平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12

§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 19

§7 投资组合报告 ...... 45

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 46

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46

7.12 本报告期投资基金情况 ...... 46

7.13 投资组合报告附注 ...... 错误!未定义书签。

§8 基金份额持有人信息...... 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 50

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 50

§9 开放式基金份额变动...... 50
§10 重大事件揭示...... 51

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51

10.4 基金投资策略的改变 ...... 51

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 51

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51

10.9 其他重大事件 ...... 53

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54

§12 备查文件目录...... 54

12.1 备查文件目录 ...... 54

12.2 存放地点 ...... 54

12.3 查阅方式 ...... 54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）

基金主代码 008461

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 64,493,326.26 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 平安盈丰积极配置三个月持有期混合 平安盈丰积极配置三个月持有期混合
金简称 （FOF）A （FOF）C

下属分级基金的交 008461 008462

易代码

报告期末下属分级 28,436,965.88 份 36,056,360.38 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于公开募集的证券投资基金，通过基金组合管理，
在严格控制投资风险和保障资产流动性的前提下，力争实现基金资
产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在大类资产配置的基础上，精选具有投资价值的基金，获取
超越基准的超额收益，在严格控制风险的前提下，追求基金长期资
产增值。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率╳80%+中债新综合指数收益率╳20%

风险收益特征 本基金是混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币
市场基金、债券型基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金，
低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金将投资港股通标的股
票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 陈特正 郭明

负责人 联系电话 0755-22626828 (010)66105799

电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-800-4800 95588

传真 0755-23997878 (010)66105798

注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 55
5033 号平安金融中心 34 层 号


办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 55
5033 号平安金融中心 34 层 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 罗春风 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.fund.pingan.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路
5033 号平安金融中心 34 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

3.1.1 期间数据

平安盈丰积极配置三个月持有期混合 平安盈丰积极配置三个月持有期混合
和指标

（FOF）A （FOF）C

本期已实现收益 -3,485,448.60 -4,738,765.99

本期利润 -3,558,459.63 -5,596,633.93

加权平均基金份

-0.1224 -0.1458
额本期利润
本期加权平均净

-9.04% -10.86%
值利润率
本期基金份额净

-7.63% -7.86%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 12,363,795.27 15,030,274.09
润

期末可供分配基 0.4348 0.4169
金份额利润

期末基金资产净 40,800,761.15 51,086,634.47
值


期末基金份额净 1.4348 1.4169
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 43.48% 41.69%
值增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 11.05% 1.05% 7.11% 0.84% 3.94% 0.21%

过去三个月 8.50% 1.34% 4.30% 1.18% 4.20% 0.16%

过去六个月 -7.63% 1.42% -7.80% 1.17% 0.17% 0.25%

过去一年 -13.77% 1.24% -9.27% 0.97% -4.50% 0.27%

自基金合同生效起

43.48% 1.33% 12.68% 1.05% 30.80% 0.28%
至今

平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④


过去一个月 11.02% 1.05% 7.11% 0.84% 3.91% 0.21%

过去三个月 8.37% 1.34% 4.30% 1.18% 4.07% 0.16%

过去六个月 -7.86% 1.43% -7.80% 1.17% -0.06% 0.26%

过去一年 -14.20% 1.24% -9.27% 0.97% -4.93% 0.27%

自基金合同生效起

41.69% 1.33% 12.68% 1.05% 29.01% 0.28%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、本基金合同于 2019 年 12 月 27 日生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13
亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公
司。截至 2022 年 6 月 30 日，平安基金共管理 169 只公募基金，公募资产管理总规模约为 5504
亿元人民币。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

FOF 投资 代宏坤先生，四川大学企业管理博士研究
中心投资 生。曾先后担任四川大学教师、上海国际
执行总经 集团博士后研究员、上海证券有限责任公
理，平安 司首席分析师、上海苍石资产管理有限公
盈丰积极 2019 年 司投资总监、大泰金石投资管理有限公司
代 宏 配置三个 12 月 27 - 13 年 副总经理。2017 年 1 月加入平安基金管理
坤 月持有期 日 有限公司，现任 FOF 投资中心投资执行总
混合型发 经理，同时担任平安盈丰积极配置三个月
起式基金 持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、
中 基 金 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基
(FOF) 基 金中基金（FOF）、平安盈欣稳健 1 年持有
金经理 期混合型基金中基金（FOF）基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，国内新冠疫情多地扩散，经济受疫情影响增长缓慢，国家促经济增长的政策持续加码；国外俄乌战争爆发，且尚没有结束的迹象，美联储在通胀高企下持续大幅加息。

在此背景下，国内股票市场走出了先大幅下挫，随后有所反弹的走势。其中，沪深 300 指数
收益率为-9.22%，创业板指数收益率为-15.41%。在风格方面，上半年价值风格基金整体表现由于成长风格基金，但成长风格基金从五月开始反弹的力度较大。在板块方面，上半年表现较好的板块包括周期、金融、制造，表现较弱的板块包括消费、医药、科技。

在这样的宏观和资产背景下，本基金也随着市场的下跌在上半年下挫。在风格上，上半年配置价值风格的基金，并且在期间不断往价值风格方向增强；在板块上配置的金融、消费类基金的占比较大，配置的周期、科技、制造、医药类基金的占比相对较小。上半年虽然回避了科技、医药板块的大幅下跌的损失，但也错过了制造、周期类基金的部分投资机会。基金整体上在 4 月底前表现相对抗跌，但是在 5 月后成长风格基金的快速反弹中，反弹的幅度相对较弱。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）A 的基金份额净值 1.4348 元，
本报告期基金份额净值增长率为-7.63%，同期业绩比较基准收益率为-7.80%；截至本报告期末平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）C 的基金份额净值 1.4169 元，本报告期基金份额净值增长率为-7.86%，同期业绩比较基准收益率为-7.80%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预期疫情会在较长的一段时间内存在，国内也将坚持“动态清零”的政策。由于疫情反复以及海外经济衰退的影响，经济疫后复苏压力较大，实现全年 GDP 增速目标的压力较大。在稳增长政策的推动下，预期投资和消费有望有所复苏。不过，鉴于地产产业链仍将受到长周期去杠杆压力的拖累，总体投资增长回升力度有限，消费复苏的程度也会因疫情的反复而存在不确定性，出口增长可能逐步下行。在食品价格推动下，通胀的水平会逐步走高。预期货币政策保持宽松，市场流动性相对充裕。财政政策发挥更加积极的作用，基建和项目投资仍是主要的抓
手，以专项债发行和使用的节奏作为重点。

我们预期 A 股市场在未来的一段时间呈震荡的走势、结构分化。指数方面，与上半年不同，
预期创业板指数的表现会好于沪深 300 指数；风格方面，预期成长风格基金表现好于价值风格基金；板块方面，预期制造、医药、科技板块好于周期、金融、消费板块。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

不适用。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——平安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 6,207,787.18 8,088,690.77

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 86,004,744.77 105,076,095.41

其中：股票投资 - -

基金投资 86,004,744.77 105,076,095.41

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 99,196.78 433,513.62

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 808.56

资产总计 92,311,728.73 113,599,108.36

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 258,860.89 598,746.15

应付管理人报酬 48,753.51 68,890.57

应付托管费 12,540.71 17,529.50

应付销售服务费 19,824.63 29,742.17

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 84,353.37 160,017.29

负债合计 424,333.11 874,925.68

净资产：

实收基金 6.4.7.10 64,493,326.26 73,003,637.43

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 27,394,069.36 39,720,545.25

净资产合计 91,887,395.62 112,724,182.68

负债和净资产总计 92,311,728.73 113,599,108.36

注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日,基金份额总额 64,493,326.26 份，其中平安盈丰积极配置三
个月持有期混合（FOF）A 基金份额总额 28,436,965.88 份，基金份额净值 1.4348 元。平安盈丰
积极配置三个月持有期混合（FOF）C 基金份额总额 36,056,360.38 份，基金份额净值 1.4169 元。
6.2 利润表
会计主体：平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 -8,547,372.89 13,633,518.34

1.利息收入 9,959.21 20,625.78

其中：存款利息收入 6.4.7.13 9,959.21 16,617.56

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 - 4,008.22
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-”填 -7,628,081.95 17,552,646.66
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 6.4.7.15 -7,628,081.95 17,294,657.01

债券投资收益 6.4.7.16 - -

资产支持证券投资收 6.4.7.17 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.18 - -

衍生工具收益 6.4.7.19 - -

股利收益 6.4.7.20 - 257,989.65

以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.21 -930,878.97 -3,992,000.43
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.22 1,628.82 52,246.33
填列）

减：二、营业总支出 607,720.67 1,436,218.66

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 312,954.08 428,970.17

2．托管费 6.4.10.2.2 80,302.55 103,143.33

3．销售服务费 6.4.10.2.3 128,541.76 200,635.89

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．信用减值损失 6.4.7.24 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.25 85,922.28 703,469.27

三、利润总额（亏损总额以 -9,155,093.56 12,197,299.68
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -9,155,093.56 12,197,299.68
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -9,155,093.56 12,197,299.68

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 73,003,637.43 - 39,720,545.25 112,724,182.68
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 73,003,637.43 - 39,720,545.25 112,724,182.68
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -8,510,311.17 - -12,326,475.89 -20,836,787.06
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -9,155,093.56 -9,155,093.56
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -8,510,311.17 - -3,171,382.33 -11,681,693.50
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 5,621,590.97 - 1,851,543.05 7,473,134.02
购款

2

.基金赎 -14,131,902.14 - -5,022,925.38 -19,154,827.52
回款

（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 64,493,326.26 - 27,394,069.36 91,887,395.62
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 72,633,683.17 - 35,793,591.44 108,427,274.61
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 72,633,683.17 - 35,793,591.44 108,427,274.61
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 7,463,929.76 - 16,714,082.30 24,178,012.06
少以“-”
号填列）

（一）、

综 合 收 - - 12,197,299.68 12,197,299.68
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 7,463,929.76 - 4,516,782.62 11,980,712.38
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 42,889,890.91 - 24,000,991.40 66,890,882.31
购款

2

.基金赎 -35,425,961.15 - -19,484,208.78 -54,910,169.93
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 80,097,612.93 - 52,507,673.74 132,605,286.67
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：


罗春风 林婉文 张南南

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1864 号《关于准予平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 105,936,679.35 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0783 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安盈丰积
极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》于 2019 年 12 月 27 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 105,956,632.60 份基金份额，其中认购资金利息折合19,953.25 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 份基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

根据《平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用而不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、
C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别
计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”，包含 QDII 基金、香港互认基金等中国证监会允许投资的基金)、国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)，资产支持证券，债券回购，银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金资产等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为： 投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%；本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)占基金资产的比例为 65%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%)。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×80%+中债新综合指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 06
月 30 日的财务状况以及 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

本报告期所采用的会计政策除了下述会计政策变更外，其余与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会计政策的变更

6.4.4.1.1 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产


金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.1.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。


6.4.4.1.3 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额 确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.1.4 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交
易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订
后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工
具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、应收利息和应收申购款，金额分
别为 8,088,690.77 元、808.56 元和 433,513.62 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资
产为银行存款、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为 8,089,499.33 元、0.00 元和433,513.62 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 105,076,095.41 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 105,076,095.41 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债-其他应付款，金额分别为 598,746.15 元、68,890.57 元、17,529.50
元、29,742.17 元和 17.29 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债-其他应付款，金额分别为 598,746.15
元、68,890.57 元、17,529.50 元、29,742.17 元和 17.29 元。

i) 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、
“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额
均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则
下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 6,207,787.18

等于：本金 6,207,268.68

加：应计利息 518.50

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

合计 6,207,787.18

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 91,464,321.01 - 86,004,744.77 -5,459,576.24

其他 - - - -

合计 91,464,321.01 - 86,004,744.77 -5,459,576.24

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 50.81

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 84,302.56

合计 84,353.37

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 29,483,486.52 29,483,486.52

本期申购 1,117,811.00 1,117,811.00

本期赎回（以“-”号填列） -2,164,331.64 -2,164,331.64

基金拆分/份额折算前 - -


基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 28,436,965.88 28,436,965.88

平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 43,520,150.91 43,520,150.91

本期申购 4,503,779.97 4,503,779.97

本期赎回（以“-”号填列） -11,967,570.50 -11,967,570.50

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 36,056,360.38 36,056,360.38

6.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 17,113,784.53 -798,209.32 16,315,575.21

本期利润 -3,485,448.60 -73,011.03 -3,558,459.63

本期基金份额交易产 -523,467.33 130,147.02 -393,320.31
生的变动数

其中：基金申购款 578,811.00 -176,543.70 402,267.30

基金赎回款 -1,102,278.33 306,690.72 -795,587.61

本期已分配利润 - - -

本期末 13,104,868.60 -741,073.33 12,363,795.27

平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 24,523,614.32 -1,118,644.28 23,404,970.04

本期利润 -4,738,765.99 -857,867.94 -5,596,633.93

本期基金份额交易产 -3,852,620.60 1,074,558.58 -2,778,062.02
生的变动数

其中：基金申购款 2,218,169.34 -768,893.59 1,449,275.75

基金赎回款 -6,070,789.94 1,843,452.17 -4,227,337.77

本期已分配利润 - - -

本期末 15,932,227.73 -901,953.64 15,030,274.09

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 9,959.21

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 9,959.21

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 72,196,701.91

减：卖出/赎回基金成本总额 79,513,800.20

减：买卖基金差价收入应缴纳增值 -
税额

减：交易费用 310,983.66

基金投资收益 -7,628,081.95

6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.20 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -930,878.97

股票投资 -

债券投资 -


资产支持证券投资 -

基金投资 -930,878.97

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -930,878.97

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,628.82

合计 1,628.82

6.4.7.23 持有基金产生的费用

项目 本期费用

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） -

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 640,038.26

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 106,672.81

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
6.4.7.24 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.25 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 1,619.72

合计 85,922.28

6.4.7.26 分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报告。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人
行”)

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安 基金管理人的子公司
汇通”)
平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
司控制的公司

上海陆金所基金销售有限公司(“陆基 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
金”) 司控制的公司

中国平安人寿保险股份有限公司(“平安 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
人寿”) 司控制的公司

中国平安保险(集团)股份有限公司(“平 基金管理人的最终控股母公司
安集团”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 312,954.08 428,970.17

其中：支付销售机构的客户维护费 113,646.91 157,163.51

注：本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额 × 0.80% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 80,302.55 103,143.33

注：本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额× 0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

平安盈丰积极配置三个 平安盈丰积极配置三个

合计

月持有期混合（FOF）A 月持有期混合（FOF）C

陆基金 - 3,640.11 3,640.11

平安基金 - 2,125.34 2,125.34

平安人寿 - 91,104.93 91,104.93

平安银行 - 422.01 422.01

平安证券 - 1,089.12 1,089.12

合计 - 98,381.51 98,381.51

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

平安盈丰积极配置三个 平安盈丰积极配置三个 合计

月持有期混合（FOF）A 月持有期混合（FOF）C

陆基金 - 11,502.81 11,502.81

平安基金 - 9,842.68 9,842.68

平安人寿 - 134,263.80 134,263.80

平安证券 - 948.98 948.98

合计 - 156,558.27 156,558.27

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2022年1月1 日至 2022年6月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
日 月 30 日

平安盈丰积极配置三个月持有期 平安盈丰积极配置三个月持有
混合（FOF）A 期混合（FOF）C

基金合同生效日（ 2019 年 - -
12 月 27 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,001,350.14 -

报告期间申购/买入总份额 0.00 -

报告期间因拆分变动份额 0.00 -

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 -
额

报告期末持有的基金份额 10,001,350.14 -

报告期末持有的基金份额 35.1702% -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2021年1月1 日至 2021年6月 30 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
日 月 30 日

平安盈丰积极配置三个月持有期 平安盈丰积极配置三个月持有
混合（FOF）A 期混合（FOF）C

基金合同生效日（ 2019 年 - -
12 月 27 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,001,350.14 -

报告期间申购/买入总份额 0.00 -

报告期间因拆分变动份额 0.00 -

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 -
额

报告期末持有的基金份额 10,001,350.14 -

报告期末持有的基金份额 37.4889% -
占基金总份额比例
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。
2、基金管理人平安基金投资本基金适用的认（申）购/赎回费按照本基金招募说明书的规定执行。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行-活期 6,207,787.18 9,959.21 7,713,363.20 16,617.56

注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

于本期末，本基金持有基金管理人平安基金所管理的公开募集证券投资基金合计

13,607,726.28 元，占本基金资产净值的比例为 14.81%。(于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有基金
管理人平安基金所管理的公开募集证券投资基金合计 13,115,575.98 元，占本基金资产净值的比例为 9.89%)。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期费用 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日 月 30 日

当期交易基金产生的申购费（元） - -

当期交易基金产生的赎回费（元） - 7,815.97

当期持有基金产生的应支付销售 - 38,389.91
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 92,630.00 78,397.89
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 15,438.37 13,085.36
费（元）

当期交易基金产生的转换费（元） 42,010.93 254,188.49

注：本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费和当期交易基金产生的赎回费为零。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期
持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产（上年末：同）。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产


银行存款 6,207,787.18 - - - 6,207,787.18

交易性金融资产 - - - 86,004,744.77 86,004,744.77

应收申购款 - - - 99,196.78 99,196.78

资产总计 6,207,787.18 - - 86,103,941.55 92,311,728.73

负债

应付赎回款 - - - 258,860.89 258,860.89

应付管理人报酬 - - - 48,753.51 48,753.51

应付托管费 - - - 12,540.71 12,540.71

应付销售服务费 - - - 19,824.63 19,824.63

其他负债 - - - 84,353.37 84,353.37

负债总计 - - - 424,333.11 424,333.11

利率敏感度缺口 6,207,787.18 - - 85,679,608.44 91,887,395.62

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 8,088,690.77 - - - 8,088,690.77

交易性金融资产 - - - 105,076,095.41 105,076,095.41

应收利息 - - - 808.56 808.56

应收申购款 - - - 433,513.62 433,513.62

资产总计 8,088,690.77 - - 105,510,417.59 113,599,108.36

负债

应付赎回款 - - - 598,746.15 598,746.15

应付管理人报酬 - - - 68,890.57 68,890.57

应付托管费 - - - 17,529.50 17,529.50

应付销售服务费 - - - 29,742.17 29,742.17

其他负债 - - - 160,017.29 160,017.29

负债总计 - - - 874,925.68 874,925.68

利率敏感度缺口 8,088,690.77 - - 104,635,491.91 112,724,182.68

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本期末，本基金未持有债券资产(上年末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 - - - -
－股票投资

交易性金融资产 86,004,744.77 93.60 105,076,095.41 93.22
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 86,004,744.77 93.60 105,076,095.41 93.22

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升

4,348,249.23 5,785,348.09
5%

分析

沪深 300 指数下降

-4,348,249.23 -5,785,348.09
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 86,004,744.77 105,076,095.41

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 86,004,744.77 105,076,095.41

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月
31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 86,004,744.77 93.17

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 6,207,787.18 6.72

8 其他各项资产 99,196.78 0.11

9 合计 92,311,728.73 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本报告期末本基金未持有债券投资。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本报告期末本基金未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

基金的投资组合比例要求：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%；本基金权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）占基金资产的比例为 65%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资子基金要求：在选择子基金，重点从基金公司、基金分类、基金业绩、基金经理四大维度进行考察，且备投资子基金的主要筛选条件如下：

（1）子基金的运作期限应当不少于 1 年，最近定期报告披露的基金净资产应当不低于 1 亿
元。

（2）子基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好；

（3）子基金不具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

序号 基金代 基金 运作 持有份额（份） 公允价值（元） 占基 是否属于基
码 名称 方式 金资 金管理人及


产净 管理人关联
值比 方所管理的
例（%） 基金

平安

睿享 契约

1 002450 文娱 型开 5,780,682.36 13,607,726.28 14.81 是
混合 放式

A

汇添

富消 契约

2 000083 费行 型开 1,810,955.69 13,507,918.49 14.70 否
业混 放式

合

广发 契约

3 270008 核心 型开 2,431,669.70 11,285,379.08 12.28 否
精选 放式

混合

广发

医疗 契约

4 004851 保健 型开 4,228,827.25 11,233,879.59 12.23 否
股票 放式

A

嘉实

金融 契约

5 005662 精选 型开 7,269,715.50 10,000,947.61 10.88 否
股票 放式

A

工银

金融 契约

6 000251 地产 型开 3,033,190.67 8,004,590.18 8.71 否
混合 放式

A

易方

达金 契约

7 008283 融行 型开 5,382,806.23 6,792,024.90 7.39 否
业股 放式

票发


起式

易方

达消 契约

8 110022 费行 型开 1,239,938.84 5,473,090.04 5.96 否
业股 放式

票

景顺 上市

长城 契约

9 162605 鼎益 型开 1,415,111.34 3,934,009.53 4.28 否
混合 放式

(LOF) (LOF)

工银 契约

10 001245 生态 型开 831,162.79 2,165,179.07 2.36 否
环境 放式

股票

7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 99,196.78

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 99,196.78

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末投资前十名股票不存在流通受限的情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

平安盈丰
积极配置

三个月持 1,540 18,465.56 16,104,673.88 56.63 12,332,292.00 43.37
有期混合
（FOF）A
平安盈丰
积极配置

三个月持 10,460 3,447.07 - - 36,056,360.38 100.00
有期混合
（FOF）C

合计 11,833 5,450.29 16,104,673.88 24.97 48,388,652.38 75.03

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 平安盈丰积极配置三个月持有 2,214,044.98 7.7858
理人所 期混合（FOF）A
有从业

人员持 平安盈丰积极配置三个月持有 606,794.71 1.6829
有本基 期混合（FOF）C
金

合计 2,820,839.69 4.3738

注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 平安盈丰积极配置三个月持 >100
基金投资和研究部门 有期混合（FOF）A

负责人持有本开放式 平安盈丰积极配置三个月持 50~100
基金 有期混合（FOF）C

合计 >100

平安盈丰积极配置三个月持 >100
本基金基金经理持有 有期混合（FOF）A

本开放式基金 平安盈丰积极配置三个月持 50~100
有期混合（FOF）C

合计 >100

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限
项目

份 额 比 例 比例(%)

(%)

基金管理人固有资 10,001,350.14 15.51 10,000,000.00 15.51 3 年
金

基金管理人高级管 - - - - -
理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,350.14 15.51 10,000,000.00 15.51 3 年

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安盈丰积极配置三个月持有期混 平安盈丰积极配置三个月持有期混
合（FOF）A 合（FOF）C

基金合同生效日

（2019 年 12 月 27 22,251,764.65 83,704,867.95
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 29,483,486.52 43,520,150.91
额总额

本报告期基金总申购 1,117,811.00 4,503,779.97
份额

减：本报告期基金总 2,164,331.64 11,967,570.50

赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 28,436,965.88 36,056,360.38
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

长江证券 1 - - - - -

东方财富 2 - - - - -
证券

东方证券 2 - - - - -


广发证券 2 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

海通证券 6 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

太平洋证 3 - - - - -
券

新时代 2 - - - - -

招商证券 3 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -
证券
注：1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况

2、基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务

3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期 占当期
券商名 券成交总 券回购成 权证成 基金成
称 成交金额 额的比例 成交金额 交总额的 成交金额 交总额 成交金额 交总额
(%) 比例(%) 的比例 的比例
(%) (%)

长江证 - - - - - - - -
券

东方财 - - - - - - - -
富证券

东方证 - - - - - - - -
券

广发证 - - - - - - - -
券

国盛证 - - - - - - - -
券

海通证 - - - - - - - -
券


平安证 - - - - - - - -
券

太平洋 - - - - - - - -
证券

新时代 - - - - - - - -

招商证 - - - - - - - -
券

中泰证 - - - - - - - -
券

中信建 - - - - - - - -
投证券
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于旗下证券投资基金实施新会计准 中国证监会规定报刊及 2022 年 01 月 01 日
则等相关事宜的公告 网站

平安基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及

2 者警惕不法分子冒用“平安基金”名 网站 2022 年 01 月 12 日
义进行诈骗的风险提示

平安盈丰积极配置三个月持有期混合 中国证监会规定报刊及

3 型发起式基金中基金（FOF）2021 年 网站 2022 年 01 月 21 日
第 4 季度报告

平安盈丰积极配置三个月持有期混合 中国证监会规定报刊及

4 型发起式基金中基金（FOF）2021 年 网站 2022 年 03 月 31 日
年度报告

平安基金管理有限公司关于调整公司 中国证监会规定报刊及

5 旗下公募基金产品风险评级相关事项 网站 2022 年 04 月 02 日
的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及

6 基金新增招商银行股份有限公司为销 网站 2022 年 04 月 15 日
售机构的公告

平安盈丰积极配置三个月持有期混合 中国证监会规定报刊及

7 型发起式基金中基金（FOF）2022 年 网站 2022 年 04 月 21 日
第 1 季度报告

平安基金管理有限公司关于上海攀赢 中国证监会规定报刊及

8 基金销售有限公司新增旗下部分基金 网站 2022 年 05 月 19 日
为销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于暂停深圳

9 市金海九州基金销售有限公司、北京 中国证监会规定报刊及 2022 年 05 月 30 日
新浪仓石基金销售有限公司销售机构 网站

办理相关销售业务的公告

平安基金管理有限公司关于暂停中证 中国证监会规定报刊及

10 金牛（北京）基金销售有限公司、北 网站 2022 年 06 月 02 日
京微动利基金销售有限公司、喜鹊财


富基金销售有限公司、上海挖财基金

销售有限公司、大河财富基金销售有

限公司销售机构办理相关销售业务的

公告

平安基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及

11 者及时完善、更新身份信息资料以免 网站 2022 年 06 月 30 日
影响业务办理的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）募集注册的文件

（2）平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同

（3）平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

12.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2022 年 8 月 31 日
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