新疆前海联合添泽债券型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 10 月 28 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 前海联合添泽债券
交易代码 009349
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 4 日
报告期末基金份额总额 100,003,881.69 份
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基
投资目标 础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金
资产的长期稳健增值。
本基金充分发挥管理人的投研能力,采取自上而
下的方法对基金的大类资产配置进行动态管理。
综合信用分析、久期控制、收益率曲线配置等策
略对个券进行精选,同时关注一级市场投资机
会,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长
期稳定超额收益。
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观
投资策略 经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系
统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产
的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此
制定本基金在债券、现金等资产之间的配置比
例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平
相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。
此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产
配置风险监控,适时地做出相应的调整。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银
行公布的一年期银行定期存款利率(税后)*5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于
货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 前海联合添泽债券 A 前海联合添泽债券 C
下属分级基金的交易代码 009349 009350
报告期末下属分级基金的份额总额 100,001,386.42 份 2,495.27 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020 年 7 月 1 日 - 2020 年 9 月 30 日 )
前海联合添泽债券 A 前海联合添泽债券 C
1.本期已实现收益 215,310.16 2.63
2.本期利润 -417,257.13 -13.17
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0042 -0.0053
4.期末基金资产净值 99,630,120.80 2,482.31
5.期末基金份额净值 0.9963 0.9948
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合添泽债券 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 -0.42% 0.07% -1.39% 0.08% 0.97% -0.01%
月
自基金合
同生效起 -0.37% 0.07% -1.71% 0.08% 1.34% -0.01%
至今
前海联合添泽债券 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 -0.53% 0.07% -1.39% 0.08% 0.86% -0.01%
月
自基金合 -0.52% 0.07% -1.71% 0.08% 1.19% -0.01%
同生效起
至今
注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布的一年期银行 定期存款利率(税后)*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较
注:1、本基金的基金合同于 2020 年 6 月 4 日生效,截至报告期末,本基金成立未满 1 年。
2、本基金的建仓期为 6 个月,截至报告期末,本基金建仓期尚未结束。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
黄浩东先生,清华大学管理
学学士及管理学硕士,9 年
证券投资研究经验。2011 年
7月至2019年8月任职于东
莞证券股份有限公司深圳
分公司,历任研究员、投资
经理、副总经理兼投资经
理。2019 年 8 月加入前海联
本 基 金 合基金。现任新疆前海联合
黄浩东 的 基 金 2020 年 6 - 9 年 添泽债券型证券投资基金
经理 月 4 日 兼新疆前海联合添利债券
型发起式证券投资基金、新
疆前海联合添惠纯债债券
型证券投资基金、新疆前海
联合泳祺纯债债券型证券
投资基金、新疆前海联合泳
辉纯债债券型证券投资基
金和新疆前海联合泰瑞纯
债债券型证券投资基金的
基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度,海外疫情再次反弹,疫苗进展还是没到达实用阶段。国内经济二季度以来经济延续修复趋势,主要受地产和基建投资支撑,各项经济数据均超出预期。但地产投资三条红线等政策调控下,地产拉动作用会削弱,后续投资增速预计会出现下行。而消费增速有所提升,出口情况依然在抗疫产品等因素下保持良好趋势。
回顾三季度货币政策,最新一轮国常会要求保持稳健的货币政策灵活适度,较此前表述更加谨慎。社会融资规模增长较快,央行货币政策更偏向紧缩,多场合提出结构化货币政策支持经济。同时结构性存款规模压缩,这引发存单价格大幅度上涨。整个货币流动性三季度处于偏紧的状态,同时季末国庆长假期引发机构资金恐慌,资金价格居高不下。
债券市场三季度债市震荡下跌行情,收益率持续上行,主要受上述经济基本面,货币政策及利率债供给的影响。
本基金在三季度处于建仓期,维持中短久期的策略,以利率债,存单和银行债为主要投资标的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末前海联合添泽债券 A 基金份额净值为 0.9963 元,本报告期基金份额净值增长
率为-0.42%;截至本报告期末前海联合添泽债券 C 基金份额净值为 0.9948 元,本报告期基金份额净值增长率为-0.53%;同期业绩比较基准收益率为-1.39%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 101,447,894.50 97.98
其中:债券 101,447,894.50 97.98
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 893,754.08 0.86
8 其他资产 1,195,607.57 1.15
9 合计 103,537,256.15 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 15,790,133.70 15.85
2 央行票据 - -
3 金融债券 66,255,760.80 66.50
其中:政策性金融债 48,145,060.80 48.32
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 19,402,000.00 19.47
9 其他 - -
10 合计 101,447,894.50 101.82
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 200303 20 进出 03 300,000 29,199,000.00 29.31
2 010303 03 国债⑶ 155,430 15,790,133.70 15.85
3 018006 国开 1702 133,460 13,600,908.60 13.65
4 112010288 20兴业银行 100,000 9,702,000.00 9.74
CD288
5 112015357 20民生银行 100,000 9,700,000.00 9.74
CD357
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
19 浦发银行小微债 01 债券发行主体受到监管处罚事项:
(1)2020 年 4 月 16 日,根据银保监消保发〔2020〕4 号,浦发银行代理销售的私募产品出
现延期兑付的问题,引发多起消费者投诉,经查存在准入环节未对所代理的产品进行充分分析,
尽职调查不到位,与相关监管规定不符;在向部分客户销售所代理的产品时,未按照监管要求,在网点专门区域销售代销产品并录音录像,而是采用上门服务模式等问题,被银保监会消费者权益保护局通报。
(2)2020 年 8 月 10 日,根据沪银保监银罚决字〔2020〕12 号,因 2013 至 2019 年间存在未
按专营部门制规定开展同业业务;同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目等案由,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项等,浦发银行被上海银保监局责令整改,并处以 2100 万元的罚款。
基金管理人经审慎分析,认为浦发银行资产规模大,经营情况良好,且浦发银行主体评级为市场最高的 AAA 评级,上述罚款占其净利润及净资产的比例很低,该事项对浦发银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于浦发银行的决策程序说明:基于浦发银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于浦发银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析,认为该事项对浦发银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,575.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,191,031.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,195,607.57
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 前海联合添泽债券 A 前海联合添泽债券 C
报告期期初基金份额总额 100,001,411.25 2,505.27
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 24.83 10.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 100,001,386.42 2,495.27
注:总申购份额含红利再投、转换入金额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回
别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 份额占比
的时间区间
机构 1 20200701-20200930 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 100.00%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,单一投资者持有基金份 额比例过于集中可能引起产品的流动性风险,本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回,有效 防控产品流动性风险,公平对待投资者,保障中小投资者合法权益,本基金管理人拥有完全、独立 的投资决策权,不受特定投资者的影响。
注:报告期内申购份额包含红利再投份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2020 年 8 月 15 日发布公告,刘菲先生自 2020 年 8 月 15 日起不再担任公司
总经理助理兼首席信息官。
本报告期内,本基金托管人宁波银行股份有限公司聘任朱广科为总行资产托管部总经理,免
去朱广科的总行资产托管部副总经理(主持工作)职务。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准新疆前海联合添泽债券型证券投资基金募集的文件;
2、《新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金合同》;
3、《新疆前海联合添泽债券型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。
9.2 存放地点
除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管理人处。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
新疆前海联合基金管理有限公司
2020 年 10 月 28 日
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