汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年07月17日

送出日期：2023年07月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 汇丰晋信中小盘低波动股 基金代码 009658

票

基金简称C 汇丰晋信中小盘低波动股 基金代码C 009775

票C

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司

基金合同生效 2020年08月13日 上市交易所及上市日 暂未上市

日 期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

方磊 2020-08-13 1998-11-02

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金招募说明书》第九部
分"基金的投资"了解详细情况。

投资目标 本基金基于汇丰集团低波动率策略构建投资组合,力求为投资者提供相对业
绩比较基准更高的相对收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券
（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公
司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债及其他经中国证监会允许
投资的债券）、可转换债券（含可分离交易可转换债的纯债部分）、可交换债券、
投资范围 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；
持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金通过运用汇丰"波动率优


化"策略对本基金合同中定义的中小盘股票进行优化，力求构建波动率较低的投
资组合，以控制投资组合的中长期回撤、降低振幅为目的，以便使投资者有更好
的投资体验。本基金80%以上的非现金基金资产投资于上述策略筛选出的股票。
在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经
济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中
达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定
的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。

1、大类资产配置策略

本基金将通过研究和预测，根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变
化，适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。

2、股票投资策略

1）"估值-盈利"个股优选策略

本基金运用的个股优选策略--"估值-盈利"策略是一个二维模型的概念，即
以PB、PE、EVIC等指标代表的估值维度、以EBIT、ROE等指标代表的盈利维度，
其分别反映公司估值高低（估值维度）和公司盈利能力（盈利维度）。基金管理
人力求通过遵循严格的投资纪律，在这两个维度中选出高盈利下具有低估值属性
的投资标的构成核心股票库。

2）波动率优化策略

主要投资策略 本基金将定期运用汇丰"波动率优化"策略对核心备选库进行优化。"波动率
优化"策略将对纳入核心备选库股票的过去表现、波动性及相关性进行分析，以
降低组合波动率为目的，给出组合中个股权重及行业权重的建议。

3、债券投资策略

本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的投资策略，通过对未
来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极投资，
获取超额收益。

4、资产支持证券的投资策略

通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化
等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；通过研究标的证券发行条款，预测
提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的
证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交
易机会等积极策略，并估计违约率和提前偿付比率，对资产支持证券进行估值。

业绩比较基准 中证500指数收益率*90%+同业存款利率（税后）*10%

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表

注：由于四舍五入原因，上述投资组合资产配置比例的分项之和与合计（100%）可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准的比较
注：本基金的基金合同于2020年8月13日生效，本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注


N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<30天 0.50%

30天≤N<180天 0.20%

N≥180天 0.00%

申购费 C：本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.50%

托管费 0.25%

销售服务费C 0.80%

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。

本基金面临的风险主要有市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性
风险、投资资产支持证券的风险、投资科创板股票的风险及其他风险等，详见《汇丰晋信中
小盘低波动策略股票型证券投资基金招募说明书》第十六部分"风险揭示"。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在
一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经
友好协商解决。如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会进行仲裁，仲裁地点为北京市，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终
局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.hsbcjt.cn]、客服电话[021-20376888]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料
六、 其他情况说明

无。
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