博时科技创新混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时科技创新混合
基金主代码 009057
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 15 日
报告期末基金份额总额 632,222,948.21 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、其他资产投
资策略三个部分。其中,大类资产配置策略主要是通过跟踪考量宏观经济变
量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走
势、外汇占款等)及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,判断经济周期
当前所处的位置及未来发展方向,并通过监测重要行业的产能利用与经济景
气轮动研究,调整股票资产和固定收益资产的配置比例。股票投资策略主要
涉及到科技创新主题投资策略、科创板股票投资策略、港股通标的股票投资
投资策略 策略及存托凭证投资策略,科技创新主题投资策略通过持续跟踪中国科技创
新政策和产业路径,结合科技创新产业分析比较、上市公司战略规划及国际
竞争力分析等方法,挖掘属于科技创新范畴的投资主题及相关股票(包括但
不限于科创板公司股票),精选具有估值优势的个股,作为重点进行投资;
科创板股票投资策略是本基金依托于基金管理的投资研究平台,跟踪并深入
研究海外及国内科技创新行业的技术趋势、行业成长和市场格局,努力寻找
并投资于所处市场空间广阔、具备技术产品优势和市场先导优势的科技企业,
分享中国科技企业成长红利,科创板股票投资采用定量和定性分析相结合的
策略;存托凭证投资策略是根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对
基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。其他资产投资策
略有债券投资策略、股指期货、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收
益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
风险收益特征 产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益
的基金产品。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时科技创新混合 A 博时科技创新混合 C
下属分级基金的交易代码 009057 009058
报告期末下属分级基金的份 301,078,163.33 份 331,144,784.88 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
博时科技创新混合 A 博时科技创新混合 C
1.本期已实现收益 -62,453,080.67 -77,271,605.81
2.本期利润 -133,368,552.41 -165,111,028.47
3.加权平均基金份额本期利润 -0.4390 -0.4340
4.期末基金资产净值 458,878,490.73 499,833,546.88
5.期末基金份额净值 1.5241 1.5094
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时科技创新混合A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 -22.31% 1.68% -11.42% 1.24% -10.89% 0.44%
过去六个月 -19.54% 1.46% -12.22% 0.97% -7.32% 0.49%
过去一年 -5.04% 1.55% -9.27% 0.97% 4.23% 0.58%
自基金合同 52.41% 1.67% 14.37% 1.02% 38.04% 0.65%
生效起至今
2.博时科技创新混合C:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 -22.40% 1.68% -11.42% 1.24% -10.98% 0.44%
过去六个月 -19.74% 1.46% -12.22% 0.97% -7.52% 0.49%
过去一年 -5.51% 1.55% -9.27% 0.97% 3.76% 0.58%
自基金合同 50.94% 1.67% 14.37% 1.02% 36.57% 0.65%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时科技创新混合A:
2.博时科技创新混合C:
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
赵易先生,硕士。2016 年从北京大学硕
士研究生毕业后加入博时基金管理有限
公司。历任研究员、高级研究员兼基金
经理助理。现任博时科技创新混合型证
券投资基金(2020 年 11 月 3 日—至今)、
赵易 基金经理 2020-11-03 - 5.7 博时移动互联主题混合型证券投资基金
(2021 年 9 月 29 日—至今)、博时沪港深
价值优选灵活配置混合型证券投资基金
(2021 年 10 月 20 日—至今)、博时时代
领航混合型证券投资基金(2022 年 1 月
25 日—至今)的基金经理。
曾鹏先生,硕士。2005 年起先后在上投
摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工
作。2012 年加入博时基金管理有限公司。
历任投资经理、博时灵活配置混合型证
券投资基金(2015 年 2 月 9 日-2016 年 4
月 25 日)基金经理、权益投资主题组负
责人、权益投资总部一体化投研总监。
现任公司董事总经理兼权益投研一体化
公司董事总 总监、权益投资四部总经理、权益投资
经理/权益 四部投资总监、境外投资部总经理、博
投研一体化 时新兴成长混合型证券投资基金(2013
总监/权益 年 1 月 18 日—至今)、博时特许价值混
投资四部投 合型证券投资基金(2018 年 6 月 21 日—
曾鹏 资总监/境 2020-04-15 - 17.0 至今)、博时科创主题 3 年封闭运作灵活
外投资部总 配置混合型证券投资基金(2019 年 6 月
经理/权益 27 日—至今)、博时科技创新混合型证券
投资四部总 投资基金(2020 年 4 月 15 日—至今)、博
经理/基金 时新兴消费主题混合型证券投资基金
经理 (2021 年 1 月 20 日—至今)、博时沪港深
优质企业灵活配置混合型证券投资基金
(2021 年 1 月 20 日—至今)、博时港股通
领先趋势混合型证券投资基金(2021 年 2
月 9 日—至今)、博时半导体主题混合型
证券投资基金(2021年7月20日—至今)、
博时消费创新混合型证券投资基金
(2021 年 11 月 8 日—至今)、博时时代领
航混合型证券投资基金(2022 年 1 月 25
日—至今)的基金经理。
肖瑞瑾 权益投资四 2020-04-15 - 9.7 肖瑞瑾先生,硕士。2012 年从复旦大学
部投资总监 硕士研究生毕业后加入博时基金管理有
助理/基金 限公司。历任研究员、高级研究员、高
经理 级研究员兼基金经理助理、资深研究员
兼基金经理助理、博时灵活配置混合型
证券投资基金(2017 年 8 月 1 日-2018 年
3 月 9 日)、博时互联网主题灵活配置混
合型证券投资基金(2017年1月5日-2019
年 6 月 21 日)、博时特许价值混合型证
券投资基金(2018 年 6 月 21 日-2021 年 4
月 13 日)、博时汇悦回报混合型证券投
资基金(2020 年 2 月 20 日-2021 年 4 月
13 日)的基金经理、权益投资主题组投资
总监助理、博时消费创新混合型证券投
资基金(2020 年 10 月 23 日-2021 年 11 月
8 日)、博时创业板两年定期开放混合型
证券投资基金(2020 年 9 月 3 日-2021 年
12 月 14 日)的基金经理。现任权益投资
四部投资总监助理兼博时回报灵活配置
混合型证券投资基金(2017 年 8 月 14 日
—至今)、博时科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金(2019年6月
27 日—至今)、博时科技创新混合型证券
投资基金(2020 年 4 月 15 日—至今)、博
时科创板三年定期开放混合型证券投资
基金(2020 年 7 月 29 日—至今)、博时创
新精选混合型证券投资基金(2021年3月
9 日—至今)、博时数字经济 18 个月封闭
运作混合型证券投资基金(2021 年 6 月
18 日—至今)、博时半导体主题混合型证
券投资基金(2021 年 7 月 20 日—至今)、
博时成长回报混合型证券投资基金
(2021 年 12 月 3 日—至今)、博时时代消
费混合型证券投资基金(2021 年 12 月 21
日—至今)、博时回报严选混合型证券投
资基金(2022 年 2 月 8 日—至今)的基金
经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 6 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
全球资本市场在 2022 年起始的第一个季度经历了大幅震荡。A 股市场整体经历了单边下行的状态。黑
天鹅事件的频繁发生使得全球宏观环境和资本市场不断走弱。俄乌冲突使得全球本就逐现隐忧的通胀环境进一步恶化。国内方面,宏观经济正在经历地产行业转型的阵疼期。同时传播性更为猛烈的奥密克戎疫情给国内经济施加了更大的压力。因而,全球范围内的恐慌和悲观情绪正在不断蔓延。金融学知识告诉我们,金融资产的价值是未来现金流的当期折现之和。而今天充满不确定性的环境使得投资者的风险偏好不断下行,进而使得今天的资本市场遇到了阶段性的困难。基于此,我们认为 2022 年是一个不寻常的宏观年,宏观因子对于资本市场的影响远大于中观行业和微观企业经营因子。 科技成长板块内部,我们看到半导体行业正在经历景气周期软着陆的阶段,需求侧受宏观经济影响较为直接,国产替代的设备材料环节依然在有序推进。新能源行业整体在经历上中下游环节错配的阶段性矛盾,下游的快速爆发使得上游资源品供给遇到瓶颈。 长期看,全球经济和资本市场的发展始终站在乐观者一边。半年维度,我们将密切关注地缘政治和新冠疫情的演变以及目前全球宏观经济中蕴含的通胀风险。本组合将继续坚持长期选股的方法体系,阶段性调整至中性仓位,控制组合波动,积极准备未来宏观环境转暖后的下一轮成长板块投资机遇。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2022 年 03 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.5241 元,份额累计净值为 1.5241 元,本基金
C 类基金份额净值为 1.5094 元,份额累计净值为 1.5094 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为
-22.31%,本基金 C 类基金份额净值增长率为-22.40%,同期业绩基准增长率为-11.42%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 745,435,268.40 76.78
其中:股票 745,435,268.40 76.78
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,399,496.50 0.35
其中:债券 3,399,496.50 0.35
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 219,210,983.52 22.58
8 其他各项资产 2,845,989.37 0.29
9 合计 970,891,737.79 100.00
注:权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 6,832,442.96 元,净值占比 0.71%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 19,252.90 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 617,537,710.44 64.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,455,979.00 3.80
E 建筑业 5,011,902.23 0.52
F 批发和零售业 491,163.85 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 5,613,136.00 0.59
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,152,695.53 5.96
J 金融业 905,943.74 0.09
K 房地产业 5,552,064.00 0.58
L 租赁和商务服务业 214,963.46 0.02
M 科学研究和技术服务业 9,354,770.40 0.98
N 水利、环境和公共设施管理业 244,440.33 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 25,692.99 0.00
R 文化、体育和娱乐业 23,110.57 0.00
S 综合 - -
合计 738,602,825.44 77.04
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
日常消费品 2,561,493.98 0.27
信息技术 4,262,206.29 0.44
原材料 8,742.69 0.00
合计 6,832,442.96 0.71
注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 126,894 65,007,796.20 6.78
2 300782 卓胜微 206,235 43,292,851.20 4.52
3 002475 立讯精密 1,190,675 37,744,397.50 3.94
4 002709 天赐材料 310,876 29,222,344.00 3.05
5 601012 隆基股份 306,033 22,092,522.27 2.30
6 688123 聚辰股份 240,976 19,740,753.92 2.06
7 300763 锦浪科技 84,300 17,672,652.00 1.84
8 688008 澜起科技 257,738 17,345,767.40 1.81
9 688385 复旦微电 381,438 17,225,740.08 1.80
10 002049 紫光国微 82,000 16,772,280.00 1.75
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 3,399,496.50 0.35
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,399,496.50 0.35
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113641 华友转债 11,390 1,372,105.24 0.14
2 113635 升 21 转债 8,100 930,800.52 0.10
3 113053 隆 22 转债 5,580 683,425.56 0.07
4 128136 立讯转债 3,676 413,165.18 0.04
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 401,026.42
2 应收证券清算款 1,926,533.81
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 518,429.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,845,989.37
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128136 立讯转债 413,165.18 0.04
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时科技创新混合A 博时科技创新混合C
本报告期期初基金份额总额 305,879,223.33 370,453,980.81
报告期期间基金总申购份额 16,155,284.89 80,793,422.68
减:报告期期间基金总赎回份额 20,956,344.89 120,102,618.61
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 301,078,163.33 331,144,784.88
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022 年 3 月 31 日,博时基金公司共管理 322 只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 15830 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模 5144 亿元人民币,累计分红逾 1627 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时科技创新混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时科技创新混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时科技创新混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时科技创新混合型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时科技创新混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日
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