北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 北信瑞丰鼎盛中短债

交易代码 009196

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 451,335,119.21 份

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点
投资目标 投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业
绩比较基准的投资收益。

本基金重点投资于中短债主题证券，在充分考虑基金资产
的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通
投资策略 过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续
研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策
略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准
的投资收益。

业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*85%+一年期定期存款利
率(税后)*15%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/
收益的产品。

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 北信瑞丰鼎盛中短债 A 北信瑞丰鼎盛中短债 C

下属分级基金的交易代码 009196 009197

报告期末下属分级基金的份额总额 450,588,868.24 份 746,250.97 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

北信瑞丰鼎盛中短债 A 北信瑞丰鼎盛中短债 C

1．本期已实现收益 3,736,179.55 5,797.86

2．本期利润 2,379,016.89 3,431.11

3．加权平均基金份额本期利润 0.0052 0.0043

4．期末基金资产净值 453,880,540.98 749,870.12

5．期末基金份额净值 1.0073 1.0048

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金合同生效日期为 2020 年 4 月 29 日，截止本报告期末本基金成立未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

北信瑞丰鼎盛中短债 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.52% 0.02% 0.98% 0.03% -0.46% -0.01%

过去六个月 0.73% 0.03% 0.84% 0.04% -0.11% -0.01%

自基金合同 0.73% 0.03% -0.28% 0.05% 1.01% -0.02%
生效起至今

北信瑞丰鼎盛中短债 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.43% 0.02% 0.98% 0.03% -0.55% -0.01%

过去六个月 0.55% 0.03% 0.84% 0.04% -0.29% -0.01%

自基金合同 0.48% 0.03% -0.28% 0.05% 0.76% -0.02%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同生效日期为 2020 年 4 月 29 日，截止本报告期末本基金成立未满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

辇大吉先生，中国人民大学经济学学
士,中国人民大学理论经济学硕士。
2011 年 7 月至 2016 年 4 月曾任中债
2020年4月 信用增进投资股份有限公司投资部
辇大吉 基金经理 29 日 - 9 年 交易员,投资经理等。 2016 年 5 月加
入北信瑞丰基金管理有限公司投资
研究部,任基金经理助理。 现任北信
瑞丰基金管理有限公司固定收益部
基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下：

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

今年年初国内爆发新冠疫情，受此影响一季度各项生产活动基本停滞。二季度随时国内疫情缓解和结束，经济缓慢恢复；三季度以来经济保持韧性，持续恢复；三季度海外疫情也陆续缓解；四季度以来，虽然我国仍有零星区域出现新增病例，但是疫情已经得到有效控制的格局未发生改变。我国央行在经济逐渐恢复的情况下，继续保持流动性合理充裕，但是整体保持中性，且更注重货币政策对实体经济的支持效果。四季度出现的国企信用债违约对整个市场带来了一定压力，各个品种的收益率有一定程度的上行，不过政策层从政策和流动性给予市场充分的呵护，确保市
场不出现重大风险。预计未来各项宏观经济政策仍将保持一定的连续性，流动性仍将保持合理水平，短期内不会出现重大转向。

在报告期内，本基金采取相对稳健的操作策略。主要配置信用债、利率债及同业存单，利用收益率下行的机会获得一部分骑乘收益，同时通过一、二级债券市场定价差异等交易性机会增厚收益，也会在资金成本较低的时候，获取一定的杠杆收益。在四季度出现流动性相对紧张时，本基金及时进行调整，对短、中、长期资产比例进行调整，在确保回撤可控的前提下，保障基金资产配置合理、有效。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末北信瑞丰鼎盛中短债 A 基金份额净值为 1.0073 元，本报告期基金份额净值增
长率为 0.52%；截至本报告期末北信瑞丰鼎盛中短债 C 基金份额净值为 1.0048 元，本报告期基金
份额净值增长率为 0.43%；同期业绩比较基准收益率为 0.98%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从 2020 年 7 月 14 日至 2020 年 10 月 12 日，2020 年 11 月 16 日至 2020 年 12 月 30 日基金持
有人数低于 200 人。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 516,864,045.60 97.30

其中：债券 516,864,045.60 97.30

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,528,823.06 0.66

8 其他资产 10,826,683.76 2.04

9 合计 531,219,552.42 100.00

注：本基金合同生效日期为 2020 年 4 月 29 日，截止本报告期末本基金成立未满一年。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,154,000.00 6.63

其中：政策性金融债 30,154,000.00 6.63

4 企业债券 125,242,045.60 27.55

5 企业短期融资券 190,529,000.00 41.91

6 中期票据 131,857,000.00 29.00

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 39,082,000.00 8.60

9 其他 - -

10 合计 516,864,045.60 113.69

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净
号 （张） 值比例（％）

1 101800269 18 湘粮 MTN001 300,000 30,450,000.00 6.70

2 042000011 20 阳煤 CP001 300,000 30,177,000.00 6.64

3 042000116 20 中飞租赁(疫情防控债)CP001 300,000 30,105,000.00 6.62

4 012001834 20 陕西金控 SCP002 300,000 30,066,000.00 6.61

5 136176 16 绿地 01 300,000 30,021,000.00 6.60

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与国债期货投资。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 20,945.93

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 10,802,888.03

5 应收申购款 2,849.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,826,683.76

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 北信瑞丰鼎盛中短 北信瑞丰鼎盛中短
债 A 债 C

报告期期初基金份额总额 472,399,740.95 862,256.27

报告期期间基金总申购份额 13,008.76 29,695.06

减:报告期期间基金总赎回份额 21,823,881.47 145,700.36

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 450,588,868.24 746,250.97

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
者类 序 持有基金份额比例 申购 赎回 份额
别 号 达到或者超过 20% 期初份额 份额 份额 持有份额 占比
的时间区间

机构 1 20201001-20201231 139,943,022.79 - - 139,943,022.79 31.01%
2 20201001-20201231 199,919,032.39 - - 199,919,032.39 44.30%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

无。
注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情况；
2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加强流动性管理；
3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过 20%）的情况，持有基金份额比例集中的投资者（超过 20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过 20%）而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。

4、本基金合同生效日期为 2020 年 4 月 29 日，截止本报告期末本基金成立未满一年。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金的文件。

2、北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同。

3、北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金托管协议。

4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。


5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方中心 A 座 6 层、25 层。

9.3 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站 www.bxrfund.com 查阅。

北信瑞丰基金管理有限公司
2021 年 1 月 22 日
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