大成睿鑫股票型证券投资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告 ...... 17
§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 21

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 25
§8 投资组合报告 ......60

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 60

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 60

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 61

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 66


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 67

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 67

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 67

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 67

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 68

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 68

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 68

8.12 投资组合报告附注 ...... 68
§9 基金份额持有人信息...... 69

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 69

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 69

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 69
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 70
§10 开放式基金份额变动...... 70
§11 重大事件揭示...... 70

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 70

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 70

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 71

11.4 基金投资策略的改变 ...... 71

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 71

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 71

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 71

11.8 其他重大事件 ...... 72
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 74

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74
§13 备查文件目录...... 74

13.1 备查文件目录 ...... 74

13.2 存放地点 ...... 75

13.3 查阅方式 ...... 75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 大成睿鑫股票型证券投资基金

基金简称 大成睿鑫股票

基金主代码 009069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 11 日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 357,018,148.84 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 大成睿鑫股票 A 大成睿鑫股票 C

金简称

下属分级基金的交 009069 009070

易代码

报告期末下属分级 322,088,725.08 份 34,929,423.76 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业
化行业深度研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上，充
分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力，以定性和
定量相结合的方法，基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调
研，精选股票构建股票投资组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指
数收益率×15%

风险收益特征 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、
债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易
互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率
风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场
交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 段皓静 张燕

负责人 联系电话 0755-83183388 0755-83199084

电子邮箱 office@dcfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 4008885558 95555

传真 0755-83199588 0755-83195201


注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 深圳市深南大道 7088 号招商银
1236 号大成基金总部大厦 5 层、 行大厦

27-33 层

办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 深圳市深南大道 7088 号招商银
1236 号大成基金总部大厦 5 层、 行大厦

27-33 层

邮政编码 518054 518040

法定代表人 吴庆斌 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.dcfund.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
普通合伙） 17 层 01-12 室

注册登记机构 大成基金管理有限公司 广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基
金总部大厦 5 层、27-33 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1. 2022 年 2021 年 2020 年 8 月 11 日(基金合同生效
1 期 日)-2020 年 12 月 31 日

间数 大成睿鑫股票 大成睿鑫股票 大成睿鑫股票 大成睿鑫股票 大成睿鑫股票
据和 大成睿鑫股票 A

指标 A C A C C

本期

已实 15,545,794.681,566,527.30106,318,308.77,871,959.01 12,531,536.20 583,544.08
现收 1

益
本期 -71,617,412.0-8,555,663.068,880,743.235,999,412.59 154,497,199.9410,479,993.45
利润 6 0

加权
平均

基金 -0.2048 -0.2303 0.0874 0.0994 0.0764 0.0724
份额
本期
利润
本期

加权 -19.24% -21.76% 8.10% 9.23% 7.48% 7.09%
平均

净值
利润
率
本期
基金

份额 -15.45% -15.79% 15.23% 14.77% 7.96% 7.79%
净值
增长
率
3.1.
2 期

末数 2022 年末 2021 年末 2020 年末

据和
指标
期末

可供 16,692,601.361,459,931.7852,951,966.744,545,291.93 10,870,742.88 582,146.88
分配
利润
期末
可供

分配 0.0518 0.0418 0.1381 0.1317 0.0068 0.0052
基金
份额
利润
期末
基金 338,781,326.436,389,355.5477,052,693.642,701,366.81,726,288,609.7120,638,942.7
资产 4 4 5 5 6 6
净值
期末

基金 1.0518 1.0418 1.2440 1.2371 1.0796 1.0779
份额
净值
3.1.
3 累

计期 2022 年末 2021 年末 2020 年末

末指
标
基金
份额

累计 5.18% 4.18% 24.40% 23.71% 7.96% 7.79%
净值
增长
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成睿鑫股票 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 1.74% 0.96% 2.86% 1.17% -1.12% -0.21%

过去六个月 -5.29% 0.92% -10.96% 0.99% 5.67% -0.07%

过去一年 -15.45% 1.16% -17.31% 1.12% 1.86% 0.04%

自基金合同生效

5.18% 1.06% -13.71% 1.01% 18.89% 0.05%
起至今

大成睿鑫股票 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 1.65% 0.96% 2.86% 1.17% -1.21% -0.21%

过去六个月 -5.48% 0.92% -10.96% 0.99% 5.48% -0.07%

过去一年 -15.79% 1.16% -17.31% 1.12% 1.52% 0.04%

自基金合同生效

4.18% 1.06% -13.71% 1.01% 17.89% 0.05%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。

历经二十多年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

厦门大学管理学硕士。2009 年至 2010 年
在毕马威华振会计师事务所任审计师。
2011 年 2 月至 2013 年 5 月任广发证券研
究所研究员。2013 年 5 月加入大成基金管
理有限公司，曾担任研究部研究员、基金
经理助理、股票投资部副总监，现任股票
投资部总监、董事总经理。2015 年 7 月 29
本基金基 日起任大成高新技术产业股票型证券投资
金经理， 基金基金经理。2016 年 8 月 20 日至 2021
刘旭 股票投资 2020 年 8 - 11 年 年3月17日任大成创新成长混合型证券投
部总监、 月 11 日 资基金(LOF)基金经理。2019 年 12 月 24
董事总经 日起任大成优势企业混合型证券投资基金
理 基金经理。2020 年 6 月 5 日起任大成睿裕
六个月持有期股票型证券投资基金基金经
理。2020 年 8 月 11 日起任大成睿鑫股票
型证券投资基金基金经理。2021 年 3 月 15
日起任大成核心价值甄选混合型证券投资
基金基金经理。2022 年 6 月 7 日起任大成
匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从业资格。国籍：中


国

北京大学经济学硕士。2015 年 7 月至 2016
年 11 月就职于中国人民银行深圳市中心
支行，任货币信货管理处科员。2016 年 11
月加入大成基金管理有限公司，先后担任
固定收益总部助理研究员、基金经理。2018
年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债
券型证券投资基金、大成景荣债券型证券
投资基金基金经理助理。2018 年 12 月 28
日起任大成价值增长证券投资基金基金经
理助理。2020 年 11 月 6 日起任大成睿鑫
股票型证券投资基金、大成高新技术产业
股票型证券投资基金、大成睿裕六个月持
有期股票型证券投资基金、大成互联网思
维混合型证券投资基金基金经理助理。
2018 年 12 月 28 日至 2020 年 9 月 7 日任
大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经
理助理。2021 年 7 月 29 日起任大成消费
本基金基 2020 年 精选股票型证券投资基金基金经理助理。
方锐 金经理助 11 月 6 日 - 6 年 2022 年 4 月 21 日起任大成专精特新混合
理 型证券投资基金、大成悦享生活混合型证
券投资基金、大成医药健康股票型证券投
资基金、大成成长回报六个月持有期混合
型证券投资基金、大成核心价值甄选混合
型证券投资基金基金经理助理。2020 年 9
月 7 日起任大成彭博农发行债券 1-3 年指
数证券投资基金、大成景旭纯债债券型证
券投资基金基金经理。2020 年 10 月 30 日
起任大成中债 1-3 年国开行债券指数证券
投资基金基金经理。2021 年 6 月 4 月起任
大成安诚债券型证券投资基金基金经理。
2022 年 6 月 2 日起任大成景盈债券型证券
投资基金基金经理。2022 年 7 月 27 日任
大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理。2022 年 12 月 4 日起
任大成稳益 90 天滚动持有债券型证券投
资基金基金经理。具备基金从业资格。国
籍：中国

北京大学经济学硕士。2015 年 7 月至 2015
年 10 月任深圳盈信资管有限公司投资部
本基金基 2022 年 7 投资经理。2016 年 2 月至 2019 年 2 月任
赵蓬 金经理助 月 14 日 - 6 年 华泰证券研究所研究员。2019 年 2 月加入
理 大成基金管理有限公司，现任研究部研究
员兼基金经理助理。2022 年 7 月 14 日起
任大成高新技术产业股票型证券投资基


金、大成优势企业混合型证券投资基金、
大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基
金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成
核心价值甄选混合型证券投资基金、大成
匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金
基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：
中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 8 笔同日反向交易，原因为流动性需要或投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 4 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

感谢持有人又一年的陪伴。

2022 年沪深 300 下跌 21.63%，万得全 A 指数下跌 18.66%，由于内部地产风险持续暴露和外
部突发性事件影响，几乎所有指数普跌，A 股除了能源类（新、旧能源），其他几乎所有板块均出现较大幅度回调。我认为回撤产生的原因主要是本人对部分制造业的商业模式和竞争力的理解有待加深。在复杂的商业世界中做好立足于企业长期价值的投资并不容易，本人也并非不努力，但知识的积累更需耐心与时间。

2022 年也并非一无所获，经过持续反思，在基于企业价值去做投资的路上也拾取了更多。价
值两个字有科学的意味，谈价值需要理性（即便是有限理性），因为要涉及对现值的判断。价值投资的进步，是对价值的判断能力的进步，是有限理性不断积累的过程，即对事物发展规律共性与事物个性不断深入理解的过程——这就是 2022 年本人的主要收获。这种论述的抽象，是从每一天针对行业与企业具象的思考中得来，比如那些习以为常的挂在每个投资者嘴边的词汇——治理结构、基本功、标准化管理等等——通过一个个案例更加深刻的体会到了这些词汇在现实商业世界中的内涵。

2022 年本人对商业的理解进一步加深，尽管这种加深付出了代价。2022 年像过去每一年一样，
年底的自己比年初的自己更加聪明了一点，更接近了理性，进一步提高了基金产品的长期可持续
发展力。但需要指明的，理性的提高不一定会反映在即期回报上，甚至会在某段时间内是高回报的敌人。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成睿鑫股票 A 的基金份额净值为 1.0518 元，本报告期基金份额净值增长率
为-15.45%，同期业绩比较基准收益率为-17.31%；截至本报告期末大成睿鑫股票 C 的基金份额净值为 1.0418 元，本报告期基金份额净值增长率为-15.79%，同期业绩比较基准收益率为-17.31% 。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年经济复苏已经成为共识，但复苏力度存在不确定性，同时外部环境也不容乐观，很多传统行业的争夺会陷入存量竞争中，这对我们投研能力提出了很高要求，要不断推敲企业的竞争力，过往的安全边际很可能不复存在。另一方面，中国产业进步与迭代速度飞快，工程类创新目不暇接，如何驱动我们的研究效率跟上产业的发展，也是我们团队要面临的挑战。保持好奇心与开放的心态、接受新事物与新阶段，同时也保持耐心做好筛选，是管理人的内心修炼。做投资快八年时间，如何压制住在应试教育阶段深入骨髓的思考方式，如何克服深藏人性中的傲慢与偏见，努力学会本能的去客观耐心的看待事物的发展，我一直在路上。

最后，再次感谢持有人一直以来无声的鼓励与支持！
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。

（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。

（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。

（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。

（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。

（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括七名投资组合经理。

股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 大成睿鑫股票型证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了大成睿鑫股票型证券投资基金（以下简称“大成


睿鑫股票投资基金”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日
的资产负债表，2022 年度的利润表、净资产（基金净值）变
动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的大成睿鑫股
票投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了大成睿鑫股票投资基金 2022 年 12 月
31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于大成睿鑫股票投资基金，并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

大成睿鑫股票投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包
括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我
们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财
其他信息 务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执
行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当
报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务
管理层和治理层对财务报表的责 报表时，管理层负责评估大成睿鑫股票投资基金的持续经营
任 能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经
营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选
择。 治理层负责监督大成睿鑫股票投资基金的财务报告过
程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

注册会计师对财务报表审计的责 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业
任 判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程


序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成睿鑫股票投资
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致大成睿鑫股票投资基金不
能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 昌 华 吴嘉欣

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

审计报告日期 2023 年 3 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：大成睿鑫股票型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 67,755,159.17 58,971,460.14

结算备付金 - 156,378.94

存出保证金 24,236.73 103,006.38

交易性金融资产 7.4.7.2 308,381,663.01 463,285,308.71

其中：股票投资 308,381,663.01 453,313,308.71

基金投资 - -

债券投资 - 9,972,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -


债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 135,371.25 72,878.92

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - 21,379.85

资产总计 376,296,430.16 522,610,412.94

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 0.18 0.22

应付赎回款 309,961.25 1,613,993.80

应付管理人报酬 486,080.99 661,182.90

应付托管费 81,013.51 110,197.18

应付销售服务费 12,512.17 14,352.72

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 236,180.08 456,625.62

负债合计 1,125,748.18 2,856,352.44

净资产：

实收基金 7.4.7.10 357,018,148.84 418,006,523.08

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 18,152,533.14 101,747,537.42

净资产合计 375,170,681.98 519,754,060.50

负债和净资产总计 376,296,430.16 522,610,412.94

注： （1）报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 357,018,148.84 份，其中大成睿鑫股
票 A 基金份额总额为 322,088,725.08 份，基金份额净值 1.0518 元；大成睿鑫股票 C 基金份额总
额为 34,929,423.76 份，基金份额净值 1.0418 元。

（2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项
目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体：大成睿鑫股票型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -72,541,343.46 94,861,339.78

1.利息收入 223,789.42 841,350.25

其中：存款利息收入 7.4.7.13 223,789.42 375,915.57

债券利息收入 - 465,434.68

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 24,455,875.28 131,284,751.39
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 14,199,017.18 115,084,811.04

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 36,112.93 -1,540.00

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 10,220,745.17 16,201,480.35

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -97,285,397.04 -39,310,111.90
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 64,388.88 2,045,350.04
号填列）

减：二、营业总支出 7,631,731.60 19,981,183.96


1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,193,828.02 13,863,935.43

2．托管费 7.4.10.2.2 1,032,304.66 2,310,655.87

3．销售服务费 7.4.10.2.3 157,788.25 262,263.90

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.23 247,810.67 3,544,328.76

三、利润总额（亏损总额 -80,173,075.06 74,880,155.82
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -80,173,075.06 74,880,155.82
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -80,173,075.06 74,880,155.82

注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：大成睿鑫股票型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 418,006,523.08 - 101,747,537.42 519,754,060.50
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他

二、本期 418,006,523.08 - 101,747,537.42 519,754,060.50

期 初 净
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -60,988,374.24 - -83,595,004.28 -144,583,378.52
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -80,173,075.06 -80,173,075.06
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -60,988,374.24 - -3,421,929.22 -64,410,303.46
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 60,997,316.01 - 5,219,178.67 66,216,494.68
购款

2

.基金赎 -121,985,690.25 - -8,641,107.89 -130,626,798.14
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益

四、本期

期 末 净 357,018,148.84 - 18,152,533.14 375,170,681.98
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 1,710,922,068.61 - 136,005,483.91 1,846,927,552.52
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 1,710,922,068.61 - 136,005,483.91 1,846,927,552.52
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -1,292,915,545.53 - -34,257,946.49 -1,327,173,492.02
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 74,880,155.82 74,880,155.82
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -1,292,915,545.53 - -109,138,102.31 -1,402,053,647.84
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 181,645,372.58 - 21,134,855.00 202,780,227.58
购款


2

.基金赎 -1,474,560,918.11 - -130,272,957.31 -1,604,833,875.42
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 418,006,523.08 - 101,747,537.42 519,754,060.50
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

谭晓冈 范瑛 孙蕊

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

大成睿鑫股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2020】234 号文“关于准予大成睿鑫股票型证券投资基金注册的批复”的核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成睿鑫
股票型证券投资基金基金合同》作为发起人于 2020 年 7 月 27 日至 2020 年 8 月 7 日向社会公开募
集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2020）验字第
60469430_H08 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2020 年 8 月 11 日生
效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购
金额为人民币 2,329,340,571.70 元，折合 2,329,340,571.70 份基金份额；有效认购资金在首次
发售募集期内产生的利息为人民币 583,219.18 元，折合 583,219.18 份基金份额。其中 A 类份额
已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 2,167,660,960.37元，折合 2,167,660,960.37 份基金份额，有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币557,051.01 元，折合 557,051.01 份基金份额；C 类份额已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 161,679,611.33 元，折合 161,679,611.33 份基金份额，有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 26,168.17 元，折合 26,168.17 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币 2,329,923,790.88 元，折合 2,329,923,790.88 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为国内依法发行的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期融资券）、债券回购、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券
指数收益率×15%
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》 和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资
产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用相关可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

无。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

无
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

新金融工具准则

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资
产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法

律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理。此外，本基金
亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14 号）。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

在首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融
工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：
账面价值

银行存款

2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 58,971,460.14

重分类：转入自应收利息 6,719.98

重新计量：预期信用损失准备 -

2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 58,978,180.12

结算备付金

2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 156,378.94

重分类：转入自应收利息 77.43

重新计量：预期信用损失准备 -

2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 156,456.37

存出保证金


2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 103,006.38

重分类：转入自应收利息 50.93

重新计量：预期信用损失准备 -

2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 103,057.31

交易性金融资产

2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 463,285,308.71

重分类：转入自应收利息 14,531.51

2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 463,299,840.22

应收利息

2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 21,379.85

重分类：转出至银行存款 -6,719.98

重分类：转出至结算备付金 -77.43

重分类：转出至存出保证金 -50.93

重分类：转出至交易性金融资产 -14,531.51

重分类：转出至买入返售金融资产 -

重分类：转出至应收申购款 -

重分类：转出至其他资产 -

2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 不适用

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；


经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。

4、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 67,755,159.17 58,971,460.14

等于：本金 67,747,857.64 58,971,460.14

加：应计利息 7,301.53 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 67,755,159.17 58,971,460.14

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 293,115,058.84 - 308,381,663.01 15,266,604.17

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 293,115,058.84 - 308,381,663.01 15,266,604.17

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 340,741,407.50 - 453,313,308.71 112,571,901.21

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 9,991,900.00 - 9,972,000.00 -19,900.00

合计 9,991,900.00 - 9,972,000.00 -19,900.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 350,733,307.50 - 463,285,308.71 112,552,001.21

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 21,379.85

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 21,379.85

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 19.86 697.98

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 11,660.22 231,427.64

其中：交易所市场 11,660.22 229,927.64

银行间市场 - 1,500.00

应付利息 - -

预提费用 224,500.00 224,500.00

合计 236,180.08 456,625.62

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

大成睿鑫股票 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 383,488,287.44 383,488,287.44

本期申购 32,590,798.65 32,590,798.65

本期赎回（以“-”号填列） -93,990,361.01 -93,990,361.01

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 322,088,725.08 322,088,725.08

大成睿鑫股票 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 34,518,235.64 34,518,235.64

本期申购 28,406,517.36 28,406,517.36

本期赎回（以“-”号填列） -27,995,329.24 -27,995,329.24

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 34,929,423.76 34,929,423.76

注：申购含红利再投份额（如有）、转换入份额（如有）；赎回含转换出份额（如有）。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
大成睿鑫股票 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 52,951,966.74 40,612,439.47 93,564,406.21

本期利润 15,545,794.68 -87,163,206.74 -71,617,412.06

本期基金份额交易产生 -10,204,019.59 4,949,626.80 -5,254,392.79
的变动数

其中：基金申购款 5,449,946.56 -3,304,427.18 2,145,519.38

基金赎回款 -15,653,966.15 8,254,053.98 -7,399,912.17

本期已分配利润 - - -

本期末 58,293,741.83 -41,601,140.47 16,692,601.36

大成睿鑫股票 C


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 4,545,291.93 3,637,839.28 8,183,131.21

本期利润 1,566,527.30 -10,122,190.30 -8,555,663.00

本期基金份额交易产生 -171,667.36 2,004,130.93 1,832,463.57
的变动数

其中：基金申购款 4,310,973.80 -1,237,314.51 3,073,659.29

基金赎回款 -4,482,641.16 3,241,445.44 -1,241,195.72

本期已分配利润 - - -

本期末 5,940,151.87 -4,480,220.09 1,459,931.78

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 221,132.84 361,430.89

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 1,759.85 9,633.11

其他 896.73 4,851.57

合计 223,789.42 375,915.57

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 14,199,017.18 115,084,811.04
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 14,199,017.18 115,084,811.04

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2022年 1月 1 日至 2022年12 月 31 2021年1月1 日至 2021年12


日 月 31 日

卖出股票成交总 201,355,208.94 1,428,213,777.70
额

减：卖出股票成本 186,588,963.25 1,313,128,966.66
总额

减：交易费用 567,228.51 -

买卖股票差价收 14,199,017.18 115,084,811.04
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

债券投资收益——利息 42,147.93 -
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 -6,035.00 -1,540.00
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 36,112.93 -1,540.00

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券 20,034,287.80 259,454,002.74
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 19,978,680.00 258,685,990.00
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 61,117.80 769,552.74

减：交易费用 525.00 -

买卖债券差价收入 -6,035.00 -1,540.00

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 10,220,745.17 16,201,480.35
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 10,220,745.17 16,201,480.35

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -97,285,397.04 -39,310,111.90

股票投资 -97,305,297.04 -39,253,971.90

债券投资 19,900.00 -56,140.00

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -97,285,397.04 -39,310,111.90

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021


31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 49,185.18 2,035,572.77

基金转换费收入 15,203.70 9,777.27

合计 64,388.88 2,045,350.04

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费总额 的
25%归入转出基金的基金资产
7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 100,000.00 100,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

深港通证券组合费 65.67 -

银行划款手续费 9,745.00 33,277.09

账户维护费 18,000.00 19,500.00

交易费用 - 3,271,551.67

合计 247,810.67 3,544,328.76

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司
际”)
大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业
资本”)

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

光大证券 156,218,950.58 48.33 618,203,722.93 36.64

7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

光大证券 143,153.06 48.31 1,029.61 8.83

上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

光大证券 547,823.98 35.99 42,652.16 18.55

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 6,193,828.02 13,863,935.43

其中：支付销售机构的客户维护费 2,889,845.67 6,106,467.57

注：基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理费按前一日的基
金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金
管理费 E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,032,304.66 2,310,655.87

注：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净 值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

大成睿鑫股票 A 大成睿鑫股票 C 合计

大成基金 - 2,692.78 2,692.78

招商银行 - 24,740.85 24,740.85

合计 - 27,433.63 27,433.63

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

大成睿鑫股票 A 大成睿鑫股票 C 合计


大成基金 - 8,590.95 8,590.95

招商银行 - 59,293.61 59,293.61

合计 - 67,884.56 67,884.56

注：基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H=E×0.4%/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 67,755,159.17 221,132.84 58,971,460.14 361,430.89

注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，并按银行间同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
张 ）

光大证券 688052 纳芯微 网下发行 1,131 260,130.00

上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
张 ）

- - - - - -

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

无。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

广立 2022 年 新股锁

301095 微 7 月 28 6 个月 定 58.00 86.49 275 15,950.00 23,784.75 -
日

元道 2022 年 新股锁

301139 通信 6 月 30 6 个月 定 38.46 25.31 509 19,576.14 12,882.79 -
日

锐捷 2022 年 新股锁

301165 网络 11月14 6 个月 定 32.38 31.61 418 13,534.84 13,212.98 -
日

北路 2022 年 新股锁

301195 智控 7 月 25 6 个月 定 71.17 73.04 235 16,724.95 17,164.40 -
日

301223 中荣 2022 年 6 个月 新股锁 26.28 18.13 637 16,740.36 11,548.81 -
股份 10月13 定


日

华厦 2022 年 新股锁

301267 眼科 10月26 6 个月 定 50.88 66.20 291 14,806.08 19,264.20 -
日

华大 2022 年 新股锁

301269 九天 7 月 21 6 个月 定 32.69 87.94 391 12,781.79 34,384.54 -
日

汉仪 2022 年 新股锁

301270 股份 8 月 19 6 个月 定 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70 -
日

瑞晨 2022 年 新股锁

301273 环保 10月11 6 个月 定 37.89 37.79 277 10,495.53 10,467.83 -
日

金禄 2022 年 新股锁

301282 电子 8 月 18 6 个月 定 30.38 25.25 377 11,453.26 9,519.25 -
日

新巨 2022 年 新股锁

301296 丰 8 月 26 6 个月 定 18.19 14.90 842 15,315.98 12,545.80 -
日

江波 2022 年 新股锁

301308 龙 7 月 27 6 个月 定 55.67 56.72 359 19,985.53 20,362.48 -
日

万得 2022 年 新股锁

301309 凯 9 月 8 6 个月 定 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 -
日

凡拓 2022 年 新股锁

301313 数创 9 月 22 6 个月 定 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 -
日

慧博 2022 年 新股锁

301316 云通 9 月 29 6 个月 定 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 -
日

唯特 2022 年 新股锁

301319 偶 9 月 22 6 个月 定 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 -
日

华宝 2022 年 新股锁

301327 新能 9 月 8 6 个月 定 237.50 176.97 158 37,525.00 27,961.26 -
日

熵基 2022 年 新股锁

301330 科技 8 月 10 6 个月 定 43.32 31.31 454 19,667.28 14,214.74 -
日

天元 2022 年 新股锁

301335 宠物 11月11 6 个月 定 49.98 33.82 330 16,493.40 11,160.60 -
日

301356 天振 2022 年 6 个月 新股锁 63.00 43.33 289 18,207.00 12,522.37 -


股份 11 月 3 定

日

美好 2022 年 新股锁

301363 医疗 9 月 28 6 个月 定 30.66 37.85 401 12,294.66 15,177.85 -
日

一博 2022 年 新股锁

301366 科技 9 月 19 6 个月 定 65.35 45.09 228 14,899.80 10,280.52 -
日

怡和 2022 年 新股锁

301367 嘉业 10月21 6 个月 定 119.88 175.78 106 12,707.28 18,632.68 -
日

鼎泰 2022 年 新股锁

301377 高科 11月11 6 个月 定 22.88 17.63 602 13,773.76 10,613.26 -
日

隆扬 2022 年 新股锁

301389 电子 10月18 6 个月 定 22.50 17.16 643 14,467.50 11,033.88 -
日

卡莱 2022 年 新股锁

301391 特 11月24 6 个月 定 96.00 80.97 159 15,264.00 12,874.23 -
日

宏景 2022 年 新股锁

301396 科技 11 月 4 6 个月 定 40.13 31.90 396 15,891.48 12,632.40 -
日

星源 2022 年 新股锁

301398 卓镁 12 月 8 6 个月 定 34.40 28.94 255 8,772.00 7,379.70 -
日

超卓 2022 年 新股锁

688237 航科 6 月 24 6 个月 定 41.27 55.67 2,891119,311.57160,941.97 -
日

汇成 2022 年 新股锁

688403 股份 8 月 10 6 个月 定 8.88 10.12 16,368145,347.84165,644.16 -
日

注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%（上年度末：0.00%）。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%，且本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额。

本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注期末债券正回购交易中作为抵押的债券中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 67,755,159.17 - - - 67,755,159.17

存出保证金 24,236.73 - - - 24,236.73

交易性金融资产 - - - 308,381,663.01 308,381,663.01

应收申购款 - - - 135,371.25 135,371.25

资产总计 67,779,395.90 - - 308,517,034.26 376,296,430.16

负债

应付赎回款 - - - 309,961.25 309,961.25

应付管理人报酬 - - - 486,080.99 486,080.99

应付托管费 - - - 81,013.51 81,013.51

应付清算款 - - - 0.18 0.18

应付销售服务费 - - - 12,512.17 12,512.17

其他负债 - - - 236,180.08 236,180.08

负债总计 - - - 1,125,748.18 1,125,748.18

利率敏感度缺口 67,779,395.90 - - 307,391,286.08 375,170,681.98

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 58,971,460.14 - - - 58,971,460.14

结算备付金 156,378.94 - - - 156,378.94

存出保证金 103,006.38 - - - 103,006.38

交易性金融资产 9,972,000.00 - - 453,313,308.71 463,285,308.71

应收申购款 - - - 72,878.92 72,878.92

其他资产 - - - 21,379.85 21,379.85

资产总计 69,202,845.46 - - 453,407,567.48 522,610,412.94

负债

应付赎回款 - - - 1,613,993.80 1,613,993.80

应付管理人报酬 - - - 661,182.90 661,182.90

应付托管费 - - - 110,197.18 110,197.18

应付清算款 - - - 0.22 0.22

应付销售服务费 - - - 14,352.72 14,352.72

其他负债 - - - 456,625.62 456,625.62

负债总计 - - - 2,856,352.44 2,856,352.44

利率敏感度缺口 69,202,845.46 - - 450,551,215.04 519,754,060.50

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金持有的债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%（上年度末：1.92%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 805,550.89 - 805,550.89

资产合计 - 805,550.89 - 805,550.89

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 805,550.89 - 805,550.89
风险敞口净额

上年度末

2021 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 1,008,395.14 - 1,008,395.14

资产合计 - 1,008,395.14 - 1,008,395.14

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 1,008,395.14 - 1,008,395.14

风险敞口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末（2022年12月31日）

31 日 ）

分析 港币相对人民币升

40,277.54 50,419.75
值 5%

港币相对人民币贬

-40,277.55 -50,419.76
值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

于 2022 年 12 月 31 日本基金面临的其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 308,381,663.01 82.20 453,313,308.71 87.22
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 308,381,663.01 82.20 453,313,308.71 87.22

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末（2022年12月31日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

15,950,929.13 21,770,980.21
5%

业绩比较基准下降

-15,950,929.13 -21,770,980.21
5%

注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 307,675,456.47 446,055,478.27

第二层次 - 17,229,830.44

第三层次 706,206.54 -

合计 308,381,663.01 463,285,308.71

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对

公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 6,611,330.79 6,611,330.79

转出第三层次 - 6,491,924.88 6,491,924.88

当期利得或损失总额 - 586,800.63 586,800.63

其中：计入损益的利得或损 - 586,800.63 586,800.63
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 706,206.54 706,206.54

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 45,478.31 45,478.31
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比同期

项目 2021年1月1日至2021年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利得或损 - - -
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失


期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - - -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：于本期末，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于本年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之
价值 技术 名称 范围/加权平 间的关系
均值

流通受限股票 706,206.54 平均价格亚 预期波动率 0.1891 至 负相关

式期权模型 2.4756

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值

允价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值之
均值 间的关系

- - - - - -

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

2、其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

3、财务报表的批准

本财务报表已于 2023 年 3 月 29 日经本基金的基金管理人批准。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 308,381,663.01 81.95

其中：股票 308,381,663.01 81.95

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 67,755,159.17 18.01

8 其他各项资产 159,607.98 0.04

9 合计 376,296,430.16 100.00

注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 805,550.89 元，占期末基金资产净值的比例为 0.21%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 22,046,131.28 5.88

C 制造业 239,612,026.60 63.87

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 56,312.23 0.02

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 42,431.47 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 6,046,421.90 1.61

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 38,757,263.91 10.33

J 金融业 101,509.83 0.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 18,962.33 0.01

M 科学研究和技术服务业 424,850.56 0.11


N 水利、环境和公共设施管理业 216,766.00 0.06

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 210,739.29 0.06

R 文化、体育和娱乐业 42,696.72 0.01

S 综合 - -

合计 307,576,112.12 81.98

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

通信服务 805,550.89 0.21

非日常生活消费品 - -

日常消费品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗保健 - -

工业 - -

信息技术 - -

原材料 - -

房地产 - -

公用事业 - -

合计 805,550.89 0.21

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600941 中国移动 515,401 34,877,185.67 9.30

2 000063 中兴通讯 1,312,700 33,946,422.00 9.05

3 603187 海容冷链 1,006,966 31,940,961.52 8.51

4 603279 景津装备 990,340 29,195,223.20 7.78

5 603989 艾华集团 1,109,179 28,483,716.72 7.59

6 002884 凌霄泵业 1,596,500 26,517,865.00 7.07

7 601225 陕西煤业 1,087,513 20,205,991.54 5.39

8 000657 中钨高新 1,194,200 18,916,128.00 5.04

9 600031 三一重工 1,170,300 18,490,740.00 4.93

10 002372 伟星新材 723,363 15,436,566.42 4.11

11 603337 杰克股份 648,420 12,345,916.80 3.29

12 600690 海尔智家 432,354 10,575,378.84 2.82

13 601919 中远海控 582,900 5,998,041.00 1.60

14 600938 中国海油 120,005 1,824,076.00 0.49

15 002749 国光股份 109,621 972,338.27 0.26

16 00700 腾讯控股 2,700 805,550.89 0.21


17 605080 浙江自然 13,500 637,200.00 0.17

18 688428 诺诚健华 43,976 620,501.36 0.17

19 688072 拓荆科技 2,650 574,387.50 0.15

20 688031 星环科技 4,842 440,622.00 0.12

21 301153 中科江南 3,923 417,564.12 0.11

22 688271 联影医疗 2,209 390,948.82 0.10

23 688213 思特威 9,327 361,887.60 0.10

24 688052 纳芯微 1,131 359,205.60 0.10

25 301269 华大九天 3,905 350,890.52 0.09

26 688326 经纬恒润 2,201 328,609.30 0.09

27 688279 峰岹科技 3,762 323,908.20 0.09

28 688392 骄成超声 2,059 297,957.89 0.08

29 301327 华宝新能 1,571 293,958.51 0.08

30 301162 国能日新 3,331 292,528.42 0.08

31 688261 东微半导 1,058 250,746.00 0.07

32 688382 益方生物 18,872 250,620.16 0.07

33 301268 铭利达 4,896 245,828.16 0.07

34 301095 广立微 2,748 243,955.94 0.07

35 688172 燕东微 12,214 231,821.72 0.06

36 688295 中复神鹰 5,349 230,916.33 0.06

37 301367 怡和嘉业 1,051 226,126.33 0.06

38 688290 景业智能 3,040 219,123.20 0.06

39 688048 长光华芯 2,243 217,010.25 0.06

40 688401 路维光电 4,947 215,639.73 0.06

41 688375 国博电子 2,209 211,600.11 0.06

42 688045 必易微 3,861 211,196.70 0.06

43 301308 江波龙 3,587 210,749.92 0.06

44 301267 华厦眼科 2,910 210,739.29 0.06

45 688387 信科移动 40,988 205,759.76 0.05

46 688152 麒麟信安 1,189 203,200.10 0.05

47 688371 菲沃泰 9,268 186,935.56 0.05

48 688372 伟测科技 1,907 181,622.68 0.05

49 688409 富创精密 1,646 177,949.06 0.05

50 301195 北路智控 2,350 175,154.90 0.05

51 301363 美好医疗 4,002 166,095.76 0.04

52 688403 汇成股份 16,368 165,644.16 0.04

53 688237 超卓航科 2,891 160,941.97 0.04

54 688306 均普智能 32,204 152,969.00 0.04

55 301330 熵基科技 4,540 145,906.52 0.04

56 301248 杰创智能 4,716 143,743.68 0.04

57 301216 万凯新材 4,944 141,793.92 0.04

58 301165 锐捷网络 4,178 141,466.58 0.04

59 688293 奥浦迈 1,367 141,074.40 0.04


60 688380 中微半导 5,186 140,748.04 0.04

61 688322 奥比中光 6,429 138,544.95 0.04

62 688125 安达智能 3,145 135,486.60 0.04

63 688489 三未信安 1,330 134,768.90 0.04

64 301396 宏景科技 3,960 134,592.48 0.04

65 301391 卡莱特 1,581 134,455.23 0.04

66 688073 毕得医药 1,628 133,740.20 0.04

67 688275 万润新能 745 130,486.75 0.03

68 301356 天振股份 2,882 130,037.13 0.03

69 688061 灿瑞科技 1,390 129,756.50 0.03

70 301296 新巨丰 8,415 129,548.65 0.03

71 301139 元道通信 5,086 129,458.98 0.03

72 688247 宣泰医药 7,155 119,846.25 0.03

73 301223 中荣股份 6,365 119,235.21 0.03

74 688132 邦彦技术 4,844 118,193.60 0.03

75 688137 近岸蛋白 1,553 118,028.00 0.03

76 301377 鼎泰高科 6,012 117,027.96 0.03

77 301389 隆扬电子 6,426 116,862.78 0.03

78 301335 天元宠物 3,298 116,346.52 0.03

79 301150 中一科技 1,798 115,988.98 0.03

80 301273 瑞晨环保 2,761 112,485.71 0.03

81 688459 哈铁科技 12,225 110,758.50 0.03

82 301207 华兰疫苗 2,467 109,978.86 0.03

83 301148 嘉戎技术 5,088 109,951.68 0.03

84 688426 康为世纪 3,075 108,978.00 0.03

85 301366 一博科技 2,278 106,425.52 0.03

86 301258 富士莱 2,684 105,347.00 0.03

87 688291 金橙子 3,961 103,619.76 0.03

88 301200 大族数控 2,627 102,978.40 0.03

89 688251 井松智能 3,392 100,844.16 0.03

90 688102 斯瑞新材 6,030 99,434.70 0.03

91 301282 金禄电子 3,766 98,548.28 0.03

92 688420 美腾科技 2,339 95,477.98 0.03

93 301219 腾远钴业 1,368 94,296.24 0.03

94 688410 山外山 3,720 94,004.40 0.03

95 688143 长盈通 1,938 90,349.56 0.02

96 688267 中触媒 2,321 85,969.84 0.02

97 688370 丛麟科技 2,399 84,756.67 0.02

98 301222 浙江恒威 3,315 83,604.30 0.02

99 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.02

100 688391 钜泉科技 807 81,176.13 0.02

101 301313 凡拓数创 2,464 79,626.97 0.02

102 301398 星源卓镁 2,549 78,837.80 0.02


103 301288 清研环境 4,516 75,191.40 0.02

104 301163 宏德股份 2,764 72,665.56 0.02

105 001270 铖昌科技 568 69,296.00 0.02

106 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02

107 301316 慧博云通 3,584 67,028.63 0.02

108 301319 唯特偶 1,149 66,253.15 0.02

109 301279 金道科技 2,956 65,091.12 0.02

110 301270 汉仪股份 2,095 62,884.70 0.02

111 301309 万得凯 2,271 56,692.74 0.02

112 001269 欧晶科技 546 54,185.04 0.01

113 001330 博纳影业 3,564 42,696.72 0.01

114 001338 永顺泰 1,649 34,826.88 0.01

115 001258 立新能源 3,188 33,346.48 0.01

116 601089 福元医药 1,749 26,812.17 0.01

117 601022 宁波远洋 1,983 26,770.50 0.01

118 603191 望变电气 1,149 25,530.78 0.01

119 835179 凯德石英 1,300 24,310.00 0.01

120 001322 箭牌家居 1,499 22,784.80 0.01

121 603255 鼎际得 489 21,956.10 0.01

122 001318 阳光乳业 1,142 21,926.40 0.01

123 603209 兴通股份 595 21,610.40 0.01

124 301117 佳缘科技 262 20,776.60 0.01

125 001308 康冠科技 667 20,703.68 0.01

126 001323 慕思股份 573 18,977.76 0.01

127 001228 永泰运 383 18,962.33 0.01

128 001236 弘业期货 1,399 18,956.45 0.01

129 603206 嘉环科技 1,210 18,500.90 0.00

130 301217 铜冠铜箔 1,485 18,399.15 0.00

131 603057 紫燕食品 549 17,277.03 0.00

132 603235 天新药业 572 16,656.64 0.00

133 001339 智微智能 812 16,516.08 0.00

134 603051 鹿山新材 272 16,295.52 0.00

135 301050 雷电微力 211 16,282.87 0.00

136 301091 深城交 681 16,207.80 0.00

137 603211 晋拓股份 1,287 16,164.72 0.00

138 603132 金徽股份 1,342 16,063.74 0.00

139 301089 拓新药业 220 15,840.00 0.00

140 603170 宝立食品 542 15,354.86 0.00

141 603237 五芳斋 325 15,323.75 0.00

142 001298 好上好 403 14,379.04 0.00

143 603070 万控智造 775 13,640.00 0.00

144 301149 隆华新材 1,214 13,232.60 0.00

145 603130 云中马 480 13,176.00 0.00


146 001333 光华股份 426 12,332.70 0.00

147 001300 三柏硕 763 11,826.50 0.00

148 001299 美能能源 576 11,635.20 0.00

149 001313 粤海饲料 1,232 11,580.80 0.00

150 001331 胜通能源 385 11,330.55 0.00

151 301179 泽宇智能 295 11,260.15 0.00

152 603151 邦基科技 535 11,256.40 0.00

153 001319 铭科精技 536 10,843.28 0.00

154 001238 浙江正特 374 10,797.38 0.00

155 301180 万祥科技 654 10,758.30 0.00

156 301046 能辉科技 290 10,048.50 0.00

157 603097 江苏华辰 577 9,860.93 0.00

158 301126 达嘉维康 662 9,857.18 0.00

159 301078 孩子王 756 9,790.20 0.00

160 603182 嘉华股份 546 9,778.86 0.00

161 001230 劲旅环境 375 9,671.25 0.00

162 301118 恒光股份 315 9,516.15 0.00

163 001229 魅视科技 347 9,313.48 0.00

164 301221 光庭信息 236 9,182.76 0.00

165 001266 宏英智能 346 9,155.16 0.00

166 603280 南方路机 363 8,893.50 0.00

167 301093 华兰股份 348 8,839.20 0.00

168 301188 力诺特玻 647 8,812.14 0.00

169 301092 争光股份 323 8,701.62 0.00

170 301190 善水科技 477 8,576.46 0.00

171 603215 比依股份 575 8,423.75 0.00

172 301088 戎美股份 485 8,405.05 0.00

173 001231 农心科技 355 8,037.20 0.00

174 603272 联翔股份 443 7,646.18 0.00

175 301111 粤万年青 379 7,435.98 0.00

176 301048 金鹰重工 843 7,182.36 0.00

177 301138 华研精机 285 6,774.45 0.00

178 001336 楚环科技 274 6,770.54 0.00

179 301228 实朴检测 373 5,751.66 0.00

180 301196 唯科科技 165 5,540.70 0.00

181 301182 凯旺科技 294 5,533.08 0.00

182 301066 万事利 482 5,412.86 0.00

183 301055 张小泉 355 5,403.10 0.00

184 301063 海锅股份 153 5,205.06 0.00

185 300774 倍杰特 444 5,154.84 0.00

186 301059 金三江 259 4,791.50 0.00

187 301083 百胜智能 416 4,592.64 0.00

188 301057 汇隆新材 218 4,388.34 0.00


189 301056 森赫股份 572 4,352.92 0.00

190 301049 超越科技 196 4,129.72 0.00

191 301062 上海艾录 523 4,079.40 0.00

192 301072 中捷精工 181 3,710.50 0.00

193 832419 路斯股份 600 3,546.00 0.00

194 301068 大地海洋 144 3,536.64 0.00

195 301036 双乐股份 205 3,398.90 0.00

196 301053 远信工业 155 3,144.95 0.00

197 300854 中兰环保 203 3,101.84 0.00

198 301079 邵阳液压 140 2,563.40 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600941 中国移动 29,770,562.51 5.73

2 002415 海康威视 28,375,077.05 5.46

3 600031 三一重工 17,303,819.00 3.33

4 000657 中钨高新 15,556,482.40 2.99

5 000063 中兴通讯 13,152,673.00 2.53

6 601919 中远海控 8,045,356.00 1.55

7 002138 顺络电子 3,881,436.00 0.75

8 002484 江海股份 3,854,117.00 0.74

9 603989 艾华集团 1,923,184.00 0.37

10 600938 中国海油 1,296,054.00 0.25

11 688428 诺诚健华 485,055.28 0.09

12 301327 华宝新能 373,112.50 0.07

13 688382 益方生物 341,960.64 0.07

14 688279 峰岹科技 308,484.00 0.06

15 688213 思特威 293,893.77 0.06

16 688172 燕东微 268,463.72 0.05

17 688326 经纬恒润 266,321.00 0.05

18 688052 纳芯微 260,130.00 0.05

19 301217 铜冠铜箔 256,424.96 0.05

20 688223 晶科能源 249,210.00 0.05

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600519 贵州茅台 30,176,121.98 5.81

2 002372 伟星新材 29,492,808.26 5.67


3 601877 正泰电器 28,134,009.66 5.41

4 600690 海尔智家 24,362,766.00 4.69

5 002415 海康威视 19,417,607.88 3.74

6 002749 国光股份 13,297,162.00 2.56

7 603279 景津装备 8,172,259.40 1.57

8 000657 中钨高新 8,050,633.00 1.55

9 601225 陕西煤业 7,709,375.00 1.48

10 002484 江海股份 5,544,483.00 1.07

11 002138 顺络电子 4,156,408.00 0.80

12 600941 中国移动 3,817,004.00 0.73

13 002879 长缆科技 2,251,602.00 0.43

14 002884 凌霄泵业 999,873.00 0.19

15 688075 安旭生物 666,765.31 0.13

16 688223 晶科能源 509,003.06 0.10

17 688499 利元亨 489,066.50 0.09

18 301035 润丰股份 439,367.02 0.08

19 688772 珠海冠宇 421,926.86 0.08

20 300896 爱美客 383,088.63 0.07

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 138,962,614.59

卖出股票收入（成交）总额 201,355,208.94

注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无。
8.11.2 本期国债期货投资评价

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 24,236.73

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 135,371.25

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 159,607.98

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

大成睿鑫 8,531 37,755.10 52,153.80 0.02 322,036,571.28 99.98
股票 A

大成睿鑫 4,143 8,430.95 1,365,682.16 3.91 33,563,741.60 96.09
股票 C

合计 12,674 28,169.33 1,417,835.96 0.40 355,600,312.88 99.60

注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 大成睿鑫股票 A 3,656.96 0.0011
人所有从

业人员持 大成睿鑫股票 C 10.22 0.0000
有本基金

合计 3,667.18 0.0010

注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基大成睿鑫股票 A 0~10
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 大成睿鑫股票 C 0

合计 0~10

本基金基金经理持有本 大成睿鑫股票 A 0

开放式基金 大成睿鑫股票 C 0


合计 0

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

无。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 大成睿鑫股票 A 大成睿鑫股票 C

基金合同生效日

（2020 年 8 月 11 日） 2,168,218,011.38 161,705,779.50
基金份额总额

本报告期期初基金份 383,488,287.44 34,518,235.64
额总额

本报告期基金总申购 32,590,798.65 28,406,517.36
份额

减：本报告期基金总 93,990,361.01 27,995,329.24
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 322,088,725.08 34,929,423.76
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

1.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金
管理有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 4 月 15 日起，
周立新先生因工作安排离任公司副总经理。具体事宜详见公司公告。

2.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金
管理有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 6 月 1 日起，
赵冰女士担任公司副总经理，段皓静女士担任公司督察长。自同日起赵冰女士离任公司督察长。具体事宜详见公司公告。


3.大成基金管理有限公司于 2022 年 11 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东会，审议
通过《关于董事会换届选举的议案》，选举吴庆斌、林昌、谭晓冈、杨红、宋立志担任公司第八届董事会董事；选举胡维翊、杨晓帆、卢锋、江涛担任公司第八届董事会独立董事。其中，吴庆斌、林昌、谭晓冈、胡维翊、杨晓帆连任公司董事，李超、郭向东、金李、黄隽不再担任公司董事。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

1.自 2022 年 07 月 15 日起，孙乐女士担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无。
11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本年度应支付的审计费用为 100,000.00 元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

招商证券 1 166,998,965. 51.67 153,191.43 51.69 -
32

光大证券 2 156,218,950. 48.33 143,153.06 48.31 -
58

国信证券 1 - - - - -


申万宏源 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：

本报告期内增加交易单元：光大证券、申万宏源；

本报告期内退租交易单元：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披

1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 12 月 31 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于网上直销 中国证监会基金电子披

2 系统开展邮储银行支付渠道费率优惠 露网站、规定报刊及本 2022 年 12 月 30 日
活动的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

3 基金增加嘉实财富管理有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2022 年 12 月 27 日
售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

4 基金增加东方财富证券股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 12 月 12 日
为销售机构的公告 公司网站

5 大成睿鑫股票型证券投资基金 2022 中国证监会基金电子披 2022 年 10 月 26 日


年第 3 季度报告 露网站、规定报刊及本

公司网站

大成睿鑫股票型证券投资基金更新招 中国证监会基金电子披

6 募说明书 露网站、规定报刊及本 2022 年 9 月 10 日
公司网站

大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披

7 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 8 月 31 日
公司网站

大成睿鑫股票型证券投资基金 2022 中国证监会基金电子披

8 年中期报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 8 月 30 日
公司网站

大成睿鑫股票型证券投资基金(C 类份 中国证监会基金电子披

9 额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2022 年 8 月 26 日
公司网站

大成睿鑫股票型证券投资基金(A 类份 中国证监会基金电子披

10 额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2022 年 8 月 26 日
公司网站

中国证监会基金电子披

11 大成基金管理有限公司住所变更公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 7 月 30 日
公司网站

大成睿鑫股票型证券投资基金 2022 中国证监会基金电子披

12 年第 2 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 7 月 20 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于终止北京

晟视天下基金销售有限公司、北京唐 中国证监会基金电子披

13 鼎耀华基金销售有限公司、北京植信 露网站、规定报刊及本 2022 年 7 月 1 日
基金销售有限公司办理旗下基金相关 公司网站

销售业务的公告

关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披

14 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 6 月 30 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

15 基金增加泰信财富基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 6 月 28 日
为销售机构的公告 公司网站

大成睿鑫股票型证券投资基金 2022 中国证监会基金电子披

16 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 4 月 22 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会基金电子披

17 投资关联方承销证券的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 4 月 16 日
公司网站

大成睿鑫股票型证券投资基金 A、C 类 中国证监会基金电子披

18 份额增加华宝证券有限责任公司为代 露网站、规定报刊及本 2022 年 4 月 12 日
销机构的公告 公司网站

19 大成睿鑫股票型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 2022 年 3 月 29 日


年年度报告 露网站、规定报刊及本

公司网站

大成睿鑫股票型证券投资基金 A、C 类 中国证监会基金电子披

20 份额增加北京中植基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 3 月 29 日
为代销机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于公司固有 中国证监会基金电子披

21 资金拟申购旗下偏股型公募基金的公 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 27 日
告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

22 基金增加中信百信银行股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 25 日
为销售机构的公告 公司网站

大成睿鑫股票型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披

23 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 21 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

24 基金增加国金证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 18 日
售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

25 基金增加蒙商银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 14 日
售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下公开 中国证监会基金电子披

26 募集证券投资基金执行新金融工具相 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 1 日
关会计准则的公告 公司网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成睿鑫股票型证券投资基金的文件；

2、《大成睿鑫股票型证券投资基金基金合同》；

3、《大成睿鑫股票型证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。

13.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司
2023 年 3 月 30 日
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