鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏扬景沃六个月混合

基金主代码 009064

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额 1,069,303,763.61 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力
争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略包括：类属资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率
*10%+恒生指数收益率*5%

本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币
风险收益特征 市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的
股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏扬景沃六个月混合 A 鹏扬景沃六个月混合 C

下属分级基金的交易代码 009064 009065

报告期末下属分级基金的份额总额 723,890,294.51 份 345,413,469.10 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日—2023 年 12 月 31 日）

鹏扬景沃六个月混合 A 鹏扬景沃六个月混合 C

1.本期已实现收益 -16,481,613.14 -8,083,157.97

2.本期利润 -8,984,332.86 -4,537,253.34

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0120 -0.0128

4.期末基金资产净值 770,045,155.64 361,898,395.36

5.期末基金份额净值 1.0638 1.0477

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏扬景沃六个月混合 A

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -1.06% 0.21% 0.28% 0.14% -1.34% 0.07%

过去六个月 -1.47% 0.21% 0.20% 0.14% -1.67% 0.07%

过去一年 -0.67% 0.22% 2.22% 0.14% -2.89% 0.08%

过去三年 -2.09% 0.30% 5.38% 0.18% -7.47% 0.12%

自基金合同 6.38% 0.29% 10.19% 0.18% -3.81% 0.11%
生效起至今

鹏扬景沃六个月混合 C

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -1.17% 0.21% 0.28% 0.14% -1.45% 0.07%

过去六个月 -1.67% 0.21% 0.20% 0.14% -1.87% 0.07%

过去一年 -1.08% 0.22% 2.22% 0.14% -3.30% 0.08%

过去三年 -3.27% 0.30% 5.38% 0.18% -8.65% 0.12%

自基金合同 4.77% 0.29% 10.19% 0.18% -5.42% 0.11%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

复旦大学国际金融专业经
济学硕士。曾任中国平安
保险（集团）股份有限公
司组合管理部副总经理，
本 基金 基 华夏基金管理有限公司固
杨爱斌 金经理,总 2021 年 7 月 1 日 - 24 定收益投资总监，北京鹏
经理 扬投资管理有限公司董事
长兼总经理。现任鹏扬基
金管理有限公司董事、总
经理。2017 年 6 月 2 日至
今任鹏扬汇利债券型证券


投资基金基金经理；2017
年 6 月 15 日至 2019 年 1
月 4 日任鹏扬利泽债券型
证券投资基金基金经理；
2018 年 12 月 12 日至今任
鹏扬泓利债券型证券投资
基金基金经理；2020 年 8
月11日至今任鹏扬景沣六
个月持有期混合型证券投
资基金基金经理；2021 年
7 月 1 日至今任鹏扬景明
一年持有期混合型证券投
资基金基金经理；2021 年
7 月 1 日至今任鹏扬景沃
六个月持有期混合型证券
投资基金基金经理；2021
年 7 月 1 日至今任鹏扬景
源一年持有期混合型证券
投资基金基金经理；2021
年 7 月 1 日至今任鹏扬聚
利六个月持有期债券型证
券投资基金基金经理；
2021 年 7 月 7 日至今任鹏
扬景恒六个月持有期混合
型证券投资基金基金经
理；2021 年 7 月 7 日至今
任鹏扬景惠六个月持有期
混合型证券投资基金基金
经理；2021 年 9 月 30 日至
今任鹏扬景阳一年持有期
混合型证券投资基金基金
经理。

注：（1）此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现涉及本基金的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年 4 季度，全球经济动能延续较强的韧性。随着海外通胀数据的逐步缓和，全球对宏观风
险的定价延续回落趋势。美国经济“软着陆”的预期进一步强化，中长端美债利率冲高后回落，带来整体金融市场条件的持续放松。与此同时，美国的就业市场和通胀数据进一步正常化，促使美联储货币政策态度边际转为鸽派，市场对于 2024 年预防式降息的预期逐步提高。

2023 年 4 季度，国内财政政策加力，围绕着“一揽子化债”以及“房地产市场供求关系发生重
大变化”出台了系列政策，总体而言居民与企业信心温和修复。内需方面，消费在 3 季度冲高之后，跟随自身季节性出现小幅回落；基建继续发挥经济稳定器的作用；制造业投资在重大项目推动下保持韧性；房地产市场向新发展模式稳步迈进。外需方面，海外需求阶段性触底、价格拖累缓解叠加去年低基数，出口同比增速回升。通货膨胀方面，4 季度国内 CPI 同比整体回落、PPI 同比降幅震荡收窄，服务价格在出行旺季结束后明显走弱，上游资源品价格在原油价格回落、国内政策加码的预期影响下整体震荡，下游商品价格稳中有降，总体而言目前通胀压力极小。在供给能力较强的情况下，核心 CPI 短期难出现明显反弹。随着居民就业稳定、消费能力增加，核心 CPI 有望低位震荡上行，结构上商品与服务通胀后续会更均衡，但总体中枢依然会保持较低水平。流动性方面，10 月、11 月在稳外汇和政府债券发行的影响下，资金面偏紧，资金利率波动加大，进入 12 月汇率压力缓解叠加财政资金投放，资金面边际放松。信用扩张方面，政府融资支撑社融同比增速企稳回升。企业端，整体融资不弱，在政策推动下，中长期贷款持续投放。居民端，与消费相关的短期贷款平稳，中长期贷款跟随地产销售保持低位。当前资金活化程度较低，随着库存去化以及宏观政策调控效果
逐步显现，后续可能会出现改善。

2023 年 4 季度，中债综合全价指数上涨 0.82%，债券收益率总体从震荡转向回落。10-11 月份，
受稳汇率诉求的影响，资金面偏紧，利率曲线震荡。12 月份，受降息预期、资金面转松的影响，利率曲线整体下移。信用利差方面，4 季度信用利差走势分化。1 年内信用债利差小幅上行，1 年内 AA及以上城投和产业利差上行 6-8BP，1 年内 AA-城投利差继续下行近 50BP。中高等级中长期信用利差普遍收窄 0-30BP，AA-城投利差收窄 10-114BP。4 季度，转债市场震荡下跌，10 月底出现短暂的超跌反弹，11 月中旬以后跟随股市继续走弱。截至本季度末，中证转债指数下跌 3.22%，同期正股下跌 0.07%，尽管债券市场上涨支撑了转债底价，但转债估值有所压缩。

利率策略方面，组合根据相对性价比持续对短端持仓进行灵活调整以提升组合配置效率，4 季
度组合把握住地方政府债因为供给冲击，导致估值性价比明显提升的有利时机，在中长端大幅度提升了中长期地方政府债的配置比例，提升组合整体久期。信用策略方面，组合坚持中高等级信用债配置策略，并根据相对价值变化进行换仓操作。具体来看，组合在市场情绪较好的时候减持了一些利差已压缩至低位的信用债，并结合化债政策适当增配了部分仍具备性价比的中短久期、中等及以上资质的城投债券。在 10 月底、12 月中旬市场价格合适的时点，积极参与了具备相对价值的个券的一级市场、二级市场投资，获取了一定超额收益。组合坚持规避资质偏弱、久期偏长的信用债券，防范尾部信用风险。可转债策略方面，报告期内本基金转债仓位有所提升，主要在 10 月底转债市场下跌后择机增持了平衡型转债。结构方面，本基金持仓以偏债型转债为主，同时持有一篮子向下有债底保护、向上有一定弹性、以平衡型为主的转债。从行业结构看，组合持仓可转债形成了以银行为主，非银金融、食品饮料、公用事业、电力设备、建筑装饰等行业为辅的结构。

2023 年 4 季度，海外股市明显走强，纳斯达克指数上涨 13.56%，标普 500 指数上涨 11.24%，
道琼斯工业指数上涨 12.48%。10 月美债利率一度上冲至 5.00%，随后快速回落，带动美股市场强劲反弹。A 股市场整体表现弱于海外市场。从风格来看，4 季度整体较为均衡，代表大盘价值风格的上证 50 指数下跌 7.22%，代表成长风格的创业板指数下跌 5.62%。从行业板块来看，表现较好的主要是煤炭、公用事业以及电子板块。

股票操作方面，本基金本报告期内仓位基本稳定在中高水平，操作以结构调整为主，通过优选兼顾估值保护与业绩弹性的标的，为组合获取了稳健收益。降低了银行、消费和医药行业的仓位，提高了非银、军工和 TMT 行业的仓位。具体而言，金融股方面，将银行股置换成龙头券商股。消费股方面，止盈了部分必需消费品和白酒行业个股，但总体仍保持超配。周期股方面，逢高止盈了部分家电个股，减仓了部分港股汽车股，逢低买入了建材个股，继续持有低估值的地产和建筑装饰龙头股。高端制造方面，逢低增仓了军工行业股票，趁市场反弹卖出了部分电力设备行业股票。医药
股方面，买入了中药行业有吸引力的个股，对部分消费医药、仿制药和创新药个股趁反弹降低了仓位。TMT 方面，卖出了港股互联网个股，减仓了部分信创领域个股，继续持有面板行业龙头股以及半导体存储行业个股。公用事业方面，组合总体超配，持有水电、火电和燃气行业个股。目前组合形成了以估值相对较低且具备稳定成长性的消费、医药、公用事业为主，科技、高端制造、周期成长为辅的均衡持仓结构。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末鹏扬景沃六个月混合 A 的基金份额净值为 1.0638 元，本报告期基金份额净值增
长率为-1.06%；截至本报告期末鹏扬景沃六个月混合 C 的基金份额净值为 1.0477 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.17%；同期业绩比较基准收益率为 0.28%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 211,330,124.89 15.89

其中：股票 211,330,124.89 15.89

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 929,471,572.54 69.87

其中：债券 929,471,572.54 69.87

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 186,762,248.73 14.04

8 其他资产 2,668,483.57 0.20

9 合计 1,330,232,429.73 100.00

注：本基金报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 15,131,970.94 元，占期末基金资产净值的比例为 1.34%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 125,596,247.12 11.10

D 电力、热力、燃气及水生产和 16,324,118.00 1.44
供应业

E 建筑业 4,088,500.00 0.36

F 批发和零售业 56,342.59 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 4,288,493.41 0.38

H 住宿和餐饮业 2,536,688.00 0.22

I 信息传输、软件和信息技术服 11,454,599.75 1.01
务业

J 金融业 23,158,019.00 2.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 6,008,385.26 0.53

N 水利、环境和公共设施管理业 8,932.82 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,674,770.00 0.24

S 综合 - -

合计 196,198,153.95 17.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 3,243,524.50 0.29

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -

E 金融 - -

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息技术 - -

I 电信服务 - -

J 公用事业 - -

K 房地产 11,888,446.44 1.05

合计 15,131,970.94 1.34

注：以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 000895 双汇发展 468,500 12,513,635.00 1.11

2 600030 中信证券 541,400 11,028,318.00 0.97

3 002507 涪陵榨菜 751,000 10,731,790.00 0.95

4 00688 中国海外发展 787,000 9,813,565.13 0.87

5 600116 三峡水利 1,174,400 8,843,232.00 0.78

6 600298 安琪酵母 240,050 8,444,959.00 0.75

7 000333 美的集团 151,100 8,254,593.00 0.73

8 300034 钢研高纳 402,980 8,200,643.00 0.72

9 000733 振华科技 125,000 7,355,000.00 0.65

10 002063 远光软件 1,117,540 6,906,397.20 0.61

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 62,214,339.73 5.50

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 61,729,063.81 5.45

5 企业短期融资券 20,516,203.28 1.81

6 中期票据 144,556,115.83 12.77

7 可转债（可交换债） 143,394,343.30 12.67

8 同业存单 39,980,110.97 3.53

9 地方政府债 457,081,395.62 40.38

10 其他 - -

11 合计 929,471,572.54 82.11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 231277 23 内蒙 30 950,000 95,768,510.96 8.46

2 231460 23 皖 117 810,000 82,006,641.37 7.24

3 110059 浦发转债 677,020 72,891,961.13 6.44

4 019703 23 国债 10 550,000 55,780,849.32 4.93

5 198897 23 湘 138 500,000 50,473,904.11 4.46

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明

/卖） （元）

IF2401 IF2401 12 12,383,280.00 116,880.00 -

公允价值变动总额合计（元） 116,880.00

股指期货投资本期收益（元） -972,200.50

股指期货投资本期公允价值变动（元） 116,880.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。制定国债期货套期保值策略时，基金管理人通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并根据基金现券资产利率风险敞口采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍生品的杠杆作用，规避利率风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值（元） 公允价值变动 风险指标说明

/卖） （元）

T2403 T2403 -30 -30,855,000.00 -232,987.01 -

公允价值变动总额合计（元） -232,987.01


国债期货投资本期收益（元） 511,989.85

国债期货投资本期公允价值变动（元） -283,432.45

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金在本报告期内以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型，并与现券资产进行匹配，较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏昆山农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会地方监管机构的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,189,137.78

2 应收证券清算款 479,166.74

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 179.05

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,668,483.57

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 72,891,961.13 6.44

2 113052 兴业转债 21,916,970.82 1.94

3 110079 杭银转债 11,491,528.54 1.02

4 128119 龙大转债 3,214,478.09 0.28

5 110081 闻泰转债 2,521,924.94 0.22


6 110073 国投转债 2,159,385.38 0.19

7 110082 宏发转债 1,683,623.44 0.15

8 132026 G 三峡 EB2 1,600,296.66 0.14

9 110064 建工转债 1,501,345.14 0.13

10 110047 山鹰转债 1,425,906.96 0.13

11 111010 立昂转债 1,398,363.75 0.12

12 123149 通裕转债 1,149,185.02 0.10

13 128134 鸿路转债 1,116,004.12 0.10

14 113044 大秦转债 1,071,408.64 0.09

15 127015 希望转债 1,026,995.03 0.09

16 113609 永安转债 968,961.34 0.09

17 127083 山路转债 964,627.51 0.09

18 127017 万青转债 938,009.03 0.08

19 110062 烽火转债 892,869.37 0.08

20 127085 韵达转债 889,295.76 0.08

21 113050 南银转债 833,292.44 0.07

22 113616 韦尔转债 786,153.93 0.07

23 127042 嘉美转债 782,512.50 0.07

24 128135 洽洽转债 780,153.60 0.07

25 113602 景 20 转债 778,860.35 0.07

26 113638 台 21 转债 724,048.90 0.06

27 127016 鲁泰转债 715,174.33 0.06

28 113049 长汽转债 688,264.27 0.06

29 113046 金田转债 648,977.33 0.06

30 113636 甬金转债 637,451.50 0.06

31 127012 招路转债 625,757.72 0.06

32 113650 博 22 转债 557,780.71 0.05

33 128142 新乳转债 540,569.84 0.05

34 113653 永 22 转债 523,359.10 0.05

35 113643 风语转债 421,275.11 0.04

36 123172 漱玉转债 419,287.32 0.04

37 113605 大参转债 411,655.57 0.04

38 118033 华特转债 361,434.94 0.03

39 128109 楚江转债 302,498.51 0.03

40 128130 景兴转债 265,985.85 0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏扬景沃六个月混合 A 鹏扬景沃六个月混合 C

报告期期初基金份额总额 778,770,905.12 369,259,036.37

报告期期间基金总申购份额 149,045.75 133,397.09

减：报告期期间基金总赎回份额 55,029,656.36 23,978,964.36

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 723,890,294.51 345,413,469.10

注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会核准鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金募集的文件；

2.《鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3.《鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照；

5.基金托管人业务资格批件和营业执照；

6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

鹏扬基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日
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