圆信永丰沣泰混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告 ......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......16

6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告......40

7.1 期末基金资产组合情况......40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......45

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......45

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......46

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46

7.12 投资组合报告附注......46
§8 基金份额持有人信息......47

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......48
§9 开放式基金份额变动 ......48
§10 重大事件揭示......48

10.1 基金份额持有人大会决议 ......48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......49

10.4 基金投资策略的改变......49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......49

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......49

10.8 其他重大事件......51
§11 影响投资者决策的其他重要信息......52

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 53
§12 备查文件目录...... 53

12.1 备查文件目录......53

12.2 存放地点...... 53

12.3 查阅方式...... 53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金

基金简称 圆信永丰沣泰

基金主代码 009054

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年04月29日

基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 15,810,770.18份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险和保持流动性的基础上，
投资目标 通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳
健的增值。

本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在
动态跟踪财政政策、货币政策的基础上，判断宏观经
济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类
投资策略 资产的市场影响和预期收益风险，评估股票、债券等
大类资产的估值水平和 投资价值，确定投资组合的资
产配置比例，并适时进行调整。本基金的投资策略包
括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股
指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×20％＋上证国债指数收益率
×80％。

本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水
风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 圆信永丰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披 姓名 兰文伟 龚小武

露负责 联系电话 021-60366000 021-52629999-212056

人 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 4006070088 95561

传真 021-60366001 021-62159217

中国（福建）自由贸易试验区 福建省福州市台江区江滨中
注册地址 厦门片区（保税港区）海景南 大道398号兴业银行大厦

二路45号4楼402单元之175

办公地址 上海市浦东新区世纪大道152 上海市银城路167号兴业大厦
8号陆家嘴基金大厦19楼 4楼

邮政编码 200122 200120

法定代表人 胡荣炜 吕家进

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券日报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 http://www.gtsfund.com.cn
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦19楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期


（2023年01月01日- 2023年06月30日）

本期已实现收益 -88,915.40

本期利润 135,676.52

加权平均基金份额本期利润 0.0079

本期加权平均净值利润率 0.66%

本期基金份额净值增长率 0.44%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

（2023年06月30日）

期末可供分配利润 2,955,982.42

期末可供分配基金份额利润 0.1870

期末基金资产净值 18,766,752.60

期末基金份额净值 1.1870

3.1.3 累计期末指标 报告期末

（2023年06月30日）

基金份额累计净值增长率 18.70%

注1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注2：对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
注3：上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.20% 0.44% 0.59% 0.17% 0.61% 0.27%

过去三个月 -1.63% 0.49% 0.10% 0.16% -1.73% 0.33%

过去六个月 0.44% 0.47% 1.63% 0.17% -1.19% 0.30%


过去一年 -2.26% 0.50% 0.03% 0.20% -2.29% 0.30%

过去三年 16.98% 0.64% 8.00% 0.24% 8.98% 0.40%

自基金合同

生效起至今 18.70% 0.63% 9.64% 0.24% 9.06% 0.39%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）证监许可[2013]1514号文批准，于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股比例分别为51%和49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营团队位于上海，是厦门首家证券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。

截止2023年6月30日，公司旗下共管理31只开放式基金产品，包括4只股票型基金、18只混合型基金、8只债券型基金和1只货币市场基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

厦门大学经济学硕士，现
任圆信永丰基金管理有限
公司固收投资部总监。历
任厦门国贸集团投资研究
员，国贸期货宏观金融期
林铮 本基金基金经理 2020-0 14 货研究员，海通期货股指
4-29 - 年 期货分析师，圆信永丰基
金管理有限公司专户投资
部副总监、固收投资部副
总监。国籍：中国，获得
的相关业务资格：基金从
业资格证。

上海复旦大学金融专业硕
士，现任圆信永丰基金管
理有限公司权益投资部基
党伟 本基金基金经理 2021-0 7 金经理。历任圆信永丰基
9-27 - 年 金管理有限公司研究部助
理研究员、研究员。国籍：
中国，获得的相关业务资
格：基金从业资格证。

注1：证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
注2：林铮的"任职日期"为基金合同生效之日，党伟的"任职日期"为公告确定的任职日期。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基
金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年经济整体呈现的是从快速修复到增速放缓的一个过程。一季度，政策主动宽信用下，信用环境明显改善。资金在经过实体融资后重回金融市场，特别是固定收益市场，加剧了短期资产荒的现象。债券收益率随着理财规模下行压力缓解后，触顶回落，债券无风险收益率基本回到年初位置，信用利差回到了12月初的位置。二季度，债券市场无风险利率整体呈现震荡下行的特征，所有债券品种均出现了明显的收益率下行：在经济基本面弱势下，宽信用进度受阻，利率债和专项债发行进度明显低于去年，市场供给不足下，资产荒的逻辑持续。由于整体宽信用进度放缓，反映到信用债的层面上，就
是信用分化加大，信用利差整体呈现区间震荡，但长久期和低等级品种利差小幅上行。上半年，上证指数上涨3.65%，深证成指上涨0.1%，沪深300指数下跌0.75%。过去几年热门板块均有不同程度调整。

组合在操作上：

由于产品规模较小，债券配置主要以流动品种为主，主要以获取稳定的利差收益为主。转债方面，品种整体估值维持相对高位，根据市场风险偏好，适当配置基本面受益且估值合理的品种获取相对于普通债券的超额收益，期间根据转债整体的估值水平以及市场风险偏好的相对水平，仓位上做了适当调整，以期获取更为稳定的收益。股票方面，本基金依然维持此前投资框架，精选个股。在配置方向上，依然在新能源、汽车、半导体、自动化、新材料等领域重点配置。此外，上半年本基金加大了对电子和半导体板块的配置，一方面是基于行业周期情况，另一方面是基于技术突破对行业带来巨大变革的角度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末圆信永丰沣泰基金份额净值为1.1870元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.44%，同期业绩比较基准收益率为1.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从基本面上看，经济在二季度出现了明显的增速放缓，由于宽信用政策相对克制，经济预期有所弱化，但在7月政治局会议之后，预期有所改善；另一方面，在经济增长放缓背景下，货币政策将维持相对宽松，而总量宽松政策能否进一步落地，需要关注经济复苏的持续性以及人民币贬值压力。

债券市场，预计整体收益率将维持区间震荡走势，随着7月降息落地后，后续债券收益率继续大幅下行的空间有限：从供求关系上看，二季度供给大幅低于预期后，三季度面临明显放量的境况，供需缺口将出现明显放大；另一方面，银行资本工具也有可能在三季度进一步放量；另外需要关注《商业银行资本管理办法》如果在明年实施，随着实施节点临近，根据资本节约的导向，银行资本在配置调整过程中，会加剧阶段性供需矛盾；上半年由于实体经济较弱，主动宽信用而溢出到债券市场的资金，未来随着信用供给恢复，债券市场需求侧面临下行的风险。

股票市场整体将保持平稳发展趋势，基于经济周期规律，我们比较看好国内经济未来的发展，进而可能推动股票市场实现较好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投
资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官或其授权代表、清算登记部分管领导、研究部负责人、监察稽核部总监、风险管理部总监、清算登记部总监和经办基金会计组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序，并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值业务。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元情形，日期范围：2023年1月1日-2023年6月30日。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。

报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：圆信永丰沣泰混合型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 269,641.46 431,761.50

结算备付金 114,026.26 16,817.77

存出保证金 2,556.07 2,790.36

交易性金融资产 6.4.7.2 17,741,062.52 23,283,570.21

其中：股票投资 6,473,395.00 7,192,534.40

基金投资 - -

债券投资 11,267,667.52 16,091,035.81

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 899,981.27 -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -


资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 172,640.57 -

应收股利 - -

应收申购款 296.44 399.52

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 19,200,204.59 23,735,339.36

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 1,000,881.46

应付清算款 199,736.78 -

应付赎回款 60,155.04 11.09

应付管理人报酬 15,517.15 19,261.76

应付托管费 3,103.40 3,852.39

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 397.69 667.98

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 154,541.93 161,328.35

负债合计 433,451.99 1,186,003.03

净资产：

实收基金 6.4.7.7 15,810,770.18 19,079,767.25

其他综合收益 - -


未分配利润 6.4.7.8 2,955,982.42 3,469,569.08

净资产合计 18,766,752.60 22,549,336.33

负债和净资产总计 19,200,204.59 23,735,339.36

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值1.1870元，基金份额总额15,810,770.18份。6.2 利润表
会计主体：圆信永丰沣泰混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 296,888.13 -313,719.94

1.利息收入 7,952.03 67,458.29

其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,105.45 5,476.31

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 6,846.58 61,981.98

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 63,737.25 -182,879.13
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -228,765.49 -483,001.01

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 254,915.85 257,992.34

资产支持证券投资

收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 37,586.89 42,129.54


以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 224,591.92 -199,571.59
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 606.93 1,272.49
号填列）

减：二、营业总支出 161,211.61 214,401.49

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 101,909.35 134,413.37

2．托管费 6.4.10.2.2 20,381.92 26,882.66

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 4,988.34 -

其中：卖出回购金融资产

支出 4,988.34 -

6．信用减值损失 6.4.7.19 - -

7．税金及附加 396.00 685.41

8．其他费用 6.4.7.20 33,536.00 52,420.05

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 135,676.52 -528,121.43

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 135,676.52 -528,121.43
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 135,676.52 -528,121.43

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：圆信永丰沣泰混合型证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 19,079,767.25 - 3,469,569.08 22,549,336.33
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 19,079,767.25 - 3,469,569.08 22,549,336.33
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -3,268,997.07 - -513,586.66 -3,782,583.73
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 135,676.52 135,676.52

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -3,268,997.07 - -649,263.18 -3,918,260.25
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 248,333.12 - 51,017.40 299,350.52
购款

2.基金 -3,517,330.19 - -700,280.58 -4,217,610.77
赎回款

（三）、本期向

基金份额持有 - - - -

人分配利润产
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 15,810,770.18 - 2,955,982.42 18,766,752.60
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 24,187,542.91 - 5,660,633.89 29,848,176.80
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 24,187,542.91 - 5,660,633.89 29,848,176.80
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -2,726,592.85 - -1,057,465.09 -3,784,057.94
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -528,121.43 -528,121.43

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -2,726,592.85 - -529,343.66 -3,255,936.51
变动数（净值减

少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 618,358.19 - 108,639.02 726,997.21
购款

2.基金 -3,344,951.04 - -637,982.68 -3,982,933.72
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 21,460,950.06 - 4,603,168.80 26,064,118.86
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

胡荣炜 姚德明 刘雪峰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

圆信永丰沣泰混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]第170号《关于准予圆信永丰沣泰混合型证券投资基金注册的批复》注册，由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
293,565,852.64元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0343号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金合同》于2020年4月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
293,624,793.95份基金份额，其中认购资金利息折合58,941.31份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-40%。投资于同业存单的比例合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2023年6月30日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年中期的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 269,641.46

等于：本金 269,630.74

加：应计利息 10.72

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -


合计 269,641.46

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 6,856,641.70 - 6,473,395.00 -383,246.70

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 5,948,255.83 51,334.76 5,958,022.76 -41,567.83
债 银行间市场

券 5,255,824.23 74,174.76 5,309,644.76 -20,354.23
合计 11,204,080.06 125,509.52 11,267,667.52 -61,922.06

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 18,060,721.76 125,509.52 17,741,062.52 -445,168.76

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 899,981.27 -

银行间市场 - -

合计 899,981.27 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产
无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3.90

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 10,661.64

其中：交易所市场 10,661.64

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 143,876.39

合计 154,541.93

注：此处应付赎回费含应付转出费。
6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 19,079,767.25 19,079,767.25

本期申购 248,333.12 248,333.12

本期赎回（以“-”号填列） -3,517,330.19 -3,517,330.19

本期末 15,810,770.18 15,810,770.18

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 4,860,012.24 -1,390,443.16 3,469,569.08

本期利润 -88,915.40 224,591.92 135,676.52

本期基金份额交易产

生的变动数 -874,699.07 225,435.89 -649,263.18

其中：基金申购款 67,495.79 -16,478.39 51,017.40

基金赎回款 -942,194.86 241,914.28 -700,280.58

本期已分配利润 - - -

本期末 3,896,397.77 -940,415.35 2,955,982.42

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 559.00

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 527.22

其他 19.23

合计 1,105.45

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 8,534,149.55

减：卖出股票成本总额 8,737,609.50

减：交易费用 25,305.54

买卖股票差价收入 -228,765.49

6.4.7.11 基金投资收益
无。

6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 187,995.97

债券投资收益——买卖债券（债转股 66,919.88
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 254,915.85

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 7,092,547.38
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 6,904,358.41
付）成本总额

减：应计利息总额 120,988.48

减：交易费用 280.61

买卖债券差价收入 66,919.88

6.4.7.13 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。

6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 37,586.89

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 37,586.89

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 224,591.92

——股票投资 -52,151.78

——债券投资 276,743.70

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 224,591.92

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 606.93

合计 606.93

注1：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的50%归入基金资产。
注2：本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的50%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 信用减值损失
无。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 14,876.39

信息披露费 -

证券出借违约金 -

汇划手续费 209.61

账户维护费 18,450.00

合计 33,536.00

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称 与本基金的关系

圆信永丰基金管理有限公司（"圆信永丰基金 基金管理人、基金销售机构、注册登
公司"） 记机构

兴业银行股份有限公司（"兴业银行"） 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 101,909.35 134,413.37

其中：支付销售机构的客户维护费 47,100.25 61,793.21

注：支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.00% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 20,381.92 26,882.66

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行

-活期存 269,641.46 559.00 313,860.47 3,034.93
款
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
无。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他依法发行上市的股票等)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线，员工在自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在授权范围内承担责任；以相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线，公司在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任；以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道防线，督察长、监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈；以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。

本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监督；对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估，并建立相应的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析和管理。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 1,015,943.01 704,799.32

合计 1,015,943.01 704,799.32

注：未评级债券为国债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

AAA 7,333,524.44 10,831,414.53

AAA以下 1,380,788.43 1,422,108.76

未评级 1,537,411.64 3,132,713.20

合计 10,251,724.51 15,386,236.49

注：本期末未评级债券为中期票据，上年度末未评级债券为国债、中期票据、金融债。6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年6月30日，本基金无流动性受限资产。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2023年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值
18,910,989.70元，超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行
存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应
的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 269,641.46 - - - 269,641.46
款

结算备 114,026.26 - - - 114,026.26

付金

存出保 2,556.07 - - - 2,556.07
证金
交易性

金融资 4,193,222.65 6,955,310.20 119,134.67 6,473,395.00 17,741,062.52
产
买入返

售金融 899,981.27 - - - 899,981.27
资产

应收清 - - - 172,640.57 172,640.57
算款

应收申 - - - 296.44 296.44
购款

资产总 5,479,427.71 6,955,310.20 119,134.67 6,646,332.01 19,200,204.59
计
负债

应付清 - - - 199,736.78 199,736.78
算款

应付赎 - - - 60,155.04 60,155.04
回款
应付管

理人报 - - - 15,517.15 15,517.15
酬

应付托 - - - 3,103.40 3,103.40
管费

应交税 - - - 397.69 397.69
费

其他负 - - - 154,541.93 154,541.93
债

负债总 - - - 433,451.99 433,451.99
计
利率敏

感度缺 5,479,427.71 6,955,310.20 119,134.67 6,212,880.02 18,766,752.60
口
上年度

末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 431,761.50 - - - 431,761.50
款

结算备 16,817.77 - - - 16,817.77
付金

存出保 2,790.36 - - - 2,790.36

证金
交易性

金融资 4,373,303.62 10,658,810.25 1,058,921.94 7,192,534.40 23,283,570.21
产

应收申 - - - 399.52 399.52
购款

资产总 4,824,673.25 10,658,810.25 1,058,921.94 7,192,933.92 23,735,339.36
计

负债
卖出回

购金融 1,000,881.46 - - - 1,000,881.46
资产款

应付赎 - - - 11.09 11.09
回款
应付管

理人报 - - - 19,261.76 19,261.76
酬

应付托 - - - 3,852.39 3,852.39
管费

应交税 - - - 667.98 667.98
费

其他负 - - - 161,328.35 161,328.35
债

负债总 1,000,881.46 - - 185,121.57 1,186,003.03
计
利率敏

感度缺 3,823,791.79 10,658,810.25 1,058,921.94 7,007,812.35 22,549,336.33
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

1.市场利率下降25个基点 52,454.07 60,201.89

2.市场利率上升25个基点 -51,939.83 -59,384.89

6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-40%；投资于同业存单的比例合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 6,473,395.00 34.49 7,192,534.40 31.90

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 6,473,395.00 34.49 7,192,534.40 31.90

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

1.沪深300指数上升5% 266,518.90 327,037.34

2.沪深300指数下降5% -266,518.90 -327,037.34

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 9,883,423.33 11,604,679.36

第二层次 7,857,639.19 11,678,890.85

第三层次 - -


合计 17,741,062.52 23,283,570.21

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度期末持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 6,473,395.00 33.72

其中：股票 6,473,395.00 33.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 11,267,667.52 58.69

其中：债券 11,267,667.52 58.69

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 899,981.27 4.69

其中：买断式回购的买入返售金 - -


融资产

7 银行存款和结算备付金合计 383,667.72 2.00

8 其他各项资产 175,493.08 0.91

9 合计 19,200,204.59 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 6,468,755.00 34.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 4,640.00 0.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,473,395.00 34.49

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 603997 继峰股份 64,500 922,350.00 4.91

2 002475 立讯精密 22,500 730,125.00 3.89

3 605222 起帆电缆 24,000 495,840.00 2.64

4 300750 宁德时代 1,800 411,822.00 2.19

5 002850 科达利 2,400 317,400.00 1.69

6 603379 三美股份 13,000 305,630.00 1.63

7 600066 宇通客车 20,700 305,118.00 1.63

8 002182 云海金属 12,800 281,472.00 1.50

9 300953 震裕科技 3,600 265,068.00 1.41

10 600426 华鲁恒升 8,000 245,040.00 1.31

11 600660 福耀玻璃 6,800 243,780.00 1.30

12 603035 常熟汽饰 12,000 233,160.00 1.24

13 300041 回天新材 19,500 230,100.00 1.23

14 601966 玲珑轮胎 10,000 222,200.00 1.18

15 603239 浙江仙通 12,800 208,256.00 1.11

16 603501 韦尔股份 2,000 196,080.00 1.04

17 603822 嘉澳环保 5,800 188,790.00 1.01

18 600584 长电科技 6,000 187,020.00 1.00

19 002206 海 利 得 34,000 182,240.00 0.97

20 600703 三安光电 8,800 151,712.00 0.81

21 605333 沪光股份 8,800 145,552.00 0.78

22 601318 中国平安 100 4,640.00 0.02

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细


金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 603997 继峰股份 933,043.00 4.14

2 002475 立讯精密 715,500.00 3.17

3 605222 起帆电缆 409,281.00 1.82

4 002182 云海金属 309,127.00 1.37

5 300547 川环科技 293,437.00 1.30

6 600066 宇通客车 280,512.00 1.24

7 002487 大金重工 258,138.00 1.14

8 600426 华鲁恒升 250,240.00 1.11

9 002920 德赛西威 245,745.00 1.09

10 600660 福耀玻璃 233,943.00 1.04

11 002206 海 利 得 229,840.00 1.02

12 002130 沃尔核材 227,238.00 1.01

13 002056 横店东磁 224,100.00 0.99

14 603606 东方电缆 222,491.00 0.99

15 603822 嘉澳环保 221,789.00 0.98

16 002463 沪电股份 221,427.00 0.98

17 601966 玲珑轮胎 220,295.00 0.98

18 300443 金雷股份 209,452.00 0.93

19 603011 合锻智能 199,420.00 0.88

20 605333 沪光股份 198,000.00 0.88

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 603997 继峰股份 619,062.00 2.75

2 002415 海康威视 557,362.00 2.47


3 600570 恒生电子 519,150.00 2.30

4 002475 立讯精密 418,131.00 1.85

5 300547 川环科技 364,806.00 1.62

6 002402 和而泰 342,684.00 1.52

7 002487 大金重工 272,905.00 1.21

8 002669 康达新材 265,645.00 1.18

9 002130 沃尔核材 265,593.00 1.18

10 002126 银轮股份 264,330.00 1.17

11 603606 东方电缆 260,528.00 1.16

12 002179 中航光电 253,369.20 1.12

13 002920 德赛西威 244,626.00 1.08

14 000301 东方盛虹 244,159.00 1.08

15 002463 沪电股份 223,000.00 0.99

16 601689 拓普集团 220,500.00 0.98

17 603556 海兴电力 216,796.00 0.96

18 603197 保隆科技 214,400.00 0.95

19 300443 金雷股份 208,024.00 0.92

20 300928 华安鑫创 207,177.00 0.92

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 8,070,621.88

卖出股票收入（成交）总额 8,534,149.55

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 1,015,943.01 5.41


2 央行票据 - -

3 金融债券 2,232,359.59 11.90

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 1,532,051.42 8.16

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 3,077,285.17 16.40

7 可转债(可交换债) 3,410,028.33 18.17

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 11,267,667.52 60.04

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 102281759 22成都环境M 15,000 1,539,873.53 8.21
TN001

2 102180032 21韵达股份M 15,000 1,537,411.64 8.19
TN003

3 149364 21厦贸01 15,000 1,532,051.42 8.16

4 2023005 20平安人寿 12,000 1,220,665.05 6.50

5 2028013 20农业银行二 10,000 1,011,694.54 5.39
级01

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,556.07

2 应收清算款 172,640.57

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 296.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 175,493.08

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 110062 烽火转债 748,582.19 3.99

2 110079 杭银转债 517,566.70 2.76

3 113024 核建转债 363,034.19 1.93

4 113516 苏农转债 336,911.26 1.80

5 123130 设研转债 263,388.49 1.40

6 128134 鸿路转债 248,781.64 1.33

7 127049 希望转2 166,876.93 0.89

8 123087 明电转债 125,823.97 0.67

9 128048 张行转债 114,401.34 0.61

10 127016 鲁泰转债 114,072.88 0.61

11 127005 长证转债 107,816.58 0.57

12 123107 温氏转债 62,798.01 0.33

13 110075 南航转债 62,565.30 0.33

14 113655 欧22转债 60,598.49 0.32

15 127035 濮耐转债 58,274.18 0.31

16 123165 回天转债 33,644.07 0.18

17 123157 科蓝转债 24,892.11 0.13

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 户均持有的基金份 持有人结构

人户 额 机构投资者 个人投资者


数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

467 33,856.04 0.00 0.00% 15,810,770.18 100.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 87.97 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 0~10

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020年04月29日)基金份额总额 293,624,793.95

本报告期期初基金份额总额 19,079,767.25

本报告期基金总申购份额 248,333.12

减：本报告期基金总赎回份额 3,517,330.19

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 15,810,770.18

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

基金管理人以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会，大会投票表决时间自2023年2月9日起至2023年3月9日17:00 止，审议《关于圆信永丰沣泰混合型证券投资基金持续运作有关事项的议案》，根据计票结果，本次持有人大会未达到《基金合同》约定的召开基金份额持有人大会的有效条件，未产生持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：


2023年6月20日，蔡炎坤先生离任公司总经理职务，同日起，胡荣炜先生代为履行公司总经理职责。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

自2023年4月11日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

安信 1 - - - - -

证券

东北 1 - - - - -

证券

华泰 1 - - - - -

证券

东方

财富 2 - - - - -

证券

东兴 2 - - - - -

证券

方正 2 - - - - -

证券

广发 2 - - - - -

证券

国信 2 - - - - -

证券

华创 2 - - - - -

证券

华福 2 - - - - -

证券

开源 2 - - - - -

证券

西部 2 - - - - -

证券

银河 2 - - - - -

证券

浙商 2 - - - - -

证券

中泰 2 - - - - -

证券

长江 3 - - - - -

证券

兴业 3 16,604,771.43 100.0 15,464.02 100.0 -

证券 0% 0%

注1：本报告期内基金无新增证券公司交易单元。
注2：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下：
（1）资金实力雄厚，财务状况良好；
（2）经营行为稳健规范，在业内有良好的声誉；
（3）内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；并能为基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员；
（6）具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。
注3：基金选择证券公司交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的证券经营机构；
（2）本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

安信证券 - - - - - - - -

东北证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

东方财富证 - - - - - - - -
券

东兴证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

华福证券 - - - - - - - -

开源证券 - - - - - - - -

西部证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

浙商证券 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

兴业证券 5,204,416. 100.00% 91,280,00 100.00% - - - -
19 0.00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

圆信永丰基金管理有限公司

1 关于完成公司法定代表人变 证监会规定媒介 2023-01-20

更登记的公告

2 圆信永丰沣泰混合型证券投 证监会规定媒介 2023-01-20


资基金2022年第四季度报告

圆信永丰基金管理有限公司

关于以通讯方式召开圆信永 证监会规定媒介

3 丰沣泰混合型证券投资基金 2023-02-06

基金份额持有人大会的公告

圆信永丰基金管理有限公司

关于以通讯方式召开圆信永

4 丰沣泰混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2023-02-07

基金份额持有人大会的第一

次提示性公告

圆信永丰基金管理有限公司

关于以通讯方式召开圆信永

5 丰沣泰混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2023-02-08

基金份额持有人大会的第二

次提示性公告

关于圆信永丰沣泰混合型证

6 券投资基金基金份额持有人 证监会规定媒介 2023-03-11

大会会议情况的公告

圆信永丰沣泰混合型证券投 证监会规定媒介

7 资基金2022年年度报告 2023-03-31

圆信永丰沣泰混合型证券投 证监会规定媒介

8 资基金2023年第一季度报告 2023-04-21

圆信永丰基金管理有限公司

9 圆信永丰沣泰混合型证券投 证监会规定媒介 2023-05-29

资基金招募说明书（更新）

圆信永丰基金管理有限公司

10 基金行业高级管理人员变更 证监会规定媒介 2023-06-21

公告

圆信永丰沣泰混合型证券投

11 资基金基金产品资料概要更 证监会规定媒介 2023-06-30

新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准圆信永丰沣泰混合型证券投资基金设立的文件；

2、《圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金合同》；

3、《圆信永丰沣泰混合型证券投资基金托管协议》；

4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。

咨询电话：4006070088

公司网址：http://www.gtsfund.com.cn

圆信永丰基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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