中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金
2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月3 0日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 17

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告...... 51

7.1 期末基金资产组合情况...... 51

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 51

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 55

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 57

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 57

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 57

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......58

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58

7.12 投资组合报告附注 ......58
§8 基金份额持有人信息......60

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......61
§9 开放式基金份额变动...... 62
§10 重大事件揭示...... 62

10.1 基金份额持有人大会决议...... 62

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 62

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62

10.4 基金投资策略的改变 ...... 62

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 62

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63

10.8 其他重大事件 ......64
§11 影响投资者决策的其他重要信息......65

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......65

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......65
§12 备查文件目录......65

12.1 备查文件目录 ......66

12.2 存放地点 ......66

12.3 查阅方式 ......66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基

金

基金简称 中欧美益稳健两年混合

基金主代码 009753

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2020年08月27日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 240,954,007.11份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中欧美益稳健两年混 中欧美益稳健两年混
合A 合C

下属分级基金的交易代码 009753 009754

报告期末下属分级基金的份额总额 219,912,573.58份 21,041,433.53份

2.2 基金产品说明

投资目标 在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净
值的长期稳健增值。

本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资
产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，
投资策略 重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增
加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）
和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。

中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数

业绩比较基准 (人民币)收益率*2%+中债综合财富（总值）指数收益
率×90%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则


等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

信息披 姓名 黎忆海 田东辉

露负责 联系电话 021-68609600 010-68858113

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com tiandonghui@psbc.com

客户服务电话 021-68609700、400-700-970 95580

0

传真 021-33830351 010-68858120

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街3号
陆家嘴环路479号8层

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街3号A
办公地址 陆家嘴环路479号上海中心大 座

厦8层

邮政编码 200120 100808

法定代表人 窦玉明 刘建军

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.zofund.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴
环路479号8层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日)

中欧美益稳健两年 中欧美益稳健两年
混合A 混合C

本期已实现收益 -6,781,850.60 -679,781.14

本期利润 -3,866,394.27 -402,340.43

加权平均基金份额本期利润 -0.0176 -0.0191

本期加权平均净值利润率 -1.60% -1.75%

本期基金份额净值增长率 -1.55% -1.70%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末可供分配利润 17,920,619.92 1,586,377.26

期末可供分配基金份额利润 0.0815 0.0754

期末基金资产净值 246,002,262.62 23,408,156.07

期末基金份额净值 1.1186 1.1125

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率 11.86% 11.25%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧美益稳健两年混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 2.81% 0.40% 0.76% 0.10% 2.05% 0.30%

过去三个月 2.57% 0.34% 1.52% 0.14% 1.05% 0.20%

过去六个月 -1.55% 0.32% 0.81% 0.16% -2.36% 0.16%

过去一年 -0.82% 0.36% 2.85% 0.13% -3.67% 0.23%

自基金合同 11.86% 0.38% 7.06% 0.12% 4.80% 0.26%

生效起至今
注：本基金业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+中证 800 指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧美益稳健两年混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 2.79% 0.40% 0.76% 0.10% 2.03% 0.30%

过去三个月 2.50% 0.34% 1.52% 0.14% 0.98% 0.20%

过去六个月 -1.70% 0.32% 0.81% 0.16% -2.51% 0.16%

过去一年 -1.12% 0.36% 2.85% 0.13% -3.97% 0.23%

自基金合同 11.25% 0.38% 7.06% 0.12% 4.19% 0.26%

生效起至今
注：本基金业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+中证 800 指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。截至2022年6月30日，本基金管理人共管理130只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

历任平安资产管理有限责
任公司组合经理，中国平
安集团投资管理中心资产
固收投决会委员/投资总 2020- 13 负债部组合经理，中国平
黄华 监/基金经理 08-27 - 年 安财产保险股份有限公司
组合投资管理团队负责

人。2016/11/10加入中欧
基金管理有限公司,历任
基金经理助理。

历任中诚宝捷思货币经纪
胡阗 2021- 6 有限公司经纪人，上海光
洋 基金经理助理 07-30 - 年 大证券资产管理有限公司
交易员。2020/11/13加入
中欧基金管理有限公司。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有20次，为量化组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年的市场，国内外宏观形势更趋复杂，资本市场波动加剧。海外方面，欧美进入加息周期，同时由于俄乌冲突影响，全球能源类商品的供需结构紧张，能源价格加速上行，通胀压力增大，对货币政策的进一步宽松造成掣肘。同时，国内经济受到疫情复发的冲击，中游制造业密集分布的长三角地区生产节奏停滞。在综上情境下，推动信用扩张的政策频出，如加速专项债发行，加快财政支出，积极上马基建项目建设，放宽各地地产政策，但政策的发力传导较为缓慢。3月16日金稳委会议召开后，反弹相对偏弱，期间以大盘、低估值领涨，行业上受益于地产政策放松，以房地产为代表的地产领涨。成长股基于分子分母端的双重逻辑受损。3月至4月继续大幅下挫。经过几轮反复下跌，市场对于负面冲击趋于钝化，市场以4月27日为界呈现V型反转，A股不断抬升，上证综指从2863点一路回升至6月底突破3300点。

债券市场方面，由于资金面持续宽松，短端利率持续下行维持低位，长端利率在5月迎来下行，而后6月由于对经济复苏的预期快速反弹进入震荡。


组合操作回顾方面，我们在一季度的快速下跌中收缩了风险敞口，在二季度面对市场的快速修复，我们积极恢复仓位并调整行业结构，部分把握住了投资机会。结构上重点增配了光伏、储能、锂电池、IGBT等高景气方向，以及农业养殖板块，后期随着强势反弹逐步兑现收益。 债券方面，我们仍坚持高等级信用债的配置原则，前期适度采用杠杆套息策略，从4月底开始恢复至中性久期配置，力争为组合贡献骑乘收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，A类份额净值增长率为-1.55%，同期业绩比较基准收益率为0.81%；C类份额净值增长率为-1.70%，同期业绩比较基准收益率为0.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

后市观点来看，市场对中期经济基本面的发展态势出现了一定分歧，主要是三个方面：地产、出口和库存。一是在地产，谨慎观点认为当前居民加杠杆的行为开始出现改变，地产不具备像过去几轮周期一样快速复苏的基础，今年有可能是我国经济结构迈向高端智能制造转型的元年。乐观观点则认为房贷利率若下行仍然会带动地产出现复苏，对于后续需求复苏抱有乐观的态度。二是在出口。过去一年强势的出口让机构产生了明显的分歧，随着美联储加息进程的逐渐推进，市场对海外需求的预期逐渐悲观。持出口继续强势观点的理由大多是全球生产持续修复，尤其是工业用品的出口会比较强势。持出口弱势的理由则是注意到了美国零售商库存基本已经达到历史高位，下半年出口可能会由超预期变成不及预期。三是在库存。目前不仅是美国零售商库存达到历史高位，中国工业企业库存也在历史的高位附近，基本上除了少数如新能源等景气度高的行业外，目前许多行业都面临去库存的压力。V型观点投资者大多认为政策刺激加经济的内生需求足以消化高库存的利空，再加上上游资源行业资本开支不足，库存压力相对容易化解。
展望下一阶段，本组合在债券仓位将紧密跟踪宏观经济指标和政策走向，辅以部分利率债仓位操作，灵活调整组合的久期和杠杆。权益仓位方面，我们仍致力于在剧烈震荡过程中寻找个股机会，以适度分散、动态调整、优化结构的目标构建权益持仓。持续关注估值和成长性匹配度较好的公司，以及在高端制造转型过程中，具备技术壁垒的公司。我们将会保持审慎不失灵活的态度，力争为持有人实现资产的稳健增值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相
关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 2,928,065.74 13,316,859.12

结算备付金 1,178,514.04 1,456,075.59

存出保证金 151,420.60 113,966.48

交易性金融资产 6.4.7.2 296,425,551.77 318,219,563.17

其中：股票投资 71,434,815.66 75,177,537.62

基金投资 - -

债券投资 224,990,736.11 243,042,025.55

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 10,084,142.47 -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 2,788,357.96 -

应收股利 - -


应收申购款 4,100.58 328.69

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 3,279,624.15

资产总计 313,560,153.16 336,386,417.20

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 39,959,052.16 55,008,499.98

应付清算款 3,733,508.96 7,216,787.48

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 109,048.96 116,124.96

应付托管费 32,714.70 34,837.48

应付销售服务费 5,684.20 6,059.82

应付投资顾问费 - -

应交税费 10,779.63 13,869.91

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 298,945.86 451,755.80

负债合计 44,149,734.47 62,847,935.43

净资产：

实收基金 6.4.7.7 240,954,007.11 240,826,518.88

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 28,456,411.58 32,711,962.89

净资产合计 269,410,418.69 273,538,481.77

负债和净资产总计 313,560,153.16 336,386,417.20

注：报告截止日2022年06月30日，基金份额总额240,954,007.11份。其中下属A类基金份额净值为人民币1.1186元，基金份额总额219,912,573.58份；下属C类基金份额净值为人民币1.1125元，基金份额总额21,041,433.53份。

6.2 利润表
会计主体：中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202
2022年06月30日 1年06月30日

一、营业总收入 -2,801,591.47 21,174,432.56

1.利息收入 63,862.50 4,054,252.20

其中：存款利息收入 6.4.7.9 55,681.43 33,244.78

债券利息收入 - 4,017,513.84

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 8,181.07 3,493.58
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -6,058,351.01 9,384,180.50
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -12,444,451.57 8,524,840.95

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 5,710,339.34 254,809.27

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 675,761.22 604,530.28

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -


3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 3,192,897.04 7,735,999.86
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 - -
号填列）

减：二、营业总支出 1,467,143.23 2,168,580.32

1．管理人报酬 655,577.96 636,010.63

2．托管费 196,673.43 190,803.21

3．销售服务费 34,177.62 32,816.65

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 468,894.49 843,506.43

其中：卖出回购金融资产 468,894.49 843,506.43
支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 8,881.73 10,847.23

8．其他费用 6.4.7.18 102,938.00 454,596.17

三、利润总额（亏损总额 -4,268,734.70 19,005,852.24
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -4,268,734.70 19,005,852.24
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -4,268,734.70 19,005,852.24

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

项 目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日


实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 240,826,518. - 32,711,962.8 273,538,481.
（基金净值） 88 9 77

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 240,826,518. - 32,711,962.8 273,538,481.
（基金净值） 88 9 77

三、本期增减变动额 -4,255,551.3 -4,128,063.0
（减少以“-”号填 127,488.23 - 1 8
列）

（一）、综合收益总 - - -4,268,734.7 -4,268,734.7
额 0 0

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 127,488.23 - 13,183.39 140,671.62
净值变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 127,488.23 - 13,183.39 140,671.62

2.基金赎回 - - - -
款

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 240,954,007. - 28,456,411.5 269,410,418.
（基金净值） 11 8 69

项 目 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日


实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 239,154,182. - 11,541,468.7 250,695,651.
（基金净值） 42 6 18

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 239,154,182. - 11,541,468.7 250,695,651.
（基金净值） 42 6 18

三、本期增减变动额 19,033,032.5 19,379,608.8
（减少以“-”号填 346,576.29 - 2 1
列）

（一）、综合收益总 - - 19,005,852.2 19,005,852.2
额 4 4

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 346,576.29 - 27,180.28 373,756.57
净值变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 346,576.29 - 27,180.28 373,756.57

2.基金赎回 - - - -
款

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 239,500,758. - 30,574,501.2 270,075,259.
（基金净值） 71 8 99

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:


刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]640号文《关于准予中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币238,978,637.66元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2020）验字第61336106_B24号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2020年8月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为239,100,057.18份基金份额，其中认购资金利息折合121,419.52份基金份额。其中A类基金的基金份额总额为
218,526,130.68份，包含认购利息折合112,754.43份；C类基金的基金份额总额为
20,573,926.50份，包含认购利息折合8,665.09份。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资（含存托凭证，下同）比例为基金资产的0%-30%（投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）。在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规
或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%+中债综合财富（总值）指数收益率×90%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年06月30日的财务状况以及2022年01月01日至2022年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类


除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；


当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
13,316,859.12元，自应收利息转入的重分类金额为人民币3,376.98元，重新计量预期
信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币13,320,236.10元。

结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
1,456,075.59元，自应收利息转入的重分类金额为人民币720.72元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币1,456,796.31元。

存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
113,966.48元，自应收利息转入的重分类金额为人民币56.43元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币114,022.91元。

应收申购款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币328.69元，自应收利息转入的重分类金额为人民币0.00元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，应收申购款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币328.69元。

应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
3,279,624.15元，转出至银行存款的重分类金额为人民币3,376.98元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币720.72元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币56.43元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币3,275,470.02元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币0.00元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币0.00元，转出至其他资产的重分类金额为人民币0.00元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
318,219,563.17元，自应收利息转入的重分类金额为人民币3,275,470.02元。经上述重分类后，交易性金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币321,495,033.19元。

以摊余成本计量的金融负债：

卖出回购金融资产款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币55,008,499.98元，自应付利息转入的重分类金额为人民币46,425.28元。经上述重分类后，卖出回购金融资产款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币55,054,925.26元。

应付利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币46,425.28元，转出至卖出回购金融资产款的重分类金额为人民币46,425.28元。经上述重分类后，应付利息不再作为财务报表项目单独列报。


除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。

上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

活期存款 2,928,065.74

等于：本金 2,925,743.41

加：应计利息 2,322.33

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -


合计 2,928,065.74

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 64,365,607.73 - 71,434,815.66 7,069,207.93

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 104,267,563.9 1,095,155.59 106,576,744.5 1,214,025.03
场 7 9

债 银行间市 116,178,114.8 1,649,491.52 118,413,991.5 586,385.16
券 场 4 2

合计 220,445,678.8 2,744,647.11 224,990,736.1 1,800,410.19
1 1

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 284,811,286.5 2,744,647.11 296,425,551.7 8,869,618.12
4 7

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -


银行间市场 10,084,142.47 -

合计 10,084,142.47 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 其他资产
无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 214,643.30

其中：交易所市场 207,638.86

银行间市场 7,004.44

应付利息 -

预提费用-审计费 24,795.19

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 298,945.86

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧美益稳健两年混合A) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 219,824,268.78 219,824,268.78

本期申购 88,304.80 88,304.80

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 219,912,573.58 219,912,573.58

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧美益稳健两年混合C) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 21,002,250.10 21,002,250.10

本期申购 39,183.43 39,183.43

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 21,041,433.53 21,041,433.53

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 中欧美益稳健两年混合A

单位：人民币元

项目

(中欧美益稳健两年混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
合A)

本期期初 24,694,759.91 5,252,070.73 29,946,830.64

本期利润 -6,781,850.60 2,915,456.33 -3,866,394.27

本期基金份额交易产 7,710.61 1,542.06 9,252.67
生的变动数

其中：基金申购款 7,710.61 1,542.06 9,252.67

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 17,920,619.92 8,169,069.12 26,089,689.04

6.4.7.8.2 中欧美益稳健两年混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中欧美益稳健两年混


合C)

本期期初 2,262,707.09 502,425.16 2,765,132.25

本期利润 -679,781.14 277,440.71 -402,340.43

本期基金份额交易产 3,451.31 479.41 3,930.72
生的变动数

其中：基金申购款 3,451.31 479.41 3,930.72

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 1,586,377.26 780,345.28 2,366,722.54

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 45,614.09

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,576.99

其他 1,490.35

合计 55,681.43

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额 239,516,467.81

减：卖出股票成本总额 251,300,246.79

减：交易费用 660,672.59

买卖股票差价收入 -12,444,451.57

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成


单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

债券投资收益——利息收入 3,750,913.18

债券投资收益——买卖债券（债转股 1,959,426.16
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 5,710,339.34

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 134,393,901.73
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 130,419,272.33
付）成本总额

减：应计利息总额 2,011,495.67

减：交易费用 3,707.57

买卖债券差价收入 1,959,426.16

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.13 衍生工具收益
无。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期


2022年01月01日至2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 675,761.22

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 675,761.22

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产 3,192,897.04

——股票投资 4,589,546.95

——债券投资 -1,396,649.91

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 3,192,897.04

6.4.7.16 其他收入
无。
6.4.7.17 信用减值损失
无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

证券组合费 35.44

账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 102,938.00

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未发生重大关联方关系变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

自然人股东 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

国都证券 314,479,610.29 65.21% 29,097,852.36 13.81%

6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

国都证券 65,534,741.44 91.83% - -

6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

国都证券 118,000,000.00 22.91% - -

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金


金额单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国都证券 230,722.99 62.67% 170,359.42 82.05%

上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国都证券 27,098.78 13.81% 27,098.78 29.30%

注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
（2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年06月30日 1年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 655,577.96 636,010.63

其中：支付销售机构的客户维护费 215,125.75 255,251.71

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 196,673.43 190,803.21

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管理费
E为前一日的基金资产净值
2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中欧美益稳健两年混合A 中欧美益稳健两年混合C 合计

中国邮政

储蓄银行 0.00 20,494.49 20,494.49
股份有限
公司

国都证券 0.00 4,163.12 4,163.12

中欧基金 0.00 6,503.50 6,503.50


合计 - 31,161.11 31,161.11

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中欧美益稳健两年混合A 中欧美益稳健两年混合C 合计

中国邮政

储蓄银行 0.00 19,911.38 19,911.38
股份有限
公司

国都证券 0.00 4,075.38 4,075.38

中欧基金 0.00 6,367.23 6,367.23

合计 0.00 30,353.99 30,353.99

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国邮政

储蓄银行 2,928,065.74 45,614.09 7,865,419.45 28,518.49
股份有限
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6009 中国 2021 6个 新股 57.5 60.2 5,03 5,26

41 移动 -12- 月以 流通 8 6 87,363 0,36 4,49 -

24 上 受限 1.54 4.38

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2022年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额39,959,052.16元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

1828015 18招商银行二 2022-07-04 105.64 50,000 5,282,147.95
级01

1928009 19农业银行二 2022-07-04 103.69 50,000 5,184,669.86
级04

1928019 19交通银行二 2022-07-04 106.23 150,000 15,933,994.52
级01

200202 20国开02 2022-07-04 100.29 37,000 3,710,839.48

2120107 21浙商银行永 2022-07-04 102.73 100,000 10,273,112.33
续债

2128021 21工商银行永 2022-07-04 102.59 36,000 3,693,371.77
续债01

合计 423,000 44,078,135.91

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1以下 - -

未评级 4,044,893.15 5,001,500.00

合计 4,044,893.15 5,001,500.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以内的国债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期与上期末本基金均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本期与上期末本基金均未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

AAA 147,432,381.38 205,238,785.60

AAA以下 22,998,409.52 12,580,739.95

未评级 50,515,052.06 20,221,000.00

合计 220,945,842.96 238,040,525.55

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以内的一般公司债、一般中期票据、政策银行债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期与上期末本基金均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本期与上期末本基金均未持有长期信用评级的同业存单。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。在开放期，本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2022年06月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场
交易的固定收益品种比重较大，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 2,928,065.74 - - - 2,928,065.74
款

结算备 1,178,514.04 - - - 1,178,514.04
付金

存出保 151,420.60 - - - 151,420.60
证金
交易性

金融资 29,564,282.19 148,839,621.72 46,586,832.20 71,434,815.66 296,425,551.77
产
买入返

售金融 10,084,142.47 - - - 10,084,142.47
资产

应收清 - - - 2,788,357.96 2,788,357.96
算款

应收申 - - - 4,100.58 4,100.58
购款

资产总 43,906,425.04 148,839,621.72 46,586,832.20 74,227,274.20 313,560,153.16
计

负债
卖出回

购金融 39,959,052.16 - - - 39,959,052.16
资产款

应付清 - - - 3,733,508.96 3,733,508.96
算款
应付管

理人报 - - - 109,048.96 109,048.96
酬


应付托 - - - 32,714.70 32,714.70
管费
应付销

售服务 - - - 5,684.20 5,684.20
费

应交税 - - - 10,779.63 10,779.63
费

其他负 - - - 298,945.86 298,945.86
债

负债总 39,959,052.16 - - 4,190,682.31 44,149,734.47
计
利率敏

感度缺 3,947,372.88 148,839,621.72 46,586,832.20 70,036,591.89 269,410,418.69
口
上年度

末

2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 13,316,859.12 - - - 13,316,859.12
款

结算备 1,456,075.59 - - - 1,456,075.59
付金

存出保 113,966.48 - - - 113,966.48
证金
交易性

金融资 15,033,500.00 216,986,029.40 11,022,496.15 75,177,537.62 318,219,563.17
产

应收利 - - - 3,279,624.15 3,279,624.15
息

应收申 - - - 328.69 328.69
购款

资产总 29,920,401.19 216,986,029.40 11,022,496.15 78,457,490.46 336,386,417.20
计
负债
卖出回

购金融 55,008,499.98 - - - 55,008,499.98
资产款
应付证

券清算 - - - 7,216,787.48 7,216,787.48
款
应付管

理人报 - - - 116,124.96 116,124.96
酬


应付托 - - - 34,837.48 34,837.48
管费
应付销

售服务 - - - 6,059.82 6,059.82
费

应付交 - - - 355,330.52 355,330.52
易费用

应交税 - - - 13,869.91 13,869.91
费

应付利 - - - 46,425.28 46,425.28
息

其他负 - - - 50,000.00 50,000.00
债

负债总 55,008,499.98 - - 7,839,435.45 62,847,935.43
计
利率敏

感度缺 -25,088,098.79 216,986,029.40 11,022,496.15 70,618,055.01 273,538,481.77
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

利率下降25BP 1,817,829.50 1,652,539.11

利率上升25BP -1,778,161.15 -1,625,389.65

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日


美元折 港币折合人 其他币

合人民 民币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 5,614,808.9 - 5,614,808.9
5 5

资产合计 - 5,614,808.9 - 5,614,808.9
5 5

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 - 5,614,808.9 - 5,614,808.9
额 5 5

上年度末

2021年12月31日

项目 美元折 港币折合人 其他币

合人民 民币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

资产合计 - - - -

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 - - - -
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低外汇风险
而可能采取的风险管理活动

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

1.港币相对人民币升值5% 280,740.45 -

2.港币相对人民币贬值5% -280,740.45 -

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 71,434,815.66 26.52 75,177,537.62 27.48
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 71,434,815.66 26.52 75,177,537.62 27.48

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币元）


本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 21,096,348.28 30,500,208.62

2.业绩比较基准下降5% -21,096,348.28 -30,500,208.62

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 112,114,922.03 87,086,401.94

第二层次 179,046,135.36 231,133,161.23

第三层次 5,264,494.38 -

合计 296,425,551.77 318,219,563.17

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停、基金处于封闭期等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。本财务报表已于2022年8月30日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 71,434,815.66 22.78

其中：股票 71,434,815.66 22.78

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 224,990,736.11 71.75

其中：债券 224,990,736.11 71.75

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 10,084,142.47 3.22

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,106,579.78 1.31

8 其他各项资产 2,943,879.14 0.94

9 合计 313,560,153.16 100.00

注：权益投资中通过港股机制的公允价值为5,614,808.95元，占基金资产净值比例
2.08%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比


例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,198,627.00 0.44

B 采矿业 2,146,725.00 0.80

C 制造业 34,548,258.33 12.82

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 904,728.00 0.34

E 建筑业 1,963,096.00 0.73

F 批发和零售业 4,016,104.00 1.49

G 交通运输、仓储和邮政业 857,745.00 0.32

H 住宿和餐饮业 842,860.00 0.31

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,321,934.38 1.98

J 金融业 9,345,816.00 3.47

K 房地产业 1,074,400.00 0.40

L 租赁和商务服务业 1,467,541.00 0.54

M 科学研究和技术服务业 1,556,520.00 0.58

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 575,652.00 0.21

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 65,820,006.71 24.43

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基
金资
行业类别 公允价值(人民币) 产净
值比
例（%）

消费者非必需品 2,511,097.82 0.93

电信服务 1,990,061.34 0.74


信息技术 582,063.69 0.22

能源 531,586.10 0.20

合计 5,614,808.95 2.08

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 1.95

2 688390 固德威 14,560 4,557,425.60 1.69

3 600563 法拉电子 20,400 4,185,264.00 1.55

4 600036 招商银行 82,400 3,477,280.00 1.29

5 300059 东方财富 130,540 3,315,716.00 1.23

6 000568 泸州老窖 10,900 2,687,286.00 1.00

7 H03690 美团－Ｗ 15,120 2,511,097.82 0.93

8 002129 TCL中环 42,500 2,502,825.00 0.93

9 002407 多氟多 51,000 2,494,410.00 0.93

10 600438 通威股份 40,000 2,394,400.00 0.89

11 600546 山煤国际 116,800 2,272,928.00 0.84

12 600123 兰花科创 130,500 2,146,725.00 0.80

13 300316 晶盛机电 31,700 2,142,603.00 0.80

14 002466 天齐锂业 15,000 1,872,000.00 0.69

15 000963 华东医药 38,600 1,743,176.00 0.65

16 600765 中航重机 53,500 1,721,630.00 0.64

17 600132 重庆啤酒 11,500 1,685,900.00 0.63

18 000858 五 粮 液 8,300 1,676,019.00 0.62

19 300896 爱美客 2,600 1,560,026.00 0.58

20 300347 泰格医药 13,600 1,556,520.00 0.58

21 601668 中国建筑 287,800 1,531,096.00 0.57


22 000776 广发证券 78,600 1,469,820.00 0.55

23 H00700 腾讯控股 4,100 1,242,625.28 0.46

24 300498 温氏股份 56,300 1,198,627.00 0.44

25 600030 中信证券 50,000 1,083,000.00 0.40

26 001979 招商蛇口 80,000 1,074,400.00 0.40

27 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 0.38

28 002100 天康生物 94,500 918,540.00 0.34

29 600674 川投能源 75,900 904,728.00 0.34

30 601888 中国中免 3,700 861,841.00 0.32

31 601021 春秋航空 14,700 857,745.00 0.32

32 600754 锦江酒店 13,400 842,860.00 0.31

33 688167 炬光科技 5,217 776,028.75 0.29

34 H01024 快手－Ｗ 10,000 747,436.06 0.28

35 603799 华友钴业 7,400 707,588.00 0.26

36 002027 分众传媒 90,000 605,700.00 0.22

37 H00285 比亚迪电子 27,500 582,063.69 0.22

38 600763 通策医疗 3,300 575,652.00 0.21

39 600316 洪都航空 17,600 532,224.00 0.20

40 H00883 中国海洋石油 60,000 531,586.10 0.20

41 002610 爱康科技 119,300 493,902.00 0.18

42 688180 君实生物 6,000 452,040.00 0.17

43 600502 安徽建工 60,000 432,000.00 0.16

44 002929 润建股份 1,600 57,440.00 0.02

45 000733 振华科技 300 40,791.00 0.02

46 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01

47 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.01

48 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.01

49 603097 江苏华辰 577 13,617.20 0.01

50 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00

51 603272 联翔股份 443 9,723.85 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600563 法拉电子 6,998,460.00 2.56

2 600941 中国移动 6,277,256.00 2.29

3 600036 招商银行 5,333,034.00 1.95

4 601222 林洋能源 5,027,300.00 1.84

5 688390 固德威 4,355,083.01 1.59

6 000858 五 粮 液 4,279,129.00 1.56

7 601618 中国中冶 4,218,291.00 1.54

8 002493 荣盛石化 3,946,222.00 1.44

9 601888 中国中免 3,729,786.00 1.36

10 H03690 美团－Ｗ 3,646,689.18 1.33

11 300059 东方财富 3,562,295.00 1.30

12 601166 兴业银行 3,456,176.00 1.26

13 300347 泰格医药 3,399,085.00 1.24

14 601669 中国电建 3,389,924.00 1.24

15 600309 万华化学 3,351,694.00 1.23

16 300316 晶盛机电 3,303,812.00 1.21

17 002129 TCL中环 3,239,630.00 1.18

18 601800 中国交建 3,229,989.00 1.18

19 688518 联赢激光 3,097,588.85 1.13

20 002466 天齐锂业 3,096,938.12 1.13

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)


1 600941 中国移动 8,745,200.60 3.20

2 600887 伊利股份 6,403,894.02 2.34

3 600150 中国船舶 5,852,920.00 2.14

4 601669 中国电建 4,850,218.00 1.77

5 000333 美的集团 4,444,553.00 1.62

6 601222 林洋能源 4,245,250.00 1.55

7 601800 中国交建 4,177,515.00 1.53

8 002060 粤 水 电 3,857,747.00 1.41

9 000001 平安银行 3,782,417.00 1.38

10 600958 东方证券 3,684,657.00 1.35

11 601618 中国中冶 3,666,924.00 1.34

12 601012 隆基绿能 3,581,361.60 1.31

13 600563 法拉电子 3,519,548.00 1.29

14 002241 歌尔股份 3,401,462.00 1.24

15 601166 兴业银行 3,382,015.00 1.24

16 600309 万华化学 3,375,057.00 1.23

17 002080 中材科技 3,367,992.00 1.23

18 600089 特变电工 3,297,070.00 1.21

19 002493 荣盛石化 3,291,837.50 1.20

20 300124 汇川技术 3,180,771.92 1.16

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 242,967,977.88

卖出股票收入（成交）总额 239,516,467.81

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)


1 国家债券 4,044,893.15 1.50

2 央行票据 - -

3 金融债券 92,447,268.23 34.31

其中：政策性金融债 30,025,597.26 11.14

4 企业债券 56,587,250.69 21.00

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 25,966,723.29 9.64

7 可转债(可交换债) 45,944,600.75 17.05

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 224,990,736.11 83.51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 220210 22国开10 200,000 19,996,301.3 7.42
7

2 1928019 19交通银行二 150,000 15,933,994.5 5.91
级01 2

3 102101310 21南京国投MT 100,000 10,476,630.1 3.89
N001 4

4 101800037 18金隅MTN001 100,000 10,452,150.6 3.88
8

5 175184 20青纾01 100,000 10,392,349.5 3.86
9

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的21工商银行永续债01的发行主体中国工商银行股份有限公司于
2022-03-21受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕11号。罚没合计360.00万元人民币。本基金投资的19交通银行二级01的发行主体交通银行股份有限公司于2021-10-20受到国家外汇管理局上海市分局的上海汇管罚字〔2021〕3111210701号，于2021-08-13受到央行的银罚字〔2021〕23号，于2021-07-13受到银保监会的银保监罚决字〔2021〕28号，于2022-03-21受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕15号。罚没合计5004.32万元人民币。 本基金投资的21兴业银行二级02的发行主体兴业银行股份有限公司于
2021-07-21受到国家外汇管理局福建省分局的闽汇罚〔2021〕5号，于2021-08-13受到央行的银罚字〔2021〕26号，于2022-03-21受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕22号。罚没合计655.11万元人民币。 本基金投资的22国开10的发行主体国家开发银行于2022-03-21受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕8号。罚没合计440.00万元人民币。本基金投资的21浙商银行永续债的发行主体浙商银行股份有限公司于2021-07-26受到国家外汇管理局浙江省分局的浙外管罚[2021]1号，于2021-10-21受到央行的银罚字
〔2021〕27号，于2022-03-21受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕27号。罚没合计
1272.30万元人民币。 本基金投资的20绿城07的发行主体绿城房地产集团有限公司于2021-08-05受到杭州市消防救援支队的上(消)行罚决字(2021)11000118号，于
2022-02-07受到杭州市消防救援支队的上消行罚决字〔2022〕第0024号。罚没合计2.50万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 151,420.60

2 应收清算款 2,788,357.96

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,100.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,943,879.14

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

号 比例（%）

1 113052 兴业转债 5,025,219.04 1.87

2 113620 傲农转债 4,303,737.10 1.60

3 110083 苏租转债 3,631,550.96 1.35

4 123086 海兰转债 3,588,242.15 1.33

5 113631 皖天转债 3,523,653.61 1.31

6 110053 苏银转债 2,726,195.94 1.01


7 127005 长证转债 2,408,506.07 0.89

8 123077 汉得转债 1,917,621.59 0.71

9 113632 鹤21转债 1,496,923.73 0.56

10 127045 牧原转债 1,484,788.11 0.55

11 113024 核建转债 1,197,661.64 0.44

12 127030 盛虹转债 1,103,049.84 0.41

13 123107 温氏转债 677,471.95 0.25

14 123105 拓尔转债 554,838.24 0.21

15 113609 永安转债 410,823.00 0.15

16 113050 南银转债 114,096.15 0.04

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
号 公允价值 值比例(%) 况说明

1 600941 中国移动 5,264,494.38 1.95 新股流通受
限

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

中欧 3,09 70,962.43 40,491,168.72 18.4 179,421,404.86 81.59%
美益 9 1%

稳健
两年
混合A
中欧

美益 19.0

稳健 434 48,482.57 4,000,111.11 1% 17,041,322.42 80.99%
两年
混合C

合计 3,53 68,200.96 44,491,279.83 18.4 196,462,727.28 81.54%
3 6%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中欧美益稳健两 - -
年混合A

基金管理人所有从业人员 中欧美益稳健两

持有本基金 年混合C - -

合计 - -

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

中欧美益稳健两年 0
本公司高级管理人员、基金投资 混合A

和研究部门负责人持有本开放式 中欧美益稳健两年 0
基金 混合C

合计 0

中欧美益稳健两年 0
混合A

本基金基金经理持有本开放式基 中欧美益稳健两年

金 混合C 0
合计 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

中欧美益稳健两年混合 中欧美益稳健两年混合
A C

基金合同生效日(2020年08月27 218,526,130.68 20,573,926.50
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 219,824,268.78 21,002,250.10

本报告期基金总申购份额 88,304.80 39,183.43

减：本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 219,912,573.58 21,041,433.53

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。

10.2.2 基金托管人的重大人事变动

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

安信 1 - - - - -

证券

长江 1 - - - - -

证券

东方 1 - - - - -

证券

方正 1 - - - - -

证券

国金 1 - - - - -

证券

国泰 1 - - - - -

君安

华泰 1 50,976,029.68 10.57% 37,279.44 10.13% -

证券

民生 1 - - - - -

证券
申万

宏源 1 - - - - -

证券

天风 1 - - - - -

证券

招商 1 116,824,596.47 24.22% 100,172.53 27.21% -

证券

中金 1 - - - - -

公司

中泰 1 - - - - -

证券

中信 1 - - - - -

证券

国都 2 314,479,610.29 65.21% 230,722.99 62.67% -

证券
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内,本基金新增国都证券上海交易单元、天风证券上海交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

安信证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

东方证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

华泰证券 4,403,965. 6.17% 77,000,000. 14.95% - - - -
90 00

民生证券 - - - - - - - -

申万宏源 - - - - - - - -
证券

天风证券 - - - - - - - -

招商证券 1,427,510. 2.00% 320,000,00 62.14% - - - -
00 0.00

中金公司 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

国都证券 65,534,74 91.83% 118,000,00 22.91% - - - -
1.44 0.00

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内,本基金新增国都证券上海交易单元、天风证券上海交易单元。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


中欧美益稳健两年持有期混

1 合型证券投资基金2021年第 中国证监会指定媒介 2022-01-22
四季度报告

中欧基金管理有限公司旗下

2 部分基金2021年第四季度报 中国证监会指定媒介 2022-01-22
告的提示性公告

中欧基金管理有限公司旗下

3 部分基金2021年年度报告的 中国证监会指定媒介 2022-03-31
提示性公告

中欧美益稳健两年持有期混

4 合型证券投资基金2021年年 中国证监会指定媒介 2022-03-31
度报告

中欧基金管理有限公司旗下

5 部分基金2022年第一季度报 中国证监会指定媒介 2022-04-22
告的提示性公告

中欧美益稳健两年持有期混

6 合型证券投资基金2022年第 中国证监会指定媒介 2022-04-22
一季度报告

中欧美益稳健两年持有期混

7 合型证券投资基金基金产品 中国证监会指定媒介 2022-05-27
资料概要更新

中欧美益稳健两年持有期混

8 合型证券投资基金更新招募 中国证监会指定媒介 2022-06-21
说明书（2022年6月）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人及基金托管人的住所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

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二〇二二年八月三十一日
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