华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日


华泰柏瑞鸿利中短债债券 2023 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞鸿利中短债债券

基金主代码 009093

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 853,473,058.19 份

投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健
增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率
曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合
运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、
息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构
建债券组合。

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率×60%+中债综合

财富(1-3 年)指数收益率×20%+一年期定期存款利率

(税后) ×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞鸿利中短华泰柏瑞鸿利中短华泰柏瑞鸿利中短
债债券 A 债债券 C 债债券 E

下属分级基金的交易代码 009093 009094 009095

报告期末下属分级基金的份额总额 246,307,059.48 607,163,915.07 2,083.64 份

份 份


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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

主要财务指标 华泰柏瑞鸿利中短债债 华泰柏瑞鸿利中短债债 华泰柏瑞鸿利中短债债
券 A 券 C 券 E

1.本期已实现收益 1,192,668.43 3,608,583.70 200.26

2.本期利润 1,278,704.82 3,690,348.53 184.21

3.加权平均基金份额本 0.0082 0.0074 0.0058
期利润

4.期末基金资产净值 270,145,613.46 660,196,335.99 2,254.61

5.期末基金份额净值 1.0968 1.0873 1.0821

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞鸿利中短债债券 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.70% 0.01% 0.70% 0.02% 0.00% -0.01%

过去六个月 1.33% 0.01% 1.14% 0.01% 0.19% 0.00%

过去一年 3.05% 0.01% 2.61% 0.01% 0.44% 0.00%

过去三年 9.10% 0.03% 7.87% 0.01% 1.23% 0.02%

自基金合同

9.68% 0.03% 8.81% 0.02% 0.87% 0.01%
生效起至今

华泰柏瑞鸿利中短债债券 C

净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③ 准收益率标


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准差④

过去三个月 0.66% 0.01% 0.70% 0.02% -0.04% -0.01%

过去六个月 1.25% 0.01% 1.14% 0.01% 0.11% 0.00%

过去一年 2.90% 0.01% 2.61% 0.01% 0.29% 0.00%

过去三年 8.38% 0.03% 7.87% 0.01% 0.51% 0.02%

自基金合同

8.73% 0.03% 8.81% 0.02% -0.08% 0.01%
生效起至今

华泰柏瑞鸿利中短债债券 E

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.65% 0.17% 0.70% 0.02% -1.35% 0.15%

过去六个月 -0.03% 0.12% 1.14% 0.01% -1.17% 0.11%

过去一年 1.67% 0.09% 2.61% 0.01% -0.94% 0.08%

过去三年 7.64% 0.06% 7.87% 0.01% -0.23% 0.05%

自基金合同

8.21% 0.06% 8.81% 0.02% -0.60% 0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


华泰柏瑞鸿利中短债债券 2023 年第 4 季度报告


华泰柏瑞鸿利中短债债券 2023 年第 4 季度报告

注：A 类图示日期为 2020 年 5 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日。C 类图示日期为 2020 年 5 月 21 日
至 2023 年 12 月 31 日。E 类图示日期为 2020 年 5 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

经济学硕士。曾任职于国信证券股份有
限公司、平安资产管理有限责任公司，
2008 年 3 月至 2010 年 4 月任中海基金
管理有限公司交易员，2010 年加入华泰
柏瑞基金管理有限公司，现任固定收益
部联席总监。2012 年 6 月起任华泰柏瑞
货币市场证券投资基金基金经理，2013
固定收益 年 7 月至 2017 年 11 月任华泰柏瑞信用
部联席总 2021 年 1 月 5 增利债券型证券投资基金的基金经理。
郑青 监、本基 日 - 18 年 2015 年 7 月起任华泰柏瑞交易型货币市
金的基金 场基金的基金经理。2016 年 9 月起任华
经理 泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经

理。2020 年 6 月起任华泰柏瑞新利灵活
配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎
利灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理。2020 年 6 月至 2022 年 12 月任华
泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2020 年 7 月至 2021 年
12 月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合


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型证券投资基金的基金经理。2021 年 1
月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券
投资基金的基金经理。2022 年 3 月起任
华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型
证券投资基金的基金经理。2022 年 6 月
至 2023 年 8 月任华泰柏瑞中证同业存单
AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基
金经理。2023 年 2 月起任华泰柏瑞招享
6 个月持有期混合型证券投资基金的基
金经理。2023 年 5 月起任华泰柏瑞鸿裕
90 天滚动持有短债债券型证券投资基金
的基金经理。2023 年 11 月起任华泰柏
瑞鸿瑞 60 天持有期债券型证券投资基金
的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10 次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


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2023 年 4 季度，外部看，高利率环境下对于经济主体的影响逐渐显现，发达经济通胀数据
增速回落，市场开始定价暂停加息甚至 2024 年可能的降息。国内经济方面，在去年同期低基数的基础上，四季度经济数据表现一般，需求侧地产政策对销售提振有限，经济整体呈现生产端好于需求端的情况。年底中央经济工作会议强调“加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险”，市场对于强政策刺激的预期有所修正。价格水平方面，CPI 与 PPI同比继续走低，从价格层面反应总需求偏弱的经济现状。未来需要重点关注促需求增量政策的推出及其效果。债券市场四季度受资金面和基本面双重影响，呈现震荡上涨的行情。10 月末资金异常紧张，11 月资金面波动仍然较大，债券市场出现一定调整。但金融、通胀、经济增长数据继续验证经济弱势修复格局的延续，中长久期品种定价基本面再度上涨。华泰柏瑞鸿利中短债保持较为中性的久期，同时在信用利差较低并且资金趋紧的背景下，进行了降低久期和杠杆的操作，随后在季末反向加仓，以力争基金组合的稳健运行。

展望未来，目前目前国内经济需求不足的问题仍然存在，货币政策或仍将着力于逆周期和跨周期调节，流动性或将继续保持合理充裕。外部扰动可能来自于市场定价的降息与实际降息节奏上的偏差的博弈。华泰柏瑞鸿利中短债将适当地调整久期，继续保持组合的高流动性，同时选择一些流动性好、期限较短的资产进行交易和加杠杆的操作。我们还将继续坚守规避信用风险的理念，以“在努力保证安全性和流动性的前提下，争取获取较高收益”为该基金的运作目标。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰柏瑞鸿利中短债债券 A 的基金份额净值为 1.0968 元，本报告期基金份额
净值增长率为 0.70%，同期业绩比较基准收益率为 0.70%，截至本报告期末华泰柏瑞鸿利中短债债
券 C 的基金份额净值为 1.0873 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.66%，同期业绩比较基准收
益率为 0.70%，截至本报告期末华泰柏瑞鸿利中短债债券 E 的基金份额净值为 1.0821 元，本报告
期基金份额净值增长率为-0.65%，同期业绩比较基准收益率为 0.70%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -


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其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 958,536,284.73 86.88

其中：债券 958,536,284.73 86.88

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 91,992,877.95 8.34

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 10,995,634.26 1.00

8 其他资产 41,752,622.96 3.78

9 合计 1,103,277,419.90 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 29,947,026.92 3.22

2 央行票据 - -

3 金融债券 112,757,761.75 12.12

其中：政策性金融债 20,256,306.02 2.18

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 526,493,838.56 56.59

6 中期票据 289,337,657.50 31.10

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 958,536,284.73 103.03

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


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1 1928002 19 民生银行二 300,000 31,201,937.70 3.35
级 01

2 102100305 21 晋江城投 300,000 31,098,966.58 3.34
MTN001

3 1928010 19 平安银行二 300,000 31,096,950.82 3.34
级

4 102281686 22 蓝星 MTN001 300,000 30,335,124.59 3.26

5 2128048 21 民生银行 02 300,000 30,202,567.21 3.25

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。


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5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 41,752,622.96

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 41,752,622.96

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

华泰柏瑞鸿利中短 华泰柏瑞鸿利中短 华泰柏瑞鸿
项目 债债券 A 债债券 C 利中短债债
券 E

报告期期初基金份额总额 113,651,409.72 502,848,694.78 -

报告期期间基金总申购份额 285,620,798.37 467,726,775.85 80,152.30

减:报告期期间基金总赎回份额 152,965,148.61 363,411,555.56 78,068.66

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 246,307,059.48 607,163,915.07 2,083.64

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。


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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告
9.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

托管人住所
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途
费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司
2024 年 1 月 22 日
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