博时荣升稳健添利 18 个月定期开放混合型
证券投资基金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 29 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时荣升稳健添利混合
基金主代码 009144
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日
报告期末基金份额总额 923,579,757.26 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,以绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的
投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方
法,在债券、股票和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过
投资策略 自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
本基金资产配置在考虑宏观基本面影响因素的同时考虑市场情绪、同业基金
仓位水平的影响,并根据市场情况作出应对措施。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生综合
指数收益率×5%。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
风险收益特征 产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等预期风险、中等预期收益
的基金产品。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市
场的风险。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时荣升稳健添利混合 A 博时荣升稳健添利混合 C
下属分级基金的交易代码 009144 009145
报告期末下属分级基金的份 875,725,940.09 份 47,853,817.17 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2020 年 4 月 29 日(基金合同生效日)-2020 年 6 月 30 日)
博时荣升稳健添利混合 A 博时荣升稳健添利混合 C
1.本期已实现收益 4,756,347.08 227,390.32
2.本期利润 1,162,552.50 31,070.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.0013 0.0006
4.期末基金资产净值 876,888,492.59 47,884,887.45
5.期末基金份额净值 1.0013 1.0006
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时荣升稳健添利混合A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④
自基金合同 0.13% 0.08% -0.28% 0.15% 0.41% -0.07%
生效起至今
2.博时荣升稳健添利混合C:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④
自基金合同 0.06% 0.08% -0.28% 0.15% 0.34% -0.07%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时荣升稳健添利混合A:
2.博时荣升稳健添利混合C:
本基金合同于 2020 年 04 月 29 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内
使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“(二)投资范围”、“(四)投资限制”的有关约定。本报告期末,本基金尚未完成建仓。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
李汉楠先生,硕士。2014 年至 2019 年
在长城基金工作。2019 年加入博时基金
管理有限公司。现任博时安瑞 18 个月
定期开放债券型证券投资基金(2019 年
12 月 23 日—至今)、博时荣升稳健添利
李汉楠 基金经理 2020-04-29 - 6.0 18 个月定期开放混合型证券投资基金
(2020 年 4 月 29 日—至今)、博时信用
优选债券型证券投资基金(2020 年 5 月
22 日—至今)、博时季季乐三个月持有
期债券型证券投资基金(2020 年 5 月
27 日—至今)的基金经理。
陈鹏扬先生,硕士。2008 年至 2012 年
在中金公司工作。2012 年加入博时基金
管理有限公司。历任研究员、资深研究
员、投资经理、博时睿远定增灵活配置
混合型证券投资基金(2016 年 4 月 15 日
-2017 年 10 月 16 日)、博时睿利定增灵
活配置混合型证券投资基金(2016 年
5 月 31 日-2017 年 12 月 1 日)、博时睿
益定增灵活配置混合型证券投资基金
(2016 年 8 月 19 日-2018 年 2 月 22 日)
、博时弘裕 18 个月定期开放债券型证
券投资基金(2016 年 8 月 30 日-2018 年
权益投资 5 月 5 日)、博时睿利事件驱动灵活配置
GARP 组投 混合型证券投资基金(LOF)(2017 年
陈鹏扬 资副总监 2020-04-29 - 12.0 12 月 4 日-2018 年 8 月 13 日)、博时睿
/基金经理 丰灵活配置定期开放混合型证券投资基
金(2017 年 3 月 22 日-2018 年 12 月 8 日)
、博时弘康 18 个月定期开放债券型证
券投资基金(2017 年 3 月 24 日-2019 年
3 月 9 日)、博时睿远事件驱动灵活配置
混合型证券投资基金(LOF)(2017 年
10 月 17 日-2019 年 10 月 30 日)、博时
睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)(2018 年 2 月 23 日-
2019 年 10 月 30 日)的基金经理。现任
权益投资 GARP 组投资副总监兼博时裕
隆灵活配置混合型证券投资基金
(2015 年 8 月 24 日—至今)、博时弘盈
定期开放混合型证券投资基金(2016 年
8 月 1 日—至今)、博时弘泰定期开放混
合型证券投资基金(2016 年 12 月 9 日—
至今)、博时成长优选两年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金(2020 年
3 月 10 日—至今)、博时荣升稳健添利
18 个月定期开放混合型证券投资基金
(2020 年 4 月 29 日—至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年 2 季度,国内新冠疫情防控取得重大胜利,已处于收尾阶段,复工复产有序推进,餐饮、交通、
旅游等服务业逐渐解封回暖。1 季度 GDP 同比下降 6.8%,随着社会经济活动的稳步恢复,PMI、工业增加值、社会融资规模、消费、投资等经济数据改善明显,经济底已确认。4 月份在资金面极度宽松的背景下以及货币政策进一步宽松的预期中,债券收益率继续下行,创历史新低。五一假期过后,货币政策进一步宽松的预期落空,利率债供给高峰冲击市场,监管开始关注“空转”、“套利”现象,资金利率显著抬升,各期限利率债收益率大幅上行,信用债收益率也跟随调整。6 月份债券收益率也在各种多空因素影响下整体震荡上行。
本组合 4 月底成立,正是债券收益率最低点之时,组合放慢了债券建仓节奏,精选优质高票息、短久
期信用债配置,有效降低了债券收益率调整对组合净值的负面影响。6 月中旬开始,在可转债底部位置,本组合开始布局可转债的配置,方向以新老基建、5G 产业链等科技板块和互联网金融、消费板块为主,
可转债投资交易为组合有效增厚了收益。
展望后市,货币政策基调继续保持宽松,但更强调对实体信用投放的精准直达,不搞大水漫灌,政策上不会过度依赖央行和货币政策,而是以财政政策为主。总体上看,货币宽松力度边际减弱,宽货币对债市的主导作用也减弱,随着经济逐渐复苏回暖以及市场风险偏好的提升,债券收益率有一定的调整压力。但适度宽松的基调延续,企业盈利依旧疲弱,经济复苏的底子尚不扎实,债券收益率进一步上行的空间也有限,债市将进入宽幅震荡期。可转债则受益于市场风险偏好的提升和股市行情的升温,预计将有持续好的表现。本组合将继续在控制风险的前提下精选优质信用债配置,同时深挖转债市场的投资机会,为组合增厚收益。
股票方面,内需在 3 季度恢复势头确立,逆周期调节的领域有望率先复苏。近期债市收益率明显上行,
国内经济回归正常下宽松预期出现修正,国内外比较而言股票仍处于较有吸引力区间,外资持续流入且国内基金发行较为火爆。产业升级和消费升级主逻辑未变,短期内看好内需恢复和新基建。国内疫情稳定且外需短期受阻下,政策发力点将更多集中在往刺激内需和产业结构转型升级中,新老基建、大宗消费需求环比有望呈现改善。内需主导的部分创新驱动子行业迎来中期发展机会,结合估值和基本面角度,相对看好家电、国产软件、新能源车和高端装备等方向;关注低估值周期股在内需改善下的估值修复。潜在风险点主要在于中美关系和海外疫情超出预期。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2020 年 06 月 30 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.0013 元,份额累计净值为 1.0013 元,本基金
C 类基金份额净值为 1.0006 元,份额累计净值为 1.0006 元。报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率
为 0.13%,本基金 C 类基金份额净值增长率为 0.06%,同期业绩基准增长率-0.28%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 74,885,905.40 7.18
其中:股票 74,885,905.40 7.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 922,578,780.30 88.48
其中:债券 914,618,780.30 87.72
资产支持证券 7,960,000.00 0.76
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 26,907,452.70 2.58
8 其他各项资产 18,302,975.73 1.76
9 合计 1,042,675,114.13 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 24,195,045.51 2.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 9,230,858.00 1.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,110,667.57 1.09
J 金融业 20,505,800.00 2.22
K 房地产业 10,830,768.00 1.17
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 74,885,905.40 8.10
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 616,000 11,580,800.00 1.25
2 000656 金科股份 1,327,300 10,830,768.00 1.17
3 688369 致远互联 127,830 10,098,570.00 1.09
4 601233 桐昆股份 738,500 9,423,260.00 1.02
5 600346 恒力石化 665,400 9,315,600.00 1.01
6 601933 永辉超市 984,100 9,230,858.00 1.00
7 601318 中国平安 125,000 8,925,000.00 0.97
8 603297 永新光学 119,560 5,340,745.20 0.58
9 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
10 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,886,000.00 2.15
其中:政策性金融债 19,886,000.00 2.15
4 企业债券 528,701,500.00 57.17
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 338,430,000.00 36.60
7 可转债(可交换债) 27,601,280.30 2.98
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 914,618,780.30 98.90
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800467 18 宿迁经开 700,000 72,723,000.00 7.86
MTN001
2 127607 17 苏科债 600,000 61,740,000.00 6.68
3 127775 18 洋口 01 550,000 57,420,000.00 6.21
4 101800974 18 滨海新城 500,000 52,870,000.00 5.72
MTN002
5 1780151 17 襄阳经开债 450,000 46,624,500.00 5.04
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比(%)
1 138686 合景 6A1 80,000.00 7,960,000.00 0.86
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 45,165.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,257,810.44
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,302,975.73
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128088 深南转债 4,723,590.24 0.51
2 128084 木森转债 3,059,770.56 0.33
3 128078 太极转债 2,111,250.00 0.23
4 128074 游族转债 1,521,019.50 0.16
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时荣升稳健添利混合A 博时荣升稳健添利混合C
基金合同生效日基金份额总额 875,725,940.09 47,853,817.17
基金合同生效日起至报告期期末 - -
基金总申购份额
减:基金合同生效日起至报告期 - -
期末基金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末 - -
基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额 875,725,940.09 47,853,817.17
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使
命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020 年 6 月 30 日,博时基金公司共管理 224 只公募
基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,
管理资产总规模逾 12150 亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 3882 亿元人民币,累计分红逾 1296 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
2020 年 6 月 29 日,《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布,博时基金共荣获三项大
奖,旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。
2020 年 4 月 1 日,博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三
项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”(Winner, China CEO of the Year-Jiang
Xiangyang),博时基金(国际)有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”(Winner, Hong Kong Best ChinaFund House),博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩(5 年)”(Winner, CNY Bonds,
Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund)。
2020 年 3 月 31 日,《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产
品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。
2020 年 3 月 26 日,Morningstar 晨星(中国)2020 年度基金评选结果揭晓,博时信用债券在参选的同
类 428 只基金中脱颖而出,摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。
2020 年 1 月 10 日,新京报“开放 普惠 科技”2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办,博时基金凭借
在可持续发展金融方面的努力成果,荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。
2020 年 1 月 4 日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭借在
ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时荣升稳健添利 18 个月定期开放混合型证券投资基金设立的文
件
9.1.2《博时荣升稳健添利 18 个月定期开放混合型证券投资基金合同》
9.1.3《博时荣升稳健添利 18 个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 报告期内博时荣升稳健添利 18 个月定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十一日
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