新疆前海联合添泽债券型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海联合添泽债券

基金主代码 009349

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 06 月 04 日

报告期末基金份额总额 1,668,836,776.19 份

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通
投资目标 过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健
增值。

本基金充分发挥管理人的投研能力，采取自上而下的方
法对基金的大类资产配置进行动态管理。综合信用分

投资策略 析、久期控制、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，
同时关注一级市场投资机会，力争在严格控制基金风险
的基础上，获取长期稳定超额收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布
的一年期银行定期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 前海联合添泽债券 A 前海联合添泽债券 C

下属分级基金的交易代码 009349 009350

报告期末下属分级基金的份额总额 1,668,750,827.98 份 85,948.21 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 07 月 01 日-2022 年 09 月 30 日）

前海联合添泽债券 A 前海联合添泽债券 C

1.本期已实现收益 20,451,535.66 488.61

2.本期利润 10,203,547.19 -869.46

3.加权平均基金份额本期利润 0.0061 -0.0174

4.期末基金资产净值 1,799,610,175.75 91,515.38

5.期末基金份额净值 1.0784 1.0648

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合添泽债券 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 0.57% 0.08% 0.71% 0.05% -0.14 0.03%
%

过去六个月 2.31% 0.08% 1.01% 0.04% 1.30% 0.04%

过去一年 4.44% 0.08% 1.72% 0.05% 2.72% 0.03%

自基金合同 7.84% 0.06% 2.08% 0.05% 5.76% 0.01%
生效起至今
前海联合添泽债券 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 0.41% 0.08% 0.71% 0.05% -0.30 0.03%
%

过去六个月 1.94% 0.08% 1.01% 0.04% 0.93% 0.04%

过去一年 3.74% 0.08% 1.72% 0.05% 2.02% 0.03%

自基金合同 6.48% 0.06% 2.08% 0.05% 4.40% 0.01%
生效起至今
注:本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布的一年期银行

定期存款利率（税后）*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3.3 其他指标
无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

黄浩东先生，清华大学硕士，

11 年证券基金投资研究经验。
曾任东莞证券股份有限公司深

圳分公司研究员、投资经理、

副总经理兼投资经理、新疆前

海联合基金管理有限公司固定

收益部负责人、新疆前海联合

添惠纯债债券型证券投资基金

基金经理（自 2020 年 3 月 26

日至 2022 年 6 月 22 日）、新疆
前海联合泰瑞纯债债券型证券

投资基金基金经理（自 2020 年
8 月 13 日至 2022 年 7 月 8 日）、
新疆前海联合添利债券型发起

式证券投资基金基金经理（自

2019 年 12 月 17 日至 2022 年 8
本基金的基金经理（已离 2020- 2022-0 11 月 31 日）、新疆前海联合泳祺

黄浩东 任） 06-04 9-01 年 纯债债券型证券投资基金基金

经理（自 2020 年 3 月 26 日至

2022 年 8 月 31 日）、新疆前海
联合添泽债券型证券投资基金

基金经理（自 2020 年 6 月 4 日
至 2022 年 8 月 31 日）、新疆前
海联合泳辉纯债债券型证券投

资基金基金经理（自 2020 年 6
月 8 日至 2022 年 8 月 31 日）、
新疆前海联合添瑞一年持有期

混合型证券投资基金基金经理

（自 2021 年 5 月 7 日至 2022

年 8 月 31 日）和新疆前海联合
淳丰纯债 87 个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理（自

2021 年 8 月 20 日至 2022 年 8

月 31 日），已于 2022 年 9 月离
职。

孙连玉先生，北京大学硕士，7
孙连玉 本基金的基金经理，创新 2022- - 7 年 年证券基金投资研究经验。曾

业务部负责人 09-01 任中国中投证券有限责任公司

研究员、新疆前海联合基金管


理有限公司研究员和新疆前海

联合智选 3 个月持有期混合型

基金中基金（FOF）基金经理（自
2020 年 10 月 14 日至 2022 年 2
月 14 日）。现任新疆前海联合

基金管理有限公司创新业务部

负责人、新疆前海联合添和纯

债债券型证券投资基金基金经

理（自 2022 年 6 月 25 日起任

职）、新疆前海联合泰瑞纯债债
券型证券投资基金基金经理

（自 2022 年 7 月 9 日起任职）、
新疆前海联合添泽债券型证券

投资基金基金经理（自 2022 年
9 月 1 日起任职）和新疆前海联
合泳祺纯债债券型证券投资基

金基金经理（自 2022 年 9 月 1
日起任职）。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年 3 季度以来，疫情、局部地区缺电等对于经济的影响仍然较为显著，消费和生产两端都
受到明显影响；地产政策虽然出台频次较高，但房住不炒宗旨未变，政策力度普遍偏弱，意在托底而非强刺激，虽然基建与制造业投资有所发力，但仅能弥补地产下滑的拖累，对于经济的拉动有限；
而出口仍然表现出了较强韧性。总体看，由于 3 季度疫情对经济的影响较 2 季度缓解，GDP 增速大
概率较 2 季度有所回升，但总体仍处于偏弱状态。

2022 年 3 季度纯债市场在经济总体偏弱、货币市场利率持续低位、房地产烂尾风波以及央行降
低 MLF 利率等影响下，前半季度收益率持续走低。但随着降息后收益率的快速下行，后续收益率继续下行的空间明显缩窄，随后在地产政策频出，经济数据略超预期，季末货币市场利率走高等影响下，收益率持续回升。全季度看，债券收益率略有下降。

2022 年 3 季度转债市场跟随正股先涨后跌，随着汽车、新能源等热门赛道估值逐步回升到高位，
继续向上空间被压缩，叠加对于疫情持续影响以及海外需求回落的担忧，3 季度后半段，股票市场出现明显回落，转债也跟随出现了明显下跌。

但从较长期的视角看，我们认为股票市场估值与当前的经济基本面和流动性环境整体较为匹配，高估的可能性较低。

报告期内，本基金并未明显调整转债仓位，总体仓位与 2022 年 2 季度末差异不大；纯债方面，
考虑到降息后收益率下降空间明显缩窄，以及央行 MLF 降价但缩量的操作（预判大概率 LPR 利率下降，但货币市场利率向政策利率收敛，对债券市场不利），本基金适当降低了纯债部分的债券久期，降低了部分收益回撤风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海联合添泽债券 A 基金份额净值为 1.0784 元，本报告期内，该类基金份额净值
增长率为 0.57%，同期业绩比较基准收益率为 0.71%；截至报告期末前海联合添泽债券 C 基金份额净值为1.0648元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.41%，同期业绩比较基准收益率为0.71%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,793,813,318.54 99.57

其中：债券 1,793,813,318.54 99.57

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 3,997,625.48 0.22

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,671,704.51 0.20

8 其他资产 53,047.59 0.00

9 合计 1,801,535,696.12 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(％)

1 国家债券 1,021,057.81 0.06

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,081,593,195. 60.10
08

其中：政策性金融债 344,751,871.22 19.16

4 企业债券 87,173,321.65 4.84

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 52,305,297.53 2.91

7 可转债（可交换债） 571,720,446.47 31.77

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,793,813,318. 99.67
54

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 113042 上银转债 1,372,650 146,388,459.25 8.13

2 2128032 21兴业银行二 1,000,000 106,562,531.51 5.92
级 01

3 2028025 20浦发银行二 1,000,000 103,690,449.32 5.76
级 01

4 175915 21 中财 G1 1,000,000 102,095,008.22 5.67

5 200313 20 进出 13 1,000,000 101,537,068.49 5.64

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

1.上银转债发债主体受监管处罚情况：

（1）2021 年 11 月 19 日，根据沪银保监罚决字〔2021〕174 号，由于未按规定报送统计报表，
依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条、《中华人民共和国商业银行法》第八十条、《银行业监管统计管理暂行办法》第三十六条，上海银行被上海银保监局处以 20 万元的罚款。

（2）2022 年 2 月 14 日，根据沪银保监罚决字〔2022〕13 号，由于 2015 年 3 月至 7 月，该行
同业投资业务违规接受第三方金融机构担保，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，上海银行被上海银保监局处以 240 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为上海银行资产规模大，经营情况良好，且上海银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净资产及净利润的比例很低，上述事项对浦发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于上海银行的决策程序说明：基于上海银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于上海银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对上海银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

2.21 兴业银行二级 01、21 兴业银行二级 02 发债主体受监管处罚情况：

2022 年 3 月 21 日，根据银保监罚决字〔2022〕22 号，由于监管标准化数据（EAST）系统数据
质量及数据报送中存在漏报不良贷款余额 EAST 数据；逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差；
漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，兴业银行被银保监会处以 350 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为兴业银行净资产规模较大，经营情况良好，上述罚款占其净资产及净利润比例低，且兴业银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述事项对兴业银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于兴业银行的决策程序说明：基于兴业银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于兴业银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对兴业银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

3.20 浦发银行二级 01、浦发转债发债主体受监管处罚情况：

（1）2021 年 11 月 15 日，根据上海汇管罚字〔2021〕3121210802 号，由于银行卡境外交易信
息报送错误，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(二)项，浦发银行被国家外汇管理局上海市分局处以 6 万元的罚款。

（2）2022 年 3 月 21 日，根据银保监罚决字〔2022〕25 号，由于监管标准化数据（EAST）系统

数据质量及数据报送中存在漏报抵押物价值 EAST 数据；未报送权益类投资业务 EAST 数据；漏报跟单信用证业务 EAST 数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，浦发银行被银保监会处以 420 万元的罚款。

（3）2022 年 9 月 2 日，根据上海汇管罚字〔2022〕3111220601 号，由于违规经营，依据《中
华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第三项、第四十三条、第四十八条第二项，浦发银行被国家外汇管理局上海市分局处以 1267.69 万元的罚款。

（4）2022 年 9 月 1 日，根据温银保监罚决字〔2022〕32 号，由于未依法履行职责，依据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项，浦发银行温州分行被温州银保监分局处以1267.69 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为浦发银行资产规模大，经营情况良好，且浦发银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净资产及净利润的比例很低，上述事项对浦发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于浦发银行的决策程序说明：基于浦发银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于浦发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对浦发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

4.20 进出 13 发债主体受监管处罚情况：

2022 年 3 月 21 日，根据银保监罚决字〔2022〕9 号，由于监管标准化数据（EAST）系统数据质
量及数据报送中存在漏报不良贷款余额 EAST 数据；逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差；漏
报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国进出口银行被银保监会处以 420 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为中国进出口银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，上述事项对中国进出口银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于中国进出口银行的决策程序说明：基于中国进出口银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于中国进出口银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对中国进出口银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

5.18 中信银行二级 01、20 中信银行二级发债主体受监管处罚情况：

2022 年 3 月 21 日，根据银保监罚决字〔2022〕17 号，由于监管标准化数据（EAST）系统数据
质量及数据报送中存在漏报抵押物价值 EAST 数据；未报送权益类投资业务 EAST 数据；漏报跟单信用证业务 EAST 数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中信银行被银保监会处以 290 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为中信银行资产规模大，经营情况良好，且中信银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，实力很强，上述罚款占其净资产及净利润的比例很低，上述事项对中信银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于中信银行的决策程序说明：基于中信银行基本面研究以及二级市场的判断，本基

金投资于中信银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对中信银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

6.21 国开 12 发债主体受监管处罚情况：

2022 年 3 月 21 日，根据银保监罚决字〔2022〕8 号，由于监管标准化数据（EAST）系统数据质
量及数据报送中存在未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；漏报贸易融资业务 EAST 数据；漏报
贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，国家开发银行被银保监会处以 440 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 52,906.75

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 140.84

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 53,047.59

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(％)

1 113042 上银转债 146,388,459.25 8.13

2 110059 浦发转债 73,134,838.36 4.06

3 113044 大秦转债 28,844,115.07 1.60

4 110073 国投转债 16,597,376.71 0.92

5 113052 兴业转债 9,000,616.91 0.50

6 110045 海澜转债 8,680,635.62 0.48


7 128074 游族转债 8,491,957.80 0.47

8 127024 盈峰转债 7,383,830.09 0.41

9 123099 普利转债 7,217,452.19 0.40

10 123119 康泰转 2 6,724,418.14 0.37

11 110076 华海转债 6,610,495.89 0.37

12 113033 利群转债 6,513,065.75 0.36

13 113050 南银转债 6,009,234.25 0.33

14 123104 卫宁转债 5,912,619.36 0.33

15 110062 烽火转债 5,842,876.03 0.32

16 123096 思创转债 5,587,049.55 0.31

17 113605 大参转债 5,504,619.18 0.31

18 127032 苏行转债 5,365,058.65 0.30

19 128129 青农转债 5,132,743.84 0.29

20 113056 重银转债 4,981,708.22 0.28

21 110063 鹰 19 转债 4,941,720.00 0.27

22 110067 华安转债 4,906,213.15 0.27

23 123010 博世转债 4,849,116.62 0.27

24 123117 健帆转债 4,512,096.36 0.25

25 127005 长证转债 4,449,635.07 0.25

26 128108 蓝帆转债 4,416,991.23 0.25

27 128105 长集转债 4,361,942.30 0.24

28 128037 岩土转债 4,275,314.52 0.24

29 128035 大族转债 4,259,591.48 0.24

30 113043 财通转债 4,239,945.21 0.24

31 123076 强力转债 4,016,431.34 0.22

32 127041 弘亚转债 3,948,593.42 0.22

33 113633 科沃转债 3,947,779.73 0.22

34 127044 蒙娜转债 3,909,974.79 0.22

35 110081 闻泰转债 3,832,797.26 0.21

36 113519 长久转债 3,754,424.15 0.21

37 110068 龙净转债 3,684,258.90 0.20

38 113037 紫银转债 3,625,249.54 0.20

39 127047 帝欧转债 3,494,897.67 0.19

40 113057 中银转债 3,492,111.78 0.19

41 128071 合兴转债 3,315,036.99 0.18

42 113627 太平转债 3,221,564.38 0.18

43 113601 塞力转债 3,028,895.15 0.17

44 113563 柳药转债 2,984,997.95 0.17

45 113623 凤 21 转债 2,964,677.67 0.16

46 123113 仙乐转债 2,911,488.80 0.16

47 127020 中金转债 2,885,361.58 0.16

48 123056 雪榕转债 2,840,421.64 0.16

49 128136 立讯转债 2,821,888.86 0.16


50 113588 润达转债 2,816,308.22 0.16

51 128131 崇达转 2 2,752,065.07 0.15

52 127025 冀东转债 2,507,420.24 0.14

53 113516 苏农转债 2,418,134.25 0.13

54 113606 荣泰转债 2,364,366.38 0.13

55 123108 乐普转 2 2,354,735.00 0.13

56 110060 天路转债 2,304,016.44 0.13

57 110082 宏发转债 2,296,244.93 0.13

58 127046 百润转债 2,281,127.97 0.13

59 110053 苏银转债 2,275,978.68 0.13

60 113616 韦尔转债 2,275,456.99 0.13

61 123116 万兴转债 2,258,098.08 0.13

62 113542 好客转债 2,223,064.24 0.12

63 127022 恒逸转债 2,192,736.99 0.12

64 128125 华阳转债 2,167,361.64 0.12

65 113569 科达转债 2,107,630.14 0.12

66 110047 山鹰转债 1,830,183.08 0.10

67 123101 拓斯转债 1,795,748.96 0.10

68 110057 现代转债 1,724,124.66 0.10

69 127016 鲁泰转债 1,722,618.26 0.10

70 123115 捷捷转债 1,701,018.49 0.09

71 128123 国光转债 1,670,319.86 0.09

72 113610 灵康转债 1,662,096.16 0.09

73 127033 中装转 2 1,595,868.03 0.09

74 128097 奥佳转债 1,594,921.22 0.09

75 113584 家悦转债 1,504,384.26 0.08

76 127040 国泰转债 1,428,424.77 0.08

77 113602 景 20 转债 1,401,279.45 0.08

78 128081 海亮转债 1,371,811.88 0.08

79 113625 江山转债 1,368,327.45 0.08

80 110077 洪城转债 1,291,361.64 0.07

81 110079 杭银转债 1,230,830.68 0.07

82 128119 龙大转债 1,196,453.42 0.07

83 113045 环旭转债 1,162,624.93 0.06

84 123122 富瀚转债 1,147,013.70 0.06

85 127015 希望转债 1,128,951.78 0.06

86 127056 中特转债 1,127,455.62 0.06

87 113549 白电转债 1,122,013.70 0.06

88 123039 开润转债 1,032,154.27 0.06

89 113024 核建转债 1,028,237.67 0.06

90 123002 国祯转债 955,061.03 0.05

91 127049 希望转 2 945,567.78 0.05

92 128015 久其转债 925,229.59 0.05


93 113532 海环转债 787,488.49 0.04

94 123090 三诺转债 717,727.40 0.04

95 123124 晶瑞转 2 658,861.48 0.04

96 110043 无锡转债 608,026.16 0.03

97 113641 华友转债 594,980.00 0.03

98 127021 特发转 2 586,488.64 0.03

99 128133 奇正转债 576,348.63 0.03

100 110064 建工转债 563,423.29 0.03

101 113049 长汽转债 468,596.27 0.03

102 127045 牧原转债 462,373.97 0.03

103 127028 英特转债 365,154.43 0.02

104 113048 晶科转债 351,379.32 0.02

105 113017 吉视转债 323,201.92 0.02

106 128083 新北转债 243,064.38 0.01

107 128135 洽洽转债 241,190.03 0.01

108 123077 汉得转债 233,004.84 0.01

109 123065 宝莱转债 229,678.36 0.01

110 113596 城地转债 190,824.93 0.01

111 123125 元力转债 163,984.26 0.01

112 111000 起帆转债 129,480.96 0.01

113 113053 隆 22 转债 123,417.92 0.01

114 118005 天奈转债 121,432.41 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

前海联合添泽债券 A 前海联合添泽债券 C

报告期期初基金份额总额 1,669,208,671.39 438.84

报告期期间基金总申购份额 245,964.69 230,594.18

减：报告期期间基金总赎回份额 703,808.10 145,084.81

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,668,750,827.98 85,948.21

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况

者 序 持有基金份额比例达到 份额占
类 号 或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比

别

1 20220701-20220930 834,337, - - 834,337, 50.00%
机 732.86 732.86

构 2 20220701-20220930 834,337, - - 834,337, 50.00%
732.86 732.86

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：报告期内申购份额包含红利再投份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准新疆前海联合添泽债券型证券投资基金募集的文件；

2、《新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金合同》；


3、《新疆前海联合添泽债券型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。
9.2 存放地点

除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日
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