平安匠心优选混合型证券投资基金
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 10

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10

§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15

§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16

§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16

§7 年度财务报表 ...... 18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表 ...... 19

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 24

§8 投资组合报告 ...... 58

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 58


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 60

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 62

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 64

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 64

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 64

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 64

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 64

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 64

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 64

8.12 投资组合报告附注 ...... 64

§9 基金份额持有人信息...... 65

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 65

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 66

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 66
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 66
§10 开放式基金份额变动...... 66
§11 重大事件揭示...... 67

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 67

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 67

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 67

11.4 基金投资策略的改变 ...... 67

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 67

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 67

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 67

11.8 其他重大事件 ...... 71

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73

§13 备查文件目录...... 73

13.1 备查文件目录 ...... 73

13.2 存放地点 ...... 74

13.3 查阅方式 ...... 74

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 平安匠心优选混合型证券投资基金

基金简称 平安匠心优选混合

基金主代码 008949

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 21 日

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 926,588,165.17 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 平安匠心优选混合 A 平安匠心优选混合 C

金简称

下属分级基金的交 008949 008950

易代码

报告期末下属分级 836,369,271.42 份 90,218,893.75 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越基金业绩比较基准的
资本增值。

投资策略 本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经济、财政及货币
政策、市场情绪、行业周期、资金供需情况等因素综合分析以及
对资本市场发展趋势的判断，在评价未来一段时间各类的预期风
险收益率、相关性的基础上，据此合理制定和调整股票、债券等
各类资产的比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股
票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 陈特正 许俊

负责人 联系电话 0755-22626828 010-66596688

电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-800-4800 95566

传真 0755-23997878 010-66594942

注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 1
5033 号平安金融中心 34 层 号

办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 1
5033 号平安金融中心 34 层 号


邮政编码 518048 100818

法定代表人 罗春风 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网http://www.fund.pingan.com
址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心
34 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心
（特殊普通合伙） 42 楼

注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金
融中心 34 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1. 2022 年 2021 年 2020 年 2 月 21 日(基金合同生
1 期 效日)-2020 年 12 月 31 日

间数 平安匠心优选 平安匠心优 平安匠心优选混 平安匠心优选 平安匠心优选混 平安匠心优选
据和

指标 混合 A 选混合 C 合 A 混合 C 合 A 混合 C

本期 - -

已实 241,000,774. 26,302,549. 495,874,164.10 88,444,589.3 762,903,012.92 98,422,473.4
现收 13 88 8 9
益

本期 - - 12,548,637.9 1,303,440,859. 104,954,623.
利润 394,266,497. 43,849,236. 147,591,611.53 1 88 72
51 42

加权
平均

基金 -0.4198 -0.4388 0.1667 0.0786 0.4669 0.4883
份额
本期
利润
本期
加权

平均 -37.72% -40.10% 12.59% 6.03% 42.44% 40.73%
净值
利润
率

本期
基金

份额 -27.88% -28.46% 8.27% 7.40% 57.98% 56.90%
净值
增长
率
3.1.
2 期

末数 2022 年末 2021 年末 2020 年末

据和
指标
期末

可供 14,800,191.8 -439,210.37 420,416,487.55 45,454,182.2 407,936,084.29 49,480,321.0
分配 9 3 7
利润
期末
可供

分配 0.0177 -0.0049 0.4112 0.3910 0.2494 0.2410
基金
份额
利润
期末

基金 851,169,463. 89,779,683. 1,442,924,705. 161,711,998. 2,132,063,879. 265,922,445.
资产 31 38 55 08 91 26
净值
期末

基金 1.0177 0.9951 1.4112 1.3910 1.3034 1.2951
份额
净值
3.1.
3 累

计期 2022 年末 2021 年末 2020 年末

末指
标
基金
份额

累计 23.35% 20.55% 71.04% 68.52% 57.98% 56.90%
净值
增长
率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安匠心优选混合 A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -0.64% 1.31% 1.38% 0.96% -2.02% 0.35%

过去六个月 -13.46% 1.24% -9.96% 0.83% -3.50% 0.41%

-

过去一年 -27.88% 1.48% -15.67% 0.96% 0.52%
12.21%

自基金合同生效

23.35% 1.65% -1.46% 0.95% 24.81% 0.70%
起至今

平安匠心优选混合 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -0.86% 1.31% 1.38% 0.96% -2.24% 0.35%

过去六个月 -13.81% 1.24% -9.96% 0.83% -3.85% 0.41%

-

过去一年 -28.46% 1.49% -15.67% 0.96% 0.53%
12.79%

自基金合同生效

20.55% 1.65% -1.46% 0.95% 22.01% 0.70%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金合同于 2020 年 02 月 21 日生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：本基金合同于 2020 年 02 月 21 日正式生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
平安匠心优选混合 A

年度 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注


份额分红数 放总额 发放总额 配合计

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

2020 年 2.3700 369,515,71 29,692,093. 399,207,80 -

3.16 96 7.12

合计 2.3700 369,515,71 29,692,093. 399,207,80 -

3.16 96 7.12

平安匠心优选混合 C

年度 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注

份额分红数 放总额 发放总额 配合计

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

2020 年 2.3500 45,070,182. 7,512,726.7 52,582,908. -

17 9 96

合计 2.3500 45,070,182. 7,512,726.7 52,582,908. -

17 9 96

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13
亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公
司。截至 2022 年 12 月 31 日，平安基金共管理 181 只公募基金，公募资产管理总规模约为 5080.52
亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

权益投资 张淼女士，清华大学公共管理专业硕士。
中心投资 2021 年 曾历任北京中关村科技控股有限公司投
张淼 执行总经 10 月 26 - 17 年 资管理部研究员、东方基金管理有限责任
理，平安 日 公司行业研究员，基金经理助理、嘉实基
匠心优选 金管理有限公司研究部副总监。2021 年 6


混合型证 月加入平安基金管理有限公司，现任权益
券投资基 投资中心投资执行总经理，同时担任平安
金基金经 匠心优选混合型证券投资基金基金经理。
理

李化松先生，北京大学硕士。先后担任国
信证券有限责任公司经济研究所分析师、
华宝兴业基金管理有限公司研究部分析
师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研
公司总经 究员、基金经理。2018 年 3 月加入平安
理助理兼 基金管理有限公司，现任公司总经理助理
权益投资 兼权益投资总监，同时担任平安智慧中国
李 化 总监，平 2020 年 2 2022 年 2 灵活配置混合型证券投资基金、平安高端
松 安匠心优 月 25 日 月 8 日 16 年 制造混合型证券投资基金、平安科技创新
选混合型 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资
证券投资 基金、平安研究睿选混合型证券投资基
基金基金 金、平安稳健增长混合型证券投资基金、
经理 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券
投资基金、平安均衡优选 1 年持有期混合
型证券投资基金、平安均衡成长 2 年持有
期混合型证券投资基金、平安科技创新混
合型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由法律合规监察部、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年黑天鹅频出，地缘冲突、疫情这种大级别灾难性的事件在同一年发生，对全球政治经济都产生了较大的影响，俄乌冲突带来的能源价格高企，西方主要经济体高通胀，以美联储为代
表的全球央行快速收紧货币政策，全球经济增长受到遏制。中国经济内部，疫情和地产成为去年经济增长的两个掣肘因素。海外高通胀以及中国的内滞以及越来越不确定的地缘政治关系都给资本市场带来巨大波动。1 季度市场在俄乌冲突发生之后风险偏好下降，叠加 3、4 月份上海疫情，市场跌至冰点后，新能源、汽车等短期数据及预期较为景气的板块反弹幅度较大，3 季度疫情再次出现多点开花，经济再次面临压力，直到 4 季度，几个因素都出现了一些变化，虽然 10 月初海外对华制裁升级，但国内地产政策、疫情防控政策等都朝着积极的方向在演进，因此市场出现反弹，在疫后复苏预期方面表现的较为突出。

从操作的角度来看，组合在配置过程中，一直希望通过寻找值得长期持有的优质公司来获得回报。但 2022 年上下半年两次美国制裁，组合中重仓股票波动较大，考虑到制裁带来的潜在业绩波动，对个别股票进行了减持。科技类方面在 4 季度增加了计算机的配置比例。我们一直认为汽车行业在未来 5 到 10 年可能面临比较大的变革期，一方面新能源车替代传统能源车的过程中，自主品牌有崛起的可能性；另一方面，我们认为在这一过程中，汽车产业链可能会有重塑的机会，中国制造的优势可能会使得一些零部件厂商成长起来，因此一直坚守了板块持仓。消费对中国经济增长的贡献中占有半壁江山，又是未来经济复苏的基石，因此在下半年增加了消费的配置比例。出于对后续增速以及竞争格局的担忧，错过了中期新能源的机会。另外在四季度随着地产政策以及疫情防控政策优化对后续经济复苏的预期，增持了周期底部的化工板块。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安匠心优选混合 A 的基金份额净值 1.0177 元，本报告期基金份额净值增长
率为-27.88%，同期业绩比较基准收益率为-15.67%；截至本报告期末平安匠心优选混合 C 的基金份额净值 0.9951 元，本报告期基金份额净值增长率为-28.46%，同期业绩比较基准收益率为-15.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，我们之前说过影响 2022 市场的几个因素，经济基本面、俄乌冲突、海外收缩
流动性、疫情反复，我们无法准确判断外围局势何时缓解，但对于国内来讲，可以看到地产供给侧的一系列政策出台，对于产业进行托底，行业主体风险解除。疫情影响最大的一年应该是已经过去，虽然对于病毒的认知还比较有限，但至少我们现在可以预期在春暖花开时节的全面复工复产，国内经济 2023 年无疑在向积极的方向演进。从海外经验来看，疫情防控政策优化之后，消费经历短暂冲击之后，进入持续复苏阶段，因此大消费板块在 2023 年值得期待。对于科技板块来讲，长期空间较大，目前估值已经回落至较低水平，积极寻找库存出清较早的公司进行布局。我们一直看好的汽车板块，行业贝塔不大，但我们一直看好的是行业变革带来的零部件公司的机会。2023
年值得期待，我们会努力寻找机会，力争为持有人带来投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在平安匠心优选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 20412 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 平安匠心优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了平安匠心优选混合型证券投资基金(以下简称
“平安匠心优选混合基金”)的财务报表，包括 2022 年 12
月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表和净资产(基金
审计意见 净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金


行业实务操作编制，公允反映了平安匠心优选混合基金
2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和
净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安匠心优
选混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

平安匠心优选混合基金的基金管理人平安基金管理有限公
司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则
和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安匠心优
任 选混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算平安匠心优选混合基金、终止运营或别无其他现实的
选择。

基金管理人治理层负责监督平安匠心优选混合基金的财务
报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。

注册会计师对财务报表审计的责 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
任 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。


(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安匠
心优选混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致平安匠心优
选混合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 郭素宏 李崇

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2023 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：平安匠心优选混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 60,790,415.21 224,398,973.58

结算备付金 2,011,114.38 6,475,874.35

存出保证金 201,911.58 367,811.47

交易性金融资产 7.4.7.2 869,075,936.77 1,337,018,501.14

其中：股票投资 869,075,936.77 1,337,018,501.14

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -


债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 11,807,381.18 43,592,443.59

应收股利 - -

应收申购款 50,164.83 209,844.38

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - 24,267.45

资产总计 943,936,923.95 1,612,087,715.96

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 19.35 1,116,785.83

应付赎回款 354,569.36 1,765,079.54

应付管理人报酬 1,206,121.09 1,895,640.68

应付托管费 201,020.21 315,940.12

应付销售服务费 61,244.59 112,657.69

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 1,164,802.66 2,244,908.47

负债合计 2,987,777.26 7,451,012.33

净资产：

实收基金 7.4.7.10 926,588,165.17 1,138,766,033.85

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 14,360,981.52 465,870,669.78

净资产合计 940,949,146.69 1,604,636,703.63

负债和净资产总计 943,936,923.95 1,612,087,715.96

注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 926,588,165.17 份，其中下属 A 类基金份额
净值 1.0177 元，基金份额总额 836,369,271.42 份；C 类基金份额净值 0.9951 元，基金份额总额
90,218,893.75 份。
7.2 利润表
会计主体：平安匠心优选混合型证券投资基金


本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -416,669,227.09 198,083,475.91

1.利息收入 461,686.14 735,448.95

其中：存款利息收入 7.4.7.13 461,686.14 732,037.55

债券利息收入 - 3,411.40

资产支持证券 - -
利息收入

买入返售金融 - -
资产收入

证券出借利息 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -246,652,532.85 617,599,917.81
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -252,947,452.64 609,664,168.62

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 - 3,283,233.35

资产支持证券 7.4.7.16 - -
投资收益

贵金属投资收 7.4.7.17 - -
益

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 6,294,919.79 4,652,515.84

以摊余成本计

量的金融资产终止确 - -
认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 7.4.7.20 -170,812,409.92 -424,178,504.04
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.21 334,029.54 3,926,613.19
“-”号填列）

减：二、营业总支出 21,446,506.84 37,943,226.47

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 17,418,948.52 20,789,556.35

2．托管费 7.4.10.2.2 2,903,158.08 3,464,926.13

3．销售服务费 7.4.10.2.3 880,519.70 1,676,232.07

4．投资顾问费 - -


5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融 - -
资产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 12.31

8．其他费用 7.4.7.23 243,880.54 12,012,499.61

三、利润总额（亏损 -438,115,733.93 160,140,249.44
总额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损 -438,115,733.93 160,140,249.44
以“-”号填列）

五、其他综合收益的 - -
税后净额

六、综合收益总额 -438,115,733.93 160,140,249.44

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：平安匠心优选混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 1,138,766,033.85 - 465,870,669.78 1,604,636,703.63
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 1,138,766,033.85 - 465,870,669.78 1,604,636,703.63
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 -212,177,868.68 - -451,509,688.26 -663,687,556.94
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - -438,115,733.93 -438,115,733.93
额

（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 -212,177,868.68 - -13,393,954.33 -225,571,823.01
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 122,061,043.61 - 24,230,824.87 146,291,868.48
款

2.

基金赎回 -334,238,912.29 - -37,624,779.20 -371,863,691.49
款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 926,588,165.17 - 14,360,981.52 940,949,146.69
产（基金
净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 1,841,160,415.62 - 556,825,909.55 2,397,986,325.17
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正


其他 - - - -

二、本期

期初净资 1,841,160,415.62 - 556,825,909.55 2,397,986,325.17
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 -702,394,381.77 - -90,955,239.77 -793,349,621.54
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - 160,140,249.44 160,140,249.44
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 -702,394,381.77 - -251,095,489.21 -953,489,870.98
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 782,413,673.45 - 282,302,716.82 1,064,716,390.27
款

2. -

基金赎回 - -533,398,206.03 -2,018,206,261.25
款 1,484,808,055.22

（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益

四、本期 1,138,766,033.85 - 465,870,669.78 1,604,636,703.63
期末净资

产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

罗春风 林婉文 张南南

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

平安匠心优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1894 号《关于准予平安匠心优选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安匠心优选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,343,782,789.97 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0026 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《平安匠心优选混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 2 月 21 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 5,344,719,094.15 份基金份额，其中认购资金利息折合 936,304.18 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《平安匠心优选混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提
销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额
分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安匠心优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府
支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据有关法律法规的规定进行转融通证券出借业务交易。本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安匠心优选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12
月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括其他各类应付款项等。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信
息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。


本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利
终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信
息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利
终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且
最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值
进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信
息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金的收益分配政策为：(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金
额后不能低于面值；(3) 由于本基金 A 类份额不收取销售服务费， C 类份额收取销售服
务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，
并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通
过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及
在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管
理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通

知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁
布了《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会

于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，
本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年
初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12
月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。

(i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融
工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 224,398,973.58 元、6,475,874.35 元、

367,811.47 元、24,267.45 元、43,592,443.59 元和 209,844.38 元。新金融工具准则下以摊余
成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款
和应收申购款，金额分别为 224,419,126.73 元、6,479,773.77 元、368,026.35 元、0.00 元、
43,592,443.59 元和 209,844.38 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,337,018,501.14 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,337,018,501.14 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为

1,116,785.83 元、1,765,079.54 元、1,895,640.68 元、315,940.12 元、112,657.69 元、

2,030,228.16 元和 180.31 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 1,116,785.83 元、1,765,079.54 元、1,895,640.68 元、

315,940.12 元、112,657.69 元、2,030,228.16 元和 180.31 元。

i) 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证

金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利
息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融
工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证
金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资
管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 60,790,415.21 224,398,973.58

等于：本金 60,784,445.01 224,398,973.58

加：应计利息 5,970.20 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -


合计 60,790,415.21 224,398,973.58

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 916,996,853.54 - 869,075,936.77 -47,920,916.77

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 916,996,853.54 - 869,075,936.77 -47,920,916.77

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,214,127,007.99 - 1,337,018,501.14 122,891,493.15

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,214,127,007.99 - 1,337,018,501.14 122,891,493.15

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 24,267.45

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 24,267.45

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日


应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 0.30 180.31

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 968,302.36 2,030,228.16

其中：交易所市场 968,302.36 2,030,228.16

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 196,500.00 214,500.00

合计 1,164,802.66 2,244,908.47

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
平安匠心优选混合 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,022,508,218.00 1,022,508,218.00

本期申购 96,996,771.78 96,996,771.78

本期赎回（以“-”号填列） -283,135,718.36 -283,135,718.36

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 836,369,271.42 836,369,271.42

平安匠心优选混合 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 116,257,815.85 116,257,815.85

本期申购 25,064,271.83 25,064,271.83

本期赎回（以“-”号填列） -51,103,193.93 -51,103,193.93

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 90,218,893.75 90,218,893.75

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
平安匠心优选混合 A


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 797,785,103.15 -377,368,615.60 420,416,487.55

本期利润 -241,000,774.13 -153,265,723.38 -394,266,497.51

本期基金份额交易产生 -117,881,864.42 106,532,066.27 -11,349,798.15
的变动数

其中：基金申购款 70,773,368.15 -49,587,867.93 21,185,500.22

基金赎回款 -188,655,232.57 156,119,934.20 -32,535,298.37

本期已分配利润 - - -

本期末 438,902,464.60 -424,102,272.71 14,800,191.89

平安匠心优选混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 87,938,507.38 -42,484,325.15 45,454,182.23

本期利润 -26,302,549.88 -17,546,686.54 -43,849,236.42

本期基金份额交易产生 -16,810,553.22 14,766,397.04 -2,044,156.18
的变动数

其中：基金申购款 16,059,996.44 -13,014,671.79 3,045,324.65

基金赎回款 -32,870,549.66 27,781,068.83 -5,089,480.83

本期已分配利润 - - -

本期末 44,825,404.28 -45,264,614.65 -439,210.37

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 383,208.76 634,945.90

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 70,936.13 82,550.60

其他 7,541.25 14,541.05

合计 461,686.14 732,037.55

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12
31日 月31日

股票投资收益——买卖 -252,947,452.64 609,664,168.62
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入

股票投资收益——申购 - -

差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -252,947,452.64 609,664,168.62

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总 3,159,122,087.96 4,318,458,793.56
额

减：卖出股票成本 3,402,935,645.75 3,708,794,624.94
总额

减：交易费用 9,133,894.85 -

买卖股票差价收 -252,947,452.64 609,664,168.62
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

债券投资收益——利息 - -
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 - 3,283,233.35
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 - 3,283,233.35

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券 - 22,562,042.15
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 - 19,223,037.63
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 - 55,771.17

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 - 3,283,233.35

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。

7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12

31 日 月 31 日

股票投资产生的股利 6,294,919.79 4,652,515.84
收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 6,294,919.79 4,652,515.84

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -170,812,409.92 -424,178,504.04

股票投资 -170,812,409.92 -424,178,504.04

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 -170,812,409.92 -424,178,504.04

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 323,851.95 3,884,102.94


基金转换费收入 10,177.59 42,510.25

合计 334,029.54 3,926,613.19

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例根据《平安匠心优选混合型证券投资基金招募说明书》确认。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费
按注 1 中约定的比例计入基金财产。
7.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 72,000.00 90,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 26,588.29 33,036.37

账户维护费 18,000.00 18,000.00

其他 7,292.25 -

交易费用 - 11,751,463.24

合计 243,880.54 12,012,499.61

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安 基金管理人的子公司

汇通”)

平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公

司控制的公司


上海陆金所基金销售有限公司(“陆基 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公

金”) 司控制的公司

中国平安人寿保险股份有限公司(“平安 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公

人寿”) 司控制的公司

中国平安保险(集团)股份有限公司(“平 基金管理人的最终控股母公司

安集团”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 31 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例

例（%） （%）

平安证券 93,340,583.12 1.50 100,505,711.84 1.32

7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

平安证券 86,929.12 1.81 57,654.31 5.95

上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

平安证券 83,170.50 1.35 71,079.79 3.50

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。


2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 17,418,948.52 20,789,556.35

其中：支付销售机构的客户维护 5,375,523.05 8,626,852.25
费
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,903,158.08 3,464,926.13

注：支付基金托管行中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

平安匠心优选混合 A 平安匠心优选混合 C 合计

陆基金 - 116,701.01 116,701.01

平安基金 - 496.35 496.35

平安人寿 - 457,346.47 457,346.47

平安银行 - 50,349.84 50,349.84

平安证券 - 7,764.93 7,764.93


中国银行 - 63,508.04 63,508.04

合计 - 696,166.64 696,166.64

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

平安匠心优选混合 A 平安匠心优选混合 C 合计

陆基金 - 213,550.81 213,550.81

平安基金 - 48,855.49 48,855.49

平安人寿 - 838,106.72 838,106.72

平安银行 - 103,432.82 103,432.82

平安证券 - 15,313.80 15,313.80

中国银行 - 139,126.13 139,126.13

合计 - 1,358,385.77 1,358,385.77

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.80%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行-活期 60,790,415.21 383,208.76 224,398,973.58 634,945.90

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

位：股/ 总金额

张 ）

平安证券 600030 中信证券 网上定价 121,206 1,749,002.58

上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

位：股/ 总金额

张 ）

平安证券股份 301039 中集车辆 公开发行 20,640 143,654.40
有限公司

平安证券股份 605011 杭州热电 公开发行 525 3,239.25
有限公司

平安证券股份 605162 新中港 公开发行 1,377 8,358.39
有限公司
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：


股）

广立 2022 年 新股锁

301095 微 7 月 28 6 个月 定 58.00 86.49 740 42,920.00 64,002.60 -
日

紫建 2022 年 新股锁

301121 电子 8 月 1 6 个月 定 61.07 49.77 290 17,710.30 14,433.30 -
日

天力 2022 年 新股锁

301152 锂能 8 月 19 6 个月 定 57.00 46.64 433 24,681.00 20,195.12 -
日

锐捷 2022 年 新股锁

301165 网络 11 月 6 个月 定 32.38 31.61 1,077 34,873.26 34,043.97 -
14 日

易点 2022 年 新股锁

301171 天下 8 月 10 6 个月 定 18.18 17.72 985 17,907.30 17,454.20 -
日

中科 2022 年 新股锁

301175 环保 6 月 30 6 个月 定 3.82 6.01 6,370 24,333.40 38,283.70 -
日

工大 2022 年 新股锁

301197 科雅 7 月 29 6 个月 定 25.50 20.08 380 9,690.00 7,630.40 -
日

新天 2022 年 新股锁

301277 地 11 月 9 6 个月 定 27.00 25.78 439 11,853.00 11,317.42 -
日

聚胶 2022 年 新股锁

301283 股份 8 月 26 6 个月 定 52.69 51.41 235 12,382.15 12,081.35 -
日

江波 2022 年 新股锁

301308 龙 7 月 27 6 个月 定 55.67 56.72 819 45,593.73 46,453.68 -
日

慧博 2022 年 新股锁

301316 云通 9 月 29 6 个月 定 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 -
日

维海 2022 年 新股锁

301318 德 8 月 3 6 个月 定 64.68 41.74 206 13,324.08 8,598.44 -
日

华宝 2022 年 新股锁

301327 新能 9 月 8 6 个月 定 237.50 176.97 242 57,475.00 42,826.74 -
日

熵基 2022 年 新股锁

301330 科技 8 月 10 6 个月 定 43.32 31.31 694 30,064.08 21,729.14 -
日

301338 凯格 2022 年 6 个月 新股锁 46.33 48.99 257 11,906.81 12,590.43 -


精机 8 月 8 定

日

天振 2022 年 新股锁

301356 股份 11 月 3 6 个月 定 63.00 43.33 614 38,682.00 26,604.62 -
日

怡和 2022 年 新股锁

301367 嘉业 10 月 6 个月 定 119.88 175.78 223 26,733.24 39,198.94 -
21 日

卡莱 2022 年 新股锁

301391 特 11 月 6 个月 定 96.00 80.97 247 23,712.00 19,999.59 -
24 日

海光 2022 年 新股锁

688041 信息 8 月 5 6 个月 定 36.00 39.15 23,210835,560.00908,671.50 -
日

奥浦 2022 年 新股锁

688293 迈 8 月 26 6 个月 定 80.20 99.12 2,452196,650.40243,042.24 -
日

凌云 2022 年 新股锁

688400 光 6 月 27 6 个月 定 21.93 25.28 13,111287,524.23331,446.08 -
日

有研 2022 年 新股锁

688432 硅 11 月 3 6 个月 定 9.91 11.24 20,044198,636.04225,294.56 -
日

振华 2022 年 新股锁

688439 风光 8 月 19 6 个月 定 66.99 114.86 6,481434,162.19744,407.66 -
日

注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。

2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级 ，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易 ，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券；以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的准入管理，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为A 类，因此违约风险可能性很小。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本期末，本基金未持有债券投资（上年末：同）。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 60,790,415.21 - - - 60,790,415.21

结算备付金 2,011,114.38 - - - 2,011,114.38

存出保证金 201,911.58 - - - 201,911.58

交易性金融资产 - - - 869,075,936.77 869,075,936.77

应收申购款 - - - 50,164.83 50,164.83

应收清算款 - - - 11,807,381.18 11,807,381.18

资产总计 63,003,441.17 - - 880,933,482.78 943,936,923.95

负债

应付赎回款 - - - 354,569.36 354,569.36

应付管理人报酬 - - - 1,206,121.09 1,206,121.09

应付托管费 - - - 201,020.21 201,020.21

应付清算款 - - - 19.35 19.35

应付销售服务费 - - - 61,244.59 61,244.59


其他负债 - - - 1,164,802.66 1,164,802.66

负债总计 - - - 2,987,777.26 2,987,777.26

利率敏感度缺口 63,003,441.17 - - 877,945,705.52 940,949,146.69

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 224,398,973.58 - - - 224,398,973.58

结算备付金 6,475,874.35 - - - 6,475,874.35

存出保证金 367,811.47 - - - 367,811.47

交易性金融资产 - - - 1,337,018,501.14 1,337,018,501.14

应收申购款 - - - 209,844.38 209,844.38

应收证券清算款 - - - 43,592,443.59 43,592,443.59

其他资产 - - - 24,267.45 24,267.45

资产总计 231,242,659.40 - - 1,380,845,056.56 1,612,087,715.96

负债

应付赎回款 - - - 1,765,079.54 1,765,079.54

应付管理人报酬 - - - 1,895,640.68 1,895,640.68

应付托管费 - - - 315,940.12 315,940.12

应付证券清算款 - - - 1,116,785.83 1,116,785.83

应付销售服务费 - - - 112,657.69 112,657.69

其他负债 - - - 2,244,908.47 2,244,908.47

负债总计 - - - 7,451,012.33 7,451,012.33

利率敏感度缺口 231,242,659.40 - - 1,373,394,044.23 1,604,636,703.63

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本期末，本基金未持有债券资产（上年末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 89,695,313.09 - 89,695,313.09

资产合计 - 89,695,313.09 - 89,695,313.09

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 89,695,313.09 - 89,695,313.09

风险敞口净额

上年度末

2021 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 133,596,641.25 - 133,596,641.25

资产合计 - 133,596,641.25 - 133,596,641.25

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 133,596,641.25 - 133,596,641.25

风险敞口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2021 年 12 月 31
本期末 （2022 年 12 月 31 日）

日 ）

所有外币相对于人民

4,484,765.65 6,679,832.06
币升值 5%

分析

所有外币相对于人民

-4,484,765.65 -6,679,832.06
币贬值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 869,075,936.77 92.36 1,337,018,501.14 83.32
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 869,075,936.77 92.36 1,337,018,501.14 83.32

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2022 年 12 月 31 上年度末 （2021 年 12 月
日） 31 日 ）

沪深 300 指数上升

45,256,965.22 97,466,087.62
5%

分析

沪深 300 指数下降

-45,256,965.22 -97,466,087.62
5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：


第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 866,180,490.21 1,331,810,515.37

第二层次 - 948,459.64

第三层次 2,895,446.56 4,259,526.13

合计 869,075,936.77 1,337,018,501.14

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生的当期期初为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层
次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 -

期初余额 - 4,259,526.13 4,259,526.13

当期购买 - 2,399,102.61 2,399,102.61

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 4,259,526.13 4,259,526.13


当期利得或损失总额 - 496,343.95 496,343.95

其中：计入损益的利得或 - 496,343.95 496,343.95
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 2,895,446.56 2,895,446.56

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 496,343.95 496,343.95
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比同期

项目 2021年1月1日至2021年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 -

期初余额 - - -

当期购买 - 6,655,017.01 6,655,017.01

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 4,131,871.93 4,131,871.93

当期利得或损失总额 - 1,736,381.05 1,736,381.05

其中：计入损益的利得或 - 1,736,381.05 1,736,381.05
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 4,259,526.13 4,259,526.13

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 1,736,381.05 1,736,381.05
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但
尚在限售期内的股票投资。于 2022 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平 之间的关系
均值


平 均 价 格 23.19%-

流通受限股票 2,895,446.56 亚 式 期 权 预期年化波动率 247.56% 负相关

模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平 与公允价值
均值 之间的关系

平 均 价 格 0.00%-

流通受限股票 4,259,526.13 亚 式 期 权 预期年化波动率 274.17% 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12

月 31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 869,075,936.77 92.07

其中：股票 869,075,936.77 92.07

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 62,801,529.59 6.65

8 其他各项资产 12,059,457.59 1.28

9 合计 943,936,923.95 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 89,695,313.09 元，占净值比
例 9.53%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 581,972,277.95 61.85

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 23,682,695.22 2.52

F 批发和零售业 28,816,047.00 3.06

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 15,141.60 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 142,419,772.19 15.14

J 金融业 1,939,316.38 0.21

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 452,031.84 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 67,360.86 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 15,980.64 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 779,380,623.68 82.83

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

周期性消费品 - -

非周期性消费品 41,572,857.26 4.42

能源 - -

金融 - -

医疗 - -

工业 - -

地产业 - -

信息科技 - -

电信服务 29,835.22 0.00


公用事业 48,092,620.61 5.11

合计 89,695,313.09 9.53

注：以上分类采用全球行业分类标准。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 688008 澜起科技 1,032,640 64,643,264.00 6.87

2 600519 贵州茅台 31,014 53,561,178.00 5.69

3 600809 山西汾酒 184,500 52,580,655.00 5.59

4 002410 广联达 836,200 50,130,190.00 5.33

5 601799 星宇股份 382,200 48,680,814.00 5.17

6 03690 美团-W 266,400 41,572,857.26 4.42

7 600309 万华化学 413,100 38,273,715.00 4.07

8 300122 智飞生物 384,934 33,808,753.22 3.59

9 688369 致远互联 485,614 33,434,523.90 3.55

10 603345 安井食品 199,200 32,246,496.00 3.43

11 00902 华能国际电力 9,416,000 31,036,701.88 3.30
股份

12 002938 鹏鼎控股 1,118,300 30,686,152.00 3.26

13 600861 北京城乡 1,310,600 28,793,882.00 3.06

14 300750 宁德时代 70,200 27,618,084.00 2.94

15 002675 东诚药业 1,585,700 26,259,192.00 2.79

16 601668 中国建筑 4,361,454 23,682,695.22 2.52

17 603712 七一二 667,900 23,323,068.00 2.48

18 300496 中科创达 213,900 21,454,170.00 2.28

19 603383 顶点软件 485,500 21,187,220.00 2.25

20 002475 立讯精密 648,480 20,589,240.00 2.19

21 603997 继峰股份 1,273,000 19,451,440.00 2.07

22 688533 上声电子 332,966 19,112,248.40 2.03

23 603179 新泉股份 489,700 18,848,553.00 2.00

24 002324 普利特 1,070,983 17,135,728.00 1.82

25 02380 中国电力 5,786,000 17,055,918.73 1.81

26 688368 晶丰明源 102,546 11,454,388.20 1.22

27 688326 经纬恒润 69,166 10,326,483.80 1.10

28 601058 赛轮轮胎 957,054 9,589,681.08 1.02

29 688089 嘉必优 203,530 9,223,979.60 0.98

30 688019 安集科技 43,312 7,796,160.00 0.83

31 688197 首药控股 173,686 4,217,096.08 0.45

32 600566 济川药业 153,300 4,172,826.00 0.44

33 300661 圣邦股份 11,000 1,898,600.00 0.20

34 600919 江苏银行 254,700 1,856,763.00 0.20


35 301227 森鹰窗业 57,300 1,761,975.00 0.19

36 688031 星环科技 19,199 1,747,109.00 0.19

37 301095 广立微 11,340 1,007,720.60 0.11

38 688233 神工股份 23,673 965,858.40 0.10

39 688561 奇安信 14,353 943,996.81 0.10

40 688041 海光信息 23,210 908,671.50 0.10

41 688246 嘉和美康 25,862 758,015.22 0.08

42 688439 振华风光 6,481 744,407.66 0.08

43 688114 华大智造 4,844 538,216.84 0.06

44 688141 杰华特 9,946 472,435.00 0.05

45 688503 聚和材料 3,113 464,179.43 0.05

46 688061 灿瑞科技 3,972 370,786.20 0.04

47 688400 凌云光 13,111 331,446.08 0.04

48 688293 奥浦迈 2,452 243,042.24 0.03

49 688432 有研硅 20,044 225,294.56 0.02

50 688045 必易微 3,939 215,463.30 0.02

51 688073 毕得医药 2,544 208,989.60 0.02

52 688426 康为世纪 3,776 133,821.44 0.01

53 301277 新天地 4,384 125,209.57 0.01

54 688496 清越科技 12,000 108,960.00 0.01

55 688420 美腾科技 2,408 98,294.56 0.01

56 688283 坤恒顺维 1,595 92,525.95 0.01

57 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.01

58 301238 瑞泰新材 3,497 78,647.53 0.01

59 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01

60 301308 江波龙 819 46,453.68 0.00

61 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00

62 301153 中科江南 398 42,363.12 0.00

63 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.00

64 301175 中科环保 6,370 38,283.70 0.00

65 301165 锐捷网络 1,077 34,043.97 0.00

66 301216 万凯新材 1,120 32,121.60 0.00

67 301219 腾远钴业 434 29,915.62 0.00

68 00700 腾讯控股 100 29,835.22 0.00

69 301109 军信股份 1,838 29,077.16 0.00

70 301356 天振股份 614 26,604.62 0.00

71 301101 明月镜片 371 23,380.42 0.00

72 301263 泰恩康 682 22,165.00 0.00

73 301330 熵基科技 694 21,729.14 0.00

74 301152 天力锂能 433 20,195.12 0.00

75 301391 卡莱特 247 19,999.59 0.00

76 301171 易点天下 985 17,454.20 0.00

77 301256 华融化学 1,831 16,332.52 0.00


78 301103 何氏眼科 507 15,980.64 0.00

79 301073 君亭酒店 216 15,141.60 0.00

80 301121 紫建电子 290 14,433.30 0.00

81 301248 杰创智能 472 14,386.56 0.00

82 301097 天益医疗 249 14,063.52 0.00

83 300760 迈瑞医疗 42 13,270.74 0.00

84 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00

85 301283 聚胶股份 235 12,081.35 0.00

86 301258 富士莱 295 11,578.75 0.00

87 301318 维海德 206 8,598.44 0.00

88 301197 工大科雅 380 7,630.40 0.00

89 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300750 宁德时代 170,540,297.14 10.63

2 601799 星宇股份 102,556,911.67 6.39

3 688019 安集科技 100,320,687.93 6.25

4 002475 立讯精密 93,194,731.60 5.81

5 03690 美团-W 92,235,194.54 5.75

6 001914 招商积余 85,078,808.79 5.30

7 002410 广联达 71,319,931.20 4.44

8 00700 腾讯控股 69,181,615.14 4.31

9 603179 新泉股份 67,722,263.30 4.22

10 00902 华能国际电 54,672,372.39 3.41
力股份

10 600011 华能国际 11,618,144.00 0.72

11 601985 中国核电 64,058,647.95 3.99

12 000063 中兴通讯 59,883,732.50 3.73

13 00836 华润电力 58,960,531.33 3.67

14 603712 七一二 57,018,322.60 3.55

15 600809 山西汾酒 55,021,635.44 3.43

16 300496 中科创达 50,513,149.75 3.15

17 000786 北新建材 47,052,365.26 2.93

18 002409 雅克科技 46,755,652.08 2.91

19 601668 中国建筑 43,397,330.06 2.70

20 688008 澜起科技 39,291,519.05 2.45

21 688233 神工股份 39,209,524.72 2.44

22 603596 伯特利 39,066,131.00 2.43

23 600519 贵州茅台 38,794,865.00 2.42

24 002812 恩捷股份 38,453,411.93 2.40


25 600309 万华化学 37,502,807.00 2.34

26 300122 智飞生物 36,745,332.46 2.29

27 688369 致远互联 36,428,070.11 2.27

28 002556 辉隆股份 36,213,665.50 2.26

29 601012 隆基绿能 35,603,067.40 2.22

30 600861 北京城乡 32,708,668.90 2.04

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300750 宁德时代 154,647,509.00 9.64

2 688019 安集科技 130,197,315.45 8.11

3 00836 华润电力 121,826,075.30 7.59

4 688533 上声电子 87,036,928.91 5.42

5 001914 招商积余 84,384,765.49 5.26

6 000786 北新建材 77,674,404.61 4.84

7 600011 华能国际 48,152,021.72 3.00

7 00902 华能国际电 22,542,199.66 1.40
力股份

8 00700 腾讯控股 68,956,346.75 4.30

9 601985 中国核电 63,079,293.03 3.93

10 300496 中科创达 62,689,485.16 3.91

11 002475 立讯精密 61,770,565.71 3.85

12 688233 神工股份 61,116,837.08 3.81

13 002142 宁波银行 56,220,055.96 3.50

14 603501 韦尔股份 55,757,578.45 3.47

15 002311 海大集团 54,448,177.41 3.39

16 603179 新泉股份 51,879,400.61 3.23

17 002415 海康威视 50,247,850.69 3.13

18 603596 伯特利 48,314,934.01 3.01

19 03690 美团-W 45,113,531.44 2.81

20 600519 贵州茅台 44,982,842.00 2.80

21 000063 中兴通讯 43,599,261.81 2.72

22 600660 福耀玻璃 20,786,708.00 1.30

22 03606 福耀玻璃 20,408,744.10 1.27

23 002409 雅克科技 41,038,043.82 2.56

24 002241 歌尔股份 41,026,464.00 2.56

25 601799 星宇股份 39,591,097.12 2.47

26 002920 德赛西威 37,202,806.66 2.32

27 600690 海尔智家 34,879,390.55 2.17

28 603712 七一二 33,938,528.00 2.12

29 002938 鹏鼎控股 32,793,428.53 2.04


30 300369 绿盟科技 32,503,232.60 2.03

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,105,805,491.30

卖出股票收入（成交）总额 3,159,122,087.96

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 201,911.58

2 应收清算款 11,807,381.18

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 50,164.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,059,457.59

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

平安匠心

优选混合 10,523 79,480.12 344,395,868.80 41.18 491,973,402.62 58.82
A
平安匠心

优选混合 7,004 12,881.05 - - 90,218,893.75 100.00
C

合计 17,279 53,625.10 344,395,868.80 37.17 582,192,296.37 62.83

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 平安匠心优选混合 A 1,022,504.09 0.1223
人所有从

业人员持 平安匠心优选混合 C 6,345.51 0.0070
有本基金

合计 1,028,849.60 0.1110

注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 平安匠心优选混合 A 0
基金投资和研究部门负

责人持有本开放式基金 平安匠心优选混合 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 平安匠心优选混合 A 50~100

开放式基金 平安匠心优选混合 C 0

合计 50~100

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安匠心优选混合 A 平安匠心优选混合 C

基金合同生效日

（2020 年 2 月 21 5,131,939,904.63 212,779,189.52
日）基金份额总额

本报告期期初基金 1,022,508,218.00 116,257,815.85
份额总额

本报告期基金总申 96,996,771.78 25,064,271.83
购份额

减：本报告期基金 283,135,718.36 51,103,193.93
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 836,369,271.42 90,218,893.75
份额总额


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人—平安基金管理有限公司（以下简称“公司”）董事陈宁先生
因工作变动，经公司 2022 年 1 月 19 日召开的 2022 年第一次股东会审议，不再出任公司第四
届董事会董事，并由李佩锋先生接替陈宁先生任职公司的董事。

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 3 年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 72,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

长江证券 1 687,256,987 11.03 429,487.21 8.96 -

.95

安信证券 4 524,897,308 8.42 383,406.72 8.00 -

.85


招商证券 2 516,496,495 8.29 486,664.24 10.15 -

.91

申万宏源 2 407,516,652 6.54 379,521.10 7.92 -

证券 .93

国泰君安 2 406,241,348 6.52 291,245.60 6.08 -

证券 .30

国盛证券 2 389,195,717 6.25 279,520.51 5.83 -

.66

兴业证券 2 374,941,901 6.02 276,086.17 5.76 -

.36

东方证券 3 320,360,882 5.14 234,279.43 4.89 -

.41

浙商证券 2 312,938,838 5.02 224,043.97 4.67 -

.97

中信建投 1 306,376,460 4.92 234,548.52 4.89 -

证券 .83

国海证券 1 280,038,596 4.49 200,794.42 4.19 -

.63

中国国际 264,356,467

金融股份 2 .44 4.24 246,858.76 5.15 -

有限公司

国联证券 1 238,012,233 3.82 171,673.88 3.58 新增
.82

中信证券 2 234,049,830 3.76 171,162.28 3.57 -

.98

华泰证券 3 218,575,340 3.51 157,858.71 3.29 -

.21

广发证券 3 159,440,193 2.56 148,487.46 3.10 -

.74

西南证券 1 120,919,043 1.94 86,647.07 1.81 -

.21

民生证券 1 93,890,815. 1.51 68,660.47 1.43 -

51

平安证券 2 93,340,583. 1.50 86,929.12 1.81 -

12

国金证券 1 92,655,225. 1.49 86,289.53 1.80 -

54

国信证券 2 67,245,210. 1.08 49,181.16 1.03 -

37

中泰证券 1 60,975,820. 0.98 43,982.04 0.92 -

68

银河证券 2 60,594,449. 0.97 56,431.27 1.18 -

25

长城证券 2 - - - - -


方正证券 3 - - - - 新增
2 个

上海华信 2 - - - - -

证券

西藏东财 2 - - - - -

证券

新时代证 1 - - - - -

券

中国中金 1 - - - - -

财富证券

中航证券 1 - - - - -

注：1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

长江证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

国泰君 - - - - - -
安证券

国盛证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券


东方证 - - - - - -
券

浙商证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投证券

国海证 - - - - - -
券
中国国

际金融 - - - - - -
股份有
限公司

国联证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

上海华 - - - - - -
信证券

西藏东 - - - - - -
财证券

新时代 - - - - - -
证券

中国中

金财富 - - - - - -
证券

中航证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于旗下证券投资基金实施新会计 中国证监会规定报刊及 2022 年 01 月 01 日
准则等相关事宜的公告 网站

平安基金管理有限公司关于新增广 中国证监会规定报刊及

2 发证券股份有限公司为旗下基金销 网站 2022 年 01 月 07 日
售机构的公告

平安基金管理有限公司关于提醒投 中国证监会规定报刊及

3 资者警惕不法分子冒用“平安基 网站 2022 年 01 月 12 日
金”名义进行诈骗的风险提示

4 平安匠心优选混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2022 年 01 月 21 日
2021 年第 4 季度报告 网站

平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及

5 金参与中信证券股份有限公司 A 股 网站 2022 年 01 月 28 日
配股的关联交易公告

6 平安匠心优选混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2022 年 02 月 09 日
基金产品资料概要更新 网站

7 平安匠心优选混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2022 年 02 月 09 日
招募说明书（更新） 网站

8 平安匠心优选混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2022 年 02 月 09 日
基金经理变更公告 网站

平安基金管理有限公司关于新增东 中国证监会规定报刊及

9 吴证券股份有限公司为旗下基金销 网站 2022 年 03 月 07 日
售机构的公告

10 平安匠心优选混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2022 年 03 月 29 日
2021 年年度报告 网站

平安基金管理有限公司关于调整公 中国证监会规定报刊及

11 司旗下公募基金产品风险评级相关 网站 2022 年 04 月 02 日
事项的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及

12 分基金新增招商银行股份有限公司 网站 2022 年 04 月 13 日
为销售机构的公告

13 平安匠心优选混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2022 年 04 月 21 日
2022 年第 1 季度报告 网站

平安基金管理有限公司关于新增深 中国证监会规定报刊及

14 圳新华信通基金销售有限公司为旗 网站 2022 年 04 月 22 日
下基金销售机构的公告

15 平安基金管理有限公司关于上海攀 中国证监会规定报刊及 2022 年 05 月 19 日
赢基金销售有限公司新增旗下部分 网站


基金为销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于暂停深

16 圳市金海九州基金销售有限公司、 中国证监会规定报刊及 2022 年 05 月 30 日
北京新浪仓石基金销售有限公司销 网站

售机构办理相关销售业务的公告

17 关于旗下基金在深圳新华信通基金 中国证监会规定报刊及 2022 年 05 月 31 日
销售有限公司开通费率优惠的公告 网站

平安基金管理有限公司关于暂停中

证金牛（北京）基金销售有限公

司、北京微动利基金销售有限公 中国证监会规定报刊及

18 司、喜鹊财富基金销售有限公司、 网站 2022 年 06 月 02 日
上海挖财基金销售有限公司、大河

财富基金销售有限公司销售机构办

理相关销售业务的公告

平安基金管理有限公司关于新增兴 中国证监会规定报刊及

19 业银行股份有限公司为旗下部分基 网站 2022 年 06 月 13 日
金销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于提醒投 中国证监会规定报刊及

20 资者及时完善、更新身份信息资料 网站 2022 年 06 月 30 日
以免影响业务办理的公告

平安基金管理有限公司关于新增浦 中国证监会规定报刊及

21 领基金销售有限公司为旗下基金销 网站 2022 年 07 月 13 日
售机构的公告

平安基金管理有限公司关于暂停乾 中国证监会规定报刊及

22 道基金销售有限公司办理相关销售 网站 2022 年 07 月 18 日
业务的公告

23 平安匠心优选混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2022 年 07 月 20 日
2022 年第 2 季度报告 网站

平安基金管理有限公司关于新增东 中国证监会规定报刊及

24 莞证券股份有限公司为旗下基金销 网站 2022 年 08 月 04 日
售机构的公告

平安基金管理有限公司关于终止与 中国证监会规定报刊及

25 北京懒猫基金销售有限公司销售业 网站 2022 年 08 月 19 日
务合作的公告

平安基金管理有限公司关于新增华 中国证监会规定报刊及

26 宝证券股份有限公司为旗下基金销 网站 2022 年 08 月 22 日
售机构的公告

平安基金管理有限公司关于新增国 中国证监会规定报刊及

27 新证券股份有限公司为旗下部分基 网站 2022 年 08 月 23 日
金销售机构的公告

28 平安基金管理有限公司关于设立上 中国证监会规定报刊及 2022 年 08 月 24 日
海分公司的公告 网站

29 平安匠心优选混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2022 年 08 月 30 日
2022 年中期报告 网站


平安基金管理有限公司关于新增招 中国证监会规定报刊及

30 商证券股份有限公司为旗下基金销 网站 2022 年 09 月 06 日
售机构的公告

平安基金管理有限公司关于新增鼎 中国证监会规定报刊及

31 信汇金（北京）投资管理有限公司 网站 2022 年 09 月 09 日
为旗下基金销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于新增华 中国证监会规定报刊及

32 金证券股份有限公司为旗下基金销 网站 2022 年 09 月 19 日
售机构的公告

33 平安匠心优选混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2022 年 09 月 28 日
基金产品资料概要更新 网站

34 平安匠心优选混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2022 年 09 月 28 日
招募说明书（更新） 网站

平安基金管理有限公司关于提醒投 中国证监会规定报刊及

35 资者防范不法分子冒用“平安基 网站 2022 年 10 月 25 日
金”名义进行诈骗的风险提示

36 平安匠心优选混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2022 年 10 月 25 日
2022 年第 3 季度报告 网站

平安基金管理有限公司关于终止与 中国证监会规定报刊及

37 国开证券股份有限公司相关销售业 网站 2022 年 11 月 11 日
务的公告

平安基金管理有限公司关于终止与 中国证监会规定报刊及

38 深圳信诚基金销售有限公司销售业 网站 2022 年 11 月 14 日
务合作的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及

39 金新增海通证券股份有限公司为销 网站 2022 年 12 月 05 日
售机构的公告

平安基金管理有限公司关于新增博 中国证监会规定报刊及

40 时财富基金销售有限公司为旗下基 网站 2022 年 12 月 20 日
金销售机构的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安匠心优选混合型证券投资基金募集注册的文件


（2）平安匠心优选混合型证券投资基金基金合同

（3）平安匠心优选混合型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

13.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2023 年 3 月 29 日
点击查看>>  附件