兴蓉环境 9,200 49,956.00 0.08

369 603379 三美股份 2,100 49,371.00 0.08

370 002608 江苏国信 6,500 49,205.00 0.08

371 600062 华润双鹤 2,800 48,776.00 0.08

372 300568 星源材质 2,800 48,132.00 0.07


373 300088 长信科技 7,900 47,637.00 0.07

374 600208 新湖中宝 19,200 47,616.00 0.07

375 002653 海思科 2,000 47,200.00 0.07

376 000563 陕国投Ａ 15,400 46,970.00 0.07

377 300529 健帆生物 2,000 46,360.00 0.07

378 601108 财通证券 6,400 46,336.00 0.07

379 601828 美凯龙 9,400 45,026.00 0.07

380 300373 扬杰科技 1,100 44,627.00 0.07

381 001203 大中矿业 4,000 44,440.00 0.07

382 688819 天能股份 1,200 44,208.00 0.07

383 605358 立昂微 1,200 44,076.00 0.07

384 688116 天奈科技 963 44,057.25 0.07

385 002831 裕同科技 1,800 43,902.00 0.07

386 688289 圣湘生物 2,592 43,649.28 0.07

387 300861 美畅股份 1,000 43,370.00 0.07

388 600928 西安银行 12,000 42,240.00 0.07

389 600623 华谊集团 6,700 41,741.00 0.06

390 600556 天下秀 5,700 40,413.00 0.06

391 002563 森马服饰 6,400 39,808.00 0.06

392 600637 东方明珠 5,000 39,100.00 0.06

393 600511 国药股份 1,000 38,850.00 0.06

394 601136 首创证券 2,700 38,259.00 0.06

395 002273 水晶光电 3,200 38,208.00 0.06

396 002294 信立泰 1,200 37,428.00 0.06

397 000830 鲁西化工 3,500 36,960.00 0.06

398 601139 深圳燃气 5,000 36,450.00 0.06

399 603056 德邦股份 2,300 35,466.00 0.06

400 601969 海南矿业 5,200 34,216.00 0.05

401 600995 南网储能 3,100 34,131.00 0.05

402 002945 华林证券 2,400 32,832.00 0.05

403 600298 安琪酵母 900 32,589.00 0.05


404 688052 纳芯微 200 31,674.00 0.05

405 000553 安道麦A 3,700 31,228.00 0.05

406 688248 南网科技 800 30,712.00 0.05

407 688295 中复神鹰 800 29,344.00 0.05

408 000883 湖北能源 6,300 28,728.00 0.04

409 600299 安迪苏 3,600 28,692.00 0.04

410 688105 诺唯赞 876 26,709.24 0.04

411 603650 彤程新材 800 26,240.00 0.04

412 002468 申通快递 2,400 25,968.00 0.04

413 601869 长飞光纤 700 25,907.00 0.04

414 603355 莱克电气 1,000 25,410.00 0.04

415 603868 飞科电器 400 25,236.00 0.04

416 600959 江苏有线 7,300 24,674.00 0.04

417 603883 老百姓 800 23,880.00 0.04

418 600032 浙江新能 1,900 23,864.00 0.04

419 600801 华新水泥 1,900 23,465.00 0.04

420 000513 丽珠集团 600 23,346.00 0.04

421 000630 铜陵有色 8,000 23,120.00 0.04

422 600956 新天绿能 2,600 22,672.00 0.04

423 600329 达仁堂 500 22,445.00 0.03

424 601991 大唐发电 6,700 22,177.00 0.03

425 688107 安路科技 400 22,156.00 0.03

426 000869 张 裕Ａ 700 21,462.00 0.03

427 300741 华宝股份 1,000 21,420.00 0.03

428 603866 桃李面包 2,020 20,442.40 0.03

429 688778 厦钨新能 400 19,800.00 0.03

430 000738 航发控制 800 19,520.00 0.03

431 300850 新强联 500 18,690.00 0.03

432 300442 润泽科技 600 18,456.00 0.03

433 603127 昭衍新药 420 17,178.00 0.03

434 600764 中国海防 600 16,332.00 0.03


435 002958 青农商行 5,900 16,048.00 0.02

436 002901 大博医疗 500 15,540.00 0.02

437 603816 顾家家居 400 15,260.00 0.02

438 688200 华峰测控 96 14,688.00 0.02

439 600535 天士力 1,000 14,510.00 0.02

440 300558 贝达药业 300 14,409.00 0.02

441 600377 宁沪高速 1,400 13,762.00 0.02

442 601000 唐山港 3,800 13,414.00 0.02

443 603786 科博达 200 13,140.00 0.02

444 600927 永安期货 800 13,008.00 0.02

445 000031 大悦城 3,300 12,078.00 0.02

446 601456 国联证券 1,300 11,830.00 0.02

447 600392 盛和资源 900 11,583.00 0.02

448 601298 青岛港 1,600 11,152.00 0.02

449 600259 广晟有色 300 10,842.00 0.02

450 600177 雅戈尔 1,700 10,727.00 0.02

451 600528 中铁工业 1,000 9,880.00 0.02

452 603589 口子窖 200 9,870.00 0.02

453 601611 中国核建 1,000 8,450.00 0.01

454 603707 健友股份 625 8,437.50 0.01

455 002557 洽洽食品 200 8,310.00 0.01

456 600546 山煤国际 500 7,235.00 0.01

457 002572 索菲亚 400 6,968.00 0.01

458 002507 涪陵榨菜 360 6,591.60 0.01

459 603737 三棵树 100 6,542.00 0.01

460 002791 坚朗五金 100 6,471.00 0.01

461 600597 光明乳业 600 6,240.00 0.01

462 002936 郑州银行 2,580 5,934.00 0.01

463 603317 天味食品 400 5,844.00 0.01

464 002511 中顺洁柔 500 5,575.00 0.01

465 000825 太钢不锈 1,400 5,418.00 0.01


466 601577 长沙银行 600 4,656.00 0.01

467 603218 日月股份 200 3,798.00 0.01

468 001872 招商港口 200 3,454.00 0.01

469 002399 海普瑞 300 3,441.00 0.01

470 601077 渝农商行 900 3,231.00 0.01

471 600325 华发股份 300 2,955.00 0.00

472 600316 洪都航空 100 2,345.00 0.00

473 002966 苏州银行 340 2,227.00 0.00

474 601158 重庆水务 400 2,224.00 0.00

475 601997 贵阳银行 400 2,064.00 0.00

476 002110 三钢闽光 400 1,688.00 0.00

477 600339 中油工程 400 1,628.00 0.00

478 601666 平煤股份 200 1,508.00 0.00

479 000402 金 融 街 300 1,356.00 0.00

480 601665 齐鲁银行 300 1,176.00 0.00

481 600350 山东高速 100 637.00 0.00

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 300750 宁德时代 2,440 558,247.60 0.87

2 600018 上港集团 99,100 520,275.00 0.81

3 600760 中航沈飞 9,720 437,400.00 0.68

4 002129 TCL中环 11,975 397,570.00 0.62

5 601225 陕西煤业 19,300 351,067.00 0.54

6 002371 北方华创 1,100 349,415.00 0.54

7 600519 贵州茅台 200 338,200.00 0.52

8 000776 广发证券 22,200 326,562.00 0.51

9 603345 安井食品 1,700 249,560.00 0.39

10 601288 农业银行 64,700 228,391.00 0.35


11 002050 三花智控 7,500 226,950.00 0.35

12 002179 中航光电 4,900 222,215.00 0.34

13 600570 恒生电子 4,900 217,021.00 0.34

14 600028 中国石化 33,700 214,332.00 0.33

15 600031 三一重工 12,000 199,560.00 0.31

16 601668 中国建筑 34,600 198,604.00 0.31

17 600176 中国巨石 13,900 196,824.00 0.31

18 603993 洛阳钼业 36,700 195,611.00 0.30

19 603588 高能环境 19,000 178,030.00 0.28

20 300122 智飞生物 4,000 176,800.00 0.27

21 600036 招商银行 5,100 167,076.00 0.26

22 002332 仙琚制药 11,000 145,750.00 0.23

23 600886 国投电力 11,100 140,415.00 0.22

24 600150 中国船舶 4,100 134,931.00 0.21

25 601398 工商银行 27,500 132,550.00 0.21

26 600426 华鲁恒升 4,300 131,709.00 0.20

27 688085 三友医疗 4,939 129,698.14 0.20

28 600085 同仁堂 2,200 126,632.00 0.20

29 600958 东方证券 12,400 120,280.00 0.19

30 600585 海螺水泥 4,900 116,326.00 0.18

31 600048 保利发展 8,800 114,664.00 0.18

32 600309 万华化学 1,200 105,408.00 0.16

33 000568 泸州老窖 500 104,785.00 0.16

34 000333 美的集团 1,600 94,272.00 0.15

35 300661 圣邦股份 1,010 82,951.30 0.13

36 000858 五 粮 液 500 81,785.00 0.13

37 601088 中国神华 2,500 76,875.00 0.12

38 002003 伟星股份 8,100 75,816.00 0.12

39 603259 药明康德 1,200 74,772.00 0.12

40 002271 东方雨虹 2,600 70,876.00 0.11

41 601899 紫金矿业 6,100 69,357.00 0.11


42 000063 中兴通讯 1,500 68,310.00 0.11

43 600461 洪城环境 7,500 61,275.00 0.10

44 002142 宁波银行 2,400 60,720.00 0.09

45 601607 上海医药 2,600 58,266.00 0.09

46 300470 中密控股 1,100 50,842.00 0.08

47 600938 中国海油 2,800 50,736.00 0.08

48 002311 海大集团 900 42,156.00 0.07

49 002064 华峰化学 5,700 39,102.00 0.06

50 600584 长电科技 1,100 34,287.00 0.05

51 600276 恒瑞医药 700 33,530.00 0.05

52 600406 国电南瑞 1,368 31,600.80 0.05

53 688012 中微公司 200 31,290.00 0.05

54 002415 海康威视 800 26,488.00 0.04

55 000429 粤高速Ａ 3,100 24,304.00 0.04

56 600030 中信证券 1,100 21,758.00 0.03

57 600887 伊利股份 700 19,824.00 0.03

58 002475 立讯精密 600 19,470.00 0.03

59 600919 江苏银行 2,500 18,375.00 0.03

60 000540 *ST中天 37,500 15,000.00 0.02

61 002352 顺丰控股 300 13,527.00 0.02

62 601021 春秋航空 200 11,494.00 0.02

63 603305 旭升集团 300 8,361.00 0.01

64 601995 中金公司 200 7,104.00 0.01

65 688707 振华新材 200 6,158.00 0.01

66 603876 鼎胜新材 300 5,757.00 0.01

67 600690 海尔智家 100 2,348.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例


(%)

1 000932 华菱钢铁 770,189.00 1.22

2 601128 常熟银行 689,498.00 1.09

3 002594 比亚迪 687,074.00 1.09

4 600483 福能股份 587,164.00 0.93

5 603885 吉祥航空 584,905.00 0.93

6 600863 内蒙华电 584,620.00 0.93

7 300750 宁德时代 583,334.28 0.92

8 002273 水晶光电 573,512.00 0.91

9 600018 上港集团 567,577.00 0.90

10 600161 天坛生物 541,753.00 0.86

11 600879 航天电子 528,495.00 0.84

12 000893 亚钾国际 524,070.00 0.83

13 600519 贵州茅台 511,237.00 0.81

14 600096 云天化 473,847.00 0.75

15 600566 济川药业 467,853.00 0.74

16 002179 中航光电 461,932.00 0.73

17 601225 陕西煤业 457,702.00 0.72

18 601098 中南传媒 455,265.00 0.72

19 600377 宁沪高速 451,128.00 0.71

20 600760 中航沈飞 448,979.00 0.71

注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 002273 水晶光电 1,139,804.00 1.80

2 002594 比亚迪 837,949.00 1.33

3 600863 内蒙华电 679,690.00 1.08

4 688122 西部超导 664,719.30 1.05


5 601607 上海医药 660,705.00 1.05

6 600483 福能股份 573,185.00 0.91

7 600377 宁沪高速 545,721.00 0.86

8 600298 安琪酵母 520,718.00 0.82

9 603605 珀莱雅 506,409.84 0.80

10 603345 安井食品 504,903.00 0.80

11 300003 乐普医疗 496,778.00 0.79

12 600809 山西汾酒 494,886.00 0.78

13 002422 科伦药业 487,970.00 0.77

14 300144 宋城演艺 463,088.00 0.73

15 600352 浙江龙盛 446,130.00 0.71

16 603019 中科曙光 445,917.20 0.71

17 600879 航天电子 445,690.00 0.71

18 000893 亚钾国际 442,237.00 0.70

19 603259 药明康德 436,797.00 0.69

20 000807 云铝股份 436,482.00 0.69

注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 91,987,314.78

卖出股票收入（成交）总额 92,333,435.22

注："买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。

本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 310,289.96

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 310,289.96

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 的基金份

额 持有份额 占总份 持有份额 占总份额
额比例 比例

中泰中证500指 1,177 10,646.26 1,006,764.20 8.03% 11,523,887.43 91.97%
数增强A

中泰中证500指 3,595 10,093.97 61,659.26 0.17% 36,226,168.29 99.83%

数增强C

合计 4,772 10,230.19 1,068,423.46 2.19% 47,750,055.72 97.81%

注：本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中泰中证500指数 95,237.91 0.76%
基金管理人所有从业人员 增强A

持有本基金 中泰中证500指数 11,164.01 0.03%
增强C

合计 106,401.92 0.22%

本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

中泰中证500指数 0
本公司高级管理人员、基金投资 增强A

和研究部门负责人持有本开放式 中泰中证500指数 0
基金 增强C

合计 0

中泰中证500指数 0
本基金基金经理持有本开放式基 增强A

金 中泰中证500指数 0
增强C

合计 0

注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。2、期末本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动


单位：份

中泰中证500指数增强A 中泰中证500指数增强C

基金合同生效日(2019年12月11 107,120,144.91 190,368,684.73
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 12,838,649.21 36,650,278.96

本报告期基金总申购份额 1,625,192.04 5,322,697.83

减：本报告期基金总赎回份额 1,933,189.62 5,685,149.24

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 12,530,651.63 36,287,827.55

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

自2023年4月11日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

中泰 2 184,075,429.48 100.00% 41,739.64 100.00% -

证券
注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金比例限制。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

中泰证 2,446.00 100.00% - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中泰中证500指数增强型证

1 券投资基金2022年第4季度 中国证监会规定网站 2023-01-20

报告

中泰证券（上海）资产管理

有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、中国证监会规

2 新增宁波银行股份有限公司 定网站 2023-02-17

同业易管家平台为销售渠道

并参加费率优惠活动的公告

3 中泰证券（上海）资产管理 上海证券报、中国证监会规 2023-03-07

有限公司关于旗下部分基金 定网站


新增平安证券股份有限公司

为销售机构并参加费率优惠

活动的公告

中泰证券（上海）资产管理

有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、中国证监会规

4 新增兴业证券股份有限公司 定网站 2023-03-14

为销售机构并参加费率优惠

活动的公告

5 中泰中证500指数增强型证 中国证监会规定网站 2023-03-28

券投资基金2022年年度报告

中泰中证500指数增强型证

6 券投资基金2023年第1季度 中国证监会规定网站 2023-04-20

报告

中泰中证500指数增强型证

7 券投资基金招募说明书（更 中国证监会规定网站 2023-05-18

新）2023年第1号

中泰中证500指数增强型证

8 券投资基金基金产品资料概 中国证监会规定网站 2023-05-18

要更新

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中泰中证500指数增强型证券投资基金募集注册的文件；

2、《中泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《中泰中证500指数增强型证券投资基金托管协议》；

4、《中泰中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。
11.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

客户服务中心电话：400-821-0808

网站：https://www.ztzqzg.com/

中泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二三年八月二十九日
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