泓德睿泽混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:泓德基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注......21

§7 投资组合报告......42

7.1 期末基金资产组合情况......42

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......49

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49

7.12 投资组合报告附注......49

§8 基金份额持有人信息......50

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......51

§9 开放式基金份额变动......51
§10 重大事件揭示......51

10.1 基金份额持有人大会决议......51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

10.4 基金投资策略的改变......52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52

10.8 其他重大事件......55

§11 影响投资者决策的其他重要信息......56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......56

§12 备查文件目录......56

12.1 备查文件目录......56

12.2 存放地点......56

12.3 查阅方式......56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泓德睿泽混合型证券投资基金

基金简称 泓德睿泽混合

基金主代码 009014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年03月04日

基金管理人 泓德基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,309,847,896.50份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资
投资目标 产配置，综合运用多种投资策略，力争实现基金资产
的长期稳健增值。

本基金通过分析宏观经济和资本市场发展趋势，
评估各类资产的预期收益与风险，合理确定本基金在
股票、债券等各类别资产上的投资比例并适时做出动
态调整。本基金股票投资从基本面分析入手，根据个
投资策略 股的估值水平优选个股。债券投资采取适当的久期配
置策略、个券选择策略、以及可转换债券投资策略等
相结合的方法。本基金本着谨慎原则，从风险管理角
度出发，适度参与股指期货、国债期货投资。

业绩比较基准 中证800指数收益率×70%＋中证港股通综合指数
收益率×10%＋中国债券综合全价指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其长期预期风险与预期收
益特征低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场
基金。

风险收益特征 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通
机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券
投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，


本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、
以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资
的风险等特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泓德基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 李晓春 张姗

信息披

露负责 联系电话 010-59850177 0755-83077987

人 电子邮箱 lixiaochun@hongdefund.com zhangshan_1027@cmbchina.c
om

客户服务电话 4009-100-888 95555

传真 010-59322130 0755-83195201

注册地址 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大 深圳市深南大道7088号招商
厦1206室 银行大厦

办公地址 北京市西城区德胜门外大街1 深圳市深南大道7088号招商
25号 银行大厦

邮政编码 100088 518040

法定代表人 王德晓 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《中国证券报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.hongdefund.com
址
基金中期报告备置地 北京市西城区德胜门外大街125号
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 泓德基金管理有限公司 北京市西城区德胜门外大街125号


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 （2023年01月01日- 2023年06月30日）

本期已实现收益 10,013,922.45

本期利润 -932,769,454.66

加权平均基金份额本期利润 -0.1681

本期加权平均净值利润率 -13.21%

本期基金份额净值增长率 -12.87%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标 （2023年06月30日）

期末可供分配利润 832,122,856.53

期末可供分配基金份额利润 0.1567

期末基金资产净值 6,141,970,753.03

期末基金份额净值 1.1567

报告期末

3.1.3 累计期末指标 （2023年06月30日）

基金份额累计净值增长率 15.67%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④


过去一个月 3.59% 1.20% 1.00% 0.69% 2.59% 0.51%

过去三个月 -11.37% 1.03% -3.58% 0.64% -7.79% 0.39%

过去六个月 -12.87% 1.00% 0.22% 0.64% -13.09% 0.36%

过去一年 -22.19% 1.21% -9.09% 0.77% -13.10% 0.44%

过去三年 -2.37% 1.48% -3.88% 0.91% 1.51% 0.57%

自基金合同

生效起至今 15.67% 1.43% -2.51% 0.93% 18.18% 0.50%

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%
基准指数的构建原则如下：
（1）中证800指数是由中证指数有限公司编制的，其成份股是由沪深300指数和中证500指数成份股一起构成，中证800指数综合反映沪深股票市场内大中小市值公司的整体状况，较好地反映了A股市场的总体趋势。
（2）中证港股通综合指数是由中证指数有限公司编制，选取符合港股通资格的普通股作为样本股，采用自由流通市值加权计算，是反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势的具有代表性的一种股价指数。
（3）中国债券综合全价指数是由中债金融估值中心有限公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。
（4）由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照70%、10%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司（以下简称"公司"），成立于2015年3月3日，是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的由专业人士发起设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币1.43亿元，公司注册地拉萨市。目前，公司股东及其出资比例为：王德晓先生25.91%，阳光资产管理股份有限公司20.98%，泓德基业（西藏）企业管理有限公司20.00%，珠海市基业长青投资中心（有限合伙）11.26%，南京民生租赁股份有限公司9.38%，江苏岛村实业发展有限公司9.38%，上海捷朔信息技术有限公司3.10%。

公司始终坚持"持有人利益优先"原则，聚焦主动投资管理，坚持长期价值投资，深度研究创造价值，追求长期、稳定、持续的一致性获利，致力于成为能持续为客户创造价值的、受人尊重的专业化资产管理公司。公司已覆盖从公募到专户、从股票投资到固定收益投资、从低风险到高风险等不同产品类型，公募基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型等基金品种。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介


任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

博士研究生，具有基金从
业资格，资管行业从业经
本基金的基金经理、公司 2020-0 8 验11年，曾任本公司特定
秦毅 副总经理、研究部总监 3-04 - 年 客户资产投资部投资经

理、研究部研究员，阳光
资产管理股份有限公司行
业研究部研究员。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

本报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本轮市场行情起始于2022年11月初，到目前为止，市场经历了估值修复期的上涨、数据真空期的震荡以及弱现实兑现的调整三个阶段：

第一阶段（2022年11月初至2023年春节前）：在2022年11月到2023年春节的第一波反弹中，市场在极低估值及政策反转的催化下，进行了一轮估值修复的行情。估值修复到合理程度之后，需要基本面数据的验证才能决定进一步的走势。而基本面数据的兑现需要等到5月份，在前4个月的宏观数据和企业一季度的经营情况公布之后。因此，市场在这段时间进入第二阶段；

第二阶段（2023年春节后至4月）：春节之后到5月份数据发布这段时间成为数据空窗期，这段时间市场容易受到外来干扰的影响而产生波动。比如，春节后美联储加息重新走强导致港股调整；此阶段经济增速的预期不断下修，从1月初的5.5%-6%逐步降至5%左右，在此过程中顺周期和消费等板块发生调整；ChatGPT带来的通用人工智能浪潮，为流出的资金找到了新的投资方向，人工智能相关板块演绎出如火如荼的行情；

第三阶段（2023年5月至6月）：5月份公布的宏观经济数据低于预期，弱现实引发了市场对经济恢复程度担忧，市场因此进入调整期。低估值、高分红且业绩释放确定性较高的国企板块成为了市场关注的重点，并且人工智能板块也逐步找到了算力这一受益最早的行业，使得这两个方向成为市场调整过程中为数不多的亮点。此外，调整了半年以上的新能源与汽车行业，也开始了逐步的修复。

报告期内，本组合仓位基本保持稳定，在季度初降低了估值修复至合理位置的食品饮料等消费板块的配置比例，增加了基本面持续向好的光伏板块的配置比例，并增加了受益于经济复苏的板块比例。二季度中，调整了部分基本面发生重大变化的个股，并进一步增加顺周期板块持仓比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末泓德睿泽混合基金份额净值为1.1567元，本报告期内，基金份额净值增长率为-12.87%，同期业绩比较基准收益率为0.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


4.5.1 宏观经济和行业展望

今年是疫情影响消退与社会经济运行发展秩序归位的一年。上半年经济呈现恢复式增长，其中一季度因前期积压需求迅速释放，经济实现超预期反弹，二季度则经济增速有所放缓，复苏情况不及预期。经济呈现乍暖还寒的特征，背后核心因素是居民资产负债表受损、青年就业依旧承压、居民收入预期信心下降、消费信心不足等，因此地产产业链和消费（商品）产业链较为低迷。在总需求不足的背景下，叠加制造业加速去库存，二季度以来经济呈现价跌、量减的特征。经济中的亮点主要体现在服务业的恢复以及出口产业结构的调整，出口竞争力在后疫情时代保持了明显的韧性，出口结构呈现高端化特征，充分体现了中国产业升级优化的成效。

经济修复转弱下政策更加积极，经济有望走出预期与现实的低谷。7月底政治局会议召开针对国内需求不足、企业经营困难、重点领域风险隐患较多以及外部环境严峻等四方面问题，提出表示加强逆周期调节和政策储备，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。整体看下半年政策重心或将从保障供给转向扩大需求，地产重在调降房贷利率、因城施策放松管控，释放刚需和改善性需求；基建重在加快发债、出台增量工具；制造业重在降本增效、修复利润率；消费重在稳定就业、增加收入。政策端更为积极下首先经济走出预期的低谷，政治局会议后房地产销售环比转好印证了居民端预期的改善，待政策落地后经济有望走出现实的低谷，不过整体来看高质量发展大框下政策力度不会很大，经济更多呈现筑底缓慢回升的态势。

4.5.2 证券市场展望

展望下半年，市场预期目前过于悲观，目前经济实际上已经接近底部区间，往后看，经济会逐渐向上，市场有望相较基本面提前转好。经济弱复苏过程中，会有一定的波动和反复，3-5月的宏观数据也印证了这一过程。然而，我们也可以看到一些积极的变化正在发生：一方面，政策端已经明显，从降息开始，稳增长政策会持续出台；另一方面，预计三季度库存会见底，补库需求叠加经济自然触底回升，下半年经济会迎来逐渐复苏。
未来重点关注和投资的板块包括：

化工、有色金属等受益于经济复苏的重资产周期行业。目前市场预期过于悲观，其中不少优质企业估值已处于历史底位。且过去三年行业产能在不断出清，未来需求的恢复会带来供需格局的好转。

食品饮料为代表的消费板块。由于居民资产负债表受损，消费板块今年处于弱复苏状态。在弱复苏过程中，消费行业在春节、五一、暑期等阶段性地出现了强劲反弹与盛况之后回归弱复苏，并反复波动。接下来，消费弱复苏趋势较为确定，且目前该板块估值已具备相当吸引力。

医药等估值处于历史底部的板块。由于过往集采及医保谈判等政策原因，医药板块估值已处于历史极低水平，且持续了1年以上。2022年Q3开始，行业中的一些企业逐渐从集采的冲击下逐步走出，且创新能力持续增强。尽管仍有可能看到一些风险因素的出
现，但在行业处于估值底部区域时，我们应该更多着眼于潜在的机会而非过多考虑风险。未来随着行业基本面和业绩的持续落地，此板块也将有机会迎来较好的投资机会。

汽车零部件、新能源、科技等成长性板块。汽车零部件方面，随着新能源车崛起，国产品牌占比大幅提升，对于国内汽车零部件的国产化带来了持续的推动力。从2022年开始，我们看到了相关企业受益的情况，这一趋势在未来将得到延续。新能源方面，尤其是光伏，由于硅料价格从年初以来大幅下跌，组件从年初的1.9元跌到现在的1.3元，较大可能会大幅激发下游装机需求。在此过程中寻找供需格局好转及受益的板块和标的。科技方面，随着ChatGPT的问世，科技板块有望成为未来长期的投资主线。尽管目前许多科技标的仍处于主题热度阶段，并未在业绩上得到体现，但这一轮由大模型带来的通用人工智能的爆发，将在未来10年期的维度极为深刻的影响经济和社会运行的方方面面，也会为我们带来持续且空间巨大的投资机会。

港股方面。对港股影响最大的其实是美联储加息、中美关系和企业基本面。这三点因素后续大概率都是改善的，美联储加息在下半年将有望结束，边际向下的概率较低；中美关系开始进入阶段性缓和期；企业基本面，对平台经济的政策压制已基本消除，监管进入常态化，企业基本面也在2022年下半年开始触底回升。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。

本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组，估值小组负责指导和监督整个估值流程。 估值小组成员均具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、基金估值运作、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值小组采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。

本基金截至2023年6月30日，期末可供分配利润为832,122,856.53元，其中：未分配利润已实现部分为886,812,749.39元，未分配利润未实现部分为-54,689,892.86元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：泓德睿泽混合型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末


2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 275,361,536.93 125,182,194.05

结算备付金 313,538.52 3,072,949.25

存出保证金 166,987.98 400,855.08

交易性金融资产 6.4.7.2 5,916,507,843.60 7,504,075,881.23

其中：股票投资 5,715,153,457.26 7,198,119,001.26

基金投资 - -

债券投资 201,354,386.34 305,956,879.97

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -18,645.21

应收清算款 - 65,037,290.43

应收股利 2,084,838.67 -

应收申购款 349,977.31 614,353.57

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 6,194,784,723.01 7,698,364,878.40

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 36,885,925.67 322.42

应付赎回款 5,365,115.84 4,248,553.47

应付管理人报酬 7,653,254.54 9,691,311.19


应付托管费 1,275,542.45 1,615,218.54

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 7.73 7.98

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 1,634,123.75 1,786,986.17

负债合计 52,813,969.98 17,342,399.77

净资产：

实收基金 6.4.7.7 5,309,847,896.50 5,786,132,226.33

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 832,122,856.53 1,894,890,252.30

净资产合计 6,141,970,753.03 7,681,022,478.63

负债和净资产总计 6,194,784,723.01 7,698,364,878.40

注：报告截止日2023年06月30日，基金份额净值1.1567元，基金份额总额5,309,847,896.50份。
6.2 利润表
会计主体：泓德睿泽混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 -871,073,921.58 -1,503,331,804.73

1.利息收入 539,499.58 502,158.85

其中：存款利息收入 6.4.7.9 495,218.62 502,158.85

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 44,280.96 -


证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 71,002,047.01 -551,862,084.08
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 26,365,802.80 -600,463,145.97

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 3,778,093.48 8,202,880.15

资产支持证券投资

收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 40,858,150.73 40,398,181.74

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 -942,783,377.11 -952,938,997.32
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.15 167,908.94 967,117.82
号填列）

减：二、营业总支出 61,695,533.08 80,581,111.58

1．管理人报酬 52,759,161.93 68,941,735.94

2．托管费 8,793,193.71 11,490,289.24

3．销售服务费 - -

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 4.98 10.32


8．其他费用 6.4.7.16 143,172.46 149,076.08

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） -932,769,454.66 -1,583,912,916.31

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -932,769,454.66 -1,583,912,916.31
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 -932,769,454.66 -1,583,912,916.31

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：泓德睿泽混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 5,786,132,226.3 - 1,894,890,252.3 7,681,022,478.6
值） 3 0 3

加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 5,786,132,226.3 - 1,894,890,252.3 7,681,022,478.6
值） 3 0 3

三、本期增减变

动额（减少以 -476,284,329.83 - -1,062,767,395. -1,539,051,725.
“-”号填列） 77 60

（一）、综合收

益总额 - - -932,769,454.66 -932,769,454.66

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -476,284,329.83 - -129,997,941.11 -606,282,270.94
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 69,079,558.01 - 19,724,551.77 88,804,109.78
购款

2.基金 -545,363,887.84 - -149,722,492.88 -695,086,380.72
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 5,309,847,896.5 - 832,122,856.53 6,141,970,753.0
值） 0 3

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 6,801,584,597.7 - 4,861,626,821.4 11,663,211,419.
值） 6 0 16

加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 6,801,584,597.7 - 4,861,626,821.4 11,663,211,419.
值） 6 0 16

三、本期增减变

动额（减少以 -529,706,823.69 - -1,810,384,971. -2,340,091,795.
“-”号填列） 60 29

（一）、综合收 -1,583,912,916. -1,583,912,916.
益总额 - - 31 31

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -529,706,823.69 - -226,472,055.29 -756,178,878.98
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 192,974,443.05 - 82,377,851.62 275,352,294.67
购款

2.基金 -722,681,266.74 - -308,849,906.91 -1,031,531,173.
赎回款 65

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 6,271,877,774.0 - 3,051,241,849.8 9,323,119,623.8
值） 7 0 7

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

王德晓 李娇 王玲


————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

泓德睿泽混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]186号《关于准予泓德睿泽混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由泓德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德睿泽混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,941,165,957.68元，且经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0155号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泓德睿泽混合型证券投资基金基金合同》于2020年3月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,941,165,957.68份，其中认购资金利息折合0.00份基金份额。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德睿泽混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×70%＋中证港股通综合指数收益率×10%＋中国债券综合全价指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泓德睿泽混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年1月1日至2023年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要
求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

活期存款 275,361,536.93

等于：本金 275,300,292.68

加：应计利息 61,244.25

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -


加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 275,361,536.93

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 6,899,020,982.3 - 5,715,153,457.2 -1,183,867,525.
4 6 08

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 1,811,000.00 1,754.44 2,192,158.94 379,404.50
债 银行间市场

券 195,942,590.00 3,939,227.40 199,162,227.40 -719,590.00
合计 197,753,590.00 3,940,981.84 201,354,386.34 -340,185.50

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 7,096,774,572.3 3,940,981.84 5,916,507,843.6 -1,184,207,710.
4 0 58

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,254.57

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,513,854.44

其中：交易所市场 1,513,854.44

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 119,014.74

合计 1,634,123.75

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,786,132,226.33 5,786,132,226.33

本期申购 69,079,558.01 69,079,558.01

本期赎回（以“-”号填列） -545,363,887.84 -545,363,887.84

本期末 5,309,847,896.50 5,309,847,896.50

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 957,330,377.39 937,559,874.91 1,894,890,252.30

本期利润 10,013,922.45 -942,783,377.11 -932,769,454.66

本期基金份额交易产

生的变动数 -80,531,550.45 -49,466,390.66 -129,997,941.11

其中：基金申购款 11,618,567.58 8,105,984.19 19,724,551.77

基金赎回款 -92,150,118.03 -57,572,374.85 -149,722,492.88

本期已分配利润 - - -

本期末 886,812,749.39 -54,689,892.86 832,122,856.53

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 474,433.58

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 18,072.55

其他 2,712.49

合计 495,218.62

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 1,406,234,651.37

减：卖出股票成本总额 1,376,551,716.83

减：交易费用 3,317,131.74

买卖股票差价收入 26,365,802.80

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 3,597,803.48

债券投资收益——买卖债券（债转股 180,290.00
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,778,093.48

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 178,242,000.00
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 174,819,085.00
付）成本总额

减：应计利息总额 3,242,000.00

减：交易费用 625.00

买卖债券差价收入 180,290.00

6.4.7.12 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期


2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 40,858,150.73

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 40,858,150.73

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 -942,783,377.11

——股票投资 -942,432,668.71

——债券投资 -350,708.40

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -942,783,377.11

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 155,344.02

基金转换费收入 12,564.92

合计 167,908.94

注：1、本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
2、本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费25%的部分归入转出基金的基金资产。
6.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 59,507.37

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 5,557.72

账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 143,172.46

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金管理人于2023年8月12日发布《泓德基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月14日起，本基金的管理费年费率调整为1.20%，托管费年费率调整为0.20%。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

泓德基金管理有限公司（以下简称“泓德 基金管理人、基金注册登记机构、基金
基金”） 销售机构

招商银行股份有限公司（以下简称“招商 基金托管人、基金销售机构
银行”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 52,759,161.93 68,941,735.94

其中：支付销售机构的客户维护费 24,026,572.39 30,868,319.37

注：支付基金管理人泓德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 8,793,193.71 11,490,289.24

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年06月30日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

泓德基业

(西藏）企 7,699,337.85 0.15% 7,699,337.85 0.13%
业管理有
限公司
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 275,361,536.93 474,433.58 166,960,069.90 418,920.49

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

3013 湖南 2023- 6个 限售 48,08 86,76

58 裕能 02-01 月以 股 23.77 42.89 2,023 6.71 6.47 -

上

3012 格力 2023- 6个 限售 96,28 73,74

60 博 01-20 月以 股 30.85 23.63 3,121 2.85 9.23 -

上

6884 九州 2023- 6个 限售 62,54 54,30

85 一轨 01-11 月以 股 17.47 15.17 3,580 2.60 8.60 -

上

0012 陕西 2023- 6个 限售 36,16 35,44

86 能源 03-31 月以 股 9.60 9.41 3,767 3.20 7.47 -

上

0012 中电 2023- 6个 限售 16,46 29,13

87 港 03-30 月以 股 11.88 21.02 1,386 5.68 3.72 -

上

3012 宏源 2023- 6个 限售 46,55 28,59

46 药业 03-10 月以 股 50.00 30.71 931 0.00 1.01 -

上

3013 鑫磊 2023- 6个 限售 14,34 18,16

17 股份 01-12 月以 股 20.67 26.17 694 4.98 1.98 -

上

3014 泓淋 2023- 6个 限售 18,97 16,03

39 电力 03-10 月以 股 19.99 16.90 949 0.51 8.10 -

上

3013 涛涛 2023- 6个 限售 19,53 12,40

45 车业 03-10 月以 股 73.45 46.64 266 7.70 6.24 -

上


6031 中重 2023- 6个 限售 11,17 11,23

35 科技 03-29 月以 股 17.80 17.89 628 8.40 4.92 -

上

6010 江盐 2023- 6个 限售 9,06 10,36

65 集团 03-31 月以 股 10.36 11.84 875 5.00 0.00 -

上

3013 未来 2023- 6个 限售 11,33 8,99

86 电器 03-21 月以 股 29.99 23.79 378 6.22 2.62 -

上

6011 柏诚 2023- 6个 限售 7,74 8,14

33 股份 03-31 月以 股 11.66 12.26 664 2.24 0.64 -

上

6031 常青 2023- 6个 限售 4,15 3,92

25 科技 03-30 月以 股 25.98 24.53 160 6.80 4.80 -

上

0013 登康 2023- 6个 限售 2,99 3,69

28 口腔 03-29 月以 股 20.68 25.49 145 8.60 6.05 -

上

0012 三联 2023- 6个 限售 2,93 3,46

82 锻造 05-15 月以 股 27.93 33.03 105 2.65 8.15 -

上

0013 南矿 2023- 6个 限售 2,72 2,63

60 集团 03-31 月以 股 15.38 14.87 177 2.26 1.99 -

上

0013 长青 2023- 6个 限售 2,15 2,23

24 科技 05-12 月以 股 18.88 19.60 114 2.32 4.40 -

上

0013 海森 2023- 6个 限售 2,44 2,17

67 药业 03-30 月以 股 44.48 39.48 55 6.40 1.40 -

上

6031 万丰 2023- 6个 限售 1,77 1,96

72 股份 04-28 月以 股 14.58 16.13 122 8.76 7.86 -

上

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.04%(上年度末：0.03%)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本报告期期末，本基金持有流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06月30

日

资产

银行存 275,361,536.9 - - - 275,361,536.93
款 3

结算备 313,538.52 - - - 313,538.52
付金

存出保 166,987.98 - - - 166,987.98
证金

交易性 199,162,227.4 2,192,158.9 5,715,153,457.2 5,916,507,843.6
金融资 0 - 4 6 0
产

应收股 - - - 2,084,838.67 2,084,838.67
利

应收申 - - - 349,977.31 349,977.31
购款

资产总 475,004,290.8 - 2,192,158.9 5,717,588,273.2 6,194,784,723.0
计 3 4 4 1

负债

应付清 - - - 36,885,925.67 36,885,925.67
算款

应付赎 - - - 5,365,115.84 5,365,115.84
回款
应付管

理人报 - - - 7,653,254.54 7,653,254.54
酬

应付托 - - - 1,275,542.45 1,275,542.45
管费

应交税 - - - 7.73 7.73
费

其他负 - - - 1,634,123.75 1,634,123.75
债

负债总 - - - 52,813,969.98 52,813,969.98
计

利率敏 475,004,290.8 2,192,158.9 5,664,774,303.2 6,141,970,753.0
感度缺 3 - 4 6 3
口

上年度 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

末

2022 年
12月31

日

资产

银行存 125,182,194.0 - - - 125,182,194.05
款 5

结算备 3,072,949.25 - - - 3,072,949.25
付金

存出保 400,855.08 - - - 400,855.08
证金

交易性 303,676,694.5 2,280,185.4 7,198,119,001.2 7,504,075,881.2
金融资 2 - 5 6 3
产
买入返

售金融 -18,645.21 - - - -18,645.21
资产

应收清 - - - 65,037,290.43 65,037,290.43
算款

应收申 - - - 614,353.57 614,353.57
购款

资产总 432,314,047.6 - 2,280,185.4 7,263,770,645.2 7,698,364,878.4
计 9 5 6 0

负债

应付清 - - - 322.42 322.42
算款

应付赎 - - - 4,248,553.47 4,248,553.47
回款
应付管

理人报 - - - 9,691,311.19 9,691,311.19
酬

应付托 - - - 1,615,218.54 1,615,218.54
管费

应交税 - - - 7.98 7.98
费

其他负 - - - 1,786,986.17 1,786,986.17
债

负债总 - - - 17,342,399.77 17,342,399.77
计

利率敏 432,314,047.6 2,280,185.4 7,246,428,245.4 7,681,022,478.6
感度缺 9 - 5 9 3
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期期末，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券（若有）公允价值占基金资产净值的比例为3.28%(上年度末：3.98%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年06月30日

项目 美元折 其他币

合人民 港币折合人民 种折合 合计

币 币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 1,186,409,479. - 1,186,409,479.
76 76

应收股利 - 2,084,838.67 - 2,084,838.67

资产合计 - 1,188,494,318. - 1,188,494,318.
43 43

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口 1,188,494,318. 1,188,494,318.
净额 - 43 - 43

上年度末

2022年12月31日

项目 美元折 其他币

合人民 港币折合人民 种折合 合计

币 币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 1,444,657,483. - 1,444,657,483.

18 18

资产合计 - 1,444,657,483. - 1,444,657,483.
18 18

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口 1,444,657,483. 1,444,657,483.
净额 - 18 - 18

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除外汇以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

港币相对人民币升值5% 59,424,715.92 72,232,874.16

港币相对人民币贬值5% -59,424,715.92 -72,232,874.16

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2023年06月30日 2022年12月31日

占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 5,715,153,457.26 93.05 7,198,119,001.26 93.71

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 5,715,153,457.26 93.05 7,198,119,001.26 93.71

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 390,321,612.50 568,592,212.40

业绩比较基准下降5% -390,321,612.50 -568,592,212.40

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 5,716,932,190.55 7,196,146,082.16

第二层次 199,162,227.40 303,676,694.52

第三层次 413,425.65 4,253,104.55

合计 5,916,507,843.60 7,504,075,881.23

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 5,715,153,457.26 92.26

其中：股票 5,715,153,457.26 92.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 201,354,386.34 3.25

其中：债券 201,354,386.34 3.25

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 275,675,075.45 4.45

8 其他各项资产 2,601,803.96 0.04

9 合计 6,194,784,723.01 100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币1,186,409,479.76元，占期末净值比例19.32%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 169,281,108.00 2.76

C 制造业 3,390,445,402.21 55.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 8,140.64 0.00

F 批发和零售业 29,133.72 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 210,353,360.63 3.42

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 384,636,635.29 6.26


J 金融业 217,773,140.20 3.55

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 156,127,300.74 2.54

N 水利、环境和公共设施管理业 54,308.60 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,528,743,977.50 73.73

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品 305,498,412.80 4.97

医疗保健 146,811,268.38 2.39

信息技术 257,711,312.58 4.20

通讯业务 476,388,486.00 7.76

合计 1,186,409,479.76 19.32

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 00700 腾讯控股 1,558,200 476,388,486.00 7.76

2 300750 宁德时代 1,387,328 317,406,773.12 5.17

3 03690 美团－Ｗ 2,709,280 305,498,412.80 4.97

4 600309 万华化学 3,065,310 269,256,830.40 4.38

5 00968 信义光能 30,900,637 257,711,312.58 4.20


6 300760 迈瑞医疗 844,903 253,301,919.40 4.12

7 600570 恒生电子 5,329,379 236,038,195.91 3.84

8 603345 安井食品 1,551,281 227,728,050.80 3.71

9 601100 恒立液压 3,494,755 224,817,589.15 3.66

10 002475 立讯精密 6,758,764 219,321,891.80 3.57

11 002142 宁波银行 8,607,634 217,773,140.20 3.55

12 002311 海大集团 4,559,441 213,564,216.44 3.48

13 601021 春秋航空 3,660,229 210,353,360.63 3.42

14 688008 澜起科技 3,372,227 193,633,274.34 3.15

15 603517 绝味食品 4,830,774 179,463,254.10 2.92

16 600132 重庆啤酒 1,929,177 177,792,952.32 2.89

17 300896 爱美客 386,900 172,151,155.00 2.80

18 601899 紫金矿业 14,888,400 169,281,108.00 2.76

19 600779 水井坊 2,785,408 164,311,217.92 2.68

20 688029 南微医学 1,954,945 159,445,314.20 2.60

21 603259 药明康德 2,505,654 156,127,300.74 2.54

22 688777 中控技术 2,366,971 148,598,439.38 2.42

23 02269 药明生物 4,240,649 146,811,268.38 2.39

24 300003 乐普医疗 6,191,290 139,985,066.90 2.28

25 603806 福斯特 3,593,212 133,631,554.28 2.18

26 300782 卓胜微 1,319,998 127,551,406.74 2.08

27 000807 云铝股份 7,158,900 91,132,797.00 1.48

28 002459 晶澳科技 1,533,560 63,949,452.00 1.04

29 600887 伊利股份 2,178,500 61,695,120.00 1.00

30 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

31 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00

32 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00

33 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

34 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

35 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

36 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00


37 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

38 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

39 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

40 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

41 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

42 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

43 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

44 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

45 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

46 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

47 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

48 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

49 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 601899 紫金矿业 168,512,443.99 2.19

2 688777 中控技术 152,536,896.05 1.99

3 300003 乐普医疗 145,102,877.52 1.89

4 000807 云铝股份 94,308,637.00 1.23

5 002459 晶澳科技 71,510,892.00 0.93

6 600887 伊利股份 63,107,700.60 0.82

7 002027 分众传媒 54,828,978.00 0.71

8 603806 福斯特 38,035,738.80 0.50

9 00968 信义光能 16,697,331.87 0.22

10 300059 东方财富 15,198,375.00 0.20

11 002142 宁波银行 12,306,612.00 0.16

12 301260 格力博 962,581.70 0.01


13 301358 湖南裕能 480,772.02 0.01

14 301246 宏源药业 465,150.00 0.01

15 001286 陕西能源 361,603.20 0.00

16 301345 涛涛车业 194,789.40 0.00

17 301439 泓淋电力 189,625.14 0.00

18 001287 中电港 164,656.80 0.00

19 301317 鑫磊股份 143,367.12 0.00

20 301386 未来电器 113,242.24 0.00

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 300059 东方财富 328,576,559.32 4.28

2 601012 隆基绿能 316,941,607.11 4.13

3 300124 汇川技术 164,839,111.52 2.15

4 00700 腾讯控股 98,111,689.91 1.28

5 603345 安井食品 91,110,549.96 1.19

6 601021 春秋航空 53,224,559.00 0.69

7 600570 恒生电子 52,371,683.50 0.68

8 002027 分众传媒 52,258,916.00 0.68

9 300122 智飞生物 45,254,967.80 0.59

10 03690 美团－Ｗ 42,001,154.68 0.55

11 688008 澜起科技 37,625,173.43 0.49

12 300760 迈瑞医疗 31,600,869.56 0.41

13 603517 绝味食品 30,852,676.12 0.40

14 601100 恒立液压 15,226,374.00 0.20

15 600132 重庆啤酒 15,209,653.00 0.20

16 002475 立讯精密 12,727,608.00 0.17

17 300896 爱美客 7,579,593.00 0.10

18 688041 海光信息 3,521,467.54 0.05


19 301260 格力博 1,105,430.20 0.01

20 301358 湖南裕能 943,613.58 0.01

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 836,018,841.54

卖出股票收入（成交）总额 1,406,234,651.37

注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的"买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 199,162,227.40 3.24

其中：政策性金融债 199,162,227.40 3.24

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 2,192,158.94 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 201,354,386.34 3.28

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 220411 22农发11 700,000 70,912,665.75 1.15

2 180211 18国开11 600,000 62,122,043.84 1.01


3 220306 22进出06 200,000 20,305,293.15 0.33

4 220216 22国开16 200,000 20,211,315.07 0.33

5 200313 20进出13 150,000 15,450,780.82 0.25

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 166,987.98

2 应收清算款 -


3 应收股利 2,084,838.67

4 应收利息 -

5 应收申购款 349,977.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,601,803.96

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 113661 福22转债 2,192,158.94 0.04

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份

人户 机构投资者 个人投资者

数(户) 额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

108,79 48,805.09 385,676,138.37 7.26% 4,924,171,758.1 92.74%
7 3

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例


基金管理人所有从业人员持有本基金 971,191.45 0.0183%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 10~50

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020年03月04日)基金份额总额 4,941,165,957.68

本报告期期初基金份额总额 5,786,132,226.33

本报告期基金总申购份额 69,079,558.01

减：本报告期基金总赎回份额 545,363,887.84

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 5,309,847,896.50

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动

2023年2月21日，本基金管理人发布《泓德基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，邬传雁离任公司副总经理；2023年5月18日，本基金管理人发布《泓德基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，温永鹏转任公司董事长，不再担任副总经理职务，胡康宁离任董事长。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司及其高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所施以重大处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

中信 2 746,537,589.71 33.35% 535,497.72 33.24% -

证券

长江 2 398,830,829.66 17.82% 287,678.55 17.85% -

证券

中泰 4 329,098,895.31 14.70% 237,378.68 14.73% -

证券
中信

建投 2 320,123,584.96 14.30% 230,545.67 14.31% -

证券

西南 2 195,219,991.07 8.72% 140,805.90 8.74% -

证券

方正 4 175,412,471.91 7.84% 126,526.06 7.85% -

证券

西部 1 59,925,937.36 2.68% 43,224.90 2.68% -

证券

首创 2 12,710,571.00 0.57% 9,167.69 0.57% -

证券

华安 3 434,583.62 0.02% 313.42 0.02% -

证券

广发 2 86,679.60 0.00% 62.53 0.00% -

证券

长城 1 - - - - -

证券

东方 2 - - - - -

证券

东兴 2 - - - - -

证券
东亚

前海 2 - - - - -

证券

国联 2 - - - - -

证券

国信 2 - - - - -

证券

海通 2 - - - - -

证券

开源 2 - - - - -

证券
太平

洋证 2 - - - - -

券

天风 2 - - - - -

证券

兴业 2 - - - - -

证券
中国

中金 2 - - - - -

财富
证券

中银 2 - - - - -

国际

证券

信达 4 - - - - -

证券
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）经营行为规范，内控制度健全，信誉良好。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）研究实力较强，能及时为本公司提供高质量的研究服务。
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元：华安证券、兴业证券、中泰证券、西南证券（2）本基金报告期内停止租用交易单元：无
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 成交金 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

中信证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

中信建投证券 - - - - - - - -

西南证券 - - - - - - - -

方正证券 - - 79,000,00 100.00% - - - -
0.00

西部证券 - - - - - - - -

首创证券 - - - - - - - -

华安证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

长城证券 - - - - - - - -

东方证券 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

东亚前海证券 - - - - - - - -

国联证券 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -


开源证券 - - - - - - - -

太平洋证券 - - - - - - - -

天风证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

中国中金财富 - - - - - - - -
证券

中银国际证券 - - - - - - - -

信达证券 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

泓德基金管理有限公司高级 公司官网、中国证券报、中

1 管理人员变更公告 国证监会基金电子披露网站 2023-02-21

泓德基金管理有限公司关于

旗下基金参与部分销售机构 公司官网、中国证券报、中

2 基金转换费率优惠活动的公 国证监会基金电子披露网站 2023-02-24

告

泓德基金管理有限公司关于

旗下部分基金参与湘财证券 公司官网、中国证券报、中

3 股份有限公司费率优惠活动 国证监会基金电子披露网站 2023-02-28

的公告

泓德基金管理有限公司关于

旗下部分基金增加京东肯特 公司官网、中国证券报、中

4 瑞基金销售有限公司为销售 国证监会基金电子披露网站 2023-03-02

机构的公告

泓德基金管理有限公司关于

旗下部分基金增加上海好买 公司官网、中国证券报、中

5 基金销售有限公司为销售机 国证监会基金电子披露网站 2023-03-23

构的公告

泓德基金管理有限公司关于

旗下部分基金增加浙江同花 公司官网、中国证券报、中

6 顺基金销售有限公司为销售 国证监会基金电子披露网站 2023-04-25

机构的公告

泓德基金管理有限公司关于 公司官网、中国证券报、中

7 高级管理人员变更的公告 国证监会基金电子披露网站 2023-05-18

8 泓德基金管理有限公司关于 公司官网、中国证券报、中 2023-05-26


旗下部分基金增加华西证券 国证监会基金电子披露网站

股份有限公司为销售机构的

公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泓德睿泽混合型证券投资基金设立的文件；

2、《泓德睿泽混合型证券投资基金基金合同》；

3、《泓德睿泽混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《泓德睿泽混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点

地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号
12.3 查阅方式

1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户服务电话：4009-100-888

3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com

泓德基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
点击查看>>  附件