西部利得新享混合型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得新享混合
场内简称 -
基金主代码 008541
交易代码 008541
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 7 日
报告期末基金份额总额 92,527,223.44 份
本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过
投资目标 积极大类资产配置和个股 个券精选,实现基金
资产的长期稳健增值。
大类资产配置策略、债券投资策略(包括久期调
整策略、收益率曲线配置策略、骑乘策略、信用
投资策略 策略、可转换债券投资策略)、股票投资策略、
资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略、
国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交
易策略。(详见《基金合同》)
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*30%+中债综合全价指数
收益率*70%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于
股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 西部利得新享混合 A 西部利得新享混合 C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 008541 008542
报告期末下属分级基金的份额总额 49,843,150.36 份 42,684,073.08 份
下属分级基金的风险收益特征 - -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020 年 7 月 1 日 - 2020 年 9 月 30 日 )
西部利得新享混合 A 西部利得新享混合 C
1.本期已实现收益 -662,847.02 -575,668.07
2.本期利润 -1,382,257.76 -1,136,144.41
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0243 -0.0204
4.期末基金资产净值 48,518,081.07 41,533,203.53
5.期末基金份额净值 0.9734 0.9730
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
西部利得新享混合 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
自基金合
同生效起 -2.66% 0.19% 2.42% 0.40% -5.08% -0.21%
至今
西部利得新享混合 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
自基金合
同生效起 -2.70% 0.19% 2.42% 0.40% -5.12% -0.21%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
公 募 投 辽宁大学理学硕士,曾任群
资 部 副 2020 年 5 益证券股份有限公司研究
刘荟 总经理、 月 7 日 - 12 年 员。2014年1月加入本公司,
基 金 经 具有基金从业资格,中国国
理 籍。
周帅 公 募 投 2020 年 7 - 11 年 南开大学金融学硕士。曾任
资 部 副 月 28 日 南京银行金融市场部高级
总经理、 交易员、资产管理部投资经
公 募 混 理,江苏银行投行与资产管
合 资 产 理总部团队负责人,交银康
投 资 部 联资产管理有限公司固定
总经理、 收益部副总经理。2020 年 1
基 金 经 月加入本公司,具有基金从
理 业资格,中国国籍。
注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。
本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1 日、3 日、5 日)交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)不
同时间窗口同向(1 日、3 日、5 日)交易的交易价差以及 T 检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。
当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释,该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内新冠疫情得到有效控制,国内复工复产带动经济加速复苏,同时在全球货币宽松的背景下,权益资产震荡上行,债券类资产相对承压。伴随着后续疫情的逐步缓解,我们预计后续经济数据将继续呈现环比改善,货币政策大概率仍以稳为主。行业方面,虽然短期受华为等事件的影响,对科技板块形成了一定的负面冲击,但从中长期的角度看,伴随着 5G 底层通信技术的变革,相关应用端也将迎来变革性的爆发性发展,看好科技的产期投资价值。同时,保险行业一方面 2020 年受疫情影响,年初的保费收入基数较低;另一方面,全民理财的浪潮下居民的理财需求依旧旺盛,而银行理财净值化或将会一定程度提振居民部门对年金产品的需求,所以相对看好 2021 年保险行业的开门红行情。权益投资方面,本基金保持较为稳健的投资思路,结合估值水平和行业前景进行选择;固收类资产方面,配置了部分流动性较好的利率债和可转债。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 16,452,821.00 18.12
其中:股票 16,452,821.00 18.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 65,009,000.30 71.61
其中:债券 65,009,000.30 71.61
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 5,000,000.00 5.51
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 3,304,874.99 3.64
8 其他资产 1,015,742.31 1.12
9 合计 90,782,438.60 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,727,040.00 5.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 - -
业
J 金融业 3,507,960.00 3.90
K 房地产业 6,140,561.00 6.82
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,077,260.00 2.31
S 综合 - -
合计 16,452,821.00 18.27
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 46,000 3,507,960.00 3.90
2 600048 保利地产 216,100 3,433,829.00 3.81
3 000002 万 科A 96,600 2,706,732.00 3.01
4 000100 TCL 科技 436,900 2,686,935.00 2.98
5 002739 万达电影 116,700 2,077,260.00 2.31
6 000725 京东方A 415,500 2,040,105.00 2.27
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,188,000.00 66.84
其中:政策性金融债 60,188,000.00 66.84
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 4,821,000.30 5.35
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 65,009,000.30 72.19
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 170206 17 国开 06 200,000 20,276,000.00 22.52
2 200302 20 进出 02 200,000 19,680,000.00 21.85
3 170309 17 进出 09 100,000 10,151,000.00 11.27
4 180304 18 进出 04 100,000 10,081,000.00 11.19
5 113563 柳药转债 7,290 862,479.90 0.96
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 风险说明
卖) (元) 动(元)
- - - - - -
公允价值变动总额合计(元) 0.00
股指期货投资本期收益(元) 0.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 0.00
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有股国债货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有股国债货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 32,032.25
2 应收证券清算款 3,704.80
3 应收股利 -
4 应收利息 949,735.48
5 应收申购款 30,269.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,015,742.31
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 113563 柳药转债 862,479.90 0.96
2 110051 中天转债 478,480.00 0.53
3 110031 航信转债 287,074.50 0.32
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 西部利得新享混合 A 西部利得新享混合 C
报告期期初基金份额总额 65,753,643.34 78,888,967.66
报告期期间基金总申购份额 168,804.53 639,888.03
减:报告期期间基金总赎回份额 16,079,297.51 36,844,782.61
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 49,843,150.36 42,684,073.08
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准本基金设立的相关文件;
(2)本基金《基金合同》;
(3)本基金更新的《招募说明书》;
(4)本基金《托管协议》;
(5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;
(6)报告期内涉及本基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 楼
9.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资人可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话 4007-007-818(免长途话费)或发电子邮件,E-mail:service@westleadfund.com。
西部利得基金管理有限公司
2020 年 10 月 28 日
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